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中邮趋势(001225)

中邮趋势:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基金托管人: 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 01 月 19 日复核了本 报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 者 重 大 遗漏 。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但 不保 证基 金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 做 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本季 度 报 告 的财 务 资 料未 经 审 计。 本报告期自2017 年 10 月 01 日起至2017 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中 邮 趋 势 精 选灵 活 配 置混 合 交易代码 001225 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2015 年 5 月 27 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 3,947,722,456.45 份 投资目标 本 基 金 通 过 合理 的 动 态资 产 配 置 , 在 有 效 控制 投 资 组 合 风 险 的 前 提下 , 把 握 投 资市 场 的 变 化趋 势,谋 求 基 金 资 产 的 长 期稳 定 增 值。 投资策略 本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下” 的 大 类资 产 配 置 策略 和 “ 自 下 而 上 ” 的 股票 投 资 策略 相 结 合的 方 法 进行 投 资 。 ( 一 ) 大 类 资产 配 置 策略 本 基 金 根 据 各项 重 要 的经 济 指 标 , 通 过 深 入分 析 中 国 宏 观 经 济 发 展变 动 趋 势 、 中 国 经 济增 长 趋 势和 资 本 市 场 的 发 展 趋 势,判断 当 前 所处 的 经 济 周期 , 进 而 对 未 来 做 出 科 学 预测 。 在 此 基 础上 ,结合 对 流 动性 及 资 金 流 向 的 分 析 , 综合 股 市 和债 市 估 值及 风 险 分析 进 行 灵 活 的 大 类 资 产配 置 。 此 外 , 本 基 金 将持 续 地 进行 定 期 与不 定 期 的资 产 配 置 风 险 监 控 , 适时 地 做 出相 应 的 调整 。 ( 二 ) 行 业 配置 策 略 本 基 金 通 过 对国 家 宏 观经 济 运 行、产 业结 构 调 整、行 业 自 身 生 命 周期 、 对 国 民经 济 发 展贡 献 程 度以 及 行 业 技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行 分 析 , 从 行 业 对上 述 因 素变 化 的 敏感 程 度 和受 益 程 度中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


入 手 , 筛 选 处 于稳 定 的 中长 期 发 展趋 势 和 预期 进 入 稳 定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行 配置。 ( 三) 股 票 配置 策 略 本 基 金 通 过 评估 社 会 发展 趋 势、行 业 发展 趋 势、公 司 成 长 趋 势 以 及价 格 趋 势 , 从 而 确 定本 基 金 重点 投 资 的 具 有 趋 势 型 的成 长 企 业 , 并 根 据 定期 分 析 和评 估 结 果 对 投 资 组 合 进行 动 态 调整 。 ( 四 ) 债 券 投资 策 略 1 、 平 均 久 期配 置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分 析 ,预 测未 来 的 利率 趋 势,并 据 此积 极 调 整债 券 组 合 的 平 均 久 期 , 在控 制 债 券组 合 风 险的 基 础 上提 高 组 合 收益。 2 、 期 限 结 构配 置 结 合 对 宏 观 经济 形 势 和政 策 的 判断 , 运 用 统计 和 数 量 分 析 技 术 , 本 基金 对 债 券市 场 收 益率 曲 线 的期 限 结 构 进 行 分 析,预 测 收益 率 曲 线的 变 化 趋 势,制定 组 合 的 期 限 结 构 配 置策 略 。3 、 类 属 配置 本 基 金 对 不 同类 型 债 券的 信 用 风险 、流动 性、税 赋 水 平 等 因 素 进 行分 析 ,研究 同 期 限的 国 债 、金融 债 、央 票 、企 业 债 、公司 债 、短期 融 资 券之 间 的 利差 和 变 化 趋 势 ,制定 债 券 类属 配 置 策略 ,确定 组 合 在不 同 类 型 债 券 品 种 上 的配 置 比 例。 4 、回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例 内 , 适 时 适 度 运用 回 购 交易 套 利 策略 以 增 强组 合 的 收 益 率 ,比如 运 用 回购 与 现 券之 间 的 套 利、不同 回 购 期 限 之 间 的 套 利进 行 低 风险 的 套 利操 作 。 ( 五 ) 权 证 投资 策 略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金 融 工 具 进 行 套利 、避 险交 易 ,控 制基 金 组 合风 险 ,获 取超额收益。 ( 六 ) 股 指 期货 投 资 策略 本 基 金 将 在 注重 风 险 管理 的 前 提下 , 以 套 期保 值 为 目 的 , 遵 循 有 效 管理 原 则 经充 分 论 证后 适 度 运用 股 指 期 货。 业绩比较基准 本 基 金 整 体 业绩 比 较 基准 构 成 为: 沪 深 300 指数 × 6 0 % + 上 证 国 债 指数 × 4 0 % 风险收益特征 本 基 金 为 混 合型 基 金 , 其预 期 风 险与 预 期 收益 高 于 债 券 型 基 金 和 货币 市 场 基金 , 低 于 股 票 型基 金,属 于 证 券 投 资 基 金 中的 中 等 风险 品 种 。 基金管理人 中 邮 创 业 基 金管 理 股 份有 限 公 司 基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报 告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1. 本 期 已 实 现收 益 -102,009,728.78 2.本期利润 -224,673,698.31 3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.0541 4. 期 末 基 金 资产 净 值 2,354,420,939.23 5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.596 注:1. 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 (不 含 公 允价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。2. 所 述 基 金业 绩 指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基金 的 各 项费 用 , 计入 费 用 后实 际 收 益水 平 要 低于 所 列 数 字 。


