国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 19
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不
保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 国投瑞银一年定期开放债券
基金主代码 000237
基金运作方式
契 约 型 、 以 定 期 开 放 方 式 运 作 。 本 基 金 以 1 年为一
个 运 作 周 期 ， 每 个 运 作 周 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日
（包括基金合同生效日） 或每个开放期结束之日次
日起（包括该日）至 1 年后的对应日的前一日止 。
在 运 作 周 期 内 ， 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 （ 红
利 再 投 资 除 外 ） ， 也 不 上 市 交 易 。 本 基 金 自 每 个 运
作周期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间
可以办理申购与赎回业务。
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 131,398,038.59 份
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上， 通过积极主动的国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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投 资 管 理 ， 力 争 为 投 资 者 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的
投资业绩。
投资策略
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法，确定债券
模拟组合，并管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线，进行基本价值评估，
计算不同资产类别、 不同剩余期限债券品种的预期
超 额 回 报 ， 并 对 预 期 超 额 回 报 进 行 排 序 ， 得 到 投 资
评 级 。 在 此 基 础 上 ， 卖 出 内 部 收 益 率 低 于 均 衡 收 益
率 的 债 券 ， 买 入 内 部 收 益 率 高 于 均 衡 收 益 率 的 债
券。
债券投资策略主要包括： 久期策略、 收益率曲线策
略 、 类 别 选 择 策 略 和 个 券 选 择 策 略 。 在 不 同 的 时 期 ，
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具 体 采 用 何 种 策 略 取 决 于 债 券 组 合 允 许 的 风 险 程
度。
业绩比较基准
本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率 （税
后）+1%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风
险 品 种 ， 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级 基 金 的 基 金 简
称
国投瑞银一年定期开放
债 A
国投瑞银一年定期开放
债 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
000237 000238
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
126,758,282.20 份 4,639,756.39 份 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国投瑞银一年定期开
放债 A
国投瑞银一年定期开
放债 C
1.本期已实现收益 741,190.53 20,957.00
2.本期利润 115,204.71 -1,661.62
3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 -0.0003
4.期末基金资产净值 133,226,486.01 4,835,772.59
5.期末基金份额净值 1.051 1.042
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价
值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 国 投 瑞 银 一 年 定 期 开 放 债 A ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
0.00% 0.07% 0.63% 0.01% -0.63% 0.06%
2 、 国 投 瑞 银 一 年 定 期 开 放 债 C ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
① － ③ ② － ④ 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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② 率 ③ 率标准差
④
过去三个
月
-0.10% 0.07% 0.63% 0.01% -0.73% 0.06%
注：本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1 年，期间投资者不
能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的 “一年期银行定期存
款利率（税后） + 1 % ” 作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资
者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本 基 金 的 业 绩 表 现 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比 较
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 8 月 21 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 国投瑞银一年定期开放债 A ：
2 ． 国投瑞银一年定期开放债 C ： 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
狄晓娇
本基
金基
金经
理
2016-05-
17
- 8
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资格。 2010 年 7 月加入国投瑞
银基金， 2011 年 7 月转入固定
收益部任研究员。 曾任国投瑞
银 进 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 原 国 投 瑞 银 进 宝 保
本混合型证券投资基金） 和国
投 瑞 银 瑞 兴 保 本 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。 现任国投
瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年
期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 国 投 瑞 银 顺 鑫 一 年 期 定
期开放债券型证券投资基金、国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 瑞 宁 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国投瑞银新
增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 投 瑞 银 新 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金 （LOF ）基
金经理。
徐栋
本基
金基
金经
理
2016-11-1
8
- 8
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资格。 2009 年 7 月加入国投瑞
银，从事固定收益研究工作。
曾 任 国 投 瑞 银 瑞 易 货 币 市 场
基 金 、 国 投 瑞 银 钱 多 宝 货 币 市
场 基 金 、 国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币
市 场 基 金 、 国 投 瑞 银 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。 现 任 国 投 瑞 银
双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定
期开放债券型证券投资基金、
国 投 瑞 银 进 宝 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （ 原 国 投 瑞 银
进 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 、 国 投 瑞 银 瑞 兴 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银
和 顺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
李达夫
本基
金基
金经
理
2017-06-
24
- 10
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 东 莞 农 商 银 行 资 金
营运中心交易员、 研究员， 国
投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 交
易 员 、 研 究 员 、 基 金 经 理 ， 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。2016 年 10 月加入国投瑞
银基金管理有限公司， 现任国
投瑞银货币市场基金、 国投瑞
银钱多宝货币市场基金、 国投
瑞银增利宝货币市场基金、 国
投瑞银添利宝货币市场基金、
国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金基金经理。
注 ： 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 。 证 券 从 业 的 含国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 系 列 法 规 和
《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着
恪 守 诚 信 、 审 慎 勤 勉 ， 忠 实 尽 职 的 原 则 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资
