国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 约 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国 泰 新 目 标 收益 保 本 混合
基金主代码 001922
交易代码 001922
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2015 年 12 月 2 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 833,073,849.60 份
投资目标
本 基 金 在 严 格控 制 风 险的 前 提 下 ，为投 资 人 提供 投 资 金额
安 全 的 保 证 ，并 在 此 基础 上 力 争基 金 资 产的 稳 定 增值 。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险（CPPI ， Constant
Proportion Portfolio Insurance ）策 略 动 态调 整 基 金资
产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比
例 ， 以 实 现 保本 和 增 值的 目 标 。
业绩比较基准 三 年 期 银 行 定期 存 款 利率 （ 税 后） 国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征 本 基 金 为 保 本基 金 ， 属于 证 券 投资 基 金 中的 低 风 险品 种 。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
基金保证人 重 庆 三 峡 担 保集 团 股 份有 限 公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 5,735,403.27
2.本期利润 4,770,937.24
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0045
4. 期 末 基 金 资产 净 值 853,840,921.11
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.025
注 ： （1 ） 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入、 投 资 收益 、 其 他 收 入 （ 不 含公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
（2 ） 所 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 ， 计入 费 用后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.29% 0.12% 0.69% 0.01% -0.40% 0.11%
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国 泰 新 目 标 收益 保 本 混合 型 证 券投 资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2015 年 12 月 2 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 本 基 金 的合 同 生 效日 为2015 年12 月2 日。 本 基 金在 六 个 月建 仓 期 结束 时 ，各 项 资 产 配 置
比 例 符 合 合 同约 定 。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴晨
本基金
的基金
经理、
国泰信
用互利
分级债
券、国
泰金龙
2016-01-11 - 15 年
硕士研究生， CFA ， FRM 。 2001
年6 月加入国泰基金管 理有
限 公 司 ， 历 任股 票 交 易员 、
债 券 交 易 员； 2004 年 9 月至
2005 年 10 月， 英 国 城市 大
学 卡 斯 商 学 院金 融 系 学习 ；
2005 年 10 月至 2008 年 3
月在国泰基金管理有限公国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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债券、
国泰双
利债
券、国
泰鑫保
本混
合、国
泰民惠
收益定
期开放
债券、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰民安
增益定
期开放
灵活配
置混
合、国
泰中国
企业信
用精选
债券
（QDII
） 、 国 泰
安心回
报混合
的基金
经理、
绝对收
益投资
（事
业）部
副总监
（主持
工 作 ） 、
固收投
资总监
司 任 基 金 经 理 助 理 ；2008
年 4 月至 2009 年 3 月在 长
信基金管理有限公司从事
债券研究；2009 年 4 月至
2010 年 3 月在 国 泰 基金 管
理有限公司任投资经理。
2010 年 4 月起 担 任 国泰 金
龙债券证券投资基金的基
金经理； 2010 年9 月至2011
年 11 月 担 任国 泰 金 鹿保 本
增值混合证券投资基金的
基金经理；2011 年 12 月起
任国泰信用互利分级债券
型证券投资基金的基金经
理；2012 年 9 月至 2013 年
11 月 兼 任 国泰 6 个 月短 期
理财债券型证券投资基金
的基金经理；2013 年 10 月
起兼任国泰双利债券证券
投 资 基 金 的 基金 经 理 ；2016
年1 月起兼任国泰新目 标收
益保本混合型证券投资基
金和国泰鑫保本混合型证
券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月起 兼 任 国泰 民
惠收益定期开放债券型证
券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起 兼 任 国泰 民
丰回报定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理， 2017 年 8 月起兼任
国泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金的 基 金 经 理 ，2017 年 9
月起兼任国泰中国企业信
用精选债券型证券投资基
金（ QDII ） 的基 金 经 理 ， 2017
年 11 月 起 兼任 国 泰 安心 回
报混合型证券投资基金的
基金经理。2014 年 3 月至
2015 年 5 月任 绝 对 收益 投
资 （ 事 业 ） 部总 监 助 理 ， 2015
年 5 月至 2016 年 1 月任 绝
对 收 益 投 资 （事 业 ） 部副 总国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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监， 2016 年 1 月 起 任 绝对 收
益 投 资 （ 事 业） 部 副 总 监 （ 主
持 工 作 ） ，2017 年 7 月起 任
固 收 投 资 总 监。
注：1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ，首 任 基 金经 理 ，任 职 日 期 为 基
金 合 同 生 效 日。
2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业 从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法》 、 《 基 金管理 公 司 公
平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 ， 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 ， 本着
诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 ， 在 控 制风
险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内， 本 基 金运 作 合 法合 规 ， 未发生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益的 行 为， 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 ， 信 息披
露 及 时 、 准确 、 完 整， 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资产 、 投 资组合 与 公 司 资 产
之 间 严 格 分 开、 公平 对 待， 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作， 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心
管 理 和 健 全 内控 体 系 ，有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》
的 相 关 规 定， 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 ， 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有
效 控 制 ， 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益
输 送 的 同 日 反向 交 易 ， 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 ， 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本 报 告 期 内 ，本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年 四 季度 ， 受 到监 管 预 期冲 击 ， 债券 收 益 率整 体 加 速上 行 ， 信 用利差 全 面 大国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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幅 走 阔 。 具 体来 看 ，10 月中 旬 ， 受 到金 融 和 通胀 数 据 高于 预 期 、三 季 度 GDP 破 7 传言、以
及 监 管 趋 严 冲击 ， 债 券 收益 率 于 节后 加 速 上行 ；11 月 ， 《 关 于 规范 金 融 机 构资产 管 理 业 务 的
指导意见（征求意 见稿） 》落地 ，指明打破 刚兑、规范资 金池、消除多 层嵌套 等监管导向，
月 末 央 行 发 布第 三 季 度货 币 政 策执 行 报 告， 提及 “‘ 滚隔 夜 ’ 弥补 中 长 期 流动性 缺 口 的 过 度
错配行为和以短搏 长过度加杠 杆的激进交易 策略并不可取 ” ， 债 市 整体 弱 势 依旧 ， 新 发 10
年 国 债 收 益 率逼 近 4% ；12 月份 ， 一 级市 场 10 年 国 开 置 换以 及 停 发、 美 联 储加息 落 地 而 中 国
央 行 加 息 幅 度低 于 预 期 、 资 金 面 相对 平 稳 共同 推 动 债市 情 绪 缓 和 ， 收 益 率 呈现 企稳 震 荡 走 势 。
全 季 度 来 看， 1 年国债上行32bp 至 3.79% ， 10 年 国 债上 行 27bp 至 3.88% ， 1 年 国开 上 行 72bp
至 4.68% ，10 年 国 开上 行 64bp 至 4.82% ， 隐 含 税 率上 升 至 19.5% ；信 用债 方 面，1 年 AAA 级
收 益 率 上行68bp 至5.22% ， 7 年AA 级收 益 率 上行58bp 至6.05% ， 各 品种 信 用 利差走 阔30-60bp
不等。
本基金在四季度基 本维持短久期 、高等级的 持仓偏好，12 月管理人 把握 月 末短 端 利 率
走 高 的 交 易 性机 会 ， 适 当 增 配了 一 定 短 久期 、 高收 益 品 种， 组 合 静态 收 益 率有所 提 高 ； 权益
方 面 ， 从 本基 金 四 季度 操 作 来看 ， 组 合配 置 更 加均 衡 ， 个股 持 仓 度降 低 ， 增持了 业 绩 确 定 性
强 、 有 望 率先 迎 来 估值 切 换 的食 品 饮 料行 业 个 股， 以 及 绝对 估 值 处于 较 低 位置、 受 益 于 集中
度 提 升 的 地 产龙 头 ， 减持 了 前 期涨 幅 明 显的 消 费 电子 行 业 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国 泰 新 目 标 收益 保 本在 2017 年 第 四 季度 的 净 值增 长 率为 0.29% ， 同 期 业 绩比较 基 准 收
益率为0.69% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2018 年 一 季度 ， 金 融去 杠 杆 将继 续 推 进， 但 其 与缓 解 企 业融 资 难 、 防范系 统 性 风
险 等 矛 盾 将 互相 钳 制， 意 味 着协 同 监 管、 疏 堵 结合 以 减 缓政 策 冲 击的 监 管 思路将 延 续 ， 监管
对 债 市 的 冲 击并 未 消 除、 但 也不 宜 夸 大。 同 时 ， 一 季 度 受制 于 通 胀上 行 担 忧， 资 金 维 持 紧 平
衡 格 局 ， 短期 内 债 市机 会 仍 需等 待 ， 然而 全 年 来看 经 济 仍面 临 一 定下 行 风 险， 通 胀 回 升 也 不
可 持 续 ， 监管 靴 子 落地 的 背 景下 ， 债 市有 望 蓄 势待 发 、 迎来 曙 光， 收 益 率 回归基 本 面 本 源 的
定 价 核 心 ， 将 打 开 利率 下 行 空间 。 策 略上 ， 债 市经 历 1 年 多 持 续 调整 后 ， 当前短 久 期 信 用 债
绝 对 收 益 率 已处 于 历 史高 位 ， 是 较 好 的确 定 收 益型 品 种 ， 此 外 ， 管 理 人 也 将密切 关 注 一 季 度
后 基 本 面 下 行风 险 带 来的 投 资 机会 。
2018 年 第 一 季 度本 基 金 将 维 持当 前 短 久 期 的持 仓 组 合 ，在 组 合 久 期 基本 与 产品 久 期 相国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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匹 配 的 原 则 下， 力 求获 取 确 定性 投 资 收益 ， 权 益方 面 ， 将 基 于 CPPI 策 略 动态 调整 权 益 仓 位 ，
组 合 操 作 上， 仍 旧 把握 确 定 性强 的 结 构性 机 会， 即 上 市公 司 盈 利增 长 推 动 的市值 增 长 的 投 资
机 会 ， 继 续 持有 业 绩 维持 较 高 增速 的 优 质成 长 股 并择 机 增 持， 并 积 极挖 掘 新 标的 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 61,747,169.30 6.40
其中：股票 61,747,169.30 6.40
2 固定收益投资 871,919,000.00 90.30
其中：债券 871,919,000.00 90.30
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 5,034,269.02 0.52
7 其他各项资产 26,841,422.80 2.78
