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中科沃土货币A(002646)

中科沃土货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
中 科 沃 土 货 币 市 场 基 金 
2017 年第4 季 度 报 告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中 科 沃 土 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人: 广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送出日期:2018 年 1 月 20 日 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 广州 农 村 商业 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年1 月 16 日 复核 了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重大 遗 漏 。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资产 , 但 不 保证基 金 一 定 盈 利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土货币 基金主代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2016 年 6 月 6 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 541,520,518.33 份 投资目标 在 综 合 考 虑 基金 资 产 收益 性 、 安 全性 和 流 动性 的 基 础上 , 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管 理 , 力 争 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的稳定收益。 投资策略 本 基 金 将 在 深 入 研 究 国 内 外 宏 观 经 济 、 货 币 政 策 、 通 货 膨 胀 、 信 用 状 态 等 因 素 的 基 础 上 , 分 析 和 判 断 利 率 走 势 与 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 , 并 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 、 风 险 性 和 收 益 性 , 决 定 基 金 资 产 在 银 行 存 款 及 同 业 存 单 、 债 券 回 购 、 利 率 债 、 信 用 债 、 资 产 支 持 证 券 等 各 类 资 产 的 配 置 比 例 以 及 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 , 并 适 时 进 行 动 态 调 整 , 力 争 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 具 体 投 资 策 略 包 括 资 产 配 置 策 略 、 久 期 策 略 、 流 动 性 管 理 策 略 、 银 行 存 款 及 同 业 存 单 投 资 策 略 、 债 券 回 购 投 资 策 略 、 利 率 债 品 种 的 投 资 策 略 、 信 用 债 品 种 的 投 资 策 略 等 投 资管 理 策 略。 业绩比较基准 同 期 七 天 通 知存 款 利 率( 税 后 ) 风险收益特征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基金 、 债 券型 基 金 。 基金管理人 中 科 沃 土 基 金管 理 有 限公 司 基金托管人 广 州 农 村 商 业银 行 股 份有 限 公 司 下属 分 级基金 的基金 简称 中科沃土货币A 中科沃土货币B 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级 基 金的 交 易 代码 002646 002647 报告期末 下 属分 级 基 金的 份 额 总额 31,976,925.00 份 509,543,593.33 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 ) 中科沃土货币A 中科沃土货币B 1. 本 期 已 实 现 收益 315,219.96 4,673,094.59 2.本期利润 315,219.96 4,673,094.59 3 . 期 末 基 金资 产 净 值 31,976,925.00 509,543,593.33 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允 价值 变 动 收 益 )扣 除 相 关 费 用 后 的余 额 , 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 ,由 于 货 币 市 场基 金 采 用 摊 余 成 本法 核 算 ,因 此 , 公允 价 值 变动 收 益 为零 , 本 期已 实 现 收益 和 本 期利 润 的 金 额 相等 。 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收益率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中科沃土货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 0.9551% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.6101% 0.0008% 注 : 本 基 金 收益 分 配 按日 结 转 。 中科沃土货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业 绩 比 较 基 准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 1.0163% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.6713% 0.0008% 注 : 本 基 金 收益 分 配 按日 结 转 。 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注 : 本 基 金 合 同 于 2016 年 6 月 6 日 生 效 , 按 基 金 合 同和 招 募 说 明书 的 约 定 , 本基 金 的 建 仓 期为 六 个 月 , 建 仓 期结 束 时 各项 资 产 配置 比 例 符合 本 基 金合 同 的 有关 约 定 。 §4 管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 固定收益 部副总经 理 、 基 金 经 理 2016 年6 月 6 日 - 7 年 金 融 学 博 士。 曾 任金 鹰 基 金管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 , 现 任中 科 沃 土基 金 管 理有 限 公 司 固 定 收益 部 副 总经 理、 中 科 沃 土 货 币 市 场 基 金 和 中 科 沃 土 沃 祥 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基金 经 理。 中 国国 籍 , 具 有 基 金从 业 资 格。


