新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
1
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容，保证复核 内容不存 在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新 华 鑫 安 保 本一 号 混 合
基金主代码 519167
交易代码 519167
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 6 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,499,500,402.73 份
投资目标
综 合 运 用 投 资组 合 保 险策 略 ，严 格 控 制风 险 ，在 为 投 资人
提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳
定增值。
投资策略
在 投 资 策 略 方面 ，本 基 金 将主 要 采 用可 变 比 例组 合 保 本策
略（VPPI ，Variable Proportion Portfolio Insurance ）。
在 保 本 周 期 内 ， 基 金 管 理 人将 严 格 依据 所 选 择的 量 化 策略
模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行动态优新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
3
化 调 整 ， 以达 到 保 本和 锁 定 部分 收 益 的目 的 。 同时 ， 本基
金管理人将依据与担保人或保本义务人签订的风险管理
协 议 ，对 基 金 资产 进 行 严 格的 风 险 控制 并 适 时调 整 投 资组
合。
业绩比较基准 （ 一 年 期 银 行定 期 存 款税 后 收 益率+1% ） ×1 . 5 。
风险收益特征
本 基 金 为 积 极配 置 的 保本 混 合 型基 金 ，属 于 证券 投 资 基金
当 中 的 低 风 险品 种 ，其 长 期平 均 预 期风 险 与 预期 收 益 率低
于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的混 合 型 基金 ， 高 于 货币 市 场 基金 。
基金管理人 新 华 基 金 管 理股 份 有 限公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
基金保证人 瀚 华 担 保 股 份有 限 公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 16,662,095.80
2.本期利润 25,613,700.86
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0171
4. 期 末 基 金 资产 净 值 1,587,727,666.33
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.059
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益、 其 他 收入 （ 不 含公 允 价值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 ；
2 、 以 上 所 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 （例 如 基金 申 购 费 赎 回
费 等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于 所列 数 字 。
3.2 基金净值表现 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
4
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.63% 0.19% 0.95% 0.01% 0.68% 0.18%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
新 华 鑫 安 保 本一 号 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2014 年 6 月 18 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 本 报 告 期， 本 基 金各 项 资 产配 置 比 例符 合 本 基金 合 同 的有 关 约 定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年 说明 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
5
任职日期 离任日期
限
赵楠
本基金
基金经
理，新
华阿鑫
一号保
本混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华丰
利债券
型证券
投资基
金基金
经理。
2016-05-25 - 5
经济学博士，5 年 证 券从 业
经验。 2012 年 7 月 加 入新 华
基 金 管 理 股 份有 限 公 司， 先
后从事宏观研究、策略研
究 、 信 用 评 级, 历 任 新 华 纯
债添利债券型发起式证券
投 资 基 金 基 金经 理 助 理、 新
华安享惠金定期开放债券
型证券投资基金基金经理
助 理 、 新 华 信用 增 益 债券 型
证券投资基金基金经理助
理 、 新 华 惠 鑫分 级 债 券型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 助理 ，
现任新华阿鑫一号保本混
合型证券投资基金基金经
理 、 新 华 鑫 安保 本 一 号混 合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 、
新华丰利债券型证券投资
基 金 基 金 经 理。
王滨
本基金
基金经
理，固
定收益
与平衡
投资部
副总
监、新
华壹诺
宝货币
市场基
金基金
经理、
新华活
期添利
货币市
场基金
基金经
理、新
华增盈
回报债
券型证
券投资
