对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银行股A(150299)

银行股A:更新招募说明书(2018年第1号)查看PDF公告

 
 
 
华安 中证银行 指数分级 证券投资基金 
更新的 招募说明书 
(2018 年 第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 :华安基 金管理有 限公司 
基金托管人 : 中国银 行股份有 限公司 
 
 
 
二 〇 一 八 年 七 月 



重 要 提示 华安中证银行 指 数分级证券 投资基金( 以下简称“本 基金” )由华安基 金管理有限 公司 (以下简称“基 金管理人” ) 依照有关法 律法规及约 定发起,并经中 国证券监督 管理委员会 2015 年5月14 日证监许 可[2015]913号文 注册 。 本 基金 的 《基金合同 》 和 《招 募说明书 》 已通 过 《中国 证券报》 、 《上 海证券报 》 、 《 证券时报 》 和 基金管 理人的互联 网网站 (www.huaan.com.cn ) 进行了公开 披露。 本 基金的基 金合同自2015 年6 月9日 正式生效。 本基金管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。 本招募说明 书经中国 证监会注册 , 但中国 证监会对 本 基金 募集的 注册 , 并不 表明其对 本 基金的价值 和收益作 出实质性 判断或保 证, 也不表 明 投资于本基 金没有风 险。 中国证 监会不 对基金的投 资价值及 市场前景 等作出实 质性判断 或者 保证。 证券投资基 金是一种 长期投资 工具, 其主 要功能是 分 散投资, 降低 投资单一 证券所带 来 的个别风险。 基金不同 于银行储 蓄和债券 等能够提 供 固定收益预 期的金融 工具, 投资 人购买 基金, 既可能 按其持有 份额分享 基金投资 所产生的 收 益, 也可能承 担基金投 资所带来 的损失。 本基金投资 于证券市 场, 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动, 投 资人在投 资 本基金前,需充 分了解本基 金的产品特 性,充分考 虑 自身的风险承受 能力,理性 判断市场, 并承担基金投资 中出现的各 类风险,包 括市场风险 、 管理风险、流动 性风险、合 规性风险、 操作和技术风险 、本基金的 特定风险( 如 指数化投 资 风险、投资替代 风险、跟踪 偏离风险、 杠杆机制风险、 折/溢价交易 风险、份额 配对转换业 务及基金份额折 算等业务办 理过程中的 特有风险等 )和投资 股指期货 的风险。 投资人应当 认真阅读 《 基金合同 》 、 《招募 说明书》 等 基金法律文 件, 了解基 金的风险 收 益特征, 并根 据自身的 投资目的 、 投资期 限、 投资 经 验、 资产状况 等判断基 金是否和 投资人 的风险承受 能力相适 应。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 投资人应当 充分了解 基金定期 定额投资 和零存整 取等 储蓄方式的 区别。 定期定 额投资是 引导投资人 进行长期 投资、 平均 投资成本 的一种简 单 易行的投资 方 式。 但是 定期定额 投资并 不能规避基 金投资所 固有的风 险, 不能保 证投资人 获 得收益, 也不 是替代储 蓄的等效 理财方 式。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金资 产, 但不保证本基金一定 盈利, 也不 保证最低 收益。 本基 金的过往 业绩及其净 值高低并 不预示其 未来业绩 表现(或 “ 基金 管理人管理 的其他基金 的业绩不构 成 对本基金业绩表 现的保证 ”)。 基金管 理人提醒投 资人基金 投资的 “买 者自负” 原则, 在 作 出投资决策 后, 基金运 营状况与 基金净 值变化引致 的投资风 险,由投 资人自行 负担。 投资人应当 通过基金 管理人或 具有基金 代销业务 资格 的其他机构 购买和赎 回基金, 基金 代销机构名 单详见本 基金《招 募说明书 》以及相 关公 告。 本基金以1.00 元发售 面值开展 基金募集, 在市场波 动 等因素的影 响下, 基金 投资仍有 可 能出现亏损 或基金净 值仍有可 能低于发 售面值。 本招募说明 书中涉及 与基金托 管人相关 的基金信 息已 经与基金托 管人复核。 除 特别说明 外 ,本 招募说 明书 所载内 容截 止日为2017 年12 月9 日, 有关 财务数 据截 止日为2017 年9 月30 日,净值表 现截止日 为2017年6 月30日。 目


录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人............................................................................................................................... 7 四、基金托管人............................................................................................................................. 16 五、相关服务机构......................................................................................................................... 18 六、基金份额的分级与净值计算规则......................................................................................... 31 七、基金的募集............................................................................................................................. 35 八、基金合同的生效..................................................................................................................... 36 九、基金份额的上市交易............................................................................................................. 37 十、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 39 十一、 基金份额的登记、转托管及其他 业务 ............................................................................. 49 十二、基金的份额配对转换......................................................................................................... 51 十三、基金的投资......................................................................................................................... 53 十四、基金的业绩......................................................................................................................... 63 十五、基金的财产......................................................................................................................... 65 十六、基金资产的 估值................................................................................................................. 66 十七、基金的收益与分配............................................................................................................. 71 十八、基金的费用与税收............................................................................................................. 72 十九、基金份额折算..................................................................................................................... 75 二十、基金的会计与审计............................................................................................................. 84 二十一、基金的信息披露............................................................................................................. 85 二十二、风险揭示......................................................................................................................... 91 二十三、基金合同的变更、终止与基金 财产的 清算 ................................................................. 98 二十四、基金合同的内容摘要................................................................................................... 100 二十五、基金托管协议的内容摘要........................................................................................... 101 二十六、对基金投资人的服务................................................................................................... 102 二十七、其他应披露事项........................................................................................................... 104 二十八、招募说明书存放及查阅方式....................................................................................... 108 二十九、备查文件....................................................................................................................... 109 附件一:基金合同内容摘要....................................................................................................... 110 附件二:托管协议内容摘要....................................................................................................... 125





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 1 一、 绪言 《华安中证银行 指数分级 证 券投资基金 招募说明书》 (以下简称“ 本 招募说明书 ”)依 据《中华人民共 和国证券投 资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《证券投资 基金销售管 理办法》 (以 下简称 “ 《销售办 法》 ”) 、 《 公开募集 证 券投资基金 运作管理 办法》 (以 下简称 “ 《运作办法 》 ”) 、 《 证券投资 基金信息 披露管理 办 法》 (以下简 称 “ 《信 息披露办 法》 ”) 及其他有关 规定以及 《华安 中证银 行 指数分 级 证券投 资基金 基金 合同》 (以下简称 “ 基金合 同 ”) 编写 。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并对 其 真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息, 或对本 招募说明书 作任何解 释或者说 明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合 同编 写, 并经中 国 证监会 注册。 基金合同 是约定基 金 合同当事人 之间权利、 义 务的法律 文件。 投资人 自依 基金合同取 得基金份 额, 即成为基 金份 额持有人和 基金合同 的当事人, 其 持有基金 份额的行 为本身即表 明其对基 金合同的 承认和接 受,并按照《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定享 有权利、承担义 务。 投资 人 欲了解基金 份额持有人 的权利和 义务,应 详细查阅 基金合同 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 2 二、 释义 本招募说明 书中,除 非文意另 有所指, 下列词语 或简 称具有如下 含义: 1、 基金或本 基金 : 指 华安 中证 银行 指数 分级 证 券投 资基金 2、 基金管理 人:指华安 基金管 理有限公 司 3、 基金托管 人:指中 国 银行股 份有限公 司 4、 基金合同 :指 《 华安 中证 银行 指数分 级 证券投资 基金基金合同》 及对基金合 同的任 何有效修订 和补充 5、 托管协议 :指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《 华安 中 证银行 指数 分级 证 券投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任何有 效修 订和补充 6、 招募说明书 或本招 募说明书: 指《 华安 中 证银行 指 数分级 证券 投资基金 招募说明 书》 及其定期的 更新 7、基金份额 发售公告 :指《华 安 中证银 行 指数 分级 证券投资基 金基金份 额发售公 告》 8、 法律法 规 : 指中国现 行 有效并 公布实施 的法律 、 行 政法规 、 规范性文 件、 司 法解释、 行政规章 以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日第十届 全国人民 代表大会常 务委员会 第五次会 议通 过,2012 年 12 月28 日第十一 届全国 人民代表 大会常 务委员会第 三十次会 议修订,自 2013 年 6 月 1 日 起实施的 《中华人 民共和国 证券投资 基金 法》及颁布 机关对其 不时做出 的修订 10 、 《销售办 法》 : 指中 国证监会2013 年3 月 15 日 颁 布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券 投 资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 11 、 《信息披 露办法》 :指 中国 证监会 2004 年6 月 8 日颁布、同年 7 月1 日实施的 《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》 及颁布 机关对其 不时 作出的修订 12 、 《运作办 法》 :指 中国证监会2014 年7 月7 日颁 布、同年 8 月 8 日实 施的《公 开募 集证券投资 基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 13 、 中国证 监会 :指 中国证券 监督管理 委员会 14 、 银行业 监督管理 机构 : 指 中国银行 业监督管 理委 员会 15 、 基金合同当 事人: 指受基 金合同约 束, 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的 法 律主 体,包括 基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 3 16 、 个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 17 、 机构投资者: 指 依法可以 投资开放 式证券投 资基 金 的、 在中华人 民共和国 境内合法 注册登记 并 存续 或经 有关政府 部门批准 设立 并存 续 的 企业法人、 事 业法人、 社 会团体或 其他 组织 18 、 合格境外 机构投资 者 : 指符合 相关法律 法规规定 可以投资于 中国境内 证券市场 的中 国境外的机 构投资者 19 、 投资人 或投 资者 : 指个人 投资者、 机构 投资者和 合格境外机 构 投资者 以及法律 法规 或中国证监 会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人 的 合称 20 、 基金份 额持有人 :指依基 金合同 和 招募说明 书合法 取得基金 份额的投 资 人 21 、 基金销售 业务: 指 基金管理 人或代销 机构宣传 推 介基金, 发售 基金份额 , 办理基 金 份额的 申购 、赎回、 转换、转 托管及定 期定额投 资等 业务 22 、 销售机构 : 指华安 基金管理 有限公司 以及符合 《 销售办法》 和 中国证监 会规定的 其 他条件, 取得 基金销售 业务资格 并与基金 管理人签 订 了基金销售 服务代理 协议, 代为 办理基 金销售业务 的机构 23 、 会员单 位:指具 有基金代 销业务资 格的深圳 证券 交易所会员 单位 24 、 场外: 指通过深 圳证券交 易所外的 销售机构 办理 基金份额申 购和赎回 的场所。 通过 该等场所办 理基金份 额的申购 、赎回也 称为场外 申购 、场外赎回 25 、 场内: 指通 过深圳证 券交易所 内具有相 应业务资 格的会员单 位利用交 易所交易 系统 办理基金份 额申购、 赎回 和上市交 易的场所。 通 过该 等场所办理 基金份额 的申购、 赎回 也称 为场内申购 、场内赎 回 26 、 注册 登记业务 : 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清算 和 交收业务 , 具体 内容包括 投资 人 基金账户的 建立和管 理、 基金份 额注册 登记、 基金 销 售业务的 确 认、 清算和 交收、 代 理发放 红利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 、办 理非 交易 过户业务 等 27 、 注册登记机 构: 指办理注 册登记业 务的机构。 基 金的注册登 记机构为 华安基金 管理 有限公司或 接受华安 基金管理 有限公司 委托代为 办理 注册登记业 务的机构。 本 基金的注 册登 记机构为中 国证券登 记结算有 限责任公 司 28 、 注册登记系 统: 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统, 通过 场外销售机 构认购、 申购的基 金份额登 记在本系 统 29 、 证券登记 结算系统: 指中国证 券登记结 算有限责 任公司深圳 分公司证 券登记结 算系 统,通过场 内会员单 位认购、 申购或买 入的基金 份额 登记在本系 统





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 4 30 、 场外份 额:指登 记在注册 登记系 统 下的基金 份额 31 、 场内份 额:指登 记在证券 登记结算 系统下的 基金 份额 32 、 开放式基 金账户: 指 投 资人通 过场外销 售机构在 中国证券登 记结算有 限责任公 司注 册的开放式 基金账户。 投资人办 理场外认 购、 场外申 购和场外赎 回等业务 时需具有 开放式基 金账户。记 录在该账 户下的基 金份额登 记在注册 登记 机构的注册 登记系统 33 、 基金交 易账户 : 指销售 机构为投 资人开立 的、 记录 投资人通过 该销售机 构办理认 购、 申购、赎回 、转换及 转托管等 业务而引 起的基金 份额 变动及结余 情况的账 户 34 、 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 ( 即 A 股 账 户 ) 或 证 券 投 资 基 金 账 户 35 、 基金合同生 效日: 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件, 基金管理 人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ,并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 36 、 基金合 同终止日 : 指基 金合同规 定的基金 合同终止 事由出现后 , 基金财 产清算完 毕, 清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 37 、 基金募集 期: 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间, 最长 不得超 过 3 个月 38 、 存续期 :指基金 合同生效 至终 止之 间的不定 期期 限 39 、 工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 40 、T 日:指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 41 、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日 (不包含T 日) ,n 为自 然数 42 、 开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 43 、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 44 、 《业务规则》 : 指 深圳证券 交易所发 布实施的 《 深 圳证券交易 所证券投 资基金交 易和 申购赎回实 施细则 》 、 《深 圳证券交 易所证券 投资基金 上市规则》 及对 其不时做 出的修订, 中 国证券登记 结算有限 责任公司 发布实施 的 《中国证券 登记结算有 限责任公 司上市开 放式基金 登记结算业 务实施细 则》 及对其 不时做出 的修订, 以 及销售机构 业务规则 等相关业 务规则和 实施细则 45 、 标 的 指 数 : 指 中证银行指数 46 、 华安 中 证 银 行 份额:指华安中证银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 47 、 华安中证银行 A 份 额 : 指 华 安 中证银行份额按基金合同约定规则所分离的稳 健 收 益 类 基 金 份 额





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 5 48 、 华安中证银行 B 份 额 : 指 华 安 中证银行份额按基金合同约定规则所分离的积 极 收 益 类 基 金 份 额 49 、 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 50 、 申购: 指基金合 同生效后, 投 资人根据 基金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金 份额的行为 51 、 赎回: 指基金合 同生效后, 基 金份额持 有人按基 金合同和招 募说明书 的规定的 条件 要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 52 、 上市交易: 指基金合 同生效后 投资人通 过场内会 员单位以集 中竞价的 方式买卖 华安 中证银行 A 份额、华 安 中证银 行 B 份额 的行为 53 、自动分 离:指投 资者在场 内认购的每 2 份 华安 中 证银 行份额 在发售结 束后按 1:1 比例自动转 换为 1 份 华安 中证 银行 A 份 额和 1 份 华安 中证银行 B 份额的行 为 54 、 配对转换 : 指根据 基金合同 的约定, 本基金的 华 安 中证银行 份额与华 安 中证银 行 A 份额、华安 中证银行B 份额之 间按约定 的转换规 则进 行转换的行 为,包括 分拆与合 并 55 、 分拆: 指根据基 金合同的 约定, 基金份 额持有人 将其持有的 每 2 份华 安 中证银 行 份 额的场内份 额申请转 换成 1 份 华安 中证 银行 A 份 额与1 份华安 中证 银行 B 份额的行 为 56 、 合并: 指 根据基金 合同的约 定, 基金 份额持有 人 将其持有的 每 1 份华 安 中证银 行 A 份额与1 份华安 中证银 行B 份 额进行配 对申请转 换成2 份华安 中 证银行 份额的场 内份额的 行 为 57 、 基金转换: 指基金份 额持有人 按照基金 合同和基 金 管理人届时 有效公告 规定的条 件, 申请将其持 有基金管 理人管理 的、 某一基金 的基金份 额转换为基 金管理人 管理的其 他基金基 金份额的行 为 58 、 转托管: 指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额 销售机构的 操作 59 、 系统内转 托管: 指基 金份额持 有人将持 有的基金 份额在注册 登记系统 内不同销 售机 构(网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 (交易单元 )之间进 行转托管 的行为 60 、 跨系统转 托管: 指基 金份额持 有人将持 有的基金 份额在 登记 结算系统 注册登记 系统 和证券登记 结算系统 间进行转 登记的行 为 61 、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 6 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 62 、巨 额 赎 回 :指 本 基 金 单 个 开 放 日 ,华 安 中证银行 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 ( 包 括 华 安 中证银行 份 额 、 华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B 份 额 ) 的 10% 63 、 元 : 指 人 民 币 元 64 、 基金收 益: 基金合同 项下的基 金收益即 为基金利 润, 指基 金利息收 入、 投资收益 、 公允价值变 动收益和 其他收入 扣除相关 费用后的 余额 ; 基金已实现收 益指基金 利润减去 公允 价值变动收 益后的余 额 65 、 基金资产 总值: 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 款项及其 他 资产的价值 总和 66 、 基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 67 、 基金份 额净值: 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 68 、 基金份额参 考净值: 指在 基金份额 净值计算 的基 础上, 根据基金 合同给定 的计算公 式得到的基 金份额估 算价值, 按基金份 额的不同 ,可 区分为华安 中证银行 A 份额参考 净值、 华安 中证银 行 B 份额 参考净值。 基金份额 参考净值 是 对基金份额 价值的一 个估算, 并 不代表 基金份额持 有人可获 得的实际 价值 69 、 基金资产估 值: 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值, 以确定基金 资产净值 和基金份 额净值的过 程 70 、 指定媒介: 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 介 71 、不可抗 力:指基金 合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件 72 、 中国: 指 中华人民 共和国, 就基金合 同而言, 不 包括香港特 别行政区、 澳门特 别行 政区和台湾 地区
























































华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 7 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华 安基金管 理有限公 司 2、住所: 中 国(上海 )自由贸 易试验区 世纪大 道 8 号国金中心 二期 31-32 层 3、法定代表 人:朱学 华 4、设立日期 :1998 年 6 月4 日 5、批准设立 机关及批 准设立文 号:中国 证监会 证监 基字[1998]20 号 6、注册资本 :1.5 亿 元人民币 7、组织形式 :有限责 任公司 8、经营范围 :从事基 金管理业 务、发起 设立基 金以 及从事中国 证监会批 准的其他 业务 9、存续期间 :持续经 营 10、联系电 话: (021 )38969999 11、客户服 务电话:40088-50099 12、联系人 :王艳 13、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1、注册资本 :1.5 亿 元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股 本比例 上海国际信 托有限公 司 20% 国泰君安创 新投资有 限公司 20% 上海锦江国 际投资管 理有限公 司 20% 上海工业投 资(集团 )有限公 司 20% 国泰君安投 资管理股 份有限公 司 20% (三)主要人员情况


1、基金管理人董事、 监事、经理及 其他高级管理 人 员的姓名、从业简历 、学历及兼 职 情况等。 (1)董事会





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 8 朱学华先生 , 本科学 历。 历 任武警上 海警卫局 首长处 副团职参谋 , 上海财 政证券有 限公 司党总支副 书记, 上海证 券有限 责任公司 党委书记、 副董事长、 副总 经理、 工会 主席, 兼任 海际大和证 券有限责 任公司董 事长。 现 任华安 基金管 理有限公司 党总支书 记、 董事 长、 法 定 代表人。 童威先生, 博士研究 生学历 。 历任上 海证券有 限责任 公司研究发 展中心总 经理, 上 海国 际集团有限公司研究 发展总部副总 经理(主持工 作) ,上投摩根基金管理 有限责任公司 副总 经理, 上海 国际集团 有限公 司战略发 展总部总 经理 兼 董事会办公 室主任 , 华安基 金管理有 限 公司副总经 理。现任 华安基金 管理有限 公司总经 理。 邱平先生, 本科 学历, 高级 政工师职 称。 历任上海 红 星轴承总厂 党委书记, 上 海东风机 械 (集团) 公司总 裁助理、 副 总裁, 上海 全光网络 科 技股份公司 总经理, 上海 赛事商 务有限 公司总经理 , 上海东 浩工艺 品股份有 限公司董 事长, 上海国盛集 团科教投 资有限公 司党委副 书记、 总裁 、 董事 , 上海建筑 材料 (集 团) 总 公司党 委书记、 董 事长 (法 定代表人 ) 、 总裁 。 现任上海工 业投资( 集团)有 限公司党 委副书记 、执 行董事(法 定代表人) 、总裁。 马名驹先生,工商管 理硕士,高级 会计师。历任 凤凰 股份有限公司副董事 长、总经理, 上海东方上 市企业博 览中心副 总经理。 现任锦 江国际 (集团) 有限公司 副总裁兼 计划财务 部 经理及金融 事业部总 经理、 上海锦江 国际投资 管理有 限公司董事 长兼总经 理、 锦 江麦德龙 现 购自运有限 公司董事 、 华安基 金管理有 限公司 董事、 长江养老保 险股份有 限公司董 事、 上海 景域文化传 播有限公 司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、 史 带财产保 险 股份有限公 司监事、 上海上国 投资产管 理有限公 司监 事。 董鑑华先生, 大 学学历, 高 级经济师。 历任上海 市审 计局基建处 科员、 副主任 科员、 处 长助理、副处长,固 定资产投资审 计处副处长( 主持 工作) 、处长,上海 市审计局财政 审计 处处长,上海电气( 集团)总公司 财务总监,上 海电 气(集团)总公司副 总裁、财务总 监。 现任上海电 气 (集团 ) 总公司 监事长 , 上海海 立 (集 团) 股份有 限公司监 事长, 上 海临港控 股股份有限 公司董事 。 聂小刚先生 , 经济学 博士。 历任国泰 君安证券 股份有限 公司投资银 行三 部助 理业务董 事、 企业融资总部助理业 务董事、总裁 办公室主管、 总裁 办公室副经理、营销 管理总部副经 理、 董事会秘书 处主任助 理、 董事会秘 书处副主 任、 董事 会秘书处主 任、 上市办公 室主任、 国 泰 君安创新投 资有限公 司总裁等 职务。现 任国泰君 安证 券股份有限 公司战略 管理部总 经理。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学 历,一级律师 ,曾被评为上 海市 优秀律师与上海市十 佳法律顾问。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 9 历任上海市 城市建设 局秘书科 长、 上 海市第一 律师事 务所副主任 、 上海市 金茂律 师事务所 主 任、上海市 律师协会 副会长。 现任上海 市金茂律 师事 务所高级合 伙人。 夏大慰先生, 研 究生学历, 教授。 现任 上海国家 会计 学院学术委 员会主任、 教 授、 博士 生导师, 中 国工业经 济学会副 会长, 财政部会 计准则 委员会咨询 专家, 财 政部企业 内部控制 标准委员会 委员, 香 港中文大 学名誉教 授, 复 旦大学 管理学院兼 职教授, 上海证券 交易所上 市委员会委 员。享受 国务院政 府津贴。 (2)监事会 张志红女士,经济学 博士。历任中 国证监会上海 监管 局(原上海证管办)机 构处副处长、 机构监管处副处长、 机构监管处处 长、机构监管 一处 处长、上市公司监管 一处处长等职 务, 长城证券有限责任公 司党委委员、 纪委书记、预 算管 理委员会委员、合规 总监、副总经 理、 投资决策委 员会委员 , 中小企 业融资部 总经理 , 国泰 君安证券股 份有限公 司总裁助 理、 投行 业务委员会 副总裁等 职务。 现任国泰 君安证券 股份有 限公司业务 总监兼投 行业务委 员会副总 裁,华安基 金管理有 限公司监 事长。 许诺先生,研究生学 历。曾任怡安翰 威特咨询业务 总 监,麦理根(McLagan )公司中 国 区负责人。 现任 华安基金 管理有限 公司人力 资源部高 级总监, 华安资 产 管理 (香 港) 有限公 司董事。 诸慧女士,研究生学 历,经济师。 历任华安基金 管理 有限公司监察稽核部 高级监察员, 集中交易部 总监助理 。现任华 安基金管 理有限公 司集 中交易部总 监。 (3)高级管 理人员 朱学华先生, 本科学 历,18 年证 券、基金从业经 验 。历任武警上海警卫 局首长处副团 职参谋, 上海财 政证券 有限公司 党总支副 书记, 上海 证 券有限责任 公司党委 书记、 副董 事长、 副总经理、 工会主席 , 兼任 海际大和 证券有限 责任公 司董事长。 现任华安 基金管理 有限公司 党总支书记 、董事长 、法定代 表人。 童威先生,博士研究 生学历,16 年证券、基金从 业 经验。 历任上海证券 有限责任公司 研究发展中心总经理 ,上海国际集 团有限公司研 究发 展总部副总经理(主 持工作) ,上 投摩 根基金管理 有限责任 公司副总 经理, 上海国际 集团有 限公司战略 发展总部 总经理 兼 董事会办 公室主任 , 华安基金 管理有限 公司副总 经理。现 任华 安基金管理 有限公司 总经理。 薛珍女士,研究生学 历,17 年证 券、基金从业经 验 。曾任华东政法大学 副教授,中国 证监会上海 证管办机 构处副处 长, 中 国证监会 上海监 管局法制工 作处处长 。 现任 华安基金 管 理有限公司 督察长。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 10 2、本基金基 金经理 许之彦先生, 理学博士,14 年证券、 基金从业 经验,CQF(国际数 量金融工 程师) 。 曾在 广发证券和中山大学 经济管理学院 博士后流动站 从事 金融工程工作,2005 年加入华安 基金 管理有限公 司, 曾任 研究发展 部数量策 略分析师 , 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华 安 MSCI 中国 A 股指数 增强型证 券投资基 金的基金 经理,2009 年 9 月起同时 担任上证 180 交易 型开 放式指数证 券投资基 金及其联 接基金的 基金经理 。2010 年 11 月至2012 年 12 月担任 上证龙 头企业交易 型开放式 指数证券 投资基金 及其联接 基金 的基金经理 。2011 年 9 月 起同时担 任 华安深证 300 指数证 券投资基 金 (LOF ) 的基金经 理。2013 年6 月 起担任指 数投资部 高级总 监。2013 年 7 月起 同时担任 华安易 富黄金交 易型开放 式证券投资 基金的基 金经理。2013 年 8 月起同时 担任华安 易富黄金 交易型开 放式证 券投资 基金联接基 金的基金 经理。2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任 华安中证 高分红指 数增强型 证 券投资基金 的基金经 理。2015 年 6 月 起同时担任华安中证 全指证券公司 指数分级证券 投资 基金、本基金的基金 经理。2015 年 7 月起担任华 安创业板50 指数分 级证券投 资基金 的基 金经理。2016 年6 月起担 任华安创 业板 50 交易型开 放式 指数 证券投资 基金的基 金经理。 历任基金经 理: 钱晶先生 , 自2015 年6 月9 日至 2017 年 10 月 27 日 担任 华安中 证银行指 数分级证 券投 资基金 的基 金经理。 3、本公司采 取集体投 资决策制 度, 公司 投资决 策委 员会成员 的 姓名和职 务如下: 童


威先生 ,总经理 翁启森先生 ,总经理 助理 杨


明先生 ,投资研 究部高级 总监 许之彦先生 ,指数与 量化投资 事业总部 高级总监 贺


涛先生 ,固定收 益部总监 苏圻涵先生 ,全球投 资部助理 总监 万建军先生 ,投资研 究部联席 总监 上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 4、业务人员 的准备情 况: 截至 2017 年 9 月 30 日,公 司目前共 有员 工 348 人( 不含香港公 司) ,其 中 56.9% 具有 硕士及以上学位,89% 以上具有三 年证券业或五 年金 融业从业经历,具有 丰富的实际操 作经 验。 所有上 述人员在 最近三 年内均未 受到所在 单位及 有关管理部 门的处罚 。 公司 业务由投 资





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 11 与研究、营 销、后台 支持等三 个业务板 块组成。 (四)基金 管理人的 职责 根据《基金 法》的规 定,基金 管理人应 履行以下 职责 : 1、依法募集 资金,办 理基金份 额的发售 和登记 事宜 ; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基 金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制中期 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定基金 份额申 购、 赎回价格; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会; 10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料;


11、 以基金 管理人名 义, 代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12、中国证 监会规定 的其他职 责。 (五)基金 管理人的 承诺 1、基金管理人承诺建 立健全内部控 制制度,采取 有 效措施,防止违反《 中华人民共 和 国证券法》 行为的发 生; 2、基金管理人承诺建 立健全内部控 制制度,采取 有 效措施,防止违反《 基金法》及 相 关法律法规 的行为的 发生; 3、基金管理人承诺加 强人员管理, 强化职业操守 , 督促和约束员工遵守 国家有关法 律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反基 金合同或 托管协议 ; (3)故意损 害基金份 额持有人 或其他基 金相关 机构 的合法利益 ; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权,不 按照规定 履行职 责; (7)泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密,尚未依法公开 的基金投资 内





