长 盛 盛 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 平安 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛盛丰混合
基金主代码 003641
交易代码 003641
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 11 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 198,215,959.78 份
投资目标
通 过 优 化 的 资产 配 置 和灵 活 运 用多 种 投 资策 略 ,
前 瞻 性 把 握 不同 时 期 股票 市 场 和债 券 市 场的 投
资 机 会 , 在 严 格控 制 风 险的 前 提 下满 足 投 资者 实
现 资 本 增 值 的投 资 需 求。
投资策略
本 基 金 将 通 过宏 观 、 微观 经 济 指标 , 市 场指 标 ,
政 策 因 素 等 ,动 态 调 整基 金 资 产在 股 票 、债 券 、
货 币 市 场 工 具等 类 别 资产 间 的 分配 比 例 , 控制 市
场 风 险 , 提 高配 置 效 率。
本 基 金 通 过 对国 家 宏 观经 济 运 行、 产 业 结构 调
整 、行 业 自 身生 命 周 期 、 对 国 民 经济 发 展 贡献 程
度 以 及 行 业 技术 创 新 等影 响 行 业中 长 期 发展 的
根 本 性 因 素 进行 分 析 , 对处 于 稳 定的 中 长 期发 展
趋 势 和 预 期 进入 稳 定 的中 长 期 发展 趋 势 的行 业
作 为 重 点 行 业资 产 进 行配 置 。 在 行业 配 置 的基 础
上 ,通 过 定 性分 析 和 定量 分 析 相 结合 的 办 法,挑
选 具 备 较 大 投资 价 值 的上 市 公 司。
本 基 金 的 债 券投 资 采 取稳 健 的 投资 管 理 方式 , 获
得 与 风 险 相 匹配 的 投 资收 益 , 以 实现 在 一 定程 度
上 规 避 股 票 市场 的 系 统性 风 险 和保 证 基 金资 产
的 流 动 性 。 本 基金 通 过 分析 未 来 市场 利 率 趋势 及长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 14 页
市 场 信 用 环 境变 化 方 向 , 综 合 考 虑不 同 券 种收 益
率 水 平 、信 用 风险 、流 动 性 等因 素 ,构 造 债券 投
资 组 合 。在 实际 的 投 资运 作 中 ,本基 金 将 运用 久
期 控 制 策 略 、 收 益 率 曲线 策 略 策 略、类 别 选择 策
略 、个 券 选 择策 略 等 多种 策 略 ,获取 债 券 市场 的
长 期 稳 定 收 益。
本 基 金 将 以 投资 组 合 的避 险 保 值和 有 效 管理 为
目 标 ,在 风 险 可控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎原 则 ,适
当 参 与 股 指 债券 、 国 债期 货 及 期权 的 投 资。
业绩比较基准
50%*沪深300 指数 收 益 率+50%* 中 证综 合 债 指数
收益率
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 , 具 有 较 高 风险 、较 高预 期
收 益 的 特 征 ,其 风 险 和预 期 收 益低 于 股 票型 基
金 、 高 于 债 券型 基 金 和货 币 市 场基 金 。
基金管理人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 平 安 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称 长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 003641 003642
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 15,305.60 份 198,200,654.18 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C
1 . 本 期 已 实现 收 益 285.15 3,489,933.83
2.本期利润 252.02 2,466,084.39
3 . 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0152 0.0100
4 . 期 末 基 金资 产 净 值 16,704.21 210,982,681.42
5 . 期 末 基 金份 额 净 值 1.0914 1.0645
注:1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包括 基 金 份 额持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用, 计 入 费 用 后实 际 收
益 水 平 要 低 于所 列 数 字。
2 、 所 列 数 据截 止 到 2017 年 12 月 31 日。
3 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益、 其 他 收入 ( 不 含公 允 价值 变 动 收 益 )扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 , 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
长盛盛丰混合A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.19% 0.15% 2.31% 0.41% -1.12% -0.26%
长盛盛丰混合C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.94% 0.15% 2.31% 0.41% -1.37% -0.26%
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比 较
长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 14 页
