长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基金托管人: 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 民 生 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金基 金 合 同的 规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日复
核 了 本 报 告 中的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容, 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假 记 载、 误
导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利盈混合
场内简称 长信利盈
基金主代码 519963
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 6 月 9 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 875,862,419.08 份
投资目标
本 基 金 在 有 效控 制 组 合风 险 并 保持 良 好 流动 性
的 前 提 下 ,通过 专 业 化研 究 分 析 , 追 求 超 越业 绩
比 较 基 准 的 投资 回 报 , 力争 实 现 基金 资 产 的长 期
稳定增值。
投资策略
1 、 资 产 配 置策 略
本 基 金 将 通 过跟 踪 考 量通 常 的 宏观 经 济 变量 ( 包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的 绝对 水 平 和增 长
率 、利 率 水 平 与走 势 等 )以 及各 项 国 家政 策( 包
括 财 政 、 税 收、 货 币 、汇 率 政 策等 ) , 并 结合 美
林 时 钟 等 科 学严 谨 的 资产 配 置 模型 , 动 态 评估 不
同 资 产 大 类 在不 同 时 期的 投 资 价值 及 其 风险 收
益 特 征 ,追 求股 票 、债 券和 货 币 等大 类 资 产的 灵
活 配 置 和 稳 健的 绝 对 收益 目 标 。
2 、 股 票 投 资策 略
(1 ) 行 业 配置 策 略
在 行 业 配 置 层面 ,本 基金 将 运 用“"自上而下 ”"
的 行 业 配 置 方法 , 通 过对 国 内 外宏 观 经 济走 势 、
经 济 结 构 转 型的 方 向 、 国家 经 济 与产 业 政 策导 向长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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和 经 济 周 期 调整 的 深 入研 究 , 采 用价 值 理 念与 成
长 理 念 相 结 合的 方 法 来 对 行 业 进行 筛 选 。
(2 ) 个 股 投资 策 略
本 基 金 将 结 合定 性 与 定量 分 析 , 主要 采 取 自下 而
上 的 选 股 策 略。基 金 依据 约 定 的 投资 范 围 , 基 于
对 上 市 公 司 的品 质 评 估分 析 、 风 险因 素 分 析和 估
值 分 析 ,筛 选出 基 本 面良 好 的 股 票进 行 投 资,在
有 效 控 制 风 险前 提 下 , 争取 实 现 基金 资 产 的长 期
稳健增值。
3 、 债 券 投 资策 略
本 基 金 债 券 投资 将 采 取久 期 策 略 、 收 益 率 曲线 策
略 、 骑 乘策 略、 息 差 策略 、 个券 选 择 策略 、信 用
策 略 、 中 小 企业 私 募 债投 资 策 略等 积 极 投资 策
略 ,灵 活 地 调整 组 合 的券 种 搭 配 , 精 选 安 全边 际
较 高 的 个 券 ,力 争 实 现组 合 的 绝对 收 益 。
4 、 其 他 类 型资 产 投 资策 略
在法 律 法 规 或监 管 机 构允 许 的 情况 下 , 本 基金 将
在 严 格 控 制 投资 风 险 的基 础 上 适当 参 与 权证 、 资
产 支 持 证 券 、股 指 期 货等 金 融 工具 的 投 资。
业绩比较基准 银 行 一 年 期 定期 存 款 利率 ( 税 后)+3%
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 , 属 于 中 等 风险 、中 等收 益
的 基 金 品 种 , 其预 期 风 险和 预 期 收益 高 于 货币 市
场 基 金 和 债 券型 基 金 ,低 于 股 票型 基 金 。
基金管理人 长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人 中 国 民 生 银 行股 份 有 限公 司
下 属 分 级 基 金的 基 金 简称 长信利盈混合A 长信利盈混合C
下 属 分 级 基 金的 场 内 简称 利盈A 利盈C
下 属 分 级 基 金的 交 易 代码 519963 519962
报 告 期 末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 875,860,330.03 份 2,089.05 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日 )
长信利盈混合A 长信利盈混合C
1 . 本 期 已 实现 收 益 1,920,486.55 205.76
2.本期利润 -16,516,813.86 178.86
3 . 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 -0.0189 0.0631
4 . 期 末 基 金资 产 净 值 1,010,377,522.48 2,381.42 长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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5 . 期 末 基 金份 额 净 值 1.154 1.140
注:1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益;
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或交 易 基 金 的各 项 费 用 ( 例 如 , 封闭 式基 金 交 易 佣 金、
开 放 式 基 金 的申 购 赎 回费 、 红 利 再投 资 费 、 基 金 转 换 费等 ) , 计 入费 用 后 实际 收益 水 平 要 低 于所 列
数字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
长信利盈混合A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.54% 0.39% 1.14% 0.02% -2.68% 0.37%
长信利盈混合C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.83% 0.85% 1.14% 0.02% 2.69% 0.83%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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注:1 、 长 信 利 盈混 合 A 图示日期为2015 年 6 月 9 日至2017 年 12 月 31 日 , 长 信 利 盈 混 合 C 图示
日期为2015 年 11 月 30 日(份额增加日)至2017 年 12 月 31 日。
2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本基 金 自 基金 合 同 生 效之 日 起 6 个 月 内 为建 仓 期 ; 建 仓 期结 束 时 , 本 基
金 的 各 项 投 资比 例 已 符合 基 金 合同 的 约 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄韵
