长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同享保本
基金主代码 002789
交易代码 002789
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 6 月 28 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 3,099,007,013.89 份
投资目标
在 控 制 风 险 和保 持 资 产流 动 性 的基 础 上 ，运 用 投 资组 合 保 险技 术 ，
为 投 资 者 提 供保 本 周 期到 期 时 保本 金 额 安全 的 保 证， 并 力 求获 得 高
于 业 绩 比 较 基准 的 投 资收 益 。
投资策略
（ 一 ） 大 类 资产 配 置 策略
（1 ）CPPI 策略
根 据 恒 定 比 例组 合 保 险原 理 ，本基 金 将 根据 市 场 的波 动 、组合 安 全
垫（ 即 基 金 净资 产 超 过基 金 价 值底 线 的 数额 ）的 大小 动 态 调整 安 全
资 产 与 风 险 资产 投 资 的比 例 ， 通过 对 安 全资 产 的 投资 实 现 保本 期 到
期 时 保 本 金 额的 安 全 ， 通 过 对 风险 资 产 的投 资 寻 求保 本 期 间资 产 的
稳 定 增 值 。 本基 金 对 安全 资 产 和风 险 资 产的 资 产 配置 具 体 可分 为 以
下四步：
第 一 步 ： 确 定安 全 资 产的 最 低 配置 比 例 。
第 二 步 ：计 算 投资 组 合 的安 全 垫（Cushion ） ，即 投资 组 合 净值 超 过
安 全 底 线 的 数额 。
第 三 步 ： 确 定风 险 资 产的 最 高 配置 比 例 。
（2 ）TIPP 策略
本 基 金 采 用 时间 不 变 性投 资 组 合保 险 策 略
（TimeInvariantPortfolioProtection ） 策 略 ，该策 略 是 指基 金 设
置 的 价 值 底 线随 着 投 资组 合 收 益的 变 动 而调 整 的 投资 策 略 。
（ 二 ） 债 券 投资 策 略 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 14 页
本 基 金 采 用 自上 而 下 的策 略， 以 久 期管 理 为 核心 ， 从整 体 资 产配 置 、
类 属 资 产 配 置等 方 面 进行 积 极 主动 的 债 券投 资 管 理， 实 现 基金 份 额
净 值 的 稳 步 提升 。
（ 三 ） 股 票 投资 策 略
本 基 金 的 股 票投 资 策 略包 括 新 股申 购 策 略和 二 级 市场 投 资 策略 。
（1 ） 新 股 申购
本 基 金 将 根 据市 场 情 况， 适 度 参与 新 股 申购 （ 含 增发 新 股 ） ，以 增
加收益。
（2 ） 二 级 市场 股 票 投资
本 基 金 股 票 投资 采 用 行业 配 置 与个 股 精 选相 结 合 的投 资 策 略， 在 定
性 和 定 量 分 析的 基 础 上， 通过 优 选 具有 良 好 成长 性 、 成 长 质 量优 良 、
定 价 相 对 合 理的 股 票 进行 投 资 ，以 谋 求 超额 收 益 。
（ 四 ） 股 指 期货 投 资 策略
本 基 金 将 以 投资 组 合 的避 险 保 值和 有 效 管理 为 目 标， 在 风 险可 控 的
前 提 下 ， 本 着谨 慎 原 则， 适 当 参与 股 指 期货 的 投 资。
（ 五 ） 权 证 投资 策 略
本 基 金 投 资 权证 的 原 则是 有 利 于基 金 资 产增 值 和 投资 风 险 控制 。
（ 六 ） 资 产 支持 证 券 投资 策 略
本 基 金 投 资 资产 支 持 证券 将 综 合运 用 久 期管 理 、收益 率 曲 线、个 券
选 择 和 把 握 市场 交 易 机会 等 积 极策 略 ， 在严 格 遵 守法 律 法 规和 基 金
合 同 基 础 上 ， 通 过 信 用研 究 和 流动 性 管 理，选 择 经风 险 调 整后 相 对
价 值 较 高 的 品种 进 行 投资 ， 以 期获 得 长 期稳 定 收 益。
业绩比较基准 两 年 期 银 行 定期 存 款 收益 率 （ 税后 ）
风险收益特征
本 基 金 为 保 本混 合 型 基金 ，属 于证 券 投 资基 金 中 的低 风 险 品种 ，其
长 期 平 均 预 期风 险 与 预期 收 益 率低 于 股 票型 基 金 、 非 保 本 的混 合 型
基 金 ， 高 于 货币 市 场 基金 和 债 券型 基 金 。
基金管理人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称 长盛同享保本A 长盛同享保本C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 002789 002790
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的
份额总额
3,099,006,713.89 份 300.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
长盛同享保本A 长盛同享保本C
1 ． 本 期 已 实现 收 益 107,542,703.75 4.00
2．本期利润 43,938,136.01 2.42
3 ． 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0125 0.0081 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 14 页
4 ． 期 末 基 金资 产 净 值 3,260,800,735.69 300.00
5 ． 期 末 基 金份 额 净 值 1.052 1.000
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包括 基 金 份 额持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后实 际 收
