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新华华瑞(003738)

新华华瑞:2017年第四季度报告

新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
新 华 华 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。


基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本 报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值 表 现和 投 资 组合 报 告 等内 容 , 保证 复 核 内容 不 存 在虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 但 不 保证基 金 一 定 盈利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 , 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招募 说 明 书。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。


本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 新 华 华 瑞 灵 活配 置 混 合 基金主代码 003738 交易代码 003738 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2017 年 1 月 11 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 178,177,100.06 份 投资目标 综 合 运 用 多 种投 资 策 略 ,在严 格 控 制基 金 资 产净 值 下 行风 险 的 基 础 上 ,力 争 持 续实 现 超 越业 绩 基 准的 超 额 收益 。 投资策略 本 基 金 将 以 大类 资 产 配置 策 略 为基 础 ,采 取 积极 的 股 票投 资 策 略 和 稳 健的 债 券 投资 策 略 。本 基金 将 采 用战 略 性 和战 术 性 相 结 合 的大 类 资 产配 置 策 略 ,在基 金 合 同规 定 的 投资 比 例 范 围 内 确定 各 大 类资 产 的 配置 比 例 。股 票投 资 策 略通 过 结 合 证 券 市场 趋 势, 以 基 本面 研 究 为基 础 ,深 入 分 析宏新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 观 经 济 指 标 和经 济 政 策, 精 选基 本 面 良好 , 具有 较 好 盈利 能 力 和 市 场 竞争 力 的 公司 ,严 选 其 中安 全 边 际较 高 的 个股 构 建 投 资 组 合。 债 券投 资 策 略主 要 运 用久 期 调 整策 略 、收 益 率 曲 线 配 置策 略 、债 券 类 属配 置 策 略、 骑 乘 策略 、 个券 精 选 策 略 等 多种 策 略 ,通 过 严 谨的 研 究 ,构 建 核 心组 合 。 业绩比较基准 沪深300 指 数 收益 率 × 6 0 % + 中 国 债券 总 指 数收 益 率 × 4 0 % 风险收益特征 本 基 金 为 混 合型 基 金 ,属 于证 券 投 资基 金 中 的中 等 预 期风 险 中 等 预 期 收益 品 种 ,预 期风 险 和 预期 收 益 低于 股 票 型基 金 , 高 于 债 券型 基 金 和货 币 市 场基 金 。 基金管理人 新 华 基 金 管 理股 份 有 限公 司 基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1. 本 期 已 实 现收 益 9,222,770.54 2.本期利润 4,320,639.21 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0267 4. 期 末 基 金 资产 净 值 203,407,425.51 5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.1416 注:1 、 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ; 2 、 以 上 所 述基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 (例 如 基金 申 购 费 赎 回 费 等 ) , 记 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于 所列 数 字 ; 3 、本基金于2017 年01 月11 日 基金 合 同 生 效, 至 本 报告 期 末 未满 一 年 。 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 2.47% 0.26% 2.47% 0.48% 0.00% -0.22% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 新 华 华 瑞 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图 (2017 年 1 月 11 日 至 2017 年 12 月 31 日) 注:1 、 本 基金 于2017 年01 月11 日 基 金 合 同生 效 , 至本 报 告 期末 未 满 一年 ; 2 、 本 报 告 期末 , 本 基金 各 项 资产 配 置 比 例符 合 合 同约 定 。 §4


