上证自然资源交易型开放式指数
证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
1
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报
告 中 的 财 务 指标 、 净 值表 现 和 投资 组 合 报告 等 内 容， 保 证 复核 内 容 不存 在 虚 假记 载 、 误 导 性陈 述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博 时 上 证 自 然资 源 ETF
场内简称 资源 ETF
基金主代码 510410
交易代码 510410
基金运作方式 交 易 型 开 放 式指 数 基 金
基 金 合 同 生 效日 2012 年 4 月 10 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 126,258,387.00 份
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求 跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误 差 的最 小 化 。
投资策略
本 基 金 为 完 全被 动 式 指数 基 金 ，采 用 完 全复 制 法 ，即 按 照 成份 股 在 标
的 指 数 中 的 基准 权 重 来构 建 指 数化 投 资 组合 ， 并 根据 标 的 指数 成 份 股
及 其 权 重 的 变化 进 行 相应 调 整 。但 因 特 殊情 况 （ 比如 流 动 性不 足 等 ）
导 致 本 基 金 无法 有 效 复制 和 跟 踪标 的 指 数时 ， 基 金管 理 人 可使 用 其 他
合 理 方 法 进 行适 当 的 替代 。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 标 的 指数 收 益 率， 即 上 证自 然 资 源指 数 收 益
率 。 该 指 数 属于 价 格 指数 。
风险收益特征
本 基 金 属 于 股票 型 基 金， 其 预 期收 益 及 风险 水 平 高于 混 合 型基 金 、 债
券 型 基 金 与 货币 市 场 基金 ， 属 于高 风 险 、高 收 益 的开 放 式 基金 。
本基金为被 动式 投 资 的交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资基 金 ， 主要 采 用 完
全 复 制 策 略 ，跟 踪 上 证自 然 资 源指 数 ， 其风 险 收 益特 征 与 标的 指 数 所
表 征 的 市 场 组合 的 风 险收 益 特 征相 似 。
基金管理人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
2
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实现 收 益 1,166,059.20
2.本期利润 -4,427,428.41
3. 加 权 平 均基 金 份 额本 期 利 润 -0.0343
4. 期 末 基 金资 产 净 值 102,722,119.07
5. 期 末 基 金份 额 净 值 0.8136
注 ： 注 ： 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （ 不含 公 允价 值 变 动 收 益）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后 投资 人 的 实际 收 益 水 平 要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业 绩 比 较 基 准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-3.82% 0.98% -4.57% 1.03% 0.75% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基金经理 2015-06-08 - 10.9
2004 年 起 先 后 在 中 企动 力 科 技 股
份 有 限 公 司 、 华 夏 基 金 工 作 。
2011 年加入博时基金， 历任 投资
助 理 ， 基 金 经 理助 理 。 现 任博 时
上证超大盘 ETF 基 金、 博 时上 证
超大盘 ETF 联接 基 金、 博 时上 证上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
3
自然资源 ETF 基 金、 博 时 上证 自
然资源 ETF 联接 基 金、 博 时标 普
500ETF 基 金 、博 时 标普 500ETF
联接(QDII) 基金 、 博 时富 时 中 国 A
股 指 数 基 金 的基 金 经 理。
王祥 基金经理 2016-11-02 - 5.5
2006 年 起 先 后 在 中 粮期 货 、 工 商
银行总行工作。 2015 年 加 入博 时
基 金 管 理 有 限公 司， 曾 任 基金 经
理 助 理 。 现 任 博 时黄 金 ETF 基金
兼博时黄金 ETF 联 接 基金 、 博 时
上证自然资源 ETF 基 金、 博时 上
证 自 然 资源 ETF 联接 基 金 的基 金
经理。
注 ： 上 述 任 职日 期 、 离任 日 期 根据 本 基 金管 理 人 对外 披 露 的任 免 日 期填 写 。 证券 从 业 的 含 义遵
从 行 业 协 会 《证 券 业 从业 人 员 资格 管 理 办法 》 的 相关 规 定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 循 了《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》及 其 各 项 实 施细
