上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 约 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了 本 报 告 中 的财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰上证5 年期国债ETF
基金主代码 511010
交易代码 511010
基金运作方式 交易型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 3 月 5 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 2,266,287.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本 基 金 为 指 数基 金 ， 采用 优 化 抽样 复 制 法。
通 过 对 标 的 指数 中 各 成份 国 债 的历 史 数 据和 流 动 性分 析 ，
选 取 流 动 性 较好 的 国 债构 建 组 合 ，对标 的 指 数的 久 期 等指
标 进 行 跟 踪 ，达 到 复 制标 的 指 数、 降 低 交易 成 本 的目 的 。
在 正 常 市 场 情况 下 ，本 基 金的 风 险 控制 目 标 是追 求 日 均跟上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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踪 偏 离 度 的 绝对 值 不 超 过 0.2% ，年 化 跟踪 误 差 不 超 过 2% 。
如 因 标 的 指 数编 制 规 则调 整 等 其他 原 因 ，导 致基 金 跟 踪偏
离 度 和 跟 踪 误差 超 过 了上 述 范 围 ，基金 管 理 人应 采 取 合理
措 施 ， 避 免 跟踪 偏 离 度和 跟 踪 误差 的 进 一步 扩 大 。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 标 的 指数 收 益 率 ，即上 证 5 年期
国 债 指 数 收 益率 。
风险收益特征
本 基 金 属 于 债券 基 金 ，其 预期 收 益 及风 险 水 平低 于 股 票基
金 、 混 合 基金 ， 高于 货 币 市场 基 金 。本 基 金 属于 国 债 指数
基 金 ， 是 债 券基 金 中 投资 风 险 较低 的 品 种。
本 基 金 采 用 优 化 抽 样 复 制 策 略 ， 跟 踪 上 证 5 年 期 国 债 指
数 ，其 风 险 收 益特 征 与 标 的指 数 所 表征 的 市 场组 合 的 风险
收 益 特 征 相 似。
基金管理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 -76,219.46
2.本期利润 -1,225,286.96
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.4485
4. 期 末 基 金 资产 净 值 249,206,426.66
5. 期 末 基 金 份额 净 值 109.962
注：(1) 本 期已 实 现 收益 指 基 金本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入 （不 含 公允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关费 用 后 的余 额 ， 本期 利 润 为本 期 已 实现 收 益 加上 本 期 公允 价 值 变动 收 益 。
(2) 所 述 基 金业 绩 指 标不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后实 际 收 益 水 平上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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要 低 于 所 列 数字 。
(3)本基金于2013 年3 月5 日 进 行了 基 金 份 额折 算 ， 折算 比 例 为0.01 。 期末 还 原后 基 金 份 额 累
计净值= （ 期末 基 金 份额 净 值 ＋基 金 份 额 累计 分 红 金额 ） × 折算 比 例 ，该 净 值可 反 映 投 资 者
在 认 购 期 以 份额 面 值1.00 元 购 买国 债ETF 后的 实 际 份额 净 值 变动 情 况 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.33% 0.08% -0.98% 0.07% 0.65% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
上证5 年 期 国 债 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
（2013 年 3 月 5 日 至 2017 年 12 月 31 日）
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日为2013 年3 月5 日 ，在3 个 月 建仓 期 结 束时 ， 各 项资 产 配置 比 例 符 合 合上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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同约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
