对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投行业A(377530)

上投行业:2017年第四季度报告查看PDF公告

上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。


基 金 托 管 人 招商 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。


本 基 金 乃 依 据中 港 基 金互 认 安 排已 获 香 港证 券 及 期货 事 务 监察 委 员 会( 下 称 “香 港 证 监 会 ” ) 之 认 可 在 香 港公 开 发 售的 内 地 基金 。 香 港证 监 会 认可 不 等 于对 该 产 品作 出 推 介或 认 许 , 亦 不是对 该产品的商业 利 弊 或 表现 作 出 保证 , 更不 代 表 该 产品 适 合 所有 投 资 者, 或 认 许该 产 品 适 合 任何 个 别 投 资 者 或 任何 类 别 的投 资 者 。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 基金主代码 377530 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2010 年 1 月 28 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 639,253,908.08 份 投资目标 本 基 金 通 过 把握 资 产 轮动 、产 业 策 略与 经 济 周期 相 联 系的 规 律 ,挖 掘 经 济周 期 波 动 中强 势 行 业中 具 有 核心 竞 争 优势 的 上 市 公 司 ,力求 在 景 气 的多 空 变 化中 追 求 基金 资 产 长期 稳 健 的 超 额 收益 。 投资策略 国 际 经 验 表 明, 受 宏观 经 济 周期 波 动 的影 响 ,产 业 发 展存上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 在 周 期 轮 动 的现 象 。某 些 行业 能 够 在经 济 周 期的 特 定 阶段 获 得 更 好 的 表现 , 从而 形 成 阶段 性 的 强势 行 业。 在 股 票市 场 中 表 现 为 行业 投 资 收益 的 中 长期 轮 动 ,处 于各 行 业 的不 同 企 业 也 面 临不 同 的 投资 机 会 。本 基金 通 过 把握 经 济 周期 变 化 , 依 据对 宏 观 经济 、 产业 政 策 、行 业 景 气度 及 市 场波 动 等 因 素 的 综合 判 断, 采 取 自上 而 下 的资 产 配 置策 略 、行 业 配 置 策 略 与自 下 而 上的 个 股 选择 策 略 相结 合 ,精 选 强势 行 业 中 具 有 核心 竞 争 优势 的 个 股 ,力求 无 论 在多 空 市 场环 境 下 均 能 获 取稳 健 的 超额 回 报 。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+上证国债指数收益率× 20% 风险收益特征 本 基 金 是 主 动管 理 的 混合 型 证 券投 资 基 金 ,属于 证 券 投资 基 金 的 较 高 风险 品 种 ,预 期风 险 收 益水 平 风 险高 于 债 券基 金 和 货 币 市 场基 金 ,低 于 股 票基 金 。本 基 金 风险 收 益 特征 会 定 期 评 估 并在 公 司 网站 发 布 ,请 投 资 者关 注 。 基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司 基金托管人 招 商 银 行 股 份有 限 公 司 下属分级 基 金的 基 金 简称 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 A 类 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 H 类 下属 分 级 基 金的 交 易 代码 377530 960006 报告期末下属 分 级 基 金 的 份 额总额 629,709,674.19 份 9,544,233.89 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 A 类 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 H 类 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 1.本期已实现收益 6,694,479.55 77,276.79 2.本期利润 -54,878,993.82 -904,279.58 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0835 -0.1007 4.期末基金资产净值 1,169,711,003.66 17,825,804.51 5.期末基金份额净值 1.858 1.868 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。