则 、 本 基 金 基金 合 同 和其 他 相 关法 律 法 规的 规 定 ，并 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责、 取 信 于 市 场、 取 信
于 社 会 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 为 基金 持 有 人谋 求 最 大利 益 。 本报 告 期 内， 基 金 投 资 管理 符 合
有 关 法 规 和 基金 合 同 的规 定 ， 没有 损 害 基金 持 有 人利 益 的 行为 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报 告 期 内 ， 本基 金 管 理人 严 格 执行 了 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》 和 公司
制 定 的 公 平 交易 相 关 制度 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 未 发现 本 基 金存 在 异 常交 易 行 为。
4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 4 季度，国内宏观经 济弱于第 3 季 度 ，官 方 制 造 业 PMI 相对 稍 弱 ，12 月官方制造业PMI
为 51.6 。PPI 、CPI 低 位 回 升，小 幅 上行 ，11 月 PPI 、CPI 同比分别为5.8% 、1.7% 。汇 率 方面 ，人 民
币 汇 率 在 延 续调 升 趋 势， 外 汇 储备 增 加 ，资 金 外 流压 力 较 轻。 但 国 内资 金 面 维持 紧 平 衡 ， 国债 收 益
率上行。 A 股 风 格 分化 ， 大 盘 表现 较 好 ， 中小 盘 表 现较 差 ， 上 证 50 和沪深300 分别 上 涨 7.04% 、 5.07% ，
中证500 下跌5.34% ， 创 业板 指 ， 中 证 1000 分别 下 跌 6.12% 、10.52% 。 板 块 方面 ， 受 经 济 下滑 担 忧
及 资 金 利 率 上行 影 响 下， 有 色 金属 、 煤 炭等 周 期 板块 出 现 回撤 ， 而 消费 白 马 板块 受 资 金 抱 团推 动 表
现 强 势 。 从 行情 来 看 ，季 度 涨 幅靠 前 的 行业 有 食 品饮 料 、 家电 、 医 药、 石 油 石化 、 银 行 ， 涨幅 分 别
是 15.98% 、11.44% 、3.27% 、2.12% 、1.36% ；跌 幅 较 大的 行 业 有 综合 、 国 防军工 、 计 算 机 、有 色 金
属 、 纺 织 服 装， 跌 幅 分别 是 12.63% 、11.03% 、10.16% 、10.03% 、10.01% 。 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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本 基 金 为 交 易型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金， 为 被 动跟 踪 指 数的 基 金 。其 投 资 目的 是 尽 量 减 少和
标 的 指 数 的 跟踪 误 差 ，取 得 标 的指 数 所 代表 的 市 场平 均 回 报。 在 本 报告 期 内 我们 严 格 按 照 基金 合 同
要 求 ， 力 求 组合 成 份 股紧 密 跟 踪指 数 ， 利用 量 化 的手 段 分 析跟 踪 误 差产 生 的 原因 ， 并 在 最 小化 交 易
成 本 的 同 时 适时 调 仓 ，尽 可 能 地减 少 跟 踪误 差 。 同时 ， 在 本报 告 期 ，我 们 严 格按 照 基 金 合 同要 求 ，
尽 量 降 低 成 本、 减 少 市场 冲 击 ，逐 步 调 整组 合 与 目标 指 数 的结 构 一 致。
展望2018 年 1 季 度 ， 宏 观 经 济方 面 ，2017 年经 济 总 体平 稳 ， 但 4 季 度 略 显疲态 ， 预 计 2018 年
1 季 度 经 济 低 位 徘徊 ， 可 能会 有 反 弹迹 象 。 利率 方 面 ，尽 管 货 币 政策 仍 处 紧平衡 ， 但 流 动 性相 对 年
初 缓 解 不 少 ，海 外 资 金的 流 入 幅度 可 能 还会 进 一 步增 加 。 政策 方 面 ， 在 1 季 度宏 观 数 据 真 空期 ， 风
险 偏 好 预 计 有所 上 升 。综 合 考 虑， 风 险 偏好 提 升 叠加 流 动 性宽 松 ， 投资 者 可 关注 周 期 、 金 融板 块 的
投 资 机 会 。 落实 到 股 票市 场 ， 结构 上 ， 风格 切 换 仍较 难 出 现， 重 点 关注 周 期 与金 融 ， 消 费 白马 股 高
位 震 荡 ， 可 波段 操 作 。
在 投 资 策 略 上， 上 证 资 源 ETF 作为 一 只 被动 的 指 数基 金 ， 我们 会 以 最小 化 跟 踪误 差 为 目 标 ，紧
密 跟 踪 上 证 资源 指 数 。同 时 我 们仍 然 看 好中 国 长 期的 经 济 增长 ， 希 望通 过 上 证资 源 ETF 为投资人提
供 分 享 中 国 长期 经 济 增长 的 机 会。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截至2017 年 12 月 31 日, 本 基 金 基 金 份 额净 值 为 0.8136 元 ，份 额 累 计净 值 为 0.8136 元。报告
期内, 本 基 金基 金 份 额净 值 增 长率 为-3.82%, 同 期 业绩 基 准 增长 率-4.57% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比 例(%)
