鹏华中证传媒指数分级
证券投资基金
更新的招 募说明 书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2018 年 1 月
重 要 提示
本基金经 2014 年 9 月 17 日中国证 券监督管 理委员 会下发的《 关于核准 鹏华中证 传媒
指 数分 级证 券投 资基 金募 集的 批复 》（ 证监 许可[2014]968 号 文） 注册 ，进 行募 集。 根 据
相关法律法 规，本基 金基金合 同已 于 2014 年 12 月 11 日生效 ，基金管 理人于该 日起正式 开
始对基金财 产进行运 作管理。
基 金管 理人 保证 本招募 说明 书的 内容 真实 、准确 、完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监 会
注 册， 但中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 ，并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。
本 基金 投资 于证 券市场 ，基 金净 值会 因为 证券市 场波动 等因 素产 生波 动，投 资者 在 投
资 本基 金前， 应全 面了 解本基 金的 产品特 性， 充分考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ，并 承担基 金投 资中出 现的 各类风 险， 包括但 不限于 ：市 场风险 、管 理风险 、操 作风险 、
流 动性 风险、 信用 风险 、本基 金特 有风险 （包 括作为指 数基 金的风 险、 作为 上市基 金的 风
险和作为分 级基金的 风险）及 其他风险 ，等等。
本基金单笔场内认购/申购金额不得 低于五万元。 基 金的过往业绩并不预 示其未来表现 ，
基金管理人 管理的其 他基金的 业绩并不 构成对本 基金 表现的保证 。
基 金管 理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不 保
证 基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收 益。基 金管 理人提醒 投资 人基金 投资 的“ 买者自 负” 原
则 ，在 投资人 作出 投资 决策后 ，基 金运营 状况 与基金 净 值变 化引致 的投 资风 险，由 投资 人
自 行承 担。投 资有 风险 ，投资 人在 投资本 基金 前应认真 阅读 本基金 的招 募说 明书和 基金 合
同。
本 招募 说明 书与 基金托 管人 相关 信息 更新 部分已 经本基 金托 管人 复核 。本招 募说 明 书
所载内容截 止日为 2017 年 12 月 10 日 ，有关财 务数 据和净值表 现截止日为 2017 年 9 月 30
日 (未经审 计) 。
二 、 基金 托管 人
一、基金托 管人情况
（一）基本 情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称：中 国建设银 行)
住所：北京 市西城区 金融大街 25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 ：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银 行成立于 1954 年 10 月，是 一家国内 领先 、国际知名 的大型股 份制商业 银
行，总部设在北京。本行 于 2005 年 10 月在 香港联 合交易所挂牌上市( 股票 代码 939) ，于
2007 年 9 月在上海 证券交易 所挂牌 上市( 股 票代码 601939) 。
2017 年 6 月末，本 集团资产 总额 216,920.67 亿元， 较上年末增 加 7,283.62 亿元 ，增
幅 3.47% 。上半年 ，本集团实 现利润总 额 1,720.93 亿元，较上年 同期增 长 1.30% ；净利润
较上年同期 增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈 利水平实 现平稳增长 。
2016 年，本集团先后 获得国内外知名机 构授予的 100 余项重要奖 项。荣获《欧洲
货币》“2016 中国最佳 银行”， 《环球金融 》“2016 中国最佳消费者 银行”、 “2016 亚
太 区最 佳流动 性管 理银 行”， 《机 构投资 者》 “人民币 国际 化服务 钻石 奖” ，《亚 洲银 行
家 》“ 中国最 佳大 型零 售银行 奖” 及中国 银行 业协会“ 年度 最具社 会责 任金 融机构 奖” 。
本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列
全球第 2；在 美国《 财富》2016 年世 界 500 强 排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业 务部，下设综合处、 基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托 管处、清算处、核算处、跨境托管运营
处、监督稽 核处等 10 个 职能处 室，在上 海设有投 资 托管服务上 海备份中 心，共有 员工 220
余人。自 2007 年 起，托管 部连续聘 请外部会 计师事 务所对托管 业务 进行 内部控制 审计，并
已经成为常 规化的内 控工作手 段。
（二）主要 人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银 行南通分行、总行计划财务部、
信 贷经 营部任 职， 并在 总行公 司业 务部、 投资 托管业务 部、 授信审 批部 担任 领导职 务。 其
拥有八年托 管从业经 历，熟悉 各项托管 业务，具 有丰 富的客户服 务和业务 管理经验 。 龚毅，资产托管业务部副总经理 ，曾就职于中国建设 银行北京市分行国际部、营业部
并 担任 副行长 ，长 期从 事信贷 业务 和集团 客户 业务等工 作， 具有丰 富的 客户 服务和 业务 管
理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建 设银行总行投资部、委托代理部 、
战 略客 户部， 长期 从事 客户服 务、 信贷业 务管 理等工作 ，具 有丰富 的客 户服 务和业 务管 理
经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经 理，曾就职于中国建 设银行总行会计部，长期从事托
管业务管理 等工作， 具有丰富 的客户服 务和业务 管理 经验。
原玎，资产托管业务部副总经理 ，曾就职于中国建设 银行总行国际业务部，长期从事
海 外机 构及海 外业 务管 理、境 内外 汇业务 管理 、国外金 融机 构客户 营销 拓展 等工作 ，具 有
丰富的客户 服务和业 务管理经 验。
（三）基金 托管业务 经营情况
作为国内首批开办证券投资基金 托管业务的商业银行 ，中国建设银行一直秉持“以客
户 为中 心”的 经营 理念 ，不断 加强 风险管 理和 内部控制 ，严 格履行 托管 人的 各项职 责， 切
实 维护 资产持 有人 的合法 权益 ，为资 产委 托人提 供高质 量的 托管服 务。 经过多 年稳 步发展 ，
中 国建 设银行 托管 资产规 模不 断扩大 ，托 管业务 品种不 断增 加，已 形成 包括证 券投 资基金 、
社保基金、保险资金、基本 养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托
管业务体系 ，是目前 国内托管 业务品种 最齐全的 商业 银行之一。 截至 2017 年二 季度末， 中
国建设银行已托管 759 只证 券投资基金。 中国建设 银行专业高效的托管服务能力和业务水
平 ， 赢得 了业 内的 高度 认 同。 中国 建设 银行 连续 11 年 获 得《 全球 托管 人》 、 《财 资》 、
《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 ——
QFII ”等奖项，并在 2016 年被《 环球金融 》评为中 国 市场唯一一 家“最佳 托管银行 ”。
二、基金托 管人的内 部控制制 度
（一）内部 控制目标
作为基金托管人，中国建设银行 严格遵守国家有关托 管业务的法律法规、行业监管规
章 和本 行内有 关管 理规 定，守 法经 营、规 范运 作、严格 监察 ，确保 业务 的稳 健运行 ，保 证
基 金财 产的安 全完 整， 确保有 关信 息的真 实、 准确、完 整、 及时， 保护 基金 份额持 有人 的