韩哲昊
本基金
的基金
经理、
国泰现
金管理
货币、
国泰货
币市
场、国
泰民安
增利债
券、国
泰上证
5 年期
国债
ETF 联
接、国
泰利是
宝货
币 、国
泰润利
纯债债
券、国
泰润泰
纯债债
券、国
泰润鑫
纯债债
券、国
泰瞬利
货币
ETF、上
证 10
2015-06-25 - 7 年
硕士。2010 年 9 月至 2011
年9 月在旻盛投资有限 公司
工 作 ， 任 交 易员 。2011 年 9
月加入国泰基金管理有限
公 司 ， 历 任 债券 交 易 员、 基
金 经 理 助 理。 2015 年 6 月起
任国泰货币市场证券投资
基 金 、 国 泰 现金 管 理 货币 市
场 基 金 、 国 泰民 安 增 利债 券
型 发 起 式 证 券投 资 基 金、 上
证5 年期国债交易型开 放式
指数证券投资基金及其联
接 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 6 月至 2017 年 3 月任 国
泰信用债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2015 年 7
月至 2017 年 3 月 任 国泰 淘
金互联网债券型证券投资
基 金 的 基 金 经理 ，2015 年 7
月至 2017 年 8 月 兼 任国 泰
创利债券型证券投资基金
（由国泰6 个 月 短 期 理财 债
券型证券投资基金转型而
来 ） 的 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 起 兼 任 国 泰 利 是 宝 货
币市场基金的基金经理，
2017 年 2 月起 兼 任 国泰 润
利纯债债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 3
月起兼任国泰润泰纯债债
券型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月至 2017
年 10 月 兼 任国 泰 现 金宝 货上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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年期国
债
ETF、国
泰民润
纯债债
券、国
泰润享
纯债债
券的基
金经理
币市场基金的基金经理，
2017 年 7 月起 兼 任 国泰 润
鑫纯债债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2017 年 8
月起兼任国泰瞬利交易型
货 币 市 场 基 金和 上 证 10 年
期国债交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金的 基 金 经理 ，
2017 年 12 月起 兼 任 国泰 民
润纯债债券型证券投资基
金和国泰润享纯债债券型
证 券 投 资 基 金的 基 金 经理 。
注：1 、 此 处的 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指 公司 决 定 生效 之 日 ，首 任 基 金经 理 ，任 职 日 期 为 基
金 合 同 生 效 日。
2 、 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵 守 《证 券 法 》 、 《 证 券 投资 基 金 法》 、 《 基 金管理 公 司 公
平 交 易 制 度 指导 意 见》 等 有 关法 律 法 规的 规 定 ， 严 格 遵 守基 金 合 同和 招 募 说明书 约 定 ， 本着
诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责、 最 大 限度 保 护 投资 人 合 法权 益 等 原则 管 理 和运 用 基 金资产 ， 在 控 制风
险 的 基 础 上 为持 有 人 谋求 最 大 利益 。 本报 告 期 内， 本 基 金运 作 合 法合 规 ， 未发生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益的 行 为， 未 发 生内 幕 交 易、 操 纵 市场 和 不 当关 联 交 易及 其 他 违规行 为 ， 信 息披
露 及 时 、 准确 、 完 整， 本 基金 与 本 基 金管 理 人 所管 理 的 其他 基 金 资产 、 投 资组合 与 公 司 资 产
之 间 严 格 分 开、 公平 对 待， 基 金管 理 小 组保 持 独 立运 作， 并 通 过科 学 决 策、 规范 运 作 、 精 心
管 理 和 健 全 内控 体 系 ，有 效 保 障投 资 人 的合 法 权 益。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交易 制 度 的执 行 情 况
本 报 告 期 内 ，本 基 金 管理 人 严 格遵 守 《 证券 投 资 基金 管 理 公司 公 平 交易 制 度 指导 意 见 》
的 相 关 规 定， 通 过 严格 的 内 部风 险 控 制制 度 和 流程 ， 对各 环 节 的投 资 风 险 和管理 风 险 进 行 有
效 控 制 ， 严格 控 制 不同 投 资 组合 之 间 的同 日 反 向交 易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公平 交 易 和 利 益
输 送 的 同 日 反向 交 易 ， 确保 公 平 对待 所 管 理的 所 有 基金 和 投 资 组合 ， 切 实 防范 利益 输 送 行 为 。
