上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 智 选 30 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容，保证复核 内容不存 在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 上投摩根智选30 混合
基金主代码 370027
交易代码 370027
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 3 月 6 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 246,779,232.37 份
投资目标
本 基 金 主 要 投资 于 受 益于 国 家 经济 转 型 ，具 有较 高 增 长潜
力 的 上 市 公 司股 票 ，在 有 效 控制 风 险 的前 提 下， 为 基 金份
额 持 有 人 谋 求长 期 、 稳定 的 资 本增 值 。
投资策略
从长期来看，盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因
素 。本 基 金 将 集中 投 资 于 具有 良 好 业绩 支 撑 和确 定 性 成长
的 公 司 ， 以 分享 其 股 价上 涨 带 来的 收 益 。从 具 体 操作 上 ，
本 基 金 将 通 过严 格 的 个股 精 选 ，筛 选出 具 有 较高 竞 争 优势上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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和 成 长 能 力 的上 市 公 司 ，并从 中 挑 选出 基 金 管理 人 认 定的
最 具 投 资 价 值的 30 只 左 右的 股 票 构建 投 资 组合 ， 以 实现
对 优 质 股 票 的集 中 持 股。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×8 0 % + 上 证国 债 指 数收 益 率 × 2 0 %
风险收益特征
本 基 金 是 一 只混 合 型 基金 ，其 预 期 风险 和 预 期收 益 低 于股
票 型 基 金 、高 于 债 券型 基 金 和货 币 市 场基 金 ， 属 于 较 高风
险 、 较 高 预期 收 益 的基 金 产 品。 本 基金 风 险 收益 特 征 会定
期 评 估 并 在 公司 网 站 发布 ， 请 投资 者 关 注。
基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 14,623,902.12
2.本期利润 -25,563,090.06
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 -0.1022
4. 期 末 基 金 资产 净 值 488,342,324.63
5. 期 末 基 金 份额 净 值 1.979
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价值 变 动 收 益)
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用 （ 例 如， 开 放 式基金 的 申 购 赎 回
费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -3.70% 1.57% 4.07% 0.64% -7.77% 0.93%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
上投摩根智选30 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2013 年 3 月 6 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日为2013 年3 月6 日 ，图 示 时 间段 为2013 年3 月6 日至2017 年12 月31日。
本 基 金 建 仓 期自2013 年3 月6日至2013 年9 月5 日。 建 仓 期结 束 时 资产 配 置 比 例符合 本 基 金 基 金
合同规定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
孟亮
本基金
基金经
理、国
内权益
投资一
部副总
监
2015-09-29 - 13 年
孟 亮 先 生自 2005 年 9 月至
2010 年 4 月在 上 投 摩根 基
金管理有限公司担任研究
员，2010 年 4 月至 2015 年
3 月 在 国 投 瑞银 基 金 管理 有
限 公 司 担 任 研究 员 、 基金 经
理 、 基 金 投 资部 副 总 监， 自
2015 年 3 月起 加 入 上投 摩
根 基 金 管 理 有限 公 司 ， 现 担
任我司国内权益投资一部
副总监兼高级基金经理一
职。自 2015 年 9 月 起担 任
上 投 摩 根 智选 30 混 合型 证
券投资基金基金经理，自
2016 年 4 月起 同 时 担任 上
投摩根中国优势证券投资
基 金 基 金 经 理， 自 2016 年
10 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根
转型动力灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金基 金 经 理。
注：1. 任 职日 期 和 离任 日 期 均指 根 据 公 司决 定 确 定的 聘 任 日期 和 解 聘日 期 。
2. 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金管 理 人 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为， 勤 勉 尽责地 为 基 金
份 额 持 有 人 谋求 利 益 。基 金 管 理人 遵 守 了《 证 券 投资 基 金 法》 及 其 他有 关 法 律法 规 、 《 上投
摩根智选30 混合 型 证 券投 资 基 金 基 金 合 同》 的 规定 。 基金 经 理 对个 股 和 投 资组合 的 比 例 遵 循
了 投 资 决 策 委员 会 的 授权 限 制 ，基 金 投 资比 例 符 合基 金 合 同和 法 律 法规 的 要 求。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本 公 司 继续 贯 彻 落实 《 证 券投 资 基 金管 理 公 司公 平 交 易制 度 指 导意见 》 等 相
关 法 律 法 规 和公 司 内 部公 平 交 易流 程 的 各项 要 求， 严 格 规范 境 内 上市 股 票 、 债券 的 一 级 市 场
申 购 和 二 级 市场 交 易 等活 动 ， 通 过 系 统和 人 工 相结 合 的 方式 进 行 交易 执 行 和监控 分 析 ， 以确
保 本 公 司 管 理的 不 同 投资 组 合 在授 权 、 研究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩评 估 等 投 资 管
理 活 动 相 关 的环 节 均 得到 公 平 对待 。 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本公 司 执 行集 中 交 易制 度 ， 确 保 不 同投 资 组 合 在买卖 同 一 证
券 时 ， 按 照时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于银 行 间 市 场 投
资活动，本公司通 过对手库控 制和交易室询 价机制，严 格防范对手风 险并检查 价格公允性；
对 于 申 购 投 资行 为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根据 事 前 独 立申报 的 价 格 和 数
量 对 交 易 结 果进 行 公 平分 配 。
报 告 期 内 ， 通 过 对 不同 投 资 组合 之 间 的收 益 率 差异 比 较、 对 同 向交 易 和 反 向交易 的 交 易 时 机
和 交 易 价 差 监控 分 析 ，未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ， 通 过 对 交易 价 格 、 交 易 时 间、 交 易 方向 等 的 分析 ， 未发 现 有 可 能导致 不 公 平
