新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容，保证复核 内容不存 在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新 华 钻 石 品 质企 业 混 合
基金主代码 519093
交易代码 519093
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2010 年 2 月 3 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 111,732,059.46 份
投资目标
本 基 金 通 过 对上 市 公 司基 本 面 的深 入 研 究 ，结合 宏 观 经济
周 期 和 行 业 景气 度 分 析 ，力求 在 有 效控 制 风 险并 适 度 保持
良 好 流 动 性 的前 提 下 ，精 选具 有 稳 定价 值 性 和高 质 量 成长
性 的 钻 石 品 质类 的 优 质上 市 公 司。
投资策略
本 基 金 采 取 自上 而 下 与自 下 而 上相 结 合 的投 资 策 略 ，通过
对 经 济 周 期 、行 业 特 征等 宏 观 层面 的 信 息进 行 全 面分 析 ，
调 整 大 类 资 产配 置 比 例和 行 业 配置 比 例 ；在 个股 个 券 的选新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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择 上 采 用 自 下而 上 的 投资 策 略 ，核 心是 从 企 业价 值 的 稳定
性 和 成 长 的 高质 量 出 发， 筛 选 具有 钻 石 品质 的 优 质企 业 ，
并 进 行 重 点 配置 。钻 石 品 质企 业 股 票的 配 置 比例 不 低 于股
票资产配置的 80% 。 钻 石 品质 企 业 是指 具 有 稳定 价 值 性和
高 质 量 成 长 性的 上 市 公司 ， 它 们具 有 安 全、 透 明 、稳 定 、
创 新 与 领 导 气质 五 大 优秀 品 质 。
业绩比较基准 80%× 沪深300 指 数 收益 率 + 2 0 % × 上 证 国 债指 数 收 益率
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，属 于证 券 投 资基 金 中 的中 等 预 期风
险 中 等 预 期 收益 品 种 ，预 期风 险 和 预期 收 益 低于 股 票 型基
金 ， 高 于 债 券型 基 金 和货 币 市 场基 金 。
基金管理人 新 华 基 金 管 理股 份 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 5,177,570.57
2.本期利润 3,993,064.29
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0338
4. 期 末 基 金 资产 净 值 209,168,565.59
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.872
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ； 2 、
以 上 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 （ 例如 基 金 申购 费 赎 回 费
等 ） ， 计 入 费用 后 实 际收 益 水 平要 低 于 所 列数 字 。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.68% 0.75% 4.09% 0.64% -2.41% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
新 华 钻 石 品 质企 业 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2010 年 2 月 3 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 报 告 期 内本 基 金 的各 项 投 资比 例 符 合基 金 合 同的 有 关 约定 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介 新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
付伟
本基金
基金经
理，新
华优选
成长混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华中小
市值优
选混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华外
延增长
主题灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华战略
新兴产
业灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
2016-06-17 - 7
西 安 交 通 大 学工 学 硕 士， 北
京 大 学 工 商 管 理 硕 士,7 年
证 券 从 业 经 验。 历 任 北京 四
方继保自动化股份有限公
司 项 目 经 理 ， 新 华 基 金管 理
股 份 有 限 公 司行 业 研 究员 、
制造业与TMT 组 组 长 ， 先 后
负 责 新 能 源 、机 械 、 军工 、
汽 车 、 通 信 、 食 品 饮 料等 多
个 行 业 的 研 究。 现 任 新华 优
选成长混合型证券投资基
金 基 金 经 理 、 新 华 中 小市 值
优选混合型证券投资基金
基 金 经 理 、 新华 钻 石 品质 企
业混合型证券投资基金基
金 经 理 、 新 华外 延 增 长主 题
灵活配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理、 新 华 战略 新
兴产业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 。
蔡春红
本基金
基金经
理，新
华稳健
回报灵
活配置
2017-01-06 - 6
国 际 金 融 硕 士，6 年 证券 从
业经验。 2010 年 7 月加入新
华 基 金 管 理 股份 有 限 公司 ，
历任新华优选分红混合型
证券投资基金基金经理助
理 、 新 华 战 略新 兴 产 业灵 活新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理、新
华行业
周期轮
换混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华趋
势领航
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
配置混合型证券投资基金
基 金 经 理 助 理， 现 任 新华 稳
