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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2017年第四季度报告

 
 
长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 
2017 年第4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基金托管人: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 中国 民 生 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金基 金 合 同的 规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日复 核 了 本 报 告 中的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容, 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假 记 载、 误 导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至2017 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长 信 富 安 纯 债一 年 定 开债 券 交易 主 代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 11 月 23 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 170,049,277.57 份 投资目标 本 基 金 为 纯 债基 金 , 以 获取 高 于 业绩 比 较 基准 的 回 报 为 目 标 ,追 求 每 年较 高 的 绝对 回 报 。 投资策略 本 基 金 在 封 闭期 与 开 放期 采 取 不同 的 投 资策 略 。 1 、 封 闭 期 投资 策 略 (1 ) 资 产 配置 策 略 (2 ) 类 属 配置 策 略 (3 ) 个 券 选择 策 略 (4 ) 骑 乘 策略 (5 ) 息 差 策略 (6 ) 利 差 策略 (7 ) 资 产 支持 证 券 的投 资 策 略 (8 ) 国 债 期货 的 投 资策 略 2 、 开 放 期 投资 策 略 开 放 期 内 ,本基 金 为 保持 较 高 的 组合 流 动 性,方 便 投 资 人 安 排投 资 , 在 遵守 本 基 金有 关 投 资限 制 与 投 资 比 例 的前 提 下 , 将主 要 投 资于 高 流 动性 的 投 资 品 种 , 减小 基 金 净值 的 波 动。 业绩比较基准 三 年 期 银 行 定期 存 款 利率 ( 税 后)+4% 风险收益特征 本 基 金 为 债 券型 基 金 , 属于 证 券 投资 基 金 中的 较长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


低 风 险 品 种 , 其预 期 风 险与 收 益 高于 货 币 市场 基 金 , 低 于 混 合型 基 金 和股 票 型 基金 。 基金管理人 长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司 下 属 分 级 基 金的 基 金 简称 长信富安纯债 一年定开 债券A 长信富安纯债 一年定 开 债券C 下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 519945 519944 报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 149,141,012.20 份 20,908,265.37 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 长信富安纯债 一年定开 债券A 长信富安纯债 一年定开 债券C 1 . 本 期 已 实现 收 益 -25,901,951.51 -6,135,922.59 2.本期利润 4,311,962.78 548,257.93 3 . 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 0.0027 0.0016 4 . 期 末 基 金资 产 净 值 150,265,167.70 20,937,033.86 5 . 期 末 基 金份 额 净 值 1.0075 1.0014 注:1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益;


2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或交 易 基 金 的各 项 费 用 ( 例 如 , 封闭 式基 金 交 易 佣 金、 开 放 式 基 金 的申 购 赎 回费 、 红 利 再投 资 费 、 基 金 转 换 费等 ) , 计 入费 用 后 实际 收益 水 平 要 低 于所 列 数字。 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 长信富安纯债 一年定开 债券A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.35% 0.02% 1.72% 0.02% -1.37% 0.00% 长信富安纯债 一年定开 债券C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


过去三个月 0.16% 0.02% 1.72% 0.02% -1.56% 0.00%


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注:1 、 图 示日 期 为 2015 年 11 月 23 日至2017 年 12 月 31 日。 2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本基 金 自 合同 生 效 日 起 6 个 月 内为 建 仓 期; 建 仓 期结 束 时, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已符 合 基 金合 同 的 约定 。 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介


姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 长信利丰债券型 证券投资基金、 长信利富债券型 证券投资基金、 长信可转债债券 型证券投资基 金、长信利广灵 活配置混合型证 券投资基金、长 信利保债券型证 券投资基金、长 信金葵纯债一年 定期开放债券型 证券投资基金、 长信利盈灵活配 置混合型证券投 资基金、长信利 众债券型证券投 资基金(LOF)、 长信富安纯债一 年定期开放债券 型证券投资基 金、长信纯债一 年定期开放债券 型证券投资基金 和长信利尚一年 定期开放混合型 证券投资基金的 基金经理、公司 副总经理、投资 决策委员会执行 委员 2016 年 12 月 7 日 - 19 年 上 海 交 通 大 学工 学 学 士,华 南 理 工 大 学 工学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格,加 拿 大特 许 投 资 经 理 资 格(CIM ) 。曾 任 职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co. , Ltd 。 2002 年 加 入 本 公司 ( 筹 备 ) ,先 后 任 基金 经 理 助理 、 交 易 管 理 部 总监 、固 定收 益 部 总 监 、长 信中 短 债 证券 投 资 基 金 、长 信纯 债 一 年定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经 理 。现任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、长信 利 丰 债券 型 证 券 投 资 基 金、长 信 利富 债 券型证券投 资基 金 、长信 可 转 债 债 券 型 证券 投 资 基金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、长 信 利保 债 券 型 证 券 投 资基 金 、长信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金 、长 信利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、长 信 利众 债 券 型证 券 投 资 基 金(LOF ) 、 长 信富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金、长 信 纯债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注:1 、 首 任基 金 经 理任 职 日 期以 本 基 金 成立 之 日 为准 ; 新 增或 变 更 以刊 登 新增/ 变 更 基 金经 理 的 公 告 披 露 日 为准 ; 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


2 、 本 基金 基 金 经理 的 证 券从 业 年 限 以基 金 经 理进 入 证 券 业 务 相 关机 构 的 工作 经历 为 时 间 计 算 标准。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人在 报 告 期内 , 严 格遵 守 了 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 及其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定, 勤 勉 尽责 地 为 基金 份 额 持有 人 谋 求利 益 , 不存 在 损 害基 金 份 额 持 有人 利 益的行为。 本 基 金 将 继 续以 取 信 于市 场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 , 承 诺将 一 如 既往 地本 着 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金财 产 , 在规 范 基 金运 作 和 严格 控 制 投资 风 险 的前 提 下 , 努 力为 基 金 份 额 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 报 告 期 内 ,公 司 已 实行 公 平 交易 制 度 ,并 建 立 公平 交 易 制度 体 系 ,已 建 立 投资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 执 行环 节 的 内部 控 制 ,并 通 过 工作 制 度 、流 程 和 技术 手 段 保证 公 平 交易 原 则 的 实 现。 同 时 , 公 司 已 通过 对 投 资交 易 行 为的 监 控 、分 析 评 估和 信 息 披露 来 加 强对 公 平 交易 过 程 和 结 果的 监 督。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 ,除 完 全 按照 有 关 指数 的 构 成比 例 进 行投 资 的 组合 外 , 其余 各 投 资组 合 未 发 生 参 与 交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易且 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 的 情 形 , 未 发 现 异 常 交 易行 为 。


4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年 四 季 度, 债 券 市场 继 续 调整 , 利 率债 在 国 庆长 假 过 后迎 来 大 幅 下挫 ,10 年国债和 10 年 国 开 成 交 收益 率 最 高分 别 突 破 4% 和 5% , 创 下 年 内高 点 。 因 资金 面 延 续偏 紧 格局 , 收 益 率 曲线 继 续 变 平 , 截至 2017 年 12 月末,1 年 期和 10 年 期 国 债分 别较 2017 年 9 月 末 上行 32BP 和 27BP ,1 年期和 10 年 期 国开 债 分 别较 2017 年 9 月 末上 行 72BP 和 64BP 。四 季 度 信用 债出 现 滞 后 调 整, 信 用 利 差 先 压 缩后 走 阔 , 最终 在 12 月 各 期 限 各评 级 信 用债 均 创 下年 内 收 益率 高 点。 四 季 度 的 回调 主 要源于经济数据超预 期改善,年初 市场普遍预期 的经济“前高后 低”被证伪, 同时对监管收紧的 担忧仍然影响着市场 情绪。资金面 情况也不容乐 观,同业存单发 行利率延续走 高。技术面上看经长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


