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上投岁岁丰A(003087)

上投岁岁丰:2017年第四季度报告查看PDF公告

上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。 基 金 托 管 人 兴业 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 , 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ,保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或 者重大遗漏。 基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。 基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。 本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开放 债 券 基金主代码 003087 基金运作方式 契 约 型 定 期 开放 式 基 金 合 同 生 效日 2016 年 8 月 26 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 156,495,902.71 份 投资目标 在 合 理 充 分 的定 量 分 析及 定 性 研究 基 础 上 ,在风 险 可 控的 原 则 下 , 通过 参 与 固定 收 益 类资 产 的 投资 封 闭 运作 , 力争 获 取 超 越 基 准的 稳 健 回报 。 投资策略 1 、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水 平 、 市 场 流动 性 、市 场 风 险等 因 素 进行 分 析 ,评 估 不 同债 券 板 块 之 间 的相 对 投 资价 值 ,确 定 债 券类 属 配 置策 略 ,并 根 据 市 场 变 化及 时 进 行调 整 。 2 、久期管理策略 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 3 本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济 政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋 势 , 判 断 债券 市 场 对上 述 因 素及 其 变 化的 反 应, 并 据 此积 极 调 整 债 券 组合 的 久 期。 3 、收益率曲线策略 本 基 金 在 确 定固 定 收 益资 产 组 合平 均 久 期的 基 础 上 ,将结 合 收 益 率 曲 线变 化 的 预测 ,适 时 采 用跟 踪 收 益率 曲 线 的骑 乘 策 略 或 者 基于 收 益 率曲 线 变 化的 子 弹 、杠 铃及 梯 形 策略 构 造 组 合 , 并进 行 动 态调 整 。 4 、信用策略 本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行 的 债 券 进 行 信用 评 估 ,并 结 合 外部 评 级 机构 的 信 用评 级 , 分 析 违 约 风 险以 及 合 理信 用 利 差水 平 ,判 断 债券 的 投 资价 值 , 谨 慎 选择 债 券 发行 人 基 本面 良 好、 债 券 条款 优 惠 的信 用 债 进 行 投 资。 5 、回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品 种 收 益 率 的 比较 , 通过 回 购 融入 短 期 资金 滚 动 操作 , 投资 于 收 益 率 高 于回 购 成 本的 债 券 以及 其 他 获利 机 会 ,从 而获 得 杠 杆 放 大 收益 ,并 根 据 市场 利 率 水平 以 及 对利 率 期 限结 构 的 预 期 等 ,对 回 购 放大 的 杠 杆比 例 适 时进 行 调 整。 6 、中小业私募债券投 资策略 本 基 金 通 过 自上 而 下 的宏 观 环 境分 析 、市 场 指标 分 析 结合 自 下 而 上 的 基本 面 分 析和 估 值 分析 , 精 选个 券 构 建组 合 。 在 个 券 甄 选 方面 ,本 基 金 将通 过 信 用调 查 方 案对 债 券 发行 主 体 的 信 用 状况 进 行 分析 。 7 、资产支持证券投资 策略 本 基 金 主 要 从资 产 池 信用 状 况、 违 约 相关 性 、历 史 违 约记 录 和 损 失 比 例、 证 券的 信 用 增强 方 式、 利 差 补偿 程 度 等方上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 4 面 对 资 产 支 持证 券 的 风险 与 收 益状 况 进 行评 估 ,确 定 资产 合 理 配 置 比 例。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本 基 金 为 债 券型 基 金 ,属 于证 券 投 资基 金 中 的较 低 风 险品 种 , 预 期 风险 和 预 期收 益 高 于货 币 市 场基 金 ,低 于 混 合型 基 金 和 股 票 型基 金 。本 基 金风 险 收 益特 征 会 定期 评 估 并在 公 司 网 站 发 布, 请 投 资者 关 注 。 基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司 基金托管人 兴 业 银 行 股 份有 限 公 司 下属分级 基 金的 基 金 简称 上 投 摩 根 岁 岁 丰定 期 开 放 债 券 A 上 投 摩 根 岁 岁 丰定 期 开 放 债 券 C 下属 分 级 基 金的 交 易 代码 003087 003088 报告期末下属 分 级 基 金 的 份 额总额 140,712,528.24 份 15,783,374.47 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开 放债券 A 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开 放债券 C 1.本期已实现收益 503,507.90 42,757.55 2.本期利润 115,208.99 -595.59 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0008 0.0000 4.期末基金资产净值 136,698,122.38 15,257,441.53 5.期末基金份额净值 0.971 0.967 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 5 上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用( 例 如 ,开 放 式 基金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ) , 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较 1 、 上投摩根岁岁丰定期 开放债券 A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.00% 0.04% -1.42% 0.09% 1.42% -0.05% 2 、 上投摩根岁岁丰定期 开放债券 C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.00% 0.04% -1.42% 0.09% 1.42% -0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开放 债 券 型证 券 投 资基 金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图 (2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日) 1.上投摩根岁岁丰定 期开放债券 A : 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 6 注 : 本 基 金 合同 生 效 日为 2016 年 8 月 26 日,图示时间段为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。 本基金建仓期自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日。建仓期结束时资产配 置比例符合本 基 金 基 金 合 同规 定 。 