长 信 改 革 红 利 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
恒 利 优 势 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 长
信 新 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 利 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
创 新 驱 动 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 长
2016 年2 月
6 日
- 11 年
金 融 学 硕 士 , 武 汉 大 学研 究
生 毕 业 , 具 备 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 职 于 三 九 企 业 集
团; 2006 年 加入 长 信 基金 管
理 有 限 责 任 公司 ,历 任公 司
产 品 设 计 研 究员 、研 究发 展
部 行 业 研 究 员、长 信 金利 趋
势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 助 理。 现 任 绝对 收
益 部 副 总 监 、 长 信 改 革红 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、长 信 恒利 优 势 混合 型长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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信 多 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 乐 信
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 、 绝 对 收
益部副总监
证 券 投 资 基 金、长 信 新利 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、长 信 利 盈灵 活 配 置混 合
型 证 券 投 资 基金 、长 信创 新
驱 动 股 票 型 证券 投 资 基金 、
长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 和 长 信 乐 信
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经理 。
李小羽
长 信 利 丰 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长
信 利 富 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
可 转 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
利 广 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 利 保 债 券
型 证 券 投 资 基金 、
长 信 金 葵 纯 债 一
年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基金 、
长 信 利 盈 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 众
债 券 型 证 券 投 资
基 金 (LOF ) 、 长 信
富 安 纯 债 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信
纯 债 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 利
尚 一 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经理 、
公 司 副 总 经 理 、 投
资 决 策 委 员 会 执
行委员
2016 年5 月
24 日
- 19 年
上 海 交 通 大 学工 学 学 士,华
南 理 工 大 学 工学 硕 士 , 具 有
基 金 从 业 资 格,加 拿 大特 许
投 资 经 理 资 格(CIM ) 。曾 任
职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大
Investors Group
Financial Services Co. ,
Ltd 。 2002 年 加 入 本 公司 ( 筹
备 ) ,先 后 任 基金 经 理 助理 、
交 易 管 理 部 总监 、固 定收 益
部 总 监 、长 信中 短 债 证券 投
资 基 金 、长 信纯 债 一 年定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金经 理 。现任 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
副 总 经 理 、长信 利 丰 债券 型
证 券 投 资 基 金、长 信 利富 债
券 型 证 券 投 资基 金 、长信 可
转 债 债 券 型 证券 投 资 基金 、
长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金、长 信 利保 债
券 型 证 券 投 资基 金 、长信 金
葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基金 、长 信利 盈
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、长 信 利众 债 券 型证 券
投 资 基 金(LOF ) 、 长 信富 安
纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金、长 信 纯债 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券投
资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理。
注: 1 、 首 任 基金 经 理 任职 日 期 以本 基 金 成立 之 日 为 准; 新 增 或变 更 以 刊登 新增/ 变 更 基 金经 理 的长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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公 告 披 露 日 为准 ;
2 、 本 基金 基 金 经理 的 证 券从 业 年 限 以基 金 经 理进 入 证 券业 务 相 关机 构 的 工作 经历 为 时 间 计 算
标准。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金 管 理 人在 报 告 期内 , 严 格遵 守 了 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 及其 他 有 关 法 律
法 规 、 基 金 合同 的 规 定, 勤 勉 尽责 地 为 基金 份 额 持有 人 谋 求利 益 , 不存 在 损 害基 金 份 额 持 有人 利
益的行为。
本 基 金 将 继 续以 取 信 于市 场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 , 承 诺将 一 如 既往 地本 着 诚 实 信 用、
勤 勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金财 产 , 在规 范 基 金运 作 和 严格 控 制 投资 风 险 的前 提 下 , 努 力为 基
金 份 额 持 有 人谋 求 最 大利 益 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 ,公 司 已 实行 公 平 交易 制 度 ,并 建 立 公平 交 易 制度 体 系 ,已 建 立 投资 决 策 体 系 ,