1 权益投资 101,232,125.47 98.19
其中：股票 101,232,125.47 98.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其中：买断式回购的
买 入 返 售 金 融资 产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
1,685,557.71 1.63 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
5
7 其他各项资产 177,886.21 0.17
8 合计 103,095,569.39 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业 1,063,026.58 1.03
B 采矿业 58,103,452.02 56.56
C 制造业 40,984,445.73 39.90
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 16,143.20 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,957.94 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租 赁 和 商 务 服务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工作 - -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - -
S 综合 1,047,100.00 1.02
合计 101,232,125.47 98.55
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601600 中国铝业 1,018,488 8,239,567.92 8.02
2 601899 紫金矿业 1,183,147 5,430,644.73 5.29
3 600028 中国石化 773,091 4,739,047.83 4.61
4 601088 中国神华 204,372 4,735,299.24 4.61
5 601857 中国石油 570,470 4,615,102.30 4.49
6 601225 陕西煤业 552,300 4,506,768.00 4.39
7 600111 北方稀土 302,375 4,411,651.25 4.29
8 600516 方大炭素 148,879 4,299,625.52 4.19
9 603799 华友钴业 41,100 3,297,453.00 3.21
10 600547 山东黄金 103,064 3,213,535.52 3.13
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
6
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 3,326.07
2 应 收 证 券 清 算款 174,167.08
3 应收股利 -
4 应收利息 393.06
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 177,886.21
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 报 告 期末 未 持 有处 于 转 股期 的 可 转换 债 券 。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的 公 允 价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
7
1 601600 中国铝业 8,239,567.92 8.02 -
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由 于 四 舍 五 入的 原 因 ，分 项 之 和与 合 计 项之 间 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 134,258,387.00
报告期 基 金 总申 购 份 额 12,000,000.00
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 20,000,000.00
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 126,258,387.00
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
报 告 期 内 基 金管 理 人 未持 有 本 基金 。
7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
报 告 期 内 基 金管 理 人 未发 生 运 用固 有 资 金申 购 、 赎回 或 者 买卖 本 基 金的 情 况 。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的情况
投资者类别
报 告 期 内 持 有基 金 份 额变 化 情 况 报 告 期 末 持 有基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额比
例 达 到 或 者 超过
20% 的 时 间区 间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
上证自然资源交
易型开放式指数
联接基金
1
2017-10-01~2017-1
2-31
73,954,088.00 3,000,000.00 11,380,000.00 65,574,088.00 51.94%