管理人报告 4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张永超 本基金 基金经 理,新 华健康 生活主 题灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫锐 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫弘 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华科 技创新 主题灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫丰 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 2017-01-11 - 7 工商管理硕士 ,7 年 证券 从 业 经 验 , 历 任中 信 证 券股 份 有 限 公 司 量 化投 资 经 理、 北 京乐正资本管理有限公司 高 级 投 资 经 理、 中 融 国际 信 托 有 限 公 司 投资 经 理 。2016 年3 月加入新华基金管 理股 份 有 限 公 司 , 现 任 新 华健 康 生活主题灵活配置混合型 证 券 投 资 基 金基 金 经 理、 新 华鑫锐混合型证券投资基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 弘灵 活 配置混合型证券投资基金 基 金 经 理 、 新华 华 瑞 灵活 配 置混合型证券投资基金基 金 经 理 、 新 华科 技 创 新主 题 灵活配置混合型证券投资 基 金 基 金 经 理、 新 华 鑫丰 灵 活配置混合型证券投资基 金 基 金 经 理 、 新 华 华 盛灵 活 配置混合型证券投资基金 基 金 经 理 、 新华 鑫 裕 灵活 配 置混合型证券投资基金基 金 经 理 、 新 华华 荣 灵 活配 置 混合型证券投资基金基金 经 理 、 新 华 恒益 量 化 灵活 配 置混合型证券投资基金基 金 经 理 、 新 华华 丰 灵 活配 置 混合型证券投资基金基金 经理。 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 新华华 盛灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫裕 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华华 荣灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华恒益 量化灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华华丰 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 新 华 基金 管 理 股份 有 限 公司 作 为 新华 华 瑞 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资基 金 的 管 理 人 按 照 《中 华 人 民共 和 国 证券 投 资 基金 法 》 、 《 新 华 华瑞 灵 活 配置 混 合 型 证券投 资 基 金 基 金新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 合 同 》 以 及其 它 有 关法 律 法 规 的规 定 , 本 着 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理 和运用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风险 的 基 础上 为 持 有人 谋 求 最大 利 益。 运 作 整体 合 法 合规 , 无 损害基 金 持 有 人 利 益的行为。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根 据 中 国 证 监会 颁 布 的 《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意 见》 (2011 年 修 订 ) , 公司制定了《新华 基金管理股 份有限 公 司 公平 交 易 管 理制 度 》 。 制 度 的范 围 包括 境 内 上 市 股 票、债券的一级市 场申购、二 级市场交易等 所有投资管 理活动,同时 包括授权 、研究分析、 投 资 决 策 、 交易 执 行 等投 资 管 理活 动 相 关的 各 个 环节 。 场 内 交 易 , 投 资 指 令统 一 由 交易 部 下 达, 并 且 启动 交 易 系统 公 平 交易 模 块 。 根据 公 司 制 度 , 严 格 禁止 不 同 投资 组 合 之间 互 为 对手 方 的 交易 , 严格 控 制 不同 投 资 组 合之间 的 同 日 反 向 交易。 场 外 交 易 中, 对 于 部分 债 券 一级 市 场 申购 、 非 公开 发 行 股票 申 购 等交 易 , 交易部 根 据 各 投资组合经理申报 的满足价格 条件的数量进 行比例分配 。如有异议, 由交易部 报投资总监、 督 察 长 、 金融 工 程 部和 监 察 稽核 部 , 再次 进 行 审核 并 确 定最 终 分 配结 果 。 如果督 察 长 认 为 有 必 要 , 可 以召 开 风 险管 理 委 员会 会 议 , 对 公 平 交易 的 结 果进 行 评 估和 审 议 。 对于 银 行 间 市 场 交 易 、 固 定收 益 平 台、 交 易 所大 宗 交 易, 投 资组 合 经 理以 该 投 资组 合 的 名 义向交 易 部 下 达 投 资 指 令 , 交易 部 向 银行 间 市 场或 交 易 对 手询 价 、 成 交 确 认, 并 根 据 “ 时 间 优先、 价 格 优 先 ” 的 原 则 保 证 各投 资 组 合获 得 公 平的 交 易 机会 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本 报 告 期 , 公 司 对 不同 组 合 不同 时 间 段的 同 向 交易 价 差 进行 了 溢 价率 样 本 的采集 , 通 过 平均溢价率、买入/ 卖 出 溢 价 率以 及 利 益 输送 金 额 等 多 个层 面 来 判 断 不同 投 资组 合 之 间 在 某 一 时 间 段 是 否存 在 违 反公 平 交 易原 则 的 异常 情 况, 未 发 现重 大 异 常情 况 , 且不存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交 量 超 过 该 证 券 当 日 成交量的5% 的 情况 。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 四 季 度 , 价值 蓝 筹 风格 依 然 强 势 , 大 小 盘 分化 较 为 显著 , 估 值 较 低且增 长 稳 健新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 的 白 马 股 和 蓝筹 股 涨 幅较 大 。 中信 行 业 分类 中 食 品饮 料 、 家电 、 医药 、 石 油石化 、 银 行 、 非 银金融涨幅居前, 国防军工、计 算机、有色 金属跌幅居前 。体现在指 数上,沪 深 300 涨幅 5.06% , 创 业板 指 涨 幅-6.12% 。 对 于 沪 深 300 来 讲, 权 重成 分 股 贡献 了 收 益 的绝大 部 分 涨 幅 。 在 金 融 强 监 管的 背 景 下,10 年 期 国 债收 益 率 大幅 上 行 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本 基金 份 额 净值 为 1.1416 元 , 本 报告 期 份 额 净值增 长 率 为 2.47%, 同 期 比较 基 准 的增 长 率 为 2.47% 。 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 经 济 数 据 整 体稳 健 , 表 现 出 一定 的 韧 性, 金 融 监管 的 预 期不 断 升 温。 在 此 背景下 , 我 们 预 计 证 券 市 场的 增 量 资金 有 限, 大 小 风格 的 跷 跷板 效 应 可能 持 续 一段 时 间 。 从自 上 而 下 的 角 度 选 取 低 估 行业 仍 有 较大 概 率 获取 超 额 收益 。 自 从 2016 年 2 月份 以 来 , 大小盘 的 风 格 分 化 持 续 了 将 近 两年 的 时 间, 也 应 当积 极 关 注二 线 蓝 筹以 及 中 盘股 的 右 侧机 会 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 本 基金 从2017 年10 月10 日至2017 年12 月29 日连续五十九个工 作 日基金份 额 持 有 人 数 量不 满 二 百人 。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 62,150,165.20 30.39 其中:股票 62,150,165.20 30.39 2 固定收益投资 209,706.00 0.10 其中:债券 209,706.00 0.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 121,100,000.00 59.22 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 20,810,672.12 10.18 7 其他各项资产 223,191.40 0.11 8 合计 204,493,734.72 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,591,779.20 12.58 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 11,343,264.40 5.58 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,780,976.00 2.35 G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 2,916,158.00 1.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 718,046.00 0.35 J 金融业 16,799,941.60 8.26 K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 S 综合 - - 合计 62,150,165.20 30.55 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 603288 海天味业 168,800 9,081,440.00 4.46 2 600887 伊利股份 216,600 6,972,354.00 3.43 3 600660 福耀玻璃 219,934 6,378,086.00 3.14 4 601398 工商银行 600,000 3,720,000.00 1.83 5 600642 申能股份 580,000 3,398,800.00 1.67 6 601628 中国人寿 108,800 3,312,960.00 1.63 7 600741 华域汽车 104,246 3,095,063.74 1.52 8 600674 川投能源 300,000 3,054,000.00 1.50 9 601939 建设银行 386,745 2,970,201.60 1.46 10 600900 长江电力 188,800 2,943,392.00 1.45 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例( %) 1 国家债券 209,706.00 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可 交换 债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,706.00 0.10 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 019557 17 国债03 2,100 209,706.00 0.10 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 投资 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属投 资 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 投资 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 在 股 指期 货 的 投资 中 主 要遵 循 避 险和 有 效 管理 两 项 策略 和 原 则。 即 在市场 风 险 大 幅 累 计 时 的 避险 操 作, 减 小 基金 投 资 组合 因 市 场下 跌 而 遭受 的 市 场风 险 ; 同时利 用 股 指 期 货 流 动 性 好 、 交 易 成 本低 等 特 点, 通 过 股指 期 货 对投 资 组 合的 仓 位 进行 及 时 调整, 提 高 投 资组 合 的 运 作 效 率。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 基金 合 同 ,本 基 金 尚无 国 债 期货 投 资 政策 。 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查, 或在报告 编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金 投资的前十名股 票没有超出基 金合同规定 的备选股票 库。 5.11.3 其他 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 8,426.68 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 214,764.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,191.40 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中未 存 在 流通 受 限 情况 。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 153,403,579.63 报告期 基 金 总申 购 份 额 26,615,760.46 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 减:报告期 基金 总 赎 回份 额 1,842,240.03 报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 178,177,100.06 §7