合法权益。
（二）内部 控制组织 结构 中国建设银行设有风险与内控管 理委员会，负责全行 风险管理与内部控制工作，对托
管 业务 风险控 制工 作进 行检查 指导 。资产 托管 业务部配 备了 专职内 控合 规人 员负责 托管 业
务的内控合 规工作， 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。
（三）内部 控制制度 及措施
资产托管业务部具备系统、完善 的制度控制体系，建 立了管理制度、控制制度、岗位
职 责、 业务操 作流 程，可 以保 证托管 业务 的规范 操作和 顺利 进行； 业务 人员具 备从 业资格 ；
业 务管 理严格 实行 复核、 审核 、检查 制度 ，授权 工作实 行集 中控制 ，业 务印章 按规 程保管 、
存 放、 使用， 账户 资料 严格保 管， 制约机 制严 格有效； 业务 操作区 专门 设置 ，封闭 管理 ，
实 施音 像监控 ；业 务信 息由专 职信 息披露 人负 责，防止 泄密 ；业务 实现 自动 化操作 ，防 止
人为事故的 发生，技 术系统完 整、独立 。
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序
（一）监督 方法
依照《基金法》及其配套法规和 基金合同的约定，监 督所托管基金的投资运作。利用
自 行开 发的“ 新一 代托 管应用 监督 子系统 ”， 严格按照 现行 法律法 规以 及基 金合同 规定 ，
对 基金 管理人 运作 基金 的投资 比例 、投资 范围 、投资组 合等 情况进 行监 督。 在日常 为基 金
投 资运 作所提 供的 基金 清算和 核算 服务环 节中 ，对基金 管理 人发送 的投 资指 令、基 金管 理
人对各基金 费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。
（二）监督 流程
1. 每工 作日 按时通 过新 一代托 管应 用监督 子系 统，对各 基金 投资运 作比 例控制 等情 况
进 行监 控，如 发现 投资 异常情 况， 向基金 管理 人进行风 险提 示，与 基金 管理 人进行 情况 核
实，督促其 纠正，如 有重大异 常事项及 时报告中 国证 监会。
2. 收到基金管 理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。
3. 根据 基金 投资运 作监 督情况 ，定 期编写 基金 投资运作 监督 报告， 对各 基 金投 资运 作
的合法合规 性和投资 独立性等 方面进行 评价，报 送中 国证监会。
4. 通过 技术 或非技 术手 段发现 基金 涉嫌违 规交 易，电话 或书 面要求 基金 管理人 进行 解
释或举证， 并及时报 告中国证 监会。
三 、 相关 服务 机构
（一）
基金份额销售机构
1、场外销售 机构
（1）直销机 构 1）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
联系人：吕 奇志
2）鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：张 圆圆
3）鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司
办公地址： 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李 化怡
4）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座1001 室
电话：（027 ）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁 明兵
5）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼 07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周 樱
（2）银行销 售机构
1）北京银行 股份有限 公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层
办公地址： 北京市西 城区金融 大街丙 17 号
法定代表人 ：张东宁 联系人：张 喆
客户服务电 话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
2）东莞农村 商业银行 股份有限 公司
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号
法定代表人 ：王耀球
联系人：杨 亢
客户服务电 话：961122
网址：www.drcbank.com
3）江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号
法定代表人 ：陆向阳
联系人：蒋 娇
客户服务电 话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
4）交通银行 股份有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
法定代表人 ：牛锡明
联系人：张 宏革
客户服务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
5）平安银行 股份有限 公司
注册地址： 深圳市深 南东路 5047 号 办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号
法定代表人 ：谢永林
联系人：张 莉
客户服务电 话：95511-3
网址：bank.pingan.com
6）上海银行 股份有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号
法定代表人 ：金煜
联系人：汤 征程
客户服务电 话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
7）招商银行 股份有限 公司
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
法定代表人 ：李建红
联系人：邓 炯鹏
客户服务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
8）中国工商 银行股份 有限公司
注册地址： 北京复兴 门内大街55 号
办公地址： 北京复兴 门内大街55 号
法定代表人 ：易会满
联系人：刘 秀宇
客户服务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn 9）中国建设 银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：田国立
联系人：王 未雨
客户服务电 话：95533
网址：www.ccb.com
10）中国农 业银行股 份有限公 司
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
法定代表人 ：周慕冰
联系人：邱 泽滨
客户服务电 话：95599
网址：www.abcchina.cn
11）中国邮 政储蓄银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 3 号
法定代表人 ：李国华
联系人：王 硕
客户服务电 话：95580
网址：www.psbc.com
（3）证券公 司销售机 构
1）安信证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 ：王连志 联系人：陈 剑虹
客户服务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）渤海证券 股份有限 公司
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号
法定代表人 ：王春峰
联系人：蔡 霆
客户服务电 话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3）长城证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人 ：丁益
联系人：金 夏
客户服务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4）长江证券 股份有限 公司
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
法定代表人 ：尤习贵