健回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理 、 新 华 行 业周 期 轮 换混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 、
新华趋势领航混合型证券
投 资 基 金 基 金经 理 、 新华 钻
石品质企业混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期， 新 华 基金 管 理 股份 有 限 公司 作 为 新华 钻 石 品质 企 业 混合 型 证 券 投资基 金 的 管
理 人 按 照 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 、 《 新 华 钻石 品 质 企业 混 合 型 证券投 资 基 金 基 金
合 同 》 以 及其 它 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 着 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理 和运用 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风险 的 基 础上 为 持 有人 谋 求 最大 利 益。 运 作 整体 合 法 合规 ， 无 损害基 金 持 有 人 利
益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监会 颁 布 的 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意 见》 （2011 年 修 订 ） ，
公司制定了《新华 基金管理股 份有限 公 司 公平 交 易 管 理制 度 》 。 制 度 的范 围 包括 境 内 上 市 股
票、债券的一级市 场申购、二 级市场交易等 所有投资管 理活动，同时 包括授权 、研究分析、
投 资 决 策 、 交易 执 行 等投 资 管 理活 动 相 关的 各 个 环节 。
场 内 交 易 ， 投 资 指 令统 一 由 交易 部 下 达， 并 且 启动 交 易 系统 公 平 交易 模 块 。 根据 公 司 制
度 ， 严 格 禁止 不 同 投资 组 合 之间 互 为 对手 方 的 交易 ， 严格 控 制 不同 投 资 组 合之间 的 同 日 反 向新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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交易。
场 外 交 易 中， 对 于 部分 债 券 一级 市 场 申购 、 非 公开 发 行 股票 申 购 等交 易 ， 交易部 根 据 各
投资组合经理申报 的满足价格 条件的数量进 行比例分配 。如有异议， 由交易部 报投资总监、
督 察 长 、 金融 工 程 部和 监 察 稽核 部 ， 再次 进 行 审核 并 确 定最 终 分 配结 果 。 如果督 察 长 认 为 有
必 要 ， 可 以召 开 风 险管 理 委 员会 会 议 ， 对 公 平 交易 的 结 果进 行 评 估和 审 议 。 对于 银 行 间 市 场
交 易 、 固 定收 益 平 台、 交 易 所大 宗 交 易， 投 资组 合 经 理以 该 投 资组 合 的 名 义向交 易 部 下 达 投
资 指 令 ， 交易 部 向 银行 间 市 场或 交 易 对 手询 价 、 成 交 确 认， 并 根 据 “ 时 间 优先、 价 格 优 先 ”
的 原 则 保 证 各投 资 组 合获 得 公 平的 交 易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 ， 公 司 对 不同 组 合 不同 时 间 段的 同 向 交易 价 差 进行 了 溢 价率 样 本 的采集 ， 通 过
平均溢价率、买入/ 卖 出 溢 价 率以 及 利 益 输送 金 额 等 多 个层 面 来 判 断 不同 投 资组 合 之 间 在 某
一 时 间 段 是 否存 在 违 反公 平 交 易原 则 的 异常 情 况， 未 发 现重 大 异 常情 况 ， 且不存 在 报 告 期 内
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日
成交量的5% 的 情况 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报 告 期 内 ， 市 场 延 续三 季 度 上涨 后 出 现调 整 ， 期间 整 体 呈现 震 荡 态势 。 仓 位变动 幅 度 不
大 ， 更 注 重结 构 分 布。 配 置 方面 ， 以 低估 值 消 费和 金 融 板块 为 主， 适 当 增 加估值 和 业 绩 匹 配
的 优 质 成 长 标的 。 未 来仍 将 以 精选 优 质 个股 为 主 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年12 月31 日 ， 本 基金 份 额 净值 为1.872 元 ， 本 报 告 期份 额 净 值增 长 率为1.68% ，
同 期 比 较 基 准的 增 长 率 为 4.09% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2018 年 ， 我 们 预计 国 内 经济 在 经 历 16 年触底和 17 年超 预 期 复苏 后 将 继 续延续 好 转 态
势 。 同 时， 全 球 主要 经 济 体在 美 国 减税 及 其 外溢 影 响 等作 用 下 中短 期 将 呈 现经济 提 速 的 概 率
更 大 。 国 内 外的 整 体 经济 形 势 均有 利 于 风险 资 产 的配 置 。
配 置 方 面 不 简单 以 低 估值 为 唯 一标 准 ， 给 优 质 品种 优 质 价格 同 时 精选 行 业 有成长 、 竞 争新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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有 壁 垒 的 龙 头品 种 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五千 万 元 的情 况 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 183,253,757.93 87.02
其中：股票 183,253,757.93 87.02
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 18,023,174.33 8.56
7 其他各项资产 9,313,836.84 4.42
8 合计 210,590,769.10 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％） 新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
105,178,069.78 50.28
