长 信 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基金托管人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 及董事保证本报 告所载资料不 存在虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金基 金 合 同的 规 定 ,于 2018 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务 指标、净值表 现和投资组合报 告等内容,保 证复核内容不 存在虚假记载、误
导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。
基金的过往业绩并不 代表其未来表现 。投资有风险 ,投资者在作出 投资决策前 应仔细阅读本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信中证500 指数
基金主代码 004945
交易代码 004945
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 8 月 30 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 315,202,169.46 份
投资目标
本 基 金 为 增 强型 股 票 指数 基 金 , 通 过 严 格的 投 资 纪律 约
束 和 数 量 化 风险 管 理 手段 , 追 求基 金 净 值增 长 率 与业 绩
比 较 基 准 之 间跟 踪 偏 离度 和 跟 踪误 差 的 最小 化 , 力争 日
均 跟 踪 偏 离 度的 绝 对 值不 超 过 0.5% , 年 跟踪 误 差 不超 过
7.75% , 同 时 力 求 实 现 超 越 标 的 指 数 的 业 绩 表 现 , 谋 求
基 金 资 产 的 长期 增 值 。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投
资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提
下 , 力 争 获 得超 越 标 的指 数 的 投资 收 益 。
本 基 金 为 股 票指 数 增 强型 证 券 投资 基 金 , 投 资 股 票的 资
产 不 低 于 基 金资 产 的 80% , 其 中, 投 资 于标 的 指 数成 分
股 及 其 备 选 成 分 股 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易 保 证 金 后, 应 当保 持 不 低于 基 金 资产 净 值 5% 的 现金 或
到 期 日 在 一 年以 内 的 政府 债 券 。 大 类 资 产配 置 不 作为 本
基 金 的 核 心 策略 , 一 般情 况 下 将保 持 各 类资 产 配 置的 基
本 稳 定 。 在 综 合 考量 系 统 性风 险、各 类 资产 收 益 风险 比
值 、股 票 资 产估 值 、流动 性 要 求、申 购 赎回 以 及 分红 等长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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因 素 后 , 对 基金 资 产 配置 做 出 合适 调 整 。
业绩比较基准 中证500 指 数收 益 率*95%+ 银 行活 期 存 款 利率(税后)*5%
风险收益特征
本 基 金 为 股 票型 基 金,具 有较 高 预 期风 险、较 高 预期 收
益 的 特 征 , 其预 期 风 险和 预 期 收益 均 高 于混 合 型 基金 、
债 券 型 基 金 和货 币 市 场基 金 。
基金管理人 长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指 标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
1. 本 期 已 实 现收 益 -5,473,261.24
2.本期利润
-9,517,585.63
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0253
4. 期 末 基 金 资产 净 值 309,231,938.26
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.9811
注:1 、 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资 收益 、 其 他 收入 ( 不 含公 允价 值 变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益;
2 、 所 述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用 (例 如 , 封 闭式基 金 交 易 佣 金、
开 放 式 基 金 的申 购 赎 回费 、 红 利 再投 资 费 、 基金 转 换 费等 ) , 计 入费 用 后 实 际收益 水 平 要 低 于所 列
数字。
3.2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.11% 0.87% -5.06% 0.93% 2.95% -0.06%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变 动 的 比 较
注:1 、 本 基 金 基金 合 同 生效 日 为 2017 年 8 月 30 日 , 基 金 合 同 生效 日 至 本报 告期 末 , 本 基 金运 作
时 间 未 满 一 年。 图 示 日期 为 2017 年 8 月 30 日至2017 年 12 月 31 日。
2 、 按 基 金 合 同规 定 , 本 基金 自 基 金合 同 生 效之 日 起 6 个 月 内 为建 仓 期 , 建仓 期结 束 时 , 本 基
金 各 项 投 资 比 例 应 符 合 基 金 合 同 中 的 约 定 : 本 基 金 持 有 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 不 低 于
80% 。其 中,投 资于 标 的 指数 成 分 股及 其 备 选成 分 股 的比 例 不 低于 非 现 金基 金资 产 的 80% ,每个 交
易 日 日 终 在 扣除 股 指 期货 合 约 需缴 纳 的 交易 保 证 金后 , 应 当 保持 不 低 于基 金 资产 净 值 5% 的 现 金或
到期日在 一 年以 内 的 政府 债 券 。
截 至 本 报 告 期末 , 本 基金 尚 未 完成 建 仓 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
常松
长信量化多
策略股票型
证券投资基
2017 年 8 月
30 日
- 16 年
管 理 学 博 士, 东 南 大学 管 理
科学与工程专业博士生毕
业 , 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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金 、 长 信 金 利
趋势混合型
证券投资基
金 、 长 信 先 优
债券型证券
投资基金和
长信中证
500 指数增
强型证券投
