华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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华 安 新机 遇 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月二十 二日华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年1 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出 投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 机遇 保本 混合
基金主 代码 001282
交易代 码 001282
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,293,035,504.60 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整保 本资 产 与风险 资产 的投 资比 例， 以确保
基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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价值， 从而 实现 投资组 合 的保本 增值 目标 。 同时 ， 本基金
将通过 对宏 观经 济、 国家 政策等 可能 影响 证券 市场 的重要
因素的 研究 和预 测， 分析 和比较 不同 证券 子市 场和 不同金
融工具 的收 益及 风险 特征 ， 确定 具体 的投 资券 种选 择， 积
极寻找 各种 可能 的套 利和 价值增 长机 会。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍然存
在本金 损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月1 日-2017 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,826,583.57
2. 本期 利润 10,916,008.25
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0077
4. 期末 基金 资产 净值 1,336,540,532.84
5. 期末 基金 份额 净值 1.034
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.78% 0.07% 0.69% 0.01% 0.09% 0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 5 月 27 日 至 2017 年 12 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2015-05-27 - 16 年
硕士研 究生 ， 16 年 证券 基 金
从业经 历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月 在闽 发证 券 有
限责任 公司 担任 研究 员， 从
事 债 券 研 究 及 投 资 ，2005
年 1 月至 2005 年 9 月在福
建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司
任研究 员，2005 年10 月至
2009 年 7 月 在益 民基 金 管
理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 ，
2009 年 8 月 至今 任职 于 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 。2010 年 12 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起同 时担 任 华
安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年11 月至2017 年7 月， 同
时 担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年 12 月 起同 时担 任华 安 信
用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2013 年 5
月 起 同 时 担 任 华 安 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2014 年 8 月至 2015
年1 月， 同时 担任 华安 七 日
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年8 月 起， 同 时担 任华 安 年
年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年3 月起 担任 华安 新动 力 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。 2015 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 11 月起，华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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同 时 担 任 华 安 安 益 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理；2015 年12 月起 ， 同
时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 2 月至 2017 年
7 月，同 时担 任华 安安康保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2016 年 4 月至
2017 年 7 月， 同时 担任 华 安
安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2017 年2
月起， 同 时担 任华 安安 享 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2017 年 3
月起， 同 时担 任华 安现 金 宝
货币市 场基 金的 基金 经理 。
吴丰树
本基金
的基金
经理
2015-05-27 - 14 年
硕士研 究生 ，14 年证 券、 基
金行业 从业 经历。 曾在 中 金
公司担 任研 究员、 华宝 兴 业
基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基
金经理 。 2011 年 3 月份 加 入
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2011 年 7 月至 2013 年5 月
担 任 华 安 核 心 优 选 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2012 年 10 月 起同 时担 任 华
安 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年2 月起 担任 华安 中小 盘 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2013 年5 月起同
时 担 任 华 安 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任 本
基金的 基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四季度海 外经济 持 续向好，国 内固定 资产投 资增速缓步 下滑， 消费增 速较为平
稳，经济 结构和质 量进一 步改善， 而货币政 策仍然 保持稳健 中性。受 基本面 和监管的 影响 ，
债券收 益率 在四 季度 出现 大幅上 行 。 权 益和 转债 市 场在四 季度 出现 冲高 回落 的走势 ， 个股 之
间差异 较大 ，各 个板 块的 龙头股 表现 优异 。
本基金本 基金在债 券投资 上保持高 等级低久 期,在权 益方面维 持自下而 上的配 置, 个股
配置上 主要 集中 于有 估值 支持的 价值 型股 票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年12 月31 日， 本 基金份 额净 值为1.034 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为0.78% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年一 季度 ，海 外 经济仍 然处 于上 行通 道中 ，各国 央行 货币 政策 将进 一步退 出
