长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 20 日 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 ， 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本报告中财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长 盛 中 证 申 万一 带 一 路指 数 分 级
场内简称 一带一路
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 5 月 29 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,431,895,983.54 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度 和跟踪误差最 小化。力争控
制本基金的净值增长 率与业绩比较基 准之间的日均 跟踪偏离度的
绝 对 值 不 超过 0.35% ，年 跟 踪 误差 不 超过 4% ， 实现 对 中 证申 万 一
带 一 路 主 题 指数 的 有 效跟 踪 。
投资策略
1 、 股 票 投 资策 略
本基金主要采取完全 复制法，即按照 标的指数成份 股组成及其权
重构建股票投资组合 ，并根据标的指 数成份股及其 权重的变动而
进行相应的调整。但 因特殊情况（如 成份股长期停 牌、成份股发
生 变 更 、 成份 股 权 重 由于 自 由 流通 量 发 生变 化 、 成份 股 公 司行 为 、
市场流动性不足等） 导致本基金管理 人无法按照标 的指数构成及
权重进行同步调整时 ，基金管理人将 对投资组合进 行优化，尽量
降 低 跟 踪 误 差。
2 、 债 券 组 合管 理 策 略
基于流动性管理的需 要，本基金可以 投资于到期日 在一年期以内
的政府债券、央行票 据和金融债，债 券投资的目的 是保证基金资
产 流 动 性 并 提高 基 金 资产 的 投 资收 益 。
3 、 金 融 衍 生工 具 投 资策 略 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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在法律法规许可时， 本基金可基于谨 慎原则运用权 证、股票指数
期货等相关金融衍生 工具对基金投资 组合进行管理 ，以控制并降
低投资组合风险、提 高投资效率，降 低调仓成本与 跟踪误差，从
而 更 好 地 实 现本 基 金 的投 资 目 标。
4 、 资 产 支 持证 券 投 资策 略
本基金投资资产支持 证券将综合运用 久期管理、收 益率曲线、个
券选择和把握市场交 易机会等积极策 略，在严格遵 守法律法规和
基金合同基础上，通 过信用研究和流 动性管理，选 择经风险调整
后 相 对 价 值 较高 的 品 种进 行 投 资， 以 期 获得 长 期 稳定 收 益 。
业绩比较基准
中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率( 税
后 ) × 5 %
风险收益特征
本基金为股票型指数 基金，风险和预 期收益均高于 混合型基金、
债券型基金和货币市 场基金，由于采 取了基金份额 分级的结构设
计 ， 不 同 的 基金 份 额 具有 不 同 的风 险 收 益特 征 。
基金管理人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
下属分级基金 的基金 简称 长盛一带一A 长盛一带一B
长 盛 中 证 申 万 一 带
一路指数分级
下属分级基金 场内简称 一带一A 一带一B 一带一路
下属分级基金 的 交 易 代码 502014 502015 502013
报告期末 下 属分 级 基 金的
份额总额
84,706,872.00 份 84,706,872.00 份
1,262,482,239.54
份
下 属 分 级 基 金的 风 险 收益
特征
低 风 险 、 收 益 相 对
稳定
高 风 险 、 高 预期 收 益
较 高 风 险、 较 高 预期
收益
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本 期 已 实 现收 益 -60,459,732.64
2.本期利润
30,029,636.21
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0202
4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,250,774,997.52
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.874
注：1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 基金 份 额 持有 人 认 购或 交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入 费 用 后 实际 收
益 水 平 要 低 于所 列 数 字。
2 、 所 列 数 据截 止 到 2017 年 12 月 31 日。
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3 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 （ 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.04% 0.81% 3.03% 0.80% -0.99% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的 比 较
注 ： 按 照 本 基金 合 同 规定 ， 本 基金 基 金 管理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之日 起 六 个月 内 使 基 金 的投 资
组 合 比 例 符 合基 金 合 同的 约 定 。建 仓 期 结束 时 ， 本基 金 的 各项 资 产 配置 比 例 符合 本 基 金 合 同第 十
五 部 分 （ 二 ） 投资 范 围 、 （七 ） 投 资限 制 的 有关 约 定 。 截至 报 告 日， 本 基 金 的各项 资 产 配 置 比例 符
合 基 金 合 同 约定 。 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基金经理，长
盛中证 100 指数证券
投资基金基金经理，
长盛沪深 300 指数证
券 投 资 基 金 （LOF）基
金经理，长盛成长价
值证券投资基金基金
经理，长盛中证全指
证券公司指数分级证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛战略新兴产
