海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 1 页共 17 页
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月二十 二日海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页共 17 页
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的 招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额 21,041,706,897.60 份
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超
过业绩比较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀
率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/
中/ 短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主
要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页共 17 页
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投
资基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的
份额总额
642,280,282.60 份 20,399,426,615.00 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
1． 本期已实现收益 4,544,586.24 234,802,010.56
2． 本期利润 4,544,586.24 234,802,010.56
3． 期末基金资产净值 642,280,282.60 20,399,426,615.00
注： （1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页共 17 页
过去三 个月 0.9667% 0.0009% 0.3760% 0.0000% 0.5907% 0.0009%
2． 海富 通货币 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0275% 0.0009% 0.3760% 0.0000% 0.6515% 0.0009%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1 ．海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日)
2 ．海富通货币 B 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页共 17 页
(2006 年 8 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个
月内为建仓期， 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 （二） 投资
范围、 （六）投资组合中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金的基
金经理； 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通上证可质
押城投债
ETF 基金经
理； 海富通稳
固收益债券
2013-08-29 - 8 年
博士，CFA 。持有基
金 从 业 人 员 资 格 证
书。历任 Mariner
Investment Group
LLC 数 量 金 融 分 析
师、 瑞银企业管理 （上
海）有限公司固定收
益交易组合研究支持
部副董事， 2011 年 10
月加入海富通基金管海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页共 17 页
基金经理； 海
富通一年定
开债券基金
经理； 海富通
富祥混合基
金经理； 海富
通瑞益债券
基金经理； 海
富通瑞丰一
年定开债券
基金经理； 海
富通美元债
（QDII ） 基金
经理； 海富通
上证周期产
业债 ETF 基
金经理； 海富
通瑞利债券
基金经理； 海
富通富源债
券基金经理；
海富通瑞合
纯债基金经
理； 海富通富
睿混合基金
经理； 海富通
欣悦混合基
金经理； 海富
通瑞福一年
定开债券基
金经理； 海富
通瑞祥一年
定开债券基
金经理。 固定
收益投资部
副总监
理有限公司，历任债
券投资经理，基金经
理、现金管理部副总
监、 债券基金部总监，
现任固定收益投资部
副总监兼债券基金部
总监。 2013 年 8 月起
任海富通货币基金经
理。 2014 年 8 月起兼
任海富通季季增利理
财 债 券 基 金 经 理 。
2014 年 11 月起兼任
海富通上证可质押城
投债 ETF 基金经理。
2015 年 12 月起兼任
海富通稳固收益债券
基金经理。 2015 年 12
月至 2017 年 9 月兼任
海富通稳进增利债券
（LOF ）基金经理。
2016 年 4 月起兼任海
富通一年定开债券基
金经理。 2016 年 7 月
起兼任海富通富祥混
合基金经理。 2016 年
8 月起兼任海富通瑞
丰一年定开债券基金
经理。 2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海
富通瑞益债券基金经
理。2016 年 11 月起
兼 任 海 富 通 美 元 债
（QDII ）基金经理。
2017 年 1 月起兼任海
富通上证周期产业债
ETF 基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通
瑞利债券基金经理。
2017 年 3 月起兼任海
富通富源债券和海富
通 瑞 合 纯 债 基 金 经海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页共 17 页
理。 2017 年 5 月起兼
任海富通富睿混合基
金经理。 2017 年 7 月
起 兼任海富通欣悦混
合、海富通瑞福一年
定开债券、海富通瑞
祥一年定开债券基金
经理。
谈云飞
本基金的基
金经理； 海富
通季季增利
理财债券基
金经理； 海富
通新内需混
合基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理； 海富
通养老收益
混合基金经
理； 海富通欣
益混合基金
经理； 海富通
聚利债券基
金经理； 海富
通欣荣混合
基金经理； 海
富通强化回
报混合基金
经理； 海富通
欣享混合基
金经理； 海富
通欣盛定开
混合基金经
理； 海富通季
季通利理财
债券基金经
理。
2016-02-26 - 12 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。2005
年 4 月至 2014 年 6
月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾
任产品经理、 研究员、
专户投资经理 、 基金
经理助理，2014 年 6
月加入海富通基金管
理有限公司。 2014 年
7 月至 2015 年 10 月
任海富通现金管理货
币基金经理。 2014 年
9 月起兼任海富通季
季增利理财债券基金
经理。 2015 年 1 月起
兼任海富通稳健添利
债券基金经理。2015
年 4 月起兼任海富通
新 内 需 混 合 基 金 经
理。 2016 年 2 月起兼
任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月兼任海富
通纯债债券、海富通
双福分级债券、海富
通 双 利 债 券 基 金 经
理。 2016 年 4 月起兼
任海富通养老收益混
合基金经理。 2016 年
9 月起兼任海富通欣