影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 7.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况 投资者 类别


报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况 序号 持 有 基 金 份 额比 例 达 到 或 者 超过 20% 的 时 间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171010-201712 31 67,000 ,900.0 0 0.00 0.00 67,000,900. 00 37.60% 产品特有风险 1 、 赎 回 申 请延 期 办 理的 风 险 机 构 投 资 者 大额 赎 回 时易 构 成 本基 金 发 生巨 额 赎 回, 中 小投 资 者 可能 面 临 小额赎 回 , 中小 投 资 者可 能 面 临 小 额 赎回 申 请 也需 要 与 机构 投 资 者按 同 比 例部 分 延 期办 理 的 风险 ; 2 、 基 金 净 值大 幅 波 动的 风 险 机 构 投 资 者 大额 赎 回 时, 基 金 管理 人 进 行基 金 财 产变 现 可 能会 对 基 金资 产 净 值造 成 较 大 波 动; 3 、 提 前 终 止基 金 合 同的 风 险 机 构 投 资 者 赎回 后, 可 能 出现 基 金 资产 净 值 低于5000 万 元的 情 形, 若 连续 六 十个 工 作 日 出 现基 金 资 产净值低于5000 万 元 情形 的 , 基金 管 理 人可 能 提 前终 止 基 金合 同 , 基金 财 产 将进 行 清 算 ; 4 、 基 金 规 模过 小 导 致的 风 险 机 构 投 资 者 赎回 后 , 可 能导 致 基 金 规模 过 小 。 基金 可 能 会面 临 投 资银 行 间 债 券、 交 易 所 债 券 时交 易 困难的情形。 7.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 本 报 告期 未 有 影响 投 资 者决 策 的 其他 重 要 信息 。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中 国 证监 会 批 准新 华 华 瑞灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 募 集 的文 件 ( 二 ) 关 于 申请 募 集 新华 华 瑞 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金之 法 律 意见 书 ( 三 ) 《 新 华华 瑞 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 托 管协 议 》 ( 四 ) 《 新 华华 瑞 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 ( 五 ) 《 新 华基 金 管 理股 份 有 限公 司 开 放 式基 金 业 务规 则 》 新 华 华瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 ( 六 ) 更 新 的《 新 华 华瑞 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》 (七) 基 金管 理 人 业务 资 格 批件 、 营 业 执照 和 公 司章 程 (八) 基 金托 管 人 业务 资 格 批件 及 营 业 执照 8.2 存放地点 基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 住 所 。 8.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 内免 费 查 阅, 也 可按 工 本 费购 买 复 印件 , 或通 过 本 基 金管理 人 网 站 查阅。 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日