过了三季度的盘整, 十月伊始的债 券市场处于下 跌中继。在经济 面资金面情绪 面等各种因素的配 合 下 , 迎 来 了年 内 幅 度最 大 的 一次 调 整 。 报告期内,本基金经 历了开放期,在 开放期前,对 持仓的债券及 时进行了减仓 操作,以降低 仓位控制久期。同时 配置了存单、 回购及期限较 短的债券,提升 了组合收益。 开放期结束后组合 仓 位 因 赎 回 较多 而 出 现被 动 提 升, 但 因 票息 收 益 较高 , 总 体净 值 表 现依 然 是 稳定 上 涨 。 4.4.2 2018 年 一 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展望2018 年 一 季 度 , 从基 本 面 上看 , 经 济 的上 涨 动 能有 较 大 概率 持 续 , 工业 企业 利 润 增 速 预 计仍然保持在较高水 平,供给侧改 革持续推进的 背景下商品价格 可能延续上涨 ,基本面难以对债 市构成支撑。从货币 政策上看,中 央经济工作会 议提出“稳健的 货币政策要保 持中性,管住货币 供 给 总 闸 门 , 保 持 货 币信 贷 和 社会 融 资 规模 合 理 增长 ” , 可 以理 解 为 “ 紧货 币+ 宽 信 贷 ” 组 合, 定 调了2018 年 不 太 可 能实 行 宽 松的 货 币 政 策。 从 监 管政 策 上 看 , 去 杠 杆 尚未 结 束, 未 来 监 管 从严 是 大趋势。整体上, 一季 度 出 现 行 情的 机 会 不 大 ,可 能 会 延 续 调 整。 但 从 时 间 和空 间 来 看 , 这 轮 债 券熊市的调整已经比 较深入,现在 可能离底部不 远,收益率大幅 上行之后,可 能就是进场做多的 好时机。期限利差、 信用利差、评 级间利差目前 仍处于历史较低 水平,未来利 差有走阔的空间, 性 价 比 方 面 ,高 等 级 优于 低 等 级, 短 久 期优 于 长 久期 。 下一阶段我们将继续 保持审慎严谨的 态度,密切关 注经济走势和 政策动向,适 度调整组合久 期及仓位,加强流动 性管理,严格 防范信用风险 ,进一步优化投 资组合,力争 为投资者获取更好 的收益。


4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 长 信 富安 纯 债 一年 定 开 债券 A 基金 份 额 净值 为 1.0075 元 , 份 额累 计净值为1.0815 元 , 本 报 告 期长 信 富 安纯 债 纯 债 一年 定 开 债 券 A 份 额净 值 增长 率 为 0.35% ; 长信 富 安 纯 债 一 年定 开 债 券 C 基 金 份额 净 值 为 1.0014 元 ,份 额 累 计净 值 为 1.0714 元 , 本 报 告 期长 信 富 安 纯 债 一 年定 开 债 券 C 份 额 净值 增 长 率 为 0.16% ; 同期 业 绩 比 较基 准 收 益率为 1.72% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无。 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况


序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


153,809,628.70 89.18 其中:债券


153,809,628.70 89.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产


4,992,127.49 2.89 其 中 : 买断 式 回 购的 买 入 返 售 金融资产


- - 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计


8,588,453.26 4.98 8 其他资产


5,077,693.41 2.94 9 合计





172,467,902.86





100.00 注 : 本 基 金 本报 告 期 未通 过 港 股通 交 易 机制 投 资 港股 。 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合


注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 股票 。 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 股票 。 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细


注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 股票 。


5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


4 企业债券 153,809,628.70 89.84 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可 交换 债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 153,809,628.70 89.84 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 1 1480292 14 景洪国投债 200,000 16,382,000.00 9.57 2 1380083 13 余开投债 200,000 12,184,000.00 7.12 3 1580011 15 盘锦双台债 100,000 10,133,000.00 5.92 4 1580082 15 邛崃债 100,000 10,094,000.00 5.90 5 1780100 17 阿纺织债 100,000 9,907,000.00 5.79 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细


注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。


5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 通 过 对基 本 面 和资 金 面 的分 析 , 对国 债 市 场走 势 做 出判 断 , 以作 为 确 定国 债 期 货 的 头 寸 方 向 和 额 度的 依 据 。当 中 长 期经 济 高 速增 长 , 通货 膨 胀 压力 浮 现 ,央 行 政 策趋 于 紧 缩 时 ,本 基 金 建 立 国 债 期货 空 单 进行 套 期 保值 , 以 规避 利 率 风险 , 减 少利 率 上 升带 来 的 亏损 ; 反 之 , 在经 济 增 长 趋 于 回 落, 通 货 膨胀 率 下 降, 甚 至 通货 紧 缩 出现 时 , 本基 金 通 过建 立 国 债期 货 多 单 , 以获 取 更高的收益。 5.9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 ( 元) 公允价值变 风险指标说明 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


