国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 , 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 约 定, 于 2018 年 1 月 18 日复核
了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 , 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰中证军工ETF
基金主代码 512660
交易代码 512660
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 7 月 26 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 428,079,995.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1 、 股 票 投 资策 略
本 基 金 主 要 采用 完 全 复制 法 ,即 按 照标 的 指 数成 份 股 组成
及 其 权 重 构 建基 金 股 票投 资 组 合 ,并根 据 标 的指 数 成 份股
及 其 权 重 的 变动 而 进 行相 应 的 调整 。 但因 特 殊 情况 ( 如成
份 股 长 期 停 牌、 成 份股 发 生 变更 、 成份 股 权 重由 于 自 由流国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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通 量 发 生 变 化、 成 份股 公 司 行为 、 市场 流 动 性 不足 等 )导
致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步
调 整 时 , 基金 管 理 人将 对 投 资组 合 进 行优 化 ,尽 量 降 低跟
踪 误 差 。 在正 常 市 场情 况 下, 本 基 金的 风 险 控制 目 标 是追
求 日 均 跟 踪 偏离 度 的 绝对 值 不 超 过 0.2% , 年 跟踪 误 差 不超
过 2% 。 如 因 标 的指 数 编 制 规则 调 整 或其 他 因 素导 致 跟 踪偏
离度和跟 踪 误差 超 过 上述 范 围 ,基 金管 理 人 应采 取 合 理措
施 避 免 跟 踪 偏离 度 、 跟踪 误 差 进一 步 扩 大。
2 、 债 券 投 资策 略
基 于 流 动 性 管理 的 需 要 ,本基 金 可 以投 资 于 到期 日 在 一年
期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品
种 ,其 目 的 是 保证 基 金 资 产流 动 性 并提 高 基 金资 产 的 投资
收益。
3 、 资 产 支 持证 券 投 资策 略
本 基 金 投 资 资产 支 持 证券 将 综 合考 虑 信 用等 级 、债 券 期限
结 构 、 分 散化 投 资 、 行 业 分 布等 因 素, 坚 持 价值 投 资 理念 ,
把 握 市 场 交 易机 会 。在 严 格 遵守 法 律 法规 的 基 础上 , 通过
信 用 研 究 和 流动 性 管 理 ,选择 经 风 险调 整 后 相对 价 值 较高
的 品 种 进 行 投资 , 以 期获 得 长 期 稳 定 收 益。
4 、 权 证 投 资策 略
本 基 金 在 进 行权 证 投 资时 ,将 通 过 对权 证 标 的证 券 基 本面
的 研 究 , 结合 权 证 定价 模 型 寻求 其 合 理估 值 水 平, 并 积极
利 用 正 股 和 权证 之 间 的不 同 组 合来 套 取 无风 险 收 益 。本基
金 管 理 人 将 充分 考 虑 权证 资 产 的收 益 性 、流 动性 及 风 险性
特 征 , 通 过 资产 配 置 、品 种 与 类属 选 择 ,谨 慎 进 行投 资 ,
追 求 较 稳 定 的当 期 收 益。
业绩比较基准 中 证 军 工 指 数收 益 率
风险收益特征
本 基 金 属 于 股票 型 基 金 ,其预 期 收 益及 预 期 风险 水 平 高于
混 合 型 基 金 、 债券 型 基 金和 货 币 市场 基 金 , 属于 较 高 风险 、国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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较 高 收 益 的 基金 。
本 基 金 为 指 数型 基 金, 主 要 采用 完 全 复制 策 略, 跟 踪 中证
军 工 指 数 ,其 风险 收 益 特 征与 标 的 指数 所 表 征的 市 场 组合
的 风 险 收 益 特征 相 似 。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 : 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 -8,788,818.83
2.本期利润 -35,658,122.61
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0864
4. 期 末 基 金 资产 净 值 360,671,663.61
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.8425
注 : (1 ) 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息收 入、 投 资 收益 、 其 他 收 入 ( 不 含公允 价 值 变 动 收
益 ) 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ;
(2 ) 所 述 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④ 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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过去三个月 -9.60% 1.16% -10.31% 1.18% 0.71% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
国 泰 中 证 军 工交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2016 年 7 月 26 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 : 本 基 金 的合 同 生 效日 为2016 年7 月26 日, 在 六 个月 建 仓 期结 束 时 ,各 项 资产 配 置 比 例 符
合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
2016-07-26 - 16 年
硕士。2001 年 5 月至 2006
年9 月在华安基金管理 有限
公 司 任 量 化 分 析 师 ;2006
年 9 月至 2007 年 8 月在 汇
丰晋信基金管理有限公司国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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ETF、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰上证
