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红利ETF(510880)

红利ETF:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
上 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞上 证红 利 ETF 交易代 码 510880 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 11 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 458,675,703.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即 完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但 在因 特殊 情况 (如 流动 性不 足) 导致 无法获 得足 够数 量的 股票 时, 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实际投 资组 合, 追求 尽可 能贴近 目标 指数 的表 现。 业绩比 较基 准 上证红 利指 数 风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金 , 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基 金与货 币市 场基 金 。 本 基 金为指 数型 基金 , 采用 完 全复 制策略 ,跟 踪上 证红 利指 数,是 股票 基金 中风 险较 低、 收益中 等的 产品 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 51,627,050.53 2.本期 利润


34,176,796.22 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0737 4.期末 基金 资产 净值 1,423,667,125.14 5.期末 基金 份额 净值 3.1039 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、本 基金 于2007 年1 月10 日 建仓 完毕 并进 行了 基 金份额 折算 ,折 算比 例 为0.65527799 。期 末 还原后 基金 份额 累计 净值= (期 末基 金份 额净 值+ 基 金份额 累计 分红 金额 ) × 折算比 例 , 该 净值 可 反映投 资者 在认 购期 以份 额面 值 1.00 元 购买 红利ETF 后 的实 际份 额净 值变 动 情况 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.43% 0.63% 2.55% 0.63% -0.12% 0.00%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:图 示日 期 为2006 年11 月 17 日至 2017 年12 月31 日。


按基金 合同 规定 ,本 基金 自基金 合同 生效 起 3 个月 内为建 仓期 ,截 至报 告日 本基金 的各 项 投 资比例 已达 到基 金合 同第 十六条 ( 二) 投资 范围 及 投资比 例中 规定 的比 例 , 即投资 于指 数成 份股 、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的95 %。 3.3 其 他指 标


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


柳军 指 数 投 资 部 总 监 、 本 基 金 的 基金经 理 2009 年6 月 4 日 - 16 年 16 年 证券 ( 基金 ) 从 业经 历 , 复 旦 大 学 财 务 管 理 硕 士 , 2000 年至 2001 年 在上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 从 事 财务工 作,2001 年至 2004 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司高级基金核算员,2004 年 7 月 起加 入本 公司 , 历 任 基金事 务部 总监 、 基金 经 理 助理 。 2009 年6 月 起任 华 泰 柏瑞 ( 原友 邦华 泰) 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基金经 理。2010 年10 月起 任指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月 起 担 任 上 证 中 小 盘 ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏 瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 基金 基 金 经理 。 2015 年2 月 起任 指 数 投资部 总监 。 2015 年5 月起 任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰 柏瑞 中证 500ETF 联 接基金 的基 金经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内本基 金的运作符 合相关法律、 法规以及基 金合同的约定 ,不存在损 害基金持有 人 利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理人 根据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》的要求 , 通 过科学完善的 制度及流 程 ,从事前、事 中和事后 等 环节严格控制 不同基金 之 间可能的利益 输送。 首先投资部和 研究部 通 过 规范的决策流 程来确保 公 平对待不同投 资组合。 其 次交易部对投 资指令 的合规性、有 效性及合 理 性进行独立审 核,在交 易 过程中启用投 资交易系 统 中的公平交易 模块, 确保公平交易 的实施。 同 时,风险管理 部对报告 期 内的交易进行 日常监控 和 分析评估。本 报告期华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


内,上 述公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 市场 风格 再次 分化 ,大盘 蓝筹 板块 涨幅 居前 ,中小 创录 得负 收益 。期 间沪 深 300 、中 证500 和创 业板 分别 上 涨5.07% ,下 跌5.34% 和下 跌6.12% 。中 小创 股票 没能 延 续三季 度的 强势 , 进入四 季度 走势 偏弱 ,造 成市场 风格 再次 分化 的主 要原因 来自 于市 场资 金面 临近年 末总 体偏 紧, 无法支 撑市 场系 统性 上涨 ,基本 面相 对确 定的 蓝筹 股受到 资金 青睐 ,其 流动 性溢价 获得 提升 。宏 观数据 方面 ,四 季度 经济 总体走 势平 稳, 临近 年底 人民币 再次 进入 快速 升值 通道, 总体 有利 于市 场。市 场情 绪方 面, 融资 余额略 有上 升, 市场 情绪 较为活 跃。 我们严 格按 照基 金合 同的 规定, 紧密 跟踪 标的 指数 、跟踪 偏离 最小 化的 投资 策略进 行被 动投 资。本 报告 期内 ,本 基金 的累计 跟踪 偏离 为-0.110% ,日均 绝对 跟踪 偏离 度 为0.004% ,期 间日 跟 踪误差 为0.007% , 较好 地 实现了 本基 金的 投资 目标 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 3.1039 元 ,累 计净值为 3.5479 元, 本报 告期内 基 金 份 额净值 上 涨2.43% , 本基 金的业 绩比 较基 准上 涨 2.55% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,420,878,708.47 99.65 其中: 股票 1,420,878,708.47 99.65 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,309,150.30 0.30 8 其他资 产 651,989.75 0.05 9 合计 1,425,839,848.52 100.00 注: 上述 股票 投资 包括 可 退替代 款估 值增 值。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 113,067,390.66 7.94 C 制造业 369,754,354.44 25.97 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 247,219,671.42 17.36 E 建筑业 19,730,726.84 1.39 F 批发和 零售 业 22,156,263.58 1.56 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 138,523,665.03 9.73 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 371,480,107.52 26.09 K 房地产 业 138,946,528.98 9.76 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,420,878,708.47 99.80





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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601088 中国神 华 2,913,675 67,509,849.75 4.74 2 600104 上汽集 团 1,502,219 48,131,096.76 3.38 3 600741 华域汽 车 1,537,329 45,643,298.01 3.21 4 600066 宇通客 车 1,870,022 45,011,429.54 3.16 5 601939 建设银 行 5,196,253 39,907,223.04 2.80 6 601288 农业银 行 10,095,722 38,666,615.26 2.72 7 601398 工商银 行 6,216,804 38,544,184.80 2.71 8 601006 大秦铁 路 3,950,362 35,829,783.34 2.52 9 601988 中国银 行 8,951,261 35,536,506.17 2.50 10 600011 华能国 际 5,736,495 35,394,174.15 2.49


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查的,也 没有在报告 编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。 5.11.2


基金 投资 的前 十名 股票 中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 14,131.00 2 应收证 券清 算款 636,956.32 3 应收股 利 - 4 应收利 息 902.43 5 应收申 购款 - 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 651,989.75


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:无 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 459,675,703.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 70,500,000.00 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 71,500,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 458,675,703.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:无 。 华泰柏瑞上证红利 ETF2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 上证 红 利交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集的 文件 2 、 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 3 、 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 4 、 《上 证红 利交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6 、上 证红 利交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金的 公告 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 客户服 务热 线:400-888-0001 ( 免长 途费 ) 021-3878 4638 公司网 址:www.huatai-pb.com 华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 2018 年 1 月 22 日