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 12 容、基金投 资计划等 信息,或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动; (8)其他法 律法规以 及中国证 监会禁止 的行为 。 4、基金管理 人关于履 行诚信义 务的承诺 基金管理人 承诺将以 取信于市 场、 取信于 社会为宗 旨, 按照诚实信 用、 勤勉尽 责的原则 , 严格遵守有 关法律法 规和中国 证监会发 布的监管 规定 ,不断更新 投资理念 ,规范基 金 运 作 。 5、基金经 理 承诺 (1)依照有关法律法 规和基金合同 的规定,本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最 大利益; (2)不利用 职务之便 为自己、 代理人、 代表人 、受 雇人或任何 第三人谋 取不当利 益; (3)不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密,尚未依法公 开的基金投 资 内容、基金 投资计划 等信息, 或利用该 信息从事 或者 明示、暗示 他人从事 相关的交 易 活 动 。 (六)基金 管理人的 内部控制 制度 1、内部控制 的原则 (1)健全性 原则 内部控制包 括公司各 项业务、 各个 部门或机 构和全体 人员, 并涵盖到 决策、 执行、 监督 、 反馈等各个 环节。 (2)有效性 原 则 通过科学的 内部控制 手段和方 法, 建立 合理的内 部控 制程序, 维 护内控制 度的有效 执行。 (3)独立性 原则 公司各机构、 部 门和岗位 职责应当 保持相对 独立, 公 司基金资产、 自 有资产、 其 他资产 的运作应当 分离。 (4)相互制 约原则 公司内部部 门和岗位 的设置应 当权责分 明、相互 制衡 。 (5)成本效 益原则 公司运用科 学化的经 营管理方 法降低运 作成本 , 提高 经济效益, 以合理的 控制成 本达到 最佳的内部 控制效果 。 2、内部控制 的组织体 系 公司的内部 控制组织 体系是一 个权责分 明、 分 工明确 的组织结构 , 以实现 对公司 从决策 层到管理层 、操作层 的全面监 督 和控制 。具体而 言, 包括以下组 成部分:





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 13 (1)董事会 :董事会 对公司建 立内部控 制系统 和维 持其有效性 承担最终 责任。 (2)监事会:监事会 依照公司法和 公司章程对公 司 经营管理活动、董事 和公司管理 层 的行为行使 监督权。 (3)督察长:督察长 对董事会直接 负责。对公司 的 日常经营管理活动进 行合规性监 督 和检查,直 接向公司 董事会和 中国证监 会报告。 (4)合规与风险管理 委员会:合规 与风险管理委 员 会是为加强公司在业 务运作过程 中 的风险控制 而成立的 非常设机 构, 以召 开例会 形式开 展工作, 向 公司总经 理负责 。 主要职 责 是定期和不 定期审议 公司合规 报告、风 险管理报 告以 及其他风险 控制重大 事项。 (5)合规监察稽核部 :合规监察稽 核部负责对公 司 内部控制制度的执行 情况进行合 规 性监督检查 ,向公司 合规与风 险管理委 员会和总 经理 报告。 (6)各业务部门:内 部控制是每一 个业务部门和 员 工最首要和基本的职 责。各部门 的 主管在权限 范围内, 对其负责 的业务进 行检查监 督和 风险控制。 各位员工 根据国家 法律法 规、 公司规章制 度、道德 规范和行 为准则、 自己的岗 位职 责进行自律 。 3、内部控制 制度概述 公司内部控 制制度由 内部控制 大纲、基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 公司内部控 制大纲是 对公司章 程规定的 内控原则 的细 化和展开 , 是各项 基本管理 制度的 纲要和总揽 ,内部控 制大纲应 当明确内 控目标、 内控 原则、控制 环境、内 控措施等 内容。 基本管理制 度包括风 险控制制 度、 投资管理 制度、 基 金会计制度、 信 息披露制 度、 监察 稽核制度、 信息 技术管理 制度、 公司 财务制度、 资 料 档案管理制 度、 业绩评估 考核制度 和紧 急应变制度 等。 部门业务规 章是在基 本管理制 度的基础 上, 对各部 门 的主要职责、 岗 位设置、 岗 位责任、 操作守则等 的具体说 明。 4、基金管理 人内部控 制五要素 内部控制的 基本要素 包括:控 制环境、 风险评估 、控 制活动、信 息沟通、 内部监控 。 (1)控制环 境 控制环境构 成公司内 部控制的 基础, 包括公司 治理结 构体系和内 部控制体 系。 公 司内部 控制体系又包括公司 的经营理念和 内控文化、内 部控 制的组织体系、内部 控制的制度体 系、 员工的道德 操守和素 质等内容 。 公司自成立 以来, 通 过不断 加强公司 管理层和 员工对 内部控制的 认识和控 制意识 , 致力 于从公司文 化、 组织 结构、 管理制度 等方面营 造良好 的控制环境 氛围, 使 风险意识 贯穿到公





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 14 司各个部门 、 各个岗 位和各个 业务环节 。 逐步 完善了 公司治理结 构、 加强 了公司内 部合规控 制建设,建 立了公司 内部控制 体系。 (2)风险评 估 公司通过对 组织结构、 业 务流程、 经 营运作活 动进行 分析、 测试检查, 发现风险, 将风 险进行分类、按重要 性排序,找出 风险分布点, 分析 其发生的可能性及对 目标的影响程 度, 评估目前的 控制程度 和风险高 低, 找 出引致风 险产生 的原因, 采 取定性定 量的手 段分析考 量 风险的高低和危害程 度。在风险评 估后,确定应 进一 步采取的对应措施, 对内部控制制 度、 规则、公司 政策等进 行修订和 完善,并 监督各个 环节 的改进实施 。 (3)控制活 动 公司的一系 列规章制 度、 业务规则 在制定、 修 订的过 程中, 也得到了 一贯的实 施。 主要 包括:组织 结构控制 、操作控 制、会计 控制。 ① 组织结构 控制 公司各个部 门的设置 体现了部 门之间的 职责分工 , 及 部门间相互 合作与制 衡的原则 。 基 金投资管理、基金运 作、市场营销 等业务部门有 明确 的授权分工,各部门 的操作相互独 立、 相互牵制并 且有独立 的报告系 统,形成 权责分明 、严 格有效的 三 道监控防 线: 以各岗位目 标责任制 为基础的 第一道监 控防线 : 各部 门内部工作 岗位合理 分工、 职责明 确, 对不相容的 职务、 岗位 分离设置, 使 不同的岗 位 之间形成一 种相互检 查、 相互制约 的关 系,以减少 差错或舞 弊发生的 风险。 各相关部门 、 相关岗 位之间相 互监督和 牵制的 第二道 防线: 公司 在相关部 门、 相 关岗位 之间建立标 准化的业 务操作流 程、 重 要业务处 理表单 传递及信息 沟通制度 , 后续 部门及岗 位 对前一部门 及岗位负 有监督和 检查的责 任。 以合规监察 稽核部对 各部门、 各岗位、 各项业务 全面 实施监督反 馈的第三 道监控 防线 。 ② 操作控制 公司制定了一系列的 基本管理制度 ,如风险控制 制度 、投资管理制度、基 金会计制度、 公司财务制 度、 信息披露 制度、 监察 稽核制度、 信息 技术管理制 度、 资料档案 管理制 度、 业 绩评估考核 制度和紧 急应变制 度等, 控制日常 运作和 经营中的风 险。 公司 各业务 部门在实 际 操作中遵照 实施。 ③ 会计控制 公司确保基 金资产与 公司自有 资产完全 分开, 分账管 理, 独立核 算; 公 司会计核 算与基 金会计核算 在业务规 范、 人 员岗位和 办公区域 上严格 分开。 公司 对所管理 的不同 基金分别 设





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 15 立账户,分 账管理, 以确保每 只基金和 基金资产 的完 整独立。 基本的会计 控制措施 主要包括: 复核、 对账制 度; 凭 证、 资料管理制 度; 会计账 务的组 织和处理制 度。 运用会计 核算与账 务系统, 准 确计算 基金资产净 值, 采取科学、 明确的资 产 估值方法和 估值程序 ,公允地 反映基金 在估值时 点的 价值。 (4)信息沟 通 为了及时实 现信息的 沟通, 有效地达 成自下而 上的报 告和自上而 下的反馈 , 公司 采取以 下措施: 建立了内部 办公自动 化信息系 统与业务 汇报体系 , 通 过建立有效 的信息交 流渠道 , 保证 公司各级管 理人员和 员工可以 充分了解 与其职责 相关 的信息, 保证信息 及时送达 适当的人 员 进行处理。 制定了管理 和业务报 告制度 , 包括定 期报告和 不定期 报告制度。 按既定的 报告路 线和报 告频率,在 适当的时 间向适当 的内部人 员和外部 机构 进行报告。 (5)内部监 控 监控是监督 和评估内 部控制体 系设计合 理性和运 行有 效性的过程 , 对控制 环境、 控制活 动等进行持 续的检验 和完善。 监察稽核人 员负责日 常监督工 作, 促 使公司员 工积极 参与和遵循 内部控制 制度, 保证制 度的有效实 施。 公司合规监 察稽核部 对各业务 部门内部 控制制度 的实 施情况进行 持续的检 查。 检 验其是 否符合设计 要求, 并及时 地充实和 完善, 反映 政策法 规、 市场环境、 组织 调整等 因素的变 化 趋势,确保 内控制度 的有效性 。 5、基金管理 人内部控 制制度声 明 基金管理人 声明以上 关于内部 控制制度 的披露真 实、 准确, 并承 诺公司将 根据市 场变化 和业务发展 来不断完 善内部风 险控制制 度。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 16 四、 基金托管人 (一)基本 情况 名称:中国 银行股份 有限公司 (简称 “ 中国银行 ”) 住所及办公 地址:北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 首次注册登 记日期:1983 年 10 月31 日 注册资本: 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整 法定代表人 :陈四清


基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 托管部门信 息披露联 系人:王 永民 传真: (010 )66594942 中国银行客 服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托 管业务部 设立于 1998 年, 现有 员工 110 余 人, 大部分员 工具有丰 富的银行 、 证券、 基金、 信托从业 经验, 且 具有海外 工作、 学 习 或培训经历,60%以上 的员工 具有硕士 以上学位或 高级职称。 为 给客户提 供专业化 的托管服 务, 中国银行已 在境内、 外分 行开展托 管业务。 作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 , 中国银行拥 有证券投 资基金、 基 金 (一对多 、 一对 一) 、 社 保基金 、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三类机 构、 券 商资 产管理计划 、 信托 计划、 企业年金 、 银行 理财产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资 金托管等 门类 齐全 、 产品丰 富 的托管 业务体系 。 在国 内 , 中国银 行 首家 开展绩 效评估、 风 险 分析等 增值服 务,为各类 客户提供 个性化的 托管 增值 服务 ,是 国内 领先的大型 中资托管 银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2017 年09 月 30 日, 中国银 行已托 管 637 只 证券 投资基金, 其 中境内基 金 600 只, QDII 基金 37 只, 覆盖了股 票型 、 债券型 、 混 合型 、 货币型、 指数型等 多种类 型的基金 , 满 足了不同客 户多元化 的投资理 财需 求, 基金托管 规模 位居同业前 列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托 管业务部 风险管理 与控制工 作是中国 银行 全面风险控 制工作的 组成部分, 秉 承中国银行 风险控制 理念, 坚 持 “规范运 作、 稳健 经 营” 的原则。 中国银行 托管业务 部风险





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 17 控制工作贯 穿业务各 环节, 通过风 险识别与 评估、 风 险控制措施 设定及制 度建设、 内外 部检 查及审计等 措施强化 托管业务 全员、全 面、全程 的风 险管控。 2007 年起, 中 国银行连 续聘请外 部会计会 计师事务 所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。 先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16” 等国际主流 内控审阅准 则的无保留 意见的审 阅报告。2017 年 , 中国银 行继续 获得了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双准则的内 部控制审 计报告。 中国 银行托管 业务内控 制度完善, 内控 措施严密, 能 够有效保 证托管资产 的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监 督的方法和程 序 根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 的相 关规定, 基金托 管人发现 基金管理 人的投资 指令违反 法律、 行政法规 和其他有 关规定, 或者 违反基金合 同约定的, 应 当拒绝执 行, 及时通知 基金 管 理人, 并及时 向国务院 证券监督 管理 机构报告。 基 金托管人 如发现基 金管理人 依据交易 程 序已经生效 的投资指 令违反法 律、 行政 法规和其他有关 规定,或者 违反基金合 同约定的,应 当及时通知基金 管理人,并 及时向国务 院证券监督 管理机构 报告。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 18 五、 相关服务机构 (一)基金 份额发售 机构 1、 场外发售 机构 (1)直销机 构 1)华安基金 管理有限 公司上海 业务部 地址:中国 (上海) 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号国 金中心二期 31 层 电话: (021 )38969960 传真: (021 )58406138 联系人:姚 佳岑 2)华安基金 管理有限 公司北京 分公司 地址:北京 市西城区 金融街 7 号英蓝国 际金融中 心 522 室 电话: (010 )57635999 传真: (010 )66214061 联系人:刘雯 3)华安基金 管理有限 公司广州 分公司 地址:广州 市天河区 珠江西路8 号高德 置地夏广 场 D 座504 单元 电话: (020 )38082891


传真: (020 )38082079 联系人:林 承壮 4)华安基金 管理有限 公司西安 分公司 地址:陕西 省西安市 高新区唐 延路 35 号 旺座现 代城H 座2503 电话: (029 )87651812 传真: (029 )87651820 联系人:翟


均 5)华安基金 管理有限 公司成都 分公司 地址:成都 市人民南 路四段 19 号威斯顿 联邦大 厦 12 层1211K-1212L 电话: (028 )85268583 传真: (028 )85268827





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 19 联系人:张 晓帆 6)华安基金 管理有限 公司沈阳 分公司 地址:沈阳 市沈河区 北站路 59 号财富中 心 E 座2103 室 电话: (024 )22522733 传真: (024 )22521633 联系人:杨 贺 7)华安基金 管理有限 公司电子 交易平台 华安电子交 易网站:www.huaan.com.cn 智能手机APP 平台:iPhone 交 易客户端 、Android 交 易客户端 华安电子交 易热线:40088-50099 传真电话: (021)33626962 联系人:谢 伯恩 (2)代销机 构 1)中国银行 股份有限 公司 注册地址: 北京市西 城区复兴 门内大街1 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街1 号 法定代表人 :田国立 客户服务电 话:95566 网址:www.boc.com 2) 华安证券 股份有限 公司 注册地址: 合肥市政 务文化新 区天鹅湖 路 198 号 办公地址: 合肥市政 务文化新 区天鹅湖 路 198 号 法定代表人 :李工 客户服务电 话:96518 网址:www.hazq.com 3) 上海证券 有限责任 公司 注册地址: 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 办公地址: 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 法定代表人 : 李俊杰 客户服务电 话:4008918918





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 20 网址:www.shzq.com 基金管理人 可根据情 况变更或 增减销售 机构,并 予以 公告。 4) 上海天天 基金销售 有限公司 注册地址: 浦东新区 峨山路 613 号 6 幢551 室 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼东 方财 富大厦 2 楼


法定代表人 :其实 电话:4001818188


网址: www.1234567.com.cn 5) 北京展恒 基金销售 股份有限 公司 注册地址: 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6 号 办公地址: 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号 邮电新 闻大 厦 2 层 法定代表人 : 闫振杰 电话:010-59601366-7024 传真:010-59601366-7024


客户服务电 话:4008886661 网址:www.myfp.cn 6) 上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址: 浦东新区 高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层





法定代表人 :张跃伟 电话:021-58788678


传真:021-58787698 客户服务电 话:400-820-2899 。 网址: www.e-rich.com.cn 7) 深圳富济 财富管理 有限公司 注册地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾 路 1 号A 栋 201 室 办公地址: 深圳市南 山区高新 南七道惠 恒集团二 期 418 室 法定代表人 :齐小贺


客户服务电 话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 21 8) 上海陆金 所资产管 理有限公 司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼09 单元 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 法定代表人 : 胡学勤 联系人:宁 博宇


联系电话:021-20665952 传真号码:021-22066653 9) 北京乐融 多源投资 咨询有限 公司


地址:北京 市朝阳区 西大望路1 号 1 号楼 16 层1603 法定代表人 :董浩 客户服务电 话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com 10 ) 中证金 牛(北京 )投资咨 询有限公 司 地址:北京 市丰台区 东管头 1 号 2 号楼2-45 室 法定代表人 :彭运年 客户服务电 话: 4008909998





网址: www.jnlc.com 11 )上海联 泰资产管 理有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区富特北 路 277 号3 层310 室 办公地址: 上海市长 宁区福泉 北路 518 号 8 号楼3 层


法定代表人 : 燕斌 客户服务电 话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com 12 ) 上海利 得基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地址: 上海浦东 新区峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人 : 沈继伟 联系电话: 86-021-50583533 传真号码: 86-021-50583633 客户服务电 话: 400-921-7755 网址: www.leadbank.com.cn


13 ) 珠海盈 米财富管 理有限公 司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室—3491





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 22 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道 1 号 宝利国际 广场 南塔 12 楼 法定代表人 :肖雯 联系电话:020-89629021 传真号码:020-89629011 客户服务电 话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn 14 ) 平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路荣 超大厦 4036 号16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路荣 超大厦 4036 号16-20 层 法定代表人 : 詹露阳 电话:4008866338


传真: (0755 )82400862 客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 15 ) 东莞农 村商业银 行股份有 限公司 注册地址: 广东省东 莞市东城 区鸿福东 路 2 号 办公地址: 广东省东 莞市东城 区鸿福东 路 2 号 法定代表人 :何沛良


联系电话: 0769-22866254 传真号码:0769-22866282 16) 奕丰金融服 务(深圳 )有限公 司 地址: 深圳市 前海深港 合作区前 湾一路 1 号A 栋 201 室 (入驻深圳 市前海商 务秘书有 限公司) 法定代表人 :TAN YIK KUAN 17) 江苏常熟农 村商业银 行股份有 限公司 地址: 江苏 省常熟市 新世纪大 道 58 号 法定代表人 :宋建明 客户服务电 话:4009962000 、0512-962000 或前 往常 熟农 商 银 行各 营 业 网点 进 行 咨询 。 网址:www.csrcbank.com


18) 北京蛋卷基 金销售有 限公司 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院6 号楼 2 单元 21 层 222507





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 23 办公地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院6 号楼 2 单元 21 层 222507


住所:北京 市朝阳区 阜通东大 街 1 号院6 号楼2 单元21 层 222507 法定代表人 :钟斐斐 客户服务电 话:4000618518 传真:010-61840699 网站:https://danjuanapp.com/


19) 上海大智慧 财富管理 有限公司 注册地址: 上海浦东 杨高南 路 428 号 1 号楼10-11 层 办公地址: 上海浦东 杨高南路428 号1 号楼10-11 层 法定代表人 : 申健 客服电话: 021-20219931 公司网站:https://8.gw.com.cn 20) 华金证券股 份有限公 司 注册地址: 上海市浦 东新区杨 高南路 759 号30 层 办公地址: 上海市浦 东新区杨 高南路 759 号 30 层 法定代表人 : 宋卫东 客户服务电 话:4008211357 办公地址:www.huajinsc.cn 21) 北京创金启 富投资管 理有限公 司 注册地址: 北京市西 城区民丰 胡同 31 号中 水大 厦 215A 办公地址: 北京市西 城区民丰 胡同 31 号中 水大 厦 215A 法定代表人 : 梁蓉 联系电话: 010-66154828 传真号码: 010-88067526 22) 北京钱景基 金销售有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区丹棱 街 6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址: 北京市海 淀区丹棱 街 6 号 1 幢 9 层1008-1012 法定代表人 : 赵荣春 联系电话:010-57418813


传真号码:010-57569671





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 24 23) 北京汇成基 金销售有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108


法定代表人 : 王伟刚 联系电话:010-56282140


传真号码:010-62680827 24) 浙江同花顺 基金销售 有限公司


注册地址: 杭州市西 湖区文二 西路 1 号 元茂大厦903 室 办公地址: 杭州市翠 柏路 7 号 杭州电子 商务产业 园 2 楼 法定代表人 :易峥 电话:0571-88920879 传真:0571-86800423 客户服务电 话:4008-773-772


0571-88920897 网址:www.5ifund.com


25) 宁波银行股 份有限公 司 地址:宁波 市鄞州区 宁南南路700 号 法定代表人 :陆华裕


客户服务电 话:95574 网址:www.nbcb.com.cn


26) 上海好买基 金销售有 限公司


注册地址: 上海市虹 口区场中 路 685 弄37 号 4 号楼 449 室 办公地址: 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号903-906 室





法定代表人 :杨文斌 电话:400-700-9665


传真:021-68596916


网址: www.ehowbuy.com


27 )国金证 券股份有 限公司 注册地址: 成都市东 城根上街95 号 办公地址: 成都市东 城根上街95 号 法定代表人 :冉云





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 25 电话: (028 )86690125 传真: (028 )86690126 客户服务电 话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn 28 ) 上海云 湾投资管 理有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号13 号楼2 层 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号13 号楼2 层 法定代表人 : 戴新装 联系电话: 021-20538888 传真号码:021-20538999 29 ) 乾道金 融信息服 务(北京 )有限公 司 注册地址: 北京市海 淀区东北 旺村南 1 号楼 7 层7117 室 办公地址: 北京市西 城区德外 大街合生 财富广 场 1302 室 法定代表人 : 王兴吉 联系电话:010-62062880 传真号码:010-82057741 30) 东海期 货有限责 任公司


办公地址: 上 海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 8 楼


法定代表人 :陈太康


电话:95531/400-8888588


网址: www.qh168.com.cn 31) 中国民 生银行股 份有限公 司 注册地址: 中国北京 市西城区 复兴门内 大街 2 号 办公地址: 北京市西 城区复兴 门内大街2 号 法定代表人 : 洪崎 电话:010-68946790 客户服务电 话:95568 传真: (010 )68466796 网址:www.cmbc.com.cn





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 26 32) 济安财富(北京)资 本管理有 限公司 注册地址: 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号 4 号楼40 层 4601 室 办公地址: 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号 财富 中心A 座46 层 济 安财富 法定代表人 :杨健


联系人:李 海燕


电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电 话:400-075-6663 (济安财 富官网)


400-071-6766 (腾讯财 经) 公司网站:www.jianfortune.com 33) 泰诚财 富基金销 售(大连 )有限公 司 法定代表人 :林卓 地址:辽宁 省大连市 沙河口区 星海中龙 园 3 号 办公地址: 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园 3 号 电话: 400-6411-999 网址: www.taichengcaifu.com 34)北京肯 特瑞财富 投资管理 有限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号1 号楼 22 层2603-06 法定代表人 : 江卉 电 话: 4000988511/ 4000888816 传 真: 010-89188000 35)上海华 夏财富投 资管理有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼 268 室


办公地址: 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座 8 层


法定代表人 :李一梅


联系人:仲 秋玥


电话:010-88066632


传真:010-88066552


客户服务电 话:400-817-5666


网址:www.amcfortune.com





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 27 36)武汉市 伯嘉基金 销售有限 公司 注册地址 : 武汉市 江汉区武 汉中央商 务区泛海 国际 SOHO 城 (一 期) 第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址: 武汉市江 汉区武汉 中央商务 区泛海 国际 SOHO 城(一期 )第七 幢 23 层 1 号4 号 法定代表人 : 陶捷 联系电话: (027)87006009


传真号码: (027)87006010 37 ) 中民财 富管理( 上海)有 限公司 注册地址: 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址: 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人 : 弭洪军 联系电话: 021-33355333 传真号码:021-33355288 全国统一客 服电话:400-876-5716


公司网站:www.cmiwm.com


38 ) 深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 注册地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006#


办公地址: 深圳市福 田区福田 街道民田 路 178 号 华融 大厦 27 层 2704 法定代表人 :马勇 客服电话:4001161188 公司网站:https://8.jrj.com/ 39 ) 江苏江 南农村商 业银行股 份有限公 司 住所:常州 市和平中 路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系电话: (0519)96005 网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html 40 ) 宜信普 泽投资顾 问(北京 )有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 SOHO 现代城 C1809





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 28 法定代表人 :戎兵 联系电话:010-52413385 传真号码:010-85894285 网址:http://www.yixinfund.com/ 客服电话:400-6099-200 41 ) 上海通 华财富基 金销售有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区同丰 路 667 弄 107 号 201 室 办公地址: 上海市虹 口区同丰 路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人 :马刚


客户服务电 话:021-61766900 网址: www.tonghuafund.cn 42 ) 深圳众 禄金融控 股股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 法定代表人 :薛峰 电话:4006-788-887 传真:0755-82080798 网 址: www.zlfund.cn


www.jjmmw.com 43 ) 泛华普 益基金销 售有限公 司 注册地址: 成都市成 华区建设 路 9 号高 地中心 1101 室 法定代表人 :于海锋 客户服务电 话:4008-588-588 网址:www.puyifund.com/ 44 ) 上海万 得基金销 售有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山 路 33 号 8 楼 法定代表人 : 王廷富 联系电话:021-51327185 传真号码:021-5071 0161 客户服务电 话:400-821-0203





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 29 45 ) 蚂蚁( 杭州)基 金销售有 限公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址: 浙江省杭 州 市滨江区江 南大道 3588 号 12 楼





法定代表人 : 陈柏青 电话:4000-766-123


网址: www.fund123.cn


2、 场内发售 机构 本基金的场 内发售机 构为具有 基金代销 资格的深 圳证 券交易所会 员单位 (具体 名单可在 深圳证券交 易所 网站 查询) 。 本 基金 募集结 束前 获得 基金代 销资 格的 深 圳证 券交 易所 会员 单位可 新增 为本 基金的 场 内发售机构 。 ( 二 ) 注册 登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 西城区 太 平桥 大街17 号 办公地址: 北京西城 区 太平桥 大街 17 号 法定代表人 :周明 电话: (010 )59378839


传真: (010 )59378907 联系人:朱 立元 ( 三 )律师 事务所 和 经办律师 名称:通力 律师事务 所


住所: 上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 办公地址: 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 负责人:俞 卫锋 电话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人:孙睿





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 30 经办律师: 黎明、孙 睿 (四)审计 基金财产 的会计师 事务所 名称:安永 华明会计 师事务所 (特殊普 通合伙) 住所:北京 市东城区 东长安街 1 号东方 广场安永 大楼 16 层 办公地址: 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号环 球金 融中心 50 楼 法定代表人 :毛鞍宁 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 经办注册会 计师:蒋 燕华、蔡 玉芝 联系人:蒋 燕华





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 31 六、 基金份额的分 级 与净值计 算规则 ( 一 ) 基金 份额结构 本基金的基 金份额包 括华安中 证银行指 数分级证 券投 资基金的基 础份额 (简 称 “华安中 证银行份额” ) 、 华安中证 银行指数 分级证券 投资基金 的稳健收益 类份额 (简称 “华 安中证银 行 A 份额” )和 华安中证 银行指数 分级证券 投资基金 的积极收益 类份额( 简称“华 安中证银 行B 份额 ” ) 。 其中 , 华安中 证银行A 份额 和华安中 证银 行B 份额 的基金 份额配比 始终保 持1∶ 1 的比例不 变。 ( 二 ) 基金 份额的自 动分离与 分拆规则 1、 基金发售结束 后, 投资人 通过场内 认购的全 部华安 中证银行份 额将按照1:1 的比例 自动分离成 预期收益 与风险不 同的两个 份额类别, 即 稳健收益类 的华安中 证银行 A 份额和积 极收益类的 华安中证 银行 B 份 额, 两类基金 份额的基 金资产与基 础份额对 应的基金 资产合并 运作。 2、基金合同生效 后,华安中 证银行份额 设置单独的 基金代码,接受 场内与场外 的申购 和赎回; 华安 中证银行A 份额与 华安中证 银行 B 份 额 交易代码不 同, 只可在 深圳证券 交易所 上市交易, 不接受申 购或赎回 。 3、基金开放申购 赎回后,基 金管理人将 根据基金合 同的约定办理华 安中证银行 份额与 华安中证银 行 A 份额、 华安中证 银行 B 份 额之间的 份 额配对转换 业务。 投资 人可在场 内申购 或赎回华安 中证银行 份额,并 可选择将 其场内申 购的 每两份华安 中 证银行 份额按 1:1 的比 例分拆为华 安中证银 行 A 份额 和华安中 证银行 B 份额 各一份。 投资者 也可按 1:1 的比例 将其 持有的华安 中证银行A 份额和 华安中证 银行 B 份 额申 请合并为场 内华安中 证银行份 额。 4、基金开放申购 赎回后,投 资者可在场 外申购或赎 回华安中证银行 份额。投资 者在场 外申购的华 安中证银 行份额不 进行分拆, 该份额通 过 跨系统转托 管至场内 后, 投资人 可选择 将其持有的 每两份华 安中证银 行份额 按 1:1 的比 例 分拆为华安 中证银 行 A 份额和华 安中证 银行 B 份额 各一份。 5、无论是定期份 额折算,还 是不定期份 额折算(有 关本基金的份额 折算详见基 金合 同 “基金 的 份 额折算” ) , 其所产生 的华安中 证银行份 额 不进行自动 分离。 投资 人可选择 将上述 折算产生的 每两份场 内华安中 证银行份 额按 1 :1 的 比例分拆为 华安中证 银行 A 份额 和华安