4.3.2 异 常 交易 行 为 的专 项 说 明 上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本 报 告 期 内 ，本 基 金 与本 基 金 管理 人 所 管理 的 其 他投 资 组 合未 发 生 大额 同 日 反向 交 易 。
本 报 告 期 内 ，未 发 现 本基 金 有 可能 导 致 不公 平 交 易和 利 益 输送 的 异 常交 易 。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策略 和 运 作分 析
回顾 2017 年 四 季度 ， 受 到监 管 预 期冲 击 ， 债券 收 益 率整 体 加 速上 行 ， 信 用利差 全 面 大
幅 走 阔 。 具 体来 看 ，10 月中 旬 ， 受 到金 融 和 通胀 数 据 高于 预 期 、三 季 度 GDP 破 7 传言、以
及 监 管 趋 严 冲击 ， 债 券 收益 率 于 节后 加 速 上行 ；11 月 ， 《 关 于 规范 金 融 机 构资产 管 理 业 务 的
指导意见（征求意 见稿） 》落地 ，指明打破 刚兑、规范资 金池、消除多 层嵌套 等监管导向，
月 末 央 行 发 布第 三 季 度货 币 政 策执 行 报 告， 提及 “‘ 滚隔 夜 ’ 弥补 中 长 期 流动性 缺 口 的 过 度
错配行为和以短搏 长过度加杠 杆的激进交易 策略并不可取 ” ， 债 市 整体 弱 势 依旧 ， 新 发 10
年 国 债 收 益 率逼 近 4% ；12 月份 ， 一 级市 场 10 年 国 开 置 换以 及 停 发、 美 联 储加息 落 地 而 中 国
央 行 加 息 幅 度低 于 预 期 、 资 金 面 相对 平 稳 共同 推 动 债市 情 绪 缓 和 ， 收 益 率 呈现 企稳 震 荡 走 势 。
全 季 度 来 看， 1 年国债上行32bp 至 3.79% ， 10 年 国 债上 行 27bp 至 3.88% ， 1 年 国开 上 行 72bp
至 4.68% ，10 年 国 开上 行 64bp 至 4.82% ， 隐 含 税 率上 升 至 19.5% ；信 用债 方 面，1 年 AAA 级
收 益 率 上行68bp 至5.22% ， 7 年AA 级收 益 率 上行58bp 至6.05% ， 各 品种 信 用 利差走 阔30-60bp
不等。
作 为 跟 踪 标 的指 数 的 被动 型 基 金， 本 基金 采 用 优化 抽 样 复制 法 ， 选 取 市 场 流动性 较 好 的
国 债 构 建 组 合。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩表 现
本基金在2017 年 第 四季 度 的 净值 增 长 率 为-0.33% ， 同 期业 绩 比 较基 准 收 益率 为-0.98% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2018 年 一 季度 ， 金 融去 杠 杆 将继 续 推 进， 但 其 与缓 解 企 业融 资 难 、 防范系 统 性 风
险 等 矛 盾 将 互相 钳 制， 意 味 着协 同 监 管、 疏 堵 结合 以 减 缓政 策 冲 击的 监 管 思路将 延 续 ， 监管
对 债 市 的 冲 击并 未 消 除、 但 也不 宜 夸 大。 同 时 ， 一 季 度 受制 于 通 胀上 行 担 忧， 资 金 维 持 紧 平
衡 格 局 ， 短期 内 债 市机 会 仍 需等 待 ， 然而 全 年 来看 经 济 仍面 临 一 定下 行 风 险， 通 胀 回 升 也 不
可 持 续 ， 监管 靴 子 落地 的 背 景下 ， 债 市有 望 蓄 势待 发 、 迎来 曙 光， 收 益 率 回归基 本 面 本 源 的
定 价 核 心 ， 将 打 开 利率 下 行 空间 。 策 略上 ， 债 市经 历 1 年 多 持 续 调整 后 ， 当前短 久 期 信 用 债
绝 对 收 益 率 已处 于 历 史高 位 ， 是 较 好 的 确 定 收 益型 品 种 ， 此 外 ， 管 理 人 也 将密切 关 注 一 季 度上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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后 基 本 面 下 行风 险 带 来的 投 资 机会 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 227,446,233.00 91.19
其中：债券 227,446,233.00 91.19
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 16,781,957.35 6.73
7 其他各项资产 5,196,037.18 2.08
8 合计 249,424,227.53 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。 上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 227,446,233.00 91.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 227,446,233.00 91.27
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 019561 17 国债07 788,600 76,415,340.00 30.66
2 019555 17 国债01 353,330 34,131,678.00 13.70
3 019568 17 国债14 346,040 34,008,811.20 13.65