180 金
融 ETF
联接、
国泰沪
深 300
指数、
国泰黄
金 ETF
联接、
国泰深
圳
TMT50
指数分
级、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰国证
航天军
工指数
(LOF )
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
(LOF )
、国泰
任 应 用 分 析 师 ;2007 年 9
月至2007 年 10 月 在 平安 资
产管理有限公司任量化分
析师;2007 年 10 月 加入 国
泰 基 金 管 理 有限 公 司 , 历 任
金 融 工 程 分 析师 、 高 级产 品
经 理 和 基 金 经理 助 理 。2014
年1 月起任国泰黄金交 易型
开 放 式 证 券 投资 基 金 、 上 证
180 金 融 交 易型 开 放 式指 数
证券投资基金、国泰上证
180 金 融 交 易型 开 放 式指 数
证券投资基金联接基金的
基 金 经 理, 2015 年 3 月起兼
任国泰深证TMT50 指 数分 级
证 券 投 资 基 金的 基 金 经理 ,
2015 年 4 月起 兼 任 国泰 沪
深300 指 数 证 券 投 资 基金 的
基 金 经 理, 2016 年 4 月起兼
任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的
基 金 经 理, 2016 年 7 月起兼
任国泰中证军工交易型开
放式指数证券投资基金和
国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资
基 金 的 基 金 经理 ,2017 年 3
月至 2017 年 5 月 兼 任国 泰
保本混合型证券投资基金
的 基 金 经 理, 2017 年 3 月起
兼任国泰策略收益灵活配
置混合型证券投资基金和
国泰国证航天军工指数证
券 投 资 基 金 (LOF ) 的 基 金
经理, 2017 年 4 月 起 兼任 国
泰中证申万证券行业指数
证 券 投 资 基 金 (LOF ) 的 基
金经理, 2017 年 5 月起兼任
国泰策略价值灵活配置混
合型 证 券 投 资基 金 ( 由国 泰
保本混合型证券投资基金
变 更 而 来 ) 、 国 泰 量 化 收 益
灵活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经理 ,2017 年 8国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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量化收
益灵活
配置混
合、国
泰宁益
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经
理、投
资总监
(量
化 ) 、 金
融工程
总监
月起兼任国泰宁益定期开
放灵活配置混合型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 7 月 起 任 投 资 总 监 ( 量
化 ) 、 金 融 工程 总 监 。
注:1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ,首 任 基 金经 理 ,任 职 日 期 为 基
金 合 同 生 效 日。
2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内, 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法》 、 《 基 金管理 公 司 公
平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 , 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 , 本着
诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 , 在 控 制风
险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内, 本 基 金运 作 合 法合 规 , 未发生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益的 行 为, 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 , 信 息披
露 及 时 、 准确 、 完 整, 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资产 、 投 资组合 与 公 司 资 产
之 间 严 格 分 开、 公平 对 待, 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作, 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心
管 理 和 健 全 内控 体 系 ,有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制 度 的执 行 情 况
本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》
的 相 关 规 定, 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 , 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有
效 控 制 , 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 , 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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输 送 的 同 日 反向 交 易 , 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 , 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。
4.3.2 异 常 交易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告 期 内 ,本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。
本 报 告 期 内 ,未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策略 和 运 作分 析
2017 年 四 季 度 在十 九 大 召 开的 背 景 下,A 股 市 场呈 现 窄 幅盘 升 的 格局 , 以 各行业 龙 头 为
首 的 白 马 股 持续 走 强, 其 中 , 以 上 证 50 、 中 证 100 、 中证 超 大 等为 代 表 的 白马蓝 筹 指 数 阶 段
性 表 现 突 出 , 而以 中 证 1000 为 代 表的 小 盘 股表 现 持 续低 迷 。11 月 下 旬以 来 , 以 绝 对 收 益 为
目 标 的 投 资 者年 底 兑 现收 益 需 求强 烈, 包 括 龙头 白 马 股在 内 的 强势 股 经 历 了一波 短 期 的 大 幅
调 整 。 临 近年 底 家 电、 白 酒 表现 继 续 走强 , 市 场结 构 分 化加 剧 。 最 终 四 季 度上证 综 指 先 扬 后
