新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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新 华 科 技 创 新 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容，保证复核 内容不存 在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新 华 科 技 创 新主 题 灵 活配 置 混 合
基金主代码 002272
交易代码 002272
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 3 月 22 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 47,309,365.03 份
投资目标
重 点 关 注 国 家战 略 发 展过 程 中 带来 的 投 资机 会 ，综 合 运用
多 种 投 资 策 略， 精 选相 关 产 业中 的 优 质企 业 进 行投 资 ，在
严 格 控 制 基 金资 产 净 值下 行 风 险的 基 础 上 ，力争 为 投 资人
提 供 长 期 稳 定的 回 报 。
投资策略
投 资 策 略 方 面， 本 基金 将 以 大类 资 产 配置 策 略 为基 础 ，采
取 积 极 的 股 票投 资 策 略和 稳 健 的债 券 投 资策 略 。大 类 资产
配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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置 策 略 。股 票 投资 策 略 指 通过 对 科 技创 新 主 题相 关 产 业发
展 状 况 的 持 续跟 踪 ， 以研 究 员 以及 基 金 经理 的 实 地调 研 、
密 切 跟 踪 以 及扎 实 的 案头 分 析 工作 为 基 础 ，采用 自 上 而下
与 自 下 而 上 相结 合 的 选股 策 略 ，动 态精 选 能 够充 分 受 益于
科 技 创 新 主 题相 关 产 业的 优 质 股票 进 行 投资 。具 体 运 作方
法 包 括 对 科 技创 新 产 业界 定 、科 技 创 新产 业 主 题挖 掘 、科
技 创 新 产 业 个股 挖 掘 等方 法 。债 券 投资 策 略 主要 运 用 久期
策 略 、 收 益率 曲 线 配置 策 略、 债 券 类属 配 置 策 略、 骑 乘策
略 、 中 小 企 业私 募 债 券选 择 策 略等 。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率 × 7 0 % + 中证综合债券指数收益率
× 3 0 %
风险收益特征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，属 于证 券 投 资基 金 中 的中 等 预 期风
险 中 等 预 期 收益 品 种 ，预 期风 险 和 预期 收 益 低于 股 票 型基
金 ， 高 于 债 券型 基 金 和货 币 市 场基 金 。
基金管理人 新 华 基 金 管 理股 份 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 3,665,708.28
2.本期利润 472,255.71
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0063
4. 期 末 基 金 资产 净 值 52,003,399.51
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.099
注：1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ；
2 、 以 上 所 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 （例 如 基金 申 购 费 赎 回
费 等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于 所列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.73% 0.77% 1.37% 0.54% -0.64% 0.23%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
新 华 科 技 创 新主 题 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2016 年 3 月 22 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 报 告 期 内本 基 金 的各 项 投 资比 例 符 合基 金 合 同的 有 关 约定 。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张永超
本基金
基金经
理，新
华健康
生活主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫锐
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫弘
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华华
瑞灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫丰
灵活配
置混合
型证券
2017-01-20 - 7
工 商 管 理 硕 士，7 年 证券 从
业 经 验 ， 历 任中 信 证 券股 份
有 限 公 司 量 化投 资 经 理、 北
京乐正资本管理有限公司
高 级 投 资 经 理、 中 融 国际 信
托 有 限 公 司 投资 经 理 。2016
年3 月加入新华基金管 理股
份 有 限 公 司 ， 现 任 新 华健 康
生活主题灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理、 新
华鑫锐混合型证券投资基
金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 弘灵 活
配置混合型证券投资基金
基 金 经 理 、 新华 华 瑞 灵活 配
置混合型证券投资基金基
金 经 理 、 新 华科 技 创 新主 题
灵活配置混合型证券投资
基 金 基 金 经 理、 新 华 鑫丰 灵
活配置混合型证券投资基
金 基 金 经 理 、 新 华 华 盛灵 活
配置混合型证券投资基金
基 金 经 理 、 新华 鑫 裕 灵活 配
置混合型证券投资基金基
金 经 理 、 新 华华 荣 灵 活配 置
混合型证券投资基金基金
经 理 、 新 华 恒益 量 化 灵活 配
置混合型证券投资基金基
