上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 安 瑞 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 银 行 股份 有 限 公司 根 据 本基 金 合 同规 定 ， 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标、 净 值 表现 和 投 资组 合 报 告等 内 容 ，保 证 复 核内 容 不 存在 虚 假 记载 、 误 导 性 陈述 或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 安 瑞回 报 混 合
基金主代码 003778
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 1 月 25 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 28,213,358.21 份
投资目标
以 追 求 稳 健 收益 作 为 基金 的 投 资目 标 ，通 过 严格 的 风 险控
制 ， 力 争 实 现基 金 资 产的 稳 健 增值 。
投资策略
1 、资产配置策略
本 基 金 将 通 过对 宏 观 经济 、 国家 政 策、 资 金 面、 市 场 估值
水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分
析 ， 评 估 股票 、 债券 等 各 类资 产 风 险收 益 特 征， 预 测 不同
类 别 资 产 表 现， 确 定合 适 的 资产 配 置 比例 。 同时 采 用 严格
的 仓 位 控 制 策略 ，根 据 基 金单 位 净 值的 变 化 和对 未 来 市场
的 判 断 ， 灵 活控 制 股 票仓 位 ， 控制 下 行 风险 。 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 、债券投资策略
本 基 金 根 据 对财 政 政 策 、货币 政 策 的分 析 以 及对 宏 观 经济
的 持 续 跟 踪 ，结 合 不 同债 券 品 种的 到 期 收益 率 、 流动 性 、
市 场 规 模 等 情况 ， 灵 活 运用 久 期 策略 、 期 限 结构 配 置 策略 、
信 用 债 策 略、 可 转 债策 略 、中 小 企 业私 募 债 策 略、 证 券公
司 短 期 债 等 多种 投 资 策略 ， 实施 积 极 主动 的 组 合管 理 ，并
根 据 对 债 券 收益 率 曲 线形 态 、息 差 变 化的 预 测， 对 债 券组
合 进 行 动 态 调整 。
3 、股票投资策略
本 基 金 将 采 用自 下 而 上的 分 析 方法 ，根 据 上 市公 司 财 务分
析 、 盈 利 预 期、 治 理 结构 等 因 素， 结 合 股票 的 价 值评 估 ，
以 及 对 公 司 经营 有 实 质性 影 响 的事 件 ，精 选 个 股， 构 建投
资组合。
4 、股指期货投资策略
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时 ，将 通过 对 证 券市 场 和 期货
市 场 运 行 趋 势的 研 究 ，并 结合 股 指 期货 的 定 价模 型 寻 求其
合 理 的 估 值 水平 。
5 、股票期权投资策略
本 基 金 将 基 于对 证 券 市场 的 预 判 ，并结 合 股 指 期 权 定 价模
型 ， 选 择 估 值合 理 的 期权 合 约 。
6 、资产支持证券投资 策略
本 基 金 主 要 从资 产 池 信用 状 况、 违 约 相关 性 、历 史 违 约记
录 和 损 失 比 例、 证 券的 信 用 增强 方 式、 利 差 补偿 程 度 等方
面 对 资 产 支 持证 券 的 风险 与 收 益状 况 进 行评 估 ，确 定 资产
合 理 配 置 比 例。
业绩比较基准
沪深 300 指 数 收 益 率 × 15%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
× 85%
风险收益特征 本 基 金 属 于 混合 型 基 金产 品 ，预 期 风险 和 收 益水 平 高 于债上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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券 型 基 金 和 货币 市 场 基金 ， 低于 股 票 型基 金 ，属 于 中 等风
险 收 益 水 平 的基 金 产 品 。本基 金 风 险收 益 特 征会 定 期 评估
并 在 公 司 网 站发 布 ， 请投 资 者 关注 。
基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 银 行 股 份有 限 公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 安瑞回报 A 安瑞回报 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 003778 003779
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
27,043,975.83 份 1,169,382.38 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
安瑞回报 A 安瑞回报 C
1.本期已实现收益 355,228.72 13,924.59
2.本期利润 200,670.06 5,281.91
3.加权平均基金份额本期利 润 0.0055 0.0036
4.期末基金资产净值 27,287,368.26 1,170,669.33
5.期末基金份额净值 1.0090 1.0011
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用（ 例 如 ，开 放 式 基金 的 申 购 赎 回
费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 安瑞回报 A ： 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 0.31% 0.23% 0.36% 0.13% -0.05% 0.10%
2 、 安瑞回报 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 0.08% 0.23% 0.36% 0.13% -0.28% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上 投 摩 根 安 瑞回 报 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2017 年 1 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．安瑞回报 A ：
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日 为 2017 年 1 月 25 日，截至报告期末本基金合 同生效未 满一年。
本基金建仓期自 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日，建仓期结束时资产配 置比例符合本
基 金 基 金 合 同规 定 。
2．安瑞回报 C ： 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 本 基 金 合同 生 效 日 为 2017 年 1 月 25 日，截至报告期末本基金合 同生效未 满一年。
本基金建仓期自 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日，建仓期结束时资产配 置比例符合本
基 金 基 金 合 同规 定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
聂曙光
本基金
基金经
理
2017-01-25 - 9 年
