华安新希望灵活配置混合：2017年第四季度报告查看PDF公告
华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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华 安 新希 望 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月二十 二日华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安新 希望 灵活 配置 混合
基金主 代码 002037
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,021,056.62 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大
类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论
的资产 配置 模型 等经 济 模 型， 分 析和 比较 股票 、 债 券等市
场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征， 确定 合适 的资 产配置
比例， 动态 优化 投资 组合 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 ＋50%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安新 希望 灵活 配置 混 合 A 华安新 希望 灵活 配置 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002037 002038
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
10,007,257.24 份 13,799.38 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
华安新 希望 灵活 配置 混
合 A
华安新 希望 灵活 配置 混
合 C
1. 本期 已实 现收 益 109,528.25 4,460.15
2. 本期 利润 212,177.49 1,107.47
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0212 0.0114
4. 期末 基金 资产 净值 10,697,747.45 52,476.73
5. 期末 基金 份额 净值 1.069 3.803 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安新希望灵活 配置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 2.00% 0.13% 0.31% 0.38% 1.69% -0.25%
2、 华安新希望灵活 配置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 263.58% 33.38% 0.31% 0.38% 263.27% 33.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．华 安新 希望 灵活 配置 混 合 A ：
2．华 安新 希望 灵活 配置 混 合 C ： 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-11-18 - 20 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，20
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2011 年 6 月起 同时担
任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 2012 年 12 月
至 2017 年 6 月担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理、 固定 收益 部助 理总 监。 2013
年 8 月 起担 任固 定收 益部 副总监。
2013 年 10 月至 2017 年 7 月，同华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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时 担 任 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金、 华安 现金 富利投
资基金、 华安 月月 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 季季 鑫短期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 2014 年 7 月至 2017 年 7 月，
同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。 2015 年 2 月至 2017
年 6 月担任华安年年盈定期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经 理。
2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总
监。 2015 年 5 月至 2017 年 7 月担
任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 9
月 起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 12 月至 2017 年 7 月， 同 时担任
华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2016 年 2 月起，
同 时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 7
月 起 同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金 、本 基金 的基 金经理。
2017 年 2 月 起， 同时 担任 华安新
活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2016-11-18 - 10 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，10 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安月 月鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安季 季鑫 短期理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 11 月 起， 同时 担任华
安汇财 通货 币市 场基 金、 华 安双债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年 5 月起 同时 担任华华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2016 年 4 月
起， 同时 担任 华安 安禧 保本 混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 9 月 起， 同 时担 任华 安新 财富灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月 起， 同时担
任本基 金的 基金 经理 ；2016 年 12
月起， 同 时担 任华 安新 泰利 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年 3 月 起， 同时 担任华
安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
四季度 ， 美 国经 济继 续走 好，PMI 继续 维持 高位， 失业率 继续 小幅 走低 并创 危机后 新低 ， 通
胀维持 低位 ；美 联储 于 12 月如期 加息 ，10 年国 债收 益率小 幅波 动， 美股 市场 冲击亦 较小 ；特 朗
普减税 获得 通过 ， 进一 步 刺激消 费者 信心 。 欧元 区 经济继 续改 善 ， 制 造业 和 服务 业 PMI 指数 继续