金 经 理 、 新 华华 丰 灵 活配 置
混合型证券投资基金基金
经理。 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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投资基
金基金
经理、
新华华
盛灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫裕
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华华
荣灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华恒益
量化灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华华丰
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
李会忠
本基金
基金经
理，新
2016-03-22 - 10
经 济 学 硕 士， 10 年 证 券从 业
经验。 2007 年 9 月 加 入新 华
基 金 管 理 股 份有 限 公 司， 历新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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华基金
管理股
份有限
公司金
融工程
部副总
监、新
华鑫利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华灵
活主题
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华积极
价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫动
力灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫锐
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
任新华基金管理股份有限
公 司 行 业 研 究员 、 策 略分 析
师 、 新 华 钻 石品 质 企 业混 合
型证券投资基金基金经理
助 理 。 现 任 新华 基 金 管理 股
份有限公司金融工程部副
总 监 、 新 华 鑫利 灵 活 配置 混
合型证券投资基金基金经
理 、 新 华 灵 活主 题 混 合型 证
券 投 资 基 金 基金 经 理 、 新 华
积极价值灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理、 新
华科技创新主题灵活配置
混合型证券投资基金基金
经 理 、 新 华 鑫动 力 灵 活配 置
混合型证券投资基金基金
经 理 、 新 华 鑫锐 混 合 型证 券
投 资 基 金 基 金经 理 。
新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.2 管理人对报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期， 新 华 基金 管 理 股份 有 限 公司 作 为 新华 科 技 创新 主 题 灵活 配 置 混 合型证 券 投 资
基 金 的 管 理 人按 照 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 、 《 新 华 科技 创 新 主 题灵活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金基 金 合 同》 以 及其 它 有 关法 律 法 规的 规 定 ， 本 着 诚 实信 用 、 勤勉尽 责 的 原 则 管
理和运用基金资产 ，在严格控 制风险的基础 上为持有人 谋求最大利益 。运作整 体合法合规，
无 损 害 基 金 持有 人 利 益的 行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监会 颁 布 的 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意 见》 （2011 年 修 订 ） ，
公司制定了《新华 基金管理股 份有限公司公 平交易管理 制度》 。制度的 范围包 括境内上市股
票、债券的一级市 场申购、二 级市场交易等 所有投资管 理活动，同时 包括授权 、研究分析、
投 资 决 策 、 交易 执 行 等投 资 管 理活 动 相 关的 各 个 环节 。
场 内 交 易 ， 投 资 指 令统 一 由 交易 部 下 达， 并 且 启动 交 易 系统 公 平 交易 模 块 。 根据 公 司 制
度 ， 严 格 禁止 不 同 投资 组 合 之间 互 为 对手 方 的 交易 ， 严格 控 制 不同 投 资 组 合之间 的 同 日 反 向
交易。
场 外 交 易 中， 对 于 部分 债 券 一级 市 场 申购 、 非 公开 发 行 股票 申 购 等交 易 ， 交易部 根 据 各
投资组合经理申报 的满足价格 条件的数量进 行比例分配 。如有异议， 由交易部 报投资总监、
督 察 长 、 金融 工 程 部和 监 察 稽核 部 ， 再次 进 行 审核 并 确 定最 终 分 配结 果 。 如果督 察 长 认 为 有
必 要 ， 可 以召 开 风 险管 理 委 员会 会 议 ， 对 公 平 交易 的 结 果进 行 评 估和 审 议 。 对于 银 行 间 市 场
交 易 、 固 定收 益 平 台、 交 易 所大 宗 交 易， 投 资组 合 经 理以 该 投 资组 合 的 名 义向交 易 部 下 达 投
资 指 令 ， 交易 部 向 银行 间 市 场或 交 易 对 手询 价 、 成 交 确 认， 并 根 据 “ 时 间 优先、 价 格 优 先 ”
的 原 则 保 证 各投 资 组 合获 得 公 平的 交 易 机会 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 ， 公 司 对 不同 组 合 不同 时 间 段的 同 向 交易 价 差 进行 了 溢 价率 样 本 的采集 ， 通 过
平均溢价率、买入/ 卖 出 溢 价 率以 及 利 益 输送 金 额 等 多 个层 面 来 判 断 不同 投 资组 合 之 间 在 某
一 时 间 段 是 否存 在 违 反公 平 交 易原 则 的 异常 情 况， 未 发 现重 大 异 常情 况 ， 且不存 在 报 告 期 内
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日
成交量的5% 的 情况 。
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4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四 季 度 ，价 值 蓝 筹 风 格依 然 强 势 ， 大小 盘 分 化 较为 显 著 ， 估 值较 低 且增 长 稳 健
