新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述 或重大遗漏,并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 19 日 复 核 了本 报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假 记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ,但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前 应仔细阅读本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 新 华 壹 诺 宝 货币
基金主代码 000434
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 12 月 3 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 15,424,789,585.32 份
投资目标
在 力 求 保 持 基金 资 产 安全 性 与 较高 流 动 性的 基 础 上 ,追求
稳 定 的 当 期 收益 。
投资策略
本 基 金 采 取 以长 期 利 率趋 势 分 析为 基 础 ,结 合短 中 期 经济
周 期 、 宏 观政 策 方 向及 收 益 率曲 线 分 析, 通 过债 券 类 属配
置 和 收 益 率 曲线 配 置 等方 法 ,实 施 积极 的 债 券投 资 组 合管
理。
业绩比较基准 人 民 币 七 天 通知 存 款 利率 ( 税 后)
风险收益特征
本 基 金 为 货 币市 场 基 金, 在 所有 证 券 投资 基 金 中, 是 风险
相 对 较 低 的 基金 产 品。 在 一 般情 况 下, 其 风 险与 预 期 收益
均 低 于 一 般 债券 基 金 ,也 低 于 混合 型 基 金与 股 票 型基 金 。
基金管理人 新 华 基 金 管 理股 份 有 限公 司 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
下属 分 级 基 金的 基 金 简称 新华壹诺宝 新华壹诺宝B
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 000434 003267
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
615,861,834.51 份 14,808,927,750.81 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
新华壹诺宝 新华壹诺宝B
1. 本 期 已 实 现收 益 4,558,885.47 137,243,251.49
2.本期利润 4,558,885.47 137,243,251.49
3. 期 末 基 金 资产 净 值 615,861,834.51 14,808,927,750.81
注:1. 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公 允价 值 变 动 收 益) 扣 除
相 关 费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ,由 于 本 基 金 采用 摊 余
成 本 法 核 算 ,因 此 , 公允 价 值 变动 收 益 为零 , 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金额 相 等 。
2. 本 基 金 利 润分 配 是 按日 结 转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 新 华 壹 诺 宝:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.9757% 0.0004% 0.3408% 0.0000% 0.6349% 0.0004%
2 、 新 华 壹 诺 宝 B :
阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①- ③ ②- ④ 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 1.0365% 0.0004% 0.3408% 0.0000% 0.6957% 0.0004%
注 : 本 基 金 利润 分 配 是按 日 结 转份 额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动 的 比 较
新 华 壹 诺 宝 货币 市 场 基金
累 计 净 值 收 益率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2013 年 12 月 3 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 、 新华壹诺宝
2 、 新华壹诺宝B 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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注:1 、 报 告期 内 本 基金 的 各 项投 资 比 例 符合 基 金 合同 的 有 关约 定 。
2、本基金于2016 年10 月24 日 分为A 类 ( 基金 代 码 :000434)、 B 类 ( 基金 代 码 :003267)。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王滨
本基金基金经
理 , 固 定 收益 与
平衡投资部副
总 监 、 新 华鑫 安
保本一号混合
型证券投资基
金 基 金 经 理、 新
华活期添利货
币市场基金基
金 经 理 、 新华 增
盈回报债券型
证券投资基金
基金经理。
2017-07-13 - 10
管理学硕士,10 年证券
从 业 经 验 。 历 任 中 国 工
商 银 行 总 行 固 定 收 益 投
资 经 理 、 中 国 民 生 银 行
投 资 经 理 、 民 生 加 银 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。2016 年 6 月加入新
华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 , 现 任 固 定 收 益 与 平
衡 投 资 部 副 总 监 、 新 华
壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基
金 经 理 、 新 华 鑫 安 保 本
一 号 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 活 期
添 利 货 币 市 场 基 金 基 金新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理 人 按照《中华人民
共和国证券投资基金法》 、 《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》 以及其它有关 法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上 为持有人谋求最大利
益 。 运 作 整 体合 法 合 规, 无 损 害基 金 持 有人 利 益 的行 为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监会 颁 布 的《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 (2011 年 修 订 ) ,公 司
制 定 了 《新 华 基 金管 理 股 份 有限 公 司 公平 交 易 管理 制 度 》 。 制 度的 范 围 包括 境 内上 市 股 票、 债 券 的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授 权、研究分析、 投资决策、交易执行
