长 盛 中 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人: 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛中证100 指数
基金主代码 519100
交易代码 519100
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2006 年 11 月 22 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 327,649,279.84 份
投资目标
本 基 金 进 行 被动 式 指 数化 投 资 , 通 过 严 格的 投 资 纪律 约
束 和 数 量 化 风险 管 理 手段 , 力 争保 持 基 金净 值 收 益率 与
业 绩 衡 量 基 准之 间 的 年跟 踪 误 差 在 4% 以 下, 以 实 现对 基
准 指 数 的 有 效跟 踪 。
投资策略
本 基 金 为 完 全被 动 式 指数 基 金 , 原 则 上 采用 复 制 指数 投
资 策 略 , 按 照个 股 在 基准 指 数 中的 基 准 权重 构 建 股票 组
合 , 并 根 据 基准 指 数 成份 股 及 其权 重 的 变动 而 进 行相 应
调 整 , 以 复 制和 跟 踪 基准 指 数 。
业绩比较基准
中证 100 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 一 年 期 银 行 储 蓄 存 款 利 率
(税后) × 5 %
风险收益特征
本 基 金 为 被 动投 资 型 指数 基 金,风 险中 等,将 获 得证 券
市 场 平 均 收 益率 。 其 风险 因 素 主要 来 自 于市 场 风 险和 跟
踪 误 差 的 风 险。由于 采 用 被动 投 资 策略 , 在 投 资 管理 上
将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风
险 , 本 基 金 将通 过 严 格的 投 资 纪律 约 束 和数 量 化 的风 险
管 理 手 段 , 力争 控 制 本基 金 的 跟踪 误 差 在限 定 范 围内 。
基金管理人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 9,130,025.32
2.本期利润
28,214,867.22
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0854
4. 期 末 基 金 资产 净 值 410,423,765.66
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.2526
注:1 、 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 基金 份 额 持有 人 认 购或 交 易 基 金的 各 项 费用 , 计 入 费 用 后 实际 收
益 水 平 要 低 于所 列 数 字。
2 、 所 列 数 据截 止 到 所列 数 据 截止 到 2017 年 12 月 31 日。
3 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投资 收 益、 其 他 收 入 ( 不 含公 允 价 值变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余额 , 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.20% 0.87% 7.87% 0.86% -0.67% 0.01% 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注 : 按 基 金 合同 规 定 ,基 金 管 理人 应 当 自基 金 合 同生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基金的 投 资 组 合 比
例 符 合 基 金 合同 的 约 定 。 截 至 报 告日 , 本 基 金的 各 项 资产 配 置 比例 符 合 基金 合同 第 十 三 条 “ (二 )
投资范围 ” 、 “ ( 八 )投 资 限 制 ” 的 有 关约 定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本 基 金 基 金 经理 , 长 盛
沪深300 指 数证 券 投 资
基 金 (LOF ) 基金 经 理 ,
长 盛 中 证 申 万 一 带 一
路 主 题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 , 长
2011 年7 月
11 日
- 10 年
冯 雨 生 先 生 ,
1983 年 11 月出
生 。 毕 业 于 光 华
管 理 学 院 金 融
系 , 北 京 大 学 经
济 学 硕 士 ,CFA长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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盛 成 长 价 值 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理, 长 盛 中
证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛战 略 新 兴
产 业 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 盛 世灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 , 长盛 积 极 配
置 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 , 长 盛 同 鑫
行 业 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理, 长
盛 信 息 安 全 主 题 量 化
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金经 理 , 长
盛 同 德 主 题 增 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 , 量 化 投资 部 负 责
人。
( 特 许 金 融 分 析
师 ) 。2007 年 7
月 加 入 长 盛 基 金
管 理 有 限 公 司 ,
曾 任 金 融 工 程 研
究 员 , 同 盛 基 金
经 理 助 理 等 职
务。
注:1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日期 和 离 任 日期 均 指 公司 决 定 确定 的 聘 任日 期 和解 聘 日 期 ;
2 、 “ 证 券 从 业年 限 ” 中 “ 证 券 从业 ” 的 含义 遵 从 行 业协 会 《 证 券业 从 业 人员 资格 管 理 办 法 》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内,本基金 管理人严格按照 《证券投资基 金法》及 其 各 项实 施 准 则 、本 基 金 基 金 合
同和其他有关法律法 规、监管部门 的相关规定,依 照诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金
资产,在严格控制投 资风险的基础 上,为基金份额 持有人谋求最 大利益,没有 损害基金份额持有
人 利 益 的 行 为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报告期内,公司严格 执行《公司公平 交易细则》各 项规定,在研究 、投资授权 与决策、交易
执行等各个环节,公 平对待旗下所 有投资组合,包 括公募基金、 社保组合、特 定客户资产管理组
合 等 。 具 体 如下 :
研究支持,公司旗下 所有投资组合共 享公司研究部 门研究成果,所 有投资组合 经理在公司研
究 平 台 上 拥 有同 等 权 限。