益混合、海富通聚利
债券及海富通欣荣混海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页共 17 页
合基金经理。 2017 年
2 月起兼任海富通强
化 回 报 混 合 基 金 经
理。 2017 年 3 月起兼
任海富通欣享混合和
海富通欣盛定开混合
基金经理。2017 年 7
月起兼任海富通季季
通利理财债券基金经
理。
何谦
本基金的基
金经理； 海富
通纯债债券
基金经理； 海
富通双福分
级基金经理；
海富通双利
债券基金经
理； 海富通集
利债券基金
经理； 海富通
添益货币基
金经理。
2016-05-06 - 7 年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平 安 银 行 资 金 交 易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员，
2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公
司，任海富通货币基
金经理助理。 2016 年
5 月至 2017 年 10 月
任海富通双利债券基
金经理。 2016 年 5 月
起兼任海富通纯债债
券、海富通双福分级
债券及海富通货币基
金经理。 2016 年 9 月
起兼任海富通集利债
券基金经理。 2017 年
8 月起兼任海富通添
益货币基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页共 17 页
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一 级市场申购、 二级市场 交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研 究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、 T+3 日和 T+5 日不同循环期内，
不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金
进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2017 年以来经济复苏的力度和持续性要高于预期， 二三季度经济数据表现仍然强劲。
进入四季度， 受采暖季 环保限产停工、 地产销 售下滑影响， 经济动能 有所减弱， 工业 增
加值从 9 月份的 6.6% 回落至 11 月份的 6.1% ， 固定资产投资增速也 出现放缓； 但信贷需
求仍较为旺盛， 出口增速保持高位， 经济的韧性依然较强。 10 月下旬召开的中国共产党
第十九次全国代表大会提出了中国特色社会主义进入了新时代， 也进一步增强了市场对
经济的信心。 四季度货币政策延续稳健中性， 而监管再次发力， 多项政策陆续出台。11
月 17 号监管层发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿） 》 ，这
个作为首次横跨各类机构的纲领性文件， 涵盖了资管业务的方方面面， 其中规范资金池、
消除多层嵌套、 推动资管产品向净值管理转型等规定对于资产管理行业影响深远。 紧随
其后的是商业银行流动性新规和规范银信合作的 50 号文，这些文件对于商业银行的流
动性管理和通道投资作出了更为 严格的规定， 银行监管压力加大。 四季度海外因素也有
扰动，美国税改超预期推进，美英韩加息，欧央行缩减 QE 规模，全 球进入紧缩周期；
同时地缘政治加剧石油价格上涨， 推升通胀预期。 在这种背景下， 四 季度债券收益率再海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页共 17 页
次出现大幅上行。 十九大维稳期效应结束后市场对监管、 通胀和全球货币收紧的担忧不
断升温， 叠加配置盘的缺失和交易盘的止损， 利率债大幅下跌， 十年期国债收益率一度
从 9 月末的 3.6% 上行 至 11 月下旬 4% 的水 平 ，创下近几年新高。12 月各种利空预期有
所消化， 长端利率略有 回落， 但短端利率却不 断走高， 曲线进一步平 坦化。 四季度信 用
债同样出现大幅调整， 各期限各评级的信用利差均有明显走扩， 而中低评级信用债在资
管新规的影响下调整更为剧烈。 货币基金的负债端在四季度遇到较大考验， 九月底之后，
货币基金整体遇到银行资金的大额申购， 而这部分资金在 12 月底大量赎回。 银行的 MPA
考核、 流动性指标在年底严格执行， 给年底的资金面带来非常大的压力。12 月底， 同业
存单、短期融资券收益率大幅飙升，银行间回购价格达到历史高点。
本基金在四季度面临了较大的负债端考验， 基金规模有较大幅度的波动。 本基金在
四季度更侧重于流动性和安全性， 主动缩短久期， 积极变现资产， 安 全度过年 底的波动
期。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内， 海富通货币 B 类基金净值增长率为 1.0275% ， 同期业绩比较基准收益率
为 0.3760% ； 海富通货币 A 类基金净值增长率为 0.9667% ， 同期业绩比较基准收益率为
0.3760% 。
4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2018 年一季度经济阶段性承压， 中上游受采暖季环保限产影响， 中下游则处于小幅
去库存周期中， 总体产出预计有所下滑， 但采暖季结束后产出或有所反弹。 从需求端看，
房地产在销售下滑和资金来源受限的情况下新开工会有所回落，地产投资或小幅下滑；
年初财政资金支出有限， 基建投资亦难起色； 而制造业和出口则是支撑， 总体看一季度
经济或延续小周期下行， 却不失韧性。 通胀方 面， 一季度 PPI 的压力 将向 CPI 转移， 一
方面供给侧改革推升价格上行的动力已显不足，PPI 或有所回落；另 一方面一季度 CPI
受基数影响同比增速较 高，高点可能接近 3% 。监管方面，一 季度资 管新规等制度细则
或相继落地， 超预期的可能性较小。 然而资管新规、 流动性新规等对商业银行的影响是
持续的， 银行流动性管 理难度增加， 负债压力 上升， 负债端利率或仍 居高不下。 因此 尽
管一季度定向降准落地，同时央行仍会灵活投放，但市场资金面或仍保持偏紧的状态。
而长端利率预计仍会维持高位震荡， 监管和通胀是市场担忧所在， 不过一旦出现预期差
则会产生交易性机会。 信用债方面， 资管新规对信用债的影响是结构性的， 在当前绝对
收益率水平处于历史高位的情况下高等级信用债的信用利差或将保持平稳， 具有一定配
置价值， 中低等级信用利差仍有走扩压 力。 流动性方面， 央行多次强调要控制好货币供
给的阀门， 银行的流动性指标严格执行， 且银行同业部门将在一定时间内处于降杠杆过海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页共 17 页
程中，市场流动性的周期性波动依然显著，月末、季末的时点紧张还将继续。
下一季度， 本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置， 资产配
置跟流动性的周期波动相匹配。 负债端方面， 本基金也将积极进行负债端管理， 稳定负
债端，并根据负债端的稳定性进行资产配置安排。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 5,571,748,526.43 26.34
其中：债券 5,571,748,526.43 26.34
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,524,034,486.04 26.11
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,742,211,390.95 46.05
4 其他资产 319,011,688.42 1.51
5 合计 21,157,006,091.84 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.20