等 投 资 管 理 活动 相 关 的各 个 环 节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。 根 据公司制度,严
格 禁 止 不 同 投资 组 合 之间 互 为 对手 方 的 交易 , 严 格控 制 不 同投 资 组 合之 间 的 同日 反 向 交 易 。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交 易 部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如 有 异 议 ,由 交 易 部 报 投 资总 监 、 督 察 长 、 金 融
工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如 果督察长认为有 必要,可以召开风险
管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银 行间市场交易、 固定收益平台、交易
所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达 投资指令,交易 部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认,并根据 “ 时间优先、价格优先 ” 的 原则 保 证 各 投 资 组合 获 得 公 平 的 交 易 机
会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的 采 集,通过平均溢
价 率 、 买 入/ 卖 出 溢 价 率以 及 利 益输 送 金 额等 多 个 层面 来 判 断不 同 投 资组 合 之 间在 某 一 时 间 段是 否 存
在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不 存在报告期内所 有投资组合参与的交
易 所 公 开 竞 价同 日 反 向交 易 成 交较 少 的 单边 成 交 量超 过 该 证券 当 日 成交 量 的 5% 的情况。
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4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 四 季 度 , 债券 市 场 呈现 大 幅 上行 走 势 , 资金 价 格 波动 率 继 续放 大 , 一 是由 于 国 内 经 济数
据 好 于 预 期 ,二 是 外 部经 济 体 基本 面 持 续走 强 , 三是 金 融 强监 管 政 策思 路 明 确。10 年 期 国债 收 益 率
上行 27BP ,10 年 期 国开 债 收 益率 上 行 64BP 。资 金 价 格中 枢 上 行,R007 一 直 处于 相 对 高 位 ,年 末 出
现 大 幅 跳 升 。信 用 债 收益 率 也 出现 大 幅 上行 , 信 用利 差 有 所走 阔 。
本报告期内,本基金规模稳步增长,本基金依然秉持稳健投资原则谨慎操作 , 以确保组合安全
性为首要任务,保障组合充足流动性,同时根据规模及配置时 点合理调整各类 资产配置比例,在提
供 充 分 流 动 性保 证 的 情 况 下 为 持有 人 获 取了 较 好 的投 资 回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 基 金 本 报 告期 内 A 类(000434 ) 基金 份 额 净值 收 益 率 为 0.9757% , 同期 业 绩 比较 基 准 收 益 率为
0.3408% ,B 类(003267 ) 基金 份 额 净值 收 益 率 为 1.0365% ,同 期 业 绩比 较 基 准收 益 率 为 0.3408% ;
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望一季度,我们认为宏观经济短期内韧性较强,监管去杠杆政策会继续推 进 ,货币政策将维
持 稳 健 中 性。 总 体 来看 , 债券 市 场 经历 长 时 间调 整 后 绝对 收 益 率水 平 相 对提 高 , 短 端 配 置 价 值较 高 ,
不过受 内 外 部基 本 面 及金 融 监 管延 续 影 响, 中 长 端收 益 率 呈现 趋 势 性下 行 的 概率 较 小 。
本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求,采取较为灵活的策略应 对 收益率变化,重
点把握资金面波动时点,投向存款、存单、回购和短融等,在 提供充分的流动 性保证的情况下为持
有 人 获 取 更 好的 投 资 回报 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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比例(%)
1 固定收益投资 9,198,771,222.53 56.65
其中:债券 9,198,771,222.53 56.65
资产支持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融资 产 5,532,047,661.90 34.07
其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 1,349,008,830.30 8.31
4 其他资产 157,316,375.82 0.97
5 合计 16,237,144,090.55 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% )
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 2.44
其 中 : 买 断 式回 购 融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
(%)
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 801,178,446.13 5.19
其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - -
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限
56 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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最高值
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
32
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
本 基 金 合 同 约 定 “ 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过120 天 ” , 本
报告期内,本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(% )
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 43.76 5.19
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60 天 - -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
3 60天(含) —90 天 55.99 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120 天 0.64 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
5
120天(含) —397 天
(含)