抑 , 累 计 下跌 1.25% , 中证 100 指 数 上涨 8.26% , 沪深 300 指 数 上涨 5.07% ,中 证 500 指数
下跌5.34%,中证1000 指 数下 跌 10.52% ,中 小 板 指微 幅 下 跌 0.09% , 创 业板 指下 跌 6.12% 。
在 行 业 表 现 上 , 申 万 一 级 行 业 中 表 现 最 好 的 食 品 饮 料 、 家 电 和 医 药 生 物 , 涨 幅 分 别 为
16.9% 、12% 和 3.6% , 表 现 较差 的 为 综合 、 计 算 机、 军 工 , 分别 下 跌 了 13.7% 、10.6% 、10.3% 。
在 市 场 结 构 分化 加 剧 的背 景 下, 受 制 于军 改 进 展以 及 偏 高的 绝 对 估值 , 军 工行业 持 续 承
压 , 成 为 全 市 场 表 现 最 差 的 三 个 行 业 之 一 。 中 证 军 工 指 数 四 季 度 下 跌 10.3% ,本基金下跌
9.6% 。
作 为 完 全 跟 踪标 的 指 数的 被 动 型基 金 , 本 基 金 避免 了 不 必要 的 主 动操 作 , 减少了 交 易 冲
击 成 本 , 并通 过 精 细化 管 理 确保 基 金 组合 与 指 数权 重 基 本一 致 , 截 至 本 报 告期末 最 近 一 年 年
化跟踪误差为1.58% , 低于 基 金 合同 的 年 化跟 踪 误 差不 超 过 2% 的 规定 , 在 较好完 成 跟 踪 目 标
的 情 况 下 为 投资 者 获 得了 一 部 分超 额 收 益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩表 现
本 基 金 在 2017 年 第 四 季 度 的 净 值 增 长 率 为-9.60% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-10.31% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2018 年 是 政 府 换届 年 , 在 习 近平 新 时 代 中 国特 色 社 会 主义 思 想 的 指 引下 , 中国 经 济 将
更 加 注 重 发 展的 质 量 。展 望 2018 年全 年 , 我们 预 计 全年 经 济 增速 在 上 半 年将走 弱 , 下 半 年国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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预 计 走 平 。 需 求 端 而言 , 预 计地 产 销 售将 继 续 走低 。 地 产投 资 随 之走 弱 , 但是考 虑 到 地 产 去
库 存 的 顺 利 进行 、 长效 机 制 下多 种 土 地供 应 方 式的 推 进 , 地 产 投 资预 计 下 行幅度 有 限 。 基建
投 资 政 策 基 调更 加 关 注地 方 政 府债 务 问 题, 预 计基 建 增 速中 枢 将 下移 。 海 外经济 延 续 复 苏 态
势 , 出 口 增 速仍 是 需 求端 的 支 撑。 企 业 资产 负 债 表改 善 的 基础 下 , 制造 业 将 延续 复 苏 态 势。
价格方面,PPI 全 年 中 枢 预计 在 2-4% ;CPI 全 年 中 枢抬 升 至 2% 左 右, 走 势 前高后 低 , 春 节前
后 通 胀 水 平 较高 , 全年 通 胀 风险 有 限 。 流 动 性 方面 , 预计 今 年 金融 监 管 对 利率的 边 际 影 响 将
减 弱 , 流 动 性将 出 现 边际 改 善 。
我们对 2018 年 A 股 市 场 保持 谨 慎 乐观 , 结 构性 行 情 或将 延 续 。在 流 动 性 边际改 善 而 非
放 松 货 币 的 情况 下 , 盈 利 增 长仍 是 选 股的 关 键。 预 计 2018 年 大 小盘 盈 利 增速 的差 异 将 缩 窄 ,
全 年 市 场 风 格预 计 将 从 2017 年的 两 极 分 化转 变 为 更加 均 衡 。
随 着 军 队 体 制改 革 的 尘埃 落 定, 未 来 随着 军 民 融合 战 略 的进 一 步 推进 , 军 费开支 有 望 回
归 常 态 化 , 在 连 续 两年 表 现 大幅 落 后 市场 的 情 况下 , 随 着军 工 行 业基 本 面 的改善 , 叠 加 市场
风 险 偏 好 的 提升 , 军 工板 块 将 会出 现 更 多的 积 极 因素 。
作 为 沪 深 两 市首 只 跟 踪军 工 行 业的 军 工 ETF ,本 基 金 (512660 )具有 流 动 性 好、跟 踪 标
的 指 数 紧 密 的优 点 , 是 把 握 军工 行 业 投资 机 会 的优 选 。 投 资 者 可以 通 过 本 基金充 分 把 握 军 工
行 业 的 投 资 机会 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 358,757,327.43 98.91
其中:股票 358,757,327.43 98.91
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - - 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 2,524,973.29 0.70
7 其他各项资产 1,446,842.48 0.40
8 合计 362,729,143.20 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
14,913,542.49 4.13
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
34,112.55 0.01
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- - 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
15,014,064.20 4.16
5.2.2 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例(%)
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
323,880,442.34 89.80
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
3,189,484.00 0.88
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
16,673,336.89 4.62
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
343,743,263.23 95.31
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
5.3.1 期末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
12
值比例( %)
1 601989 中国重工 5,318,600 32,071,158.00 8.89
2 600893 航发动力 659,060 17,735,304.60 4.92
3 000768 中航飞机 1,029,748 17,392,443.72 4.82
4 600482 中国动力 658,944 16,348,400.64 4.53
5 002049 紫光国芯 288,300 13,835,517.00 3.84