资基金的基
金 经 理 、 总 经
理 助 理 、 混 合
策略部总监
任富国基金管理有限公司
研 究 员 , 北京 尊 嘉 资产 管 理
有 限 公 司 投 资经 理 , 中 原 证
券 股 份 有 限 公司 投 资 主办 ,
2015 年 4 月加入长信基金
管 理 有 限 责 任公 司 , 现 任 总
经理助理、混合策略部总
监 、 投 资 决策 委 员 会执 行 委
员 、 长 信 量化 多 策 略股 票 型
证 券 投 资 基 金、 长 信金 利 趋
势 混 合 型 证 券投 资 基 金、 长
信先优债券型证券投资基
金 和 长 信 中证500 指数 增 强
型证券投资基金的基金经
理。
注:1 、 首 任基 金 经 理任 职 日 期以 本 基 金 成立 之 日 为准 ; 新 增或 变 更 以刊 登 新增/ 变 更 基 金经 理 的
公 告 披 露 日 为准 ;
2 、 本 基 金基 金 经 理的 证 券 从业 年 限 以基 金 经 理进 入 证 券业 务 相 关机 构 的 工 作经历 为 时 间 计 算
标准。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本基金管理人在报告 期内,严格遵守 了《中华人民 共和国证券投资 基金法》及 其他有关法律
法规、基金合同的规 定,勤勉尽责 地为基金份额持 有人谋求利益 ,不存在损害 基金份额持有人利
益的行为。
本 基 金 将 继 续以 取 信 于市 场 、 取 信于 社 会 投资 公 众 为宗 旨 , 承 诺 将一 如 既 往地本 着 诚 实 信 用、
勤勉尽责的原则管理 和运用基金财 产,在规范基金 运作和严格控 制投资风险的 前提下,努力为基
金 份 额 持 有 人谋 求 最 大利 益 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本报告期内,公司已 实行公平交易制 度,并建立公 平交易制度体系 ,已建立投 资决策体系,
加强交易执行环节的 内部控制,并 通过工作制度、 流程和技术手 段保证公平交 易原则的实现。同
时,公司已通过对投 资交易行为的 监控、分析评估 和信息披露来 加强对公平交 易过程和结果的监
督。
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4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本报告期内,除完全 按照有关指数的 构成比例进行 投资的组合外, 其余各投资 组合未发生参
与 交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易且 成 交 较少 的 单 边交 易 量 超过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 的 情 形 , 未
发 现 异 常 交 易行 为 。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
4.4.1 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 基 金 根 据 股票 的 基 本面 情 况 和市 场 面 情况 构 建 Alpha 模 型 , 寻找 质 地 优 异、被 市 场 低 估 的
投资标的。综合 Alpha 模 型得 分 、 风险 模 型 、交 易 成 本模 型 , 定期 优 化 组 合权重 , 在 控 制 组合 跟
踪 误 差 的 基 础上 提 升 组合 的 收 益率 , 取 得了 显 著 且稳 定 的 超额 收 益 。
4.4.2 2018 年 一 季 度 市 场 展 望 和 投 资 策 略
展望 2018 年 一 季 度, 预 期 市场 会 延 续 2017 年的 震 荡 向上 的 慢 牛行 情 , 龙 头领涨 的 行 情 可 能
会向二线龙头扩散, 优质成长股的 估值优势凸显, 可能会迎来估 值修复行情, 价值股内部会有分
化 , 部 分 价 值股 有 补 涨机 会 , 有政 策 催 化、 景 气 度上 行 的 行业 有 较 大的 配 置 价值 。
我们将保持稳定的仓 位,积极布局优 质的投资标的 ,结合严格的风 险控制,追 求持续且稳健
的超额收益。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0.9811 元 , 累 计 份额 净 值 为 0.9811 元 , 本 报 告
期 基 金 份 额 净值 增 长 率为-2.11% , 同 期 业绩 比 较 基 准 收 益 率为-5.06% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% )
1 权益投资 270,051,219.65 87.02
其中:股票 270,051,219.65 87.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 47,643.20 0.02 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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其中:债券 47,643.20 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 融 衍 生 品 投资 - -
6 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售
金融资产
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 21,023,467.73 6.77
8 其他资产 19,198,669.78 6.19
9 合计 310,321,000.36 100.00
注 : 本 基 金本 报 告 期未 通 过 港股 通 交 易 机制 投 资 港股 。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 1,123,200.00 0.36
B 采矿业 8,124,717.00 2.63
C 制造业 146,201,376.91 47.28
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和
供应业
15,453,348.20 5.00
E 建筑业 3,768,224.00 1.22
F 批发和零售业 10,999,084.00 3.56
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 1,637,100.00 0.53
H 住宿和餐饮业 1,750,118.00 0.57
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服
务业
13,517,033.00 4.37
J 金融业 2,587,002.00 0.84
K 房地产业 14,735,313.60 4.77
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 1,352,700.00 0.44
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 7,955,810.00 2.57
S 综合 893,628.00 0.29
合计 230,098,654.71 74.41