联系人：奚 博宇
客户服务电 话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5）大同证券 有限责任 公司
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层
法定代表人 ：董祥
联系人：薛 津
客户服务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6）第一创业 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人 ：刘学民
联系人：毛 诗莉
客户服务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7）方正证券 股份有限 公司
注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦24 楼
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层
法定代表人 ：高利
联系人：丁 敏
客户服务电 话：95571
网址：www.foundersc.com
8）光大证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
法定代表人 ：薛峰
联系人：何 耀
客户服务电 话：95525
网址：www.ebscn.com 9）广州证券 股份有限 公司
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层
法定代表人 ：邱三发
联系人：梁 微
客户服务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
10）国金证 券股份有 限公司
注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号
法定代表人 ：冉云
联系人：刘 婧漪、贾 鹏
客户服务电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11）国联证 券股份有 限公司
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号
办公地址： 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号
法定代表人 ：姚志勇
联系人：祁 昊
客户服务电 话：95570
网址：www.glsc.com.cn
12）国泰君 安证券股 份有限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼
法定代表人 ：杨德红
联系人：芮 敏祺 客户服务电 话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
13）国信证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
法定代表人 ：何如
联系人：周 杨
客户服务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14）海通证 券股份有 限公司
注册地址： 上海市广 东路 689 号
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号
法定代表人 ：周杰
联系人：赵 洋洋
客户服务电 话：95553
网址：www.htsec.com
15）恒泰证 券股份有 限公司
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F
办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F
法定代表人 ：庞介民
联系人：熊 丽
客户服务电 话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
16）华融证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人 ：祝献忠
联系人：孙 燕波
客户服务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
17）华西证 券股份有 限公司
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦
法定代表人 ：杨炯洋
联系人：谢 国梅
客户服务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
18）华鑫证 券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层 A01、B01 （b)单元
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号
法定代表人 ：俞洋
联系人：杨 莉娟
客户服务电 话：95323/4001099918 （全 国）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
19）开源证 券股份有 限公司
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层
法定代表人 ：李刚
联系人：袁 伟涛
客户服务电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
20）民生证 券股份有 限公司 注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层
法定代表人 ：冯鹤年
联系人：韩 秀萍
客户服务电 话：95376
网址：www.mszq.com
21）平安证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
法定代表人 ：曹实凡
联系人：周 一涵
客户服务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
22）申万宏 源证券有 限公司
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
法定代表人 ：李梅
联系人：李 玉婷
客户服务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
23）天风证 券股份有 限公司
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座 37 楼
法定代表人 ：余磊
联系人：夏 旻
客户服务电 话：95391/4008005000 网址：www.tfzq.com
24）西部证 券股份有 限公司
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层
法定代表人 ：刘建武
联系人：梁 承华
客户服务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
25）西南证 券股份有 限公司
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
法定代表人 ：吴坚
联系人：张 煜
客户服务电 话：4008096096 、95355
网址：swsc.com.cn
26）湘财证 券股份有 限公司
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋 11 楼
法定代表人 ：林俊波
联系人：李 欣
客户服务电 话：95351
网址：www.xcsc.com
27）信达证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 ：张志刚 联系人：尹 旭航
客户服务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
28）招商证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38 —45 层
法定代表人 ：宫少林
联系人：林 生迎
客户服务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
29）中国国 际金融股 份有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座 27 层及28 层
法定代表人 ：毕明建 （代）
联系人：杨 涵宇