6 002465 海格通信 1,194,477 11,455,034.43 3.18
7 600118 中国卫星 453,063 11,439,840.75 3.17
8 002179 中航光电 288,350 11,355,223.00 3.15
9 600879 航天电子 1,401,810 10,990,190.40 3.05
10 000547 航天发展 758,200 8,211,306.00 2.28
5.3.2 期末积极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 600150 中国船舶 480,049 11,842,808.83 3.28
2 002260 德奥通航 164,000 1,961,440.00 0.54
3 002892 科力尔 11,000 406,010.00 0.11
4 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.07
5 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.05
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持证 券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
13
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货, 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原
则 , 以 套 期保 值 为 主要 目 的 , 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 期 货合 约 。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时, 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究, 并 结 合
股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 , 通 过 资 产配置 、 品 种
选 择 , 谨 慎 进行 投 资 ,以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的, 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执
行。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ,本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 报 告 期内 基 金 投 资的 前 十 名 证 券的 发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调查 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 受到 公 开 谴责 、 处 罚的 情 况 。
5.11.2 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中 , 没有 投 资 于超 出 基 金合 同 规 定备 选 股 票库 之外 的 情 况 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 146,256.98
2 应 收 证 券 清 算款 1,299,698.50 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
14
3 应收股利 -
4 应收利息 887.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 1,446,842.48
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 可 转 换债 券 。
5.11.5 报告期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
5.11.5.1 期末指数投资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000547 航天发展 8,211,306.00 2.28 重大事项
5.11.5.2 期末积极投资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600150 中国船舶 11,842,808.83 3.28 重大事项
2 002260 德奥通航 1,961,440.00 0.54 重大事项
3 002892 科力尔 406,010.00 0.11 网下中签
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 420,079,995.00
报告期 基 金 总申 购 份 额 262,000,000.00
减:报告期 基金 总 赎 回份 额 254,000,000.00
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
15
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 428,079,995.00
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截至 本 报 告期 末 , 本基金 管 理 人 未 持
有本基金。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ,本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
1 、 国 泰 中 证军 工 交 易型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 基金 合 同
2 、 国 泰 中 证军 工 交 易型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 托管 协 议
3 、 关 于 准 予国 泰 中 证军 工 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 注册 的 批 复
4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告
5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件
8.2 存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦16 层-19 层。
本基金托管人中国 建设银行股份 有限公司办 公地点—— 北京 市 西 城 区 闹市 口 大街 1 号
院 1 号楼。
8.3 查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ;部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 : (021 )31089000 ,400-888-8688
客 户 投 诉 电 话: (021 )31089000
公司网址:http://www.gtfund.com 国 泰 中证 军工 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日