益 水 平 要 低 于所 列 数 字。
2 、 所 列 数 据截 止 到 2017 年 12 月 31 日。
3 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益、 其 他 收入 （ 不 含公 允 价值 变 动 收 益 ）扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
长盛同享保本A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.15% 0.08% 0.53% 0.01% 0.62% 0.07%
长盛同享保本C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.78% 0.07% 0.21% 0.00% 0.57% 0.07%
注 ： 长 盛 同 享 保 本 C 级 分别 于 2017 年 7 月 7 日 至 2017 年 10 月 19 日 、2017 年 10 月 27 日 至 2017
年 11 月 20 日、2017 年 12 月 8 日至2017 年 12 月 19 日未持有份额 。 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 14 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 14 页
注 ： 按 照 本 基金 合 同 规定 ， 基 金管 理 人 应当 自 基 金合 同 生 效之 日 起 6 个 月 内 使基 金 的 投 资 组合 比
例 符 合 基 金 合同 的 有 关约 定 。 截至 报 告 日， 本 基 金的 各 项 资产 配 置 比例 符 合 本基 金 合 同 第 十四 部
分 （ 二 ） 投 资范 围 、 （四 ） 投 资限 制 的 有 关约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经
理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
蔡宾
本基金基金
经 理 ， 长 盛 基
金管理有限
公司副总经
理 ， 固 定 收 益
部 总 监 ， 社 保
组合组合经
2016 年6
月 28 日
- 12 年
蔡 宾 先 生，1978 年 11 月 出 生。 毕 业 于中
央 财 经 大 学， 获 硕士 学 位，CFA （ 特 许金
融 分 析 师 ） 。历 任 宝盈 基 金 管理 有 限 公司
研 究 员 、 基 金经 理 助 理。2006 年 2 月加
入 长 盛 基 金 管理 有 限 公司 ，曾任 研 究 员、
社 保 组 合 助 理 ， 投 资 经 理 ， 长 盛 积 极 配
置 债 券 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 禧 信 用 增长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 14 页
理。 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛
同 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 公 司 总 经 理
助理等职务。
注：1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定 的 聘 任日 期 和解 聘 日 期 ；
2 、 “ 证 券 从 业年 限 ” 中 “ 证 券 从业 ” 的 含义 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业人 员 资格 管 理 办 法 》 的 相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 及其 各 项 实施 准 则 、本 基 金 基 金 合
同 和 其 他 有 关法 律 法 规、 监 管 部门 的 相 关规 定 ， 依照 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和 运 用基 金
资 产 ， 在 严 格控 制 投 资风 险 的 基础 上 ， 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 利益 ， 没 有损 害 基 金 份 额持 有
人 利 益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 公司 严 格 执行 《 公 司公 平 交 易细 则 》 各项 规 定 ，在 研 究 、投 资 授 权与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环节 ， 公 平对 待 旗 下所 有 投 资组 合 ， 包括 公 募 基金 、 社 保组 合 、 特定 客 户 资 产 管理 组
合 等 。 具 体 如下 ：
研 究 支 持 ， 公司 旗 下 所有 投 资 组合 共 享 公司 研 究 部门 研 究 成果 ， 所 有投 资 组 合经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有同 等 权 限。
投 资 授 权 与 决策 ， 公 司实 行 投 资决 策 委 员会 领 导 下的 投 资 组合 经 理 负责 制 ， 各投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委员 会 的 授权 范 围 内， 独 立 完成 投 资 组合 的 管 理工 作 。 各投 资 组 合经 理 遵 守 投 资信 息
隔离墙制度。
交 易 执 行 ， 公 司实 行 集 中交 易 制 度 ， 所 有 投 资组 合 的 投资 指 令 均由 交 易 部统 一执 行 委 托 交 易。
交 易 部 依 照 《公 司 公 平交 易 细 则》 的 规 定， 场 内 交易 ， 强 制开 启 恒 生交 易 系 统公 平 交 易 程 序； 场