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 32 中证银行 B 份额各一 份。 未来在条件 成熟后, 基 金管理人 在履行相 关程序并 修 改基金合同 相关内容 后, 可对由 定 期份额折算及/ 或 不定期份额 折算所产生 华安中证银 行份 额进行自动 分离。该变 更无需召开 基金份额持 有人大会 审议, 但基金 管理人应 当在实施 前依照 《信息披 露办法》 的规 定提前公 告。 ( 三 ) 华安 中证银行A 份额和 华安 中证 银行 B 份 额的 基金份额参 考净值计 算规则 根据华安中 证银行 A 份额和华 安中证银 行 B 份额 的预 期风险和预 期收益特 性不同, 华安 中证银行份 额所自动 分离或分 拆的两类 基金份额 华安 中证银行A 份 额和华安 中证银行B 份额 具有不同的 净值计算 规则。 在本基金的 存续期内, 基 金管理人 将在每个 工作日按 基金合同约 定的净值 计算规则 对华 安中证银行A 份额和 华安中证 银行 B 份 额分别进 行基 金份额参考 净值计算。 华 安中证银 行 A 份额为低风 险且预期 收益相对 稳定的基 金份额, 本基 金净资产优 先确保华 安中证银 行 A 份额 的本金及华 安中证银 行 A 份额 累计约定 基准收益; 华 安中证银行B 份额为 高风险且 预期收益 相对较高的 基金 份额, 本 基金在优 先确保华 安中证银 行 A 份额的 本金及累 计约定基 准收益后 , 将剩余净资 产分配予 华安中证 银行 B 份 额的净资 产。 在本基金存 续期内, 华安中证 银行 A 份 额和华安 中证 银行 B 份额 的净值计 算规则如 下 : 1、华安中证 银行 A 份额 的约定年 基准收益 率为“同 期银行人民 币一年期 定期存款 利率 (税后)+4%”。 其中, 本基金将 以基金合 同生效日 中国人民 银行公布 并执行的金 融机构人 民币一年 期定 期存款基准 利率 ( 税后) 为准, 设定该日 起 (含 该日 ) 至第一 个定期份 额折算基 准日 ( 含该 日)期间华 安中证银 行 A 份额 适用的约 定年基准 收益 率。 此后, 本基金 将 以每年 12 月15 日 (遇 节假日顺 延) 中国人民银 行公布并 执行的金 融机 构人民币一 年期定期 存款基准 利率 (税 后) 为准, 重 新设定 该日 次日 (含该 日 的次 日 ) 至次 年 12 月15 日 (含该 日, 遇 节假日顺 延) 期间 华安中证 银行 A 份额 适用的约 定年基准 收益率 。 2、本基金每 个工作日 对华安中 证银 行 A 份额和华 安 中证银 行 B 份 额进行基 金份额参 考 净值计算。 在进 行华安中 证银行 A 份额和华 安中证银 行 B 份额各 自的基金 份额参考 净值计算 时, 本基金净资 产优先确 保华安中 证银行 A 份额的本 金及华安中 证银行 A 份额累计 约定基准 收益, 之后的 剩余净资 产计为华 安中证银 行 B 份额 的 净资产。 华安 中证银行A 份额累 计约定 基准收益按依据 华安中证银 行 A 份额约 定年基准收 益率计算的每日 收益率和截 至计算日华





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 33 安中证银行A 份额应 计收益的 实际天数 确定。 3、华安中证 银行 A 份额的约 定年基准 收益率 除以 365 天得到华安中 证银行 A 份额的 约 定日基准收 益率。华 安中证银 行 A 份额的 基金份 额参 考净值 以 1.0000 元为 基础,采 用华安 中证银行 A 份额的约 定日基准 收益率乘 以应计约 定收 益的实际天 数进行单 利计算。 华安 中证 银行 A 份额在净 值计算日应 计约定收益 的天数为自 基金合同生效日 或最近一个 基金份额折 算 (因华安中证 银行份额 的基金份 额净值 大 于或等 于 1.5000 元触发 的不定 期份额折 算除外) 基准日次日 至净值计 算日的实 际天数。 4、本基金一 份华安中 证银 行 A 份额的参 考净值与 一 份华安中证 银行 B 份额 的参考净 值 之和等于两 份华安中 证银行份 额的单位 净值; 5、基金管理 人并不承 诺或保证 华安中证 银行 A 份额 持有人的约 定基准收 益,如在 本基 金资产出现 极端损失 情况下, 华安 中证银 行 A 份额持 有人可能会 面临无法 取得约定 基准收益 甚至损失本 金的风险 。 ( 四 ) 本基 金基金份 额净值的 计算 本基金作为 分级基金, 按 照华安中 证银行 A 份额和华 安中证银行B 份额的 净值计算 规则 依据以下公式分 别计算并公 告 T 日华安 中证银行份 额的基金份额净 值以及华安 中证银行 A 份额和华安 中证银行B 份额的 基金份额 参考净值 : 1、华安中证 银行份额 的基金份 额净值计 算 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 T 日华安中证 银行份额 的基金份 额净值=T 日闭市后 的基金资产 净值/T 日本基金 基金 份额的总数 本基金作为 分级基金 ,T 日 本基金基 金份额的 总数为 华安中证银 行 A 份额 、 华安 中证银 行 B 份额和 华安中证 银行份额 的份额数 之和。 2、华安中证 银行 A 份 额和华安 中证银 行 B 份额 的基 金份额参考 净值计算 设 T 日为基 金份额参 考净值计 算日;t=min{ 自基金 合 同生效日至T 日的天 数, 自最近 一 次基金份额 折算(因 华安中证 银行份额 的基金份 额净 值大于或等于 1.5000 元 触发的不 定期 份额折算除 外)基准 日次日 至 T 日 的天数} ;NAV 为 T 日 每份华安中 证银行份 额的基金 份 额净值; A NAV 为T 日华安 中证银 行 A 份额 的基金份 额参考 净值; B NAV 为 T 日华安中 证银 行 B 份额的 基金份额 参考净值 ;R 为华 安中证银 行 A 份额的约定 年基准收 益率 ,则 :





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 34 1 365 A t NAV R ? ? ? 2 BA NAV NAV NAV ? ? ? 华安中证银 行份额的 基金份额 净值以及 华安中证 银行A 份额和华安 中证银行B 份额的基 金份额参考 净值的计 算, 均保留到 小数点后4 位, 小 数点后第 5 位四舍五 入, 由此产生 的误 差计入基金 财产。 T 日的华安中证 银行份额 的基金 份额净值 以及华安 中 证银行A 份额和 华安中证 银行B 份 额的基金份 额参考净 值在当天 收市后计 算, 并在 T+1 日公告。 如遇特 殊情况, 经中 国证监会 同意,可以 适当延迟 计算或公 告。 (五)华安 中证银行A 份额与 华安 中证 银行 B 份 额的 终止运作 经基金份额 持有人大 会决议通 过, 华安中证 银行 A 份 额与华安中 证银行 B 份额可申 请终 止运作。 该基 金 份额持 有人大会 决议须经 本基金所 有 份额以特别 决议的形 式表决通 过, 即须 经参加基金份额 持有人大会 的华安中证 银行份额、 华 安中证银行 A 份额与华安中 证银行 B 份额各自的 基金份额 持有人或 其代理人 所持表决 权的 三分之二以 上 (含三分 之二) 通过 方为 有效。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 35 七 、 基金的 募集 本基金由基 金管理人 依照 《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 、 《 基金合同 》 及其他 有 关规定,经 中国证监 会 2015 年5 月14 日证监许 可【2015 】913 号文 注册 募集 。 本基金自2015 年5 月28 日起向 全社会公 开募集 ,截 至 2015 年 6 月 3 日止 募集工作 顺 利结束。 本基金为股 票型 证券 投资基金 。 运作方 式为契约 型开 放式,存续 期限不定 期。 本基金发售 对象为 符 合法律法 规规定的 可投资于 证券 投资基金的 个人投资 者、 机构投资 者和合格境 外机构投 资者以及 法律法规 或中国证 监会 允许购买证 券投资基 金的其他 投资人 。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为 254,156,933.22 元人 民币, 折合基金 份额 254,156,933.22 份 ; 认购款 项在基金 验资确认 日 之前产生的 银行利息 共计 21,925.04 元 人民币, 折 合 基金份额 21,925.04 份。 本次募 集所有 资金已于 2015 年6 月8 日全额划 入本基金 在基金托 管人 中国银 行股份有 限公司 开 立的基金 托管专户。 本 次募集有 效认购户 数为2,185 户, 按照 每 份基金份额 面值1.00 元人民币 计算, 本次募集资 金及其产 生的利息 结转的基 金份额共 计 254,178,858.26 份,已分 别计入 各基金 份额持有人 的基金账 户, 归各基金 份额持有 人所有。 按照有关法 律规定, 本基 金募集期 间所 发生的信息 披露费、 会计 师费、 律师费 以及其他 费用 由本基金管 理人承担, 不 从基金资 产中 列支。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 36 八、 基金 合同的生 效 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 等法 律法规以 及本基金 基金合同、 招募 说明书的 有关规定 , 本 基金本次 募集符 合有关 条件,本 基金管 理人已 向中国 证监会办 理完毕 基金备 案手续, 并 于 2015 年 6 月 9 日 获 得中国证 监会的书 面确认, 基金 合同自该日 起生效。 自基金合 同生效之 日 起,本基金 管理人正 式开始管 理本基金 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 37 九、 基金份额的上 市交易 ( 一)上市 交易的基 金份额 基 金合同 生效后 ,在本 基金符 合法律 法规和 深圳证 券交 易所规 定的上 市条件 的情况 下, 基金管理人 将根据有 关规定, 申请华安 中证银行A 份 额与华安中 证银行 B 份额上市 交易。 华 安中证 银行份 额在条 件成熟 后也可 由基金 管理人 在履 行相关 程序后 申请上 市交易 。若 华 安中证银 行份额 上市交 易,基金 管理人 应当在 实施前 依照《信 息披露 办法》 的规定提 前 公 告。 ( 二)上市 交易的地 点 深圳证券交 易所。 ( 三)上市 交易的时 间 基金合同生 效后六个 月内,华 安 中证银行 A 份 额与华 安 中证银行 B 份额将 申请在 深圳证 券交易所上 市交易。 在 确定上 市交易 的时间 后,基 金管理 人应依 据法律 法规 规定在 指定媒 介上刊 登基金 份额 《上市交易 公告书》 。 (四)上市 交易的规 则 1 、华安中证 银行 A 份 额、华安 中证银 行 B 份额 分别 采用不同的 交易代码 上市交易 ; 2 、华安中 证银行 A 份额、华 安 中证银 行 B 份额 上市 首日的开盘 参考价分 别为各自 前一交 易日两类基 金份额的 基金份额 参考净值 ; 3 、 华安中证 银行 A 份 额、 华安 中证银 行 B 份额 实行价 格涨跌幅限 制, 涨跌 幅比例为10%, 自上市首日 起实行; 4 、华安中证 银行 A 份 额、华安 中证银 行 B 份额 买入 申报数量为 100 份或 其整数倍 ; 5 、 华安中证 银行 A 份 额、 华安 中证银行B 份额申 报价 格最小变动 单位为 0.001 元人 民币; 6 、 华安 中证银 行 A 份额、 华安 中证 银行 B 份 额上市交 易遵循 《深圳证 券交易所 交易规 则》 及《深圳证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》等 其他 有关规定。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 38 ( 五)上市 交易的费 用


华安中证银行 A 份额 与华安 中证银行 B 份额上 市交 易的费用按 照深圳证 券交易所 有关规 定办理。 ( 六)上市 交易的行 情揭示


华安中证银行 A 份额 与华安 中证银行 B 份额在 深圳 证券交易所 挂牌交易 ,交易行 情通过 行情发布系 统揭示。 行情发布 系统同时 揭示基金 前一 交易日的基 金份额( 参考)净 值。 ( 七)上市 交易的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 和终 止上市


华安中证银行 A 份额 与华安 中证银行 B 份额的 停复 牌、暂停上 市、恢复 上市和终 止上市 按照《基金 法》相关 规定和深 圳证券交 易所的相 关规 定执行。 ( 八)相 关法律 法规、 中国证 监会及 深圳证 券交易 所对 基金上 市交易 的规则 等相关 规定 内 容进行调 整的, 基金合 同相应予 以修改 ,并按 照新规 定执行, 且此项 修改无 须召开基 金 份 额持有人大 会。 ( 九)若 深圳证 券交易 所、中 国证券 登记结 算有限 责任 公司增 加了基 金上市 交易的 新功 能,基金管 理人可以 在履行适 当的程序 后增加相 应功 能。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 39 十、 基金份额的申 购 与赎回 本基金的华 安中证银 行 A 份额 与华安中 证银行 B 份额 不接受投资 者的申购 或赎回, 只上 市交易。 本基 金基金合 同生效后, 投资者可 通过场内 或场外两种 方式进行 华安中证 银行份额 的申购与赎 回。 ( 一 ) 申购 和赎回场 所 投 资者 办理华 安中 证银 行份额 场内 申购和 赎回 业务 的场 所为 具有基 金销 售业 务资格 且 经深圳证券 交易所和 中国证券 登记结算 有限责任 公司 认可的深圳 证券交易 所会员单 位。 投资 者需使用深 圳证券账 户, 通过深圳 证券交易 所交易系 统办理华安 中证银行 份额的场 内申购和 赎回业务。 投 资者 办理华 安中 证银 行份额 场外 申购和 赎回 业务 的场 所为 基金管 理人 直销 机构和 场 外代销机构。 投 资者需使 用中国证 券登记结 算有限责 任公司开放 式基金账 户办理华 安中证银 行份额的场 外申购和 赎回业务 。 本基金场外、 场内代销 机构名单 将由基金 管理人在 招 募说明书、 基 金份额发 售公告或 其 他相关 公告 中列明。 基金 管理人可 根据情况 变更或增 减代销机构, 并 予以公告。 若 基金管理 人或其指定 的代销机 构开通电 话、 传真或 网上等交 易 方式, 投资人 可以通过 上述方式 进行申 购与赎回, 具体办法 由基金管 理人另行 公告。 ( 二 ) 申购 和赎回的 开放日及 时间 1、 开放日及 开放时间 投资人在开 放日办理 华安中证 银行份额 的申购和 赎回 , 具体办理时间 为上海证 券交易所 、 深圳证券交 易所的正 常交易日 的交易时 间, 但基金 管 理人根据法 律法规、 中 国证监会 的要求 或基金合同 的规定公 告暂停申 购、赎回 时除外。 基金合同生 效后, 若出 现新的证 券/期货 交易市场、 证 券/期货交易 所交易时 间变更或 其 他特殊情况, 基金管理 人将视情 况对前述 开放日及 开 放时间进行 相应的调 整, 但应在 实施日 前依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 上公 告。 2、 申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过 3 个月 开始 办理申购, 具体 业务办理 时间在申 购开始公告 中规定。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 40 基金管理人 自基金合 同生效之 日起不超 过 3 个月 开始 办理赎回, 具体 业务办理 时间在赎 回开始公告 中规定。 在确定申购 开始与赎 回开始时 间后, 基金管 理人应在 申购、 赎回开放 日前依照 《信 息 披 露办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 申购与赎 回的 开始时间。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理华安 中 证银行 份 额的申购、 赎 回或者转换。 投资人在 基金合同 约定之外 的日期和 时 间提出申购、 赎回或转 换申请且 注册登 记机构确认 接受的, 其 华安 中证 银行 份额 申购、 赎回 价格为下一 开放日华 安 中证银 行 份额申 购、赎回的 价格。 ( 三 ) 申购 与赎回的 原则 1、 “未知价” 原则, 即 申购、 赎回 价格以申 请当日收 市后计算的 华安 中证 银行 份额 基金 份额净值为 基准进行 计算; 2、 “金额申 购、份额 赎回”原 则,即申 购以金额 申请 ,赎回以份 额申请; 3、场外赎回遵循 “先进先出 ”原则,即 基金份额持 有人在场外销售 机构赎回华 安 中证 银行 份额时 按照投资 者认购、 申购的先 后次序进 行顺 序赎回; 4、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销; 5、投资者通过深 圳证券交易 所交易系统 办理华安 中 证银行 份额的场 内申购、赎 回业务 时, 需遵守深 圳证券交 易所的相 关业务 规则。 若相 关 法律法规、 中 国证监会 、 深圳证 券交易 所或中国证 券登记结 算有限责 任公司对 场内申购、 赎 回业务规则 有新的规 定, 按新规 定执行。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下, 对上述原 则 进行调整。 基 金管理人 必须在新 规 则 开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒介上公 告。 ( 四 ) 申购 与赎回的 程序 1、 申购和赎 回的申请 方式 投资人必须 根据销售 机构规定 的程序, 在开 放日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回 的申请。 2、申购和赎 回的款项 支付 投资人申购 基金份额 时, 必须全 额交付 申购款项, 投 资人交付申 购款项, 申 购成立; 注 册登记机构 确认基金 份额时, 申购生效 。 基金份额持 有人递交 赎回申请 ,赎回成 立;注册 登记 机构确认赎 回时,赎 回生效。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 41 投资人赎回 申请成功 后,基金 管理人将 在 T+7 日( 包括该日) 内支付赎 回款项。 如遇 交易所或交 易市场数 据传输延 迟、 通讯系 统故障、 银 行数据交换 系统故障 或其它非 基金管理 人及基金托 管人所能 控制的因 素影响业 务处理流 程, 则赎回款项 的支付时 间可相应 顺延。 在 发生巨额赎 回或基金 合同载明 的其他暂 停赎回或 延缓 支付赎回款 项的情形 时, 款项的支 付办 法参照基金 合同有关 条款处理 。 3、申购和赎 回申请的 确认 基 金管 理人应 以交 易时 间结束 前受 理有效 申购 和赎 回申 请的 当天作 为申 购或 赎回申 请 日(T 日) , 在正常 情况下 , 本基金 注册登记 机构在 T+1 日内对该交 易的有 效性进行 确认。T 日提交的有 效申请, 投资 人可在 T+2 日后 (包括 该日 ) 到销售机构柜 台或以销 售机构规 定的 其他方式查 询申请的 确认情况 。若申购 不成功, 则申 购款项退还 给投资人 。 基金管理人可以 在法律法规 和基金合同 允许的范围内 ,对上述业务办 理时间进行 调整, 并在调整实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 销售机构对 申购和赎 回申请的 受理并不 代表申请 一定 成功, 而仅代表 销售 机构 确实接收 到申请。 申购和 赎回的确 认以注册 登记机构 的确认结 果为准。 对于申 请的确认 情况, 投资人 应及时查询 并妥善行 使合法权 利,否则 ,由此产 生的 投资人任何 损失由投 资人自行 承担。 ( 五 ) 申购 和赎回的 数额限制 1、 投资人通过 场外办 理 华安 中 证银行 份 额的 申购 时 , 首次单笔申 购最低金 额为 1 元 ( 含 申购费,下 同) ,追加 申购的单 笔申购最 低金额为 1 元。 各代销 机构对最 低 申购限 额及交易 级差有其他 规定的, 以各 代销机构 的业务规 定为准。 投资者通过 直销机构 (电 子交易平 台除 外)申购本 基金的, 单笔最低 申购金额 为人民币 10 万元。 投资 人 当期分 配的基金 收益转购 基金份额时 ,不受最 低申购金 额的限制 。 2、 投资人通 过场内办 理华安 中 证银行 份 额的申 购时 , 单笔申购 最低金额 为 50,000 元。 3、基金份额 持有人在 场外 销售 机构赎回 中证银 行份额 的单笔赎 回申请不 得低于 1 份基 金份额 ; 基金份 额持有人 赎回时或 赎回后在 销售机构 (网点) 单个交易账 户保留的 基金份额 余额不足 1 份的,余 额部分基 金份额在 赎回时需 同时 全部赎回 。 4、 本基金不 对单个投 资人累计 持有的华 安 中证 银行 份额上限进 行限制。 5、 基金管理人可 以根据市场 情况,在法 律法规允许 的情况下,调整 上述规定申 购金额 和赎回份额 的 数量限 制。 基金管理 人必须在 调整前依 照 《信息披露办 法》 的有关规 定在指定 媒 介上公告 并报中国 证监会备 案。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 42 ( 六 ) 申购 费用和赎 回费用 1、申购费 率 (1)场外申 购费率 本基金场外 申购费率 随申购金 额的增加 而递减。 投资人 在一天之 内如果有 多笔申购, 适 用费率按单 笔分别计 算。 本 基金 对通过 直销 中心 申购的 养老 金客户 与除 此之 外的 其他 投资人 实施 差别 的申购 费 率。 养 老金 客户指 基本 养老 基金与 依法 成立的 养老 计划 筹集 的资 金及其 投资 运营 收益形 成 的补充养老 基金, 包括全 国社会保 障基金、 可以 投资 基金的地方 社会保障 基金、 企业年 金单 一计划以及 集合计划。 如将来出 现经养老 基金监管 部 门认可的新 的养老基 金类型, 基 金管理 人可在招募 说明书更 新时或发 布临时公 告将其纳 入养 老金客户范 围, 并按规定 向中国证 监会 备案。非养 老金客户 指除养老 金客户外 的其他投 资人 。 通过基金管 理人的直 销中心申 购本基金 份额的养 老金 客户申购费 率为每笔 500 元。 除上述养老 金客户外 , 其他投 资人申购 本基金基 金份 额申购费率 如下所示 : 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万 1.20% 100万≤M<200 万 0.80% 200万≤M<500 万 0.50% M≥500万 每笔1000 元 (2)场内申 购费率 本基金场内 申购采用 金额申购 方法,场 内申购 不 收取 申购费。 (3)本基金的申 购费用由基 金申购人承 担,不列入 基金财产,主要 用于本基金 的市场 推广、销售 、注册登 记等各项 费用。 2、 赎回费率 (1)场外赎 回费率 本基金的场外 赎回费 率按持有 期递减 , 具体费率 如下 : 持有年限(Y ) 赎回费率 Y<1 年 0.50%





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 43 1年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0 注:一年指 365 天, 两年为 730 天 (2)场内赎 回费率 本基金的场 内赎回费 率固定为0.50%。 (3)本基金的赎 回费用在投 资 人 赎回本 基金份额时 收取。本基金的 赎回费用由 赎回申 请人承担 , 不低于 赎回费总 额的 25% 应归基金 财产, 其余用于支 付注册登 记费和其 他必要的 手续费。 3、 基金管理人可 以在基金合 同约定的范 围内调整费 率或收费方式, 并最迟应于 新的费 率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法》的 有关 规定在指定 媒介上公 告。 4、 基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定及基金合 同约定的情形下 根据市场情 况制定 基金促销计 划, 定期或不 定期地开 展基金促 销活动。 在基金促销 活动期间, 按 相关监管 部门 要求履行必 要手续后 ,基金管 理人可以 适当调低 基金 申购费率和 赎回费率 。 (七)申购 份额与赎 回金额的 计算 1、 华安中证 银行 份额 申购份额 的计算 本基金场外 申购和场 内申购均 采用金额 申购的方 式, 申购金额包 括申购费 用和净申 购金 额。 申购份 额的 计算 公式为: 申购费用= 申购金额 ×申购费 率/(1+ 申购费率 ) (对于适用 固定金额 申购费的 申购, 申 购费用= 固定 申购费金额 ) 净申购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份额= 净申购金 额/ 申购当 日基金份 额净值 场外申购份 额计算结 果保留到 小数点后2 位, 小数 点 后 2 位以后 的部分四 舍五入, 由 此 产生的误差 计入基金 财产。 场内申 购份额计 算结果 先 按四舍五入 的原则保 留到小数 点后两位 , 再 采用截尾 法 保留到 整数位, 小数部分 的份额对 应的 资金返还至 投资人 资 金账户。 例 3 : 某投资 人 投资10 万元 通过场外 申购华安 中证银 行 份额, 对应费 率为 1.20% , 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.0150 元,则 其可得 到的 申购份额为 : 申购费用=100,000 ×1.2%/ (1 +1.2%)=1,185.77 元 净申购金额 =100,000 -1,185.77=98,814.23 元





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 44 申购份额=98,814.23/1.0150 =97,353.92 份 即 投资人投资 10 万元通过 场外申购 华安 中 证银行份额 ,假设申 购当日基 金份额净 值为 1.0150 元, 则可得到97,353.92 份华安 中证银行 份额 。 例 4 : 某投资人 投资 10 万 元通过场 内申购华 安 中证证 券 份额, 对应费 率为 0.00% , 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.0150 元,则 其可得 到的 申购份额为 : 申购费用=0 元 净申购金额 =100,000 元 申购份额=100,000/1.0150 =98,522.17 份 ( 四舍五 入保留至小 数点后 2 位) =98,522 份(保留至 整数位) 实际净申购 金额=98,522 ×1.0150 =99,999.83 元 退款金额=0.17 元 即投资人投资 10 万元通 过场内申 购华安 中 证证券 份 额,假设申 购当日基 金份额净 值为 1.0150 元, 则可得到98,522 份华安 中 证证券 份 额。 2、 华安中证 银行 份额 赎回金额 的计算 本基金场外 赎回和场 内赎回均 采用份额 赎回的方 式, 赎回金额以 当日基金 份额净值 为基 准计算,计 算结果以 四舍五入 的方式保 留到小数 点后2 位。赎回 金额 的计 算公式为 : 赎回总额= 赎回份额 ×赎回当 日基金份 额净值 赎回费用= 赎回总额 ×赎回费 率 赎回金额= 赎回总额 -赎回费 用 例 5:某投资 人 持有 10 万份华安 中证银行 份额,持 有一年六个 月 后在场 外 赎回, 赎回 费率为 0.25% ,假设 赎回当日 基金份额 净值是 1.0150 元,则其可 得到的赎 回金额为 : 赎回总额= 1 00,000× 1.0150=101,500.00 元 赎回费用=101,500.00 ×0.25% =253.75 元 赎回金额=101,500.00 -253.75 =101,246.25 元 即 投资人持有 10 万份华安 中证银 行 份额, 持有一年 六个月 后在 场外 赎回 ,假设赎 回当 日基金份额 净值是 1.0150 元, 则其可得 到的赎 回金 额为 101,246.25 元。 例 6:某投资人 持有 10 万份华安 中证 银行 份额,持 有一年六个 月后在场 内赎回, 赎回 费率为 0.50% ,假设 赎回当日 基金份额 净值是 1.0150 元,则其可 得到的赎 回金额为 : 赎回总额=100,000 ×1.0150 =101,500.00 元 赎回费用=101,500.00 ×0.50% =507.50 元