注: 按 照 基 金合 同 规 定 , 基 金 管 理 人应 当 自 基金 合 同 生效 之 日 起六 个 月 内使 基金 的 投 资 组 合比 例
符 合 基 金 合 同的 约 定 。本 基 金 已完 成 建 仓但 报 告 期末 距 建 仓结 束 不 满一 年 。 截止 报 告 期 末 ,本 基
金 的 各 项 资 产配 置 比 例符 合 本 基金 合 同 第十 二 条 (二 ) 投 资范 围 、 ( 四) 投 资限 制 的 有 关 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杨
衡
本基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经理, 长盛盛辉
混合型证券投资基金基金经理,长盛盛
平灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金基金经理, 长盛盛腾灵活配置混合
2016
年 11
月 18
日
- 11 年
杨衡先生,1975 年 10 月
出 生 。 中 国 科 学 院 数 学 与
系 统 科 学 研 究 院 博 士 、 博
士后。2007 年 7 月进入长
盛 基 金 管 理 公 司 , 历 任 固
定 收 益 研 究 员 、 社 保 组 合长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 14 页
型证券投资基金基金经理,长盛盛康灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,
长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理, 长盛盛兴灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,长盛盛淳灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,长盛
盛享灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,长盛盛瑞灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,长盛盛禧灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,长盛盛德
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,长盛盛弘灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,长盛盛乾灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,长盛盛泰灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,
长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 。
组 合 经 理 助 理 、 社 保 组 合
组 合 经 理 、 长 盛 添 利 30 天
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 等 职务 。
注:1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定 的 聘 任日 期 和解 聘 日 期 ;
2 、 “ 证 券 从 业年 限 ” 中 “ 证 券 从业 ” 的 含义 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业人 员 资格 管 理 办 法 》 的 相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 及其 各 项 实施 准 则 、本 基 金 基 金 合
同 和 其 他 有 关法 律 法 规、 监 管 部门 的 相 关规 定 , 依照 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和 运 用基 金
资 产 , 在 严 格控 制 投 资风 险 的 基础 上 , 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 利益 , 没 有损 害 基 金 份 额持 有
人 利 益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 , 公司 严 格 执行 《 公 司公 平 交 易细 则 》 各项 规 定 ,在 研 究 、投 资 授 权与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环节 , 公 平对 待 旗 下所 有 投 资组 合 , 包括 公 募 基金 、 社 保组 合 、 特定 客 户 资 产 管理 组
合 等 。 具 体 如下 :
研 究 支 持 , 公司 旗 下 所有 投 资 组合 共 享 公司 研 究 部门 研 究 成果 , 所 有投 资 组 合经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有同 等 权 限。
投 资 授 权 与 决策 , 公 司实 行 投 资决 策 委 员会 领 导 下的 投 资 组合 经 理 负责 制 , 各投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委员 会 的 授权 范 围 内, 独 立 完成 投 资 组合 的 管 理工 作 。 各投 资 组 合经 理 遵 守 投 资信 息
隔离墙制度。
交 易 执 行 , 公 司实 行 集 中交 易 制 度 , 所 有 投 资组 合 的 投资 指 令 均由 交 易 部统 一执 行 委 托 交 易。长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 14 页
交 易 部 依 照 《公 司 公 平交 易 细 则》 的 规 定, 场 内 交易 , 强 制开 启 恒 生交 易 系 统公 平 交 易 程 序; 场
外 交 易 , 严 格遵 守 相 关工 作 流 程, 保 证 交易 执 行 的公 平 性 。
