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浦银货币A(519509)

浦银货币:2017年第四季度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 18 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 42,273,290,091.24 份 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越业 绩比 较基 准的 稳定 收益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制下 的主 动性 投资 策略 , 利用 基本 分析 和数 量化 分析方 法, 通 过对 短期 金融 工具 的积极 投资 , 在 控制 风险 和保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高 流 动 性、低 风险 品种 ,其 预期 收益和 风险 均低 于债 券型 基金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510 519516 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 295,933,949.72 份 41,973,994,620.30 份 3,361,521.22 份


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 18 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 1. 本期已 实现 收益 3,380,723.32 403,354,188.52 51,804.89 2.本 期利 润 3,380,723.32 403,354,188.52 51,804.89 3.期 末基 金资 产净 值 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 。


2、 本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 , 由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法 核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。


3、 本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 浦 银安盛 货币 市场 证券投 资基 金 于2014 年9 月 12 日刊 登公 告, 自2014 年9 月15 日 起为 指定的 特定 销售 渠道 增加 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 E 类 份额 ,该 类份额 仅能 通过 特定 的销 售渠道 办理 申购 、赎 回等 业务。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 浦银安盛货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0385% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9502% 0.0008%


浦银安盛货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.1001% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 1.0118% 0.0008%


浦银安盛货币 E 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 18 页


阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 1.0380% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9497% 0.0008% 注:1 、自2017 年6 月8 日起, 本基 金收 益分 配由 原 “月 结转 份额 ”变 更为 “日结 转份 额 ” 。具 体内容 详见 基金 管理 人 于2017 年5 月2 日发 布的 《 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 以通 讯方 式召开 基金 份额 持有 人大 会的公 告》 及其 后续 公告 。 2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 、E 三 类。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 18 页


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注: 本 基金 于2014 年9 月 15 日开 始分 为A、B、E 三类, 具体 内容 详见 本基 金管理 人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 钟明 公司旗 下 浦银安 盛 优化收 益 债券型 证 券投资 基 2017 年 11 月 1 日 - 13 钟明女 士, 复旦 大学MBA 。 2005 年至 2017 年就 职于 兴全 基 金 管理有 限公 司, 先 后从 事基 金 会计岗 位、 债券 交易 员岗 位、 基金经 理助 理岗 位和 基金 经浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 18 页


金、 浦 银安 盛幸福 回 报定期 开 放债券 型 证券投 资 基金、 浦银 安盛盛 勤 纯债债 券 型证券 投 资基金 、 浦 银安盛 货 币市场 证 券投资 基 金以及 浦 银安盛 日 日鑫货 币 市场基 金 基金经 理。 理岗位 。2017 年 5 月加 盟 浦 银安盛 基金 管理 有限 公司, 担 任固定 收益 投资 部副 总监 之 职。2017 年11 月1 日起, 担 任公司 旗下 浦银 安盛 优化 收 益债券 型证 券投 资基 金、 浦 银 安盛幸 福回 报定 期开 放债 券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛 盛 勤纯债 债券 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资 基金以 及浦 银安 盛日 日鑫 货 币市场 基金 基金 经理 。 康佳燕 原公司 旗 下货币 基 金基金 经 理 2014 年6 月 19 日 2017 年12 月 25 日 11 康佳燕 女士, 香港 大学 工商 管 理硕士 。2005 年6 月至2007 年5 月, 先后 就职 于金 盛人 寿 保险公 司、 泰 信基 金管 理公 司 从事基 金会 计工 作。 2007 年6 月加盟 浦银 安盛 基金 管理 有 限公司 ,先 后在 基金 会计 部、 交易部、 固定 收益 部从 事基 金 估值、 债券 交易、 固定 收益 投 资工作 。2013 年12 月 起担 任 固定收 益投 资经 理。 2014 年6浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 18 页