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 45 赎回金额=101,500.00 -507.50 =100,992.50 元 即投资人持有 10 万份华 安中证银行 份额, 持有一年 六个月后在 场内赎回 ,假设赎 回当 日基金份额 净值是 1.0150 元, 则其可得 到的赎 回金 额为 100,992.50 元。 3、基金份额 净值的计 算 T 日的基金份 额净值 在当天收 市后计算, 并在 T+1 日 内公告。 遇特 殊情况, 经中国证 监 会同意, 可以 适当延迟 计算或公 告。 本基 金 基金份 额 净值的计算, 保留到小 数点后 4 位, 小 数点后第 5 位四舍五 入, 由此 产生的 误 差计入 基 金财 产。 ( 八 ) 拒绝 或暂停申 购的情形 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请: 1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 2、发生基金 合同规定 的暂 停基 金资产估 值情况 。 3、证券、期货交 易所交易时 间非正常停 市,导致基 金管理人无法计 算当日基金 资产净 值。 4、接受某笔 或某些申 购申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 5、基金资产规模 过大,使基 金管理人无 法找到合适 的投资品种,或 其他可能对 基金业 绩产生负面 影响,从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。 6、 基金管理人、 基金托管人 、基金销售 机构或注册 登记机构的技术 保障等发生 异常情 况导致基金 销售系统 、基金登 记系统或 基金会计 系统 无法正常运 行; 7、占本基金 标的指数 权重较大 成分股出 现暂停 交易 或股价异常 的情形; 8、 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述第 1 、2 、3、5 、6 、7、8 项暂停申 购情形之 一且基金管 理人决定 暂停接受 投资 者的申购申 请时, 基金 管理人应 当根据有 关规定在 指 定媒介上刊 登暂停申 购公告。 如 果投资 人的申购申 请被拒绝, 被 拒绝的申 购款项将 退还给投 资人。 在暂停申 购的情况 消除时, 基金 管理人应及 时恢复申 购业务的 办理。 ( 九 ) 暂停 赎回或延 缓支付赎 回款项的 情形 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: 1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 2、发生基金 合同规定 的暂停 基 金资产估 值情况 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 46 3、证券、期货交 易所交易时 间非正常停 市,导致基 金管理人无法计 算当日基金 资产净 值。 4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 5、 基金管理人、 基金托管人 、基金销售 机构或注册 登记机构的技术 保障等发生 异常情 况导致基金 销售系统 、基金登 记系统或 基金会计 系统 无法正常运 行; 6、 继续接受赎回 申请将损害 现有基金份 额持有人利 益时,可暂停接 受投资人的 赎回申 请; 7、占本基金 标的指数 权重较大 成分股出 现暂停 交易 或股价异常 的情形; 8、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 发生上述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停接受赎 回申 请或延缓支 付赎回款 项时, 基金管 理人应在当 日报中国 证监会备 案, 已确认的 赎回申请 , 基金管理人应 足额支付; 如 暂时不能 足额支付, 应 将可支付 部分按单 个账户申 请量占申 请 总量的比例 分配给赎 回申请人, 未支付 部分可延期 支付。 若出现 上述第 4 项所述情 形, 按基 金合同的相 关条款处 理。 基金份额 持有 人在申请赎 回时可事 先选择将 当日可能 未获受理 部分 予以撤销。 当出 现暂停赎 回或延缓 支付 赎回款项时, 场 内赎回申 请按照深 圳证券交 易所及中 国证券登记 结算有限 责任公司 的有关业 务规则办理 。 在暂停 赎回的情 况消除时 ,基金管 理人 应及时恢复 赎回业务 的办理 并 公告。 ( 十 ) 巨额 赎回的情 形及处理 方式 1、巨额赎回 的认定 若本基金单 个开放日 内的华安 中证银行 份额净赎 回申 请 (赎回申请份 额总数加 上基金转 换中转出申请份 额总数后扣 除申购申请 份额总数及 基 金转换中转入申 请份额总数 后的余额) 超过前一开 放日的基 金总份额 ( 包括华安 中证银行 份 额、 华安 中证 银行 A 份 额和华安 中证银 行 B 份额) 的 10% , 即认为是 发生了巨 额赎回。 2、巨额赎回 的处理方 式 当基金出现 巨额赎回 时, 基金管理 人可以根 据基金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回或 部分延期赎 回。 (1)全额赎回: 当基金管理 人认为有能 力支付投资 人的全部赎回申 请时,按正 常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎 回:当基金 管理人认为 支付投资人 的赎回申请有困 难或认为因 支付投 资人的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时, 基 金管理人 在当





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 47 日 接受 赎回比 例不低 于上 一开放 日基金 总份 额(包 括华 安 中 证银行 份额、 华安 中证银 行 A 份额和华安 中证银行B 份额) 的 10%的前 提下, 可 对 其余赎回申 请延期办 理。 对于当 日的赎 回申请, 应当按 单个账户 赎回申请 量占赎回 申请总量 的比例, 确定当 日受理的 赎回份额; 对 于未能赎回 部分, 投资 人在提交 赎回申请 时可以选 择 延期赎回或 取消赎回。 选择延期 赎回的, 将自动转入 下一个开 放日继续 赎回, 直到全 部赎回为 止; 选择取消赎 回的, 当日未 获受理的 部分赎回申 请将被撤 销。 延期的 赎回申请 与下一开 放 日赎回申请 一并处理, 无优先权 并以下 一开放日的 基金份额 净值为基 础计算赎 回金额, 以此 类推, 直到全部 赎回为止。 如 投资人在 提交赎回申 请时未作 明确选择 ,投资人 未能赎回 部分 作自动延期 赎回处理 。 (3)暂停赎 回:华安 中证银行 份额连续 2 个开放日 以上(含本 数)发生 巨额赎回 ,如 基金管理人 认为有必 要, 可暂停 接受华安 中证银行 份 额的赎回申 请; 已经接 受的赎回 申请可 以延缓支付 赎回款项 ,但不得 超过 20 个 工作日 ,并 应当在指定 媒介上进 行公告。 (4)巨额赎 回的场内 处理方式 巨额赎回的 场内处理, 按 照深圳证 券交易所 及中国证 券登记结算 有限责任 公司的有 关规 定办理。 3、巨额赎回 的公告 当发生上述 延期赎回 并延期办 理时, 基金 管理人应 当 通过邮寄、 传 真或者招 募说明书 规 定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人, 说明有关处 理方法, 同 时在指定 媒介上 刊登公告。 ( 十一)暂 停申购或 赎回的公 告和重新 开放申购 或赎 回的公告 1、发生上述暂停 申购或赎回 情况的,基 金管理人当 日应立即向中国 证监会备案 ,并在 规定期限内 在指定媒 介上刊登 暂停公告 。 2、上述暂停 申购或赎 回情况消 除的,基 金管理 人应 于重新开放 日公布最近 1 个估值 日 的华安 中证 银行 份额 的基金份 额净值。 3、基金管理人可 以根据暂停 申购或赎回 的时间,依 照《信息披露办 法》的有关 规定, 最迟于重新 开放日在 指定媒介 上刊登重 新开放申 购或 赎回的公告; 也 可以根据 实际情况 在暂 停公告中明 确重新开 放申购或 赎回的时 间,届时 不再 另行发布重 新开放的 公告。 ( 十二)基 金转换 基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及基 金合 同的 规定 决定 开办华 安 中 证银 行 份额 与





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 48 基金管理人 管理的其 他基金之 间的转换 业务, 基金 转 换可以收取 一定的转 换费, 相关 规则由 基金管理人 届时根据 相关法律 法规及基 金合同的 规定 制定并公告, 并 提前告知 基金托管 人与 相关机构。 ( 十三)定 期定额投 资计划 基金管理人 可以为投 资人办理 华安 中证 银行 份额 的定 期定额投资 计划, 具体规 则由基金 管理人另行 规定。 投资 人在办理 定期定额 投资计划 时 可自行约定 每期扣款 金额, 每期 扣款金 额 必须 不低于 基金管 理人 在相关 公告或 更新 的招募 说明 书中 所规定 的定期 定额 投资计 划最 低申购金额 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 49 十一 、基金 份额的 登记、转托 管 及其他业 务 ( 一 ) 基金 份额的登 记 1、本基金的份额 采用分系统 登记的原则 。场外认购 、申购或通过跨 系统转托管 从场内 转入的华安 中证银行 份额登记 在注册登 记系统基 金份 额持有人开 放式基金 账户下; 华安 中证 银行 A 份额、 华安 中证 银行 B 份 额以及场 内认购、 申 购或通过跨 系统转托 管从场外 转入的华 安 中证银行 份额登记 在证券登 记结算系 统基金份 额持 有人的深圳 证券账户 下。 2、登记在证券登 记结算系统 中的华安 中 证银行 份额 可以申请场内赎 回;登记在 注册登 记系统中的 华安 中证 银行 份额 可以申请 场外赎回 。 3、登记在证 券登记结 算系统中 的华安 中 证银 行 A 份 额、华安 中 证银 行 B 份额 只能在 深 圳证券交易 所上市交 易,不能 直接申请 场内赎回 ,但 可按 1:1 比例 申请合并 为场内华 安 中 证银行 份额 后再申请 场内赎回 。 ( 二 ) 系统 内转托管 1、系统内转托管 是指基金份 额持有人将 持有的基金 份额在注册登记 系统内不同 销售机 构(网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 (交易单元 )之间进 行转托管 的行为 。 2、基金份额登记 在注册登记 系统的基金 份额持有人 在变更办理华安 中证银行 份 额赎回 业务的销售 机构(网 点)时, 须办理已 持有华安 中证 银行 份额的 系统内转 托管。 3、基金份额 登记在证 券登记结 算系统的 基金份 额持 有人在变更 办理华安 中证银行 A 份 额、 华安 中 证银行 B 份额上市 交易或华 安 中证 银行 份 额场内赎回 的会员单 位 (交易 单元) 时, 须办理已持 有基金份 额的系统 内转托管 。 4、募集期内 不得办理 系统内转 托管。 5、基金销售 机构可以 按照规定 的标准收 取转托 管费 。 6、系统内转托管 的具体办理 方法参照深 圳证券交易 所、中国证券登 记结算有限 责任公 司以及基金 代销机构 的有关规 定。 ( 三 ) 跨系 统转托管 1、跨系统转托管 是指基金份 额持有人将 持有的华安 中证银行 份额在 注册登记系 统和证 券登记结算 系统之间 进行转托 管的行为 。 2、华安中证银行 份额跨系统 转托管的具 体业务按照 中国证 券登记结 算有限责任 公司及 深圳证券交 易所的相 关规定办 理。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 50 3、本基金处于募 集期内、权 益分派期间 或华安 中证 银行 份额处于质 押、冻结状 态时, 不得办理跨 系统转托 管。 4、基金销售 机构可以 按照相关 规定向基 金份额 持有 人收取转托 管费。 ( 四 ) 基金 的非交易 过户 基金的非交 易过户是 指注册登 记机构受 理继承、 捐赠 和司法强制 执行而产 生的非交 易过 户以及注册 登记机构 认可、 符合法 律法规的 其它非交 易过户。 无论在 上述何种 情况下, 接受 划转的主体 必须是依 法可以持 有本基金 基金份额 的投 资人。 继承是指基 金份额持 有人死亡, 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承 人继承; 捐赠指基 金 份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体; 司 法强制执 行是 指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法 人或其他组 织。 办理非 交易过户 必须提供 注册登记 机 构要求提供 的相关资 料, 对于符 合条件 的非交易过 户申请按 注册登记 机构的规 定办理, 并按 注册登记机 构规定的 标准收费 。 ( 五 ) 基金 的冻结和 解冻 注册登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻, 以及注 册登记机 构认可、 符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。 基金份额被 冻结的, 被冻 结部分产 生 的 权益按照我 国法律法 规、监管 规章以及 国家有权 机关 的要求来决 定是否冻 结。 ( 六 ) 基金 份额的质 押 如相关法律 法规允许 基金管理 人办理基 金份额的 质押 业务或其他 基金业务, 基 金管理人 可制定和实 施相应的 业务规则 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 51 十二 、基金的份额 配对转换 本基金基金 合同生效 后, 在华安 中 证银行 A 份额、 华 安 中证银行B 份额的 存续期内, 基 金管理人将 为基金份 额持有人 办理份额 配对转换 业务 。 ( 一 ) 份额配 对转换是 指华安 中 证银行 场 内份额与 华 安 中证银行A 份额、 华 安中证银 行 B 份额之间的 配对转 换,包括 以下两种 方式的配 对转 换: 1、分拆 分拆指基金 份额持有 人将其持 有的每2 份 华安 中证 银 行 场内份额 申请转换 成1 份华安 中 证银行 A 份 额与 1 份 华安 中证 银行 B 份 额的行为 。 2、合并 合并指基金 份额持有 人将其持 有的每 1 份华安中 证银 行 A 份额与 1 份华安 中证银行 B 份额申请转 换成 2 份 华安 中证 银行 场内 份额的行 为。 ( 二 ) 份额 配对转换 的业务办 理机构 份额配对转 换的业务 办理机构 见招募说 明书或基 金管 理人届时发 布的相关 公告。 投 资人 应当在 份额 配对 转换业 务办 理机构 的营 业场 所或 按其 提供的 其他 方式 办理份 额 配对转换。 深 圳证券交 易所、 注册 登记机构 或基金管 理人可根据 情况变更 或增减份 额配对转 换的业务办 理机构, 并予以公 告。 ( 三 ) 份额 配对转换 的业务办 理时间 份额配对转 换自华安 中证银行A 份额、 华安 中证银 行B 份额上市交 易后不 超过 6 个 月的 时间内开始 办理, 基金 管理人应 在开始办 理份额配 对 转换的具体 日期前依 照 《信息披 露办法》 的有关规定 在指定媒 介公告。 份额配对转 换的业务 办理日为 深圳证券 交易所交 易日 (基金管理人公 告暂停份 额配对转 换时除外) , 具体的业 务办理时 间见招募 说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 若深圳证券 交易所交 易时间更 改或实际 情况需要, 基 金管理人可 对份额配 对转换业 务的 办理时间进 行调整并 公告。 ( 四 ) 份额 配对转换 的原则 1、份额配对 转换以份 额申请。


2、申请分拆 为华安 中 证银 行 A 份额和华 安 中证银 行 B 份额的 华安 中证 银行 场内 份额必 须是偶数。
































华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 52 3、申请合并 为华安 中 证银行 场 内份额的 华安 中 证银 行 A 份额与华 安 中证银 行 B 份额 必 须同时配对 申请,且 基金份额 数必须同 为整数且 相等 。


4、华安中证银行 场外份额如 需申请进行 分拆,须跨 系统转托管为华 安 中证银行 场内份 额后方可进 行。 5、份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相 关业 务规则。


基金管理人、 注册登记 机构或深 圳证券交 易所可视 情 况对上述规 定作出调 整, 并在正 式 实施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介 公告。 ( 五 ) 份额 配对转换 的程序 份额配对转 换的程序 遵循届时 相关机构 发布的最 新业 务规则,具 体见相关 业务公告 。 ( 六 ) 暂停 份额配对 转换的情 形 1、基金管理人认 为继续接受 份额配对转 换可能损害 基金份额持有人 利益时决定 暂停份 额配对 转换 的情形。 2、深圳证券交易 所、注册登 记机构、份 额配对转换 业务办理机构因 异常情况无 法办理 份额配对转 换业务。 3、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 发生前述情 形之一且 基金管理 人决定暂 停配对转 换的 , 基金管理人应 当在指定 媒介刊登 暂停份额配 对转换业 务的公告 。 在暂停份额配对 转换的情况 消除时,基 金管理人应及 时恢复份额配对 转换业务的 办理, 并依照有关 规定在指 定媒介上 公告。 ( 七 ) 份额 配对转换 的业务办 理费用 投资人申请办理 份额配对转 换业务时, 份额配对转换 业务办理机构可 收取一定的 佣金, 其中包含证 券 交易所 、注册登 记机构等 收取的相 关费 用,具体见 相关业务 公告。 (八)深圳证券 交易所、基 金注册登记 机构调整上述 规则,基金合同 将相应予以 修改, 且此项修改 无需召开 基金份额 持有人大 会审议。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 53 十三 、 基金的投资 ( 一 ) 投资 目标 本基金通过 被动的指 数化投资 管理, 紧密 跟踪标的 指 数, 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最 小化。 ( 二 ) 投资 范围 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具, 包 括中证银行 指数的成 分股及其 备选 成分股 、其他股 票 (包括中 小板、创业 板及其他中 国 证监会核准上市 的股票) 、权 证、股指 期货、 固定收 益资产 ( 国债、 央 行票据、 金融债、 企 业 债、 公司债、 次级债、 地方政府 债券、 中期票据、可转 换债券(含 分离交易可 转债) 、短期 融资券、资产支 持证券、债 券回购、银 行存款等) 以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具 (但须 符合中国 证监会 相关规定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后, 可 以将其纳入 投资范围 。 基金的投资 组合比例 为: 投 资于股票 资产的比 例不低 于基金资产 的 90% , 投资于 中证银 行指数成分 股及其 备 选成分股 的比例不 低于非现 金基金 资产的 80%, 每个交易 日日终在 扣除 股指期货保 证金以后, 本 基金保留 的现金或 到期日在 一年以内的 政府债券 投资比例 不低于基 金资产净值 的 5 % 。 权证 、 股指期 货及其他 金融工具 的投资比例 依照法律 法规或监 管机构的 规定执行。 如果法律法 规对该比 例要求有 变更的, 以 变更后的 比 例为准, 本基 金的投资 范围会做 相 应调整。 ( 三 ) 标的 指数 本基金的标 的指数为 中证银行 指数。 如果中证银 行指数被 停止编制 及发布, 或 中证银行 指 数由其他指 数替代 (单 纯更名除 外) , 或由于指数 编制方法 等重大变 更导致中 证银行指 数不 宜继续作为 标的指数, 或 证券市场 上出 现其他更合 适投资的 指数作为 本基金的 标的指数, 本 基金管理人 可以依据 审慎性原 则, 在充 分考虑持有 人利益及 履行适当 程序的前 提下, 更换 本 基金的标的 指数和投 资对象; 并 依据市





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 54 场代表性、 流动 性、 与原标的 指数的相 关性等诸 多因 素选择确定 新的标的 指数。 若标的 指数 变更对基金投资 无实质性影 响(包括但 不限于编制 机 构变更、指数更 名等) ,无需 召开基金 份额持有人 大会, 基金 管理人可 在取得基 金托管人 同 意后变更标 的指数, 报 中国证监 会备案 并及时公告 。 ( 四 ) 投资 策略 本基金为被 动式股票 指数基金, 采用完全 复制标的 指 数的方法跟 踪标的指 数, 即按照 标 的指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票投资 组合 , 并根据标的指 数成份股 及其权重 的变 动进行相应 调整。 若因 特殊情况 (如市场 流动性不 足 、 个别成份股 被限制投 资、 法律 法规禁 止或限制投 资等) 导致 无法获得 足够数量 的股票时, 基金可能不 能按照成 份股权重 持有成份 股, 基金管理 人将采用 合理方法 替代等指 数投资技 术 适当调整基 金投资组 合, 并可在 条件允 许的情况下, 辅 以金融衍 生工具进 行投资管 理, 以有 效控制基金 的跟踪误 差, 追求尽可 能贴 近标的指数 的表现, 力争 控制本基 金的净值 增长率与 业绩比较基 准之间的 日均跟踪 偏离度的 绝对值不超 过 0.35% ,年跟踪 误差不超 过 4% 。 为有效控制指数 的跟踪误差 ,本基金在 注重风险管理 的前提下,将适 度运用股指 期货。 本基金利用 股指期货 流动性好、 交易成本 低和杠杆 操 作等特点, 通 过股指期 货对本基 金投资 组合的跟踪 效果进行 及时、 有效地 调整和优 化, 并提 高投资组合 的运作效 率等。 例如在 本基 金的建仓期 或发生大 额净申购 时, 可运用股 指期货有 效减少基金 组合资产 配置与跟 踪标的之 间的差距; 在 本基金发 生大额净 赎回时, 可 运用股指 期货控制基 金较大幅 度减仓时 可能存在 的冲击成本 ,从而确 保投资组 合对指数 跟踪的效 果。 (五)投资 限制 1、组合限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1)本基金投资 于股票资产 的比例不低 于基金资产 的 90%,投资于 中证银行指 数成分 股及其备选 成分股的 比例不低 于非现金 基金 资产 的 80% ; (2)每个交易日 日终在扣除 股指期货保 证金以后, 本基金保留的现 金或到期日 在一年 以内的政府 债券投资 比例不低 于基金资 产净值的5%; (3)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (4)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的10%;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 55 (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得 超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (6)本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例,不 得超过基金 资产净 值的 10 %; (7)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的20%; (8)本基金持有 的同一(指 同一信用级 别)资产支 持证券的比例, 不得超过该 资产支 持证券规模 的 10 %; (9)本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ,不得 超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 %; (10 ) 本基 金应投资 于信用 级别评级 为 BBB 以 上 (含BBB) 的资 产支持证 券。 基 金持有 资产支持证 券期间, 如 果其信用 等级下 降、 不再符 合 投资标准, 应 在评级报 告发布之 日起 3 个月内予以 全部卖出 ; (11 ) 基金财产 参与股票 发行申购, 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产, 本基 金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ; (12) 在任何 交易 日日 终,持 有的 买入股 指期 货合 约价 值, 不得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 在任何交 易日日终 , 持有的 买入期货 合约价值 与 有价证券市 值之和,不 得超过基 金资产 净值的 100%, 其中,有价 证券 指股票 、债券(不 含 到期日在一年以 内的政府债 券) 、权证、 资产支持证 券、 买入返 售金融 资产 (不含 质押式回 购 ) 等; 在任何 交易日日 终, 持有 的卖出 期货合约价值不 得超过基金 持有的股票 总市值的 20% ;在任何交易日 内交易(不 包括平仓) 的股指期货 合约的成 交金额不 得超过上 一交易日 基金 资产净值的 20% ; (13 )本基 金基金总 资产不得 超过基金 净资产的140% ; (14 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 投资限制 。 因证券或期 货市场波 动、 证券发行 人合并、 基金 规模 变动、 股权分置 改革中支 付对价等 基 金管 理人之 外的因 素致 使基金 投资比 例不 符合上 述规 定投 资比例 的,基 金管 理人应 当在 10 个交易日内进 行调整,但 中国证监会 规定的特殊 情形除外。法律 法规或监管 部门另有规 定时,从其 规定。 基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金合 同 的有关约定。 在上述期 间内, 本 基金的投 资范围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 基金 托管人对基 金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之 日起开始。 法律 法规或监 管部门另 有规 定的,从其 规定。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 56 如果法律法 规对上述 投资比例 限制进行 变更的, 以 变 更后的规定 为准。 法律 法规或监 管 部门取消上 述限制, 如适 用于本基 金, 基 金管理 人在 履行适当程 序后, 则本基 金投资不 再受 相关限制。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 国务院另 有规定 的除 外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)依照法 律法规有 关规定, 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基金托 管 人及其控股 股东、 实 际 控制人或 者 与其有重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券, 或 者从事其 他重大关 联交 易的, 应当符 合基金的 投资目标 和投资 策略, 遵循 持 有人利益优 先原则, 防 范利益冲 突, 建 立健全内部 审批机制 和评估机 制, 按照市 场公平合 理 价格执行。 相 关交易必 须事先得 到基金 托管人的同 意, 并按法律 法规予以 披露。 重大关 联交 易应提交基 金管理人 董事会审 议, 并经 过三分之二 以上的独 立董事通 过。 基金管理 人董事会 应至少每半 年对关联 交易事项 进行审 查 。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,则本基金 投资不再 受相关限 制 。 ( 六 ) 业绩 比较基准 本 基金 的业绩 比较 基准为 95% ×中 证银行 指数 收益率 +5 %× 同期银 行活 期存 款利 率 (税后) 。 由于本基金 投资标的 指数为中 证银行指 数, 且每个交 易日日终在 扣除股指 期货保证 金以 后,投资于现金 或者到期日 在一年以内 的政府债券 不 低于基金资产净 值 5%,因此 ,本基金 将业绩比较 基准定为95%×中 证银行指 数收益率 +5% ×同期银行 活期存款 利率(税 后) 。 如本基金标 的指数变 化, 则业绩 比较基准 中的标的 指 数将相应调 整。 业绩比 较基准的 调 整根据标的 指数的变 更程序执 行。 ( 七 ) 风险 收益特征





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 57 本基金为股 票型基金, 属 于较高风 险、 较高预期 收益 的基金品种, 其 风险和预 期收益高 于混合型基 金、债券 型基金和 货币市场 基金。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看, 华 安中证银 行A 份额具有低 风险、 预 期收益相 对 稳定的特征 ;华安中 证银行 B 份额具有 高风险、 高预 期收益的特 征。 ( 八 ) 基金 管理人代 表基金行 使相关权 利的处理 原则 及方法 1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 相关权利,保护 基金份额持 有人的 利益; 2、不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理; 3、有利于基 金财产的 安全与增 值; 4、不通过关联交 易为 自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何 不当利益。 (九)基金 的融资、 融券 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 (十)基金 投资组合 报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈 述 或重大遗 漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。


基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2017 年 10 月 23 日复核了 本报告中的 财务指标、 净 值表现和 投资组合 报告等内 容, 保证复核内 容不存在 虚假记载、 误 导性陈述或 者重大遗 漏。 本投资组合 报告所载 数据截至2017 年 9 月 30 日。 1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的 比例(% ) 1 权益投资 887,198,765.58 94.48 其中:股票 887,198,765.58 94.48 2 固定收益投 资 - -





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 58 其中:债券 - - 资产支持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金 融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 51,600,170.68 5.49 7 其他各项资 产 284,049.86 0.03 8 合计 939,082,986.12 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组 合 2.1 积极投资按行业分类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比 例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,951,303.42 0.21 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 73,555.60 0.01 F 批发和零售 业 26,385.45 0.00 G 交通运输、 仓储和邮 政业 196,035.81 0.02 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 139,584.24 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 79,324.72 0.01 M 科学研究和 技术服务 业 157,182.37 0.02





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 59 N 水利、环境 和公共设 施管理业 51,243.66 0.01 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育 和娱乐业 40,564.41 0.00 S 综合 - - 合计 2,861,573.11 0.31 2.2 指数投资按行业分类的股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比 例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术 服务业 - - J 金融业 884,337,192.47 94.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、 环境 和公共设 施管理 业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务 业 - -





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 60 P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 884,337,192.47 94.37 3 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的股 票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净 值比例(% ) 1 600036 招商银行 4,877,256 124,613,890.80 13.30 2 601166 兴业银行 5,893,801 101,903,819.29 10.87 3 600016 民生银行 11,178,545 89,651,930.90 9.57 4 601328 交通银行 12,991,400 82,105,648.00 8.76 5 601288 农业银行 18,074,500 69,044,590.00 7.37 6 600000 浦发银行 5,315,450 68,409,841.50 7.30 7 601398 工商银行 10,198,586 61,191,516.00 6.53 8 601169 北京银行 6,902,700 51,494,142.00 5.50 9 000001 平安银行 4,059,508 45,101,133.88 4.81 10 601988 中国银行 9,965,700 41,058,684.00 4.38 3.2 期末积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净 值比例(%) 1 300699 光威复材 4,392 314,423.28 0.03 2 601326 秦港股份 21,442 170,463.90 0.02 3 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.01 4 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01 5 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01 4 报告期末按债券品种分类的债券投 资组合





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 61 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 5 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 9 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明细 基金本报告 期没有投 资股指期 货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政 策 为有效控制 指数的跟 踪误差, 本基 金在注重 风险管理 的前提下, 将适 度运用股 指期货。 本基 金利用股指 期货流动 性好、 交易 成本低和 杠杆操作 等 特点, 通过股 指期货对 本基金投 资组合 的跟踪效果 进行及时、 有 效地调整 和优化, 并提 高投 资组合的运 作效率等。 例 如在本基 金的 建仓期或发 生大额净 申购时, 可运 用股指期 货有效减 少基 金组合 资产配置 与跟踪标 的之间的 差距; 在本基 金发生大 额净赎回 时, 可运用 股指期货 控制基金较 大幅度减 仓时可能 存在的冲 击成本,从 而确保投 资组合对 指数跟踪 的效果。 10 报告期末本基金投资的国债期 货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 62 基金本报告 期没有投 资国债期 货。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主 体不存在被监管部门立案调查的, 在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开 谴责、处罚的 情况 11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基 金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 245,832.32 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,271.68 5 应收申购款 28,945.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 284,049.86 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况 的说明 本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 63 十 四 、 基金的业绩 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 勤勉尽责 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不保证 基金一定盈 利, 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险, 投 资者在作出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 下 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水平 要低于所列 数字。 (一)基金 净值表现 历史各时间 段基金份 额净值增 长率与同 期业绩比 较基 准收益率比 较 (截止时间 2017 年 6 月 30 日) 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效 (2015 年 6 月 9 日) 起至 2015 年 12 月 31 日 -16.26% 2.25% -17.08% 2.44% 0.82% -0.19% 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 -2.60% 0.97% -4.11% 0.95% 1.51% 0.02% 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 7.20% 0.69% 6.70% 0.71% 0.50% -0.02%





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 64 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 65 十 五 、基金的财产 ( 一 ) 基金 资产总值 基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 应收款项 以及其他 投 资所形成的 价值总和 。 ( 二 ) 基金 资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 ( 三 ) 基金 财产的账 户 基金托管人 根据相关 法律法规、 规 范性文件 为本基金 开立资金账 户、 证券账户、 期 货结 算账户以及 投资所需 的其他专 用账户。 开立 的基金专 用账户与基 金管理人、 基 金托管人、 基 金销售机构 和基金注 册登记机 构自有的 财产账户 以及 其他基金财 产账户相 独立。 ( 四 ) 基金 财产的处 分 本基金财产 独立于基 金管理人、 基金托管 人和基金 销 售 机构的财 产, 并由基 金托管人 保 管。 基金管理人、 基 金托管人、 基 金注册登 记机构和 基金销售机 构以其自 有的财产 承担其自 身的法律责 任, 其债权人 不得对本 基金财产 行使请求 冻结、 扣押或其 他权利。 除依 法律法规 和《基金合 同》的规 定处分外 ,基金财 产不得被 处分 。 基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算 的, 基金财产不 属于其清 算财产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权, 不得与 其固 有资产产生 的债务相 互抵销; 基金 管理人管 理运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不 得相互抵销 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 66 十六 、基金资产的 估值 ( 一 ) 估值 日 本基金的估 值日为本 基金相关 的证券、 期货 交易场所 的交易日以 及国家法 律法规规 定需 要对外披露 基金净值 的非交易 日。 (二)估值 对象 基金所拥有 的股票、 权 证、 债券 、 股指期 货和银行 存 款本息、 应收 款项、 其 它投资等 资 产及负债。 ( 三 ) 估值 方法 1、证券交易 所上市的 权益类证 券的估值 交易所上市的权 益类证券( 包括股票、 权证等) ,以 其估值日在证券 交易所挂牌 的市价 (收盘价) 估值; 估 值日无交 易的, 且最近 交易日后 经济环境未 发生重大 变化或证 券发行机 构未发生影 响证券价 格的重大 事件的, 以最近交 易日 的市价 (收盘 价) 估值 ; 如最近 交易日 后经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 影响 证券价格的 重大事件 的, 可参考类 似投 资品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整最近交 易市 价,确定公 允价格; 2、处于未上 市期间的 权益类证 券应区分 如下情 况处 理: (1)送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股,按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票 的 估值方法 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2)首次公开发 行未上市的 股票和权证 ,采用估值 技术确定公允价 值,在估值 技术难 以可靠计量 公允价值 的情况下 ,按成本 估值。 (3)首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ,同一股票 在交易所上市后 ,按交易所 上市的 同一股票的 估值方法 估值; 非公 开发行有 明确锁定 期 的股票, 按监 管机构或 行业协会 有关规 定确定公允 价值。 3、交易所市 场交易的 固定收益 品种的估 值 (1) 对在交易所 市场上市 交易或 挂牌转让 的固定收 益 品种 (另有规定 的除外) , 选 取第 三方估值机 构提供的 相应品种 当日的估 值净价 进 行估 值; (2)对在交易所 市场上市交 易的可转换 债券,按估 值日收盘价减去 可转换债券 收盘价