客户服务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
30）中国民 族证券有 限责任公 司
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人 ：何亚刚
联系人：胡 创
客户服务电 话：40088-05618
网址：www.e5618.com
31）中国银 河证券股 份有限公 司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座
法定代表人 ：陈共炎
联系人：辛 国政
客户服务电 话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
32）中国中 投证券有 限责任公 司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 4、18 层至21 层
法定代表人 ：高涛
联系人：万 玉琳
客户服务电 话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
33）中泰证 券股份有 限公司
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号
办公地址： 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层
法定代表人 ：李玮
联系人：许 曼华
客户服务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
34）中信建 投证券股 份有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号
法定代表人 ：王常青
联系人：刘 畅
客户服务电 话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com
35）中信证 券股份有 限公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
法定代表人 ： 张佑君
联系人：郑 慧
客户服务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
36）中信证 券（山东 ）有限责 任公司
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层
法定代表人 ：姜晓林
联系人：刘 晓明
客户服务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（4）期货公 司销售机 构
1）中信建投 期货有限 公司
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B 、C
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人 ：彭文德
联系人：刘 芸
客户服务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2）中信期货 有限公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层 办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层
法定代表人 ：张皓
联系人：刘 宏莹
客户服务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（5）第三方 销售机构
1）北京蛋卷 基金销售 有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层222507
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层
法定代表人 ：钟斐斐
联系人：戚 晓强
客户服务电 话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2）北京恒天 明泽基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路10 号 5 层 5122 室
法定代表人 ：黄永伟
联系人：侯 仁凤
客户服务电 话：400-786-8868
网址：www.chtfund.com
3）北京汇成 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108
法定代表人 ：王伟刚
联系人：熊 小满 客户服务电 话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
4）北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层
法定代表人 ：陈超
联系人：江 卉
客户服务电 话：95118
网址：fund.jd.com
5）北京新浪 仓石基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层518 室
办公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层518 室
法定代表人 ：李昭琛
联系人：吴 翠
客户服务电 话：010-62675369
网址：www.xincai.com
6）北京展恒 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层
法定代表人 ：闫振杰
联系人：马 林
客户服务电 话：4008188000
网址：www.myfund.com
7）和讯信息 科技有限 公司
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
法定代表人 ：王莉
联系人：于 扬
客户服务电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
8）蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙 时 代广场 B 座 6F
法定代表人 ：陈柏青
联系人：韩 爱彬
客户服务电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
9）南京苏宁 基金销售 有限公司
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
法定代表人 ：刘汉青
联系人：王 锋
客户服务电 话：95177
网址：www.snjijin.com
10）诺亚正 行（上海 ）基金销 售投资顾 问有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋
法定代表人 ：汪静波
联系人：朱 了
客户服务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com 11）钱滚滚 财富投资 管理（上 海）有限 公司
注册地址： 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室
办公地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305
法定代表人 ：许欣
联系人：屠 帅颖
客户服务电 话：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
12）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层
法定代表人 ：张跃伟
联系人：张 佳琳
客户服务电 话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
13）上海好 买基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室
法定代表人 ：杨文斌
联系人：王 诗玙
客户服务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
14）上海华 夏财富投 资管理有 限公司
注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层
法定代表人 ：李一梅
联系人：仲 秋玥 客户服务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
15）上海陆 金所资产 管理有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