基金基
2017-07-13 - 10
管 理 学 硕 士， 10 年 证 券从 业
经 验 。 历 任 中国 工 商 银行 总
行 固 定 收 益 投资 经 理 、 中 国
民 生 银 行 投 资经 理 、 民生 加
银基金管理有限公司基金
经理。 2016 年 6 月 加 入新 华
基 金 管 理 股 份有 限 公 司， 现
任固定收益与平衡投资部
副 总 监 、 新 华壹 诺 宝 货币 市
场 基 金 基 金 经理 、 新 华鑫 安
保本一号混合型证券投资
基 金 基 金 经 理、 新 华 活期 添
利 货 币 市 场 基金 基 金 经理 、
新华增盈回报债券型证券
投 资 基 金 基 金经 理 。 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
6
金经
理。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期， 新 华 基金 管 理 股份 有 限 公司 作 为 新华 鑫 安 保本 一 号 混合 型 证 券 投资基 金 的 管
理 人 按 照 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 、 《 新 华 鑫安 保 本 一号 混 合 型 证券投 资 基 金 基 金
合 同 》 以 及其 它 有 关法 律 法 规 的规 定 ， 本 着 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理 和运用 基 金 资 产 ，
在 严 格 控 制 风险 的 基 础上 为 持 有人 谋 求 最大 利 益。 运 作 整体 合 法 合规 ， 无 损害基 金 持 有 人 利
益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监会 颁 布 的 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意 见》 （2011 年 修 订 ） ，
公司制定了《新华 基金管理股 份有限公司公 平交易管理 制度》 。制度的 范围包 括境内上市股
票、债券的一级市 场申购、二 级市场交易等 所有投资管 理活动，同时 包括授权 、研究分析、
投 资 决 策 、 交易 执 行 等投 资 管 理活 动 相 关的 各 个 环节 。
场 内 交 易 ， 投 资 指 令统 一 由 交易 部 下 达， 并 且 启动 交 易 系统 公 平 交易 模 块 。 根据 公 司 制
度 ， 严 格 禁止 不 同 投资 组 合 之间 互 为 对手 方 的 交易 ， 严格 控 制 不同 投 资 组 合之间 的 同 日 反 向
交易。
场 外 交 易 中， 对 于 部分 债 券 一级 市 场 申购 、 非 公开 发 行 股票 申 购 等交 易 ， 交易部 根 据 各
投资组合经理申报 的满足价格 条件的数量进 行比例分配 。如有异议， 由交易部 报投资总监、
督 察 长 、 金融 工 程 部和 监 察 稽核 部 ， 再次 进 行 审核 并 确 定最 终 分 配结 果 。 如果督 察 长 认 为 有
必 要 ， 可 以召 开 风 险管 理 委 员会 会 议 ， 对 公 平 交易 的 结 果进 行 评 估和 审 议 。 对于 银 行 间 市 场
交 易 、 固 定收 益 平 台、 交 易 所大 宗 交 易， 投 资组 合 经 理以 该 投 资组 合 的 名 义向交 易 部 下 达 投
资 指 令 ， 交易 部 向 银行 间 市 场或 交 易 对 手询 价 、 成 交 确 认， 并 根 据 “ 时 间 优先、 价 格 优 先 ”
的 原 则 保 证 各投 资 组 合获 得 公 平的 交 易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 ， 公 司 对 不同 组 合 不同 时 间 段的 同 向 交易 价 差 进行 了 溢 价率 样 本 的采集 ， 通 过
平均溢价率、买入/ 卖 出 溢 价 率以 及 利 益 输送 金 额 等 多 个层 面 来 判 断 不同 投 资组 合 之 间 在 某
一 时 间 段 是 否存 在 违 反公 平 交 易原 则 的 异常 情 况， 未 发 现重 大 异 常情 况 ， 且不存 在 报 告 期 内新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
7
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日
成交量的5% 的 情况 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四 季 度 ， 债券 市 场 呈现 大 幅 上 行走 势 ， 资 金价 格 波 动率 继 续 放大 ， 一是 由 于 国
内 经 济 数 据 好于 预 期， 二 是 外部 经 济 体基 本 面 持续 走 强 ， 三 是 金 融强 监 管 政策思 路 明 确 。10
年 期 国 债 收 益率 上 行 27BP ，10 年 期 国 开债 收 益 率上 行 64BP 。 资 金 价 格中 枢 上行 ，R007 一直
处 于 相 对 高 位， 年 末出 现 大 幅跳 升 。 信用 债 收 益率 也 出 现大 幅 上 行， 信 用 利差有 所 走 阔 。 权
益 市 场 受 基 本面 驱 动 波动 上 行 ， 结构 性 行 情继 续 加 强 ， 上 证 50 及沪 深 300 表 现优 于 中 小 创 。
本 报 告 期 内， 债 券 投资 上 ， 以短 久 期 存单 进 行 配置 获 取 稳定 持 有 收益 ， 权 益投资 上 ， 以
低 估 值 、 经 营稳 健 的 蓝筹 股 为 主， 净 值 稳步 增 长 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年12 月31 日 ， 本 基金 份 额 净值 为1.059 元 ， 本 报 告 期份 额 净 值增 长 率为1.63% ，
同 期 比 较 基 准的 增 长 率 为 0.95% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望2018 年 一 季 度 ， 我 们认 为 宏 观经 济 短 期内 韧 性 较强 ， 监 管 去杠 杆 政 策 会继续 推 进 ，
货 币 政 策 将 维持 稳 健 中性 。 总 体 来看 ， 债 券 市 场经 历 长 时间 调 整 后绝 对 收 益率 水平 相 对 提 高 ，
