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券商分级(502053)

券商分级:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金 
2017 年第4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人: 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本 报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 者 重 大 遗漏 。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本报告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长 盛 中 证 证 券公 司 分 级 场内简称 券商分级 基金主代码 502053 交易代码 502053 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 8 月 13 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 185,991,008.38 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35% , 年 跟 踪误 差 不 超 过 4% , 实 现 对中 证 全 指证 券 公 司 指 数 的 有 效 跟踪 。 投资策略 1 、 股 票 投 资策 略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重 构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相 应 的 调 整。 但 因 特殊 情 况 (如 成 份 股长 期 停 牌、 成 份 股发 生 变 更 、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动 性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同 步 调 整 时 , 基 金管 理 人 将对 投 资 组 合进 行 优 化 , 尽 量 降 低跟 踪 误 差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35% ,年 跟 踪 误 差不 超 过 4% 。如 因 标 的指 数 编 制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基 金 管 理 人 应 采取 合 理 措施 避 免 跟踪 偏 离 度、 跟 踪 误差 进 一 步扩 大 。 2 、 债 券 组 合管 理 策 略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流 动 性 并 提 高 基金 资 产 的投 资 收 益。 3 、 金 融 衍 生工 具 投 资策 略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期 货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投 资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好 地 实 现 本 基 金的 投 资 目标 。 4、资产支持 证 券 投 资策 略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券 选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金 合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对 价 值 较 高 的 品种 进 行 投资 , 以 期获 得 长 期稳 定 收 益。 业绩比较基准 中 证 全 指 证 券公 司 指 数收 益 率 ×95%+ 银 行活 期 存 款利 率 ( 税后 ) × 5 % 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计, 不 同 的 基 金 份额 具 有 不同 的 风 险收 益 特 征。 基金管理人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司 基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司 下属分级基金 的基金 简 称 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 A 长 盛 中 证 证 券 公 司 分 级 B 长 盛 中 证 证 券 公 司 分级 下属分级基金 场内简称 券商A 券商B 券商分级 下属分级基金 的 交易代 码 502054 502055 502053 报告期末 下 属分 级基金 的 份额总额 42,869,636.00 份 42,869,636.00 份 100,251,736.38 份 下 属 分 级 基 金的 风 险 收 益特征 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 高 风 险 、 高 预期 收 益 较 高 风 险、 较 高 预期 收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现收 益 -511,913.43 2.本期利润


-24,218,053.39 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.1393 4. 期 末 基 金 资产 净 值 160,865,078.39 5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.865 注:1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 基金 份 额 持有 人 认 购或 交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入 费 用 后 实际 收 益 水 平 要 低 于所 列 数 字。


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2 、 所 列 数 据截 止 到 2017 年 12 月 31 日。


3 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 ( 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余额 , 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。


3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.70% 0.95% -13.93% 1.00% 0.23% -0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 §4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年 说明 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


任职日期 离任日期 限 冯雨生 本基金基金经理, 长盛中证 100 指数 证券投资基金基金 经理,长盛沪深 300 指数证券投资 基 金 (LOF ) 基金 经 理,长盛中证申万 一带一路主题指数 分级证券投资基金 基金经理,长盛成 长价值证券投资基 金基金经理,长盛 战略新兴产业灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理, 长盛盛世灵活配置 混合型证券投资基 金基金经理,长盛 积极配置债券型证 券投资基金基金经 理,长盛同鑫行业 配置混合型证券投 资基金基金经理, 长盛信息安全主题 量化灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理,长盛同德 主题增长混合型证 券投资基金基金经 理,量化投资部负 责人。 2015 年 8 月 13 日 - 10 年 冯 雨 生 先 生 , 1983 年11 月出 生 。 毕 业 于 光 华 管 理 学 院 金 融 系 , 北 京 大 学 经 济 学 硕 士,CFA (特许 金 融 分 析 师 ) 。 2007 年 7 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 研 究 员 , 同 盛 基 金 经 理 助 理 等职务。


