上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 安 鑫回 报 混 合
基金主代码 001947
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2016 年 8 月 5 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 170,969,311.42 份
投资目标
以 追 求 稳 健 收益 作 为 基金 的 投 资目 标 ，通 过 严格 的 风 险控
制 ， 力 争 实 现基 金 资 产的 稳 健 增值 。
投资策略
1 、资产配置策略
本 基 金 将 通 过对 宏 观 经济 、 国家 政 策、 资 金 面、 市 场 估值
水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分
析 ， 评 估 股票 、 债券 等 各 类资 产 风 险收 益 特 征， 预 测 不同
类 别 资 产 表 现， 确 定合 适 的 资产 配 置 比例 。 同时 采 用 严格
的 仓 位 控 制 策略 ，根 据 基 金单 位 净 值的 变 化 和对 未 来 市场
的 判 断 ， 灵 活控 制 股 票仓 位 ， 控制 下 行 风险 。 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 、债券投资策略
本 基 金 根 据 对财 政 政 策 、货币 政 策 的分 析 以 及对 宏 观 经济
的 持 续 跟 踪 ，结 合 不 同债 券 品 种的 到 期 收益 率 、 流动 性 、
市 场 规 模 等 情况 ， 灵 活 运用 久 期 策略 、 期 限 结构 配 置 策略 、
信 用 债 策 略、 可 转 债策 略 、中 小 企 业私 募 债 策 略、 证 券公
司 短 期 债 等 多种 投 资 策略 ， 实施 积 极 主动 的 组 合管 理 ，并
根 据 对 债 券 收益 率 曲 线形 态 、息 差 变 化的 预 测， 对 债 券组
合 进 行 动 态 调整 。
3 、股票投资策略
本 基 金 将 采 用自 下 而 上的 分 析 方法 ，以 企 业 基本 面 研 究为
核 心 ， 并 结合 股 票 价值 评 估， 精 选 具有 较 强 竞争 优 势 且估
值 合 理 的 股 票构 建 投 资组 合 。
本 基 金 将 采 取一 定 的 新股 投 资 策略 ， 深入 分 析 基本 面 ，结
合 市 场 估 值 水平 和 股 市投 资 环 境 ，选择 合 适 标的 参 与 新股
投资。
4 、股指期货投资策略
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时 ，将 通过 对 证 券市 场 和 期货
市 场 运 行 趋 势的 研 究 ，并 结合 股 指 期货 的 定 价模 型 寻 求其
合 理 的 估 值 水平 。
5 、股票期权投资策略
本 基 金 将 基 于对 证 券 市场 的 预 判 ，并结 合 股 指期 权 定 价模
型 ， 选 择 估 值合 理 的 期权 合 约 。
6 、资产支持证券投资 策略
本 基 金 主 要 从资 产 池 信用 状 况、 违 约 相关 性 、历 史 违 约记
录 和 损 失 比 例、 证 券的 信 用 增强 方 式、 利 差 补偿 程 度 等方
面 对 资 产 支 持证 券 的 风险 与 收 益状 况 进 行评 估 ，确 定 资产
合 理 配 置 比 例。
业绩比较基准 一 年 期 银 行 定期 存 款 利率 （ 税 后）+1% 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本 基 金 属 于 混合 型 基 金产 品 ，预 期 风险 和 收 益水 平 高 于债
券 型 基 金 和 货币 市 场 基金 ， 低于 股 票 型基 金 ，属 于 中 等风
险 收 益 水 平 的基 金 产 品。
本 基 金 风 险 收益 特 征 会定 期 评 估并 在 公 司网 站 发 布 ，请投
资者关注。
基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 安鑫回报 A 安鑫回报 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 001947 002845
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
147,942,931.23 份 23,026,380.19 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
安鑫回报 A 安鑫回报 C
1.本期已实现收益 6,287,523.76 4,190,098.53
2.本期利润 1,918,563.59 752,994.87
3.加权平均基金份额本期利 润 0.0115 0.0071
4.期末基金资产净值 152,455,745.18 23,597,200.06
5.期末基金份额净值 1.031 1.025
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用（ 例 如 ，开 放 式 基金 的 申 购 赎 回
费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 安鑫回报 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 0.87% 0.17% 0.64% 0.01% 0.23% 0.16%
2 、 安鑫回报 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 0.68% 0.17% 0.64% 0.01% 0.04% 0.16%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上 投 摩 根 安 鑫回 报 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．安鑫回报 A ：
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日 为 2016 年 8 月 5 日，图示时间段为 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月
31 日。 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本基金建仓期自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日。建仓期结束时资产配置 比例符合本基
金 基 金 合 同 规定 。
2．安鑫回报 C ：
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日 为 2016 年 8 月 5 日，图示时间段为 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月