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月在南京银行任债 券分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业
银行任债券投资经理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月在中欧基金管理
有 限 公 司 先 后担 任 研 究员 、 基 金 经
理 助 理 、 基 金 经 理、 固 定收 益 部 总
监 、 固 定 收 益 事业 部 临 时负 责 人 等
职务，自 2014 年 5 月起加入上投
摩根基金管理有限公司，自 2014
年 8 月起担任上投摩根纯债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2014 年 10 月起担任上投摩根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理 ， 自 2014 年 11 月起担任上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经理，自 2015 年 1 月起同时
担任上投摩根稳进回报混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ，自 2015 年
4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年
丰 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 ，
自 2016 年 6 月起同时担任上投摩
根优信增利债券型证券投资基金
基金经理，自 2016 年 8 月起同时
担任上投摩根安鑫回报混合型证
券投资基金和上投摩根岁岁丰定
期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2017 年 1 月起同时担任
上投摩根安瑞回报混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 ， 自 2017 年 4 月
起同时担任上投摩根安通回报混
合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。
黄栋
本基金
基金经
理、量
化投资
部总监
2017-01-25 - 13 年
黄 栋 先 生 ， 上 海财 经 大 学经 济 学 硕
士； 2005 年至 2010 年先后在东
方 证 券 、 工 银 瑞信 基 金 从事 金 融 工
程研究工作；2010 年 7 月起加入
上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司 ， 主 要
负责金融工程研究方面的工作。
2012 年 9 月起担任上投摩根中证
消费服务领先指数证券投资基金
基 金 经 理， 2013 年 7 月至 2016 年
8 月同时担任上证 180 高贝塔交易
型开放式指数证券投资基金基金
经理，2015 年 6 月起同时担任上
投摩根动态多因子策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，
2016 年 8 月起同时担任上投摩根
安鑫回报混合型证券投资基金基
金经理，自 2017 年 1 月起同时担
任上投摩根安瑞回报混合型证券
投 资 基 金 基 金经 理 ，自 2017 年 4
月起同时担任上投摩根安通回报
混 合 型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 ， 自
2017 年 8 月起同时担任上投摩根
优选多因子股票型证券投资基金
基金经理。 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注：1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任日期和解 聘日期。
2. 聂曙光先生、黄栋先生为 本基金首 任基金经 理，其任 职日期指 本基金基 金合同 生 效 之 日 。
3.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额
持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 安 瑞回
报 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 的 规 定。 基 金 经理 对 个 股和 投 资 组合 的 比 例遵 循 了 投 资 决策 委
员 会 的 授 权 限制 ， 基 金投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法
律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 ， 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二
级 市 场 交 易 等活 动 ， 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ，以 确 保 本 公 司管 理
的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节
均 得 到 公 平 对待 。
对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度， 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 ，
按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动 ，本
公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ，严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性； 对 于 申 购 投资 行
为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公
平分配。
报 告 期 内 ， 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机
和 交 易 价 差 监控 分 析 ，未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ， 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析， 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易
和利益输送的 异 常 交 易行 为 。
所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易 成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成
交量的5%的情形： 报告 期 内 ， 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较 少 的单 边上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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交 易 量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的次 数 为 两 次 ， 均 发 生 在量 化 投 资组 合 与 主动 管 理 投 资 组合 之
间。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
四 季 度 货 币 政策 仍 然 维持 稳 健 中性 ， 货币 供 给 总闸 门 得 到良 好 控 制，M1 、M2 等货币相关指
标 平 稳 下 行 ， 信 贷 和 社会 融 资 规模 平 稳 增 长。 四 季 度部 分 经 济增 长 数 据自 本 轮 经济 复 苏 周 期 以来 ，