业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛盛世灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，长盛积
极配置债券型证券投
资基金基金经理，长
盛同鑫行业配置混合
型证券投资基金基金
经理, 长盛信息安全
主题量化灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，长盛同德主
题增长混合型证券投
资基金基金经理，量
化 投 资 部 负 责人 。
2015 年5 月
29 日
- 10 年
冯雨生先生，1983 年 11 月
出 生 。 毕 业于 光 华 管理 学 院
金 融 系 ， 北京 大 学 经济 学 硕
士， CFA （ 特许 金 融 分析 师 ） 。
2007 年 7 月加入长盛基金
管 理 有 限 公 司， 曾 任金 融 工
程 研 究 员 ， 同 盛 基 金经 理 助
理等职务。
注：1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定 的 聘 任日 期 和解 聘 日 期 ；
2 、 “ 证 券 从 业年 限 ” 中 “ 证 券 从业 ” 的 含义 遵 从 行 业协 会 《 证 券业 从 业 人员 资格 管 理 办 法 》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 及其 各 项 实施 准 则 、本 基 金 基 金 合
同 和 其 他 有 关法 律 法 规、 监 管 部门 的 相 关规 定 ， 依照 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和 运 用基 金长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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资 产 ， 在 严 格控 制 投 资风 险 的 基础 上 ， 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 利益 ， 没 有损 害 基 金 份 额持 有
人 利 益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 公司 严 格 执行 《 公 司公 平 交 易细 则 》 各项 规 定 ，在 研 究 、投 资 授 权与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环节 ， 公 平对 待 旗 下所 有 投 资组 合 ， 包括 公 募 基金 、 社 保组 合 、 特定 客 户 资 产 管理 组
合 等 。 具 体 如下 ：
研 究 支 持 ， 公司 旗 下 所有 投 资 组合 共 享 公司 研 究 部门 研 究 成果 ， 所 有投 资 组 合经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有同 等 权 限。
投 资 授 权 与 决策 ， 公 司实 行 投 资决 策 委 员会 领 导 下的 投 资 组合 经 理 负责 制 ， 各投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委员 会 的 授权 范 围 内， 独 立 完成 投 资 组合 的 管 理工 作 。 各投 资 组 合经 理 遵 守 投 资信 息
隔离墙制度。
交 易 执 行 ， 公 司实 行 集 中交 易 制 度 ， 所有 投 资 组合 的 投 资指 令 均 由交 易 部 统一执 行 委 托 交 易。
交 易 部 依 照 《公 司 公 平交 易 细 则》 的 规 定， 场 内 交易 ， 强 制开 启 恒 生交 易 系 统公 平 交 易 程 序； 场
外 交 易 ， 严 格遵 守 相 关工 作 流 程， 保 证 交易 执 行 的公 平 性 。
投 资 管 理 行 为的 监 控 与分 析 评 估 ， 公 司 风 险管 理 部 、 监 察 稽 核 部， 依 照 《 公司公 平 交 易 细 则》
的 规 定 ， 持 续、 动 态 监督 公 司 投资 管 理 全过 程 ， 并进 行 分 析评 估 ， 及时 向 公 司管 理 层 报 告 发现 问
题 ， 保 障 公 司旗 下 所 有投 资 组 合均 被 公 平对 待 。
公 司 对 报 告 期内 的 同 向交 易 行 为进 行 数 量分 析 ， 计算 溢 价 率、 贡 献 率、 占 优 比等 指 标 ， 使 用
双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验 ，未发 现 违 反 公平交 易 及 利 益 输送 的
行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ，本 公 司 旗下 所 有 投资 组 合 参与 的 交 易所 公 开 竞价 交 易 中， 未 发 现同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单边 交 易 量超 过 该 证券 当 日 成交 量 的 5% 的 交易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
四 季 度 股 票 市场 大 幅 震荡 ， 个 股分 化 严 重， 蓝 筹 股大 幅 上 涨， 小 市 值股 票 大 幅下 跌 。 市 场 整
体 先 震 荡 走 高， 在 11 月 中 旬达 到 高 点后 迅 速 下 挫。 概 念板 块 亮 点难 寻 ， 普 遍 下跌 ， 仅 白 马股 、 一
线 龙 头 、芯 片 国产 化 、维 生 素 、 沪 股 通 50 、行 业龙 头 、二 线 龙头 等 概 念指 数 实现 正 收 益 ，雄 安新
区 、 乙 醇 汽 油、 无 人 机、 充 电 桩、 冷 链 物流 、 次 新股 等 概 念板 块 领 跌。 行 业 上， 食 品 饮 料 和家 用长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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电 器 表 现 亮 眼， 涨 幅 大幅 领 先 其他 行 业 ，国 防 军 工、 计 算 机、 综 合 等行 业 表 现最 差 。 风 格 上， 大
盘 价 值 股 跑 赢小 盘 成 长股 。
在 操 作 中 ， 我们 严 格 遵守 基 金 合同 ， 在 指数 权 重 调整 和 基 金申 赎 变 动时 ， 应 用指 数 复 制 和 数
量 化 手 段 降 低交 易 成 本和 减 少 跟踪 误 差 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.874 元 ； 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为 2.04%，业绩