外 交 易 ， 严 格遵 守 相 关工 作 流 程， 保 证 交易 执 行 的公 平 性 。
投 资 管 理 行 为的 监 控 与分 析 评 估， 公 司 风 险管 理 部 、 监 察 稽 核部 ， 依 照 《公 司公 平 交 易 细 则》
的 规 定 ， 持 续、 动 态 监督 公 司 投资 管 理 全过 程 ， 并进 行 分 析评 估 ， 及时 向 公 司管 理 层 报 告 发现 问
题 ， 保 障 公 司旗 下 所 有投 资 组 合均 被 公 平对 待 。
公 司 对 报 告 期内 的 同 向交 易 行 为进 行 数 量分 析 ， 计算 溢 价 率、 贡 献 率、 占 优 比等 指 标 ， 使 用长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 14 页
双 边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验 ，未发 现 违 反公 平交 易 及 利 益 输送 的
行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ，本 公 司 旗下 所 有 投资 组 合 参与 的 交 易所 公 开 竞价 交 易 中， 未 发 现同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单边 交 易 量超 过 该 证券 当 日 成交 量 的 5% 的 交易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
1 、 报 告 期 内行 情 回 顾
回 顾 四 季 度 ，国 内 经 济稳 中 趋 缓， 经 济 韧性 仍 较 强； 资 产 投资 、 消 费、 工 业 生产 等 主 要 经 济
指 标 小 幅 回 落，CPI 小 幅回 升；供 给 侧改 革 及 环 保限 产 持 续推 进，在 企 业盈 利修 复 持 续 的 预期 下 ，
工 业 生 产 基 本平 稳 。 通胀 方 面 ，猪 肉 价 格出 现 回 升， 中 上 游价 格 维 持高 位 ， 通胀 预 期 有 所 抬头 ；
受 资 产 价 格 、金 融 监 管去 杠 杆 等因 素 制 约， 货 币 政策 保 持 稳健 中 性 ，资 金 面 总体 维 持 中 性 偏紧 局
面。
债 券 收 益 率 震荡 走 高 ，收 益 率 曲线 较 为 平坦 ， 整 体上 行 幅 度较 大 。10-11 月 在基 本 面 、 资 金
面 和 监 管 政 策落 地 等 因素 综 合 影响 下 ， 债市 收 益 率突 破 今 年 4-5 月 前期 高 点 ，持 续 大 幅 度 调整 。
12 月 以 来 ，在央 行 释 放稳 定 流 动性 预 期 信号 ，实体 经 济 稳中 稍 弱 等因 素 作 用下，债 券 市场 下 跌 趋
缓 ， 收 益 率 整体 维 持 高位 震 荡 。信 用 债 整体 亦 跟 随利 率 债 大幅 调 整 ，信 用 利 差较 三 季 度 末 走阔 。
四季度，A 股 市 场呈 现 先 涨后 跌 行 情， 上 证 综指 小 幅 下 跌 1.25% ，沪深300 指数 上 涨 5.07% ，
创业板指下跌6.12% 。 今 年以 来 的 结构 性 行 情 在 4 季 度持 续 发 展 ，白 马 股 、消费 股 、 绩 优 蓝筹 股
显 著 跑 赢 市 场， 家 电 、 食品 饮 料 、 保险 等 板 块有 不 错 的表 现 。 市场 整 体 从 11 月下 旬 开 始 出 现较 大
幅 度 的 一 波 调整 。
2 、 报 告 期 内本 基 金 投资 策 略 分析
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 坚持 稳 健 操 作思 路 ， 按 照 CPPI 保本 策 略 进行 大 类 资产 配 置， 安 全 资 产 以
低 风 险 的 债 券资 产 及 银行 存 单 为主 要 投 资标 的 ； 同时 ， 根 据市 场 形 势变 化 及 安全 资 产 的 收 益积 累
情 况 ， 继 续 精选 估 值 水平 合 理 、分 红 率 较高 的 股 票， 适 度 布局 权 益 市场 ， 把 握结 构 性 市 场 机会 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 长 盛 同享 保 本 A 基 金 份 额净 值 为 1.052 元 ，本 报 告 期基 金 份 额净 值 增 长 率 为
1.15% ， 同期 业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.53% ； 截 至 本报 告 期 末 长盛 同 享 保 本 C 基 金份 额 净 值 为 1.000
元 ， 本 报 告 期基 金 份 额净 值 增 长率 为 0.78% ，同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 为 0.21% 。( 注 ： 长 盛同 享
保本C 级分别于2017 年 7 月 7 日 至 2017 年 10 月 19 日 、2017 年 10 月 27 日至2017 年 11 月 20长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 14 页
日、2017 年 12 月 8 日至2017 年 12 月 19 日未持有份额。)
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 无 基金 持 有 人数 或 基 金资 产 净 值预 警 说 明。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 212,699,907.39 4.09
其中：股票
212,699,907.39 4.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
4,865,051,182.30 93.66
其中：债券