上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用( 例 如 ,开 放 式 基金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ) , 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较 1 、 上投摩根行业轮动混合 A 类 : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -4.67% 1.36% 4.07% 0.64% -8.74% 0.72% 2 、 上投摩根行业轮动混合 H 类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 -4.69% 1.36% 4.07% 0.64% -8.76% 0.72% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合型 证 券 投资 基 金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图 (2010 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日) 1.上投摩根行业轮动 混合 A 类: 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 注 : 本 基金 建 仓 期 自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日,建仓期结束时资产 配置比例符合 本 基 金 基 金 合同 规 定 。 本 基 金 合 同 生效 日 为 2010 年 1 月 28 日 。 图 示 时 间 段 为 2010 年 1 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日。 2.上投摩根行业轮动 混合 H 类: 注 : 本 基金 建 仓 期 自 2010 年 1 月 28 日至 2010 年 7 月 27 日,建仓期结束时资产 配置比例符合上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 本 基 金 基 金 合同 规 定 。 本 类 份 额 生 效日 为 2016 年 1 月 26 日,图示时间段为 2016 年 1 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙芳 本基金 基金经 理、副 总经理 兼投资 副总监 2014-12-19 - 15 年 华东师范大学经济学硕士,2003 年 7 月至 2006 年 10 月任华宝兴业 基金行业研究员;自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限 公 司 , 先后 担 任 行业 专 家、 基 金 经 理 助 理 、 研 究部 副 总 监 、 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理/ 国 内 权 益 投 资 二 部 总 监 兼 资 深 基 金经 理 、 副 总经 理 兼 投 资 副 总 监 。 自 2011 年 12 月起担任 上投摩根双息平衡混合型证券投 资 基 金 基 金 经理 ,2012 年 11 月起 担任上投摩根核心优选混合型证 券投资基金基金经理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同时担任上投摩 根核心成长股票型证券投资基金 基 金 经 理 , 自 2014 年 12 月起同时 担任上投摩根行业轮动混合型证 券 投 资 基 金 基金 经 理 。 注:1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任日期和解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。 4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ,勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 的 规 定。 基 金 经理 对 个 股和 投 资 组合 的 比 例遵 循 了 投 资 决策 委 员 会 的 授 权 限制 , 基 金投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报 告 期 内 , 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 , 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二 级 市 场 交 易 等活 动 , 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ,以 确 保 本 公 司管 理 的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节 均 得 到 公 平 对待 。 对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 , 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度, 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 , 按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ; 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ,严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性; 对 于 申 购 投资 行 为 , 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 , 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公 平分配。 报 告 期 内 , 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监控 分 析 ,未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报 告 期 内 , 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析, 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易 和利益输送的 异 常 交 易行 为 。 所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成 交量的5% 的 情形 : 报 告期 内 , 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较 少 的单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的5% 的 次 数为 两 次 ,均 发 生 在量 化 投 资组 合 与 主动 管 理 投 资 组合 之 间。 4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析 2017 年 最 后 一 个季 度 的 市 场表 现 以 调整 为 主 , 金融 监 管 和规 范 的 政策 逐 一 出台, 对 市 场 将 产 生 深 远 的 影 响; 投 资 者对 宏 观 经济 的 预 期开 始 变 弱, 利 率 走高 , 资 金成 本 上 抬; 同 时 , 房 地 产调 控 从 严 , 导 致对 产 业 链的 后 续 需求 存 疑 ;环 保 高 压举 措 下 钢铁 现 货 价格 迅 猛 上涨 , 但 期 货 不为 所 动 ,也 反映 了 投 资者 的 谨慎 情 绪;而 国 际上 ,12 月美 国 加 息和 税改 均落 地,美国 、欧 洲经 济 均 处 于 持 续 改 善 状态 , 美 国渐 进 式 加息 将 为 大概 率 事 件。 这 样 的综 合 环 境对 于 市 场短 期 产 生 了 负面 影 响 , 大 多 数 指数 下 跌 。从 结 构 上看 , 市 场的 主 要 逻辑 依 然 延续 了 此 前的 主 线 —— 价 值 发 掘 和回 归上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 愈 演 愈 烈 , 行业 前 景 明确 的 消 费类 公 司 在 4 季 度 获得 了 非 常优 异 的 表现 , 而 基本 面 欠 缺 的 公司 照 旧 乏 人 问 津 。低 风 险 偏好 特 征 极为 明 显 。