交 易 和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券
当日成交量的 5% 的情形： 报 告期 内 ， 所 有投 资 组 合 参 与的 交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交 易 成
交较少的单边交易 量超过该证 券当日成交量 的 5% 的 次 数为 两 次 ， 均发 生 在 量化 投 资 组 合 与
主 动 管 理 投 资组 合 之 间。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 4 季度 A 股总体先扬后抑， 前期在企 业盈利增 长推动下 ，市场总体 表 现良好，
但 是 到 中 后 期， 受 到年 末 流 动性 紧 张 等因 素 影 响， 叠 加 前期 累 计 较高 涨 幅 ， 短期 市 场出现调
整 。 本 基 金基 本 坚 持长 期 投 资思 路 ， 持续 重 点 配置 了 经 营稳 健 、 估值 合 理 、 符合 产 业 长 期 发
展 趋 势 的 电 子制 造 、 新能 源 汽 车， 同 时 适度 增 加 了部 分 低 估值 品 种 的配 置 ， 组合 更 趋 均 衡 。
展望 2018 年 1 季度 ， 我 们判 断 中 国经 济 总 体将 总 体 呈现 较 强 的增 长 韧 性 ，同时 市 场 总
体 估 值 水 平 不高 ， 风 险可 控 ； 另一 方 面 ，相 较 2017 年， 当 前 市场 优 质 品 种均已 累 计 较 大 涨
幅 ， 投 资 难 度变 大 ， 收益 率 预 期需 要 降 低。 我 们 判断 新 能 源汽 车 和 消费 电 子 在 17 年 4 季度
受 到 不 同 程 度的 利 空 压制 ， 在 2018 年 1 季 度出 现 预 期反 转 是 大概 率 事 件 ，同时 ， 我 们 将 继
续 加 强 低 估 值品 种 的 研究 ， 力 争进 一 步 增加 组 合 的稳 定 性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 本 基金 份 额 净值 增 长 率为-3.70% ， 同 期 业绩 比 较 基准 收 益 率 为 4.07% 。
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 438,582,311.09 88.49
其中：股票 438,582,311.09 88.49
2 固定收益投资 785,400.00 0.16
其中：债券 785,400.00 0.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 55,096,626.03 11.12
7 其他各项资产 1,189,984.27 0.24
8 合计 495,654,321.39 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
357,739,074.18 73.26
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
49,005,768.20 10.04 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
6,197,387.55 1.27
J 金融业
21,898,720.00 4.48
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.01
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
3,674,952.00 0.75
S 综合
- -
合计
438,582,311.09 89.81
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002466 天齐锂业 871,307 46,362,245.47 9.49
2 002456 欧菲科技 2,175,486 44,793,256.74 9.17
3 002460 赣锋锂业 616,906 44,263,005.50 9.06
4 601933 永辉超市 4,360,532 44,041,373.20 9.02
5 300136 信维通信 828,243 41,991,920.10 8.60
6 603799 华友钴业 433,318 34,765,103.14 7.12
7 002236 大华股份 1,040,033 24,014,361.97 4.92
8 300450 先导智能 300,322 17,109,344.34 3.50
9 601318 中国平安 203,600 14,247,928.00 2.92
10 000921 海信科龙 948,076 13,197,217.92 2.70
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占 基 金 资 产 净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可 转 债 （ 可 交换 债 ） 785,400.00 0.16
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 785,400.00 0.16
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 128028 赣锋转债 7,854 785,400.00 0.16
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票 。
5.11.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 129,911.53
2 应 收 证 券 清 算款 36,009.88
3 应收股利 -
4 应收利息 13,068.49
5 应收申购款 1,010,994.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,189,984.27
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002466 天齐锂业 6,047,263.29 1.24 限售股
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原因, 投 资组 合 报 告中 分 项 之 和与 合 计 可能 存 在 尾差 。 上 投 摩根 智选 30 混 合 型 证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 247,018,295.46
报告期 基 金 总申 购 份 额 129,142,806.57
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 129,381,869.66
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 246,779,232.37
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
无。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中 国 证 监会 批 准 上投 摩 根 智 选 30 混 合型 证 券 投资 基 金 设立 的 文 件；
2. 《 上 投 摩 根智 选 30 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 合 同》 ；
3. 《 上 投 摩 根智 选 30 混 合 型 证券 投 资 基 金托 管 协 议》 ；
4. 《 上 投 摩 根基 金 管 理有 限 公 司开 放 式 基金 业 务 规则 》 ；
5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 。
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
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