注:1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定 的 聘 任日 期 和解 聘 日 期 ; 2 、 “ 证 券 从 业年 限 ” 中 “ 证 券 从业 ” 的 含义 遵 从 行 业协 会 《 证 券业 从 业 人员 资格 管 理 办 法 》 的相 关规定。


4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基金 法 》 及其 各 项 实施 准 则 、本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关法 律 法 规、 监 管 部门 的 相 关规 定 , 依照 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和 运 用基 金 资 产 , 在 严 格控 制 投 资风 险 的 基础 上 , 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 利益 , 没 有损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行 为。 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内 , 公司 严 格 执行 《 公 司公 平 交 易细 则 》 各项 规 定 ,在 研 究 、投 资 授 权与 决 策 、 交 易 执 行 等 各 个 环节 , 公 平对 待 旗 下所 有 投 资组 合 , 包括 公 募 基金 、 社 保组 合 、 特定 客 户 资 产 管理 组 合 等 。 具 体 如下 : 研 究 支 持 , 公司 旗 下 所有 投 资 组合 共 享 公司 研 究 部门 研 究 成果 , 所 有投 资 组 合经 理 在 公 司 研 究 平 台 上 拥 有同 等 权 限。 投 资 授 权 与 决策 , 公 司实 行 投 资决 策 委 员会 领 导 下的 投 资 组合 经 理 负责 制 , 各投 资 组 合 经 理 在 投 资 决 策 委员 会 的 授权 范 围 内, 独 立 完成 投 资 组合 的 管 理工 作 。 各投 资 组 合经 理 遵 守 投 资信 息 隔离墙制度。 交 易 执 行 , 公 司实 行 集 中交 易 制 度 , 所有 投 资 组合 的 投 资指 令 均 由交 易 部 统一执 行 委 托 交 易。 交 易 部 依 照 《公 司 公 平交 易 细 则》 的 规 定, 场 内 交易 , 强 制开 启 恒 生交 易 系 统公 平 交 易 程 序; 场 外 交 易 , 严 格遵 守 相 关工 作 流 程, 保 证 交易 执 行 的公 平 性 。 投 资 管 理 行 为的 监 控 与分 析 评 估 , 公 司 风 险管 理 部 、 监 察 稽 核 部, 依 照 《 公司公 平 交 易 细 则》 的 规 定 , 持 续、 动 态 监督 公 司 投资 管 理 全过 程 , 并进 行 分 析评 估 , 及时 向 公 司管 理 层 报 告 发现 问 题 , 保 障 公 司旗 下 所 有投 资 组 合均 被 公 平对 待 。 公 司 对 报 告 期内 的 同 向交 易 行 为进 行 数 量分 析 , 计算 溢 价 率、 贡 献 率、 占 优 比等 指 标 , 使 用 双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验 ,未发 现 违 反 公平交 易 及 利 益 输送 的 行为。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 ,本 公 司 旗下 所 有 投资 组 合 参与 的 交 易所 公 开 竞价 交 易 中, 未 发 现同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单边 交 易 量超 过 该 证券 当 日 成交 量 的 5% 的 交易 。 本 报 告 期 内 ,未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 四 季 度 股 票 市场 大 幅 震荡 , 个 股分 化 严 重, 蓝 筹 股大 幅 上 涨, 小 市 值股 票 大 幅下 跌 。 市 场 整 体 先 震 荡 走 高, 在 11 月 中 旬达 到 高 点后 迅 速 下 挫。 概 念板 块 亮 点难 寻 , 普 遍 下跌 , 仅 白 马股 、 一 线 龙 头 、芯 片 国产 化 、维 生 素 、 沪 股 通 50 、行 业龙 头 、二 线 龙头 等 概 念指 数 实现 正 收 益 ,雄 安新 区 、 乙 醇 汽 油、 无 人 机、 充 电 桩、 冷 链 物流 、 次 新股 等 概 念板 块 领 跌。 行 业 上, 食 品 饮 料 和家 用 电 器 表 现 亮 眼, 涨 幅 大幅 领 先 其他 行 业 ,国 防 军 工、 计 算 机、 综 合 等行 业 表 现最 差 。 风 格 上, 大 盘 价 值 股 跑 赢小 盘 成 长股 。 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