宽松阶 段 ， 随 着通 胀逐 步 向目标 位置 靠拢 ， 海外 债 市收益 率有 望进 一步 上行 。 国 内经 济方 面
我们预 计将 延续 增速 回落 和质量 提升 的格 局 ， 货 币 政策难 以看 到放 松的 迹象 。 此 外， 监管 仍
是金融 市场 的主 题 ， 尤 其 针对资 管行 业 。 信 用利 差 有扩大 的风 险 。 权 益市 场 部分龙 头蓝 筹股华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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进入 2018 年完 成估 值切 换 后具备 配置 价值 ，转 债市 场虽然 会受 到一 级市 场的 供给压 力， 但
部分成 长股 和优 质蓝 筹正 股仍然 会有 不俗 的表 现， 推动转 债价 格上 行。
本基金 操作 仍将 以配 置短 久期信 用债 为主 ， 保持 适 度杠杆 水平 ， 并自 下而 上 的参与 转债
市场和 股票 市场 ，并 参与 网下新 股申 购， 以增 厚组 合业绩 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期 内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 61,201,335.86 4.55
其中： 股票 61,201,335.86 4.55
2 固定收 益投 资 1,082,366,685.00 80.47
其中： 债券 1,082,366,685.00 80.47
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 47,500,191.25 3.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,231,855.79 8.49
7 其他各 项资 产 39,813,618.87 2.96
8 合计 1,345,113,686.77 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
30,650,367.80
2.29
C 制造业
17,629,469.83 1.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
82,369.28 0.01
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
34,141.44 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
12,382,639.95 0.93
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
76,636.12 0.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
27,514.25 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
46,311.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
271,886.19 0.02
S 综合
- -
合计
61,201,335.86 4.58
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
无
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600028 中国石 化 5,000,060 30,650,367.80 2.29
2 002152 广电运 通 2,200,000 16,368,000.00 1.22
3 600428 中远海 特 2,200,000 12,342,000.00 0.92
4 601019 山东出 版 12,630 162,548.10 0.01 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
11
5 603260 合盛硅 业 2,796 158,645.04 0.01
6 603659 璞泰来 2,012 111,303.84 0.01
7 601949 中国出 版 14,559 109,338.09 0.01
8 603533 掌阅科 技 1,691 76,636.12 0.01
9 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.01
10 600903 贵州燃 气 3,928 66,226.08 0.00
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,917,000.00 8.22
其中： 政策 性金 融债 109,917,000.00 8.22
4 企业债 券 30,282,000.00 2.27
5 企业短 期融 资券 340,197,000.00 25.45
6 中期票 据 140,743,000.00 10.53
7 可转债 （可 交换 债） 184,685.00 0.01
8 同业存 单 461,043,000.00 34.50
9 其他 - -
10 合计 1,082,366,685.00 80.98
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111714215
17 江 苏银
行 CD215
900,000 87,966,000.00 6.58
2 1382225
13 陕 高速
MTN2
500,000 50,335,000.00 3.77
3 041764005
17 徐工
CP001
500,000 50,210,000.00 3.76
4 150201 15 国开 01 500,000 49,995,000.00 3.74
5 011760122 17 京 技投 500,000 49,970,000.00 3.74 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
12
SCP001
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
无。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ， 以 对冲 风险 资产 组合 的 系统性 风险 和流 动性 风险 。 此 外， 基金 管
理人还 将建 立股 指期 货交 易决策 部门 或小 组， 授权 特 定的管 理人 员负 责股 指期 货的投 资审 批
事项， 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 79,804.13
2 应收证 券清 算款 21,544,119.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,188,755.69
5 应收申 购款 939.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,813,618.87
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.01
2 127003 海印转 债 23,072.50 0.00
华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600903 贵州燃 气 66,226.08 0.00
重大事 项停
牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,557,799,347.25
报告期 基金 总申 购份 额 222,792.55
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 264,986,635.20
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,293,035,504.60
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
无.
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。 华安新机遇保本混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、 《华 安新 机遇 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安新 机遇 保本 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安新 机遇 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
9.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月二 十二日