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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金法 》 等 有关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 、 基金 招 募 说明 书 等 有关 基 金 法律 文 件 的规 定 , 以取 信 于 市场 、 取 信于 社 会 投 资 公众 为 宗 旨 , 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产, 在 控 制风 险 的 前提 下 , 为 基 金份 额 持 有 人 谋 求 最大 利 益 。在 本 报 告期 内 , 基金 运 作 合法 合 规 ,无 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益 的 行为 。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人主 要 通 过建 立 有 纪律 、 规 范化 的 投 资研 究 和 决策 流 程 、交 易 流 程, 以 及 强 化 事 后 监 控 分 析 来确 保 公 平对 待 不 同投 资 组 合, 切 实 防范 利 益 输送 。 本 基金 管 理 人规 定 了 严 格 的投 资 权 限 管 理 制 度、 投 资 备选 库 管 理制 度 和 集中 交 易 制度 等 , 并重 视 交 易执 行 环 节的 公 平 交 易 措施 , 以 “ 时 间 优 先、 价 格 优先 ” 作 为执 行 指 令的 基 本 原则 , 通 过投 资 交 易系 统 中 的公 平 交 易 模 块, 以 尽 可 能 确 保 公平 对 待 各投 资 组 合。 本 报 告期 内 , 公平 交 易 制度 总 体 执行 情 况 良好 。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。


4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年 四 季 度, 货 币 市 场利 率 整 体上 出 现 了一 定 幅 度的 上 行。 临 近 年末 , 受美联 储 加 息 影 响, 央行于12 月 14 日 上 调 公 开 市 场操 作 利 率, 叠 加 MPA 考 核 影响 , 资 金利 率 飙 升, 邻 近 年 末 银行 间 隔夜和7 天 的 资 金 价 格最 高 点 均突 破 20%, 创 出了 近 年 来的 新 高 。 同 时 , 各 银行的 同 业 存 单 发行 价 格也突破了6 月 中 旬 的高 点 , 三个 月 的 同业 存 单 相对 于 三 季度 的 高 点上 行 了 近 80BP 。 报 告 期 内 , 本基 金 以 高等 级 的 同业 存 单 、存 款 、 逆回 购 为 主要 配 置 资产 , 保 持了 较 低 的 杠 杆 率 和 适 当 的 久期 , 充 分保 证 了 流动 性 , 并利 用 季 末、 年 末 资金 利 率 的高 点 进 行了 相 应 的 配 置, 提 升 了 组 合 收 益率 。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 中 科沃 土 货 币 A 的 基 金份 额 净 值收 益 率 为 0.9551% , 本 报告 期 中 科沃土 货 币 B 的基 金 份 额 净 值 收益 率 为 1.0163% , 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.3450% 。 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 ,本 基 金 不存 在 连 续二 十 个 工作 日 以 上基 金 份 额持 有 人 数量 不 满 二百 人 或 者 基 金中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


资 产 净 值 低 于五 千 万 元的 情 形 。 §5 投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产的 比 例 (% ) 1 固定收益投资 227,613,055.67 39.52 其中:债券 227,613,055.67 39.52 资产支持证券 -


- 2 买 入 返 售 金 融资 产 229,565,271.61 39.86 其 中 : 买 断 式回 购 的 买入 返售金融资产 - - 3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 116,814,788.68 20.28 4 其他资产 1,900,085.13 0.33 5 合计 575,893,201.09 100.00 5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况


序号 项目 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % ) 1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 1.42 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - 序号 项目 金额(元) 占 基 金 资 产 净值 的 比 例( % ) 2 报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 33,711,709.43 6.23 其 中 : 买 断 式回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内债 券 回 购融 资 余 额占 基 金 资产 净 值 的比 例 为 报告 期 内 每日 融 资 余额 占 资 产 净 值比 例 的 简 单 平 均 值。 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%的说明





在 本 报 告期 内 本 货币 市 场 基金 债 券 正回 购 的 资金 余 额 未超 过 资 产净 值 的 20% 。 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项目 天数 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


报 告 期 末 投 资组 合 平 均剩 余 期 限 54 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 高 值 66 报 告 期 内 投 资组 合 平 均剩 余 期 限最 低 值 34


报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明 本 报 告 期 内 本基 金 未 出现 投 资 组合 平 均 剩余 期 限 超 过 120 天的 情 况 。 5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例


序号 平均剩余期限 各 期 限 资 产 占基 金 资 产净 值 的比例(% ) 各 期 限 负 债 占基 金 资 产净 值 的比例(% ) 1 30 天以内 54.37


6.23


其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 9.23 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 26.22 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 - - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 5 120 天( 含)-397 天 ( 含) 16.62 - 其 中 : 剩 余 存续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率债 - - 合计 106.45 6.23


5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明





本 报 告 期内 本 基 金未 出 现 投资 组 合 平均 剩 余 期限 超 过 240 天 的 情况 。 5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合


序号 债券品种 摊 余 成 本 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,988,813.89 5.54 其 中 : 政 策 性金 融 债 29,988,813.89 5.54 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 - - 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