3.2 基 金 净 值 表 现


3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.45% 0.80% 3.10% 0.48% -11.55% 0.32%


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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 按 基 金 合同 和 招 募说 明 书 的约 定 , 本基 金 自 合同 生 效 日 起 6 个 月 内 为建 仓期 , 报 告 期 内本 基 金 的 各 项 投 资比 例 符 合基 金 合 同的 有 关 规定 。


§4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介


姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许进财 基金经理 2015 年 5 月 27 日 - 7 年 许进财 先 生 : 硕 士 学 位 , 曾 任 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经 理 助 理 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 , 中 邮 中 小中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 许 进 财 投 资 工 作 室 总 负 责 人 兼 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐 享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 睿 信 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 健 合 赢 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 未 来 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 睿 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 杨欢 基金经理 2015 年 6 月 19 日 - 6 年 曾 担 任 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 研 究 部 分 析 师 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 投 资 研 究 部 行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 , 现 任 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 未 来 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理。 注 : 基 金经 理 的 任职 日 期 及离 任 日 期均 依 据 基 金成 立 日 期或 中 国 证券 投 资 基金业 协 会 下 发 的基 金 经 理 注 册 或 变 更等 通 知 的日 期 。





证 券 从 业 的 含义 遵 从 行业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。


4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 了 公平 交 易 管理 制 度 的规 定 , 各基 金 在 研究 、 投 资 、 交 易 等 各 方 面 受到 公 平 对待 , 确 保各 基 金 获得 公 平 交易 的 机 会。 报 告 期 内 , 本基 金 的 投资 决 策 、投 资 交 易程 序 、 投资 权 限 等各 方 面 均符 合 规 定的 要 求 ; 交 易中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


行 为 合 法 合 规, 未 出 现异 常 交 易、 操 纵 市场 的 现 象; 未 发 生内 幕 交 易的 情 况 ;相 关 的 信 息 披露 真 实 、 完 整 、 准确 、 及 时; 基 金 各种 账 户 类、 申 购 赎回 及 其 他交 易 类 业务 、 注 册登 记 业 务 均 按规 定 的 程 序 、 规 则进 行 , 未出 现 重 大违 法 违 规或 违 反 基金 合 同 的行 为 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 根 据 中 国 证 监会 颁 布 的《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 , 公司 制 定 了 《 中 邮 基 金 公 平 交易 管 理 制度 》 、 《中 邮 基 金投 资 管 理制 度 》 、《 交 易 部管 理 制 度》 、 《 交 易 部申 购 业 务 管 理 细 则》 等 一 系列 与 公 平交 易 相 关制 度 体 系, 制 度 的范 围 包 括境 内 上 市股 票 、 债 券 的一 级 市 场 申 购、 二 级 市 场交 易 等 所有 投 资 管理 活 动, 同 时 包括 授 权、 研 究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执 行 、 监 控 等 投 资 管理 活 动 相关 的 各 个环 节 , 形成 了 有 效的 公 平 交易 执 行 体系 。 公 司 建 立 了 投资 决 策 委员 会 领 导下 的 投 资决 策 及 授权 制 度 ,以 科 学 规范 的 投 资决 策 体 系 , 采 用 集 中 交 易 管理 加 强 交易 执 行 环节 的 内 部控 制 , 通过 工 作 制度 、 流 程和 信 息 系统 控 制 等 手 段保 证 公 平 交 易 原 则得 以 实 现; 在 确 保各 投 资 组合 相 对 独立 性 的 同时 在 获 得投 资 信 息、 投 资 建 议 和实 施 投 资 决 策 方 面享 有 公 平的 机 会 ; 通过 信 息 系统 对 公 平交 易 行 为进 行 定 期分 析 评估 , 发 现 异 常 情况 , 要 求 投 资 经 理做 出 合 理解 释 , 并根 据 发 现情 况 进 一步 完 善 公司 相 关 公平 交 易 制度 , 避 免 类 似情 况 再 次 发 生 , 最后 妥 善 保存 分 析 报告 备 查 。从 而 确 保整 个 业 务环 节 对 公平 交 易 过程 和 结 果 控 制的 有 效性。 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 公 平交 易 制 度得 到 良 好的 贯 彻 执行 , 未 发现 存 在 违反 公 平 交 易 原 则的情况。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。 报 告 期 内 , 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较少 的 单 边交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成交 量 的 5% 。


