华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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华 安 事件 驱 动量 化 策略 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月二十 二日华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年1 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出 投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安事 件驱 动量 化策 略混 合
基金主 代码 002179
交易代 码 002179
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 115,131,109.52 份
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 利 用 公 开 信
息， 通 过量 化的 方法 ， 发 掘可能 对上 市公 司当 前或 未来价
值产生 重大 影响 的各 类事 件， 把 握投 资机 会， 力争 为投资
者带来 长期 超额 收益 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司
自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模 型 、 基 于投 资时 钟理论
的量化 资产 配置 模型 等经 济模型 ， 分 析和 比较 股票 、 债券
等市场 和不 同金 融工 具的 风险收 益特 征， 确定 合适 的资产
配置比 例， 动态 优化 投资 组合。
股票投 资方 面， 在基 金合 同约定 的投 资比 例范 围内 ， 本基
金主要 根据 事件 驱动 量化 策略模 型进 行投 资决 策， 在模型
投资机 会较 少时 ， 用 定量 与定性 相结 合的 方法 构建 补充投
资组合 。
业绩比 较基 准 75%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 25% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月1 日-2017 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -3,321,991.61
2. 本期 利润 -7,630,396.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0605
4. 期末 基金 资产 净值 114,536,028.38
5. 期末 基金 份额 净值 0.995 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.78% 0.85% 1.23% 0.57% -7.01% 0.28%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安事 件驱 动量 化策 略混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 12 月 14 日 至2017 年 12 月 31 日)
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金
的基金
经理
2016-12-14 - 13 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM
（金融 风险 管理 师）,13 年
证券金 融从 业经 历， 曾 在 泰
康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
从 事 研 究 工 作 。2008 年 5
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融
工 程 部 高 级 金 融 工 程 师 ，
2009 年 7 月至 2010 年8 月
担任华 安 MSCI 中国 A 股指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 助 理 ，2010 年 6
月至2012 年12 月 担任 上 证
180 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金的 基金 经理。2010
年 9 月 起 同 时 担 任 华 安
MSCI 中国 A 股指 数增 强 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2010 年 11 月 起同 时担 任 上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年 6 月至 2015 年 5 月同时
担任华 安沪 深300 指数 分 级
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年 12 月 起担 任华 安 沪
深300 量 化增 强型 指数 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年 12 月 起， 同时 担任 本 基
金的基 金经 理。
孙晨进
本基金
的基金
经理
2016-12-19 - 7 年
硕士研 究生 ，7 年 基金 行 业
从业经 验， 具 有基 金从 业 资
格证书 。 2010 年应 届毕 业 进
入华安 基金， 先后 担任 指 数华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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投资部 数量 分析 师、 投 资 经
理 、 基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月起 担任 华安 深证 300
指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
的基金 经理 。 2015 年 3 月至
2015 年 12 月 ，同 时担 任 华
安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 12 月 起， 同时 担 任
本 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年1 月 起， 同 时担 任华 安 新
安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 华 安新 泰利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2017 年 12 月
起，同 时担 任华 安沪 深 300
量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均 指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017 年， 从宏 观经 济 增长的 角度 来看 ， 全球 主 要经济 体加 速复 苏 。 美 国、 欧元区 、
日本等 发达 经济 体均 表现 强劲 。 在 全球 经济 复苏 明 显加快 的大 背景 下 ， 全 球 贸易也 出现 了强
劲的反 弹， 这 为 2017 年 贸易增 长拉 动中 国经 济增 长提供 了支 撑。 强 增长、 低 利率促 使 2017
年全球股市 大牛。2017 年 MSCI 全 球指数 上涨 21% ，为 2009 年以 来的最佳 表现。港股 上
涨 37% ，A 股沪 深300 指 数 上涨21% 。 同时 ， 大宗 商品 也延续 了 2016 年的 牛市 步 伐， 标普 高
盛商品总 指数上涨 5.8% ， 其中工业 金属成为 最重要 的推升力 量，此外 原油和 贵金属上 涨也
是重要 推动 力量 之一 。A 股 市场中 以有 色金 属、 钢铁 、 煤炭 为代 表的 周期 行业 也在宏 观政 策
的共同影 响下走势 强劲。2017 年管 理人利 用量化 的 方法在全 市场选股 ，由于 配置了一 定的
中小市 值股 票， 及相 关的 事件投 资机 会出 现变 化， 收益未 达预 期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