比 较 基 准 收 益率 为 3.03% 。本 报 告 期内 日 均 跟踪 误 差 为 0.0846% ， 年 度化 跟 踪误 差 为 1.3384% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 无 基金 持 有 人数 或 基 金资 产 净 值预 警 说 明。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占 基 金 总 资 产的 比 例 （% ）
1 权益投资 1,178,757,752.47 93.85
其中：股票 1,178,757,752.47 93.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 75,907,377.05 6.04
8 其他资产 1,354,198.64 0.11
9 合计 1,256,019,328.16 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 91,266,761.92 7.30
C 制造业 558,123,071.32 44.62
D 电 力 、 热 力 、 燃 气及 水 生 产和 供 应 业 - -
E 建筑业 267,872,697.50 21.42 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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F 批发和零售业 12,080,281.98 0.97
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 153,907,186.91 12.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 17,693,212.00 1.41
J 金融业 12,612,139.20 1.01
K 房地产业 24,638,921.31 1.97
L 租 赁 和 商 务 服务 业 21,509,492.00 1.72
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 1,159,703,764.14 92.72
5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 16,847,602.92 1.35
D 电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 2,206,385.41 0.18
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 19,053,988.33 1.52
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港股 通 投 资股 票 。
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5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 601668 中国建筑 9,466,864 85,391,113.28 6.83
2 601766 中国中车 4,846,391 58,689,795.01 4.69
3 000063 中兴通讯 1,579,720 57,438,619.20 4.59
4 601989 中国重工 6,390,592 38,535,269.76 3.08
5 600690 青岛海尔 2,023,933 38,130,897.72 3.05
6 601857 中国石油 4,300,862 34,793,973.58 2.78
7 601186 中国铁建 3,054,704 34,029,402.56 2.72
8 601390 中国中铁 3,711,685 31,141,037.15 2.49
9 600028 中国石化 5,013,900 30,735,207.00 2.46
10 600029 南方航空 2,331,394 27,790,216.48 2.22
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 600150 中国船舶 698,491 16,847,602.92 1.35
2 002738 中矿资源 86,491 2,206,385.41 0.18
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末仅 持 有 上述 二 只 积极 投 资 股票 。
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 债券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 债券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末无 股 指 期货 投 资 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
注 ： 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 股指 期 货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
注 ： 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 国债 期 货 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 末无 国 债 期货 投 资 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
注 ： 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 国债 期 货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
报 告 期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 无 被 监管 部 门 立案 调 查 ，无 在 报 告编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴责 、 处 罚。
5.11.2
基 金 投 资 的 前十 名 股 票， 均 为 基金 合 同 规定 备 选 股票 库 之 内的 股 票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 688,690.66
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,853.91