投 资 管 理 行 为的 监 控 与分 析 评 估, 公 司 风 险管 理 部 、 监 察 稽 核部 , 依 照 《公 司公 平 交 易 细 则》
的 规 定 , 持 续、 动 态 监督 公 司 投资 管 理 全过 程 , 并进 行 分 析评 估 , 及时 向 公 司管 理 层 报 告 发现 问
题 , 保 障 公 司旗 下 所 有投 资 组 合均 被 公 平对 待 。
公 司 对 报 告 期内 的 同 向交 易 行 为进 行 数 量分 析 , 计算 溢 价 率、 贡 献 率、 占 优 比等 指 标 , 使 用
双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验 ,未发 现 违 反公 平交 易 及 利 益 输送 的
行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ,本 公 司 旗下 所 有 投资 组 合 参与 的 交 易所 公 开 竞价 交 易 中, 未 发 现同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单边 交 易 量超 过 该 证券 当 日 成交 量 的 5% 的 交易 。
本 报 告 期 内 ,未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
1 、 报 告 期 内行 情 回 顾
报 告 期 内 , 国内 宏 观 经济 稳 中 趋缓 , 韧 性较 强 ; 固定 资 产 投资 、 消 费、 工 业 生产 等 主 要 经 济
指 标 小 幅 回 落,CPI 小 幅回 升;供 给 侧改 革 及 环 保限 产 持 续推 进,在 企 业盈 利修 复 持 续 的 预期 下 ,
工 业 生 产 基 本平 稳 。 通胀 方 面 ,猪 肉 价 格出 现 回 升, 中 上 游价 格 维 持高 位 , 通胀 预 期 有 所 抬头 ;
受 资 产 价 格 、金 融 监 管去 杠 杆 等因 素 制 约, 货 币 政策 保 持 稳健 中 性 ,资 金 面 总体 维 持 中 性 偏紧 局
面 , 年 末 表 现更 为 突 出。
债券市场,10-11 月 在 基 本面 、 资 金面 和 监 管政 策 落 地等 因 素 综 合影 响 下 ,债市 收 益 率 突 破
今年4-5 月 前 期 高 点 , 持 续 大 幅度 调 整 。12 月 以 来 ,在央 行 释 放稳 定 流 动 性 预期 信 号 、实 体经 济
稳 中 稍 弱 等 因素 作 用 下, 债 券 市场 下 跌 趋缓 , 收 益率 整 体 维持 高 位 震荡 。 信 用债 整 体 亦 跟 随利 率
债 大 幅 调 整 ,信 用 利 差较 三 季 度末 走 阔 。
报 告 期 内,A 股 市 场 呈 现先 涨 后 跌行 情 , 上 证 综 指小 幅 下 跌 1.25% , 沪 深 300 指数 上 涨 5.07% ,
创业板指下跌6.12% 。 今 年以 来 的 结构 性 行 情 在 4 季 度持 续 发 展 ,白 马 股 、消费 股 、 绩 优 蓝筹 股
显 著 跑 赢 市 场, 家 电 、食 品 饮 料、 保 险 等板 块 有 不错 的 表 现。 市 场 整体 从 11 月 下 旬 开 始 走弱 。
报告期内,IPO 发行 维 持 每周 一 批 的常 态 化 节奏 , 但 每批 数 量 较 前期 减 少 。在市 场 弱 势 背 景
下 , 新 股 上 市开 板 数 量 减 少 , 打新 收 益 有所 收 敛 。转 债 一 级市 场 发 行明 显 提 速, 受 供 给 增 加和 正
股 市 场 弱 势 影响 , 转 债市 场 整 体表 现 更 弱, 部 分 新转 债 上 市出 现 破 发。
长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 14 页
2 、 报 告 期 内本 基 金 投资 策 略 分析
在 报 告 期 内 ,本 基 金 坚持 稳 健 操作 思 路 ,以 高 信 用资 质 的 中短 期 信 用债 和 银 行同 业 存 单 为 主
要 投 资 标 的 。在 股 票 底仓 配 置 上, 通 过 量化 手 段 精选 个 股 ,构 建 低 波动 组 合 ,通 过 充 分 分 散、 优
化 持 仓 结 构 ,控 制 权 益下 行 风 险; 同 时 ,紧 密 跟 踪新 股 发 行, 积 极 参与 申 购 ,提 升 组 合 收 益。 基
于 对 可 转 债 市场 的 谨 慎, 报 告 期未 积 极 参与 转 债 一级 发 行 与二 级 市 场交 易 , 后续 将 持 续 关 注。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 长 盛 盛丰 混 合 A 基 金 份 额净 值 为 1.0914 元, 本 报告 期 基 金份 额净 值 增 长 率 为
1.19% ; 截 至本 报 告 期末 长 盛 盛丰 混 合 C 基 金 份 额 净值 为 1.0645 元 ,本 报 告 期基 金 份 额 净 值增 长
率为0.94% ; 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为 2.31% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 无 基金 持 有 人数 或 基 金资 产 净 值预 警 说 明。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 61,393,953.85 29.04
其中:股票
61,393,953.85 29.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
138,149,240.00 65.34
其中:债券
138,149,240.00 65.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
9,400,000.00 4.45
其 中 : 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
1,193,456.81 0.56
8 其他资产
1,285,249.64 0.61
9 合计
211,421,900.30
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,706,053.00 1.76 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 14 页