在 操 作 中 , 我们 严 格 遵守 基 金 合同 , 在 指数 权 重 调整 和 基 金申 赎 变 动时 , 应 用指 数 复 制 和 数 量 化 手 段 降 低交 易 成 本和 减 少 跟踪 误 差 。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.865 元 ; 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长率 为-13.70% , 业 绩 比 较 基 准 收 益率 为-13.93% 。 本报 告 期 内 日均 跟 踪 误差 为 0.0704% , 年 度 化跟 踪误 差 为 1.1130% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 基 金 本 报 告期 内 无 基金 持 有 人数 或 基 金资 产 净 值预 警 说 明。 §5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 148,677,564.40 91.94 其中:股票 148,677,564.40 91.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融资产 - - 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 12,553,289.97 7.76 8 其他资产 483,755.97 0.30 9 合计 161,714,610.34 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - - 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 - - J 金融业 148,677,564.40 92.42 K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 148,677,564.40 92.42 5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 积极 投 资 股票 。 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港股 通 投 资股 票 。


5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 1,251,100 22,644,910.00 14.08 2 600837 海通证券 1,284,288 16,528,786.56 10.27 3 601211 国泰君安 597,427 11,064,348.04 6.88 4 601688 华泰证券 519,123 8,960,062.98 5.57 5 000776 广发证券 468,445 7,813,662.60 4.86 6 600958 东方证券 494,833 6,858,385.38 4.26 7 600999 招商证券 363,598 6,239,341.68 3.88 8 601377 兴业证券 737,599 5,369,720.72 3.34 9 000166 申万宏源 951,463 5,109,356.31 3.18 10 000783 长江证券 615,300 4,842,411.00 3.01 5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 积极 投 资 股票 。 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 债券 。


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5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 债券 。 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。


5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末无 股 指 期货 投 资 。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 注 : 本 基 金 本报 告 期 内未 投 资 股指 期 货 。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末无 国 债 期货 投 资 。 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1





( 一 ) 本 基 金跟 踪 的 标的 指 数 为中 证 全 指证 券 公 司指 数 , 配置 了 中 证全 指 证 券公 司 指 数 成 分 股中信证券。 2015 年 ,中 信证 券 收 到中 国 证 监会 调 查 通 知书(稽 查 总 队 调查 通 字 153121 号 ) ,该 次 调查 的 范 围 是 公 司 在融 资 融 券业 务 开 展过 程 中 ,存 在 违 反《 证 券 公司 监 督 管理 条 例 》第 八 十 四 条 “未按 照 规 定 与 客 户签 订 业 务合 同 ” 规定 之 嫌 。就 前 述 调查 , 公 司收 到 中 国证 监 会 《行 政 处 罚 事 先告 知 书 》 ( 处 罚 字[2017]57 号 ) ,责 令 中 信证 券 改 正, 给 予 警告 , 没 收违 法 所 得人 民币 61,655,849.78 元,并处人民币308,279,248.90 元罚款。 本 基 金做 出 如 下说 明 : 中信 证 券 是中 国 优 秀 的 证券 公长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