3.86 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 - - 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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397天的浮动利率债
合计 104.25 5.19
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( %)
1 国家债券 645,429,624.42 4.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,786,929.94 0.78
其中:政策性金融债 119,786,929.94 0.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,433,554,668.17 54.68
8 其他 - -
9 合计 9,198,771,222.53 59.64
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111709511
17 浦发银行
CD511
10,000,000.00 989,090,565.81 6.41
2 111709506
17 浦发银行
CD506
8,000,000.00 791,487,261.00 5.13 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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3 111715458
17 民生银行
CD458
6,000,000.00 594,736,049.26 3.86
4 111710648
17 兴业银行
CD648
4,000,000.00 396,206,204.71 2.57
5 179960
17 贴现国债
60
3,800,000.00 376,614,963.38 2.44
6 111719333
17 恒丰银行
CD333
3,000,000.00 299,061,671.95 1.94
7 111711540
17 平安银行
CD540
2,500,000.00 247,044,747.76 1.60
8 111719218
17 恒丰银行
CD218
2,000,000.00 199,605,984.85 1.29
9 111787363
17 河北银行
CD094
2,000,000.00 199,392,959.87 1.29
10 111787558
17 天津银行
CD226
2,000,000.00 199,332,595.50 1.29
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0202%
报告期内偏离度的最低值 -0.0563%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0212%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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(2 ) 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期
间内逐日计提利息;
(3 ) 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确
定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
(4 ) 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 , 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐
日 计 提 。 回 购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 ,
若双方都能履约, 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约, 则继续持有现金资产,
实际持有的相关资产按其性质进行估值;
(5 ) 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 , 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费
用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收利息 12,004,990.02
4 应收申购款 145,311,385.80
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 157,316,375.82
5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ,分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 新华壹诺宝 新华壹诺宝B
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 348,603,491.50 11,674,077,204.00
报告期 基 金 总申 购 份 额
2,537,018,591.25 21,864,456,761.95
报告期 基 金 总赎 回 份 额
2,269,760,248.24 18,729,606,215.14
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
615,861,834.51 14,808,927,750.81
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份) 交易金额 ( 元) 适用费率
- 赎回 2017-10-11 104,984,352.73 104,996,263.38 0.00%
合计
104,984,352.73 104,996,263.38
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 本 报 告期 未 有 影响 投 资 者决 策 的 其他 重 要 信息 。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
( 一 ) 中 国 证监 会 批 准新 华 壹 诺宝 货 币 市场 基 金 募集 的 文 件
( 二 ) 关 于 申请 募 集 新华 壹 诺 宝货 币 市 场基 金 之 法律 意 见 书
( 三 ) 《 新 华壹 诺 宝 货币 市 场 基金 托 管 协 议》
( 四 ) 《 新 华壹 诺 宝 货币 市 场 基金 基 金 合 同》
( 五 ) 《 新 华基 金 管 理股 份 有 限公 司 开 放 式基 金 业 务规 则 》
( 六 ) 更 新 的《 新 华 壹诺 宝 货 币市 场 基 金招 募 说 明书 》
(七) 基 金管 理 人 业务 资 格 批件 、 营 业 执照 和 公 司章 程
(八) 基 金托 管 人 业务 资 格 批件 及 营 业 执照 新 华 壹诺 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
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(九) 重 庆 市 工商 行 政 管理 局 关 于 核准 新 华 基金 管 理 有限 公 司 变更 公 司 名称 、 变 更 住 所 的批复
9.2 存放地点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 内免 费 查 阅, 也 可 按工 本 费 购买 复 印 件, 或 通 过本 基 金 管理 人 网 站 查 阅。
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日