4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年 4 季度上证指数波动 较大 , 沪深300 走 势 强 于创 业 板 走势 。 整 体 来 看, 上 证 指 数 下 跌 1.25% , 创 业板 指 数 下 跌 6.12% 。 从 板块 来 看 ,表 现 居 前的 板 块 :食 品 饮 料( 中信 ) 上 涨 15.98% , 家 电 ( 中 信 )上 涨 11.44% ,石 油 石 化( 中 信 )上 涨 2.12% ,表 现 较 差的 板 块 为: 军 工 ( 中 信) 下 跌 11.03% , 有 色金 属 ( 中 信) 下 跌 10.03% , 纺 织 服装 ( 中 信) 下 跌 10.02% 。 2017 年 趋 势 精 选主 要 进 行 以下 操 作 : 中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


1 、 金 融 和 地 产板 块 。 一 方面 基 于 对 地产 投 资 销售 超 预 期和 利 率 上行 的 大 逻辑 配置 了 银 行 和 地 产 板 块 ; 另 一方 面 基 于行 业 集 中度 提 升 的逻 辑 配 置了 估 值 相对 便 宜 的券 商 板 块。 2 、 贵 金 属 板 块 。 基 于 通 胀预 期 配 置了 贵 金 属板 块 , 但 是今 年 黑 天鹅 并 未 且通 货膨 胀 低 于 预 期, 整 体 该 板 块 对基 金 的 贡献 不 大 。


4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 本 报 告 期末 本 基 金份 额 净 值 为 0.596 元 ; 本 报告 期 基 金份 额 净 值增 长 率 为-8.45%,业绩 比 较 基 准 收 益率 为 3.10% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本基 金 持 有人 数 或 基金 资 产 净值 无 预 警的 说 明 。 §5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况


序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 权益投资 1,894,592,872.24 80.21 其中:股票


1,894,592,872.24 80.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金 融 衍 生 品 投资 - - 6 买 入 返 售 金 融资 产


- - 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融资产


- - 7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计


463,096,305.22 19.61 8 其他资产


4,369,010.15 0.18 9 合计





2,362,058,187.61





100.00 注 : 由 于四 舍 五 入的 原 因 报告 期 末 基金 资 产 组 合各 项 目 公允 价 值 占基 金 总 资产的 比 例 分 项 之和 与 合 计可能有尾差.


5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合


5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合


代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (%) 中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 233,741,687.84 9.93 C 制造业 795,743,597.15 33.80 D 电 力 、热 力、燃 气 及水 生 产 和供 应 业 121,770,320.96 5.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信息 技 术 服务 业 266,051,088.61 11.30 J 金融业 215,565,539.54 9.16 K 房地产业 194,767,498.38 8.27 L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 66,953,139.76 2.84 S 综合 - - 合计 1,894,592,872.24 80.47 注 : 由 于 四 舍五 入 的 原因 公 允 价值 占 基 金资 产 净 值的 比 例 分项 之 和 与合 计 可 能有 尾 差 。 5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本报 告 期 末未 持 有 港股 通 投 资股 票 。