7 同业存单 197,624,241.78 36.49 8 其他 - - 9 合计 227,613,055.67 42.03 10 剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) 1 111709426 17 浦 发 银行 CD426 500,000 49,766,967.00 9.19 2 111711527 17 平 安 银行 CD527 500,000 49,525,728.09 9.15 3 111717231 17 光 大 银行 CD231 500,000 49,469,982.70 9.14 4 111718212 17 华 夏 银行 CD212 500,000 48,861,563.99 9.02 5 170308 17 进口08 300,000 29,988,813.89 5.54 5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离


项目 偏离情况


报 告 期 内 偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离度 的 最 高值 0.0215% 报 告 期 内 偏 离度 的 最 低值 -0.0507% 报告期内每个 工作 日 偏离 度 的 绝对 值 的 简单 平 均 值 0.0168%


报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本基 金 不 存在 负 偏 离度 的 绝 对值 达 到 0.25% 的情况。 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本基 金 不 存在 正 偏 离度 的 绝 对值 达 到 0.5% 的情 况 。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细


本 报 告 期 末 本基 金 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 5.9.1


本 基 金 采 用 “摊 余 成 本法 ” 计 价, 即 计 价对 象 以 买入 成 本 列示 , 按 实际 利 率 并考 虑 其 买 入 时中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


的 溢 价 与 折 价, 在 其 剩余 期 限 内摊 销 , 每日 计 提 收益 。 5.9.2


本 基 金 投 资 的前 十 名 证券 的 发 行主 体 未 出现 本 报 告期 被 监 管部 门 立 案调 查 , 或在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公 开 谴 责、 处 罚 的情 形 。 5.9.3 其 他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收利息 1,900,085.13 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,900,085.13 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中科沃土货币A 中科沃土货币B 报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 36,266,673.27 467,178,111.27 报 告 期 期 间 基金 总 申 购份 额 41,022,024.28 415,502,304.31 报 告 期 期 间 基金 总 赎 回份 额 45,311,772.55 373,136,822.25 报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 31,976,925.00 509,543,593.33


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交 易 份 额 ( 份 ) 交易金额 ( 元) 适用费率 1 赎回 2017 年 10 月 11 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 2 赎回 2017 年 10 月 27 日 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 3 赎回 2017 年 11 月 24 日 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 4 红利再投资 2017 年 10 月 9 日 12,718.99 12,718.99 0.00% 5 红利再投资 2017 年 10 月 10 日 1,272.32 1,272.32 0.00% 6 红利再投资 2017 年 10 月 11 日 1,276.79 1,276.79 0.00% 7 红利再投资 2017 年 10 月 12 日 1,165.83 1,165.83 0.00% 8 红利再投资 2017 年 10 月 13 日 1,127.93 1,127.93 0.00% 9 红利再投资 2017 年 10 月 16 日 3,370.12 3,370.12 0.00% 10 红利再投资 2017 年 10 月 17 日 1,097.62 1,097.62 0.00% 11 红利再投资 2017 年 10 月 18 日 1,074.79 1,074.79 0.00% 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