月至 2017 年 12 月 25 日担任 浦银安 盛货 币基 金基 金经 理。 2014 年 7 月至 2017 年 12 月 25 日 ,兼 任浦 银安 盛日 日 盈 货币基 金基 金经 理。2016 年 11 月至 2017 年12 月 25 日, 兼任浦 银安 盛日 日丰 货币 基 金以及 浦银 安盛 日日 鑫货 币 基金基 金经 理。2017 年 12 月 25 日 转岗 至研 究部 担任 固 定 收益研 究员 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 , 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 , 保 证公 平 对待旗 下的 每一 个基 金组 合。 在具体 执行 中, 在投 资决 策流程 上, 构建 统一 的研 究平台 ,为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究 支持。 同时 ,在 投资 决策 过程中 ,严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度, 保证 公募 基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ;在 交易 执行 环节上 ,详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资 指令的 交易 执行 的流 程和 规定, 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ;从 事后 监控角 度上 ,一 方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ,对 不同 时间 窗口 (同日 ,3 日,5 日和 10 日)发 生的 不同 组合 对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析, 并进行 统计 显著 性的 检验 ,以确 定交 易价 差对浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 18 页


相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度; 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析; 另一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ,并对 发现 的问 题进 行及时 的报 告。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,公平 对待 旗下 各投 资组 合,未 发现 任何 违反公 平交 易的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性 文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 进入四 季度 ,市 场结 束 9 月震荡 走势 ,去 杠杆 和金 融监管 依旧 是市 场主 要影 响因素 。随 着十 九大政 府工 作会 议再 次确 立深化 供给 侧改 革和 金融 体制改 革, 宏观 审慎 监管 框架重 要性 凸显 ,金 融监管 政策 进入 密集 投放 期。 报告 期内 , 监管 陆续 发布资 管新 规 (征 求意 见 稿) 、 商 业银 行流 动性 风险管 理办 法 (征 求意 见 稿) 、 规范 银信 类业 务通 知 等引导 银行 资产 投放 和负 债管理 , 引发 市场 对 于监管 力度 担忧 ,市 场利 率持续 上行 ,报 告期 内各 期限国 债利 率普 遍上 行 20-30bp ,政 策性 金融 债各期 限普 遍上 行 55-70bp 。资 金 面 来看 ,报 告期 内 央行维 持货 币政 策中 性偏 紧、公 开市 场削 峰 填谷操 作原 则, 结合 国内 外经济 情况 上调 公开 市场 利率及 中期 借贷 便利 (MLF ) 利率5bp , 并 在关 键时点 运用 “临 时临 准备 金动用 安排 ”等 工具 ,维 持市场 资金 紧平 衡。 总体 来看, 资金 面在 每月 中下旬 呈现 紧张 状态 ,R007-DR007 在10 月和 11 月 底利差 超 过 80bp ,12 月 底 达到 200bp 左右 , 同业存 单利 率在12 月 下旬 创出年 度新 高, 全国 性股 份 制商业 银行 三个 月存 单收 益率上 行近100BP 。 运作期 内, 基于 对资 金面 偏紧的 预期 ,我 们采 取了 短久期 零杠 杆和 择时 反击 的策略 ,平 衡各 类资 产配置 分布 、控 制久 期, 在市场 投资 机会 出现 时, 灵活快 速调 整资 产分 布以 获取较 高投 资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期浦 银安 盛货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0385% , 本报 告期 浦银 安 盛货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为1.1001% , 本 报告 期浦 银安 盛货 币E 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.0380% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0883% 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 18 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形; 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万 的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 9,884,299,092.40 23.37 其中: 债券 9,884,299,092.40 23.37 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 5,182,323,333.49 12.26 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 27,042,659,512.44 63.95 4 其他资 产 177,811,658.23 0.42 5 合计 42,287,093,596.56 100.00





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.88 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 本基 金未 发生债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20 %的情 况。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 18 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 52.10


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 11.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 18.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 0.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 15.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.61 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 18 页