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 67 中所含债券 应收利息 后得到的 净价进行 估值; (3)对在交易所 市场挂牌转 让的资产支 持证券和私 募债券,采用估 值技术确定 公允价 值,在估值 技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ,按 成本估值。 4、银行间市场交 易的固定收 益品种,选 取第三方估 值机构提供的相 应品种当日 的估值 净价进行估 值。 对银行间 市场未上 市, 且第三方 估值 机构未提供 估值价格 的债券, 按成 本估 值。 5、同一证券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 证券所处的 市场分别 估值。 6、因持有股票 而 享有的配股 权,采用估 值技术确定 公允价值,在估 值技术难以 可靠计 量公允价值 的情况下 ,按成本 估值。 7、 本基金投资 股指期 货合约, 一 般以估值 当日结算 价 进行估值, 估 值当日无 结算价的 , 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的,采 用最 近交易日结 算价估值 。 8、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的,基金管 理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 9、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的,从其 规定。如有新增 事项,按国 家最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法 律法规的规定或 者未能充分 维护基金份 额持有人利 益 时,应立即通知 对方,共同 查明原因, 双方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任, 因 此, 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经相关 各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无 法达成一 致的意见, 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算 结果对外予 以公布。 ( 四 ) 估值 程序 基金管理人 应每个工 作日对基 金资产估 值。 但基金管 理人根据法 律法规或 基金合同 的规 定暂停估值 时除外。 基 金管理人 每个工作 日对基金 资 产估值后, 将 各类基金 份额的基 金份额 (参考)净 值结果发 送基金托 管人,经 基金托管 人复 核无误后, 由基金管 理人对外 公布。 ( 五 ) 估值 错误的处 理 基金管理人和基 金托管人将 采取必要、 适当、合理的 措施确保基金资 产估值的准 确性、





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 68 及时性。 当华 安中证银 行份额的 基金份额 净值、 华安 中证银行 A 份额的基 金份额参 考净值或 华安中证银行 B 份 额的基金 份额参考 净值小数 点后 4 位以内(含第 4 位 )发生估 值错误时, 视为基金份 额净值错 误。 基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 : 1、估值错误 类型 本基金运作 过程中, 如果由于 基金管理 人或基 金托管 人、 或注册 登记机构 、 或销 售机构、 或投资人自 身的过错 造成估值 错误, 导致 其他当事 人 遭受损失的, 过错的责 任人应当 对由于 该估值错误 遭受损失 当事人 ( “ 受损方” ) 的直接损 失按 下述 “估值错 误处理原 则” 给予 赔偿, 承担赔偿责 任。 上述估值错 误的 主要 类型包括 但不限于 : 资料 申报差 错、 数据传 输差错 、 数据计 算差错、 系统故障差 错、下达 指令差错 等。 2、估值错误 处理原则 (1) 估值错误 已发生, 但尚未给 当事人造 成损失时, 估值错误责 任方应及 时协调各 方, 及时进行更 正, 因更正 估值错误 发生的费 用由估值 错 误责任方承 担; 由于估 值错误责 任方未 及时更正已 产生的估 值错误, 给 当事人造 成损失的, 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿 责任; 若估值 错误责任 方已经积 极协调, 并 且有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 未更正, 则其 应当承担 相应赔偿 责任。 估值 错误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进 行确 认,确保估 值错误已 得到更正 。 (2)估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责,不对间接损 失负责,并 且仅对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误 责任方仍应 对估值错 误负责。 如果 由于获得 不当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利 造成其他当事人 的利益损失 ( “受损方” ) ,则估值错 误责任方应赔偿 受损方的损 失,并在其 支付的赔偿 金额的范 围内对获 得不当得 利的当事 人享 有要求交付 不当得利 的权利; 如果 获得 不当得利的 当事人已 经将此部 分不当得 利 返还给 受损 方, 则受损方应 当将其已 经获得的 赔偿 额加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损 失的差额部 分支付给 估值错误 责任方 。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估值错 误发生的原 因,列明所 有的当事人 ,并根据估值错 误发生的原 因确定





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 69 估值错误的 责任方; (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3)根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误 的责任 方进行更正 和赔偿 损失; (4)根据估值错 误处理的方 法,需要修 改基金注册 登记机构交易数 据的,由基 金注册 登记机构进 行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事 人进行确认 。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1) 基金份额 净值计 算出现错 误时, 基金 管理人应 当 立即予以纠 正, 通报基 金托管人 , 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2)错误偏 差达到华 安中证银 行份额的 基金份 额净 值、华安中 证银行 A 份 额的基金 份 额参考净值 或华安中 证银行 B 份额的基 金份额参 考净 值的 0.25%时, 基金管理 人应当通 报基 金托管人并 报中国证 监会备案; 错误偏差 达到华安 中 证银行份额 的基金份 额净值、 华 安中证 银行 A 份额的 基金份额 参考净值 或华安中 证银 行 B 份 额的基金份 额参考净 值的 0.5% 时, 基 金管理人应 当公告。 (3)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 ( 六 ) 暂停 估值的情 形 1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易市 场遇法 定节 假日或因其 他原因暂 停营业时 ; 2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时; 3、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 ( 七 ) 基金 净值的确 认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和华 安中证银 行份 额的基金份 额净值、 华安 中证银行 A 份额和华安 中证银 行 B 份额 的基金份 额参考净 值由 基金管理人 负责计算, 基 金托管人 负责 进行复核。 基金 管理人应 于每个开 放日交易 结束后计 算当日的基 金资产净 值和华安 中证银行 份额的基金 份额净值、 华 安中证银 行 A 份额 和华安中 证银行 B 份 额的基金 份额参考 净值并发 送给基金托 管人。 基金 托管人对 净值计算 结果复核 确 认后发送给 基金管理 人, 由基金 管理人 对基金净值 予以公布 。 ( 八 ) 特殊 情况的处 理





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 70 1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 8 项进 行估值时, 所造成的 误差不 作 为基 金资产估值 错误处理 。 2、由于证券交易 场所及其登 记结算公司 发送的数据 错误,或由于其 他不可抗力 原因, 基金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但 是未能发 现该 错误的, 由此造 成的基金 资产估值 错误, 基金管 理人 和基金托管 人可以免 除赔偿责 任。 但基 金管理人和 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 减轻 或消除由此 造成的影 响。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 71 十七 、基金的收益 与分配 在存续期内 , 本基金 (包括 华安中证 银行份额 、 华安 中证银行 A 份额、 华 安中证银 行 B 份额)不进 行收益分 配。 如果法律法 规或监管 部门取消 有关限制, 则 基金管理 人本着维护 基金份额 持有人利 益的 原则, 在履行适 当程序后, 可 以对上述 收益分配 原则 进行修改, 且此 项修改无 需召开基 金份 额持有人大 会。 经 基金 份额持 有人 大会 决议通 过, 并经中 国证 监会 备案 后, 如果终 止华 安中 证银行 A 份额、 华安中 证银行 B 份额的运 作, 本基金 将根据基 金份额持有 人大会决 议调整基 金的收益 分配原则。 具体见基 金管理人 届时发布 的相关公 告。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 72 十八 、基金的费用 与税收 (一) 基金费 用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、基金的指 数使用许 可费; 4、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用; 5、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费、仲裁费 和诉讼费 ; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券、期货 交易费用 ; 8、基金的银 行汇划费 用; 9、基金的开 户费用、 账户维护 费用; 10 、基金的 上市费用 ; 11 、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 上述基金费 用由基金 管理人在 法律规定 的范围内 参照 公允的市场 价格确定, 法 律法规另 有规定时从 其规定。 ( 二) 基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 1、基金管理 人的管理 费 本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1.00% 年费 率计提 。 管理 费 的 计算 方 法 如下 : H=E ×1.00% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日计提, 逐 日累计至 每个月月 末, 按月 支付。 经基金管 理人与基 金托管人 核对一致后, 由 基金托管 人于次月 首日起 2-5 个工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给基金管 理人。若遇 法定节假 日、休息 日或不可 抗力致使 无法 按时支付的 ,支付日 期顺延。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22% 的年 费率计提。 托管 费的计算 方法如 下 : H=E ×0.22% ÷当年天 数





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 73 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计提, 逐 日累计至 每个月月 末, 按月 支付。 经基金管 理人与基 金托管人 核对一致后, 由 基金托管 人于次月 首日起 2-5 个工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给基金托 管人。若遇 法定节假 日、休息 日或不可 抗力致使 无法 按时支付的 ,支付日 期顺延。 3、基金的指 数使用许 可费 本基金作为 指数基金, 需 根据与中 证指数有 限公司签 署的指数使 用许可协 议的约定 向中 证指数有限 公司支付 指数使用 许可费。 指 数许可使 用 费按前一日 的基金资 产净值的0.02% 的 年费率计提 。指数使 用许可费 每日计算 ,逐日累 计, 按季支付。 计算方法 如下: H=E ×0.02% ÷当年天 数 H 为每日应计 提的指 数使用许 可费 E 为前一日的 基金资 产净值 指数使用许 可费收取 下限为每 季度 5 万元 , 计费期 间 不足一季度 的, 根据实 际天数按 比 例计算 。 指数 使用许可 费的支付 由基金管 理人向基 金 托管人发送 划付指令, 经基金托 管人复 核后于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十 个工作日 内 从基金财 产中一次 性支付给 中证指数 有限公司。 若遇法定 节假日、 公休日等 ,支付日 期顺 延。 如上述指数 许可使用 协议约定 的指数使 用许可费 的费 率、 计算方法及 其他相关 条款发生 变更, 本条款 将相应变 更, 而无 需召开基 金份额持 有 人大会。 基金 管理人应 及时按照 《信息 披露办法》 的规定在 指定媒介 进行公告 。 4、除管理费、托 管费、指数 使用费之外 的基金费用 ,根据有关法规 及相应协议 规定, 按费用实际 支出金额 列入当期 费用,由 基金托管 人从 基金财产中 支付。 (三) 不列入 基金费用 的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运 作无 关的 事项发生的 费用; 3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 74 (四) 基金管 理费和基 金托管费 的调整 基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情降 低基金管 理费 率和基金托 管费率。 降低 基金管理 费率和基金 托管费率 , 无须召 开基金份 额持有 人大会。 基金管理人 必须依照 《信息披 露办法》 的有关规定 于新的费 率实施前 在指定媒 介上刊登 公告 。 (五) 基金税 收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 75 十九 、基金份额折 算 ( 一 ) 定期 份额折算 在华安中证银行 A 份额和华 安中证银行 份额存续期 内的每个会计年 度的基金份 额定期 折算基准日(基 金合同生效 不足六个月 的除外) ,本 基金将按照以下 规则进行基 金的定期份 额折算。 1、定期份额 折算的基 准日 每个会计年 度的 12 月15 日( 遇节假日 顺延) 。 2、定期份额 折算的对 象 基金份额定 期折算基 准日登记 在册的华 安中证银 行 A 份额和华安 中证银行 份额, 华安中 证银行 B 份 额不参与 定期折算 ,除非定 期折算时 同时 满足不定期 折算的条 件。 3、定期份额 折算的频 率 每年折算一 次。 4、定期份额 折算的方 式 华安中证银 行A 份额和 华安中证 银行B 份额 按照规定 的净值计算 规则进行 基金份额 参考 净值计算, 对 华安中证 银行 A 份 额的约定 基准收益 进 行定期份额 折算, 每 2 份华安中 证银行 份额将按 1 份华 安中证银行 A 份 额获得约 定基准收 益的新增折 算份额。 在基金份 额定期折 算前与折算 后, 华 安中证银 行 A 份额 和华安中 证银行B 份额的份额 配比保 持 1:1 的比例 不 变。 基金份额折 算基准日 折算前, 华 安中证银 行A 份额 的基 金份额参考 参考净值 超出1.0000 元部分, 将被 折算为场 内华安中 证银行份 额分配给 华 安中证银行A 份额持 有人。 华安 中证银 行份额持有 人持有的 每 2 份华安中 证银行份 额将获得 按照 1 份华安中 证银 行 A 份 额分配的 新增华安中 证银行份 额。 持 有场 外华安 中证 银行 份额的 基金 份额持 有人 将按 前述 折算 方式获 得新 增场 外华安 中 证银行份额; 持 有场内华 安中证银 行份额的 基金份额 持有人将按 前述折算 方式获得 新增场内 华安中证银 行份额。 经 过上述份 额折算, 华 安中证银 行 A 份额的 参考净值 和华安中 证银行份 额的基金份 额净值将 相应调整 。 每个会计年 度的 12 月 15 日(遇 节假日顺 延)为 定期 份额折算基 准日,本 基金将对 华 安中证银行A 份额和 华安中证 银行份额 进行定期 份额 折算。有关 计算公式 如下:





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 76 (1)华安中 证银 行 A 份额折算 定期份额折 算前后, 华安中证 银行 A 份 额数不变 ,即 : = AA NUM NUM 后 前 ? ? = 0.5 1.0000 A NAV NAV NAV ? ? ? 后 前 前 华安中证银 行 A 份额 持有人新 增的场内 华安中证 银行 份额的份额 数= ? ? 1.0000 AA NUM NAV NAV ?? 前 前 后 其中:


A NUM 前 :定期份额 折算前华 安中证银 行 A 份额 的基金份 额数 A NUM 后 :定期份额 折算后华 安中证银 行 A 份额 的基金份 额数 A NAV 前 : 华安中证 银行 A 份 额定期份 额折算基 准日 折算 前的 基金份额参 考净值 NAV 前 :定期份额 折算前华 安中证银 行份额的 基金份额 净值 NAV 后 :定期份额 折算后华 安中证银 行份额的 基金份额 净值


华安中证银 行A 份 额折算成 华安中证 银行份 额的场内 份额取整计 算 (最小单 位为1 份) , 余额计入基 金财产。 (2)华安中 证银行 B 份 额不参与 定期份额 折算,其 基金份额参 考净值与 份额数在 定期 折算前后保 持不变。 (3)华安中 证银行份 额折算 ? ? = 0.5 1.0000 A NAV NAV NAV ? ? ? 后 前 前 华安中证银 行份额持 有人新增 的华安中 证银行份 额的 份额数= 1.0000 2 A NAV NUM NAV ? ? 前 前 后





定期份额折 算后华安中 证银行份额 的份额数 = 定期份额折算前 华安中证银 行份额的份 额数 + 华安 中证银行 份额持有 人新增的 华安中证 银行 份额的份额 数





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 77 其中: NAV 后 :定期份额 折算后华 安中证银 行份额的 基金份额 净值 NAV 前 :定期份额 折算前华 安中证银 行份额的 基金份额 净值 A NAV 前 : 华安中证 银行 A 份 额定期份 额折算基 准日 折算 前的 基金份额参 考净值 NUM 前 :定期份额 折算前华 安中证银 行份额的 份额数 华安中证银 行份额的 场外份额 经折算后 的份额数 采用 截位法保留 到小数点 后两位, 由此 产生的误差 计入基金 财产; 华安 中证银行 份额的场 内 份额经折算 后的份额 数取整计 算 (最小 单位为 1 份 ),余额 计入基金 财产。 在实施定期份额折算时,折算 日折算前华安中证银行 份额的基金份额净值以及华安中 证银行 A 份 额的基金 份额参考 净值等具 体见基金 管理 人届时发布 的相关公 告。 5、基金份额 折算期间 的基金业 务办理 为保证基金份额折算期间本基 金的平稳运作,基金管 理人可根据深圳证券交易所、中 国证券登记结算 有限责任公 司的相关业 务规定暂停 华 安中证银行 A 份额与华安中 证银行 B 份额的上市 交易和华 安中证银 行份额的 申购、 赎回 等 相关业务, 具 体见基金 管理人届 时发布 的相关公告 。 6、基金份额 折算结果 的公告 基金份额折算结束后,基金管 理人应按照《信息披露 办法》在指定媒介公告,并报中 国证监会备 案。 7、特殊情形 的处理 若在定期份额折算日发生基金 合同约定的本基金不定 期份额折算的情形时,将优先按 照不定期份 额折算的 规则依次 进行份额 折算。 此 外, 为防止 极端 情况 下基金 份额 折算频 率过 高, 若本 基金 在定期 份额 折算 基准日 前 20 个工作日 内 (含 第前 20 个工作日 ) 发生 过基金合 同约定的因 华安中证 银行 B 份 额的参考 净值小于或 等于 0.2500 元而触发 的不定期 份额折算 ,则基金管 理人有权 根据实际 情况决定 是否进行定 期份额折 算 并依照 《信息披 露办法》 的有 关规定在指 定媒介上 公告 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 78 ( 二 ) 不定 期份额折 算 除以上定期份额折算外,本基 金还将在以下两种情况 进行份额折算,即:当华安中证 银行份额的 基金份额 净值大于 或等于 1.5000 元时 ;当 华安中证银行 B 份额的 参考净值 小于 或等于 0.2500 元时。 1、当华安中 证银行份 额的基金 份额净值 大于或 等于 1.5000 元时 当华安中证 银行份额 的基金份 额净值达 到 1.5000 元, 本基金将按 照以下规 则进行份 额 折算。 (1 )不定期 份额折算 基准日 华安中证银 行份额的 基金份额 净值大于 或等于 1.5000 元时,基金 管理人即 可确定折 算 基准日。 (2 )不定期 份额折算 对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的华安中 证银行 B 份 额 和华安中证 银行份额 。 (3 )不定期 份额折算 频率 不定期。 (4 )不定期 份额折算 方式 当华安中证 银行份额 的基金份 额净值大 于或等于 1.5000 元时,本 基金在根 据市场情 况 确定份额折 算基准日 后将分别 对华安中 证银行 B 份额和华安中 证银行份 额进行不 定期份额 折算。 华安中证银 行 B 份额、 华安中证 银行份额 三类份额 按 照如下公式 进行份额 折算: ① 华安中证银 行 A 份额 此类不定期 折算不改 变华安中 证银行 A 份额的基 金份 额参考净值 及其基金 份额数。 ② 华安中证银 行 B 份额 份额折算原 则: A. 份额折算 后华安中 证银行B 份额 与华安中 证银 行A 份额的份额 配比数保 持1:1 的配 比 ; B. 华安中证 银行B 份额 的基金份 额参考净 值超过华 安 中证银行A 份 额的基金 份额参考 净 值的部分, 折算成场 内的华安 中证银行 份额; C. 份额折算 后, 华安中 证银行份 额的基金 份额净值、 华安中证银 行 B 份额 的基金份 额参 考净值与折 算基准日 华安中证 银行 A 份 额的基金 份额 参考净值三 者相等; D. 份额折算前华 安中证银行 B 份额的基 金份额持有 人在份额折算后 将持有华安 中证银





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 79 行 B 份额与 新增的场 内华安中 证银行份 额。 = BB NUM NUM 后 前 = BA NAV NAV 后 前 = A NAV NAV 后 前 华安中证银 行 B 份额 持有人新 增的场内 华安中证 银行 份额的份额 数= ? ? B B A NUM NAV NAV NAV ?? 前 前 前 后 其中: B NUM 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 数 B NUM 后 :不定期份 额折算后 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 数 A NAV 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 A 份 额的基金 份额 参考净值 B NAV 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 参考净值 B NAV 后 :不定期份额 折算后华 安中证银 行 B 份额 的基金 份额 参考净值 NAV 后 :不定期份额 折算后华 安中证银 行份额的 基金份 额净 值 经折算后华 安中证银行 B 份额的 基金份额 持有人 新增 的场内华安 中证银行 份额数取 整 计算(最小 单位为 1 份),余额 计入基金 资产。 ③ 华安中证银 行份额


份额折算原 则: 场外华安中 证银行份 额持有人 份额 折算 后获得新 增场 外华安中证 银行份额, 场 内华安中 证银行份额 持有人份 额折算后 获得新增 场内华安 中证 银行份额。 = A NAV NAV 后 前 = NAV NUM NUM NAV ? 前 前 后 后





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 80 其中: NAV 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行份额 的基金份 额净 值 NUM 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行份额 的基金份 额数 NUM 后 :不定期份 额折算后 华安中证 银行份额 的基金份 额数 华安中证银 行份额的 场外份额 经折算后 的份额数 采用 截位法保留 到小数点 后两位, 由此 产生的误差 计入基金 财产; 华安 中证银行 份额的场 内 份额经折算 后的份额 数取整计 算 (最小 单位为 1 份 ),余额 计入基金 财产。 在实施不定期份额折算时,折 算日折算前华安中证银 行份额的基金份额净值以及华安 中证银行 A 份额和华 安中证银 行 B 份额 参考净值 等具 体见基金管 理人届时 发布的相 关公告 。 (5 )基金份 额折算期 间的基金 业务办理 为保证基金份额折算期间本基 金的平稳运作,基金管 理人可根据深圳证券交易所、中 国证券登记 结算有限 责任公司 的相关业 务规定暂 停华 安中证银行 A 份额 与华安中 证银行 B 份额的上市 交易和华 安中证银 行份额的 申购、 赎回 相 关等业务, 具 体见基金 管理人届 时发布 的相关公告 。 (6 )基金份 额折算结 果的公告 基金份额折 算结束后 , 基金 管理人应 按照 《 信息披露 办法》 在指 定媒介 公告折算 结果, 并报中国证 监会备案 。 2、当华安中 证银行 B 份 额的参考 净值小于 或等于 0.2500 元时 当华安中证 银行 B 份额 的参考净 值小于或 等于 0.2500 元, 本基 金将按照 以下规则 进行 份额折算。 (1 )不定期 份额折算 基准日 华安中证银 行 B 份额的 参考净值 达到 0.2500 元,基 金管理人即 可确定折 算基准日 。 (2 )不定期 份额折算 对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的华安中 证银行 A 份额 、 华安中证银 行 B 份额和 华安中 证银行份额 。 (3 )不定期 份额折算 频率 不定期。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 81 (4 )基金份 额折算方 式 当华安中证 银行 B 份额 的参考净 值小于或 等于 0.2500 元后, 本 基金在根 据市场情 况确 定份额折算 基准日后 将分别对 华安中证 银行 A 份额 、 华安中证银 行 B 份额 和华安中 证银行 份额进行份 额折算, 份额折算 后本基金 将确保华 安中 证银行 A 份额 和华安中 证银行 B 份额 的比例为 1:1 ,份额折 算后华安 中证银 行份额的 基金 份额净值以 及华安中 证银行 A 份额和 华安中证银 行 B 份额的 参考净值 均调整为 1.0000 元。 华安中证银 行 A 份额、 华安 中证银行 B 份额、 华 安中 证银行份额 三类份额 按照如下 公 式进行份额 折算。 ① 华安中证银 行 B 份额 份额折算原 则: 份额折算前 华安中证 银行B 份额 的资产净 值与份额 折 算后华安中 证银行B 份 额的资产 净 值相等。 = 1.0000 BB B NAV NUM NUM ? 前 前 后 其中: B NAV 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 参考净值 B NUM 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 数 B NUM 后 :不定期份 额折算后 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 数 ② 华安中证银 行 A 份额 份额折算原 则: A. 份额折算 前后华安 中证银 行 A 份额与 华安中 证银 行 B 份额始 终保持 1 :1 配比; B. 份额折算 前华安中 证银 行 A 份额的资 产 净值与 份 额折算后华 安中证银 行 A 份额的 资 产净值及其 新增场内 华安中证 银行份额 的资产净 值之 和相等; C. 份额折算 前华安中 证银 行 A 份额的持 有人在份 额 折算后将持 有华安中 证银 行 A 份额 与新增场内 华安中证 银行份额 。 = AB NUM NUM 后 后





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 82 华安中证银 行 A 份额 持有新增 的场内华 安中证银 行份 额的份额数= - 1.0000 1.0000 A A A NAV NUM NUM ?? 前 前 后 其中:


A NAV 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 A 份 额的基金 份额 参考净值 A NUM 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行 A 份 额的基金 份额 数 A NUM 后 :不定期份 额折算后 华安中证 银行 A 份 额的基金 份额 数 B NUM 后 :不定期份 额折算后 华安中证 银行 B 份 额的基金 份额 数 ③ 华安中证银 行份额: 份 额折算原 则:


份 额折 算前华 安中 证银 行份额 的资 产净值 与份 额折 算后 华安 中证银 行份 额的 资产净 值 相等。 = 1.0000 NAV NUM NUM ? 前 前 后 其中: NAV 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行份额 的基金份 额净 值 NUM 前 :不定期份 额折算前 华安中证 银行份额 的基金份 额数 NUM 后 :不定期份 额折算后 华安中证 银行份额 的基金份 额数 华安中证银 行份额的 场外份额 经折算后 的份额数 采用 截位法保留 到小数点 后两位, 由此 产生的误差 计入基金 财产; 华安 中证银行 份额的场 内 份额经折算 后的份额 数取整计 算 (最小 单位为 1 份 ),余额 计入基金 财产。 在实施不定期份额折算时,折 算日折算前华安中证银 行份额的基金份额净值、华安中 证银行 A 份 额参考净 值、 华安中证 银行 B 份 额参考净 值等具体见 基金管理 人届时发 布的相关 公告。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 83 (5 )基金份 额折算期 间的基金 业务办理


为保证基金份额折算期间本基 金的平稳运作,基金管 理人可根据深圳证券交易所、中 国证券登记结算 有限责任公 司的相关业 务规定暂停 华 安中证银行 A 份额与华安中 证银行 B 份额的上市 交易和华 安中证银 行份额的 申购或赎 回等 相关业务, 具体 见基金管 理人届时 发布 的相关公告 。 (6 )基金份 额折算结 果的公告


基金份额折算结 束后,基金 管理人应 按 照《信息披露 办法》在指定媒 介公告折算 结果, 并报中国证 监会备案 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 84 二十 、基金的会计 与审计 ( 一 ) 基金 的会计政 策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至12 月 31 日;基金首次 募集的会 计年度 按 如下原则: 如果《基 金合同》 生效少于2 个月, 可以 并入下一个 会计年度 披露; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方 式确认。 ( 二 ) 基金 的审计 1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所, 须通报基金托管 人。更换会 计师事 务所需依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介 公告并报中 国证监会 备案。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 85 二十 一、基金的信 息披露 (一) 本基金的 信息披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办法 》 、 《信息披露办 法》 、 《基金 合同》 及其他有关 规定。相 关法律法 规关于信 息披露的 规定 发生变化时 ,本基金 从其最新 规定。 (二)信息 披露义务 人 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金 份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息, 并保 证所披露 信息的真实 性、准确 性和完整 性。 本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 , 将应予披露的 基金信息 通过中国 证监会指定 媒介披露, 并 保证基金 投资者能 够按照 《 基金合同》 约定 的时间和 方式查阅 或者 复制公开披 露的信息 资料。 (三)本基 金信息披 露义务人 承诺公开 披露的基 金信 息,不得有 下列行为 : 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 (四) 本基金公 开披露的 信息应采 用中文文 本。 如同 时采用外文 文本的, 基金 信息披露 义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的,以中 文文本为 准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 (五)公开 披露的基 金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1、基金招募 说明书、 《基金合 同》 、基金 托管协 议 (1) 《基 金合同 》 是界定 《基金 合同》 当事人的 各项 权利、 义 务关系 , 明确基 金份额持 有人大会召 开 的规则 及具体程 序, 说明基金 产品的特 性等涉及基 金投资者 重大利益 的事项的 法律文件。 (2)基金招募说 明书应当最 大限度地披 露影响基金 投资者决策的全 部事项,说 明基金