法定代表人 ：郭坚
联系人：何 雪
客户服务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
16）上海天 天基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人 ：其实
联系人：高 莉莉
客户服务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
17）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人 ：马令海
联系人：邓 洁
客户服务电 话：010-58325327
网址：8.jrj.com.cn
18）深圳众 禄基金销 售有限公 司
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼
法定代表人 ：薛峰
联系人：邓 爱萍
客户服务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
19）天相投 资顾问有 限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座 701
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号 C 座 505 室
法定代表人 ：林义相
联系人：谭 磊
客户服务电 话：010-66045678
网址：www.jjm.com.cn/
20）浙江同 花顺基金 销售有限 公司
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大 厦903
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼
法定代表人 ：凌顺平
联系人：吴 强
客户服务电 话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
21）众升财 富（北京 ）基金销 售有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼A 座9 层 908 室
办公地址： 北京市朝 阳区望京 浦项中心A 座 9 层04-08
法定代表人 ：李招弟
联系人：李 艳
客户服务电 话：400-059-8888
网址：www.zscffund.com
22）珠海盈 米财富管 理有限公 司 注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203
法定代表人 ：肖雯
联系人：黄 敏嫦
客户服务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基 金管 理人 可根 据有关 法律 法规 要求 ，根 据实情 ，选择 其他 符合 要求 的机构 销售 本 基
金或变更上 述销售机 构，并及 时公告。
2、场内发售 机构
（1）本基金的场内发 售机构为具有 基金销售业务 资 格的深圳证券交易所 会员单位（ 具
体名单可在 深交所网 站查询） 。
（2）本基金募集结束 前获得基金销 售资格的深交 所 会员单位可新增为本 基金 的场内 发
售机构。
（二）
登记机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
法定代表人 ：周明
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街17 号
联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人：赵 亦清
（三）
律师事务所
名称：广东 嘉得信律 师事务所
住所：深圳 市罗湖区 笋岗东路 中民时代 广场 A 座 201
法定代表人 ：闵齐双
办公室地址 ：深圳市 罗湖区笋 岗东路中 民时代广 场 A 座 201
联系电话： （0755）33391280
传真：0755-33033086 联系人：闵 齐双
经办律师： 闵齐双、 崔卫群
（四）
会计师事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 507 单元 01 室
法定代表人 ：李丹
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼
联系电话： （021）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：魏 佳亮
经办会计师 ：许康玮 、陈熹
四 、 基金 的名 称
本基金名称 ：鹏华中 证传媒指 数分级证 券投资基 金
五 、 基金 运作 方式 及 类型
本基金是契 约型开放 式股票型 证券投资 基金。
六 、 基金 的投 资目 标
紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小化 ，力 争将 日均 跟踪偏 离度 控 制
在 0.35 ％以 内，年跟 踪误差控 制在 4％ 以内。
七 、 基金 的投 资方 向
本 基金 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括标 的指 数成 份股 及其备 选成 份 股
（ 含中 小板、 创业 板股 票及其 他中 国证监 会核 准上市的 股票 ）、债 券、 股指 期货、 权证 以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定）。
如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将其纳 入投资范 围。
基 金的 投资 组合 比例 为 ：投 资于 标的 指数 成份股 及其备 选成 份股 的比 例不低 于基 金 资
产净值的 90％，且 不低于非现金 基金资产的 80% ； 每个交易日日终在扣 除股指期货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政府 债券 的投资 比例 不低 于基金 资产 净
值的 5％。
如 果法 律法 规对 该比例 要求 有变 更的 ，以 变更后 的比例 为准 ，本 基金 的投资 范围 会 做
相应调整。
八 、 基金 的投 资策 略
本 基金 采用 被动 式指数 化投 资方 法， 按照 成份股 在标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数 化
投资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。
当 预期 成份 股发 生调整 或成 份股 发生 配股 、增发 、 分红 等行 为时 ，或 因基金 的申 购 和
赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可能 带来 影响时， 或因 某些特 殊情 况导 致流动 性不 足
时 ，或 其他原 因导 致无 法有效 复制 和跟踪 标的 指数时， 基金 管理人 可以 对投 资组合 管理 进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。
本 基金 力争 鹏华 传媒份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 不 超
过 0.35 ％，年跟 踪误差不超过 4 ％。如因指数 编制 规则调整或其他因素 导致跟踪偏离 度和
跟 踪误 差超过 上述 范围 ，基金 管理 人应采 取合 理措施避 免跟 踪偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩
大。
1、股票投资 策略
（1）股票投 资组合的 构建
本基 金 在建 仓期 内，将 按照 标的 指数 各成 份股的 基准权 重对 其逐 步买 入，在 力求 跟 踪
误 差最 小化的 前提 下， 本基金 可采 取适当 方法 ，以降低 买入 成本。 当遇 到成 份股停 牌、 流
动 性不 足等其 他市 场因 素而无 法依 指数权 重购 买某成份 股及 预期标 的指 数的 成份股 即将 调
整 或其 他影响 指数 复制 的因素 时， 本基金 可以 根据市场 情况 ，结合 研究 分析 ，对基 金财 产
进行适当调 整，以期 在规定的 风险承受 限度之内 ，尽 量缩小跟踪 误差。
（2）股票投 资组合的 调整
本 基金 所构 建的股 票投 资组 合将根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 ，