的 白 马 股 和 蓝筹 股 涨 幅较 大 。 中信 行 业 分类 中 食 品饮 料 、 家电 、 医药 、 石 油石化 、 银 行 、 非
银金融涨幅居前， 国防军工、计 算机、有色 金属跌幅居前 。体现在指 数上，沪 深 300 涨幅
5.06% ， 创 业板 指 涨 幅-6.12% 。 对 于 沪 深 300 来 讲， 权 重成 分 股 贡献 了 收 益 的绝大 部 分 涨 幅 。
在 金 融 强 监 管的 背 景 下，10 年 期 国 债收 益 率 大幅 上 行 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年12 月31 日 ， 本 基金 份 额 净值 为1.099 元 ， 本 报 告 期份 额 净 值增 长 率为0.73% ，
同 期 比 较 基 准的 增 长 率 为 1.37% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
经 济 数 据 整 体稳 健 ， 表 现 出 一定 的 韧 性， 金 融 监管 的 预 期不 断 升 温。 在 此 背景下 ， 我 们
预 计 证 券 市 场的 增 量 资金 有 限， 大 小 风格 的 跷 跷板 效 应 可能 持 续 一段 时 间 。 从自 上 而 下 的 角
度 选 取 低 估 行业 仍 有 较大 概 率 获取 超 额 收益 。 自 从 2016 年 2 月份 以 来 ， 大小盘 的 风 格 分 化
持 续 了 将 近 两年 的 时 间， 也 应 当积 极 关 注二 线 蓝 筹以 及 中 盘股 的 右 侧机 会 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五千 万 的 情形 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 49,169,325.94 90.91
其中：股票 49,169,325.94 90.91
2 固定收益投资 792,888.40 1.47 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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其中：债券 792,888.40 1.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 3,756,614.90 6.95
7 其他各项资产 364,718.88 0.67
8 合计 54,083,548.12 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,194,479.56
2.30
C 制造业
16,706,744.67 32.13
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
1,073,821.18 2.06
E 建筑业
1,035,152.80 1.99
F 批发和零售业
3,579,580.24 6.88
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
1,704,541.41 3.28
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
664,741.18 1.28
J 金融业
19,242,743.33 37.00
K 房地产业
1,040,967.00 2.00
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
2,379,877.57 4.58
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- - 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
546,677.00 1.05
S 综合
- -
合计
49,169,325.94 94.55
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600036 招商银行 180,600 5,241,012.00 10.08
2 600309 万华化学 138,000 5,235,720.00 10.07
3 601398 工商银行 658,000 4,079,600.00 7.84
4 601318 中国平安 53,230 3,725,035.40 7.16
5 601166 兴业银行 157,900 2,682,721.00 5.16
6 600858 银座股份 275,707 2,018,175.24 3.88
7 600332 白云山 60,800 1,954,112.00 3.76
8 002573 清新环境 69,000 1,568,370.00 3.02
9 601601 中国太保 32,442 1,343,747.64 2.58
10 601288 农业银行 286,163 1,096,004.29 2.11
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 792,888.40 1.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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10 合计 792,888.40 1.52
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 019557 17 国债03 7,940 792,888.40 1.52
注 ： 报 告 期 末， 本 基 金有 且 仅 持有 一 只 债券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 合 同 尚无 股 指 期货 投 资 政策 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 合 同 尚无 国 债 期货 投 资 政策 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 2017 年 7 月 6 日万华化学收到烟台市人民政府《万华化学集 团股份有限
公司烟台工业园 “ 9 . 2 0 ” 较大爆炸事故调查报告》 的批复。 经查明认定， 万华化
学集团股份有限公司 “ 9 . 2 0 ” 爆炸事故是一起较大生产安全责任事故， 事故造成
4 人死亡，4 人 受 伤 ； 直 接 经 济 损失 573.62 万 元 。 烟 台 市 安 监 局 对 万华 化 学 集 团
股份有限公司负责人处上一年收入 40% 的 罚 款 ， 对 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 处