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 86 认购、 申购和 赎回安排 、 基金投 资、 基金 产品特性 、 风险揭示、 信 息披露及 基金份 额持有人 服务等内容。 《基金合 同》 生效 后, 基金管 理人在 每 6 个月结束之 日起 45 日 内, 更新 招募说 明书并登载 在网站上, 将更新后 的招募说 明书摘要 登 载在指定媒 介上; 基金 管理人在 公告的 15 日前向主要办 公场所所在 地的中国证 监会派出机 构报送更新的招 募说明书, 并就有关更 新内容提供 书面说明 。 (3)基金托 管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保管 及基金运作 监督等 活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 基金募集申 请经中国 证监会注 册后, 基金 管理人在 基 金份额发售 的 3 日前, 将基金招 募 说明书、 《基金 合同》 摘要 登载在指 定媒介上; 基金管 理人、 基金托管 人应当将 《 基金合同 》 、 基金托管协 议登载在 网站上。 2、基金份额 发售公告 基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告, 并在披露 招募说明 书的当日登 载于指定 媒介上。 3、 《基金合 同》生效 公告 基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒介上 登载 《基金 合同》 生效 公告。 4、 《上市交 易公告书 》 基金管理人 应当在本 基金的基 金份额上 市交易 3 个工 作日前, 将 《上市交 易公告书》 登 载在指定媒 介上。 5、基金资产 净值公告 、基金份 额(参考 )净值 公告 、基金份额 累计净值 公告 《基金合同》 生效后, 在 华安 中证 银行 A 份 额和华安 中证银行B 份额开始 上市交易 或开 始办理华安 中证银行 份额申购 赎回前, 基金 管理人应 当至少每周 公告一次 基金资产 净值和华 安 中证银行 份额的基 金份额净 值、 华安 中证 银行 A 份 额与华安 中 证银行 B 份额的基 金份额参 考净 值。 在华安中证 银行A 份额 和华安 中 证银行B 份 额开始上 市交易或开 始办理华 安 中证银 行 份 额申购赎回 后, 基金管理 人应当在 每个开放 日的次日 , 通过网站、 基金份 额发售网 点以及其 他媒介, 披露 开放日的 华安 中证 银行 份额 的基金份 额 净值和基金 份额累计 净值、 华安 中证银 行 A 份额与 华安 中证 银行 B 份 额的基金 份额参考 净值 。 基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值和 华安 中证银 行 份额的基金 份额净值 和基金份 额累计净 值、 华安 中证 银行 A 份额 与华安 中 证银行 B 份额的基





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 87 金份额参考 净值。 基金管 理人应当 在前款规 定的市场 交易日的次 日, 将基金 资 产净值、 华安 中证银行 份 额的基金 份额净值 和基金份 额累计净 值、 华安 中证银 行 A 份额 与华安 中 证银行 B 份额的基金 份额参考 净值登载 在指定媒 介上。 6、基金份额 申购、赎 回价格 基金管理人应当 在《基金合 同》 、招募说 明书等信息 披露文件上载明 华安 中证银 行 份额 申购、 赎回价格 的计算方 式及有关 申购、 赎回费 率, 并保证投资 者能够在 基金份额 发售网点 查阅或者复 制前述信 息资料。 7、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ,编制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文登载于网 站上, 将年 度报告摘 要登载在 指定媒介 上 。 基金年度报 告的财务 会计报告 应当经 过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内,编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒介上。 《基金合同》 生 效不足 2 个月的, 基金 管理人可 以不 编制当期季 度报告、 半年 度报告或 者年度报告 。 基金定期报 告在公开 披露的第2 个工作 日, 分别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场 所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本或书 面报告方 式。 8、临时报告 本基金发生 重大事件, 有 关信息披 露义务人 应当依照 《信息披露办法》 的 规定编制 临时 报告书, 予以 公告, 并在 公开披露 日分别报 中国证监 会和基金管 理人主要 办公场所 所在地的 中国证监会 派出机构 备案。 前款所称重 大事件, 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的下列事件 : (1)基金份 额持有人 大会的召 开; (2)终止《 基金合同 》 ; (3)转换基 金运作方 式; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 88 (6)基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7)基金募 集期延长 ; (8)基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金 托管部门负 责人发生 变动; (9)基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10 ) 基金管 理人、 基金 托管人基 金托管部 门的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之 三十; (11 )涉及 基金管理 业务 、基 金财产、 基金托管 业务 的诉讼; (12 )基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13 ) 基金 管理人及 其董事 、 总经理 及其他高 级管理人 员、 基金经 理受到严 重行政处 罚, 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; (14 )重大 关联交易 事项; (15 )基金 收益分配 事项; (16 )基金 管理费、 基金托管 费等费用 计提标准 、计 提方式和费 率发生变 更; (17) 基金份 额净 值计 价错误 达华 安 中证 银行 份额 的基 金份 额净值 、华 安 中 证银行 A 份额的基金 份额参考 净值或华 安 中证银 行 B 份额 的基 金份额参考 净值百分 之零点五 ; (18 )基金 改聘会计 师事务所 ; (19 )变更 基金销售 机构; (20 )更换 基金注册 登记机构 ; (21 ) 华安 中证银行 份额开始 办理申购 、赎回; (22 )华安 中证银行 份额申购 、赎回费 率及其收 费方 式发生变更 ; (23 )华安 中证银行 份额发生 巨额赎回 并延期支 付; (24 )华安 中证银行 份额连续 发生巨额 赎回并暂 停接 受赎回申请 ; (25 )华安 中证银行 份额暂停 接受申购 、赎回申 请后 重新接受申 购、赎回 ; (26 )本基 金开始办 理或暂停 接受配对 转换申请 ; (27 )本基 金暂停接 受份额配 对转换后 恢复办理 份额 配对转换业 务; (28 )本基 金实施基 金份额折 算; (29 )华安 中证银行A 份额、 华安 中证 银行 B 份 额上 市交易; (30 )华安 中证银行A 份额、 华安 中证 银行 B 份 额暂 停上市、恢 复上市或 终止上市 ; (31 )基金 推出新业 务或服务 ;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 89 (32 )中国 证监会规 定和基金 合同约定 的其他事 项。 9、澄清公告 在 《基金合同》 存续 期限内, 任何 公共媒体 中出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基 金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的, 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 10 、基金份 额持有人 大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报中 国证 监会备案, 并予以公 告。 11 、投资股 指期货相 关公告 本基金将在 季度报告、 半年度报 告、 年度 报告等定 期 报告和招募 说明书 (更 新) 等文 件 中披露股指 期货交易 情况, 包 括投资政 策、 持仓情 况 、 损益情况、 风险指标 等, 并充 分揭示 股指期货交 易对基金 总体风险 的影响以 及是否符 合既 定的投资政 策和投资 目标等。 12 、 投资资 产支持证 券相关公 告 基金管理人 应在基金 年报及半 年报中披 露其持有 的资 产支持证券 总额、 资产支 持证券市 值占基金净 资产的比 例和报告 期内所有 的资产支 持证 券明细。 基金管 理人应在 基金季度 报告 中披露其持 有的资产 支持证券 总额、 资产支 持证券市 值占基金净 资产的比 例和报告 期末按市 值占基金净 资产 比例 大小排序 的前 10 名 资产支 持证 券明细。 13 、 中国证 监会规定 的其他信 息。 (六)信息 披露事务 管理 基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露管 理 制度, 指定专 人负责管 理信息披 露 事务。 基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息, 应 当符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与 格式准则的 规定。 基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中 国证监会 的规 定和 《基金合 同》 的约 定, 对基 金 管理人编制 的基金资 产净值、 基金份额 ( 参考) 净 值 、 基金份额申 购赎回价 格、 基金 定期报 告和定期更 新的招募 说明书等 公开披露 的相关基 金信 息进行复核、 审查, 并向 基金管理 人 出 具书面文件 或者盖章 确认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人、 基金托管 人除依法 在指定媒 介上披露 信 息外, 还可以 根据需要 在其他公 共 媒体披露信 息, 但是其 他公共媒 体不得早 于指定媒 介 披露信息, 并 且在不同 媒介上披 露同一 信息的内容 应当一致 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 90 为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律意 见书的专 业机构, 应 当制作工作 底稿,并 将相关档 案至少保 存到《基 金合 同》终止后 10 (七)信息 披露文件 的存放与 查阅 招募说明书公布 后,应当分 别置备于基 金管理人、基 金托管人和基金 销售机构的 住所, 供公众查阅 、复制。 基金定期报 告公布后, 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所, 以 供公众查 阅、 复制。 (八)暂停 或延迟信 息披露的 情形 1、基金投资 所涉及的 证券、期 货交易所 遇法定 节假 日或因其他 原因暂停 营业时; 2、 因不可抗力 或其他情 形致使基 金管理人、 基金托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时 ; 3、法律法规 规定、中 国证监会 或《基金 合同》 认定 的其他情形 。 (九)法律 法规或中 国证监会 对信息披 露另有规 定的 ,从其规定 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 91 二十 二 、风险揭示 (一)投资 组合的风 险 投资组合的 风险主要 包括市场 风险、信 用风险及 流动 性风险。 1、市场风险 证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动, 将 使本基金资 产面临潜 在的风险, 本 基金的市场风险 来源于标的 指数成份股 和备选成份 股 股票资产与债券 资产市场价 格的波动。 影响股票与 债券市场 价格波动 的风险包 括但不限 于以 下多种风险 因素: (1)政策风 险 货币政策、 财政 政策、 产业政 策等国家 宏观经济 政策 的变化导致 证券市场 价格波动, 影 响基金收益 而产生风 险。 (2)经济周 期风险 经济运行具 有周期性 的特点, 证 券市场的 收益水平 受 到宏观经济 运行状况 的影响, 也 呈 现周期性变 化, 基金投资 于上市公 司的股票 与债券, 其收益水平 也会随之 发生变化, 从 而产 生风险。 (3)利率风 险 金融市场利 率的波动 会导致股 票市场及 债券市场 的价 格和收益率 的变动, 同时 直接影响 企业的融资成本 和利润水平 。基金投资 于股票与债 券 ,其收益水平会 受到利率变 化的影响, 从而产生风 险。 (4)通货膨 胀风险 基金持有人 的收益将 主要通过 现金形式 来分配, 如 果 发生通货膨 胀, 现金的 购买力会 下 降,从而影 响基金的 实际收益 。 (5)汇率风 险 汇率的变化 可能对 国 民经济不 同部门造 成不同的 影响 , 从而导致本基 金所投资 的上市公 司业绩及其 股票价格 。 (6)上市公 司经营风 险 上市公司的 经营受多 种因素影 响。 如果所 投资的上 市 公司经营不 善, 其股票 价格可能 下 跌, 或者能够用 于分配的 利润减少, 使 基金投资 收益 下降。 虽然本基 金可通过 分散化投 资减 少这种非系 统性风险 ,但并不 能完全消 除该种风 险。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 92 (7)债券收 益率曲线 变动的风 险 债券收益率 曲线变动 风险是指 与收益率 曲线非平 行移 动有关的风 险, 单一的久 期指标并 不能充分反 映这一风 险的存在 。 (8)再投资 风险 市场利率下 降将影响 固定收益 类证券利 息收入的 再投 资收益率, 这与 利率上升 所带来的 价格风险互 为消长。 2、信用风险 债券发行人 出现违约、 拒绝支付 到期本息, 或由于债 券发行人信 用质量降 低导致债 券价 格下降的风 险,信用 风险也包 括证券交 易对手因 违约 而产生的证 券交割风 险。 3、流动性风 险 因市场交易 量不足, 导致 证券不能 迅速、 低成本 地转 变为现金的 风险。 流动性 风险还包 括由于本基 金出现 投 资人 大额 赎回, 致使本 基金没有 足够的现金 应付基金 赎回支付 的要求所 引致的风险 。 (二)本基 金特有的 风险 1、指数化投 资风险 (1)标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场 的平均回报 率可能存 在偏离。 (2)标的指 数波动的 风险 标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资人 心理 和交易制度 等各种因 素的影响 而波动, 导致 指数波动 , 从而使基金收 益水平发 生变化, 产生 风险。 (3)基金投 资组合回 报与目标 指数回报 偏离的 风险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与目标指 数的 收益率发生 偏离: 1) 由于标的指数 调整成份股 或变更编制 方法,使本 基金在相应的组 合调整中产 生跟踪 误差。 2) 由于目标指数 成份股发生 配股、增发 等行为导致 成份股在目标指 数中的权重 发生变 化,使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪误差 。 3) 成份股派发现 金红利、新 股收益将导 致基金收益 率超过目标指数 收益率,产 生跟踪





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 93 误差。 4) 由于成份股停 牌、摘牌或 流动性差等 原因使本基 金无法及时调整 投资组合或 承担冲 击成本而产 生跟踪误 差。 5) 由于基金应对 日常赎回保 留的少量现 金、投资过 程中的证券交易 成本,以及 基金管 理费和托管 费的存在 ,使基金 投资组合 与目标指 数产 生跟踪误差 。 6) 其他因素产生 的跟踪误差 。如未来法 律法规允许 的情况下的卖空 、对冲机制 及其 他 工具造成的 指数跟踪 误差;因 基金申购 与赎回带 来的 现金变动等 。 (4)标的指 数变更的 风险 尽管可能性 很小, 但根据 基金合同 规定, 如出现 变更 目标指数的 情形, 本基金 将变更目 标指数。 基于原 目标指数 的投资政 策将会改 变, 投资 组合将随之 调整, 基金的 收益风险 特征 将与新的目 标指数保 持一致, 投资人须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。 2、基金运作 的特有风 险 本基金为分 级基金, 华安 中证银行A 份额 和 华安中证 银行 B 份额 的运作不 同于普通 的开 放式基金和 封闭式基 金,投资 于本基金 还将面临 以下 基金运作特 有的风险 : (1)上市交 易风险 基金合同生 效后, 华安中 证银行 A 份额 与华安 中证银 行 B 份额将 在深圳证 券交易所 上市 交易 , 由于上市 期间可能 因 收益分 配、 份额折算 等原 因 导致基金 停牌, 投资人 在停牌期 间不 能买卖 华安 中证银行A 份额与 华安中证 银行 B 份额 , 产生风险; 同时, 可 能因上市 后流动性 不足导致华安 中证银 行 A 份额 与华安中 证银行 B 份额 产生流动性 风险。 (2)杠杆机 制风险 本基金为跟踪 指数的 股票型基 金, 具有较高 风险、 较 高预期收益 的特征。 从本 基金所分 离的两类基 金份额来 看, 华安 中证 银行 A 份额 具有低 风险、 收益相对 稳定的特 征; 华安 中证 银行B 份额具 有高风险、 高预期 收益的特 征。 由于华安中证银行B 份额 内含杠 杆机制的 设计, 华安 中证银行 B 份额参考 净 值的变动幅 度将大于华安 中证银行 份额 的基金份额 净值 和华安 中证银行 A 份额 参考 净值的变 动幅度, 即华安 中证银 行 B 份额参考 净值变 动的波动 性要高于 其他两类份 额。 (3)基金份 额的 折/ 溢价交易 风险 华安中证银 行A 份额与 华安 中证 银行B 份额 上市交易 后, 由于受到 市场供求 关系的影 响, 其各自的 交易价 格与 参考 净 值可能出现 偏离并出现 折/溢价风险。尽管 份额配对转 换套利机 制的设计已 将 华安 中 证银 行 A 份额 和 华安 中证银 行 B 份额 的折/溢 价风险降 至较低水 平,但





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 94 是该制度不 能完全规 避该风险 的存在。 华安中证银 行 A 份额与 华安 中证 银行 B 份额 分别交 易 ,由于份额 配对转换 机制的存 在, 其中一类基 金份额折/ 溢价的变 化可能影 响另一 类份 额的折/溢价 。 (4)基金份 额 风险收 益特征变 化风险 由于基金份 额折算的 设计,在 华安中证 银行 份额 净值 达到 1.5000 元 后,本基 金将进行 份额不定期 份额折算。 原 华安 中证 银行 B 份额 持有人 将会获得一 定比例的 华安 中证 银行 份额 , 因此原 华安 中证银行B 份额持 有人所持 有的部分 基金 份额的风险 收益特征 将会发生 改变。 由于基金份 额折算的 设计,在 华安中证 银行 B 份额 参考 净值达 到 0.2500 元 后,本基 金 将进行份额 不定期份 额折算。 原华安 中证银 行 A 份额 持有人将会 获得一定 比例的华安 中证银 行 份额, 因此, 原 华安 中 证银行 A 份额持有 人所持有 的部分基金 份额的风 险收益特 征将会发 生改变。 由于华安 中 证银行A 份额 会在每个 会计年 度12 月15 日 (但基金合 同另有约 定的除外 ) , 把约定收益 折算为场 内 华安中 证银行份额 的设计, 使 原 华安 中证 银行 A 份额 持有人 将会获得 一定比例的 华安 中证 银行 份额 , 因此, 原华安 中证银 行 A 份额持 有人所持 有的部分 基金份额 的风险收益 特征将会 发生改变 。 (5)份额折 算风险 1) 在基金份 额折算过 程中由于 尾差处理 而 可能 给投 资人带来损 失。 场外份额进 行份额折 算时计算 结果保留 到小数点 后两 位, 小数点后两 位以后的 部分舍去 , 舍去部分所 代表的资 产计入基 金财产。 场 内份额进 行 份额折算时 计算结果 保留至整 数位 (最 小单位为 1 份) ,小数点 以后的部 分舍去, 舍去部分 所代表的资 产计入基 金财产。 因此,在 基金份额折 算过程中 由于尾差 处理而可 能给投资 人带 来损失。 2) 份额折算 后新增份 额有可能 面临无法 赎回的 风险 。 新增份额可能面 临无法赎回 的风险是指在 场内购买华安 中证银行 A 份额 或华安 中 证银 行 B 份额的 一部分投 资人可能 面临的风 险。 由于在二 级市场可以 做交易的 证券公司 并不全部 具备 中国证 监会 颁发 的基金代 销资格, 而只 有具备基 金代销资格 的证券公 司才可以 允许投资 人赎回基金 份额。 因此, 如果投资 人通过不 具备基金 代销资格的 证券公司 购买 华安 中证银行 A 份额 或华安 中证银 行 B 份额 , 在其 参与份额 折算后 , 则折算 新增的华安 中证银 行 份额并不 能 被赎 回。此 风险需 要引 起投资 人注意 ,投 资人可 以选 择在 份额折 算前将 华安 中证银 行 A 份额 或 华安 中证银行B 份额卖 出, 或者将新 增的 华安 中证银行份额 通过转 托管业务 转入具有 基金代销资 格的证券 公司后赎 回基金份 额。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 95 (6)份额配 对转换业 务中存在 的风险 基金合同生 效后, 在华安 中证银 行 份额 、 华安 中证银 行 A 份额和 华安 中证 银行 B 份额 的 存续期内, 基金 管理人将 根据基金 合同的约 定办理华安 中证银行 份额 与华安 中证银 行 A 份额 、 华安 中证银 行 B 份额 之间份额 配对转换。 一方面, 份 额配对转换 业务的办 理可能改 变 华安中 证银行A 份额 和 华安中 证银行B 份额 的市场 供求关系 , 从而可能影 响其交易 价格; 另一 方面, 份额配对转 换业务可 能出现暂 停办理的 情形, 投资人 的份额配对 转换申请 也可能存 在不能及 时确认的风 险。 (7)约定收 益实现的 风险 在存续期内, 本基金 ( 包括 华安 中证银行 份额、 华安 中证银行 A 份额 和华安 中证银 行 B 份额 )将不 进行收益 分配。 在每个基金 会计年 度 12 月 15 日 (遇节假 日顺延, 基 金合同 另有 约定 的除 外) ,基金 管 理人将根据基金 合同的约定 对本基金华安 中证银行 份额 和 华安中证银 行 A 份额实 施定期份 额折算 以分 配约定收 益 。 基金份额 折算后, 如果 出现 新增份额的 情形, 投资人 可通过卖 出或 赎回折算后 新增份额 的方式 将 约定收益 兑现以获 取 投 资回报, 但是, 投资人通 过变现折 算后 的新增份额 以获取 约 定收益 的 方式并不 等同于基 金收 益分配, 投资人 不仅须承 担相应的 交易 成本,还可 能 承担 基 金份额 在 卖出或赎 回 过程中 的价 格波动风险 。 3、股指期货 等金融衍 生品投资 风险 金 融衍 生品是 一种 金融合 约, 其价值 取决 于一种 或多种 基础 资产或 指数,其评 价主 要源 自于对挂钩 资产的价 格与价格 波动的预 期。 投资于衍 生品需承受 市场风险、 信 用风险、 流动 性风险、 操作 风险和法 律风险等。 由于衍生 品通常具 有杠杆效应, 价格波 动比标的 工具更为 剧烈,有时候 比投资标 的资产要 承担更高 的风险。 并 且 由于衍生品 定价相当 复杂,不适 当的估 值有可能使 基金资产 面临损失 风险。 股指期货采用保 证金交易制 度,由于保证 金交易具有 杠杆性,当出现不 利行情时, 股 价指 数微小的变动就 可能会使 投 资人 权益遭 受较大损失 。 股指期货采用每 日无负债结 算制度,如 果没有在规 定的时间 内补足保 证金,按规 定将被 强制 平仓,可能给 投资带来 重大损失 。 ( 三 )管理 风险 1、管理风险 本基金可能 因为基金 管理人的 管理水平、 管理手段 和 管理技术等 因素, 而影 响基金收 益 水平。 这种风险 可能表现 在基金整 体的投资 组合管理 上, 例如资产配 置、 类属配置 不能符合





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 96 基金合同的 要求, 不能 达到预期 收益目标; 也可能表 现在个券个 股的选择 不能符合 本基金的 投资风格和 投资目标 等。 2、新产品创 新带来的 风险 随着中国证 券市场与 国际市场 的接轨, 各 种国外的 投 资工具也逐 步引入, 这 些新的投 资 工具在为基 金资产保 值增值的 同时, 也会 产生一些 新 的投资风险, 例如可转 换债券带 来的转 股风险, 利率期 货带来的 期货投资 风险等。 同时, 基 金管理人可 能因为对 这些新的 投资产品 的不熟悉而 发生投资 错误,产 生投资风 险。 ( 四 )合规 性风险 指本基金的 投资运作 不符合相 关法律、 法规的规 定和 基金合同的 要求而带 来的风险 。 ( 五 )操作 风险 基金运作过 程中, 因内部 控制存在 缺陷或者 人为因素 造成操作失 误或违反 操作规程 等引 致的风险, 例如,越 权违规交 易、会计 部门欺诈 、交 易错误、IT 系统故障 等风险。 ( 六 )其他 风险 1、现金管理 风险 由于开放式 基金的特 殊要求, 本 基金必须 保持一定 的 现金比例以 应付赎回 的需求, 在 管 理现金头寸 时,有可 能存在现 金不足的 风险和现 金过 多而带来的 机会成本 风险。 2、技术风险 当计算机、 通讯 系统、 交易网 络等技术 保障系统 或信 息网络支持 出现异常 情况, 可能导 致基金日常 的申购赎 回无法按 正常时限 完成、 注册 登 记系统瘫痪、 核算系统 无法按正 常时限 显示产生净 值、基金 的投资交 易指令无 法及时传 输等 风险。


3、大额赎回 风险 本基金是一开放 式基金,基 金规模将随 着 投资人对基 金份额的申购与 赎回而不断 变化, 若 是由 于 投资 人 的连 续大 量赎回 而导致 基金 管理人 被迫 抛售 债券和 股票以 应付 基金赎 回的 现金需要, 则可能使 基金资产 净值受到 不利影响 。 4、顺延或暂 停赎回风 险 因为市场剧 烈波动或 其他原因 而连续出 现巨额赎 回, 并导致基金 管理人的 现金支付 出现 困难, 投资 人 在赎回 基金份额 时,可能 会遇到部 分顺 延赎回或暂 停赎回等 风险。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 97 5、其他不可 抗力风险 战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现, 将会严 重影 响证券市场 的运行, 可能 导致基金 资产的损失。 金 融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约 等超出基金 管理人自 身直接控 制能力之 外的风险, 可能导致 基金或者 基金份额 持有人利 益受 损。 声明: 1、本基金未经任 何一级政府 、机构及部 门担保。 投 资人 自愿投资于 本基金,须 自行承 担投资风险 。 2、除基金管理人 直接办理本 基金的销售 外,本基金 还通过销售代理 机构销售。 但是, 本基金并不 是销售代 理机构的 存款或负 债, 也没有 经 销售代理机 构担保或 者背书, 销 售代理 机构并不能 保证其收 益或本金 安全。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 98 二十 三、基金 合同 的变更、 终 止与 基金财 产的 清算 ( 一 ) 基金 合同的变 更 1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或基金 合同约定 应经基金份额持 有人大会决 议通过 的事项的, 应 召开基金 份额持有 人大会决 议通过。 对 于法律法规 规定或基 金合同约 定可不经 基金份额持 有人大会 决议通过 的事项, 由 基金管理 人 和基金托管 人同意后 变更并公 告, 并报 中国证监会 备案。 2、关于《基金合 同》变更的 基金份额持 有人大会决 议须报中国证监 会备案,并 自表决 通过之日起 生效,决 议生效后 依照《信 息披露办 法》 的有关规定 在指定媒 介公告。 ( 二 ) 基金 合同的终 止 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、 《基金合 同》约定 的其他情 形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 ( 三 ) 基金 财产的清 算 1、 基金财产 清算小组: 自出现 《 基金合同 》 终止事 由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2、基金财产清算 小组组成: 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产清算 小组职责: 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1) 《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财产 清算 小组统一接 管基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 99 (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 (7)对基金 财产进行 分配; 5、基金财产 清算的期 限为六个 月 。 (四)清算 费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金剩余财 产中支付 。 (五)基金 财产清算 剩余资产 的分配 依据基金财 产清算的 分配方案, 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、 交纳所欠税 款并清偿 基金债务 后, 分别计算 华安 中证银行份 额、 华安中证 银行 A 份 额与 华安中证银行 B 份额各自的 应计分配比 例,并据此 由华安中证银行 份额、华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行B 份额各 自的基金 份额持有 人根 据其持有的 基金份额 比例进行 分配。 (六)基金 财产清算 的公告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告; 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 (七)基金 财产清算 账册及文 件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 100 二十 四、基金合同 的内容摘要 基金合同的 内容摘要 详见附件 一。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 101 二十 五、基金托管 协议的内容 摘要 基金托管协 议的内容 摘要详见 附件二。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 102 二十 六、对基金投资 人的服务 本公司承诺 为基金 份 额持有人 提供一系 列的服务 , 并 将 根据基金 份额持有 人 的需要 和市 场的变化, 适时对服 务项目进 行调整。 主要服务 内容 如下: ( 一 ) 投资 人对账单 服务 本 公司 在每个 自然 年度 结束后20个 工作日 内向 定制 纸质 对账 单的基 金份 额持 有人寄 送 纸质对账单 ;每月向 定制电子 对账单服 务的基金 份额 持有人发送 电子对账 单。 ( 二 ) 客户 服务中心 电话服务 客户服务中 心提供7X24 小时的 基金净值 信息、 投资 人 账户交易情 况、 基金产 品与服 务等 信息的自助 查询。 客户服务中 心人工座 席在交易 日提供人 工服务, 基金 投资人可以 通过客服 热线获得 业务 咨询、信息 查询、服 务投诉、 信息定制 、账户资 料修 改等专项服 务。 ( 三 ) 网络 在线服务 投资人可以 通过本公 司网站的 “在 线客服” 在线 就基 金投资、 交易操 作中的各 种问题进 行咨询互动 或留言 。 ( 四 ) 信息 定制服务 投资人可以 通过拨打 本公司客 服热线、 发送 邮件或者 直接登录本 公司网站 定制电子 对账 单 及资讯服 务 等 各类 信息服务 。 ( 五 ) 投诉 受理 服务 投资人可以通过 各销售机构 网点柜台、 客服 热线人工 服务、在线客服 、客服电子 邮箱、 纸质信函等 多种不同 的渠道提 出投诉或 意见。 本公 司 对于工作日 期间受理 的投诉, 原 则上在 受理投诉后2 个工作日 内回复; 对 于非工作 日提出 的投 诉, 将在顺延 的2个工作 日内进行 回复。 (六)网站 交易服务 依据相关的 招募说明 书、 基金合 同的约 定以及 《业 务 规则》 的规定 , 本公司 可向个人 投 资人和机构 投资人提 供基金电 子直销交 易服务。 具体 业务规则详 见基金管 理人网站 说明。 (七 )基金 管理人客 户服务联 系方式 客户服务中 心 热线:40088-50099 (免长 途话费 ) 客户服务传 真: (021 )33626962 公司网址:www.huaan.com.cn





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 103 电子信箱:service@huaan.com.cn 客服地址: 上海市四 平路1398 号 同济联 合广场B 座 14 楼 邮政编码:200092 (八)如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解 的内容,请联系基金管理人客户服 务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联 系基金管理人。请确保投资前,您/ 贵 机构已经全 面理 解了 本招募说 明书。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 104 二十 七、其他应披 露事项 1.近三年基金管 理人及其高 级管理人员 没有受到过 中国证监会及工 商、财税等 有关机 关的处罚。 2.本期公告 事项 序号 公告事项 信息披露报 纸 名称 披露日期 1