卖) 动 (元) T1803 T1803 -2 -1,863,500.00 -17,200.00 符 合 本 基 金 基金 契 约及投资目标 公 允 价 值 变 动总 额 合 计 (元) -17,200.00 国 债 期 货 投 资本 期 收 益( 元 ) 900.00 国 债 期 货 投 资本 期 公 允价 值 变 动( 元 ) -17,200.00 5.9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 有 助于 管 理 组合 的 久 期、 流 动 性风 险 水 平。 本 基 金按 照 相 关法 律 法 规, 结 合 宏 观 经 济 形 势 和 政 策趋 势 的 分析 , 对 国 债市 场 走 势作 出 判 断 。 同 时 , 本基 金 对 国债 期货 与 现 货 间 的基 差 、 国 债 期 货 的 波动 率 、 资金 利 率 和 IRR 等 指 标进 行 跟 踪 , 力 争 为 投资 人 提 供安 全、 稳 健 的 投 资收 益 。





本 基 金 国 债 期货 投 资 符合 既 定 的投 资 政 策和 投 资 目标 。 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.10.2 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 票 , 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 情 形 。 5.10.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 109,972.06 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,967,721.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,077,693.41 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 。


5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 股票 。 5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 注: 由 于 四 舍五 入 的 原因 , 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信富安纯债 一年定开 债 券 A 长信富安纯债 一年定开 债券C 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 1,994,625,575.18 442,948,571.90 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 68,575,012.00 4,755,190.25 减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 1,914,059,574.98 426,795,496.78 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-" 填 列) - - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 149,141,012.20 20,908,265.37 注 : 本 基 金 以定 期 开 放方 式 运 作, 其 封 闭期 为 自 基金 合 同 生效 之 日 起( 包 括 基金 合 同 生 效 之日 ) 或 自 每 一 开 放期 结 束 之日 次 日 起( 包 括 该日 ) 一 年的 期 间 。 本 报 告 期 本 基金 处 于 封闭 期 。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 注 : 本 报 告 期内 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期内 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 投资 者类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


机构 1 2017 年 10 月1 日 至 2017 年 12 月 12 日 505,355,771.17 0.00 505,355,771.17 0.00 0.00% 2 2017 年 10 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 537,160,504.91 0.00 487,562,189.05 49,598,315.86 29.17% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1 、基金净值大幅波动的风 险 单一持有基金比例 过高的投资者 连续大量赎回, 可能会影响 基金投资的持 续性和稳定性, 增加 变 现成本。同时,按 照净值计算尾 差处理规则可 能引起基金 份额净值异常 上 涨或下跌。 2 、赎回申请延期办理的风 险 单一持有基金比例 过高的投资者 大额赎回后可 能触发本基 金巨额赎回条 件, 导致同期中小投资 者 小额赎回面临部分 延期办理的情 况。 3 、基金投资策略难以实现 的风险 单一持有基金比例 过高的投资者 大额赎回后, 可 能引起基金 资产总净值显 著降低, 从而使基金 在 投资时受到限制, 导致基金投资 策略难以实现 。


8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 注: 本 基 金 本报 告 期 未发 生 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。 §9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 基 金 的文 件 ; 2 、 《 长 信 富安 纯 债 一年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 ; 3 、 《 长 信 富安 纯 债 一年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基金 招 募 说明 书 》 ; 4 、 《 长 信 富安 纯 债 一年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基金 托 管 协议 》 ; 5 、 报 告 期 内在 指 定 报刊 上 披 露的 各 种 公 告的 原 稿 ; 6 、 长 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司营 业 执 照 、公 司 章 程及 相 关 资格 批 复 文件 。 长 信 富安 纯债 一年 定开 债券 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 的办 公 场 所。 9.3 查 阅 方 式 长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 网 站:http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018 年 1 月 20 日