本 基金 还将根 据法 律法 规中的 投资 比例限 制、 申 购赎回 变动 情况， 对其 进行 适时调 整， 以
保 证鹏 华传媒 份额 净值 增长率 与标 的指数 收益 率间的高 度正 相关和 跟踪 误差 最小化 。基 金
管 理人 将对成 份股 的流 动性进 行分 析，如 发现 流动性欠 佳的 个股将 可能 采用 合理方 法寻 求
替 代。 由于受 到各 项持 股比例 限制 ，基金 可能 不能按照 成份 股权重 持有 成份 股，基 金将 会
采用合理方 法寻求替 代。
1）定期调整 根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。
2）不定期调 整
根 据指 数编 制规 则，当 标的 指数 成份 股因 增发、 送配等 股权 变动 而需 进行成 份股 权 重
新调整时， 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行 相 应调整；
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ；
根 据法 律、 法规 规定， 成份 股在 标的 指数 中的权 重因其 它特 殊原 因发 生相应 变化 的 ，
本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ，力 求降低跟踪 误差。
2、债券投资 策略
本 基金 可以 根据 流动性 管理 需要 ，选 取到 期日在 一年以 内的 政府 债券 进行配 置。 本 基
金 债券 投资组 合将 采用 自上而 下的 投资策 略， 根据宏观 经济 分析、 资金 面动 向分析 等判 断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。
3、股指期货 、权证等 投资策略
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中 国证监 会允 许的金融衍 生产品。
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险管 理的 原则 ，以套 期保 值为 目的 ，主要 选择 流动 性好 、
交 易活 跃的股 指期 货合 约。本 基金 力争利 用股 指期货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回时 现金 资
产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本， 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。
基 金管 理人 将建 立股指 期货 交易 决策 部门 或小组 ，授权 特定 的管 理人 员负责 股指 期 货
的 投资 审批事 项， 同时 针对股 指期 货交易 制定 投资决策 流程 和风险 控制 等制 度并报 董事 会
批准。
本 基金 通过 对权 证标的 证券 基本 面的 研究 ，并结 合权证 定价 模型 及价 值挖掘 策略 、 价
差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平， 追求稳定的 当期收益 。
九 、 基金 的业 绩比 较 基准
中证传媒指 数收益率 ×95 ％＋ 商业银行 活期存款 利率 （税后）×5 ％
中 证传 媒指 数从 中证全 指样 本空 间内 ，按 照过去 一年日 均成 交金 额由 高到低 排名 ， 剔
除 流动 性排 名后 20% 的股票 ；其 次， 将广播 与有 线电视 、出 版、 广告、 电影 与娱 乐、互 联
网 与售 货目录 零售 、互 联网软 件与 服务、 家庭 娱乐软件 、数 据处理 与外 包服 务等行 业的 股
票 纳入 中证传 媒主 题， 以综合 反映 沪深两 市属 于传媒产 业 的 公司股 票的 整体 走势， 同时 为
投资者提供 新的投资 标的。
如 果今 后法 律法 规发生 变化 ，或 者有 更权 威的、 更能为 市场 普遍 接受 的业绩 比较 基 准
推 出， 或者是 市场 上出 现更加 适合 用于本 基金 的业绩基 准的 指数时 ，本 基金 管理人 可以 在取 得基 金托管 人同 意后 变更业 绩比 较基准 ，不 需要召集 基金 份额持 有人 大会 ，但需 报中 国
证监会备案 并及时公 告。
十 、 基金 的风 险收 益 特征
本 基金 属于 股票 型基金 ，其 预期 的风 险与 收益高 于混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币 市
场 基金 ，为证 券投 资基 金中较 高风 险、较 高预 期收益的 品种 。同时 本基 金为 指数基 金， 通
过跟踪标的 指数表现 ，具有与 标 的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。
从本基金所分拆的两 类基金份额来 看，鹏华传媒 A 份额为稳健收益类份 额，具有低风
险且预期收益相对较 低的特征；鹏 华传媒 B 份 额为 积极收益类份额，具 有高风险且预 期收
益相对较高 的特征。
十 一 、基 金的 投资 组 合报 告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2017 年 10 月 20 日复
核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容，保 证复核内 容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2017 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
1 、 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例
（%）
1
权益投资
442,568,995.03
93.28
其中：股票
442,568,995.03
93.28
2
基金投资
-
-
3
固定收益投 资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证 券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品 投资
-
-
6
买入返售金 融资产
-
-
其中：买断 式回购的 买入返 -
-
售金融资产
7
银行存款和 结算备付 金合计
31,033,681.23
6.54
8
其他资产
826,364.64
0.17
9
合计
474,429,040.90
100.00
2 、 报告期末按行业分类的股票 投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资 组合
代
码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A
农、林、牧 、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售 业
-
-
G
交通运输、 仓储和邮 政业
-
-
H
住宿和餐饮 业
-
-
I
信息传输、 软件和信 息技术
服务业
295,678,669.04
62.55
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务 服务业
25,564,229.38
5.41
M
科学研究和 技术服务 业
-
-
N
水利、环境 和公共设 施管理
业
-
-
O
居民服务、 修理和其 他服务
业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会 工作
-
-
R
文化、体育 和娱乐业
120,420,193.15
25.47
S
综合
-
-
合计
441,663,091.57
93.43
（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A
农、林、牧 、渔业
-
-
B
采矿业
39,793.60
0.01
C
制造业
572,932.82
0.12
D
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业
31,093.44
0.01
E
建筑业
33,357.72
0.01
F
批发和零售 业
26,385.45
0.01
G
交通运输、 仓储和邮 政
业
25,571.91
0.01
H
住宿和餐饮 业
-
-
I
信息传输、 软件和信 息
技术服务业
17,468.03