投资授权与决策,公 司实行投资决策 委员会领导下 的投资组合经理 负责制,各 投资组合经理长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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在投资决策委员会的 授权范围内, 独立完成投资组 合的管理工作 。各投资组合 经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交 易 执 行 , 公 司实 行 集 中交 易 制 度 , 所有 投 资 组合 的 投 资指 令 均 由交 易 部 统一执 行 委 托 交 易。
交易部依照《公司公 平交易细则》 的规定,场内交 易,强制开启 恒生交易系统 公平交易程序;场
外 交 易 , 严 格遵 守 相 关工 作 流 程, 保 证 交易 执 行 的公 平 性 。
投资管理行 为的 监 控 与分 析 评 估 , 公 司 风 险管 理 部 、 监 察 稽 核 部, 依 照 《 公司公 平 交 易 细 则》
的规定,持续、动态 监督公司投资 管理全过程,并 进行分析评估 ,及时向公司 管理层报告发现问
题 , 保 障 公 司旗 下 所 有投 资 组 合均 被 公 平对 待 。
公司对报告期内的同 向交易行为进行 数量分析,计 算溢价率、贡献 率、占优比 等指标,使用
双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进行T 检 验 ,未发 现 违 反 公平交 易 及 利 益 输送 的
行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本报告期内,本公司 旗下所有投资组 合参与的交易 所公开竞价交易 中,未发现 同日反向交易
成 交 较 少 的 单边 交 易 量超 过 该 证券 当 日 成交 量 的 5% 的 交易 。
本 报 告 期 内 ,未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
四 季 度 股 票 市场 大 幅 震荡 , 个 股分 化 严 重, 蓝 筹 股大 幅 上 涨, 小 市 值股 票 大 幅下 跌 。 市 场 整
体 先 震 荡 走 高, 在 11 月 中 旬达 到 高 点后 迅 速 下 挫。 概 念板 块 亮 点难 寻 , 普 遍 下跌 , 仅 白 马股 、 一
线 龙 头 、芯 片 国产 化 、维 生 素 、 沪 股 通 50 、行 业龙 头 、二 线 龙头 等 概 念指 数 实现 正 收 益 ,雄 安新
区 、 乙 醇 汽 油、 无 人 机、 充 电 桩、 冷 链 物流 、 次 新股 等 概 念板 块 领 跌。 行 业 上, 食 品 饮 料 和家 用
电 器 表 现 亮 眼, 涨 幅 大幅 领 先 其他 行 业 ,国 防 军 工、 计 算 机、 综 合 等行 业 表 现最 差 。 风 格 上, 大
盘 价 值 股 跑 赢小 盘 成 长股 。
在 操 作 中 , 我们 严 格 遵守 基 金 合同 , 在 指数 权 重 调整 和 基 金申 赎 变 动时 , 应 用指 数 复 制 和 数
量 化 手 段 降 低交 易 成 本和 减 少 跟踪 误 差 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 1.2526 元 ; 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率为 7.20% , 业 绩
比 较 基 准 收 益率 为 7.87% 。本 报 告 期内 日 均 跟踪 误 差 为 0.0511% , 年 度化 跟 踪误 差 为 0.8087% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 基 金 本 报 告期 内 无 基金 持 有 人数 或 基 金资 产 净 值预 警 说 明。 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 381,144,425.93 92.60
其中:股票 381,144,425.93 92.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 89,900.00 0.02
其中:债券 89,900.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 29,930,884.04 7.27
8 其他资产 445,215.11 0.11
9 合计 411,610,425.08 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,361,489.43 2.77
C 制造业 127,908,659.83 31.17
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和
供应业
10,375,725.93 2.53
E 建筑业 15,342,510.23 3.74
F 批发和零售业 2,301,388.53 0.56
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 7,475,842.77 1.82
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服
务业
6,137,592.21 1.50
J 金融业 174,345,801.67 42.48
K 房地产业 17,931,192.55 4.37
L 租 赁 和 商 务 服务 业 3,401,728.00 0.83
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 1,377,264.78 0.34
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - - 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 1,331,970.00 0.32
S 综合 - -
合计 379,291,165.93 92.41
5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,282,400.00 0.31
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技
术服务业
570,860.00 0.14
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管
理业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 1,853,260.00 0.45
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港股 通 投 资股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 529,184 37,032,296.32 9.02
2 600036 招商银行 754,166 21,885,897.32 5.33
3 600519 贵州茅台 25,030 17,458,174.70 4.25
4 000333 美的集团 223,996 12,416,098.28 3.03
5 000651 格力电器 239,642 10,472,355.40 2.55 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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6 601166 兴业银行 615,205 10,452,332.95 2.55
7 600016 民生银行 1,170,292 9,818,749.88 2.39
8 600887 伊利股份 300,020 9,657,643.80 2.35
9 601328 交通银行 1,359,985 8,445,506.85 2.06
10 000858 五 粮 液 93,843 7,496,178.84 1.83
5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600485 信威集团 80,000 1,282,400.00 0.31
2 300104 乐视网 146,000 570,860.00 0.14
