浦 银 安 盛 幸福 聚 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛幸 福聚 利定 期开 放债券
基金主 代码 519320
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 268,764,678.02 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的当 期收 入和 投资 总回报 。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准
一年期 定期 存款 利率 （税 后）+1.4% 。每 个封 闭
期首日 ， 一 年期 定期 存款 利率根 据当 日中 国人 民
银行公 布并 执行 的利 率水 平调整 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛幸 福聚 利 A 浦银安 盛幸 福聚 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519320 519321
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 250,125,274.53 份 18,639,403.49 份 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
浦银安 盛幸 福聚 利 A 浦银安 盛幸 福聚 利 C
1． 本 期已 实现 收益 2,607,803.03 177,330.94
2．本 期利 润 143,159.81 -6,080.69
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0006 -0.0003
4．期 末基 金资 产净 值 254,976,059.72 18,965,404.56
5．期 末基 金份 额净 值 1.019 1.017
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安 盛幸 福聚 利 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.00% 0.04% 0.73% 0.01% -0.73% 0.03%
浦银安 盛幸 福聚 利 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.10% 0.04% 0.73% 0.01% -0.83% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘大巍
公司旗 下
浦银安 盛
6 个月 债
券基金 、
浦银安 盛
季季添 利
债 券 基
金、浦 银
安盛稳 健
增利债 券
基金
2017 年 4
月 17 日
- 7
刘大巍 先生， 上海 财经 大 学
经济学 博士。 加盟 浦银 安 盛
基金前 ， 曾在 万家 基金 、 泰
信基金 工作， 先后 从事 固 定
收益研 究、 基 金经 理助 理、
债券投 资经 理等 工作。2014
年4 月加 盟浦 银安 盛基 金 公
司 ， 从 事 固 定 收 益 专 户 产
品的投 资工 作 。 2016 年8 月
转 岗 至 固 定 收 益 投 资 部，
担任公司旗下浦银安盛稳浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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（LOF）、
浦银安 盛
月月盈 债
券基金 、
浦银安 盛
幸福聚 利
债 券 基
金、浦 银
安盛盛 跃
纯债债 券
基金、 浦
银安盛 日
日盈货 币
市 场 基
金、浦 银
安盛日 日
丰货币 市
场基金 、
浦银安 盛
盛通定 期
开放债 券
型发起 式
证券投 资
基金基 金
经理。
健增利债券型证券投资基
金（LOF ） 、 浦 银 安 盛 6 个
月定期开放债券型证券投
资基金以及浦银安盛季季
添利定期开放债券型证券
投资基 金的 基金 经理。2017
年 4 月 起， 担 任公 司旗 下 浦
银安盛月月盈安心养老定
期支付债券型证券投资基
金及浦银安盛幸福聚利定
期 开放债券型证券投资基
金的基 金经 理 。 2017 年6 月
8 日起， 担任 浦银 安盛 盛 跃
纯债债券型证券投资基金
基金经 理。2017 年 11 月 1
日起， 担 任浦 银安 盛日 日 盈
货币市场基金及浦银安盛
日日丰货币市场基金基金
经理。 2017 年12 月28 日起 ，
担任浦银安盛盛通定期开
放债券型发起式证券投资
基金基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对债 券交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 债券 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年10 月份 以来 ，我 们认为 随着 监管 政策 的持 续收紧 和银 行配 置需 求的 走弱， 固定 收益
品种将 会持 续弱 势表 现， 但基本 面已 经开 始逐 步向 对债市 利好 的方 向转 变， 在该判 断的 基础 上，
本基金 继续 降低 组合 仓位 和久期 ， 在 此期 间组 合净 值表现 较为 稳定 。 本 基金 在17 年四 季度 的运 作
期间始 终恪 守“ 诚实 信用 、谨慎 勤勉 ”的 操守 ，坚 持基金 份额 持有 人利 益优 先的原 则。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 浦银 安盛 幸福聚 利 A 基金 份额 净值 为 1.0190 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为0.00% ； 截 至本 报告 期 末浦银 安盛 幸福 聚 利C 基 金份额 净值 为 1.0170 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为-0.10% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.73% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形：
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
270,961,629.60 96.05
其中： 债券
270,961,629.60 96.05
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,273,120.30 1.87
8 其他资 产
5,865,011.89 2.08
9 合计
282,099,761.79
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 351,330.00 0.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 258,606,099.60 94.40
5 企业短 期融 资券 12,004,200.00 4.38
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 270,961,629.60 98.91
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127342 15 内 双创 200,000 20,102,000.00 7.34
2 1480534 14 京天 恒债 200,000 19,722,000.00 7.20
3 112317 16 太安 01 200,000 19,522,000.00 7.13
4 112424 16 文化 01 200,000 19,506,000.00 7.12
5 112449 16 棕榈 02 197,000 19,118,850.00 6.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,777.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,857,234.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,865,011.89
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛幸 福聚 利 A 浦银安 盛幸 福聚 利 C
报告期 期初 基金 份额 总额 250,125,274.53 18,639,403.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 250,125,274.53 18,639,403.49
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 幸福 聚利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同
3 、
浦银 安盛 幸福 聚利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书
4 、
浦银 安盛 幸福 聚利 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议
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5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 1 月 22 日