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务 服务业
-
-
M
科学研究和 技术服务 业
-
-
N
水利、环境 和公共设 施
管理业
-
-
O
居民服务、 修理和其 他
服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会 工作
115,299.99
0.02
R
文化、体育 和娱乐业
44,000.50
0.01
S
综合
-
-
合计
905,903.46
0.19
（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合
注：无。
3 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产 净值
比例（％）
1
300059
东方财富
1,870,099
25,863,469.17
5.47
2
300104
乐视网
2,191,732
24,437,811.80
5.17
3
000839
中信国安
1,994,070
22,333,584.00
4.72
4
002739
万达电影
388,505
19,864,260.65
4.20
5
600637
东方明珠
959,925
19,476,878.25
4.12
6
000503
海虹控股
662,684
17,262,918.20
3.65
7
600804
鹏博士
822,111
16,286,018.91
3.45
8
000793
华闻传媒
1,466,115
14,778,439.20
3.13
9
600959
江苏有线
1,290,010
14,022,408.70
2.97
10
300017
网宿科技
1,049,274
12,664,737.18
2.68
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1
603882
金域医学
2,763
115,299.99
0.02
2
603106
恒银金融
2,786
84,025.76
0.02
3
002900
哈三联
1,983
83,087.70
0.02
4
603055
台华新材
2,658
62,489.58
0.01
5
603367
辰欣药业
3,315
55,658.85
0.01
4 、 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
注：无。
5 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
注：无。
6 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
注：无。
9 、 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
注：无。
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险 管理的 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，主要 选择 流动 性好 、
交易活跃的 股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货 的杠杆作用 ，降低申 购赎回时 现金资
产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本， 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。
10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
（3） 本期国债期货投资评价
本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含 国 债期货投 资。
11 、 投资组合报告附注
（1）
本基金投资 的前十名 证券之一 的网宿科 技股份有 限公 司（以下简 称“网宿 科技”） 于
2017 年 6 月 23 日 收到中国 证券监督 管理委员 会上 海监管局《 关于对网 宿科技股 份有限
公司采取出 具警示函 措施 的决 定》（沪 证监决 【2017 】52 号） ，该函主 要内容如 下：
1、存在未及 时披露购 买理财产 品事项。2016 年 1 月 1 日 至 2 月 3 日，公司 以自
有 资金 购买 理财 产品累 计达 2.5 亿元 ，占最 近一 期（2014 年） 经 审计 净资 产的 15.28% 。
上述行为违 反了《上 市公司信 息披露管 理办法》 （证 监会令第 40 号）第 二条、第 三
十条的规定。根据 《上市公司信 息披露管理办 法》（ 证监会令第 40 号） 第五十九条 规定。
责令网宿科 技公司董 事、监事 及高级管 理人员应 认真 学习证券法 律法规， 提高规范 运作水
平，切实做 好信息披 露工作。
本基金投资 的前十名 证券之一 的分众传 媒信息技 术股 份有限公司 （以下简 称“分众 传
媒”）2017 年 6 月 8 号收到中 国证券监 督管理委 员会 广东监管局 下发的《 关于对分 众传媒
信息技术股 份有限公 司采取出 具警示函 措施的决 定》 （【2017】14 号）， 主要内容 如 下：
1、分众传媒 部分临时 报告信息 未披露、 披露不 及时 、不完整，2015 年年 报信息披 露
存在遗漏。
2、分众传媒 未在股东 大会授权 范围内购 买银行 理财 产品。
上述行为不 符合 《公 司法》第 四十九条 、第一 百一 十三条、第 一百四十 八条，《 公司
章程（2016 年 2 月 ）》第一 百三十条 、《理财 产品 业务管理制 度》第六 条、第九 条等规定。 根据《证券法 》第一百七十 九条、《上市 公司 信息披露管理办法 》第五十九条 的规定，
对分众传媒 予以警示 。
对上述股票 的投资决 策程序的 说明：本 基金为指 数基 金，为更好 地跟踪标 的指数， 控
制跟踪误差, 对该证券 的投资属 于按照指 数成分 股的 权重进行配 置，符合 指数基金 的管理规
定，对该证 券的投资 已执行内 部严格的 投资决策 流程 ，符合法律 法规和公 司制度的 规定。
本基金投资 的前十名 证券中的 其它证券 本期没有 发行 主体被监管 部门立案 调查的、 或
在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
（2）
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
40,101.77
2
应收证券清 算款
233,202.88
3
应收股利
-
4
应收利息
6,196.00
5
应收申购款
546,863.99
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
826,364.64
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
（6） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1
300104
乐视网
24,437,811.80
5.17
重大事项
2
002739
万达电影
19,864,260.65
4.20
重大事项
3
000503
海虹控股
17,262,918.20
3.65
重大事项
4
600959
江苏有线
14,022,408.70
2.97
重大事项
（7） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情况的说明
注：无。
（8） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
十 二 、基 金的 业绩
基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一
定 盈利 。基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资有 风险 ，投资 人在 做出 投资决 策前 应
仔细阅读本 基金招募 说明书。
基金合同生 效以来的 投资业绩 与同期基 准的比较 如下 表所示（未 经审计） ：
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2014 年12 月11 日（ 基金
合同生效日 ）至 2014 年
12 月31 日
-4.20% 1.25% -7.72% 1.74% 3.52% -0.49%
2015 年1 月1 日至 2015