5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 1 000975 银泰资源 12,966,919 173,238,037.84 7.36 2 600048 保利地产 10,999,902 155,648,613.30 6.61 3 300159 新研股份 15,000,000 149,700,000.00 6.36 4 002694 顾地科技 9,600,000 147,456,000.00 6.26 5 300467 迅游科技 1,835,863 86,193,767.85 3.66 6 601233 桐昆股份 3,500,000 78,715,000.00 3.34 7 002475 立讯精密 3,330,400 78,064,576.00 3.32 8 600167 联美控股 3,180,686 74,173,597.52 3.15 9 002739 万达电影 1,457,404 66,953,139.76 2.84 10 002036 联创电子 4,000,000 64,920,000.00 2.76





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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 债券 。


5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 债券 。


5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细


注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 资产 支 持 证券 。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 贵金 属 投 资。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 权证 。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 股指 期 货 。 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 将 在 注重 风 险 管理 的 前 提下 , 以 套期 保 值 为目 的 , 遵循 有 效 管理 原 则 经充 分 论 证 后 适 度 运 用 股 指 期货 。 通 过对 股 票 现货 和 股 指期 货 市 场运 行 趋 势的 研 究 ,结 合 股 指期 货 定 价 模 型, 采 用 估 值 合 理 、 流 动 性 好 、 交 易 活 跃的 期 货 合约 , 对 本 基金 投 资 组合 进 行 及时 、 有 效 地 调 整 和优 化 , 提 高 投 资 组 合的 运 作 效率 。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 基 金 合 同中 对 投 资范 围 的 规定 , 本 基金 不 参 与国 债 期 货的 投 资 。 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 国债 期 货 。 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 报 告 期 末 本基 金 未 持有 国 债 期货 。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1


本 报 告 期 内 基金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行主 体 无 被监 管 部 门立 案 调 查, 无 在 报告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开谴 责 、 处罚 。 中 邮 趋势 精选 混合 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11.2


基 金 投 资 的 前十 名 股 票, 均 为 基金 合 同 规定 备 选 股票 库 之 内股 票 。 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 536,737.01 2 应 收 证 券 清 算款 3,673,202.59 3 应收股利 - 4 应收利息 106,945.23 5 应收申购款 52,125.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,369,010.15


5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 报 告 期末 本 基 金未 持 有 处于 转 股 期的 可 转 换债 券 。


5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分的 公允价值( 元) 占基金资 产 净 值 比 例 (% ) 流 通 受 限 情 况说 明 1 300159 新研股份 149,700,000.00 6.36 重大事项 2 002694 顾地科技 147,456,000.00 6.26 重大事项 3 002739 万达电影 66,953,139.76 2.84 重大事项


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 4,402,968,889.28 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 6,534,794.83 减: 报 告 期 期间 基 金 总赎 回 份 额 461,781,227.66 报 告 期 期 间 基金 拆 分 变动 份 额 ( 份 额减 少 以"-" 填列) - 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 3,947,722,456.45


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单位:份 报 告 期 期 初 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 2,418,345.29 报 告 期 期 间 买入/ 申 购总 份 额 - 报 告 期 期 间 卖出/ 赎 回总 份 额 - 报 告 期 期 末 管理 人 持 有的 本 基 金份 额 2,418,345.29 报 告 期 期 末 持有 的 本 基金 份 额 占基 金 总 份 额比例(% ) 0.06


7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 注 : 本 报 告 期内 管 理 人未 运 用 固有 资 金 投资 本 基 金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 注:无。 8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 1. 中 国 证 监会 批 准 中邮 趋 势 精选 灵 活 配 置混 合 型 证券 投 资 基金 募 集 的文 件








2. 《 中 邮 趋 势精 选 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》


3. 《 中 邮 趋 势精 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 托 管协 议 》








4. 《 中 邮 趋 势精 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资基 金 招 募说 明 书 》








5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照








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6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照








7. 报 告 期 内基 金 管 理人 在 指 定报 刊 上 披 露的 各 项 公告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 的 办 公场 所 。 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 营业 时 间 查阅 , 或 登陆 基 金 管理 人 网 站查 阅 。





投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 。 也可 在 支 付工 本 费 后 , 在 合 理 时间 内 取 得上 述文 件 的 复 印 件。


投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 , 可咨 询 基 金管 理 人 中邮 创 业 基金 管 理 股份 有 限 公司 。


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2018 年 1 月 20 日