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 398,536,872.11 0.94 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,692,436,455.77 6.37 其中: 政策 性金 融债 2,692,436,455.77 6.37 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,793,325,764.52 16.07 8 其他 - - 9 合计 9,884,299,092.40 23.38 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111770772 17 西安 银行 CD066 6,000,000 599,062,533.53 1.42 2 111770419 17 汉口 银行 CD160 5,000,000 499,568,482.87 1.18 3 170204 17 国开 04 4,500,000 449,403,183.22 1.06 4 170207 17 国开 07 4,100,000 409,396,380.84 0.97 5 111770577 17 成都 银行 CD192 4,000,000 399,609,786.66 0.95 6 170410 17 农发 10 4,000,000 399,201,877.41 0.94 7 111717251 17 光大 银行 CD251 3,500,000 349,053,100.91 0.83 8 170408 17 农发 08 3,000,000 299,708,601.83 0.71 9 111713076 17 浙商 银行 CD076 3,000,000 299,418,093.52 0.71 10 111788204 17 广州 银行 CD084 3,000,000 298,544,210.07 0.71


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 18 页


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0119% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0335% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0129%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注: 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 所持 有的 债券 (包 括票据 )采 用摊 余成 本法 进行估 值, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按票面 利率 或商 定利 率并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 按实 际利率 法进 行摊 销, 每日计 提收 益。 5.9.2


本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责、处 罚的 情况 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 177,811,658.23 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 18 页


7 其他 - 8 合计 177,811,658.23


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 462,150,134.26 31,245,577,695.04 4,867,697.05 报告期 期间 基金 总申 购份 额 539,496,417.43 21,563,635,255.74 7,818,530.51 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 705,712,601.97 10,835,218,330.48 9,324,706.34 报告期 期末 基金 份额 总额 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 1 红利发 放 2017 年10 月9 日 1,136.80 1,136.80 0.00% 2 红利发 放 2017 年 10 月10 日 114.65 114.65 0.00% 3 红利发 放 2017 年 10 月11 日 111.39 111.39 0.00% 4 红利发 放 2017 年 10 月12 日 112.02 112.02 0.00% 5 红利发 放 2017 年 10 月13 日 112.41 112.41 0.00% 6 红利发 放 2017 年 10 月16 日 335.29 335.29 0.00% 7 红利发 放 2017 年 10 月17 日 111.89 111.89 0.00% 8 红利发 放 2017 年 10 月18 日 110.61 110.61 0.00% 9 红利发 放 2017 年 10 月19 日 109.85 109.85 0.00% 10 红利发 放 2017 年 10 月20 日 109.18 109.18 0.00% 11 红利发 放 2017 年 10 月23 日 329.96 329.96 0.00% 12 红利发 放 2017 年 10 月24 日 110.02 110.02 0.00% 13 红利发 放 2017 年 10 月25 110.77 110.77 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 15 页 共 18 页


日 14 红利发 放 2017 年 10 月26 日 110.01 110.01 0.00% 15 红利发 放 2017 年 10 月27 日 110.27 110.27 0.00% 16 红利发 放 2017 年 10 月30 日 334.28 334.28 0.00% 17 红利发 放 2017 年 10 月31 日 111.89 111.89 0.00% 18 红利发 放 2017 年11 月1 日 112.97 112.97 0.00% 19 红利发 放 2017 年11 月2 日 113.67 113.67 0.00% 20 红利发 放 2017 年11 月3 日 113.28 113.28 0.00% 21 红利发 放 2017 年11 月6 日 332.20 332.20 0.00% 22 红利发 放 2017 年11 月7 日 111.36 111.36 0.00% 23 红利发 放 2017 年11 月8 日 110.44 110.44 0.00% 24 红利发 放 2017 年11 月9 日 107.55 107.55 0.00% 25 红利发 放 2017 年 11 月10 日 109.98 109.98 0.00% 26 红利发 放 2017 年 11 月13 日 330.11 330.11 0.00% 27 红利发 放 2017 年 11 月14 日 110.49 110.49 0.00% 28 红利发 放 2017 年 11 月15 日 110.14 110.14 0.00% 29 红利发 放 2017 年 11 月16 日 110.49 110.49 0.00% 30 红利发 放 2017 年 11 月17 日 111.58 111.58 0.00% 31 红利发 放 2017 年 11 月20 日 335.47 335.47 0.00% 32 红利发 放 2017 年 11 月21 日 112.14 112.14 0.00% 33 红利发 放 2017 年 11 月22 日 112.45 112.45 0.00% 34 红利发 放 2017 年 11 月23 日 112.41 112.41 0.00% 35 红利发 放 2017 年 11 月24 112.50 112.50 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 16 页 共 18 页