5 应收申购款 649,654.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,354,198.64
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注： 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 可转 换 债 券（ 可 交 换债 券 ） 。 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 ： 本 基 金本 报 告 期末 前 十 名指 数 投 资 股票 未 存 在流 通 受 限情 况 。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 例 （% ）
流 通 受 限 情 况说 明
1 600150 中国船舶 16,847,602.92 1.35 重大事项停牌
2 002738 中矿资源 2,206,385.41 0.18 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛一带一A 长盛一带一B
长 盛 中 证 申 万一 带
一路指数分级
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 124,035,072.00 124,035,072.00 1,341,676,908.05
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 - - 77,111,996.89
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 - - 275,952,854.71
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额
（份额减少以"-" 填 列）
-39,328,200.00 -39,328,200.00 119,646,189.31
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 84,706,872.00 84,706,872.00 1,262,482,239.54
注 ： 拆 分 变 动份 额 为 本基 金 三 级份 额 之 间的 配 对 转换 及 基 金折 算 变 动份 额 。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 ： 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 ： 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
注 ： 本 基 金 报告 期 内 无单 一 投 资者 持 有 基金 份 额 比例 达 到 或超 过 20% 的 情 况。 长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根 据《 关 于 全 面推 开 营 业税 改 征 增值 税 试 点的 通 知 》 （ 财 税[2016]36 号 ）、 《关 于 进 一 步 明
确 全 面 推 开 营改 增 试 点金 融 业 有关 政 策 的通 知 》 （ 财 税[2016]46 号 ）、 《 关于金 融 机 构 同 业往 来
等 增 值 税 政 策的 补 充 通知 》 （ 财 税[2016]70 号 ）、 《 关 于 明 确 金 融 、房地 产 开发 、教 育 辅 助 服务
等 增 值 税 政 策的 通 知 》 （ 财税[2016]140 号 ）、 《 关 于 资管 产 品 增值 税 政 策有关 问 题 的 补 充通 知 》
（财税[2017]2 号） 、 《 关于 资 管 产品 增 值 税有 关 问 题的 通 知 》( 财税[2017]56 号) 、 《 关 于 租入
固 定 资 产 进 项税 额 抵 扣等 增 值 税政 策 的 通知 》(财税[2017]90 号) 及 《 中 华 人民共 和 国 证 券 投资 基
金 法 》 等 相 关法 律 法 规 、 部 门 规 章和 规 范 性文 件 的 规定 ， 自 2018 年 1 月 1 日 （ 含 ） 起 ， 资 管 产品
管 理 人 运 营 资管 产 品 过程 中 发 生的 增 值 税应 税 行 为适 用 简 易计 税 方 法， 按 照 规定 的 税 费 率 缴纳 增
值 税 及 附 加 税费 。
自 2018 年 1 月 1 日 （ 含 ） 起 ， 本 公 司 将 对 旗 下存 续 及 新增 产 品 发生 的 增 值 税应税 行 为 按 照 相
关法律法规及税收政 策计算和缴纳 增值税及相应附 加税费；前述 税费金额是产 品管理、运作和处
分过程中发生的，将 由产品资产承 担，从产品资产 中提取缴纳， 可能会使相关 产品净值或实际收
益 降 低 ， 敬 请投 资 者 知悉 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 核 准 基金 募 集 的文 件 ；
2 、 《 长 盛 中证 申 万 一带 一 路 主题 指 数 分 级证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 ；
3 、 《 长 盛 中证 申 万 一带 一 路 主题 指 数 分 级证 券 投 资基 金 托 管协 议 》 ；
4 、 《 长 盛 中证 申 万 一带 一 路 主题 指 数 分 级证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》；
5 、 法 律 意 见书 ；
6 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
7 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 。
9.2 存 放 地 点
备 查 文 件 存 放于 基 金 管理 人 的 办公 地 址 和/ 或 基 金 托管 人 的 住所 。
长 盛 中证 申万 一带 一路 指数 分级 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 到 基金 管 理 人的 办 公 地址 和/ 或 基金 托 管 人的 住 所 和/ 或 基 金管 理 人 互联 网 站 免 费 查
阅 备 查 文 件 。在 支 付 工本 费 后 ，投 资 者 可在 合 理 时间 内 取 得备 查 文 件的 复 制 件或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 本 基金 管 理 人长 盛 基 金管 理 有 限公 司 。
客 户 服 务 中 心电 话 ：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日