C 制造业 12,039,808.41 5.71
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
6,412,140.20 3.04
E 建筑业 2,462,460.00 1.17
F 批发和零售业 3,691,900.60 1.75
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 6,587,810.04 3.12
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
2,250,223.00 1.07
J 金融业 18,384,358.60 8.71
K 房地产业 5,859,200.00 2.78
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 61,393,953.85 29.10
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港股 通 投 资股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600048 保利地产 131,800 1,864,970.00 0.88
2 601877 正泰电器 68,400 1,788,660.00 0.85
3 600522 中天科技 118,500 1,651,890.00 0.78
4 600208 新湖中宝 307,500 1,605,150.00 0.76
5 601766 中国中车 132,200 1,600,942.00 0.76
6 601939 建设银行 196,600 1,509,888.00 0.72
7 601398 工商银行 236,897 1,468,761.40 0.70
8 600352 浙江龙盛 123,600 1,447,356.00 0.69
9 600004 白云机场 98,300 1,445,010.00 0.68
10 600104 上汽集团 43,900 1,406,556.00 0.67
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 9,909,000.00 4.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 798,240.00 0.38
其 中 : 政 策 性金 融 债 798,240.00 0.38
4 企业债券 - - 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 14 页
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) - -
8 同业存单 127,442,000.00 60.40
9 其他 - -
10 合计 138,149,240.00 65.47
5.5
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 111786120
17 杭 州 银行
CD199
300,000 29,655,000.00 14.05
2 111785691
17 广 州 农村
商业银行
CD172
300,000 28,896,000.00 13.69
3 111710540
17 兴 业 银行
CD540
200,000 19,760,000.00 9.36
4 111717290
17 光 大 银行
CD290
200,000 19,504,000.00 9.24
5 179950
17 贴 现 国债
50
100,000 9,909,000.00 4.70
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末无 股 指 期货 投 资 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 股 指 期货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 14 页
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末无 国 债 期货 投 资 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 无 被 监管 部 门 立案 调 查 ,无 在 报 告编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.11.2
基 金 投 资 的 前十 名 股 票, 均 为 基金 合 同 规定 备 选 股票 库 之 内的 股 票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,416.06
2 应 收 证 券 清 算款 4,024.11
3 应收股利 -
4 应收利息 1,229,209.47
5 应收申购款 600.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,285,249.64
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 可转 换 债 券 ( 可 交 换债 券 ) 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 : 本 基 金 本报 告 期 末前 十 名 股票 中 不 存在 流 通 受限 情 况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛盛丰混合A 长盛盛丰混合C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 28,767.33 297,184,020.35
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 645.41 29,809.37
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 14,107.14 99,013,175.54
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减