4 170007
17 附息国
债 07
300,000 29,070,000.00 11.67
5 170014
17 附息国
债 14
200,000 19,656,000.00 7.89
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持证 券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告期 未 投 资股 指 期 货。 若 本基 金 投 资股 指 期 货， 本 基金 将 根 据 风险管 理 的 原
则 ， 以 套 期保 值 为 主要 目 的 ， 有 选 择 地投 资 于 股指 期 货 。 套 期 保 值将 主 要 采用流 动 性 好 、 交
易 活 跃 的 期 货合 约 。
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时， 将 通 过对 证 券 市场 和 期 货市 场 运 行趋 势 的 研究， 并 结 合
股 指 期 货 的 定价 模 型 寻求 其 合 理的 估 值 水平 。
本 基 金 管 理 人将 充 分 考虑 股 指 期货 的 收 益性 、 流动 性 及 风 险特 征 ， 通 过 资 产配置 、 品 种
选 择 ， 谨 慎 进行 投 资 ，以 降 低 投资 组 合 的整 体 风 险。
法 律 法 规 对 于基 金 投 资股 指 期 货的 投 资 策略 另 有 规定 的， 本 基 金将 按 法 律 法规的 规 定 执
行。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基金 合 同 ，本 基 金 不能 投 资 于国 债 期 货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 报 告 期内 基 金 投 资的 前 十 名 证 券的 发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调查 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 受到 公 开 谴责 、 处 罚的 情 况 。
5.11.2 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中 ， 没有 投 资 于超 出 基 金合 同 规 定备 选 股 票库 之外 的 情 况 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元) 上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 存出保证金 13,439.50
2 应 收 证 券 清 算款 4,010.88
3 应收股利 -
4 应收利息 5,178,586.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 5,196,037.18
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 可 转 换债 券 。
5.11.5 报告期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 3,106,287.00
报告期 基 金 总申 购 份 额 10,000.00
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 850,000.00
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 2,266,287.00
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。 截至 本 报 告期 末 ， 本基金 管 理 人 未 持
有本基金。 上证 5 年 期 国 债交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ，本 基 金 的基 金 管 理人 未 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
1 、 关 于 核 准上 证 5 年 期 国 债 交易 型 开 放 式指 数 证 券投 资 基 金募 集 的 批复
2、上证5 年 期 国 债 交易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金基 金 合 同
3、上证5 年 期 国 债 交易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金托 管 协 议
4 、 报 告 期 内披 露 的 各项 公 告
5 、 法 律 法 规要 求 备 查的 其 他 文件
8.2 存放地点
本 基 金 管 理 人国 泰 基 金管 理 有 限公 司 办 公地 点 —— 上 海 市 虹口 区 公 平 路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦16 层-19 层。
本基金托管人中国 建设银行股份 有限公司办 公地点—— 北京 市 西 城 区 闹市 口 大街 1 号
院 1 号楼。
8.3 查阅方式
可 咨 询 本 基 金管 理 人 ；部 分 备 查文 件 可 在本 基 金 管理 人 公 司网 站 上 查阅 。
客 户 服 务 中 心电 话 ： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客 户 投 诉 电 话： （021 ）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