走高， 失业 率继 续小 幅回 落 ，通 胀水 平维 持低 位， 欧元保 持强 势。 日本 经济 略有改 善， 失业 率 维华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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持低位 并继 续下 降， 通胀 继续低 位回 升， 工业 产出 增速回 升。 国内 经济 继续 呈现周 期复 苏迹 象 ，
进出口 增速 回升 ，但 贸易 顺差同 比走 低， 消费 保持 平稳， 固定 资产 投资 继续 下滑， 但幅 度趋 缓 ，
其中制 造业 、基 建投 资保 持平稳 ，房 地产 投资 继续 小幅下 滑； 通胀 方面 ，蔬 菜、猪 肉价 格同 比 下
跌，带 动食 品价 格同 比负 增，非 食品 价格 持续 正增 长，CPI 保持 平稳 ，PPI 环比继 续增 长， 同 比
仍维持在 6% 附近，大幅 超出年初市场预期。人民 币兑美元经过调整后继续 升值，外汇占款由 负
转正， 央行 继续 通过 公开 市场 和 MLF 操作对市场 流 动性进 行调 节， “ 削 峰填 谷 ” ， 维 持稳 健中 性的
货币政 策基 调， 并于 12 月 美联储 加息 后调 高各 期限 公开市 场 及 MLF 操作利率 5bp ， 加 强 MPA 考
核、防 范金 融系 统性 风险 。四季 度货 币市 场持 续紧 平衡， 银行 间 7 天 回购 利 率均 值 3.52% ， 高于
三季 度 7bps ，1 年期 国债 、国开 债收 益率 较三 季末 分别走 高 32bp 和 72bp ，NCD 发 行利 率和 二级
利率较 三季 末亦 大幅 走 高 70bp 以上。 四季 度基 本面 表现平 稳， 经济 韧性 超出 市场预 期， 监管 方面
流动性 新规 、 资管 新规 等 落地 ， 债 券市 场在 资金 面 紧张和 基本 面预 期差 的带 动下继 续走 熊 ，10 年
国债 、 国开 债收 益率 较三 季末分 别走 高 27bp 和 64bp ，信 用债 收益 率跟 随利 率 债调整 ，成 交仍 旧
清淡。A 股市 场在 四季 度 震荡， 消费 表现 较为 显著 。
本基金 保持 了对 利率 债券 和高等 级信 用债 的基 本配 置，维 持基 金中 短久 期， 积极参 与新 股 申
购，权 益投 资上 继续 坚持 精选个 股、 价值 投资 、长 线投资 ，取 得了 不错 的回 报。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 25 日 ， 华安新 希望 灵活 配 置 A 份 额净值 为 1.069 元， C 份 额净值 为 3.803
元；华 安新 希望 灵活 配置 A 份 额净值 增长 率为 2.00% ，同 期业 绩比 较基 准增 长率为 0.31% ，C 份
额 净值 增长 率 为 263.58% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 0.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望一 季度 ，美 国经 济继 续向好 ，劳 动力 市场 继续 改善， 失业 率维 持低 位， 通胀回 暖， 税 改
利好经 济 ， 预 计 2018 年有 2-3 次加息 。 欧 洲经 济持 续 向好 ， 货 币政 策继 续边 际 收紧 。 国 内经 济逐
步进入 景气 回升 阶段 ， 产能 过剩压 力正 在消 退 ， 资 本支 出势头 缓步 形成 ， 企业 盈利 状况持 续改 善。
随着供 给侧 改革 的持 续推 进以及 需求 的逐 步改 善， 潜在的 通胀 风险 有所 上升 ，加上 春节 的错 位 ，
预计 CPI 在 2 月份 会有 冲 高压力 。 人 民币 汇率 保持 平稳 ， 外汇 占款 维持 小幅 正流入 ， 国 内货 币政
策仍保 持稳 健中 性， 央行 对资金 面具 有很 强的 掌控 力，预 计一 季度 资金 面较 四季度 会有 明显 的 缓
解。监 管方 面， 金融 机构 杠杆已 有所 下降 ，后 续各 监管机 构将 推出 相应 的监 管政策 ，预 计对 市 场
的短期 冲击 较小 ，但 影响 深远。 综合 上述 各方 面因 素看， 一季 度资 金面 应有 所缓和 ，而 债券 市 场华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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在多空 因素 的影 响下 ，预 计仍将 小幅 震荡 ，中 高等 级信用 债具 备一 定的 配置 价值。 权益 市场 将 继
续成呈 现结 构性 行情 ：优 势企业 盈利 继续 改善 、市 场份额 提升 ，这 些公 司的 股票如 果估 值合 理 ，
则股价 仍然 具有 稳定 上扬 的中期 趋势 。 与此 同时 ， 没 有核心 竞争 力 、 不 适应 转型 的传统 行业 公司 ，
以及新 兴行 业中 竞争 力不 足、股 票估 值泡 沫仍 很明 显的公 司， 将随 着时 间的 流逝而 被证 伪， 股 价
震荡下 行。
本基金 将继 续保 持中 短久 期利率 债和 高等 级信 用债 的配置 ，回 避中 低等 级特 别是过 剩产 能 行
业信用 债 。 权 益投 资上 将继 续按照 投资 价值 、 长线 持有 的思路 ， 寻找 传统 和新 兴行 业中目 标远 大、
长期专 注、 构筑 了鲜 明核 心竞争 力、 业绩 表现 优秀 而稳定 ，且 股价 合理 或明 显低于 内在 价值 的 企
业进行 投资 。本 基金 将秉 承稳健 、专 业的 投资 理念 ，勤勉 尽责 地维 护持 有人 利益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报 告 期内 基金 持有 人数不 低于 200 人 ；基 金 资产净 值连 续超 过 60 个 工 作日低 于 5000
万元， 并 于 2017 年 12 月 26 日 进入 清盘 程序 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,294,401.67 99.82
7 其他各 项资 产 20,597.48 0.18
8 合计 11,314,999.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 ， 通过 资产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 以 降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 18,084.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,513.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
13
8 其他 -
9 合计 20,597.48
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
华安新 希望 灵活 配置 混
合A
华安新 希望 灵活 配置 混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,013,477.56 1,175.03
报告期 基金 总申 购份 额 487.14 481,399.81
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 6,707.46 468,775.46
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,007,257.24 13,799.38
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
14
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20171001-201712
31
10,000
,000.0
0
- -
10,000,000.
00
99.79%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安新 希望 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2 、 《华 安新 希望 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3 、 《华 安新 希望 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年一月二十 二日