华安 关于电 子直销平 台延长 “微钱宝 ” 账户交易费 率优惠活 动时间的 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.06.27 2


关 于华安旗 下部分基 金增加 新兰德为 销 售机构的公 告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.07.15 3


华 安中证全 指证券公 司指数 分级证券 投 资基金2017 年第2季度 报告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.07.20 4


华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年第2季 度报告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.07.20 5


华 安中证银 行指数分 级证券 投资基金 更 新的招募说 明书摘要 (2017年第2号) 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.07.22 6


华 安基金管 理有限公 司关于 副总经理 变 更的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 2017.08.09





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 105 《 中国证券 报》 和公司网站 7


华 安基金关 于参加东 莞农商 行优惠活 动 的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.08.18 8


华安 关于旗 下部分基 金增加 江南农商 行 为销售机构 的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.08.19 9


华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年半年 度报告( 摘要) 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.08.25 10


华 安基金关 于参加江 南银行 优惠活动 的 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.08.30 11


华安 关于基 金电子交 易平台 延长工行 直 联结算方式 费率优惠 活动的公 告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.09.13 12


华安 关于旗 下部分基 金增加 宜信普泽 为 销售机构并 参加费率 优惠活动 的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.09.15 13


华安 关于电 子直销平 台延长 “微钱宝 ” 账户交易费 率优惠活 动时间的 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 2017.09.27





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 106 和公司网站 14


华安 关于旗 下部分基 金增加 通华财富 为 销售机构的 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.09.30 15


华 安基金管 理有限公 司关于 公司股东 变 更的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.10.17 16


华安 关于旗 下部分基 金增加 众禄为销 售 机构的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.10.19 17


华安 关于旗 下部分基 金增加 万得为销 售 机构的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.10.20 18


华安 关于旗 下部分基 金增加 泛华普益 为 销售机构并 参加费率 优惠活动 的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.10.21 19


华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年第3季 度报告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.10.25 20


华 安中证银 行指数分 级证券 投资基金 基 金经理变更 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.10.28





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 107 21


关 于华安基 金电子直 销平台 开通协助 投 资者购买合 作商户实 物黄金业 务的公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.11.02 22


关 于华安旗 下部分基 金增加 蚂蚁基金 为 销售机构的 公告 《上海证券 报》 、 《 证券时报 》、 《 中国证券 报》 和公司网站 2017.11.11
































华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 108 二十 八、招募说明 书存放及查 阅方式 招募说明书 ( 包括更新 的招募说 明书) 存 放在基金 管 理人、 基金托 管人 、 基 金代销机 构 的 住所和深 圳证券交 易所 , 投资人 可免费查 阅。 在支 付工本费后, 可 在合理时 间内取得 上述 文件的复印 件。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 109 二十 九 、备查文件 (一)备查 文件 1、中国证监 会准予本 基金募集 注册的文 件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见 书 5、基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 6、基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 7、中国证监 会要求的 其他文件 (二)存放 地点:除 第 6 项在 基金托管 人处外, 其余 文件均在基 金管理人 的住所。 (三)查阅 方式: 投 资人 可在 营业时间 免费查阅 ,也 可按工本费 购买复印 件。 华安基金管理有限公司 二〇一八 年一月二十 三日





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 110 附件 一:基金合同 内容摘要 (一)基金 份额持有 人、基金 管理人和 基金托管 人的 权利、义务 1、 基金份额 持有人的 权利 (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法申 请赎回其 持有的华 安 中证银 行 份额 ,依 法转让其持 有的华安 中证银行 A 份 额或华安 中 证银行 B 份额; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会; (5)出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会, 对基金份额持有 人大会审议 事项行 使表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作; (8)对基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼 或仲裁; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 2、 基金份额 持有人的 义务 (1)认真阅 读并遵守 《基金合 同》 、招 募说明书 等信 息披露文件 ; (2)了解所 投资基金 产品,了 解自身风 险承受 能力 ,自行承担 投资风险 ; (3)关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4)缴纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ; (5)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任; (6)不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动; (7)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; (8)返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 3、 基金管理 人的权利





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 111 (1)依法募 集基金; (2)自《基金合 同》生效之 日起,根据 法律法规和 《基金合同》独 立运用并管 理基金 财产; (3)依照《基金 合同》收取 基金管理费 以及法律法 规规定或中国证 监会批准的 其他费 用; (4)销售基 金份额; (5)召集基 金份额持 有人大会 ; (6) 依据 《基 金合同 》 及有关 法律规定 监督基金 托管 人, 如认 为基金托 管人违反 了 《基 金合同》 及国家 有关法律 规定, 应呈报 中国证监 会和 其他监管部 门, 并采取必 要措施保 护基 金投资者的 利益; (7)在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理;


(9)担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金注册 登记机构办理基 金注册登记 业务并 获得《基金 合同》规 定的费用 ;


(10 )依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案;


(11 )在《 基金合同 》约定的 范围内, 拒绝或暂 停受 理申购、赎 回和转换 申请;


(12 ) 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使 股东权利, 为 基金的利 益行使因 基 金财产投资 于证券所 产生的权 利;


(13 )在法 律法规允 许的前提 下,为基 金的利益 依法 为基金进行 融资、融 券;


(14 ) 以基金 管理人的 名义, 代表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法 律行为;


(15 ) 选择、 更换律师 事务所、 会计师事 务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外 部机构;


(16 ) 在符合有 关法律、 法规 的前提下, 制订和调 整有 关基金认购、 申 购、 赎回、 转换 、 转托管、 配对 转换、 非 交易过户 、 定期定 额投资等 方 面的业务规 则, 在法律 法规和本 基金合 同 规定 的范围 内决定 和调 整基金 的除调 高管 理费率 和托 管费 率之外 的相关 费率 结构和 收费 方式; (17 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 4、 基金管理 人的义务





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 112 (1)依法募集基 金,办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的 发售、申购 、赎回和 登记事宜 ; (2)办理基 金备案手 续; (3)自《基 金合同》 生效之日 起,以诚 实信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产 ; (4)配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策,以 专业化的经 营方式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,保证 所管理 的基金财产和基 金管理人的 财产相互独 立, 对所管理 的不同基金分别 管理,分别 记账,进行 证券投资; (6)除依据《基 金法》 、 《基 金合同》及 其他有关规 定外,不得利用 基金财产为 自己及 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 运作基金 财产 ; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8)采取适当合 理的措施使 计算基金份 额认购、申 购、赎回价格的 方法符合《 基金合 同》 等法律文件 的规定, 按有 关规定计 算并公告 基金 资产净值, 确定 华安 中证 银行 份额 的基 金份额净值 和申购赎 回价格、 华安 中证银 行 A 份额和 华安 中证银 行 B 份额 的基金份 额参考净 值; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10 )编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11 )严格 按照《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关 规定,履行 信息披露 及报告义 务 ; (12 ) 保 守基金商 业秘密 , 不泄露 基金投资 计划、 投 资意向等 。 除 《 基金法》 、 《基金 合 同》及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前应予保 密,不向 他人泄露 ; (13 ) 按 《基 金合同》 的约定确 定基金收 益分配方 案 , 及时向基金 份额持有 人分配基 金 收益; (14 )按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15 ) 依据 《 基金法》 、 《基金合 同》 及其他 有关规定 召集基金份 额持有人 大会或配 合基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; (16 )按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17 ) 确保需 要向基金 投资者提 供的各项 文件或资 料 在规定时间 发出, 并且 保证投资 者 能够按照 《基 金合同》 规定的时 间和方式 , 随时查 阅 到与基金有 关的公开 资料, 并在 支付合





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 113 理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ; (18 ) 组 织并参加 基金财产 清算小组,参与基 金财产的 保管、 清 理、 估价、 变现和分 配 ; (19 ) 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 , 及时报告中国 证监会并 通知基金 托管人; (20 ) 因违反 《基金合 同》 导致 基金财产 的损失或 损 害基金份额 持有人合 法权益时, 应 当承担赔偿 责任,其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ; (21 ) 监督基 金托管人 按法律法 规和 《基 金合同》 规 定履行自己 的义务, 基 金托管人 违 反 《基金合同》 造成 基金财产 损失时, 基金 管理人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人追 偿; (22 ) 当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时, 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行 为承担责任 ; (23 ) 以基金 管理人名 义, 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为;


(24 )基金管理 人在募集期 间未能达到 基金的备案条 件, 《基金合同》 不能生效, 基金 管理人承担 全部募集 费用, 将已募 集资金并 加计银行 同期活期存 款利息在 基金募集 期结束后 30 日内退还 基金认购 人; (25 )执 行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (26 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 5、 基金托管 人的权利 (1)自《基金合 同》生效之 日起,依法 律法规和《 基金合同》的规 定安全保管 基金财 产; (2)依《基金合 同》约定获 得基金托管 费以及法律 法规规定或监管 部门批准的 其他费 用; (3)监督基金管 理人对本基 金的投资运 作,如发现 基金管理人有违 反《基金合 同》及 国家法律法 规行为, 对基 金财产、 其他 当事人的 利益 造成重大损 失的情形, 应 呈报中国 证监 会,并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益; (4)根据相关市 场规则,为 基金开设资 金账户、证 券账户、期货结 算账户等投 资所需 账户,为基 金办理证 券交易资 金清算 ;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 114 (5)提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (6)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 6、 基金托管 人的义务 (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专门的 基金托管部 门,具有符 合要求的营 业场所,配备足 够的、合格 的熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,确保 基金财 产的安全, 保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立; 对 所托管的不同的 基金分别设 置账户,独 立核算,分 账 管理,保证不同 基金之间在 账户设置、 资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立; (4)除依据《基 金法》 、 《基 金合同》及 其他有关规 定外,不得利用 基金财产为 自己及 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 托管基金 财产 ; (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6)按规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账 户、 期货结算账户等 投资所需账 户,按 照《基金合 同》的约 定,根据 基金管理 人的投资 指令 ,及时办理 清算、交 割事宜; (7)保守基金商 业秘密,除 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有关规 定另有规定 外,在 基金信息公 开披露前 予以保密 ,不得向 他人泄露 ; (8)复核、审查 基金管理人 计算的基金 资产净值、 基金份额净值、 华安 中证银 行 份额 的基金份额 净值和申 购赎回价 格、 华安 中证 银行 A 份 额和华安 中 证银行 B 份额的基 金份额参 考净值; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10 ) 对基金 财务会计 报告、 季 度、 半年 度和年度 基 金报告出具 意见, 说明 基金管理 人 在各重要方 面的运作 是否严格 按照 《基 金合同》 的 规 定进行; 如果 基金管理 人有未执 行 《基 金合同》规 定的行为 ,还应当 说明基金 托管人是 否采 取了适当的 措施; (11 )保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上; (12 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13 )按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14 )依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项 ;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 115 (15 ) 依据 《 基金法》 、 《基金合 同》 及其 他有关规 定 , 召集基金份 额持有人 大会或 配合 基金管理人 、基金份 额持有人 依法召 集 基金份额 持有 人大会; (16 )按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作; (17 )参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18 ) 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 , 及时报告中国 证监会和 银行监管 机构,并通 知基金管 理人; (19 ) 因违反 《基金合 同》 导致 基金财产 损失时, 应 承担赔偿责 任, 其赔偿 责任不 因其 退任而免除 ; (20 ) 按规定 监督基金 管理人按 法律法 规和 《基金 合 同》 规定履行 自己的义 务, 基金 管 理人因违反 《基金合 同》 造 成基金财 产损失时 , 应为基 金份额持有 人利益向 基金管理 人追偿 ; (21 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 (二)基金 份额持有 人大会召 集、议事 及表决的 程序 和规则 基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 或基金份 额持 有人的合法 授权代表 组成。 基金份 额持有人大 会的审议 事项应分 别由华安 中证银行 份额 、 华安 中证银 行 A 份额、 华安中证 银行 B 份额的基金 份额持 有人独立 进行表决。 基 金份额持 有人持有的 每一基金 份额在其 对应的份 额级别内拥 有平等的 投票权。 本基金基金 份额持有 人大会不 设立日常 机构。 1、 召开事由 (1)当出现 或需要决 定下列事 由之一的 ,应当 召开 基金份额持 有人大会 : 1)终止《基 金合同》 ,但法律 法规、中 国证监会 另有 规定另有约 定的除外 ; 2)更换基金 管理人; 3)更换基金 托管人; 4)转换基金 运作方式 ; 5)提高基金管理 人、基金托 管人的报酬 标准,但法 律法规、中国证 监会另有规 定的除 外; 6)变更基金 类别; 7)本基金与其他 基金的合并 ,但法律法 规、中国证 监会另有规定和 基金合同另 有约定 的除外;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 116 8)变更基金投资 目标、范围 或策略,但 法律法规、 中国证监会另有 规定和基金 合同另 有约定的除 外; 9)变更基金 份额持有 人大会程 序,但法 律法规 、中 国证监会另 有规定的 除外; 10 )基金管 理人或基 金托管人 要求召开 基金份额 持有 人大会; 11 ) 单独或合计 持有华安 中证银行 份额、 华安 中 证银 行 A 份额、 华安 中证银行B 份额各 自份额 10%以 上(含 10% )基金份 额的基金 份额持有 人(以基金 管理人收 到提议当 日的基金 份额计算, 下同)就 同一事项 书面要求 召开基金 份额 持有人大会 ; 12 )对基金 当事人权 利和义务 产生重大 影响的其 他事 项; 13 )法律法规、 《 基金合同》 或中国证监 会规定的其 他应当召开基金 份额持有人 大会的 事项。 (2)以下情况可 由基金管理 人和基金托 管人协商后 修改,不需召开 基金份额持 有人大 会: 1)调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用; 2)法律法规 要求增加 的基金费 用的收取 ; 3)在法律法规和 《基金合同 》规定的范 围内调整华 安 中证银行 份额 的申购费率 、调低 赎回费率; 4)在不违反法律 法规规定和 《基金合同 》约定、且 对基金份额持有 人利益无实 质性不 利影响的情 况下,增 加、减少 或调整基 金份额类 别及 定义,变更 收费方式 ; 5)因相应的 法律法规 发生变动 而应当对 《基金 合同 》进行修改 ; 6)对《基金合同 》的修改对 基金份额持 有人利益无 实质性不利影响 或修改不涉 及《基 金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ; 7)在不违反法律 法规规定和 《基金合同 》约定、且 对基金份额持有 人利益无实 质性不 利影响的情 况下,基 金推出新 业务或服 务; 8)在不违反法律 法规规定和 《基金合同 》约定、且 对基金份额持有 人利益无实 质性不 利 影响的情 况下, 基金 管理人、 注册登记 机构、 基 金 销售机构调 整有关基 金认购、 申购、 赎 回、转换、 转托管、 基金交易 、配对转 换、非交 易过 户、定期定 额投资等 业务规则 ; 9) 未来条件成熟 时在法律法 规允许的范 围内申请华 安中证 银行 份额 的上市交易 ,并可 以根据届时 有效的上 市交易规 则修改《 基金合同 》的 相关内容; 10 ) 按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召开 基金 份额持有人 大会的其 他情形。 2、会议召集 人及召集 方式





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 117 (1)除法律法规 规定或《基 金合同》另 有约定外, 基金份额持有人 大会由基金 管理人 召集; (2)基金管 理人未按 规定召集 或不能召 集时, 由基 金托管人召 集; (3)基金托管人 认为有必要 召开基金份 额持有人大 会的,应当向基 金管理人提 出书面 提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集,并 书面告知 基金托管 人。基金管 理人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召 开;基金 管理人决 定不 召集, 基金托管 人仍认为 有必要召 开的, 应当由 基金 托管人自行 召集, 并自出 具书面决 定之 日起 60 日内 召开并告 知基金管 理人,基 金管理 人应 当配合。 (4)单独或 合计持有 华安 中证 银行 份额 、华安 中证 银行 A 份额、 华安 中证 银行 B 份额 各 自份额 10% 以上(含 10% )的基 金份额持 有人就同 一事项书面 要求召开 基金份额 持有人大 会,应当向 基金管理 人提出书 面提议。 基金管理 人应 当自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定 是否召集, 并 书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代 表和基金托 管人。 基金 管理人决 定召集 的,应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召 开;基金 管理人决定 不召集, 单独或合 计持有华 安 中证银行 份额、华 安 中证银行 A 份 额、华安 中证银 行 B 份额各自份额 10% 以上(含 10% ) 的基金份额 持有人仍 认为有必 要召开的, 应当向基 金 托管人提出 书面提议。 基金托管 人应当 自收到书面 提议之日起 10 日 内决 定是否召 集,并书 面告知提出 提议的基 金份额持 有人代表 和基金管理 人;基金 托管人决 定召集的 ,应当自 出具 书面决定之 日起 60 日 内召开。 (5)单独或 合计持有 华安 中证 银行 份额 、华安 中证 银行 A 份额、 华安 中证 银行 B 份额 各自份额 10% 以上(含 10% )的基 金份额持 有人就同 一事项要求 召开基金 份额持有 人大会, 而基金管理 人、 基金托管 人都不召 集的, 单独或 合计 持有华安 中 证银行 份 额、 华安 中证 银行 A 份额、 华 安 中证银 行 B 份额 各自份 额 10%以上 (含 10% ) 的基金 份额持有 人有权自 行召集, 并至少提前 30 日报中 国证监会 备案。 基金 份额持有 人 依法自行召 集基金份 额持有人 大会的, 基金管理人 、基金托 管人应当 配合,不 得阻碍、 干扰 。 (6) 基金份额 持有人 会议的召 集人负责 选择确定 开会 时间、 地点、 方 式和权益 登记日 。 3、 召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式 (1) 召开基 金份额持 有人大会 , 召集人 应于会议 召开 前 30 日, 在 指定媒介 公告。 基 金 份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容: 1)会议召开 的时间、 地点和会 议形式; 2)会议拟审 议的事项 、议事程 序和表决 方式; 3)有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 的权益登记 日;





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 118 4) 授权委 托证明的 内容要求 (包括但 不限于代 理人身 份, 代理权 限和代理 有效期限 等) 、 送达时间和 地点; 5)会务常设 联系人姓 名及联系 电话; 6)出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续; 7)召集人需 要通知的 其他事项 。 (2)采取通讯开 会方式并进 行表决的情 况下,由会 议召集人决定在 会议通知中 说明本 次基金份额 持有人大 会所采取 的具体通 讯方式、 委 托 的公证机关 及其联系 方式和联 系人、 书 面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 (3)如召集人为 基 金管理人 ,还应另行 书面通知基 金托管人到指定 地点对表决 意见的 计票进行监 督; 如召集 人为基金 托管人, 则 应另行书 面通知基金 管理人到 指定地点 对表决意 见的计票进 行监督; 如 召集人为 基金份额 持有人, 则 应另行书面 通知基金 管理人和 基金托管 人到指定地 点对表决 意见的计 票进行监 督。 基金管理 人或基金托 管人拒不 派代表对 表决意见 的计票进行 监督的, 不影响表 决意见的 计票效力 。 4、 基金份额 持有人出 席会议的 方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会、 通 讯开会及 法 律法规、 中国 证监会允 许的其他 方 式召开,会 议的召开 方式由会 议召集人 确定。 (1) 现场开会。 由基金份 额持有人 本人出席 或以代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席, 现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会, 基金管 理人 或基金托管 人不派代 表列席的, 不 影响表决 效力。 现 场开会同时 符合以下 条件时, 可以 进行 基金份额持 有人大会 议程: 1)亲自出席会议 者持有基金 份额的凭证 、受托出席 会议者出具的委 托人持有基 金份额 的凭证及委托人 的代理投票 授权委托证 明符合法律 法 规、 《基金合同》 和会议通知 的规定, 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; 2) 经核对,汇总 到会者出示 的在权益登 记日持有基 金份额 的凭证显 示,有效的 华安中 证银行份额、 华安中证 银行 A 份 额、 华安中 证银行 B 份额各自基 金份额占 权益登记 日各自基 金总份额的 1/2 (含1/2)。 若到会者在 权益登记 日代表的 有效的华 安中证银 行份 额、 华安中证 银行 A 份 额、 华安中 证银行 B 份额各 自基金份额 少于本基金 在权益登记 日华安中证银行 份额、华安 中证银行 A 份额、 华安中 证银行 B 份额各自 基金总份 额的二分 之 一, 召集人可 以在原公 告的基金 份额持 有人大会召 开时间的 三个月以 后、 六个月 以内, 就原 定审议事项 重新召集 基金份额 持有人大





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 119 会。 重新召集的 基金份额 持有人大 会, 在权益登 记日 代表的有效 的华安 中 证银行份 额、 华安 中证银行 A 份额、 华安中 证银行 B 份额各自 基金份额 应不少于本 基金在权 益登记日 华安中证 银行份额、 华安 中证银行A 份额、 华安 中证银 行 B 份 额各自基金 总份额的 三分之一 (含 三分 之一) 。 (2)通讯开会。 通讯开会系 指基金份额 持有人将其 对表决事项的投 票以书面形 式或大 会公告载明 的其他方 式在表决 截至日以 前送达至 召集 人指定的地 址。 通讯开会 应以书面 方式 或大会公告 载明的其 他方式进 行表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: 1)会议召集 人按《基 金合同》 约定公布 会议通 知后 ,在 2 个工作 日内连续 公布相关 提 示性公告; 2)召集人按基金 合同约定通 知基金托管 人(如果基 金托管人为召集 人,则为基 金管理 人) 到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督。 会 议召集人在 基金托管 人 (如果基金 托管 人为召集人, 则为基金 管理人) 和 公证机关 的监督下 按照会议通 知规定的 方式收取 基金份额 持有人的书 面表决意 见; 基金托 管人或基 金管理人 经 通知不参加 收取书面 表决意见 的, 不影 响表决效力 ; 3) 本人直接出具 书面意见或 授权他人代 表出具书面 意见的,基金份 额持有人所 持有的 华安中证银 行份额、 华 安中证银 行 A 份额、 华安中证 银行 B 份额 各自基金 份额占权 益登记日 各自基金总 份额的 1/2 (含1/2); 若 本人 直接出 具书 面意 见或授 权他 人代表 出具 书面 意见 基金 份额持 有人 所持 有的华 安 中证银行份 额、 华安中 证银行 A 份额、 华安 中证银 行B 份额各自基 金份额 小于在权 益登记日 华安中证银 行份额、 华 安中证银 行A 份额、 华安中证 银 行B 份额各自 基金总份 额的二分 之一, 召集人可以 在原公告 的基金份 额持有人 大会召开 时间 的三个月以 后、 六个月 以内, 就原 定审 议事项重新 召集基金 份额持有 人大会。 重 新召集的 基 金份额持有 人大会, 应 当有代表 三分之 一以上 (含三 分之 一) 华安中证 银行份额 、 华安中 证 银行 A 份额、 华安中证 银行 B 份 额各自 基金份额的 持有人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表 出具书面意 见; 4)上述第 3)项 中直接出具 书面意见的 基金份额持 有人或受托代表 他人出具书 面意见 的代理人, 同 时提交的 持有基金 份额的凭 证、 受托出 具书面意见 的代理人 出具的委 托人持有 基金份额的凭证 及委托人的 代理投票授 权委托证明 符 合法律法规、 《基 金合同》和 会议通知 的规定,并 与基金登 记机构记 录相符; (3)在法律法规 或监管机构 允许的情况 下,经会议 通知载明,基金 份额持有人 也可以





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 120 采用网络、 电 话等其他 非现场方 式或者以 非 现场方 式 与现场方式 结合的方 式进行表 决, 会议 程序比照现 场开会和 通讯开会 的程序进 行; 或者采 用 网络、 电话或 其他方式 授权他人 代为出 席会议并表 决。 5、 议事内容 与程序 (1)议事内 容及提案 权 议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 , 如 《基金合同》 的重大修 改、 决定 终 止《基金合同》 、 更换基金管 理人、更换 基金托管人 、与其他基金合 并、法律法 规及《基金 合同》规定 的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基 金份额持有 人大会讨 论的其他 事项。 基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 , 对原有提案的 修改应当 在基金份 额持有人大 会召开前 及时公告 。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 (2)议事程 序 1)现场开会 在现场开会的方 式下,首先 由大会主持 人按照下列第 七条规定程序确 定和公布监 票人, 然后由大会 主持人宣 读提案, 经讨 论后进行 表决, 并 形成大会决 议。 大会主持 人为基金 管理 人授权出席 会议的代 表, 在基金 管理人授 权代表未 能 主持大会的 情况下, 由 基金托管 人授权 其出席会议的代 表主持;如 果基金管理 人授权代表 和 基金托管人授权 代表均未能 主持大会, 则由出席大 会的华安 中证银行 份额、 华安 中证银 行 A 份额、 华安 中 证银行 B 份额各自 基金份 额的基金份 额持有人 和代理人 所持表决 权的二分 之一 以上 (含二分 之一) 选举 产生一名 基金 份额持有人 作为该次 基金份额 持有人大 会的主持 人。 基金管理人 和基金托 管人拒不 出席或主 持基金份额 持有人大 会,不影 响基金份 额持有人 大会 作出的决议 的效力。 会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名 册 载明参加会 议人员姓 名 (或单位 名 称) 、身份证明文 件号码、持 有或代表有 表决权的基 金份额、委托人 姓名(或单 位名称)和 联系方式等 事项。 2)通讯开会 在通讯开会 的情况下 ,首先由 召集人提 前 30 日公布 提案,在所 通知的表 决截止日 期后 2 个工 作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决,在公 证 机 关监 督 下 形成 决 议 。 6、表决 华安中证银 行 份额、 华 安 中证银 行 A 份额、 华安 中证 银行 B 份额 的基金份 额持有人 所持 每一基金份 额在其对 应份额级 别内享有 平等的表 决权 。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 121 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: (1)一般决 议,一般 决议须经 参加大会 的华安 中证 银行 份额、 华安 中证 银行 A 份额 、 华安 中证银 行 B 份额 各自基金 份额持有 人或其代 理人 所持表决权 的二分之 一以上 (含二 分之 一) 通过方为 有效; 除下 列第 2 项 所规定的 须以特别 决议通过事 项以外的 其他事项 均以一般 决议的方式 通过。 (2) 特别决议 , 特别决 议应当经 参加大会 的华安 中 证 银行 份额、 华 安 中证银 行 A 份额 、 华安 中证银 行 B 份额 各自基金 份额持有 人或其代 理人 所持表决权 的三分之 二以上 (含三 分之 二) 通过 方可做出 。 除 《基金合 同》 另 有约定外 , 转 换基金运作 方式、 更换基金 管理人或 者 基金托管人 、终止《 基金合同》 、与其他 基金合 并以 特别决议通 过方为有 效。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采取通讯方 式进行表 决时, 除非 在计票时 有充分的 相 反证据证明, 否则提交 符合会议 通 知中规定的 确认投资 者身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资者, 表面 符合会议 通知规定 的书 面表决意见 视为有效 表决, 表决 意见模糊 不清或相 互 矛盾的视为 弃权表决, 但应当计 入出具 书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表 决。 7、 计票 (1)现场开 会 1)如大会由基金 管理人或基 金托管人召 集,基金份 额持有人大会的 主持人应当 在会议 开 始后 宣布在 出席会 议的 基金份 额持有 人和 代理人 中选 举两 名基金 份额持 有人 代表与 大会 召集人授权 的一名监 督员共同 担任监票 人; 如大会由 基金份额持 有人自行 召集或大 会虽然由 基金管理人 或基金托 管人召集, 但是基金 管理人或 基 金托管人未 出席大会 的, 基金份 额持有 人 大会 的主持 人应当 在会 议开始 后宣布 在出 席会议 的基 金份 额持有 人中选 举三 名基金 份额 持有人代表 担任监票 人。基金 管理人或 基金托管 人不 出席大会的 ,不影响 计票的效 力。 2)监票人应当在 基金份额持 有人表决后 立即进 行清 点并由大会主持 人当场公布 计票结 果。 3)如果会议主持 人或基金份 额持有人或 代理人对于 提交的表决结果 有怀疑,可 以在宣 布表决结果 后立即对 所投票数 要求进行 重新清点。 监 票人应当进 行重新清 点, 重新清 点以一 次为限。重 新清点后 ,大会主 持人应当 当场公布 重新 清点结果。 4) 计票过程应 由公证机 关予以 公证,基金 管理人或 基 金托管人拒 不出席大 会的, 不影 响