5.2.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,504,108.00 0.49 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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C 制造业 22,805,623.60 7.37
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及水 生 产 和
供应业
1,053,439.20 0.34
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 3,271,878.94 1.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服
务业
1,917,979.00 0.62
J 金融业 885,963.00 0.29
K 房地产业 3,020,740.00 0.98
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境和 公 共 设施 管 理 业 32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其他 服 务 业 - -
P 教育 4,617,360.00 1.49
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 843,150.00 0.27
合计 39,952,564.94 12.92
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
注 : 本 基 金 本报 告 期 未通 过 港 股通 交 易 机制 投 资 港股 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 600566 济川药业 143,800 5,485,970.00 1.77
2 600757 长江传媒 775,000 5,386,250.00 1.74
3 600755 厦门国贸 524,000 5,292,400.00 1.71
4 600525 长园集团 320,800 5,065,432.00 1.64
5 000685 中山公用 468,300 4,800,075.00 1.55
6 000418 小天鹅A 66,700 4,525,595.00 1.46
7 002048 宁波华翔 182,700 4,348,260.00 1.41
8 600563 法拉电子 82,200 4,176,582.00 1.35
9 600642 申能股份 710,300 4,162,358.00 1.35
10 600516 方大炭素 143,700 4,150,056.00 1.34 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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5.3.2 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 5,231,175.00 1.69
2 600661 新南洋 181,500 4,617,360.00 1.49
3 002396 星网锐捷 196,100 4,233,799.00 1.37
4 000828 东莞控股 231,700 2,574,187.00 0.83
5 300357 我武生物 40,060 1,971,352.60 0.64
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 : 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 ( 可 交换 债 ) 47,643.20 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,643.20 0.02
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
1 110040 生益转债 440 47,643.20 0.02
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
注 : 本 基 金本 报 告 期末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 贵金 属 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 权证 。 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
代码 名称
持 仓 量( 买/
卖)
合约市值 (元)
公允价值变
动 (元)
风险说明
IC1801 IC1801 4 5,007,520.00 67,080.00
符 合 本 基 金 基金 契
约及投资目标
公 允 价 值 变 动总 额 合 计 (元) 67,080.00
股指期货投资 本 期 收 益( 元 ) 0.00
股指期货投资 本期 公 允价 值 变 动(元) 67,080.00
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
充 分 考 虑 股 指期 货 的 收益 率 、 流动 性 及 风险 特 征 ,运 用 股 指期 货 对 冲系 统 性 风险 、 特 殊 情 况
下 的 流 动 性 风险 , 如 大额 申 购 赎回 等 , 改善 组 合 的风 险 收 益特 性 。 当股 指 期 货大 幅 贴 水 时 ,可 采
用 多 头 套 期 保值 策 略 ,持 有 至 基差 收 敛 ,增 强 指 数。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 国债 期 货 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 国债 期 货 。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 投 资 国债 期 货 。
长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 , 厦 门 国 贸 (600755 ) 的 发 行 主 体 于 2017
年 12 月 20 日 收 到 上 海 证 券 交 易 所 纪 律 处 罚 决 定 书 【2017 】75 号 《 关 于 对 厦 门 国 贸
集 团 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 秘 书 陈 晓 华 予 以 通 报 批 评 的 决 定 》 , 主 要 内 容 如 下 : 公 司
在 设 立 前 述 资 管 计 划 时 , 未 按 规 定 及 时 披 露 可 能 面 临 的 重 大 或 有 负 债 ; 资 管 计 划 触 及
强 平 线 后 , 公 司 未 及 时 披 露 其 可 能 承 担 的 份 额 回 购/ 差 额 补 足 义 务 , 直 至 2017 年 7
月 8 日 发 布 补 充 公 告 时 才 首 次 披 露 为 5 只 资 管 计 划 的 部 分 优 先 级 投 资 者 提 供 了 份 额