4,865,051,182.30 93.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
- -
其 中 ： 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
24,210,405.33 0.47
8 其他资产
92,256,152.90 1.78
9 合计
5,194,217,647.92
100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,409,843.15 0.75
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
- -
J 金融业 161,798,175.00 4.96
K 房地产业 23,472,391.20 0.72
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 14 页
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 2,985,396.90 0.09
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 212,699,907.39 6.52
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港 股 通 投 资股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601009 南京银行 8,350,000 64,629,000.00 1.98
2 601169 北京银行 7,084,500 50,654,175.00 1.55
3 601336 新华保险 350,000 24,570,000.00 0.75
4 001979 招商蛇口 1,200,020 23,472,391.20 0.72
5 000001 平安银行 1,650,000 21,945,000.00 0.67
6 002376 新北洋 1,260,087 13,999,566.57 0.43
7 002262 恩华药业 700,056 9,982,798.56 0.31
8 300070 碧水源 170,010 2,953,073.70 0.09
9 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
10 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 189,430,000.00 5.81
其 中 ： 政 策 性金 融 债 189,430,000.00 5.81
4 企业债券 1,780,673,182.30 54.61
5 企 业 短 期 融 资券 420,485,000.00 12.90
6 中期票据 410,995,000.00 12.60
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 2,063,468,000.00 63.28
9 其他 - -
10 合计 4,865,051,182.30 149.20
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
1 111795978 17 南京银行CD077 2,800,000 267,288,000.00 8.20
2 122366 14 武钢债 2,270,000 225,706,100.00 6.92 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 14 页
3 111712223 17 北京银行CD223 2,000,000 195,140,000.00 5.98
4 111712247 17 北京银行CD247 2,000,000 195,100,000.00 5.98
5 111712256 17 北京银行CD256 2,000,000 195,080,000.00 5.98
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末无 股 指 期货 投 资 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 股 指 期货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
注 ： 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 国债 期 货 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末无 国 债 期货 投 资 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
注 ： 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 国债 期 货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 无 被 监管 部 门 立案 调 查 ，无 在 报 告编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.11.2
基 金 投 资 的 前十 名 股 票， 均 为 基金 合 同 规定 备 选 股票 库 之 内的 股 票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 218,962.64 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 14 页
2 应 收 证 券 清 算款 4,265,413.33
3 应收股利 -
4 应收利息 87,770,688.90
5 应收申购款 1,088.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 92,256,152.90