产 。 在 报 告 期 内 ， 基 金 的 投 资 决 策 规 范 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作 制 度 、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下 各投资组合在研
究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 、 分 析 评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效的公平交易体系。 本
报 告 期 ， 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行 ， 未 发 现 存 在 违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的 情 况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度本基金进入新的运作周期， 考虑到利率债长端风险尚未释放完毕， 组合建
仓阶段以中短期限信用债以及存单为主， 维持组合较短久期以及较高 流动性， 埋伏 12
月份可能出现的投资机会。 在年末时点， 组合提高杠杆比例增加信用 债投资比例， 提
高组合的静态收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金 A 级份额净值为 1.051 元，C 级份额净 值为 1.042 元，国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期 A 级份额净值增长率 为 0.00% ，C 级份额净值增长率为-0.10% ， 同 期 业 绩 比
较基准收益率为 0.63% 。
§ 5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 212,831,483.24 94.86
其中：债券 212,831,483.24 94.86
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,166,402.68 0.52
7 其他各项资产 10,376,822.17 4.62
8 合计 224,374,708.09 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 28,502.20 0.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,848,000.00 7.13
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 99,122,200.84 71.80
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 9,403,000.00 6.81
7 可转债（可交换债） 6,084,780.20 4.41
8 同业存单 88,345,000.00 63.99
9 其他 - -
10 合计 212,831,483.24 154.16
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比 例
（％）
1 111717251
17 光大银行
CD251
200,000
19,762,000.0
0
14.31
2 111709422
17 浦发银行
CD422
200,000
19,758,000.0
0
14.31
3 111718286
17 华夏银行
CD286
200,000
19,546,000.0
0
14.16
4 111708335
17 中信银行
CD335
200,000
19,526,000.0
0
14.14
5 136513 16 电投 03 100,000 9,873,000.00 7.15
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券中， 持有 “17 国信 03 ” 市 值 9,848,000.00 元 ， 占 基 金
资产净值 7.13% 。根 据 国 信 证 券 2017 年 5 月 25 日 公 告 ，该 公 司 因 违反《 证 券 公 司 融
资融券业务管理办法》 （ 证监会公告[2011]31 号 ） 第 十 一 条 “ 对 未 按 照 要 求 提 供 有 关
情 况 、 在 本 公 司 及 与 本 公 司 具 有 控 制 关 系 的 其 他 证 券 公 司 从 事 证 券 交 易 的 时 间 连 续 计
算不足半年…证券公司不得向其融资、 融券” 的规定， 构成 《证券公司 监督管理条例》
第 八 十 四 条 第 （ 七 ） 项 “ 未 按 照 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 ， 或 者 未 在 与 客 户 的 业 务 合
同 中 载 入 规 定 的 必 要 条 款 ” 所 述 行 为 ， 收 到 证 监 会 《 行 政 处 罚 事 先 告 知 书 》 （ 处 罚 字
[2017]58 号 ） ， 证 监 会 拟 责 令 国 信 证 券 改 正 、 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 20,886,681.63
元，并处 104,433,408.15 元罚款。
基金管理人认为， 该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理， 公司当前总体生
产经营和财务状况保持稳定， 事件对该公司经营活动未产生实质性影响， 不改变该公
司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除 上 述 情 况 外 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的 情况。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元) 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 存出保证金 17,996.22
2 应收证券清算款 7,362,855.77
3 应收股利 -
4 应收利息 2,995,970.18
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,376,822.17
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110032 三一转债 2,062,440.00 1.49
2 113009 广汽转债 699,660.00 0.51
3 110033 国贸转债 462,120.00 0.33
4 132003 15 清控 EB 297,210.00 0.22
5 132005 15 国资 EB 261,179.40 0.19
6 110031 航信转债 198,920.00 0.14
7 110034 九州转债 109,310.00 0.08
8 113008 电气转债 35,560.80 0.03
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
国投瑞银一年定期
开放债A
国投瑞银一年定期
开放债C 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期期初基金份额总额 251,477,102.82 7,479,026.60
报告期基金总申购份额 380,419.75 108,712.03
减：报告期基金总赎回份额 125,099,240.37 2,947,982.24
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 126,758,282.20 4,639,756.39
注 ： 本 基 金 以1 年为一个运作周期， 每个运作周期为自基金合同生效日 （包括基
金 合 同 生 效 日 ） 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 （ 包 括 该 日 ） 至1 年后的对应日的前一
日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外） ，也不上市
交 易 。 本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 ， 期 间 可 以 办 理 申
购与赎回业务。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20171010-2017123
1
95,326,97
8.08
-
47,663,48
9.04
47,663,489.
04
36.27
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要延缓支付赎回款项的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，在某个开放期届满时，若发生
基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200 人 的 ， 基 金 合 同 将 终 止 ， 并 根 据 基 金
合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值缩减而导
致本基金转型。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 进 行 公 告 ， 指 定
媒体公告时间为 2017 年 11 月 11 日。
2 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 调 整 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体 公
告时间为 2017 年 12 月 6 日。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《 关 于 核 准 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
（证监许可[2013]787 号）
《 关 于 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 （ 基
金部函[2013]721 号）
《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度 报 告 原 文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 国 投 瑞 银 岁 添利 一 年 期定 期 开 放债 券 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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咨询电话：400-880-6868
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