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 82,169,838.91 0.39
其中：买断式回购融资 - - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页共 17 页
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 45.47 0.39
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60天 10.44 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 25.24 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.85 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页共 17 页
5 120天( 含) —397 天（含 ） 16.03 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.03 0.39
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,078,274,511.36 5.12
其中：政策性金融债 1,078,274,511.36 5.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 280,006,460.24 1.33
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,213,467,554.83 20.02
8 其他 - -
9 合计 5,571,748,526.43 26.48
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111707267
17 招商银行
CD267
5,000,000 498,811,629.72 2.37
2 111716280
17 上海银行
CD280
5,000,000 495,528,865.33 2.35 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 14 页共 17 页
3 111770591
17 宁波银行
CD236
5,000,000 495,518,248.69 2.35
4 170207 17 国开 07 4,100,000 409,223,296.82 1.94
5 170410 17 农发 10 3,800,000 379,222,312.35 1.80
6 111708353
17 中信银行
CD353
3,000,000 299,286,977.85 1.42
7 111784661
17 郑州银行
CD149
3,000,000 297,334,763.59 1.41
8 111709483
17 浦发银行
CD483
2,800,000 277,571,341.27 1.32
9 111715387
17 民生银行
CD387
2,500,000 248,750,923.03 1.18
10 111786493
17 徽商银行
CD155
2,000,000 199,628,483.21 0.95
5.7 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0162%
报告期内偏离度的最低值 -0.0550%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0215%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5% 。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余
成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 15 页共 17 页
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内本基金投资的 17 民生银行 CD387 （111715387） 的发行人于 2017 年 5 月
22 日公告称， 因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事， 导致独立董事成员比例及
独立董事任职时间均不符合相关规则的要求； 公司未及时披露关联交易关键生效条款并
充分揭示风险， 关联交易后续进展披露不完整等， 违反了 《上海证券交易所股票上市规
则》 等有关规定， 公司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。 公司原首席信
息官林晓轩因涉嫌受贿犯罪等严重违纪行为， 于 2017 年 8 月 22 日接受中国银监会纪检
组的立案审查，并于 2017 年 11 月 6 日被开除党籍，同时被移交司法机关依法处理。
对该证券的投资决策程序的说明： 2017 年以来同业存 单收益处于较高水平， 信用风险很
低 ， 剩 余 期 限较 短 ， 是理 想 的 配 置 资产 。 经 过本 基 金 管 理 人内 部 严 格的 投 资 决 策 流程 ，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 220,549,986.94
3 应收利息 98,456,801.48
4 应收申购款 4,900.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 319,011,688.42
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 海富通货币A 海富通货币B
本报告期期初基金份额总额 545,846,671.12 19,719,265,265.79
本报告期基金总申购份额 585,798,218.28 38,228,287,055.77
减：本报告期基金总赎回份额 489,364,606.80 37,548,125,706.56 海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 16 页共 17 页
本报告期期末基金份额总额 642,280,282.60 20,399,426,615.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 56 只公募基金。 截至2017 年12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超
过41 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2017 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2017 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月，海富通 基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子
公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2
月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中
国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 17 页共 17 页
2016 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “ 固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚 银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年一 月二 十二日