日 36 红利发 放 2017 年 11 月27 日 337.35 337.35 0.00% 37 红利发 放 2017 年 11 月28 日 113.30 113.30 0.00% 38 红利发 放 2017 年 11 月29 日 109.91 109.91 0.00% 39 红利发 放 2017 年 11 月30 日 114.92 114.92 0.00% 40 红利发 放 2017 年12 月1 日 117.15 117.15 0.00% 41 红利发 放 2017 年12 月4 日 352.92 352.92 0.00% 42 红利发 放 2017 年12 月5 日 118.03 118.03 0.00% 43 红利发 放 2017 年12 月6 日 118.61 118.61 0.00% 44 红利发 放 2017 年12 月7 日 119.60 119.60 0.00% 45 红利发 放 2017 年12 月8 日 118.90 118.90 0.00% 46 红利发 放 2017 年 12 月11 日 364.35 364.35 0.00% 47 红利发 放 2017 年 12 月12 日 121.59 121.59 0.00% 48 红利发 放 2017 年 12 月13 日 121.68 121.68 0.00% 49 红利发 放 2017 年 12 月14 日 119.52 119.52 0.00% 50 红利发 放 2017 年 12 月15 日 120.01 120.01 0.00% 51 红利发 放 2017 年 12 月18 日 353.00 353.00 0.00% 52 红利发 放 2017 年 12 月19 日 116.01 116.01 0.00% 53 红利发 放 2017 年 12 月20 日 125.56 125.56 0.00% 54 红利发 放 2017 年 12 月21 日 123.84 123.84 0.00% 55 红利发 放 2017 年 12 月22 日 123.47 123.47 0.00% 56 红利发 放 2017 年 12 月25 日 361.07 361.07 0.00% 57 红利发 放 2017 年 12 月26 125.37 125.37 0.00% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 17 页 共 18 页


日 58 红利发 放 2017 年 12 月27 日 132.85 132.85 0.00% 59 红利发 放 2017 年 12 月28 日 146.88 146.88 0.00% 60 红利发 放 2017 年 12 月29 日 146.19 146.19 0.00% 合计


10,472.60 10,472.60





注:1、 截至 本报 告期 末 ,本基 金管 理人 持有 浦银 货币 A 1,039,249.87 份。 2、 截至 本报 告期 末, 本基 金管理 人的 全资 子公 司上 海浦银 安盛 资产 管理 有限 公司持 有本 基金 浦 银 货币 A 4,626,707.48 份。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20171001-20171231 20,487,702,137.39 220,981,601.09 0.00 20,708,683,738.48 48.99% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 基 金管 理人 提示投 资者 注意 :当 特定 的机构 投资 者进 行大 额赎 回操作 时, 基金 管理 人需 通过对 基金 持有 证 券 的快 速变 现以支 付赎 回款 ,该 等操 作可能 会产 生基 金仓 位调 整的困 难, 产生 冲击 成本 的风险 ,并 造成 基 金净值的 波动; 同 时, 该 等大额赎 回将可 能产生 (1) 单位净值 尾差风 险; (2) 基金净值 大幅波 动 的风险; (3 ) 因引 发基 金本身 的巨 额赎 回而导 致中 小投 资者 无法 及时赎 回的 风险 ;以 及(4) 因基金 资产 净值 低于 5000 万元 从而影 响投资 目标实现 或造成 基金终 止 等风险。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 18 页 共 18 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件


2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同


3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书


4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照


7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告


8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅, 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦 银安 盛基金 管理 有限公 司 2018 年 1 月 22 日