2.上投摩根岁岁丰定 期开放债券 C : 注 : 本 基 金 合同 生 效 日为 2016 年 8 月 26 日,图示时间段为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 7 月 31 日。 本基金建仓期自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日。建仓期结束时资产配 置比例符合本 基 金 基 金 合 同规 定 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 聂曙光 本基金 基金经 理 2016-08-26 - 9 年 聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债 券分析师; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业 银行任债券投资经理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月在中欧基金管理 有 限 公 司 先 后担 任 研 究员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理、 固 定收 益 部 总 监 、 固 定 收 益 事业 部 临 时负 责 人 等 职务,自 2014 年 5 月起加入上投 摩根基金管理有限公司,自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利 回报混合型证券投资基金基金经 理 , 自 2014 年 11 月起担任上投摩 根纯债丰利债券型证券投资基金 基金经理,自 2015 年 1 月起同时 担任上投摩根稳进回报混合型证 券 投 资 基 金 基金 经 理 ,自 2015 年 4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 , 自 2016 年 6 月起同时担任上投摩 根优信增利债券型证券投资基金 基金经理,自 2016 年 8 月起同时 担任上投摩根安鑫回报混合型证 券投资基金和上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基金基金 经理,自 2017 年 1 月起同时担任 上投摩根安瑞回报混合型证券投上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 8 资 基 金 基 金 经理 , 自 2017 年 4 月 起同时担任上投摩根安通回报混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。 唐瑭 本基金 基金经 理 2016-08-26 - 10 年 英国爱丁堡大学硕士,2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分析师, 2011 年 3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任研 究 员 及基 金 经 理 助理,自 2015 年 5 月起担任上投 摩根岁岁盈定期开放债券型证券 投 资 基 金 基 金经 理, 自 2015 年 12 月起同时担任上投摩根强化回报 债券型证券投资基金和上投摩根 轮动添利债券型证券投资基金基 金经理,自 2016 年 5 月起同时担 任上投摩根双债增利债券型证券 投 资 基 金 基 金经 理 ,自 2016 年 6 月起同时担任上投摩根分红添利 债券型证券投资基金及上投摩根 纯债添利债券型证券投资基金基 金经理,自 2016 年 8 月起同时担 任上投摩根岁岁丰定期开放债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2017 年 1 月起同时担任上投摩根 安丰回报混合型证券投资基金基 金经理及上投摩根安泽回报混合 型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。 注:1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任日期和解 聘日期。 2.聂曙光先生和唐瑭女士为 本基金首 任基金经 理,其任 职日期指本 基金基金 合 同生效之日 。 3.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。 4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ,勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 基金 合 同 》的 规 定 。基 金 经 理对 个 股 和投 资 组 合的 比 例 遵 循 了投 资 决 策 委 员 会 的授 权 限 制, 基 金 投资 比 例 符合 基 金 合同 和 法 律法 规 的 要求 。 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 9 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报 告 期 内 , 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 , 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二 级 市 场 交 易 等活 动 , 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ,以 确 保 本 公 司管 理 的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节 均 得 到 公 平 对待 。 对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 , 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度, 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 , 按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ; 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ,严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性; 对 于 申 购 投资 行 为 , 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 , 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公 平分配。 报 告 期 内 , 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监控 分 析 ,未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报 告 期 内 , 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析, 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的异 常 交 易行 为 。 所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成 交量的5% 的 情 形 : 报告 期 内 , 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较 少 的单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的次 数 为 两次 , 均 发 生 在量 化 投 资组 合 与 主动 管 理 投 资 组合 之 间。 4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析 四 季 度 , 债 市收 益 率 再度 上 行 。四 季 度 微观 经 济 指标 显 示 经济 增 长 动能 强 于 预期 , 随 后 资 产 管理新规开始 征求意见 , 以 及 后续 不 断 出台 的 一 系列 金 融 监管 细 则 ,从 制 度 上对 金 融 监 管 进行 完 善 , 债 市 做 多情 绪 弱 化。 与 此 同时 , 海 外债 市 也 出现 调 整 ,以 长 期 利率 债 为 首的 债 市 出 现 明显 下 跌。 