司 之 一 , 综合 实 力 突出 , 基本 面 良 好。 基 于相 关 研 究, 本 基金 判 断, 这 一 处罚对 公 司 无 实 质影 响 。 今 后 , 我 们 将继 续 加 强与 该 公 司的 沟 通 ,密 切 关 注其 制 度 建设 与 执 行等 公 司 基础 性 建 设 问 题的 合 规 性 以 及 企 业的 经 营 状况 。 ( 二 ) 本 基 金跟 踪 的 标的 指 数 为中 证 全 指证 券 公 司指 数 , 配置 了 中 证全 指 证 券公 司 指 数 成 分 股海通证券。 2017 年 5 月 23 日,海通证券股份有 限公司( 以下简称 “ 公司 ” )收 到 中 国证券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简称 “ 证监会 ” ) 行 政处 罚 事 先 告知 书 ( 处罚 字 【2017 】59 号): 海通 证 券 违 反 了 《证 券 公 司 融 资 融券 业 务 管理 办 法 》 ( 证 监 会 公告 【2011 】31 号 ) 第 十一 条 的 规定, 构 成 《 证 券公 司 监督 管 理 条 例》 第 八 十四 条 第 (七 ) 项 “ 未 按 照 规定 与 客 户签 订 业 务合 同 , 或者 未 在 与 客 户的 业 务 合 同 中 载 入规 定 的 必要 条 款 ” 所 述 行 为。 责 令 海通 证 券 改正 , 给 予警 告 , 没收 违 法 所 得 509,653.15 元 , 并 处罚 款 2,548,265.75 元。 2016 年 11 月 28 日 , 海 通 证 券 收到 中 国 证 监 会 《行 政 处 罚 决 定 书》 ([2016]127 号 ) : 海通 证 券 上海 建 国 西路 营 业 部 和杭 州 解 放路营 业 部 对 杭 州恒 生 网 络 技 术 服 务有 限 责 任公 司 HOMS 系统( 以下 简 称 HOMS 系统) 开 放 专 线接 入 , 其中 第 一 条 专 线于 2014 年 3 月由零售与网络金 融部、信 息技术管 理部、合 规与 风 险管 理 总 部平 行审 核 后 接 入 上线 。 第二条专线于2015 年 2 月 由 零售 与 网 络 金融 部 、 合 规与 风 险 管理 总 部 、 信 息技术 管 理 部 平 行审 核 后 接 入 上 线 。 相关 部 门 协作 单 中 均未 体 现 海通 证 券 对 HOMS 系 统平 台 软 件进 行 认证 。 对 于 上 述 外部 接 入 的 第 三 方交 易 终 端软 件 , 海通 证 券 未进 行 软 件认 证 许 可, 未 对 外部 系 统 接入 实 施 有 效 管理 , 对 相 关 客 户 身份 情 况 缺乏 了 解。对 海 通证 券 责 令改 正 , 给 予 警 告,没 收违 法 所得 28,653,000 元, 并处以85,959,000 元罚 款 。 本基 金 做 出如 下 说 明: 海 通 证券 是 中 国优 秀 的 证券 公 司 之 一 ,综 合 实 力 突 出 , 基本 面 良 好。 基 于 相关 研 究 ,本 基 金 判断 , 上 述处 罚 对 海通 证 券 无实 质 影 响 。 今后 , 我 们 将 继 续 加强 与 该 公司 的 沟 通, 密 切 关注 其 制 度建 设 与 执行 等 公 司基 础 性 建设 问 题 的 合 规性 以 及 企 业 的 经 营状 况 。 ( 三 ) 本 基 金跟 踪 的 标的 指 数 为中 证 全 指证 券 公 司指 数 , 配置 了 中 证全 指 证 券公 司 指 数 成 分 股招商证券。 招 商 证 券 股 份有 限 公 司日 前 收 到中 国 证 券监 督 管 理委 员 会 深圳 监 管 局行 政 监 管措 施 决 定 书 ([2017]16 号 ) 《深 圳 证 监 局关 于 对 招商 证 券 股份 有 限 公司 采 取 责令 改 正 并暂停 新开立PB 系统账 户 3 个月措施的决定》 。 本 基 金做 出 如 下说 明 : 招商 证 券 是中 国 优 秀的 证 券 公司 之 一 , 综 合实 力 突 出 , 基 本 面良 好 。 基于 相 关 研究 , 本 基金 判 断 ,这 一 处 罚对 招 商 证券 无 实 质影 响 。 今 后 ,我 们 将 继 续 加 强 与该 公 司 的沟 通 , 密切 关 注 其制 度 建 设与 执 行 等公 司 基 础性 建 设 问题 的 合 规 性 以及 企 业 的 经 营 状 况。 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


除 上 述 事 项 外, 本 报 告期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 无 被 监管 部 门 立案 调 查 记 录 , 无 在 报 告 编 制日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 。 5.11.2


基 金 投 资 的 前十 名 股 票, 均 为 基金 合 同 规定 备 选 股票 库 之 内的 股 票 。 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,113.73 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,476.82 5 应收申购款 450,165.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 483,755.97 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 ( 可交 换 债 券 ) 。