31 日。
本基金建仓期自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日。建仓期结束时资产配置 比例符合本基
金 基 金 合 同 规定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂曙光
本基金
基金经
理
2016-08-05 - 9 年
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月在南京银行任债 券分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业
银行任债券投资经理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月在中欧基金管理
有 限 公 司 先 后担 任 研 究员 、 基 金 经上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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理 助 理 、 基 金 经 理、 固 定收 益 部 总
监 、 固 定 收 益 事业 部 临 时负 责 人 等
职务，自 2014 年 5 月起加入上投
摩根基金管理有限公司，自 2014
年 8 月起担任上投摩根纯债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 10 月起担任上投摩根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理 ， 自 2014 年 11 月起担任上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经理，自 2015 年 1 月起同时
担任上投摩根稳进回报混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ，自 2015 年
4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年
丰 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 ，
自 2016 年 6 月起同时担任上投摩
根优信增利债券型证券投资基金
基金经理，自 2016 年 8 月起同时
担任上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金和上投摩根岁岁丰定
期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2017 年 1 月起同时担任
上投摩根安瑞回报混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 ， 自 2017 年 4 月
起同时担任上投摩根安通回报混
合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。
黄栋
本基金
基金经
理、量
化投资
部总监
2016-08-12 - 13 年
上海财经大学经济学硕士； 2005
年至 2010 年先后在东方证券、工
银瑞信基金从事金融工程研究工
作；2010 年 7 月起加入上投摩根
基 金 管 理 有 限公 司 ， 主 要负 责 金 融
工程研究方面的工作。2012 年 9
月起担任上投摩根中证消费服务
领 先 指 数 证 券投 资 基 金基 金 经 理 ，
2013 年 7 月至 2016 年 8 月同时担
任上证 180 高贝塔交易型开放式
指 数 证 券 投 资基 金 基 金经 理 ， 2015
年 6 月起同时担任上投摩根动态
多因子策略灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金经 理 ，2016 年 8 月
起同时担任上投摩根安鑫回报混
合型证券投资基金基金经理，自
2017 年 1 月起同时担任上投摩根
安瑞回报混合型证券投资基金基上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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金经理，自 2017 年 4 月起同时担
任上投摩根安通回报混合型证券
投 资 基 金 基 金经 理 ，自 2017 年 8
月起同时担任上投摩根优选多因
子 股 票 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 。
注：1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任日期和解 聘日期。
2. 聂曙光先生为本基金首任 基金经理 ，其任职 日期指本 基金基金 合同生效 之日 。
3.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额持 有
人 谋 求 利 益 。 基金 管 理 人遵 守 了 《 证券 投 资 基金 法 》 及 其 他有 关 法 律法 规 、 《 上投 摩 根 安 鑫 回报 混
合 型 证 券 投 资基 金 基 金合 同 》 的规 定 。 基金 经 理 对个 股 和 投资 组 合 的比 例 遵 循了 投 资 决 策 委员 会
的 授 权 限 制 ，基 金 投 资比 例 符 合基 金 合 同和 法 律 法规 的 要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法
律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 ， 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二
级 市 场 交 易 等活 动 ， 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ，以 确 保 本 公 司管 理
的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节
均 得 到 公 平 对待 。
对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度， 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 ，
按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动 ，本
公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ，严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性； 对 于 申 购 投资 行