少以"-" 填 列)
- - 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 14 页
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 15,305.60 198,200,654.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 : 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资者
类别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年10 月1 日
至 2017 年 12 月
31 日
99,108,027.75 - - 99,108,027.75 50.00%
2
2017 年10 月1 日
至 2017 年 11 月
16 日
99,009,900.99 - 99,009,900.99 - -
3
2017 年10 月1 日
至 2017 年 12 月
31 日
99,009,900.99 - - 99,009,900.99 49.95%
产品特有风险
本 基 金 本 报 告 期 存 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过 20% 的 情 况 , 当 该 基 金 份 额 持 有 人 大 量 赎 回 本 基 金
时 , 可 能 导 致 的 风 险 包 括 : 巨 额 赎 回 风 险 、 流 动 性 风 险 、 基 金 资 产 净 值 持 续 低 于 5000 万 元 的 风 险 、 基 金 份
额 净 值 大 幅 波 动 风 险 以 及 基 金 收 益 水 平 波 动 风 险 。 本 基 金 管 理 人 将 对 申 购 赎 回 进 行 审 慎 的 应 对 , 保 护 中 小
投资者利益。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据《 关 于 全 面推 开 营 业税 改 征 增值 税 试 点的 通 知 》 ( 财 税[2016]36 号 )、 《关 于 进 一 步 明
确 全 面 推 开 营改 增 试 点金 融 业 有关 政 策 的通 知 》 ( 财 税[2016]46 号 )、 《 关 于金 融 机 构 同 业往 来长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 14 页
等 增 值 税 政 策的 补 充 通知 》 (财税[2016]70 号 )、 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开发 、教 育 辅 助 服务
等 增 值 税 政 策的 通 知 》 (财 税[2016]140 号 )、 《 关 于资 管 产 品增 值 税 政策 有关 问 题 的 补 充通 知 》
(财税[2017]2 号) 、 《 关于 资 管 产品 增 值 税有 关 问 题的 通 知 》( 财税[2017]56 号) 、《关于 租入
固 定 资 产 进 项税 额 抵 扣等 增 值 税政 策 的 通知 》( 财 税[2017]90 号) 及 《 中 华人 民共 和 国 证 券 投资 基
金 法 》 等 相 关法 律 法 规、 部 门 规 章和 规 范 性文 件 的 规定 , 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起 , 资 管产 品
管 理 人 运 营 资管 产 品 过程 中 发 生的 增 值 税应 税 行 为适 用 简 易计 税 方 法, 按 照 规定 的 税 费 率 缴纳 增
值税及附加 税费 。
自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起 , 本 公 司 将 对 旗 下存 续 及 新增 产 品 发生 的 增 值税 应税 行 为 按照 相
关 法 律 法 规 及税 收 政 策计 算 和 缴纳 增 值 税及 相 应 附加 税费 ;前 述 税费 金 额 是 产品 管 理 、 运 作和 处
分 过 程 中 发 生的 , 将 由产 品 资 产承 担 , 从产 品 资 产中 提 取 缴纳 , 可 能会 使 相 关产 品 净 值 或 实际 收
益 降 低 , 敬 请投 资 者 知 悉。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 核 准 基金 募 集 的文 件 ;
2 、 《 长 盛 盛丰 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ;
3 、 《 长 盛 盛丰 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ;
4 、 《 长 盛 盛丰 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 招 募 说明 书 》 ;
5 、 法 律 意 见书 ;
6 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ;
7 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 。
9.2 存 放 地 点
备 查 文 件 存 放于 基 金 管理 人 和/ 或 基 金 托 管人 的 办 公地 址 。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 到 基金 管 理 人和/ 或 基金 托 管 人 的办 公 场 所及/ 或 管理 人 互 联网 站 免 费查 阅 备 查 文
件 。 在 支 付 工本 费 后 ,投 资 者 可在 合 理 时间 内 取 得备 查 文 件的 复 制 件或 复 印 件。
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人长 盛 基 金管 理 有 限公 司 。
客 户 服 务 中 心电 话 :400-888-2666 、010-62350088 。 长 盛 盛丰 混合 2017 年第 4 季度报告
第 14 页 共 14 页
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日