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
4,259,936.00 2.04
F 批发和零售业
12,812,299.40 6.13
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
4,278,612.55 2.05
J 金融业
33,047,400.00 15.80
K 房地产业
16,025,885.00 7.66
L 租 赁 和 商 务 服务 业
7,619,232.00 3.64
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.02
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
183,253,757.93 87.61
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 000895 双汇发展 460,000 12,190,000.00 5.83
2 601398 工商银行 1,750,000 10,850,000.00 5.19
3 600729 重庆百货 400,000 10,024,000.00 4.79
4 601318 中国平安 140,000 9,797,200.00 4.68
5 000651 格力电器 220,000 9,614,000.00 4.60
6 600305 恒顺醋业 675,164 7,960,183.56 3.81
7 600887 伊利股份 240,000 7,725,600.00 3.69
8 600048 保利地产 531,900 7,526,385.00 3.60
9 601965 中国汽研 838,200 7,024,116.00 3.36
10 600383 金地集团 550,000 6,946,500.00 3.32
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 报 告 期 末 本基 金 无 股指 期 货 投资 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 报 告 期 末 本基 金 尚 无股 指 期 货投 资 政 策。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 报 告 期 末 本基 金 无 国债 期 货 投资 。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本报告期末本基金无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本 报 告 期 末 本基 金 无 国债 期 货 投资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名 股票不存在被 监管部门立 案调查或编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内，本基 金投资的前十名 股票没有超出 基金合同规 定的备选股
票库之外的股票。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 84,197.99
2 应 收 证 券 清 算款 9,171,195.94
3 应收股利 -
4 应收利息 4,321.14
5 应收申购款 54,121.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,313,836.84
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 不存 在 流 通受 限 的 情况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。 新 华 钻石 品质 企业 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 125,081,029.28
报告期 基 金 总申 购 份 额 1,448,579.20
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 14,797,549.02
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 111,732,059.46
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
单位：份
报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
0.00
报告期期间 买入/ 申 购总 份 额
-
报告期期间 卖出/ 赎 回总 份 额
-
报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额
-
报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份额 比 例 （% ）
-
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 未 有 影响 投 资 者决 策 的 其他 重 要 信息 。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 批 准新 华 钻 石品 质 企 业混 合 型 证券 投 资 基金 募 集 的文 件
（ 二 ） 关 于 申请 募 集 新华 钻 石 品质 企 业 混合 型 证 券投 资 基 金之 法 律 意见 书
（ 三 ） 《 新 华钻 石 品 质企 业 混 合型 证 券 投 资基 金 托 管协 议 》
（ 四 ） 《 新 华钻 石 品 质企 业 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》
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（ 五 ） 《 新 华基 金 管 理股 份 有 限公 司 开 放 式基 金 业 务规 则 》
（ 六 ） 更 新 的《 新 华 钻石 品 质 企业 混 合 型证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》
（七） 基 金管 理 人 业务 资 格 批件 、 营 业 执照 和 公 司章 程
（八） 基 金托 管 人 业务 资 格 批件 及 营 业 执照
（ 九 ） 重 庆市 工 商 行政 管 理 局关 于 核 准新 华 基 金管 理 有 限公 司 变 更公 司 名 称、 变 更 住 所
的批复
9.2 存放地点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 内免 费 查 阅， 也 可按 工 本 费购 买 复 印件 ， 或通 过 本 基 金管理 人 网 站
查阅。
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