8 合计 965,541,861.12 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％） 国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
41,423,084.15 4.85
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- -
J 金融业
18,045,642.00 2.11
K 房地产业
2,278,443.15 0.27
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
61,747,169.30 7.23
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600056 中国医药 434,900 10,824,661.00 1.27
2 601318 中国平安 96,900 6,781,062.00 0.79
3 300296 利亚德 340,100 6,628,549.00 0.78
4 601601 中国太保 144,000 5,964,480.00 0.70
5 002008 大族激光 114,300 5,646,420.00 0.66
6 601336 新华保险 75,500 5,300,100.00 0.62
7 000921 海信科龙 293,800 4,089,696.00 0.48
8 002035 华帝股份 120,500 3,631,870.00 0.43
9 603833 欧派家居 30,200 3,565,110.00 0.42 国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
10
10 603816 顾家家居 51,500 3,036,955.00 0.36
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 43,970,000.00 5.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 631,906,500.00 74.01
5 企业短期融资 券 190,212,000.00 22.28
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 5,830,500.00 0.68
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 871,919,000.00 102.12
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 136702 16 华润02 800,000 77,352,000.00 9.06
2 136710 16 福新01 800,000 76,912,000.00 9.01
3 136242 16 中车G1 700,000 68,173,000.00 7.98
4 011751065
17 苏交通
SCP018
600,000 60,054,000.00 7.03
5 136513 16 电投03 600,000 59,238,000.00 6.94
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
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5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货， 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原
则 ， 以 套 期保 值 为 主要 目 的 ， 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 期 货合 约 。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时， 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究， 并 结 合
股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 ， 通 过 资 产配置 、 品 种
选 择 ， 谨 慎 进行 投 资 ，以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的， 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执
行。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内基金投 资的前十名证券 的发行主体没 有被监管部 门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名 股票中，没有投 资于超出基金 合同规定备 选股票库之
外的情况。
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5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 23,240.10
2 应 收 证 券 清 算款 14,660,535.61
3 应收股利 -
4 应收利息 12,157,503.64
5 应收申购款 143.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,841,422.80
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113009 广汽转债 5,830,500.00 0.68
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 1,198,021,264.67
报告期 基 金 总申 购 份 额 120,963.70
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 365,068,378.77
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 833,073,849.60 国 泰 新目 标收 益保 本混 合型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内， 本 基 金的 基 金 管理 人 未 运用 固 有 资金 投 资 本 基金 。 截至 本 报 告期末 ， 本 基 金管
理 人 未 持 有 本基 金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 国 泰 新 目标 收 益 保本 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同
2 、 国 泰 新 目标 收 益 保本 混 合 型证 券 投 资 基金 托 管 协议
3 、 关 于 准 予国 泰 新 目标 收 益 保本 混 合 型 证券 投 资 基金 注 册 的批 复
4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告
5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件
8.2 存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦16 层-19 层。
本基金托管人中国 建设银行股份 有限公司办 公地点—— 北京 市 西 城 区 闹市 口 大街 1 号
院 1 号楼。
8.3 查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ；部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 ： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