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 122 计票的效力 。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下, 计票方式 为: 由大会 召集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权 代表 (若由基 金托管人 召集, 则 为基金管 理人授权 代 表) 的监督下 进行计票 , 并由公 证机关 对其计票过 程予以公 证。 基金管理 人或基金 托管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的,不影响 计票和表 决结果。 8、生效与公 告 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效, 召集人应当 自通过之 日起 5 日 内报 中国证监会 备案。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在指定媒介 上公告。 如果 采用通讯 方式进行表 决, 在公告 基金份额 持有人 大会决议 时, 必须将公证 书全文、 公 证机构、 公证员 姓名等一同 公告。 基金管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人 应当执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决议 。 生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有 人、 基金管理 人、 基金托 管人均有 约束 力。 9、 本部 分关于基 金份额持 有人大会 召开事由 、 召 开条 件、 议事 程序 、 表决条 件等规定 , 凡是直接引 用法律法 规的部分, 如将来法 律法规修 改 导致相关内 容被取消 或变更的, 基金管 理人经与基 金托管人 协商一致 并提前公 告后, 可直 接 对本部分内 容进行修 改和调整, 无需召 开基金份额 持有人大 会审议。 10 、法律法 规或监管 部门对基 金份额持 有人大会 另有 规定的,从 其规定。 (三)基金 合 同解除 和终止的 事由、程 序以及基 金财 产清算方式 1、 本基金合 同的终止 有下列情形 之一的, 《 基金合同 》应当终 止: (1)基金份 额持有人 大会决定 终止的; (2)基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ,在 6 个月 内没有新基 金管理人 、新基金 托管 人承接的; (3) 《基金 合同》约 定的其他 情形; (4)相关法 律法规和 中国证监 会规定的 其他情 况。 2、 基金财产 的清算





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 123 (1) 基金财 产清算小 组: 自出 现 《基金合 同》 终止 事 由之日起 30 个工作日 内成立清 算 小组,基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 (2)基金财产清 算小组组成 :基金财产 清算小组成 员由基金管理人 、基金托管 人、具 有从事证券 相关业务 资格的注 册会计师、 律师以及 中 国证监会指 定的人员 组成。 基金 财产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 (3)基金财产清 算小组职责 :基金财产 清算小组负 责基金财产的保 管、清理、 估价、 变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 (4)基金财 产清算程 序: 1) 《基金合 同》终止 情形出现 时,由基 金财产清 算小 组统一接管 基金; 2)对基金财 产和债权 债务进行 清理和确 认; 3)对基金财 产进行估 值和变现 ; 4)制作清算 报告; 5) 聘请会计师事 务所对清算 报告进行外 部审计,聘 请律师事务所对 清算报告出 具法律 意见书; 6)将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 。 7)对基金财 产进行分 配; (5)基金财 产清算的 期限为 6 个月。 4、清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金剩余财 产中支付 。 5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 依据基金财 产清算的 分配方案, 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、 交纳所欠税 款并清偿 基金债务 后, 分别计算 华安 中证银行 份 额、 华安 中证 银行 A 份 额与 华安 中证银行 B 份额各自的 应计分配比 例,并据此 由华安 中证银行 份额、华安 中证银行 A 份额与华安 中证银行B 份额各 自的基金 份额持有 人根 据其持有的 基金份额 比例进行 分配。 6、基金财产 清算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告; 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律 师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报 告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 7、基金财产 清算账册 及文件的 保存





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 124 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 (四)争议 的处理和 适用的法律 各方当事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产生 的或与 《基 金合同》 有关的一 切争议 , 如经友 好协商未能 解决的, 应 提交中国 国际经济 贸易仲裁 委 员会, 根据该 会当时有 效的仲裁 规则进 行仲裁。 仲裁 地点为北 京市, 仲 裁裁决是 终局性的 并 对各方当事 人具有约 束力, 仲裁 费、 律 师费由败诉 方承担。 争议处理期 间, 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责, 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金 合同规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 《基金合同 》受中国 法律管辖 。 (五)基金 合同存放 地和投资 人取得基 金合同的 方式 《基金合同》 可印制成 册, 供投 资者在基 金管理人 、 基金托管人、 销售机构 的办公场 所 和营业场所 查阅。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 125 附件 二:托管协议 内容摘要 一、托管协 议当事人 (一)基金 管理人 名称:华安 基金管理 有限公司 注册地址: 上海市浦 东新区世 纪大道 8 号,上海 国金 中心二期 31 、32 层 办公地址: 上海市浦 东新区世 纪大道 8 号,上海 国金 中心二期 31 、32 层 邮政编码:200120 法定代表人 :朱学华 成立日期:1998 年 6 月 4 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 监会证监 基金 字[1998]20 号 组织形式: 有限责任 公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金管理 业务、发 起设立基 金及中国 证券 监督管理委 员会批准 的其他业 务 。 (二)基金 托管人 名称:中国 银行股份 有限公司 住所:北京 市西城区 复兴门内 大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币贰 仟柒佰玖 拾壹亿肆 仟柒佰贰 拾贰 万叁仟壹佰 玖拾伍元 整 经营范围:吸收 人民币存款 ;发放短期 、中期和长期 贷款;办理结算 ;办理票据 贴现; 发行金融债 券; 代 理发行 、 代理兑 付、 承 销政府债 券 ; 买卖政 府债券 ; 从事同 业拆借 ; 提供 信用证服务 及担保; 代 理收付款 项及代理 保险业务 ; 提 供保险箱服 务; 外汇存 款; 外汇 贷款; 外汇汇款 ; 外汇兑 换; 国 际结算 ; 同业外 汇拆借 ; 外 汇票据的承 兑和贴现 ; 外汇 借款; 外汇 担保; 结汇、 售汇; 发 行和代理 发行股票 以外的外 币 有价证券; 买 卖和代理 买卖股票 以外的 外币有价证 券; 自营外汇 买卖; 代客外 汇买卖; 外汇 信用卡的发 行和代理 国外信用 卡的发行 及付款; 资信调查 、 咨询 、 见证 业务; 组织或参 加银 团贷款; 国际贵金 属买卖 ; 海外分 支机 构经营与当 地法律许 可的一切 银行业务; 在 港澳地区 的分行依据 当地法令 可发行或 参与代理 发行当地货 币;经中 国人民银 行批准的 其他业务 。 存续期间: 持续经营





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 126 二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 (一) 基金托 管人根据 有关法律 法规的 规定及 《基 金 合同》 的约定 , 建立相 关的技术 系 统,对基金 管理人的 投资运作 进行监督 。主要包 括以 下方面: 1、对基金的投资 范围、投资 对象进行监 督。基金管 理人应将拟投资 的股票库、 债券库 等各投资品 种的具体 范围提供 给基金托 管人。 基金 管 理人可以根 据实际情 况的变化, 对各投 资品种的具 体范围予 以更新和 调整, 并通 知基金托 管 人。 基金托管 人根据上 述投资范 围对基 金的投资进 行监督; 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具, 包 括中证银行 指数的成 分股及其 备选 成分股 、 其他 股票(包 括中小板 、 创业板 及其他中 国证 监会核准上 市的股票) 、 权证、 股指期 货、固定收益资 产(国债、 央行票据、 金融债、企 业 债、公司债、次 级债、地方 政府债券、 中期票据、可转 换债 券(含 分离交易可 转债) 、短期 融资券、资产支 持证券、债 券回购、银 行存款等)以及 法律法规或 中国证监会 允许基金投 资 的其他金融工具( 但须符合中 国证监会 相关规定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后, 可 以将其纳入 投资范围 。 基金的投资 组合比例 为: 投 资于股票 资产的比 例不低 于基金资产 的 90% , 投资于 中证银 行指数成分 股及其备 选成分股 的比例不 低于非现 金基金 资产的 80%, 每个交易 日日终在 扣除 股指期货保 证金以后, 本 基金保留 的现金或 到期日在 一年以内的 政府债券 投资比例 不低于基 金资产净值 的 5%。 权证 、 股指期 货及其他 金融工具 的投资比例 依照法律 法规或监 管机构的 规定执行。 2、对基金投 融资比例 进行监督 ; (1)本基金投资 于股票资产 的比例不低 于基金资产 的 90%,投资于 中证银行指 数成分 股及其备选 成分股的 比例不低 于非现金 基金 资产 的 80% ; (2)每个交易日 日终在扣除 股指期货保 证金以后, 本基金保留的现 金或到期日 在一年 以内的政府 债券投资 比例不低 于基金资 产净值的5%; (3)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (4)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的


10%; (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得 超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (6)本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例,不 得超过基金 资产净 值的 10 %; (7)本基金 持有的全 部资产支 持证券, 其市值 不得 超过基金资 产净值的20%; (8)本基金持有 的同一(指同 一信用级别)资产支持 证券的比例,不 得超过该资 产支持





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 127 证券规模的 10 %; (9)本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ,不得 超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 %; (10 ) 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券 。 基金 持有资 产 支持 证券期 间,如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ,应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月内予以 全部卖出 ; (11 ) 基金财产 参与股票 发行申购, 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产, 本基 金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ; (12) 在任何 交易 日日 终,持 有的 买入股 指期 货合 约价 值, 不得超 过基 金资 产净值 的 10% ; 在任何交 易日日终 , 持有的 买入期货 合约价值 与 有价证券市 值之和,不 得超过基 金资产 净值的 100%, 其中,有价 证券 指股票 、债券(不 含 到期日在一年以 内的政府债 券) 、权证、 资产支持证 券、 买入返 售金融 资产 (不含 质押式回 购 ) 等; 在任何 交易日日 终, 持有 的卖出 期货合约价值不 得超过基金 持有的股票 总市值的 20% ;在任何交易日 内交易(不 包括平仓) 的股指期货 合约的成 交金额不 得超过上 一交易日 基金 资产净值的 20% ; (13 )本基 金基金总 资产不得 超过基金 净资产的140% ; (14 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 比例投资 限制。 因证券或期 货市场波 动、 证券发行 人合并、 基金 规模 变动、 股权分置 改革中支 付对价等 基 金管 理人之 外的因 素致 使 基金 投资比 例不 符合上 述规 定投 资比例 的,基 金管 理人应 当在 10 个交易日内进 行调整,但 中国证监会 规定的特殊 情形除外。法律 法规或监管 部门另有规 定时,从其 规定。 基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金合 同 的有关约定。 在上述期 间内, 本 基金的投 资范围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 基金 托管人对基 金的投资 的监督与 检查自本 基金合同 生效 之日起开始。 法 律法规或 监管部门 另有 规定的,从 其规定。 如果法律法 规对上述 投资比例 限制进行 变更的, 以 变 更后的规定 为准。 法律 法规或监 管 部门取消上 述限制, 如适 用于本基 金, 基金管理 人在 履行适当程 序后, 则本基 金投资不 再受 相关限制。 (二) 基金托 管人应根 据有关法 律法规 的规定及 《 基 金合同》 的约 定, 对基 金资产净 值 计算、 基 金份额 (参考 ) 净值计 算、 应 收资金到 账、 基金费用开 支及收入 确定、 基金收益 分 配、相关信 息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业 绩表现数据 等进行复 核。 (三) 基金托 管人在上 述第 (一 ) 、 (二) 款 的监督和 核查中发现 基金管理 人违反法 律法 规的规定、 《基金 合同》及本 协议的约定 ,应及时通 知基金管理人限 期纠正,基 金管理人收 到通知后应 及时核对 确认并以 书面形式 对基金托 管人 发出回函并 改正。 在限 期内, 基金 托管 人有权随时 对通知事 项进行复 查。 基金管理 人对基金 托管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 128 正的,基金 托管人应 及时向中 国证监会 报告。 (四)基金托管 人发现基金 管理人的投 资指令违反法 律法规、 《基金合 同》及本协 议的 规定, 应当视情 况暂缓或 拒绝执行, 及 时通知基 金管 理人, 并依照法 律法规的 规定及时 向中 国证监会报 告。 基金托管 人发现基 金管理人 依据交易 程序已经生 效的指令 违反法律 法规和其 他有关规定,或 者违反《基 金合同》 、本 协议约定的 ,应当及时通知 基金管理人 ,并依照法 律法规的规 定及时向 中国证监 会报告。 (五) 基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人的监 督和核查, 包括 但不限于: 在 规定 时间内答复 基金托管 人并改正, 就基金托 管人的疑 义 进行解释或 举证, 对基 金托管人 按照法 规要求需向 中国证监 会报送基 金监督报 告的, 基金管 理人应积极 配合提供 相关数据 资料和制 度等。 三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 1、 在本 协议的有 效期内 , 在不 违反公平 、 合理 原则以 及不妨碍基 金托管人 遵守相关 法 律法规及其 行业监管 要求的基 础上, 基金管 理人有权 对基金托管 人履行本 协议的情 况进行必 要的核查, 核 查事项包 括但不限 于基金托 管人安全 保 管基金财产、 开设基金 财产的资 金账户、 证券账户和 期货结算 账户等投 资所需账 户、 复核基 金 管理人计算 的基金资 产净值、 华 安中证 银行份额的 基金份额 净值、 华安 中证银行A 份额与 华安 中证银行B 份 额的基金 份额参考 净值、 根据基金管 理人指令 办理清算 交收、相 关信息披 露和 监督基金投 资运作等 行为。 2、 基金 管理人发 现基金托 管人擅自 挪用基金 财产 、 未 对基金财产 实行分账 管 理、 无正 当理由未执 行或延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、 泄露基金投 资信息等 违反法律 法规、 《基 金合同》 及本协 议有关规 定时, 应及时 以书面形 式通 知基金托管 人限期纠 正, 基金托管 人收 到通知后应 及时核对 并以书面 形式对基 金管理人 发出 回函。 在限期 内, 基金管 理人有权 随时 对通知事项 进行复查, 督促基金 托管人改 正。 基金托 管人对基金 管理人通 知的违规 事项未能 在限期内纠 正的,基 金管理人 应依照法 律法规的 规定 报告中国证 监会。 3、 基金 托管人应 积极配合 基金管理 人的核查 行为 , 包 括但不限于 : 提交 相关资料 以供 基金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性,在 规定 时间内答复 基金管理 人并改正 。 四 、基金财 产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 2、 基金托管人应 安全保管 基金财 产, 未经基金 管理人 的合法合规 指令或法 律法规、 《基 金合同》及 本协议另 有规定, 不得自行 运用、处 分、 分配基金的 任何财产 。 3、基金托管人按 照规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账户和期货 结算账户等 投资所 需账户。





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 129 4、基金托管人对 所托管的不 同基金财产 分别设置账 户,与基金托管 人的其他业 务和其 他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ,确保基 金财 产的完整与 独立。 5、除依据《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《基 金合同》及 其他有关法律法 规规定外, 基金托 管人不得委 托第三人 托管基金 财产。 (二)基金 合同生效 前募集资 金的验资 和入账 1、 基金募集期 满或基 金管理人 宣布停止 募集时, 募 集 的基金份额 总额、 基金 募集金额 、 基金份额持 有人人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办法》 等 有关规定的, 由基金管 理人在法 定期限 内聘请具有 从事相关 业务资格 的会计师 事务所对 基金 进行验资, 并 出具验资 报告, 出具 的验 资报告应由 参加验资 的 2 名以 上(含 2 名)中国 注册 会计师签字 方为有效 。 2、基金管理人应 将属于本基 金财产的全 部资金划入 在 基金托管人处 为本基金开 立的基 金银行账户 中,并确 保划入的 资金与验 资确认金 额相 一致。 (三)基金 的银行账 户的开设 和管理 1、基金托管 人应负责 本基金的 银行账户 的开设 和管 理。 2、基金托管人以 本基金的名 义开设本基 金的银行账 户。本基金的银 行预留印鉴 由基金 托管人保管 和使用。 本 基金的一 切货币 收支活动, 包 括但不限于 投资、 支付 赎回金额 、 支付 基金收益、 收取申购 款,均需 通过本基 金的银行 账户 进行。 3、本基金银行账 户的开立和 使用,限于 满足开展本 基金业务的需要 。基金托管 人和基 金管理人不 得假借本 基金的名 义开立其 他任何银 行账 户; 亦不得使 用 本基金的 银行账户 进行 本基金业务 以外的活 动。 4、基金银行 账户的管 理应符合 法律法规 的有关 规定 。 (四)基金 进行定期 存款投资 的账户开 设和管理 基金管理人以本 基金名义在 基金托管人 认可的存款银 行的指定营业网 点开立存款 账户, 基金托管人 负责该账 户银行预 留印鉴的 保管和使 用。 在上述账户 开立和账 户相关信 息变更过 程中,基金 管理人应 提前向基 金托管人 提供开户 或账 户变更所需 的相关资 料。 (五)基金 证券账户 、结算备 付金账户 及其他投 资账 户的开设和 管理 1、基金托管人应 当代表本基 金,以基金 托管人和本 基金联名的方式 在中国证券 登记结 算有限责任 公司开设 证券账户 。 2、本基金证券账 户的开立和 使用,限于 满足开展本 基金业务的需要 。基金托管 人和基 金管理人不 得出借或 转让本基 金的证券 账户, 亦不得 使用本基金 的证券账 户进行本 基金业务 以外的活动 。 3、 基金托管人 以自身法 人名义在 中国证券 登记结算 有 限责任公司 开立结算 备付金账 户, 用 于办 理基金 托管人 所托 管的包 括本基 金在 内的全 部基 金在 证券交 易所进 行证 券投资 所涉 及的资金结 算业务。 结算备付 金的收取 按照中国 证券 登记结算有 限责任公 司的规定 执行。 4、在本托管协议 生效日之后 ,本基金被 允许从事其 他投资品种的投 资业务的, 涉及相





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 130 关账户的开设、 使用的,若 无相关规定 ,则基金托 管 人应当比照并遵 守上述关于 账户开设、 使用的规定 。 (六)债券 托管专户 的开设和 管理 基金合同生 效后, 基金管 理人负责 以本基金 的名义申 请并取得进 入全国银 行间同业 拆借 市场的交易 资格, 并代 表基金进 行交易; 基 金托管人 负责以本基 金的名义 在中央国 债登记结 算有限责任 公司和银 行间市场 清算所股 份有限公 司开 设银行间债 券市场债 券托管账 户, 并代 表基金进行 银行间债 券市场债 券和资金 的清算。 在 上 述手续办理 完毕之后, 由基金托 管人负 责向中国人 民银行报 备。 (七)基金 财产投资 的有关有 价凭证的 保管 基金财产投资的 实物证券、 银行定期存 款存单等有价 凭证由基金托管 人负责妥善 保管。 基金托管人 对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不 承担责任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同及有 关凭证的 保管 基 金托 管人按 照法 律法 规保管 由基 金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 有关 的重 大合同 及 有关凭证。 基金管理 人代表基 金签署有 关重大合 同后 应在收到合 同正本后 30 日内将一 份正 本的原件提 交给基金 托管人。 除 本协议另 有规定外, 基金管理人 在代表基 金签署与 基金有关 的重大合同 时应保证 基金一方 持有两份 以上的正 本, 以便基金管 理人和基 金托管人 至少各持 有一份正本 的原件。 重大合同 由基金管 理人与基 金托 管人按规定 各自保管 至少 15 年。 对于无法取 得两份以 上的正本 的, 基金管理 人应向基 金托管人提 供加盖授 权业务章 的合 同传真件, 未 经双方协 商或未在 合同约定 范围内, 合 同原件以及 加盖授权 业务章的 合同传真 件不得转移 。 五 、基金资 产净值计 算和会计 核算 (一)基金 资产净值 的计算和 复核 1、基金资产净值 是指基金资 产总值减去 负债后的价 值。华安中证银 行份额的基 金份额 净值是指计 算日基金 资产净值 除以计算 日基金份 额总 数后的价值。 本基金作 为分级基 金, 基 金份额总数 为华安中 证银行A 份 额、 华安 中证银行B 份 额和华安中 证银行份 额的份额 数之和。 华安中证银 行份额基 金份额净 值的计算 保留到小 数点 后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入, 由此产生的 误差计入 基金财产 。 2、基金管理人应 每个工作日 对基金财产 估值,但基 金管理人根据法 律法规或基 金合同 的规定暂停估值 时除外。估 值原则应符 合《基金合 同 》 、 《证券投资基 金会计核算 业务指引》 及其他 法律 法规的规 定。 用于基 金信息披 露的基金 资 产净值、 华安 中证银行 份额的基 金份额 净值、 华安中证 银行 A 份 额与华安 中证银 行 B 份额的 基金份额参 考净值由 基金管理 人负责计





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 131 算, 基金托管人 复核。 基金管 理人应于 每个工作 日结 束后计算得 出当日的 基金资产 净值、 华 安中证银行 份额的基 金份额净 值、 华安中证 银行 A 份 额与华安中 证银行 B 份额的基 金份额参 考净值, 并在 盖章后以 双方约定 的方式发 送给基金 托 管人。 基金托 管人应对 净值计算 结果进 行复核, 并 以双方约 定的方式 将复核结 果传送 给基金 管理人, 由 基金管理 人对外公 布。 月 末、 年中和年末 估值复核 与基金会 计账目的 核 对同时 进行 。 3、 当相关法律 法规或 《 基金合同》 规定的估 值方法不 能客观反映 基金财产 公允价值 时, 基金管理人 可根据具 体情况, 并与基金 托管人商 定后 ,按最能反 映公允价 值的价格 估值。 4、基金管理人、 基金托管人 发现基金估 值违反《基 金合同》订明的 估值方法、 程序以 及相关法律 法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持 有人利益时, 双 方应及时 进行协商 和纠 正。 5、当基金资 产的估值 导致基金 份额净值 小数点 后 4 位内(含 第 4 位)发生 差错时, 视 为基金份额 净值估值 错误。 当基金 份额净值 出现错误 时, 基金管理人 应当立即 予以纠正, 并 采取合理的 措施防止 损失 进一 步扩大 ; 当估值 错误达 到基金份额 净值的 0.25% 时 , 基金管 理 人应当报中国证 监会备案; 当估值错误 达到基金份额 净值的 0.5% 时 ,基金管理 人应当在报 中国证监会 备案的同 时并及时 进行公告。 如法律法 规 或监管机关 对前述内 容另有规 定的, 按 其规定处理 。 6、由于基金管理 人对外公布 的任何基金 净值数据错 误,导致该基金 财产或基金 份额持 有人的实际 损失, 基金管 理人应对 此承担责 任。 若基 金托管人计 算的净值 数据正确, 则 基金 托管人对该 损失不承 担责任; 若 基金托管 人计算的 净 值数据也不 正确, 则基 金托管人 也应承 担部分未正 确履行复 核义务的 责任。 如果上 述错误造 成了基金财 产或基金 份额持有 人的不当 得利, 且基金 管理人及 基金托管 人已各自 承担了赔 偿 责任, 则基金 管理人应 负责向不 当得利 之主体主张 返还不当 得利。 如果返 还金额不 足以弥补 基金管理人 和基金托 管人已承 担的赔偿 金额,则双 方按照各 自赔偿金 额的比例 对返还金 额进 行分配。 7、 由于证券、 期货交易所及 其登记结算 公司发送的 数据错误,或国 家会计政策 变更、 市场规则变更等 ,或由于其 他不可抗力 原因,基金 管 理人和基金托管 人虽然已经 采取必要、 适当、 合理的 措施进行 检查, 但 是未能发 现该错误 的 , 由此造成的 基金资产 估值错误 , 基金 管理人和基 金托管 人 可以免除 赔偿责任。 但 基金管理 人和基金托 管人应当 积极采取 必要的措 施减轻或消 除由此造 成的影响 。 8、如果基金托管 人的复核结 果与基金管 理人的计算 结果存在差异, 且双方经协 商未能 达成一致, 基 金管理人 可以按照 其对基金 份额净值 的 计算结果对 外予以公 布, 基金托 管人可





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 132 以将相关情 况报中国 证监会备 案。 (二)基金 会计核算 1、基金账册 的建立 基金管理人 和基金托 管人在 《基金 合同》 生效后, 应 按照双方约 定的同一 记账方法 和会 计处理原则, 分 别独立地 设置、 登记和 保管基金 的全 套账册, 对双方 各自的账 册定期进 行核 对, 互相监督 , 以保证 基金财产 的安全 。 若双方对 会 计处理方法 存在分歧, 应以基金 管理人 的处理方法 为准。 2、会计数据 和财务指 标的核对 基金管理人 和基金托 管人应定 期就会计 数据和财 务指 标进行核对。 如发现存 在不符, 双 方应及时查 明原因并 纠正。 3、基金财务 报表和定 期报告的 编制和复 核 基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 月度 报表的编 制, 应于每 月终了后 5 个 工作日内 完成;招 募说明书 在《基金 合 同》生效后 每六个月 更新并公 告一次, 于该等期间 届满后 45 日内公告。 季度报告 应在每个 季 度结束之日 起 10 个工 作日内编 制完毕 并于每个季度结 束之日起 15 个工作日 内予 以公告 ; 半年度报告在会 计年度半年 终了后 40 日内编制完毕并 于会计年度 半年终了后 60 日内予 以 公告;年度报告 在会计年度 结束后 60 日内编制完 毕并于会 计年度终 了后 90 日内 予以公告 。基金合同 生效不足 两个月的 ,基金管 理人可以不 编制当期 季度报告 、半年度 报告或者 年度 报告。 基金管理人 在月度报 表完成当 日, 将报表 盖章后提 供 给基金托管 人复核; 基 金托管人 在 收到后应 3 个工作日 内进行复 核, 并将复 核结果书 面 通知基金管 理人。 基金 管理人在 季度报 告完成当日, 将有关报 告提供给 基金托管 人复核, 基 金托管人应 在收到后5 个工作 日内完成 复核, 并将复核 结果书 面 通知基金 管理人。 基金 管理 人在半年度 报告完成 当日, 将有关 报告 提供给基金 托管人复 核,基金 托管人应 在收到后 10 个工作日内 完成复核 ,并将复 核结果书 面通知基金 管理人。 基金 管理人在 年度报告 完成当日 , 将有关报告提 供基金托 管人复核, 基 金托管人应 在收到后 15 个工作日 内完成复 核,并将 复核结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人和基金 托管人之 间的上述 文件往来 均以传真 的方 式或双方商 定的其他 方式进行 。 基金托管人 在复核过 程中, 发现 双方的报 表存在不 符 时, 基金管理 人和基金 托管人应 共 同查明原因, 进 行调整, 调整 以双方认 可的账务 处理 方式为准; 若双 方无法达 成一致以 基金 管理人的账 务处理为 准。 核对无 误后, 基金 托管人在 基金管理人 提供的报 告上加盖 托管业务 部门公章或 者出具加 盖托管业 务部门公 章的复核 意见 书, 双方各自 留存一份。 如果基金 管理





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 133 人与基金托 管人不能 于应当发 布公告之 日之前就 相关 报表达成一 致, 基金管理 人有权按 照其 编制的报表 对外发布 公告,基 金托管人 有权就相 关情 况报证监会 备案。 六 、 基金份 额持有人 名册的保 管 (一)基金 份额持有 人 名册的 内容 基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 基金份额持 有人名册 包括以下 几类: 1、基金募集 期结束时 的基金份 额持有人 名册; 2、基金权益 登记日的 基金份额 持有人名 册; 3、基金份额 持有人大 会登记日 的基金份 额持有 人名 册; 4、每半年度 最后一个 交易日的 基金份额 持有人 名册 。 (二)基金 份额持有 人名册的 提供 对于每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有人 名册 , 基金管理人应 在每半年 度结束后 5 个工作日内 定期向 基金托管 人提供 。 对于基 金募集 期结束时的 基金份额 持有人名 册、 基 金 权益登记日的基 金份额持有 人名册以及 基金份额持 有 人大会登记日的 基金份额持 有人名册, 基金管理人 应在相关 的名册生 成后 5 个 工作日内 向基 金托管人提 供。 (三)基金 份额持有 人名册的 保管 基金托管人应妥 善保管基金 份额持有人 名册。如基金 托管人无法妥善 保存持有人 名册, 基金管理人 应及时向 中国证监 会报告, 并 代为履行 保 管基金份额 持有人名 册的职责。 基金托 管人应对基 金管理人 由此产生 的保管费 给予补偿 。 七 、争议解 决方式 基 金管 理人与 基金 托管 人之间 因托 管协议 产生 的或 与托 管协 议有关 的争 议可 通过友 好 协商解决。 如经 友好协商 未能解决 的, 应提交中 国国 际经济贸易 仲裁委员 会, 根据该会 当时 有效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲裁 地点为北 京市, 仲裁 裁决是终局 性的并对 各方当事 人具有约 束力,仲裁 费、律师 费由败诉 方承担。 争议处理期 间, 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责, 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金 合同规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 八 、 托管协 议的变更 、终止与 基金财产 的清算 (一)托管 协议的变 更





























华安 中 证银 行 指 数分 级 证 券投 资基 金 更 新的 招募 说明 书 134 本协议双方 当事人经 协商一致, 可 以对协议 进行变更 。 变更后的新协 议, 其内容不 得与 《基金合同 》的规定 有任何冲 突。变更 后的新协 议应 当报中国证 监会备案 。 (二)托管 协议的终 止 发生以下情 况,本托 管协议应 当终止: 1、 《基金合 同》终止 ; 2、本基金更 换基金托 管人; 3、本基金更 换基金管 理人; 4、发生《基 金法》 、 《 运作办法 》或其他 法律法 规规 定的终止事 项。 (三)基金 财产的清 算 基金管理人 和基金托 管人应按 照 《基金合 同》 及有关 法律法规的 规定对本 基金的财 产进 行清算。