国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不
保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产 品 概 况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 740,429,585.82 份
投资目标
在追求基金资产稳定增值、 有效控制风险和保持资
金流动性的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力
求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略， 通过固定收益类
金 融 工 具 的 主 动 管 理 ， 力 求 降 低 基 金 净 值 波 动 风
险 ， 并 根 据 对 股 票 市 场 的 趋 势 研 判 及 新 股 申 购 收 益
率 预 测 ， 适 度 参 与 一 级 市 场 新 股 和 增 发 新 股 的 申 购国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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以及二级市场的股票投资， 力求提高基金总体收益
率。
2、债券投资管理
本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法 ， 采
取 “自上而下 ”的债券分析方法， 注重挖掘债券收益
率 曲 线 期 限 结 构 与 信 用 利 差 的 变 动 趋 势 中 隐 含 的
投资机会，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
3、股票投资策略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 分 为 一 级 市 场 新 股 申 购 策 略
和二级市场股票投资策略。
业绩比较基准
中债总指数收益率× 90% ＋沪深 300 指 数 收 益 率
× 10%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风
险 品 种 ， 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级 基 金 的 基 金 简
称
国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债券
C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
121012 128112
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
637,968,547.50 份 102,461,038.32 份
§ 3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
国投瑞银优化增强债
券 A/B
国投瑞银优化增强债
券 C
1.本期已实现收益 7,591,765.80 1,719,453.54
2.本期利润 -11,482,783.06 -2,740,215.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0138
4.期末基金资产净值 840,765,789.18 134,396,153.68
5.期末基金份额净值 1.318 1.312
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价
值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等）, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 A/B ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
-0.90% 0.14% -0.77% 0.10% -0.13% 0.04%
2 、 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 C ：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
过去三个
月
-0.98% 0.13% -0.77% 0.10% -0.21% 0.03%
注：1 、本基金以中债总指数收益率× 90% ＋沪深300 指数收益率× 10% 作为业绩国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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比 较 基 准 。 中 债 总 指 数 是 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 的 中 国 债 券 指 数 。 该
指数同时覆盖了上海证券交易所、 银行间以及银行柜台债券市场上的 主要固定收益类
证 券 ， 具 有 广 泛 的 市 场 代 表 性 ， 能 够 反 映 债 券 市 场 总 体 走 势 ， 适 合 作 为 本 基 金 的 债 券
投资业绩比较基准。沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A 股市场统一指数, 它
的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值， 其成份股票为中国A 股市场中
代 表 性 强 、 流 动 性 高 的 主 流 投 资 股 票, 能够反映A 股市场总体发展趋 势， 具有权威性，
适合作为本基金股票投资业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比 较
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 9 月 8 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 ． 国投瑞银优化增强债券 A/B ：
2 ． 国投瑞银优化增强债券 C ： 国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李怡文
本基
金基
金经
理 、固
定收
益部
副总
监
2010-09-
08
- 16
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 Froley Revy
Investment Company 分析师、
中 国 建 设 银 行 （ 香 港 ） 资 产 组
合经理。 2008 年 6 月加入国投
瑞 银 ， 曾 任 国 投 瑞 银 纯 债 债 券
型证券投资基金、 国投瑞银新
机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 投 瑞 银 岁 增 利 一 年
期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 国 投 瑞 银 招 财 保 本 混
合型证券投资基金基金经理。
现 任 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券
型证券投资基金、 国投瑞银瑞国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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源保本混合型证券投资基金、
国 投 瑞 银 境 煊 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （ 原 国 投 瑞 银
境 煊 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 和 国 投 瑞 银 和 安 债 券 型 证
券投资基金基金经理。
狄晓娇
本基
金基
金经
理
2015-06-
27
- 8
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资格。 2010 年 7 月加入国投瑞
银基金， 2011 年 7 月转入固定
收益部任研究员。 曾任国投瑞
银 进 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 原 国 投 瑞 银 进 宝 保
本混合型证券投资基金） 和国
投 瑞 银 瑞 兴 保 本 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。 现任国投
瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年
期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 国 投 瑞 银 顺 鑫 一 年 期 定
期开放债券型证券投资基金、
国 投 瑞 银 瑞 宁 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国投瑞银新
增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 投 瑞 银 新 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金 （LOF ）基
金经理。
董晗
本基
金基
金经
理
2017-05-
20
- 11
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 金 属 、 非 金 属 行 业 研 究
员，2007 年 9 月加入国投瑞
银 。 曾 任 国 投 瑞 银 中 证 上 游 资
源产业指数证券投资基金
(LOF) 和 国 投 瑞 银 景 气 行 业
证券投资基金基金经理。 现任
国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 国投瑞
银 创 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 投 瑞 银 成 长 优 选 混 合
型证券投资基金、 国投瑞银瑞
源保本混合型证券投资基金、
国 投 瑞 银 境 煊 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 （ 原 国 投 瑞 银国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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境 煊 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 、 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 国 投 瑞 银
和安 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注 ： 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 。 证 券 从 业 的 含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 系 列 法 规 和 《 国 投 瑞 银
优化增强债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠
实 尽 职 的 原 则 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 管 理 和 运 用 基 金 资 产 。 在 报 告 期 内 ， 基 金 的
投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 公 平 交 易 相 关 的 系 列 制 度 ， 通 过 工 作 制 度 、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现， 以确保本基金管理人旗下 各投资组合在研