十 年 期国债收益 率一度突破 4% ,创 3 年 来 新 高 ,而 十 年 期 国 开债 收 益 率也逼近 5% ,发 行 利 率 过 高 也 致 使国 开 行 暂停 了 长 期品 种 债 券的 发 行 。利 率 债 收益 率 的 上移 , 叠 加季 末 年 底 资 金中 枢 的 抬 升 , 带 动信 用 债 市场 也 出 现了 较 为 明显 的 调 整, 收 益 率 升 至 年 内新 高 。 本基 金 在 四 季 度保 持上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 10 谨 慎 中 性 的 操作 , 以 较 短 的 久 期, 控 制 基金 的 回 撤。 展望 2018 年 , 短 期 内 市 场 仍 然 面临 经 济 基本 面 较 强、 金 融 监管 逐 步 落实 等影响 , 收 益 率 大 幅 下 行 的 空 间 有限 。 但 随着 金 融 去杠 杆 逐 步向 经 济 去杠 杆 倾 斜, 债 市 将有 望 具 备配 置 价 值 。 基于 以 上 分 析 , 本 基金 将 在 一季 度 继 续保 持 中 性的 仓 位 和久 期 , 做好 流 动 性和 负 债 管理 , 并 择 机 参与 债 市 的 交 易 性 机会 , 争 取实 现 基 金 资产 稳 健增 值 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.00%,本基金 C 类基金份额净值增长 率为 0.00%,同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率为-1.42% 。 4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 226,901,634.22 96.77 其中:债券 222,810,134.22 95.02 资产支持证券 4,091,500.00 1.74 3 贵金属投资 - - 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 3,555,204.46 1.52 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 11 7 其他各项资产 4,024,445.50 1.72 8 合计 234,481,284.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。 5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其 中 : 政 策 性金 融 债 - - 4 企业债券 128,861,334.22 84.80 5 企 业 短 期 融 资券 53,949,800.00 35.50 6 中期票据 30,130,000.00 19.83 7 可转债 ( 可 交换 债 ) - - 8 同业存单 9,869,000.00 6.49 9 其他 - - 10 合计 222,810,134.22 146.63 5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1382225 13 陕高速 MTN2 100,000 10,067,000.00 6.62 2 101554024 15 金地 100,000 10,041,000.00 6.61 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 12 MTN001 3 101559019 15 江铃 MTN001 100,000 10,022,000.00 6.60 4 011753066 17 中铝业 SCP007BC 100,000 10,018,000.00 6.59 5 011764129 17 桑德 SCP006 100,000 9,997,000.00 6.58 5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比(% ) 1 1689236 16 中赢新易 贷 2B 50,000.00 4,091,500.00 2.69 5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立案调查, 或在 报告 编 制 日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。 5.11.2报告期内本基金投资的前 十名股票 中没有在 基金合同 规定备选 股票库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 50,739.14 2 应 收 证 券 清 算款 112,352.22 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 13 3 应收股利 - 4 应收利息 3,861,354.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,024,445.50 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 无流 通 受 限情 况 。 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 因 四 舍 五 入 的原 因 , 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开 放债券A 上 投 摩 根 岁 岁丰 定 期 开 放债券C 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 140,712,528.24 15,783,374.47 报 告 期 基 金 总申 购 份 额 - - 减 : 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 - - 报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 140,712,528.24 15,783,374.47 §7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况 无。 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 14 § 8 影响投资者决策的其他重要信 息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171001-201712 31 50,000,0 00.00 0 0 50,000,000.00 31.95% 产品特有风险 本 基 金 的 集 中度 风 险 主要 体 现 在有 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额比 例 达 到或 者 超 过20% , 如 果 投资 者 发 生 大 额 赎 回, 可 能 出现 基 金 可变 现 资 产 无法 满 足 投资 者 赎 回需 要 以 及因 为 资 产变现 成 本 过 高 导致 投 资 者 的 利 益 受 到 损害 的 风 险。 注 : 红 利 再 投资 计 入 申购 份 额 8.2 影响投资者决策的其他重 要信息 无 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中国证监会批准上 投摩根岁 岁丰定期开 放债券型 证券投资 基金设立 的文件 ; 2 、 《 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定期 开 放 债券 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同 》 ; 3 、 《 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定期 开 放 债券 型 证 券投 资 基 金托 管 协 议 》 ; 4 、 《 上 投 摩 根 开 放 式 基金 业 务 规则 》 ; 5 、基金管理人业务资 格批件、 营业执照; 6 、基金托管人业务资 格批件和 营业执照。 9.2 存放地点 基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 住 所 。 上 投 摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4 季度报告 15 9.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。 上投摩根基金管理有限公 司 二〇一八年一月十九日