华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
1
华 安 新动 力 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月二十 二日华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年1 月15 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出 投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 动力 灵活 配置 混合
基金主 代码 001139
交易代 码 001139
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,131,135,201.20 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大
类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
3
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司
自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论
的资产 配置 模型 等经 济模 型， 分 析和 比较 股票 、 债 券等市
场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征， 确定 合适 的资 产配置
比例， 动态 优化 投资 组合 。
在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运 用 “自 上而 下 ” 的行 业配置
方法； 个股 选择 方面 将主 要采用 “自 下而 上 ” 的个 股选择
方法， 在拟 配置 的行 业内 部通过 定量 与定 性相 结合 的分析
方法选 筛选 个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月1 日-2017 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 9,398,429.13
2. 本期 利润 4,359,992.58
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0038
4. 期末 基金 资产 净值 1,231,972,078.00
5. 期末 基金 份额 净值 1.089
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
4
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.37% 0.15% 1.13% 0.02% -0.76% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 3 月 24 日 至 2017 年 12 月 31 日)
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
5
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2015-03-24 - 16 年
硕士研 究生 ， 16 年 证券 基 金
从业经 历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月 在闽 发证 券 有
限责任 公司 担任 研究 员， 从
事 债 券 研 究 及 投 资 ，2005
年 1 月至 2005 年 9 月在福
建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司
任研究 员，2005 年10 月至
2009 年 7 月 在益 民基 金 管
理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 ，
2009 年 8 月 至今 任职 于 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 。2010 年 12 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起同 时担 任 华
安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年11 月至2017 年7 月同时
担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 。2012 年
12 月 起 同 时 担 任 华 安 信 用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2013 年 5 月起
同 时 担 任 华 安 保 本 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年8 月至2015 年1 月，
同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ，2014 年 8 月
起， 同时 担任 华安 年年 红 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 3
月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 5 月起 同时 担 任
华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
6
2015 年 6 月 起同 时担 任 华
安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 11 月 起， 同时 担 任
华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理；2015
年 12 月 起， 同时 担任 华 安
乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2016 年2
月至 2017 年 7 月 ，同 时 担
任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年4 月至2017 年7 月，
同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年10 月起 ， 同
时 担 任 华 安 安 润 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年2 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 享 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年3 月 起， 同
时 担 任 华 安 现 金 宝 货 币 市
场基金 的基 金经 理。
杨鑫鑫
本基金
的基金
经理
2015-03-24 2017-07-03 9 年
硕士研 究生， 具有 基金 从 业
资格，9 年基 金行 业从 业 资
格。 2008 年 7 月应 届进 入 华
安基金 管理 有限 公司， 先 后
担 任 研 究 发 展 部 行 业 研 究
员、 基金 投资 部基 金经 理 助
理。 2013 年 6 月起 担任 华 安
核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。2014 年
12 月至 2016 年 9 月担 任 华
安 创 新 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2015 年3 月至2017
年7 月担 任本 基金 的基 金 经
理。 2015 年 4 月起 担任 华 安
新 丝 路 主 题 股 票 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为 准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
7
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
8
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四季度海 外经济 持 续向好，国 内固定 资产投 资增速缓步 下滑， 消费增 速较为平
稳，经济 结构和质 量进一 步改善， 而货币政 策仍然 保持稳健 中性。受 基本面 和监管的 影响 ，
债券收 益率 在四 季度 出现 大幅上 行 。 权 益和 转债 市 场在四 季度 出现 冲高 回落 的走势 ， 个股 之
间差异 较大 ，各 个板 块的 龙头股 表现 优异 。
本基金本 基金在债 券投资 上保持高 等级低久 期,在权 益方面维 持自下而 上的配 置, 个股
配置上 主要 集中 于有 估值 支持的 价值 型股 票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年12 月31 日 ， 本 基金份 额净 值 为1.089 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.37% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.13% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年一 季度 ，海 外 经济仍 然处 于上 行通 道中 ，各国 央行 货币 政策 将进 一步退 出