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 : 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 89,900.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,900.00 0.02
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 128024 宁行转债 899 89,900.00 0.02
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末无 股 指 期货 投 资 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 股 指 期货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末无 国 债 期货 投 资 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 本 报 告期 内 未 投资 国 债 期货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1
本报告期内基金投资 的前十名证券的 发行主体无被 监管部门立案调 查记录,无 在报告编制日
前 一 年 内 受 到公 开 谴 责、 处 罚 。
5.11.2
基 金 投 资 的 前十 名 股 票, 均 为 基金 合 同 规定 备 选 股票 库 之 内的 股 票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 328,815.78
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,299.69
5 应收申购款 104,099.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 445,215.11
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 ( 可交 换 债 券 ) 。
长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 : 本 基 金本 报 告 期末 指 数 投资 前 十 名 股票 不 存 在流 通 受 限情 况 。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 例 (% )
流 通 受 限 情 况说 明
1 600485 信威集团 1,282,400.00 0.31 重大事项停牌
2 300104 乐视网 570,860.00 0.14 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 338,652,890.01
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 15,431,972.06
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 26,435,582.23
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-"
填列)
-
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 327,649,279.84
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 : 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 无基 金 管 理人 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金的 情 况 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
注 : 本 基 金 报告 期 内 无单 一 投 资者 持 有 基金 份 额 比例 达 到 或超 过 20% 的 情 况。 长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根据《关于全面推开营 业税改征增值 税试点的通知》 ( 财税[2016]36 号 ) 、 《 关于 进 一 步 明 确
全面推开营改增试点 金融业有关政策 的通知》 (财税[2016]46 号 ) 、 《 关 于 金 融机 构 同 业 往 来 等 增
值税政策的补充通知》 (财税[2016]70 号 ) 、 《 关于 明 确 金 融 、 房地 产 开 发 、 教育 辅 助 服 务 等 增 值
税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税[2016]140 号 ) 、 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 ( 财 税
[2017]2 号 ) 、 《 关 于资 管 产 品增 值 税 有关 问 题 的通 知 》(财税[2017]56 号) 、 《关于 租 入 固 定 资产 进
项 税 额 抵 扣 等增 值 税 政策 的 通 知》( 财 税[2017]90 号) 及《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金 法 》等 相
关 法 律 法 规、 部 门 规章 和 规 范性 文 件 的规 定 , 自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起 , 资管 产 品 管 理 人运 营
资管产品过程中发生 的增值税应税 行为适用简易计 税方法,按照 规定的税费率 缴纳增值税及附加
税费。
自 2018 年 1 月 1 日 ( 含 ) 起 , 本 公 司 将 对 旗 下存 续 及 新增 产 品 发生 的 增 值 税应税 行 为 按 照 相
关法律法规及税收政 策计算和缴纳 增值税及相应附 加税费;前述 税费金额是产 品管理、运作和处
分过程中发生的,将 由产品资产承 担,从产品资产 中提取缴纳, 可能会使相关 产品净值或实际收
益 降 低 , 敬 请投 资 者 知悉 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
( 一 ) 关 于 中国 证 券 监 督 管 理 委员 会 同 意设 立 长 盛中 证 100 指 数 证 券投 资 基 金的 批 复 ;
( 二 ) 《 长 盛中 证 100 指 数 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 ;
( 三 ) 《 长 盛中 证 100 指 数 证 券投 资 基 金 托管 协 议 》 ;
( 四 ) 《 长 盛中 证 100 指 数 证 券投 资 基 金 招募 说 明 书》 ;
( 五 ) 法 律 意见 书 ;
( 六 ) 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照 ;
( 七 ) 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照 。
9.2 存 放 地 点
备 查 文 件 存 放于 基 金 管理 人 和/ 或 基 金 托 管人 的 办 公地 址 。
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 到 基金 管 理 人和/ 或 基金 托 管 人 的办 公 场 所及/ 或 管理 人 互 联网 站 免 费查 阅 备 查 文长 盛 中证 100 指数 2017 年第 4 季度报告
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件 。 在 支 付 工本 费 后 ,投 资 者 可在 合 理 时 间 内 取 得备 查 文 件的 复 制 件或 复 印 件。
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 本 基金 管 理 人长 盛 基 金管 理 有 限公 司 。
客 户 服 务 中 心电 话 :400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年 1 月 20 日