回购/ 差 额 补 足 的 承 诺 , 公 司 信 息 披 露 存 在 前 后 不 一 致 , 未 能 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、
准 确 、 完 整 , 违 反 了 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 第 2.1 条 、 第 2.3 条和第 11.12.5
的 规 定 。 公 司 时 任 董 事 会 秘 书 陈 晓 华 作 为 公 司 信 息 披 露 的 具 体 负 责 人 , 同 时 作 为 国 贸
资 管 的 董 事 长 和 分 管 领 导 , 对 于 本 次 资 管 计 划 具 有 最 终 审 批 权 , 未 勤 勉 尽 责 , 对 公 司
违 规 行 为 负 有 主 要 责 任 , 其 行 为 违 反 了 《 股 票 上 市 规 则 》 第 2.2 条 、 第 3.1.4 条 、 第
3.1.5 条和第 3.2.2 条 的 规 定 及 其 在 《 董 事 ( 监 事 、 高 级 管 理 人 员 ) 声 明 及 承 诺 书 》
中 做 出 的 承 诺 。
对 如 上 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 : 研 究 发 展 部 按 照 内 部 研 究 工 作 规 范 对 该 股 票 进
行 分 析 后 将 其 列 入 基 金 投 资 对 象 备 选 库 并 跟 踪 研 究 。 在 此 基 础 上 本 基 金 的 基 金 经 理 根
据 具 体 市 场 情 况 独 立 作 出 投 资 决 策 。 该 事 件 发 生 后 , 本 基 金 管 理 人 对 该 股 票 的 发 行 主
体 进 行 了 进 一 步 了 解 与 分 析 , 认 为 此 事 件 未 对 该 股 票 投 资 价 值 判 断 产 生 重 大 的 实 质 性
影 响 。 本 基 金 投 资 于 该 股 票 的 投 资 决 策 过 程 符 合 制 度 规 定 的 投 资 权 限 范 围 与 投 资 决 策
程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立
案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的
情形。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,158,167.76
2 应 收 证 券 清 算款 18,040,439.39
3 应收股利 -
4 应收利息 -944.86
5 应收申购款 1,007.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,198,669.78
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 : 本 基 金 本报 告 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 例 (% )
流 通 受 限 情 况说 明
1 600525 长园集团 5,065,432.00 1.64 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注 : 本 基 金 本报 告 期 末前 五 名 积极 投 资 股票 中 不 存在 流 通 受限 情 况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 , 分 项之 和 与 合计 项 可 能存 在 尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 410,803,314.20
报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 85,159,236.81
减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 180,760,381.55
报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 (份 额 减 少以"-" 填 列) -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 315,202,169.46
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
注 : 本 报 告 期内 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注 : 本 报 告 期内 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 。
长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年10 月
1 日至 2017
年12 月31 日
139,984,001.60 0.00 0.00 139,984,001.60 44.41%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1 、基金净值大幅波动的风 险
单一持有基金比例 过高的投资者 连续大量赎回, 可能会影响 基金投资的持 续性和稳定性, 增加 变
现成本。同时,按 照净值计算尾 差处理规则可 能引起基金 份额净值异常 上 涨或下跌。
2 、赎回申请延期办理的风 险
单一持有基金比例 过高的投资者 大额赎回后可 能触发本基 金巨额赎回条 件, 导致同期中小投资 者
小额赎回面临部分 延期办理的情 况。
3 、基金投资策略难以实现 的风险
单一持有基金比例 过高的投资者 大额赎回后, 可 能引起基金 资产总净值显 著降低, 从而使基金 在
投资时受到限制, 导致基金投资 策略难以实现 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
注 : 本 基 金 本报 告 期 未发 生 影 响投 资 者 决策 的 其 他重 要 信 息。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
1 、 中 国 证 监会 批 准 设立 基 金 的文 件 ;
2 、 《 长 信 中 证 500 指 数增 强 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 ;
3 、 《 长 信 中 证 500 指 数增 强 型 证券 投 资 基金 招 募 说明 书 》 ;
4 、 《 长 信 中 证 500 指 数增 强 型 证券 投 资 基金 托 管 协议 》 ; 长 信 中证 500 指数 2017 年第 4 季度报告
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5 、 报 告 期 内在 指 定 报刊 上 披 露的 各 种 公 告的 原 稿 ;
6 、 长 信 基 金管 理 有 限责 任 公 司营 业 执 照 、公 司 章 程及 相 关 资格 批 复 文件 。
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 的办 公 场 所。
9.3 查 阅 方 式
长 信 基 金 管 理有 限 责 任公 司 网 站:http://www.cxfund.com.cn 。
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
2018 年 1 月 20 日