年 12 月 31 日
56.32% 3.40% 65.83% 2.82% -9.51% 0.58%
2016 年1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日
-30.89% 2.14% -30.80% 1.91% -0.09% 0.23%
2017 年1 月1 日至 2017
年 9 月30 日
-11.00% 0.99% -11.77% 0.90% 0.77% 0.09%
自基金合同 生效日至2017
年 9 月30 日
-7.90% 2.45% -6.57% 2.10% -1.33% 0.35%
十 三 、基 金的 费用 与 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ；
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ；
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费；
6、基金份额 持有人大 会费用；
7、基金的证 券交易费 用；
8、基金的银 行汇划费 用；
9、证券账户 开户费用 、账户维 护费用；
10、基金的 上市费和 年费； 11、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的1.00% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下：
H＝E×1.00 % ÷当年 天数
H为每日应计 提的基金 管理费
E为前一日的 基金资产 净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由托管 人根据与 管理人核 对
一致的财务 数据，自 动在次月 初5个工作 日内、 按照 指定的账户 路径进行 资金支付 ，管理人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休假 等 ，支付日 期顺延。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托管费按前 一日基金资产 净值的0.22% 的年 费率计提。托管费的 计算方法如下 ：
H＝E×0.22% ÷当年天 数
H为每日应计 提的基金 托管费
E为前一日的 基金资产 净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，由托管 人根据与 管理人核 对
一致的财务 数据，自 动在次月 初5个工作 日内、 按照 指定的账户 路径进行 资金支付 ，管理人
无需再出具 资金划拨 指令。若 遇法定节 假日、公 休日 等，支付日 期顺延。
3、标的指数 许可使用 费
本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的0.02 ％的 年费率计 提。标的 指
数许可使用 费的计算 方法如下 ：
H＝E×0.02 ％÷当年 天数
H为每日应计 提的标的 指数许可 使用费
E为前一日的 基金资产 净值
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足50,000 元
的，按50,000 元计算 ），计费 期间不足 一季度的 ，根 据实际天数 按比例计 算。由基 金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前10 个工作
日内从基金 财产中一 次性支付 给标的指 数供应商 。若 遇法定节假 日、公休 日等，支 付日期
顺延。 标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更标的 指数 许可使用费 率和计算 方式时， 基
金管理人需依照有 关规定最迟于 新的费率和计 费方式 实施日前2日在至少 一家指定媒介 公告。
上述“一、 基金费用 的种类中 第4－10 项 费用” ，根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。
（三）与基金销售有关的费用
1、基金份额的场外申购与赎回
（1）申购费 用
本 基金 的场 外申购 费率 随投 资者申 购金 额的 增加而 减少 。投 资者 可以多 次申 购本 基金 ，
申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。
本基金场外 申购费率 如下表：
申购金额 M （元） 申购费率
M ＜100 万 1.20 ％
100 万≤M ＜500 万 0.6%
M ≥500 万 每笔 100 元
申 购费 用由 投资 者承担 ，在 申购 基金 份额 时收取 ，不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。
（2）赎回费 用
本基金的场外赎回费 率最高不超过 赎回金额的 0.50 ％，且随投资者持有 基金份额期限
的增加而减 少。
本基金场外 赎回费率 如下表（1 年为 365 日） ：
持有年限 Y 赎回费率
Y ＜1 年 0.50 ％
1 年≤Y ＜2 年 0.25 ％
Y ≥2 年 0.00 ％
赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时
收取。其中赎回费总 额的 25 ％应 归基金财产， 其余 用于支付市场推广、 注册登记费和 其他
必要的手续 费。
2、基金份额的场内申购与赎回 （1）申购费 用
本基金的场 内申购费 率 自 2015 年 9 月 21 日 起进行 调整，调整 后费率如 下表 。投 资者
可以多次申 购本基金 ，申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。
基金场内申 购费率：
申购金额M（元） 申购费率
M＜500 万 0
M≥500 万
按笔收取， 每笔 100 元
申 购费 用由 投资 者承担 ，在 申购 基金 份额 时收取 ，不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。
（2）赎回费 用
本基金的场 内赎回费 率为固定 费率 0.50 ％，不按 持有 期限设置分 段赎回费 率。
赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时
收取。其中赎回费总 额的 25 ％应 归基金财产， 其余 用于支付市场推广、 注册登记费和 其他
必要的手续 费。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履 行 义务导致的费用支出 或基金财产 的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（五）基金税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
基金财产投 资的相关 税收，由 基金份额 持有人承 担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人按照
国家有关税 收征收的 规定代扣 代缴。
十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明
本 基金 管理 人根 据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金 运
作 管理 办法》 、《 证券 投资基 金 销 售管理 办法 》、《证 券投 资基金 信息 披露 管理办 法》 及
其 它有 关法律 法规 的规 定，结 合本 基金管 理人 对本基金 实施 的投资 管理 活动 ，对本 基金 管
理人原公告 的本基金 招募说明 书进行了 更新，主 要更 新的内容如 下：
1、在“重要 提示”部 分明确了 更新招募 说明书 内容 的截止日期 和有关财 务数据的 截止
日期。
2、在“第三 部分 基 金管理人 ”部分内 容进行了 更新 。
3、在“第四 部分 基 金托管人 ”部分内 容进行了 更新 。
4、在“第五 部分 相 关服务机 构”部分 内容进行 了更 新。
5、在“第十 部分 基 金份额的 申购与赎 回”部分 内容 进行了更新 。
6、在“第十 三部分 基金投资 ”部分内 容进行了 更新 。
7、在“第十 四部分 基金业绩 ”部分内 容进行了 更新 。
8、在“第二 十六部分 对基金 份额持有 人的服务 ”部 分内容进行 了更新。
9、在“第二 十七部分 其他披 露事项” 部分内容 进行 了更新。
鹏华基金管理有限公司
2018 年1 月