短 端 配 置 价 值较 高 ， 不 过 受 内外 部 基 本面 及 金 融监 管 延 续影 响 ， 中 长 端 收 益率呈 现 趋 势 性 下
行 的 概 率 较 小。 权 益市 场 也 受益 于 内 外部 基 本 面整 体 改 善， 未 来 整体 偏 乐 观。 同 时 在 A 股国
际化的过程中, 行 业 基本 面 维 持高 景 气 的 各行 业 龙 头白 马 标 的预 计 仍 有相 对 优势 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五千 万 元 的情 况 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
8
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 288,895,344.36 18.16
其中：股票 288,895,344.36 18.16
2 固定收益投资 718,515,948.40 45.17
其中：债券 718,515,948.40 45.17
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 331,161,307.74 20.82
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 239,511,457.75 15.06
7 其他各项资产 12,644,609.42 0.79
8 合计 1,590,728,667.67 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
9,782,374.00
0.62
C 制造业
114,767,085.68 7.23
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
4,358,892.00 0.27
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- - 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
9
J 金融业
142,875,182.34 9.00
K 房地产业
11,345,172.48 0.71
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
5,766,637.86 0.36
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
288,895,344.36 18.20
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601939 建设银行 4,387,512 33,696,092.16 2.12
2 601318 中国平安 398,301 27,873,103.98 1.76
3 601601 中国太保 582,600 24,131,292.00 1.52
4 000651 格力电器 507,613 22,182,688.10 1.40
5 600036 招商银行 710,300 20,612,906.00 1.30
6 601398 工商银行 2,683,991 16,640,744.20 1.05
7 600690 青岛海尔 680,900 12,828,156.00 0.81
8 000333 美的集团 230,200 12,759,986.00 0.80
9 600276 恒瑞医药 183,219 12,638,446.62 0.80
10 601336 新华保险 169,000 11,863,800.00 0.75
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 7,656,449.70 0.48 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
10
5 企业短期融资 券 0.00 -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 8,788,498.70 0.55
8 同业存单 702,071,000.00 44.22
9 其他 - -
10 合计 718,515,948.40 45.25
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 111719218
17 恒丰银
行 CD218
1,500,000
146,550,000.0
0
9.23
2 111716283
17 上海银
行 CD283
1,000,000 99,550,000.00 6.27
3 111770953
17 锦州银
行 CD379
700,000 69,671,000.00 4.39
4 111786305
17 成都银
行 CD150
700,000 69,146,000.00 4.36
5 111770729
17 天津银
行 CD259
600,000 59,730,000.00 3.76
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 无 资 产支 持 证 券投 资 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 报 告 期末 无 贵 金属 投 资 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
本 基 金 本 报 告期 无 权 证投 资 。
新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 报 告 期末 无 股 指期 货 投 资。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 合 同 无股 指 期 货投 资 政 策。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 合 同 无国 债 期 货投 资 政 策。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金报告期无国债期货投资持仓。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 报 告 期无 国 债 期货 投 资 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期末本基金 投资的前十名证 券没有被监管 部门立案调 查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本基 金投资的前十名 股票没有超出 基金合同规 定的备选股