4 季 度 本基 金 对 组合 进 行 了均 衡 化 ,增 加 了 食 品 饮料 、 农 业 、 金 融 、家 电 等 行业 龙 头 股的 配 置 ,增 强 了 组合 的 稳 定性 , 但 所持 有 的 新能 源 汽 车 、 电子 在 经 历 前 期 大 幅上 涨 之 后出 现 了 回调 , 净 值因 此 遭 受了 一 定 损失 。 2018 年 市 场 开 局良 好 , 流 动 性 有所 改 善, 企 业盈 利 保 持在 较 高 位置 , 为 数 不 少的 行 业 依 然 处 于 景 气 较 高 阶段 , 基 本 面 具备 较 强 支撑 。2018 年 的 投 资主 线 依 然不 会 脱 离盈 利与 估 值 , 关注有持 续 业 绩 回 报 和股 息 回 报的 龙 头 企业 , 精 选由 于 累 计大 幅 下 跌后 价 值 低估 的 中 等市 值 公 司 , 由点 及 面 , 淡 化 行 业, 强 调 企业 竞 争 力, 依 然 可以 寻 求 到众 多 的 结构 性 机 会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 本 报 告 期 本 基金 A 类份额净值增长率为-4.67%,本基金 H 类基金份额净值增长 率为-4.69% , 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益率 为 4.07% 。 4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 1,083,158,416.63 90.26 其中:股票 1,083,158,416.63 90.26 2 固定收益投资 52,598,857.20 4.38 其中:债券 52,598,857.20 4.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 - - 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 62,676,049.90 5.22 7 其他各项资产 1,554,668.83 0.13 8 合计 1,199,987,992.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 12,335,602.60 1.04 B 采矿业 - - C 制造业 858,407,232.42 72.28 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 59,681,225.40 5.03 G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 34,112.55 0.00 J 金融业 124,982,787.64 10.52 K 房地产业 15,868,192.86 1.34 L 租 赁 和 商 务 服务 业 11,782,854.00 0.99 M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 32,323.20 0.00 O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 1,083,158,416.63 91.21 5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 603799 华友钴业 1,283,894 103,006,815.62 8.67 2 002460 赣锋锂业 1,374,662 98,631,998.50 8.31 3 002466 天齐锂业 1,549,340 82,440,381.40 6.94 4 600887 伊利股份 2,325,168 74,847,157.92 6.30 5 600703 三安光电 2,491,386 63,256,290.54 5.33 6 601933 永辉超市 4,964,749 50,143,964.90 4.22 7 601336 新华保险 692,800 48,634,560.00 4.10 8 002456 欧菲科技 2,251,581 46,360,052.79 3.90 9 002475 立讯精密 1,581,776 37,076,829.44 3.12 10 002008 大族激光 728,553 35,990,518.20 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 49,518,000.00 4.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可 交换 债 ) 3,080,857.20 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,598,857.20 4.43 5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019557 17 国债 03 100,000 9,986,000.00 0.84 2 019563 17 国债 09 100,000 9,985,000.00 0.84 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 3 020203 17 贴 债 47 100,000 9,915,000.00 0.83 4 020200 17 贴 债 44 100,000 9,821,000.00 0.83 5 020204 17 贴 债 48 100,000 9,811,000.00 0.83 5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立案调查, 或在 报 告 编 制 日 前一 年 内 受到 公 开 谴责 、 处 罚的 情 形 。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名 股票中没 有在基金 合同规定 备选股票 库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 463,734.53 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 729,046.34 5 应收申购款 361,887.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 8 其他 - 9 合计 1,554,668.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110031 航信转债 1,352,656.00 0.11 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002466 天齐锂业 10,753,102.48 0.91 限售股 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 因 四 舍 五 入 的原 因 , 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 A 类 上 投 摩 根 行 业轮 动 混 合 H 类 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 720,274,808.37 6,124,051.77 报 告 期 基 金 总申 购 份 额 31,321,115.53 3,445,182.12 减 : 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 121,886,249.71 25,000.00 报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 629,709,674.19 9,544,233.89 §7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 上 投 摩根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 无。 § 8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1 、中国证监会批准上 投摩根行 业轮动混合 型证券投 资基金设 立的文件 ;


2 、 《 上 投 摩 根 行 业 轮 动混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 ;


3 、 《 上 投 摩 根 行 业 轮 动混 合 型 证券 投 资 基金 托 管 协议 》 ;


4 、 《 上 投 摩 根 开 放 式 基金 业 务 规则 》 ;


5 、基金管理人业务资 格批件、 营业执照;


6 、基金托管人业务资 格批件和 营业执照。 8.2存放地点 基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。 8.3查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。 上投摩根基金管理有限公 司 二〇一八年一月十九日