加 强 交 易 执 行环 节 的 内部 控 制 ,并 通 过 工作 制 度 、流 程 和 技术 手 段 保证 公 平 交易 原 则 的 实 现。 同
时 , 公 司 已 通过 对 投 资交 易 行 为的 监 控 、分 析 评 估和 信 息 披露 来 加 强对 公 平 交易 过 程 和 结 果的 监
督。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 ,除 完 全 按照 有 关 指数 的 构 成比 例 进 行投 资 的 组合 外 , 其余 各 投 资组 合 未 发 生 参
与 交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易且 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 的 情 形 , 未
发 现 异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 四 季 度 市场 整 体 波 动加 大 , 权 益 市场 方 面 , 年 初以 来 持 续上 涨 的 白马 股开 始 高 位 调 整 ,
大周期板块临近年末 快速拉升。债 券市场方面 , 长 端 利 率 在 窄 幅震 荡 后 选 择 了向 上 突 破 , 十 年 国
债 和 国 开 分 别到 达 4% 和 5% 的 水平 , 同 时 带领 信 用 利差 大 幅 走阔 , 利 率上 行 至年 内 最 高 位 。
报告期内,本基金在 满足客户大额赎 回,合理安排 流动性的同时 ,继续实现了 投资盈利。面
对四季度的年底行情 异动,我们提 早布局,预判 了经济基本面和 监管政策对市 场的影响,准确把
握了机构行为和市场 情绪。在三季 度获得大幅收 益后,四季度我 们择机兑现了 部分收益。权益类长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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资产,在选取核心优 质资产的基础 上,顺应板块 轮动节奏,通过 价差交易,获 得超额收益。债券
类资产,在国债利率 突破前期高位 后,迅速大幅 降低整体仓位, 尽最大程度避 免了久期风险,控
制信用风险,减少基 金净值的回撤 ,保证组合的 稳健 盈 利 。 此 外, 本 基 金 适 当配 置 了 部 分 低 估 值
转 债 品 种 , 以期 获 得 稳定 的 投 资收 益 。
4.4.2 2018 年 一 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略
展望2018 年 , 基 本 面 : 经济 韧 性 仍将 持 续 , 以房 地 产 和基 建 投 资为 代 表 的传 统经 济 缓 慢 下 行,
以智能制造和现代服 务业为代表的 新型经济景气向 上。价格表现 来看,CPI 或有 短 期 冲 高 但 整 体
压力不大,PPI 逐步 下 移 。整 体 经 济从 看 总 量转 为 看 供需 结 构 和 行业 分 化 。
资金面:货币政策保 持不紧不松的稳 健中性政策, 配合去杠杆的 整体环境,广 义流动性继续
维持平衡。
政 策 方 面 : 监管 新 政 正在 逐 项 落地 , 未 来加 强 监 管协 调 , 有利 于 市 场的 长 期 健康 发 展 。
海外方面:全球经济 复苏仍将持续, 各国央行逐步 转向额派,虽 然美联储缩表 在即,但是市
场 已 经 充 分 预期 , 全 球流 动 性 担忧 持 续 缓解 。
权益市场:由于利率 上行导致的整体 估值压力,未 来将重点关注 盈利能力持续 向好并且行业
景 气 度 向 上 的企 业 , 重点 选 择 各领 域 的 龙头 作 为 配置 标 的 。
后市策略:一季度二 中全会召开,各 项新政会逐步 落地明确。当 前的利率水平 有望在此过程
中走完最后一公里, 随着后续基本 面的回落确认 ,利率水平或将 迎来拐点。因 此基金账户在现有
仓位和久期条 件 下 , 主要 采 取 防守 等 待 的策 略 , 为将 来 的 反击 准 备 好子 弹 。
下一阶段我们将继续 保持审慎严谨的 态度,密切关 注经济走势和 政策动向,适 度调整组合久
期及仓位,加强流动 性管理,严格 防范信用风险 ,进一步优化投 资组合,力争 为投资者获取更好
的收益。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期末 , 长 信利 盈 混 合 A 份 额 净 值为 1.154 元 , 份 额累 计 净 值为 1.154 元,本报告
期 长 信 利 盈 混合 A 净 值 增长 率 为-1.54% , 同期 业 绩 比较 基 准 收 益率 为 1.14% ;长 信 利 盈 混合 C 份
额净值为 1.140 元 , 份额 累 计 净值 为 1.140 元 , 本 报告 期 长 信利 盈 混 合 C 净 值增 长 率 为 3.83% ,
同 期 业 绩 比 较基 准 收 益率 为 1.14% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。 长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 199,089,965.24 19.63
其中:股票
199,089,965.24 19.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
490,509,369.51 48.37
其中:债券
490,509,369.51 48.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产
280,000,000.00 27.61
其 中 : 买断 式 回 购的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计
14,406,058.48 1.42
8 其他资产
30,084,193.93 2.97
9 合计
1,014,089,587.16
100.00
注 : 本 基 金 本报 告 期 未通 过 港 股通 交 易 机制 投 资 港股 。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 114,541,887.28 11.34
D
电 力 、 热 力、 燃 气及 水 生 产和 供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输、 软 件 和信 息 技 术服 务
业
84,481,653.62 8.36
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.00 长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 199,089,965.24 19.70
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 : 本 基 金 本报 告 期 未通 过 港 股通 交 易 机制 投 资 港股 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 603019 中科曙光 920,100 37,024,824.00 3.66
2 300059 东方财富 1,700,033 22,015,427.35 2.18
3 300316 晶盛机电 1,000,000 20,910,000.00 2.07
4 300377 赢 时 胜 1,500,000 18,540,000.00 1.83
5 603986 兆易创新 99,400 15,279,768.00 1.51
6 002174 游族网络 679,903 15,161,836.90 1.50
7 600667 太极实业 1,600,000 14,336,000.00 1.42
8 002555 三七互娱 599,883 12,321,596.82 1.22
9 600570 恒生电子 200,000 9,280,000.00 0.92
10 600171 上海贝岭 549,926 8,947,296.02 0.89
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 9,985,000.00 0.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 145,520,000.00 14.40