究 、 决 策 、 交 易 执 行 等 各 方 面 均 得 到 公 平 对 待 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 监 控 、 分 析 评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形成了有效的公平交易体系。 本
报 告 期 ， 本 基 金 管 理 人 各 项 公 平 交 易 制 度 流 程 均 得 到 良 好 地 贯 彻 执 行 ， 未 发 现 存 在 违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的 情 况。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
进入 4 季 度 ， 中 国 宏 观 经 济 景 气 程 度 维 持 在 高 位 ， 而 受 供 应 侧 改 革 影响 上 游 大 宗
商品价格保持强势， 再加上金融监管进一步加强、 金融机构去杠杠压 力加大， 债券市
场收益率大幅上行。4 季度本基金债券组合以持有为主。股票操作方面，4 季度本基国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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金保持了一定的股票仓位，持仓结构更为均衡，增加了对非周期行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金 A/B 级 份 额 净 值为 1.318 元， C 级 份 额 净 值为 1.312 元，
本报告期 A/B 级份额净值增长率为-0.9% ，C 级份额净值增长率为-0.98% ，同期业绩
比较基准收益率为-0.77% 。
§ 5
投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 136,198,061.56 10.20
其中：股票 136,198,061.56 10.20
2 固定收益投资 1,155,672,926.70 86.59
其中：债券 1,155,672,926.70 86.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.52
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,963,339.58 0.67
7 其他各项资产 26,839,538.18 2.01
8 合计 1,334,673,866.02 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
4,953,672.00 0.51
B 采矿业
64,254,232.59
6.59
C 制造业
44,878,808.25 4.60
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
5,016,746.00 0.51
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
9,935,225.00 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
5,037,240.00 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
1,563,745.40 0.16
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
558,392.32 0.06
S 综合
- -
合计
136,198,061.56 13.97
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港股通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600028 中国石化
8,456,503.
00
51,838,363.39 5.32
2 600479 千金药业
1,414,237.
00
19,827,602.74 2.03
3 000968 蓝焰控股 739,480.0 12,415,869.20 1.27 国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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0
4 000028 国药一致
164,900.0
0
9,935,225.00 1.02
5 000400 许继电气
626,804.0
0
8,267,544.76 0.85
6 002511 中顺洁柔
312,000.0
0
5,079,360.00 0.52
7 600754 锦江股份
156,000.0
0
5,037,240.00 0.52
8 600038 中直股份
108,200.0
0
5,034,546.00 0.52
9 600642 申能股份
856,100.0
0
5,016,746.00 0.51
10 000998 隆平高科
192,600.0
0
4,953,672.00 0.51
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 163,197,285.80 16.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 164,915,000.00 16.91
其中：政策性金融债 164,915,000.00 16.91
4 企业债券 442,916,154.70 45.42
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 311,473,000.00 31.94
7 可转债（可交换债） 73,171,486.20 7.50
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,155,672,926.70 118.51
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比 例国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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（％）
1 160210 16 国开 10 1,600,000
140,816,000.
00
14.44
2 101651022
16 中生科技
MTN001
700,000
67,354,000.0
0
6.91
3 136776 16 国航 02 700,000
64,554,000.0
0
6.62
4 136789 16 东航 01 700,000
64,239,000.0
0
6.59
5 101654013
16 神华
MTN002
600,000
56,166,000.0
0
5.76
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的 情况。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 137,450.66 国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 应收证券清算款 5,003,445.21
3 应收股利 -
4 应收利息 20,544,789.60
5 应收申购款 1,153,852.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,839,538.18
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 132002 15 天集 EB 6,784,800.00 0.70
2 120001 16 以岭 EB 1,101,842.00 0.11
3 113011 光大转债 939,330.00 0.10
4 128013 洪涛转债 357,394.50 0.04
5 127004 模塑转债 48,375.60 0.00
6 110032 三一转债 6,066.00 0.00
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
国投瑞银优化增强
债券A/B
国投瑞银优化增强
债券C
本报告期期初基金份额总额 1,145,762,869.12 416,911,035.40
报告期基金总申购份额 21,280,644.64 250,366,919.10 国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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减：报告期基金总赎回份额 529,074,966.26 564,816,916.18
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 637,968,547.50 102,461,038.32
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20171122-2017112
8
201,882,2
51.08
0.00
201,882,2
51.08
0.00 0.00%
2
20171225-2017122
5;20171227-20171
231
151,514,3
93.94
- -
151,514,393
.94
20.46
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万 元 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 国 投 瑞 银 优 化增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告
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由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 本 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额 等 限 制 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体
公告时间为 2017 年 10 月 23 日。
2 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 对 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 进 行 公 告 ， 指 定
媒体公告时间为 2017 年 11 月 11 日。
3 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 调 整 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 进 行 公 告 ， 指 定 媒 体 公
告时间为 2017 年 12 月 6 日。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《 关 于 核 准 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可
[2010]888 号）
《 关 于 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 （ 基 金 部 函
[2010]531 号）
《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2017 第 4 季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
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国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