5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金本 报 告 期末 指 数 投资 前 十 名 股票 不 存 在流 通 受 限情 况 。 5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金本 报 告 期末 未 持 有积 极 投 资 股票 。 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长 盛 中 证 证 券公 司 分级A 长 盛 中 证 证 券公 司分级B 长 盛 中 证 证 券公 司分级 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 50,908,586.00 50,908,586.00 65,033,352.10 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 - - 46,336,762.67 减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 - - 27,196,278.39 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份额减少以"-" 填 列) -8,038,950.00 -8,038,950.00 16,077,900.00 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 42,869,636.00 42,869,636.00 100,251,736.38 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


注 : 拆 分 变 动份 额 为 本基 金 三 级份 额 之 间的 配 对 转换 及 基 金折 算 变 动份 额 。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 注 : 本 基 金 报告 期 内 无单 一 投 资者 持 有 基金 份 额 比例 达 到 或超 过 20% 的 情 况。 8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 根 据《 关 于 全 面推 开 营 业税 改 征 增值 税 试 点的 通 知 》 ( 财 税[2016]36 号 )、 《关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营改 增 试 点金 融 业 有关 政 策 的通 知 》 ( 财 税[2016]46 号 )、 《 关于金 融 机 构 同 业往 来 等 增 值 税 政 策的 补 充 通知 》 ( 财 税[2016]70 号 )、 《 关 于 明 确 金 融 、房地 产 开发 、教 育 辅 助 服务 等 增 值 税 政 策的 通 知 》 ( 财税[2016]140 号 )、 《 关 于 资管 产 品 增值 税 政 策有关 问 题 的 补 充通 知 》 (财税[2017]2 号) 、 《 关于 资 管 产品 增 值 税有 关 问 题的 通 知 》( 财税[2017]56 号) 、 《 关 于 租入 固 定 资 产 进 项税 额 抵 扣等 增 值 税政 策 的 通知 》(财税[2017]90 号) 及 《 中 华 人民共 和 国 证 券 投资 基 金 法 》 等 相 关法 律 法 规 、 部 门 规 章和 规 范 性文 件 的 规定 , 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起 , 资 管 产品 管 理 人 运 营 资管 产 品 过程 中 发 生的 增 值 税应 税 行 为适 用 简 易计 税 方 法, 按 照 规定 的 税 费 率 缴纳 增 值 税 及 附 加 税费 。 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起 , 本 公 司 将 对 旗 下存 续 及 新增 产 品 发生 的 增 值 税应税 行 为 按 照 相 关 法 律 法 规 及税 收 政 策计 算 和 缴纳 增 值 税及 相 应 附加 税 费 ;前 述 税 费金 额 是 产品 管 理 、 运 作和 处 分 过 程 中 发 生的 , 将 由产 品 资 产承 担 , 从产 品 资 产中 提 取 缴纳 , 可 能会 使 相 关产 品 净 值 或 实际 收 益 降 低 , 敬 请投 资 者 知悉 。 长 盛 中证 证券 公司 分级 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 、 中 国 证 监会 核 准 基金 募 集 的文 件 ; 2 、 《 长 盛 中证 全 指 证券 公 司 指数 分 级 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 ; 3 、 《 长 盛 中证 全 指 证券 公 司 指数 分 级 证 券投 资 基 金托 管 协 议》 ; 4 、 《 长 盛 中证 全 指 证券 公 司 指数 分 级 证 券投 资 基 金招 募 说 明书 》 ; 5 、 法 律 意 见书 ; 6 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ; 7 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 。 9.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放于 基 金 管理 人 的 办公 地 址 和/ 或 基 金 托管 人 的 住所 。 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基金 管 理 人的 办 公 地址 和/ 或 基金 托 管 人的 住 所 和/ 或 基 金管 理 人 互联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件 。在 支 付 工本 费 后 ,投 资 者 可在 合 理 时间 内 取 得备 查 文 件的 复 制 件或 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人长 盛 基 金管 理 有 限公 司 。 客 户 服 务 中 心电 话 :400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2018 年 1 月 20 日