产品特有风险
本 报 告 期 内 ， 本基 金 出 现单 一 份 额持 有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20% 的 情 况 ， 当 该 基 金 份 额持 有 人 选择 大 比 例赎 回
时 ， 可 能 引 发巨 额 赎 回。 若 发 生巨 额 赎 回而 本 基 金没 有 足 够现 金 时 ， 存在 一 定的 流 动 性 风 险； 为 应 对巨 额 赎 回而 进
行 投 资 标 的 变现 时 ， 可能 存 在 仓位 调 整 困难 ， 甚 至对 基 金 份额 净 值 造 成不 利 影响 。 基 金 经 理会 对 可 能出 现 的 巨额 赎
回 情 况 进 行 充分 准 备 并做 好 流 动性 管 理 ， 但 当 基 金出 现 巨 额赎 回 并 被 全部 确 认时 ， 申 请 赎 回的 基 金 份额 持 有 人有 可
能 面 临 赎 回 款项 被 延 缓支 付 的 风险 ， 未 赎回 的 基 金 份额 持 有 人有 可 能 承担 短 期内 基 金 资 产 变现 冲 击 成本 对 基 金份 额
净值产生的 不利 影 响 。
本 基 金 出 现 单一 份 额 持有 人 持 有基 金 份 额占 比 超 过 20% 的 情 况 ， 根据 基 金 合同相 关 约 定 ， 该 份额 持 有 人可 以 独 立向
基 金 管 理 人 申请 召 开 基金 份 额 持有 人 大 会， 并 有 权自 行 召 集基 金 份 额 持有 人 大会 。 该 基 金 份额 持 有 人可 以 根 据自 身
需 要 独 立 提 出持 有 人 大会 议 案 并就 相 关 事项 进 行 表决 。 基 金管 理 人 会 对该 议 案的 合 理 性 进 行评 估 ， 充分 向 所 有基 金
份 额 持 有 人 揭示 议 案 的相 关 风 险。 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
8
在 极 端 情 况 下， 当 持 有基 金 份 额占 比 较 高的 基 金 份额 持 有 人大 量 赎 回 本基 金 时， 可 能 导 致 在其 赎 回 后本 基 金 资产 规
模 连 续 六 十 个工 作 日 低 于 5000 万 元 ， 基金 还 可 能面 临 转 换运 作 方 式、 与 其 他基 金 合 并 或 者终 止 基 金合 同 等 情形 。
此 外 ， 当 单一 基 金 份额 持 有 人所 持 有 的基 金 份 额已 经 达 到或 超 过 本基 金 规 模 的 50% 或 者 接受 某 笔 或者 某 些 申购 或 转
换 转 入 申 请 有可 能 导 致单 一 投 资者 持 有 基金 份 额 的比 例 达 到或 者 超 过 50% 时 ， 本 基 金 管 理 人可 拒 绝 该持 有 人 对本 基
金 基 金 份 额 提出 的 申 购及 转 换 转入 申 请 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
博 时 基 金 管 理有 限 公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的 五 家基 金 管 理公 司 之 一。 “ 为 国民 创 造 财 富 ” 是
博 时 的 使 命。 博 时 的投 资 理 念 是 “ 做 投 资价 值 的 发现 者 ” 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 博 时 基 金公 司
共管理192 只开放 式 基金 ， 并 受全 国 社 会保 障 基 金理 事 会 委托 管 理 部分 社 保 基金 ， 以 及 多 个企 业 年
金 账 户 ， 管 理资 产 总 规模 约 7587 亿 元 人 民币 ， 其 中非 货 币 公募 基 金 规模 约 2254 亿 元 人 民 币 ， 累计
分红逾828 亿 元 人 民 币， 是 目 前我 国 资 产管 理 规 模最 大 的 基金 公 司 之一 ， 养 老金 资 产 管 理 规模 在 同
业 中 名 列 前 茅。
1 、 基金业绩
根 据 银 河 证 券基 金 研 究中 心 统 计， 截 至 2017 年 4 季末：
权 益 基 金 方 面， 标 准 指数 股 票 型基 金 里 ，博 时 上 证 50ETF 、 博 时 深证 基 本 面 200ETF 今年以来净
值增长率分别为30.41% 、28.81% ， 同类 排 名 分别 为 前 1/8 和前1/6 ，博 时 裕 富沪深300 指数(A 类)
今 年 以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ； 股 票 型分 级 子 基 金里 ，博 时 中 证银 行 指 数分级 （B ） 今 年 以来 净 值
增长率为43.97% ， 同 类 基 金中 排 名 前 1/6 ； 混 合 偏股 型 基 金中, 博 时主 题 行 业混 合(LOF) 今年 以 来
净 值 增 长 率为 31.96% ， 同 类 基 金排 名 位 居前 1/6 ， 博 时 行 业轮 动 混 合 今年 以 来 净值 增 长 率 为 27.90% ，
同 类 基 金 排 名位 居 前 1/4 ；混 合 灵 活配 置 型 基金 中 ， 博时 外 延 增 长主 题 灵 活配置 混 合 基 金 今年 以 来
净 值 增 长 率 分别 为 32.12% ， 同 类 基金 排 名 位 于 前 1/12 ， 博时 互 联 网主 题 灵 活配置 混 合 、 博时 沪 港 深
优质企业灵活 配置混合(A 类) 基 金 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 23.79% 、24.01% ， 同 类 基 金 中排 名 位
于前1/3 。
黄 金 基 金 类 ，博 时 黄 金 ETF(D 类) 今 年 以 来净 值 增 长 率 4.00% ， 同类 排 名 第一 。
