华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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华 安 沪深 300 量 化 增强 证 券投 资 基金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月二十 二日华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 937,767,783.17 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 方法 进行积
极的指 数组 合管 理与 风险 控制， 力争 实现 超越 标的 指数的
投资收 益， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在标 的指 数成 分股 权重 的基础
上根据 量化 模型 对行 业配 置及个 股权 重等 进行 主动 调整，
力 争 在 控 制 跟 踪 误 差 的 基 础 上 获 取 超 越 标 的 指 数 的 投 资
收益。
业绩比 较基 准
95%× 沪深 300 指数 收益率 ＋5%× 同期商 业银行 税后 活期
存款基 准利 率。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基
金品种 ， 其 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 、 债 券型基
金和混 合型 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
670,954,881.71 份 266,812,901.46 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
1. 本期 已实 现收 益 7,275,712.15 2,311,236.57
2. 本期 利润 13,308,626.00 18,656,329.25
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0246 0.0624
4. 期末 基金 资产 净值 1,054,958,953.79 407,235,815.57
5. 期末 基金 份额 净值 1.5723 1.5263
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安沪深 300 增强 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 3.93% 1.01% 4.82% 0.76% -0.89% 0.25%
2、 华安沪深 300 增强 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 3.79% 1.01% 4.82% 0.76% -1.03% 0.25%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．华 安沪 深 300 增强 A ：
2．华 安沪 深 300 增强 C ： 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金
的基金
经理
2014-12-30 - 13 年
复旦大学经济学硕士，FRM （金
融风险 管理 师）,13 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司从事研究工作。2008 年 5
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后
任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级 金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任华 安 MSCI 中国 A 股指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任上 证 180 交易 型开放式 指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起 同时 担任 华 安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2010 年 11 月起 担任上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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经理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月
同时担任华安沪 深 300 指数分 级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 12 月起， 同时 担任华
安 事 件 驱 动 量 化 策 略 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
许之彦
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部高
级总监
2017-12-25 - 14 年
理学博士，14 年证券、基金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在广发证券和中山 大学经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程工作，2005 年 加入华安 基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月 担任 华 安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任上 证 180 交易型开 放式指数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基
金的基 金经 理。2011 年 9 月起同
时担任华安深 证 300 指数证券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。2013
年 6 月起担任指数投资部高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担任华安中证高分红指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金、 华 安中 证银 行指 数分 级证券
投资基金的基金经理。2015 年 7
月起担 任华 安创 业板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起担 任华 安创 业板 50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
的基金 经理 。2017 年 12 月 起， 同
时担任 华 安 MSCI 中国 A 股指数华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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增强型 证券 投资 基金、 本基 金的基
金经理 。
孙晨进
本基金
的基金
经理
2017-12-25 - 7 年
硕士研 究生 ， 7 年 基金 行业 从业经
验， 具 有基 金从 业资 格证 书。 2010
年应届 毕业 进入 华安 基金， 先后担
任指数 投资 部数 量 分 析师、 投资经
理、基 金经 理助 理。2015 年 3 月
起担任华安深 证 300 指数证券 投
资基金 （LOF ） 的基金 经理 。2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起， 同 时担 任华 安事 件驱 动量化
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 1 月起 ，同 时担任
华 安 新 安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 华 安新 泰利 灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 12 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国 证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ）交 易所 二级 市场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配 、
综合平 衡的 控制 原则 ，实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交易 所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名 义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通 过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资 部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
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2017 年四 季度 ，国 内宏 观 经济运 行平 稳， 工业 生产 、房地 产活 动和 固定 资产 投资大 致平 稳，
出口增 长有 所加 快，CPI 保持平 稳， 但高 基数 拖累 PPI 回落 ，整 体信 贷增 长 趋稳， 外汇 储备 小幅
上升。 受益 于去 产能 的中 上游行 业盈 利显 著修 复后 ，下游 部分 消费 品行 业的 需求也 明显 复苏 。 从
市场资 金面 看， 银行 间利 率水平 保持 稳定 ， 在 房地 产市场 受政 策影 响后 ，资 本市场 中的 优质 标 的