为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公
平分配。
报 告 期 内 ， 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机
和 交 易 价 差 监控 分 析 ，未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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报 告 期 内 ， 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析， 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的异 常 交 易行 为 。
所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易 成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成
交量的 5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向 交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的次数为两次，均发生在量化投资组合 与主动管理投资组
合之间。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
四 季 度 货 币 政策 仍 然 维持 稳 健 中性 ， 货 币 供 给总 闸 门 得到 良 好 控制 ，M1 、M2 等货 币 相 关 指 标
平 稳 下 行 ， 信贷 和 社 会融 资 规 模平 稳 增 长。 四 季 度部 分 经 济增 长 数 据自 本 轮 经济 复 苏 周 期 以来 ，
首 次 出 现 放 缓迹 象 ， 房地 产 市 场明 显 降 温， 企 业 盈利 增 速 也稍 有 下 行， 亮 点 在于 随 着 全 球 经济 复
苏 ， 外 需 对 经济 拉 动 作用 增 强 。伴 随 国 际油 价 上 涨， 市 场 通胀 预 期 上升 。 逆 金融 周 期 的 宏 观审 慎
管 理 在 四 季 度进 一 步 加强 ， 资 产管 理 新 规开 始 征 求意 见 ， 加强 金 融 监管 的 措 施正 在 有 序 推 进中 。
虽 然 经 济 数 据对 债 券 市场 不 算 利空 ， 但 不断 落 下 的政 策 靴 子使 得 市 场参 与 者 普遍 谨 慎 。 四 季度 债
券 市 场 延 续 了调 整 态 势， 十年 期 国 开债 收 益 率一 度 冲 破 5% ， 信 用利 差 也 有滞 后调 整 。 四季 度 周 期
股 的 亢 奋 未 能持 续 ， 市场 风 格 明显 偏 向 消费 ， 本 基金 在 三 季报 中 明 确提 出 要 转向 消 费 布 局 ，因 此
在 四 季 度 整 体市 场 波 动较 大 的 背景 下 ， 本基 金 表 现相 对 平 稳。
展 望 未 来 ， 在经 济 增 长未 出 现 明显 下 滑 之前 ， 防 控金 融 风 险和 去 杠 杆仍 是 政 策主 旋 律 ， 更 有
吸 引 力 的 债 券收 益 率 仍可 能 出 现。 本 基 金 在债 券 投 资上 将 积 极做 好 流 动性 管 理 ， 短 期 以 防 御 为主 ，
并 逐 步 做 好 战略 建 仓 的准 备 。 本基 金 在 股票 投 资 上仍 将 秉 承稳 健 风 格。 预计 未来 企 业 盈 利 将略 微
放 缓 ， 但 结 构性 、 行 业性 分 化 可期 ， 企 业盈 利 继 续向 龙 头 集中 ， 上 游盈 利 丰 厚， 中 游 制 造 业也 有
望 盈 利 提 升 ； 从 流 动 性看 ， 金 融 去杠 杆 的 背景 下 ， 出 现资 金 面 宽松 的 概 率不 大， 预期依然延续17
年 紧平衡 的 局面 ， 因 此风 险 偏 好依 然 较 低， 估 值 较低 基 本 面良 好 的 低估 值 蓝 筹股 依 然 有 望 持续 较
好表现；
从 行 业 配 置 看， 本 基 金在 关 注 金融 和 消 费等 板 块 的基 础 上 ，着 重 挖 掘景 气 度 较高 的 中 游 制 造
业 、 新 能 源 产业 链 ， 以及 盈 利 有望 超 预 期的 行 业 和板 块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.87%,本基金 C 类基金份额净值增长 率为 0.68%，同
期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 为 0.64% 。 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 21,676,836.24 12.21
其中：股票 21,676,836.24 12.21
2 固定收益投资 143,318,580.80 80.72
其中：债券 143,318,580.80 80.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 6,315,546.05 3.56
7 其他各项资产 6,228,432.51 3.51
8 合计 177,539,395.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
2,038,056.39 1.16 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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C 制造业
10,698,331.31 6.08
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
3,466,429.00 1.97
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
612,415.00 0.35
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
605,976.00 0.34
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- -
J 金融业
2,462,370.00 1.40
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
880,294.00 0.50
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
912,964.54 0.52
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
21,676,836.24 12.31