12 红利再投资 2017 年 10 月 19 日 1,072.78 1,072.78 0.00% 13 红利再投资 2017 年 10 月 20 日 1,016.59 1,016.59 0.00% 14 红利再投资 2017 年 10 月 23 日 3,125.92 3,125.92 0.00% 15 红利再投资 2017 年 10 月 24 日 1,038.13 1,038.13 0.00% 16 红利再投资 2017 年 10 月 25 日 1,046.05 1,046.05 0.00% 17 红利再投资 2017 年 10 月 26 日 1,039.55 1,039.55 0.00% 18 红利再投资 2017 年 10 月 27 日 1,060.25 1,060.25 0.00% 19 红利再投资 2017 年 10 月 30 日 2,968.25 2,968.25 0.00% 20 红利再投资 2017 年 10 月 31 日 990.78 990.78 0.00% 21 红利再投资 2017 年 11 月 1 日 998.33 998.33 0.00% 22 红利再投资 2017 年 11 月 2 日 995.86 995.86 0.00% 23 红利再投资 2017 年 11 月 3 日 991.71 991.71 0.00% 24 红利再投资 2017 年 11 月 6 日 2,887.80 2,887.80 0.00% 25 红利再投资 2017 年 11 月 7 日 979.16 979.16 0.00% 26 红利再投资 2017 年 11 月 8 日 942.08 942.08 0.00% 27 红利再投资 2017 年 11 月 9 日 951.22 951.22 0.00% 28 红利再投资 2017 年 11 月 10 日 947.49 947.49 0.00% 29 红利再投资 2017 年 11 月 13 日 2,873.40 2,873.40 0.00% 30 红利再投资 2017 年 11 月 14 日 970.28 970.28 0.00% 31 红利再投资 2017 年 11 月 15 日 986.18 986.18 0.00% 32 红利再投资 2017 年 11 月 16 日 1,004.60 1,004.60 0.00% 33 红利再投资 2017 年 11 月 17 日 1,001.78 1,001.78 0.00% 34 红利再投资 2017 年 11 月 20 日 3,005.76 3,005.76 0.00% 35 红利再投资 2017 年 11 月 21 日 1,006.44 1,006.44 0.00% 36 红利再投资 2017 年 11 月 22 日 1,004.52 1,004.52 0.00% 37 红利再投资 2017 年 11 月 23 日 1,007.67 1,007.67 0.00% 38 红利再投资 2017 年 11 月 24 日 987.65 987.65 0.00% 39 红利再投资 2017 年 11 月 27 日 2,131.39 2,131.39 0.00% 40 红利再投资 2017 年 11 月 28 日 682.85 682.85 0.00% 41 红利再投资 2017 年 11 月 29 日 683.44 683.44 0.00% 42 红利再投资 2017 年 11 月 30 日 682.46 682.46 0.00% 43 红利再投资 2017 年 12 月 1 日 698.83 698.83 0.00% 44 红利再投资 2017 年 12 月 4 日 2,074.74 2,074.74 0.00% 45 红利再投资 2017 年 12 月 5 日 688.39 688.39 0.00% 46 红利再投资 2017 年 12 月 6 日 675.40 675.40 0.00% 47 红利再投资 2017 年 12 月 7 日 675.46 675.46 0.00% 48 红利再投资 2017 年 12 月 8 日 663.95 663.95 0.00% 49 红利再投资 2017 年 12 月 11 日 2,000.00 2,000.00 0.00% 50 红利再投资 2017 年 12 月 12 日 664.81 664.81 0.00% 51 红利再投资 2017 年 12 月 13 日 675.30 675.30 0.00% 中 科 沃土 货币 市场 基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


52 红利再投资 2017 年 12 月 14 日 698.89 698.89 0.00% 53 红利再投资 2017 年 12 月 15 日 714.75 714.75 0.00% 54 红利再投资 2017 年 12 月 18 日 2,128.32 2,128.32 0.00% 55 红利再投资 2017 年 12 月 19 日 732.15 732.15 0.00% 56 红利再投资 2017 年 12 月 20 日 752.11 752.11 0.00% 57 红利再投资 2017 年 12 月 21 日 750.15 750.15 0.00% 58 红利再投资 2017 年 12 月 22 日 784.29 784.29 0.00% 59 红利再投资 2017 年 12 月 25 日 2,320.77 2,320.77 0.00% 60 红利再投资 2017 年 12 月 26 日 776.16 776.16 0.00% 61 红利再投资 2017 年 12 月 27 日 794.94 794.94 0.00% 62 红利再投资 2017 年 12 月 28 日 853.64 853.64 0.00% 63 红利再投资 2017 年 12 月 29 日 907.43 907.43 0.00% 合计 5,085,215.24 5,085,215.24





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年 11 月 14 日至 2017 年 11 月 29 日 80,650,453 .63 份 760,042.11 份 81,410,495. 74 份 - - 2 2017 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日 5,030,361. 07 份 145,386,04 1.56 份 - 150,416,402.63 份 27.78% 产品特有风险 本基金本报告期内 有两名机构投 资者出现持有 份额比例超过 20% 的 情 况 。 其 中 一 名 机 构 投 资 者 由 于基金规模变动、 红利 转投增加基 金份额的影响 而被动出现持 有份额比例 超过 20% 的 情 况 ,其 已 经 在 本 报 告 期 内 赎 回 持 有 份 额 , 截 止 本 报 告 期 末 , 其 持 有 份 额 比 例 为 0% ; 另 外 一 名 机 构 投 资 者 由于在报告期内发 生申购行为, 导 致其本报告期 内出现持有份 额比例超过 20% 的 情 况 ,截 止 本 报 告期末,其持有份 额比例为 28%。本报告期,未发现本 基金产品实质 上存在 特有风险。


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§9 备查文件目录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 、 中 国 证 监会 准 予 中科 沃 土 货币 市 场 基 金注 册 的 文件 ; 2 、 《 中 科 沃 土货 币 市 场基 金 基 金合 同 》 ; 3 、 《 中 科 沃 土货 币 市 场基 金 托 管协 议 》 ; 4 、 《 中 科 沃 土基 金 管 理有 限 公 司开 放 式 基金 业 务 规则 》 ; 5 、 法 律 意 见书 ; 6 、 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ; 7 、 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 。 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处 。 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。 中 科 沃 土 基 金 管 理 有 限 公 司 2018 年 1 月 20 日