票库之外的股票。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 636,539.90
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,008,069.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
12
8 其他 -
9 合计 12,644,609.42
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 期 末 无处 于 转 股期 的 可 转债 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 期 末 前十 名 股 票中 不 存 在流 通 受 限的 情 况 。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 1,499,500,402.73
报告期 基 金 总申 购 份 额 -
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 -
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 1,499,500,402.73
注 ： 本 基 金 本报 告 期 处于 封 闭 期， 无 申 赎交 易 。
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 无 基 金管 理 人 运用 固 有 资金 投 资 本基 金 交 易的 情 况 。
§8
报告期末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
本 基 金 报 告 期末 无 发 起式 基 金 发起 资 金 持有 份 额 情况 。 新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
§9
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
9.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20171009-201712
29
450,05
1,593.
73
0.00 0.00
450,051,593
.73
30.01%
产品特有风险
1 、 赎 回 申 请延 期 办 理的 风 险
机 构 投 资 者 大额 赎 回 时易 构 成 本基 金 发 生巨 额 赎 回， 中 小投 资 者 可能 面 临 小额赎 回 ， 中小 投 资 者可
能 面 临 小 额 赎回 申 请 也需 要 与 机构 投 资 者按 同 比 例部 分 延 期办 理 的 风险 ；
2 、 基 金 净 值大 幅 波 动的 风 险
机 构 投 资 者 大额 赎 回 时， 基 金 管理 人 进 行基 金 财 产变 现 可 能会 对 基 金资 产 净 值造 成 较 大 波 动；
3 、 提 前 终 止基 金 合 同的 风 险
机 构 投 资 者 赎回 后， 可 能 出现 基 金 资产 净 值 低于5000 万 元的 情 形， 若 连续 六 十个 工 作 日 出 现基 金 资
产净值低于5000 万 元 情形 的 ， 基金 管 理 人可 能 提 前终 止 基 金合 同 ， 基金 财 产 将进 行 清 算 ；
4 、 基 金 规 模过 小 导 致的 风 险
机 构 投 资 者 赎回 后 ， 可 能导 致 基 金 规模 过 小 。 基金 可 能 会面 临 投 资银 行 间 债 券、 交 易 所 债 券 时交 易
困难的情形。
9.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 未 有 影响 投 资 者决 策 的 其他 重 要 信息 。
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 核 准新 华 鑫 安保 本 一 号混 合 型 证券 投 资 基金 募 集 的文 件
（ 二 ） 《 新 华鑫 安 保 本一 号 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》
（ 三 ） 《 新 华鑫 安 保 本一 号 混 合型 证 券 投 资基 金 托 管协 议 》
（ 四 ） 更 新 的《 新 华 鑫安 保 本 一号 混 合 型证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》
（ 五 ） 关 于 申请 募 集 新华 鑫 安 保本 一 号 混合 型 证 券投 资 基 金之 法 律 意见 书
（ 六 ） 基 金 管理 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 七 ） 基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执照
（ 八 ） 中 国 证监 会 要 求的 其 他 文件
（九） 重 庆 市 工 商行 政 管 理 局关 于 核 准 新 华基 金 管 理 有限 公 司 变 更 公司 名 称、 变 更 住新 华 鑫安 保本 一号 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
所的批复
10.2 存放地点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所 。
10.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 内免 费 查 阅， 也 可按 工 本 费购 买 复 印件 ， 或通 过 基 金 管理人 网 站 查
阅。
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