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 （ 可交 换 债 券 ） 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末前 十 名 股票 中 不 存在 流 通 受限 情 况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛同享保本A 长盛同享保本C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 3,686,198,545.57 -
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 541,266.12 900.00
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 587,733,097.80 600.00
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 （份 额 减
少以"-" 填 列）
- -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 3,099,006,713.89 300.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 ： 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 14 页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
本 基 金 报 告 期内 无 单 一投 资 者 持有 基 金 份额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情 况 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据 《 关 于 全面 推 开 营业 税 改 征增 值 税 试点 的 通 知 》 （ 财 税[2016]36 号 ） 、 《关于 进 一 步 明 确
全 面 推 开 营 改增 试 点 金融 业 有 关政 策 的 通知 》 （ 财 税[2016]46 号 ） 、 《 关 于 金融机 构 同 业 往 来等 增
值 税 政 策 的 补充 通 知 》 （ 财 税[2016]70 号 ） 、 《关 于 明 确金 融 、 房 地产 开 发 、教育 辅 助 服 务 等增 值
税 政 策 的 通 知》 （ 财 税[2016]140 号 ） 、 《 关 于 资管 产 品 增值 税 政 策有 关 问 题的 补充 通 知 》 （ 财税
[2017]2 号 ） 、 《 关 于资 管 产 品增 值 税 有关 问 题 的通 知 》( 财税[2017]56 号) 、 《 关于 租 入 固 定 资产 进
项 税 额 抵 扣 等增 值 税 政策 的 通 知》( 财税[2017]90 号) 及《中 华 人 民共 和 国 证券投 资 基 金 法》等 相
关 法 律 法 规、 部 门 规章 和 规 范性 文 件 的规 定 ， 自 2018 年 1 月 1 日 （ 含 ） 起， 资管 产 品 管 理 人运 营
资 管 产 品 过 程中 发 生 的增 值 税 应税 行 为 适用 简 易 计税 方 法 ，按 照 规 定的 税 费 率缴 纳 增 值 税 及附 加
税费。
自 2018 年 1 月 1 日 （ 含 ） 起 ， 本 公 司 将 对 旗 下存 续 及 新增 产 品 发生 的 增 值税 应税 行 为 按 照 相
关 法 律 法 规 及税 收 政 策计 算 和 缴纳 增 值 税及 相 应 附加 税 费 ；前 述 税 费金 额 是 产品 管 理 、 运 作和 处
分 过 程 中 发 生的 ， 将 由产 品 资 产承 担 ， 从产 品 资 产中 提 取 缴纳 ， 可 能会 使 相 关产 品 净 值 或 实际 收
益 降 低 ， 敬 请投 资 者 知悉 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 核 准 基金 募 集 的文 件 ；
2 、 《 长 盛 同享 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》；
3 、 《 长 盛 同享 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金 托管 协 议 》；
4 、 《 长 盛 同享 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金 招募 说 明 书》 ；
5 、 法 律 意 见书 ； 长 盛 同享 保本 2017 年第 4 季度报告
第 14 页 共 14 页
6 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
7 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 。
9.2 存 放 地 点
备 查 文 件 存 放于 基 金 管理 人 的 办公 地 址 和/ 或 基 金 托管 人 的 住所 。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 到 基金 管 理 人的 办 公 地址 和/ 或 基金 托 管 人的 住 所 和/ 或 基 金管 理 人 互联 网 站 免 费 查
阅 备 查 文 件 。在 支 付 工本 费 后 ，投 资 者 可在 合 理 时间 内 取 得备 查 文 件的 复 制 件或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 本 基金 管 理 人长 盛 基 金管 理 有 限公 司 。
客 户 服 务 中 心电 话 ：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