以 80 万元罚款。
2017 年 12 月 26 日，白云山何济公药厂收到由广州市食品药品监督 管理局发出
的食品药品行政执法文 书《行政处罚 决定书》 （穗） 食药监药罚【2017 】155 号
（ “ 处罚决定书 ” ） 。 根 据 处 罚 决 定 书 ， 明 确 白 云 山 何 济 公 药 厂 于 2016 年 12 月
至 2017 年 2 月期间生产药品曲咪新乳膏（批号：A1089 ） ， 经 菏 泽 市食 品 药 品 检
验检测研究院检验 “ 装量 ” 检验项的检验结果不符合规定， 并依据相关规定， 对
何济公药厂进行以下行政处罚： 1 、 没 收 本 批 次 产 品 销 售 所 得 166,565.21 元； 2 、
罚款 183,221.73 元。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 其 它 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案
或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期，本基金 投资的前十名股 票没有超出基 金合同规定 的备选股票
库。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 83,486.58
2 应 收 证 券 清 算款 254,572.54
3 应收股利 -
4 应收利息 20,505.72
5 应收申购款 6,154.04 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 364,718.88
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
报 告 期 末 ， 本基 金 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600309 万华化学 5,235,720.00 10.07
筹划非公开
发行股票，
停牌
2 600332 白云山 1,954,112.00 3.76
重大资产重
组，停牌
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 92,065,026.72
报告期 基 金 总申 购 份 额 752,796.02
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 45,508,457.71
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 47,309,365.03 新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
15
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 基 金 管 理 人本 报 告 期末 未 持 有本 基 金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 基 金 管 理 人本 报 告 期末 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20171010-201712
14
26,999
,000.0
0
0.00
26,999,0
00.00
0.00 0.00%
产品特有风险
1 、 赎 回 申 请延 期 办 理的 风 险
机 构 投 资 者 大额 赎 回 时易 构 成 本基 金 发 生巨 额 赎 回， 中 小投 资 者 可能 面 临 小额赎 回 ， 中小 投 资 者可
能 面 临 小 额 赎回 申 请 也需 要 与 机构 投 资 者按 同 比 例部 分 延 期办 理 的 风险 ；
2 、 基 金 净 值大 幅 波 动的 风 险
机 构 投 资 者 大额 赎 回 时， 基 金 管理 人 进 行基 金 财 产变 现 可 能会 对 基 金资 产 净 值造 成 较 大 波 动；
3 、 提 前 终 止基 金 合 同的 风 险
机 构 投 资 者 赎回 后， 可 能 出现 基 金 资产 净 值 低于5000 万 元的 情 形， 若 连续 六 十个 工 作 日 出 现基 金 资
产净值低于5000 万 元 情形 的 ， 基金 管 理 人可 能 提 前终 止 基 金合 同 ， 基金 财 产 将进 行 清 算 ；
4 、 基 金 规 模过 小 导 致的 风 险
机 构 投 资 者 赎回 后 ， 可 能导 致 基 金 规模 过 小 。 基金 可 能 会面 临 投 资银 行 间 债 券、 交 易 所 债 券 时交 易
困难的情形。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 报 告 期 内 本基 金 未 有影 响 投 资者 决 策 的其 他 重 要信 息 。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（ 一 ） 中 国 证监 会 批 准新 华 科 技创 新 主 题灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 募 集 的文 件
新 华 科技 创新 主题 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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（ 二 ） 关 于 申请 募 集 新华 科 技 创新 主 题 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金之 法 律 意见 书
（ 三 ） 新 华 科技 创 新 主题 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 托 管协 议
（ 四 ） 新 华 科技 创 新 主题 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 基 金合 同
（ 五 ） 新 华 基金 管 理 股份 有 限 公司 开 放 式基 金 业 务规 则
（ 六 ） 更 新 的《 新 华 科技 创 新 主题 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》
（七） 基 金管 理 人 业务 资 格 批件 、 营 业 执照 和 公 司章 程
（八） 基 金托 管 人 业务 资 格 批件 及 营 业 执照
（ 九 ） 中 国 证监 会 要 求的 其 他 文件
9.2 存放地点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 内免 费 查 阅， 也 可按 工 本 费购 买 复 印件 ， 或通 过 本 基 金管理 人 网 站
查阅。
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