其 中 : 政 策 性金 融 债 145,520,000.00 14.40
4 企业债券 311,082,463.00 30.79
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 19,702,000.00 1.95
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 4,219,906.51 0.42
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 490,509,369.51 48.55
长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 170215 17 国开15 1,000,000 95,550,000.00 9.46
2 1680022 16 兴资债 600,000 58,068,000.00 5.75
3 150207 15 国开07 500,000 49,970,000.00 4.95
4 1680165 16 海安经开债 300,000 29,010,000.00 2.87
5 1680070 16 共青城债 300,000 28,728,000.00 2.84
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 资产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 股指 期 货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
注: 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 股指 期 货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
注: 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 国债 期 货 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 国债 期 货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
注: 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 国债 期 货 。 长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ,
或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库
的 情 形 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 618,843.32
2 应 收 证 券 清 算款 15,287,386.63
3 应收股利 -
4 应收利息 14,177,769.14
5 应收申购款 194.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,084,193.93
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 128015 久其转债 2,376,906.51 0.24
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资
产净值比
例(% )
流 通 受 限 情 况说 明
1 603986 兆易创新 15,279,768.00 1.51 重大资产重组
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
注: 由 于 四 舍五 入 的 原因 , 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长信利盈混合A 长信利盈混合C
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 876,067,872.34 2,089.05
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 142,984.43 22,688.52
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 350,526.74 22,688.52
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减
少以"-" 填 列)
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报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 875,860,330.03 2,089.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 : 本 报 告 期内 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 : 本 报 告 期内 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年10 月
1 日至 2017
年12 月31 日
873,361,572.05 0.00 0.00 873,361,572.05 99.71%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1 、基金净值大幅波动的风 险
单一持有基金比例 过高的投资者 连续大量赎回, 可能会影响 基金投资的持 续性和稳定性, 增加 变
现成本。同时,按 照净值计算尾 差处理规则可 能引起基金 份额净值异常 上 涨或下跌。
2 、赎回申请延期办理的风 险
单一持有基金比例 过高的投资者 大额赎回后可 能触发本基 金巨额赎回条 件, 导致同期中小投资 者
小额赎回面临部分 延期办理的情 况。
3 、基金投资策略难以实现 的风险
单一持有基金比例 过高的投资者 大额赎回后, 可 能引起基金 资产总净值显 著降低, 从而使基金 在
投资时受到限制, 导致基金投资 策略难以实现 。
长 信 利盈 混合 2017 年第 4 季度报告
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8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注: 本 基 金 本报 告 期 未发 生 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 基 金 的文 件 ;
2 、 《 长 信 利盈 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ;
3 、 《 长 信 利盈 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 招 募 说明 书 》 ;
4 、 《 长 信 利盈 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基金 托 管 协议 》 ;
5 、 报 告 期 内在 指 定 报刊 上 披 露的 各 种 公 告的 原 稿 ;
6 、 长 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司营 业 执 照 、公 司 章 程及 相 关 资格 批 复 文件 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 的办 公 场 所。
9.3 查 阅 方 式
长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 网 站:http://www.cxfund.com.cn 。
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
2018 年 1 月 20 日