固 收 方 面 ，长 期 标 准债 券 型 基金 中 ，博 时 裕 盛纯 债 债 券今 年 以 来净 值 增 长 率 为 3.63%，同类170
只 基 金 中 排 名前 10 ， 博时 聚 润 纯债 债 券 今年 以 来 净值 增 长 率分 别 为 3.45% ， 同 类基 金 排 名 位 于前 1/10 ，
博 时 裕 昂 纯 债债 券 、 博时 裕 创 纯债 债 券 等今 年 以 来净 值 增 长率 排 名 前 1/8 ，博时 裕 安 纯 债 债券 、 博
时 智 臻 纯 债 债券 等 今 年以 来 净 值增 长 率 排名 前 1/6 ； 货币 基 金 类 ，博 时 合 利货币 、 博 时 外 服货 币 今
年 以 来 净 值 增长 率 分 别 为 4.26% 、4.23% ，在227 只 同 类基 金 排 名中 位 列 第 8 位与 第 11 位。
QDII 基 金 方 面 ，博 时 亚 洲 票息 收 益 债券(QDII) 、 博 时 亚洲 票 息 收益 债 券(QDII)( 美元) ， 今 年以
来 净 值 增 长 率分 别 为 0.23% 、6.38% ，同 类 排 名均 位 于 前 2/4 。
2 、 其 他 大 事件
2017 年 12 月 13 日 —12 月 15 日，由华尔街见闻主 办的 “ 2 0 1 7 全球 投 资 峰会 及颁 奖 典 礼 活 动 ”
和 由 时 代 周 报主 办 的 “2 0 1 7 （ 南 翔 ）年度 盛 典 暨 2 0 1 7 ‘ 金桔奖 ’ 颁 奖 典礼 ” 在上 海 隆 重 举 行 。 博 时
基金分别斩获 “ 年 度 卓越 公 募 基金 ” 和 “ 最 佳 财 富管 理 机 构 ” 两 项 颇具 份 量 的公 司 大 奖 。 上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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2017 年 12 月 8 日，由经济观察报与 上海国际 信托有限 公司联合主 办的 “ 观察家 金 融 峰 会 ” 暨
“ 2 0 1 6-2017 中 国卓 越 金 融奖 ” 颁 奖典 礼 在 北京 召 开 ，博 时 基 金 实力 荣 获 “ 年度 卓 越 综 合 实力 基 金
公司 ” 奖项。
2017 年 12 月 5 日，北京商报联手北 京市品牌 协会主办 的 “ 2 0 1 7 北 京金 融 论 坛暨 年 度 北 京 金融
业 十 大 品 牌 评选 ” 在 京揭 晓 。 博时 基 金 凭借 优 秀 的品 牌 建 设及 卓 越 的品 牌 推 广力 ， 在 本 次 论坛 中 荣
获 “ 品 牌 推 广卓 越 奖 ” 。
2017 年 11 月 27 日，由南方都市报和 中国金融 改 革 研 究院 共 同 主办 的 2017 年（ 第 三 届 ）CFAC
中 国 金 融 年 会在 深 召 开， 博 时 基金 在 此 次大 会 上 荣获 “ 年 度最 佳 基 金公 司 大 奖 ” ， 值 得 一 提的 是 ，
这 是 博 时 基 金第 三 次 获得 该 项 殊荣 。
2017 年 11 月 24 日，由《新财富》杂 志社主办 的 “ 第 十五 届 新 财富 最 佳 分析 师 ” 评 选 颁 奖 盛典
在 深 圳 举 行 博时 基 金 捧得 新 财 富十 五 周 年特 别 大 奖 ——3i 最 智 慧投 资 机 构。
2017 年 10 月 19 日 ， 外 汇 交 易 中 心公 布 2017 年 第 三 季度 银 行 间本 币 市 场活 跃交 易 商 名 单。 博 时
基 金 管 理 有 限公 司 荣 誉入 选 “ 债券 市 场 活跃 交 易 商 ” 。
§9 备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目 录
9.1.1 中 国 证 券 监督 管 理 委员 会 批 准上 证 自 然资 源 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投资基 金 设 立 的 文件
9.1.2 《 上 证自 然 资 源交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基金 基 金 合同 》
9.1.3 《 上 证自 然 资 源交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基金 托 管 协议 》
9.1.4 基 金 管 理 人业 务 资 格批 件 、 营业 执 照 和公 司 章 程
9.1.5 上 证 自 然 资源 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 各年 度 审 计 报告 正 本
9.1.6 报 告 期 内 上证 自 然 资源 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 在 指定 报 刊 上各项 公 告 的 原 稿
9.2 存 放 地 点
基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 处
9.3 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ， 也 可 按 工本 费 购 买复 印 件
投 资 者 对 本 报告 书 如 有疑 问 ， 可咨 询 本 基金 管 理 人博 时 基 金管 理 有 限公 司
博时一线通：95105568 （ 免 长 途话 费 ）
上 证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度 报告
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博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