宽松阶 段 ， 随 着通 胀逐 步 向目标 位置 靠拢 ， 海外 债 市收益 率有 望进 一步 上行 。 国 内经 济方 面华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
9
我们预 计 将 延续 增速 回落 和质量 提升 的格 局 ， 货 币 政策难 以看 到放 松的 迹象 。 此 外， 监管 仍
是金融 市场 的主 题 ， 尤 其 针对资 管行 业 。 信 用利 差 有扩大 的风 险 。 权 益市 场 部分龙 头蓝 筹股
进入 2018 年完 成估 值切 换 后具备 配置 价值 ，转 债市 场虽然 会受 到一 级市 场的 供给压 力， 但
部分成 长股 和优 质蓝 筹正 股仍然 会有 不俗 的表 现， 推动转 债价 格上 行。
本基金 操作 仍将 以配 置短 久期信 用债 为主 ， 保持 适 度杠杆 水平 ， 并自 下而 上 的参与 转债
市场和 股票 市场 ，并 参与 网下新 股申 购， 以增 厚组 合业绩 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期 内基 金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 294,586,774.01 23.88
其中： 股票 294,586,774.01 23.88
2 固定收 益投 资 889,506,562.30 72.10
其中： 债券 889,506,562.30 72.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 29,450,284.18 2.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,515,532.81 0.37
7 其他各 项资 产 15,691,246.80 1.27
8 合计 1,233,750,400.10 100.00 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
10
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
10,014,496.00
0.81
C 制造业
107,523,760.96 8.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
25,714,264.13 2.09
E 建筑业
5,614,217.00 0.46
F 批发和 零售 业
9,161,106.94 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
43,834,611.17 3.56
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
84,751.47 0.01
J 金融业
72,568,945.00 5.89
K 房地产 业
10,460,760.00 0.85
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
31,668.04 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,415,645.20 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
162,548.10 0.01
S 综合
- -
合计
294,586,774.01 23.91
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600519 贵州茅 台 10,200 7,114,398.00 0.58
2 600104 上汽集 团 176,700 5,661,468.00 0.46
3 002311 海大集 团 240,400 5,625,360.00 0.46
4 601318 中国平 安 79,400 5,556,412.00 0.45 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
11
5 600674 川投能 源 544,200 5,539,956.00 0.45
6 002327 富安娜 525,500 5,491,475.00 0.45
7 000671 阳 光 城 694,500 5,465,715.00 0.44
8 000001 平安银 行 407,900 5,425,070.00 0.44
9 600900 长江电 力 344,600 5,372,314.00 0.44
10 600377 宁沪高 速 534,800 5,267,780.00 0.43
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 157,469,000.00 12.78
其中： 政策 性金 融债 157,469,000.00 12.78
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 380,408,000.00 30.88
6 中期票 据 90,402,000.00 7.34
7 可转债 （可 交换 债） 29,180,562.30 2.37
8 同业存 单 232,047,000.00 18.84
9 其他 - -
10 合计 889,506,562.30 72.20
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 170204 17 国开 04 700,000 69,860,000.00 5.67
2 170215 17 国开 15 600,000 57,330,000.00 4.65
3 011764098
17 锡 产业
SCP006
500,000 50,020,000.00 4.06
4 011763023
17 首钢
SCP011
500,000 49,925,000.00 4.05
5 111718504
17 华 夏银
行 CD504
500,000 48,755,000.00 3.96 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
12
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
无。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.2 本期 国债 期货投 资评 价
无。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
13
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 83,949.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,575,901.99
5 应收申 购款 31,395.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,691,246.80
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132006 16 皖新 EB 11,417,248.00 0.93
2 113009 广汽转 债 8,271,147.30 0.67
3 132004 15 国盛 EB 5,210,143.90 0.42
4 110034 九州转 债 1,327,023.40 0.11
5 127003 海印转 债 817,689.40 0.07
6 113010 江南转 债 694,555.80 0.06
7 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.01
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
14
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,157,540,771.35
报告期 基金 总申 购份 额 458,698.52
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 26,864,268.67
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,131,135,201.20
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20171001-201712
31
979,28
8,954.
64
0.00 0.00
979,288,954
.64
86.58%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
15
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、 《华 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安新 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月二 十二日