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 000661 长春高新 12,069.00 2,208,627.00 1.25
2 601985 中国核电 227,800.00 1,674,330.00 0.95
3 600900 长江电力 101,100.00 1,576,149.00 0.90
4 601398 工商银行 216,100.00 1,339,820.00 0.76
5 002304 洋河股份 11,300.00 1,299,500.00 0.74
6 601857 中国石油 158,200.00 1,279,838.00 0.73
7 300433 蓝思科技 41,200.00 1,229,820.00 0.70
8 601169 北京银行 157,000.00 1,122,550.00 0.64
9 600415 小商品城 152,300.00 880,294.00 0.50
10 600518 康美药业 37,005.00 827,431.80 0.47
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 1,414,996.50 0.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,967,000.00 8.50
其 中 ： 政 策 性金 融 债 14,967,000.00 8.50
4 企业债券 27,042,194.80 15.36
5 企 业 短 期 融 资券 80,046,000.00 45.47
6 中期票据 18,389,000.00 10.45
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 1,459,389.50 0.83
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 143,318,580.80 81.41
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 108601 国开 1703 150,000 14,967,000.00 8.50
2 011769013
17 重汽
SCP002
100,000 10,053,000.00 5.71
3 011759043
17 珠海华发
SCP004
100,000 10,047,000.00 5.71
4 011752032
17 蚌埠投资
SCP002
100,000 10,034,000.00 5.70
5 011762095
17 清新
SCP002
100,000 10,005,000.00 5.68
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立案调查， 或在
报 告 编 制 日 前一 年 内 受到 公 开 谴责 、 处 罚的 情 形 。
5.11.2报告期内本基金投资的前 十名股票 中没有在 基金合同 规定备选 股票库之 外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 16,917.85
2 应 收 证 券 清 算款 4,007,802.74
3 应收股利 -
4 应收利息 2,202,716.68
5 应收申购款 995.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,228,432.51
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 128015 久其转债 1,022,366.40 0.58
2 127004 模塑转债 237,226.50 0.13 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 无流 通 受 限情 况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
因 四 舍 五 入 的原 因 ， 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 安鑫回报A 安鑫回报C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 204,449,909.93 129,502,933.66
报 告 期 基 金 总申 购 份 额 1,369,990.07 1,237,552.18
减 ： 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 57,876,968.77 107,714,105.65
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 147,942,931.23 23,026,380.19
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
无。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20171211-2017123
1
50,151,
966.24
485,968.
66
0.00 50,637,934.90 29.22%
机构 2
20171001-2017121
7
100,704
,934.54
979,619.
99
101,684
,554.53
0.00 0.00%
产品特有风险 上 投 摩根 安鑫 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
15
本基金的集中度风 险主要体现在 有单一投资者 持有基金份 额比例达到或 者 超过 20% ， 如 果 投 资 者
发 生 大 额 赎 回 ， 可 能 出 现 基 金 可 变 现 资 产 无 法 满 足 投 资 者 赎 回 需 要 以 及 因 为 资 产 变 现 成 本 过 高 导
致投资者的利益受 到损害的风险 。
注：红利再投资计入申购份额 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根 安鑫回报 混合型证 券投资基 金设立的 文件；
2. 《上投摩根安鑫回报混合 型证券投 资基金基 金合同》 ；
3. 《上投摩根安鑫回报混合 型证券投 资基金托 管协议》 ；
4. 《上投摩根开放式基金业 务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件 、营业执 照；
6. 基金托管人业务资格批件 和营业执 照。
9.2 存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 住 所 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
上投摩根基金管理有限公 司
二〇一八年一月十九日