成为中 长期 资金 关注 焦点 ，为市 场带 来一 定增 量资 金。从 量化 角度 ，四 季度 基本面 类因 子继 续 表
现强势 ，技 术类 因子 的表 现有所 回升 。本 基金 配置 上偏向 基本 面较 好的 大盘 价值股 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金A 类 份额 净值为1.5723 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 3.93% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.82% 。 本基 金 C 类份 额净值 为 1.5263 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长 率
为 3.79% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 4.82% 。截 至 2017 年 12 月 31 日，本基金 过 去 30 个交 易
日日均 跟踪 偏离 度 为 0.3% （按照 基金 合同 和招 募说 明书规 定） 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年一 季度， 在货 币政策 与财 政政 策双 支柱 调控框 架下 ， 宏 观经 济仍 将 保持平 稳运 行。
短期来 看， 金融 监管 可能 发生阶 段性 缓和 ，流 动性 在边际 上或 有改 善， 股票 市场中 的优 质标 的 对
中长期 资金 仍具 有吸 引力 。市场 的结 构性 机会 仍在 ，一方 面企 业盈 利向 中下 游扩散 ，有 利于 制 造
业及银 行， 其中 有业 绩支 撑的成 长性 股票 将迎 来机 会；另 一方 面消 费升 级仍 是长期 趋势 ，在 春 节
传统消 费旺 季的 催化 下， 部分大 众消 费品 也有 一定 的投资 机会 。
作为沪 深 300 量 化增 强型 指数基 金的 管理 人， 我们 将在跟 踪指 数的 前提 下， 通过适 度增 强 操
作，勤 勉尽 责， 为投 资者 获得长 期稳 定的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%) 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
10
1 权益投 资 1,350,374,391.78 84.94
其中： 股票 1,350,374,391.78 84.94
2 固定收 益投 资 2,829,900.00 0.18
其中： 债券 2,829,900.00 0.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 143,378,587.54 9.02
7 其他各 项资 产 93,238,369.86 5.86
8 合计 1,589,821,249.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
7,715,565.30 0.53
B 采矿业
41,356,463.04
2.83
C 制造业
693,434,948.89 47.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业
29,706,989.20 2.03
F 批发和 零售 业
- 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
31,795,153.94 2.17
H 住宿和 餐饮 业
- 0.00
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
18,131,252.55 1.24
J 金融业
418,754,170.07 28.64
K 房地产 业
58,875,731.20 4.03
L 租赁和 商务 服务 业
21,570,427.31 1.48 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
11
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
27,824,686.20 1.90
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,192,860.88 0.08
S 综合
- -
合计
1,350,374,391.78 92.35
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,926,600 134,823,468.00 9.22
2 600036 招商银 行 2,712,674 78,721,799.48 5.38
3 600309 万华化 学 1,787,673 67,824,313.62 4.64
4 000858 五粮液 810,451 64,738,825.88 4.43
5 002236 大华股 份 1,656,885 38,257,474.65 2.62
6 601628 中国人 寿 1,211,260 36,882,867.00 2.52
7 600519 贵州茅 台 52,700 36,757,723.00 2.51
8 000338 潍柴动 力 3,886,946 32,417,129.64 2.22
9 601601 中国太 保 713,066 29,535,193.72 2.02
10 000513 丽珠集 团 421,446 28,005,086.70 1.92
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
12
7 可转债 （可 交换 债） 2,829,900.00 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,829,900.00 0.19
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 128024 宁行转 债 28,299 2,829,900.00 0.19
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 未持 有资 产支持 证券 投资 。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有权 证投资 。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首 先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分
析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值或空 头套 期保 值） ， 并根 据风险 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲风 险资 产组 合的系 统性 风险 和流 动性 风险。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
13
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,331,777.35
2 应收证 券清 算款 88,466,208.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 70,170.93
5 应收申 购款 3,370,212.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,238,369.86
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600309 万华化 学 67,824,313.62 4.64 重大事 项停华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
14
牌
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深300增强A 华安沪 深300增强C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,943,244.65 268,174,973.20
报告期 基金 总申 购份 额 729,354,533.09 331,874,985.60
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 205,342,896.03 333,237,057.34
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 670,954,881.71 266,812,901.46
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20171106-201712
31
-
156,87
0,424.
60
-
156,870,424
.60
16.73%
2
20171001-201712
31
54,884
,742.0
156,87
0,424.
-
211,755,166
.64
22.58% 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年第 4 季度报告
15
4 60
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资
者大额 赎回 将可 能导 致基 金份额 净值 波动 风险 、基 金流动 性风 险等 特定 风险 。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安沪 深 300 量 化增 强证券 投资 基金 基金 合同 》
2 、 《华 安沪 深 300 量 化增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》
3 、 《华 安沪 深 300 量 化增 强证券 投资 基金 托管 协议 》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年一月二十 二日