截至2017 年12 月31 日 ， 本 基金份 额净 值 为0.995 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-5.78% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.23% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018 年宏 观经 济环 境 ， 拉 动经 济增 长的 三驾 马 车大概 率仍 会 与 17 年持 平 。 固 定资
产投资 增速 或小 幅下 降 ， 消费具 有较 为稳 定的 基础 或与今 年基 本持 平 ， 进 出 口略有 回落 。 从
宏观政策 层面看， 去杠杆 、去库存 、去产能 或将取 得较大进 展，金融 杠杆率 有望触顶 下降 ，
房地产 库存 逐步 下降 ， 钢 铁、 煤炭 产能 逐渐 出清 ， 产能利 用率 提升 。 中央 经 济经济 工作 会 议
也定调 经济 稳中 求进 。
因此 ， 我 们预 计2018 年A 股市场 将在 经济 稳中 求进 的大背 景下 ， 实现 小幅 震荡 中上涨 。
投资热 点的 主题 预计 更多 的出现 在消 费升 级和 产业 结构优 化等 方面 。
作为华安 事件驱动 基金的 管理人， 我们将继 续利用 量化模型 ，寻找各 类事件 投资机会 ，
力争获 取稳 健的 收益 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 93,746,363.47 80.45
其中： 股票 93,746,363.47 80.45
2 固定收 益投 资 10,700.00 0.01
其中： 债券 10,700.00 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,956,309.04 17.13
7 其他各 项资 产 2,816,624.09 2.42
8 合计 116,529,996.60 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
693,679.00 0.61
B 采矿业
8,806,007.00
7.69
C 制造业
50,349,058.47 43.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,970,151.80 4.34
E 建筑业
1,363,102.62 1.19
F 批发和 零售 业
4,922,765.00 4.30 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,122,003.00 1.85
H 住宿和 餐饮 业
218,708.00 0.19
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
10,738,554.58 9.38
J 金融业
1,423,981.00 1.24
K 房地产 业
4,615,018.00 4.03
L 租赁和 商务 服务 业
196,370.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,874,896.00 1.64
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,452,069.00 1.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
93,746,363.47 81.85
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600079 人福医 药 102,900 1,835,736.00 1.60
2 002335 科华恒 盛 57,400 1,757,014.00 1.53
3 000695 滨海能 源 134,100 1,572,993.00 1.37
4 600195 中牧股 份 75,600 1,490,076.00 1.30
5 600664 哈药股 份 248,200 1,442,042.00 1.26
6 000990 诚志股 份 81,900 1,413,594.00 1.23
7 300451 创业软 件 65,000 1,405,300.00 1.23
8 600161 天坛生 物 47,500 1,367,525.00 1.19
9 000612 焦作万 方 142,100 1,335,740.00 1.17
10 300184 力源信 息 114,600 1,299,564.00 1.13
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,700.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,700.00 0.01
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 128028 赣锋转 债 107 10,700.00 0.01
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 风险说 明 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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(元) 动(元)
IC1803 IC1803 5.00
6,212,000.0
0
67,200.00 -
IC1801 IC1801 1.00
1,251,880.0
0
7,520.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 74,720.00
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) -242,760.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) 74,720.00
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,664,533.30
2 应收证 券清 算款 1,146,050.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,673.50
5 应收申 购款 2,366.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,816,624.09
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000695 滨海能 源 1,572,993.00 1.37
重大事 项停
牌
2 600664 哈药股 份 1,442,042.00 1.26
重大事 项停
牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 156,250,909.43
报告期 基金 总申 购份 额 1,300,320.44 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 42,420,120.35
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 115,131,109.52
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
个人 1
20171201-201712
31
23,492
,097.1
9
0.00 0.00
23,492,097.
19
20.40%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查文 件目 录
1、 《华 安事 件驱 动量 化策 略混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2、 《安 事件 驱动 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安事 件驱 动量 化策 略混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报告
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9.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月二 十二日