首 次 出 现 放 缓迹 象 ， 房地 产 市 场明 显 降 温， 企 业 盈利 增 速 也稍 有 下 行， 亮 点 在于 随 着 全 球 经济 复
苏 ， 外 需 对 经济 拉 动 作用 增 强 。伴 随 国 际油 价 上 涨， 市 场 通胀 预 期 上升 。 逆 金融 周 期 的 宏 观审 慎
管 理 在 四 季 度进 一 步 加强 ， 资 产管 理 新 规开 始 征 求意 见 ， 加强 金 融 监管 的 措 施正 在 有 序 推 进中 。
虽 然 经 济 数 据对 债 券 市场 不 算 利空 ， 但 不断 落 下 的政 策 靴 子使 得 市 场参 与 者 普遍 谨 慎 。 四 季度 债
券市场延续了调整态势，十 年期国开债收益率一 度冲破 5%，信用利差也有滞后调整。四季度周
期 股 的 亢 奋 未能 持 续 ，市 场 风 格明 显 偏 向消 费 ， 本基 金 在 三季 报 中 明确 提 出 要转 向 消 费 布 局， 因
此 在 四 季 度 整体 市 场 波动 较 大 的背 景 下 ，本 基 金 表现 相 对 平稳 。
展 望 未 来 ， 在经 济 增 长未 出 现 明显 下 滑 之前 ， 防 控金 融 风 险和 去 杠 杆仍 是 政 策主 旋 律 ， 更 有
吸 引 力 的 债 券收 益 率 仍可 能 出 现。 本 基 金 在债 券 投 资上 将 积 极做 好 流 动性 管 理 ， 短 期 以 防 御 为主 ，
并 逐 步 做 好 战略 建 仓 的准 备 。 本基 金 在 股票 投 资 上仍 将 秉 承稳 健 风 格。 预 计 未来 企 业 盈 利 将略 微
放 缓 ， 但 结 构性 、 行 业性 分 化 可期 ， 企 业盈 利 继 续向 龙 头 集中 ， 上 游盈 利 丰 厚， 中 游 制 造 业也 有
望 盈 利 提 升 ； 从 流 动 性看 ， 金 融 去 杠 杆 的 背景 下 ， 出 现资 金 面 宽松 的 概 率不 大， 预 期 依 然 延 续 17
年 紧 平 衡 的 局面 ， 因 此风 险 偏 好依 然 较 低， 估 值 较低 基 本 面良 好 的 低估 值 蓝 筹股 依 然 有 望 持续 较
好表现；
从 行 业 配 置 看， 本 基 金在 关 注 金融 和 消 费等 板 块 的基 础 上 ，着 重 挖 掘景 气 度 较高 的 中 游 制 造
业 、 新 能 源 产业 链 ， 以及 盈 利 有望 超 预 期的 行 业 和板 块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.31%,本基金 C 类基金份额净值增长 率为 0.08%，同
期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 为 0.36% 。
4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
报 告 期 内 ， 本基 金 存 在连 续 二 十个 工 作 日基 金 资 产净 值 低 于五 千 万 元的 情 况 ，出 现 该 情 况 的
时间范围为 2017 年 10 月 23 日至 2017 年 12 月 29 日。 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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基 金 管 理 人 拟调 整 本 基金 运 作 方式 ， 加 大营 销 力 度， 提 升 基金 规 模 ，方 案 已 报监 管 机 关 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 3,441,895.55 11.70
其中：股票 3,441,895.55 11.70
2 固定收益投资 13,387,434.70 45.51
其中：债券 13,387,434.70 45.51
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 2,600,000.00 8.84
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 3,218,184.48 10.94
7 其他各项资产 6,771,240.96 23.02
8 合计 29,418,755.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
273,373.13
0.96
C 制造业
1,758,904.85 6.18 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
472,372.00 1.66
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
211,108.30 0.74
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
85,267.00 0.30
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- -
J 金融业
329,665.00 1.16
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
184,215.00 0.65
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
126,990.27 0.45
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
3,441,895.55 12.09
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 000661 长春高新 1,868.00 341,844.00 1.20
2 002304 洋河股份 2,800.00 322,000.00 1.13
3 300433 蓝思科技 7,851.00 234,352.35 0.82
4 601985 中国核电 30,800.00 226,380.00 0.80
5 600900 长江电力 13,800.00 215,142.00 0.76
6 601398 工商银行 29,300.00 181,660.00 0.64
7 601857 中国石油 20,900.00 169,081.00 0.59
8 601169 北京银行 20,700.00 148,005.00 0.52
9 601933 永辉超市 12,833.00 129,613.30 0.46
10 600415 小商品城 21,400.00 123,692.00 0.43
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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值比例( ％)
1 国家债券 200,760.00 0.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 997,800.00 3.51
其 中 ： 政 策 性金 融 债 997,800.00 3.51
4 企业债券 11,782,603.30 41.40
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 406,271.40 1.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,387,434.70 47.04
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 112148 12 光电债 20,000 1,999,600.00 7.03
2 122217 12 渝水务 20,000 1,998,200.00 7.02
3 122230 12 沪海立 20,000 1,996,600.00 7.02
4 122229 12 国控 01 20,000 1,994,800.00 7.01
5 122823 11 舟山债 10,000 1,001,300.00 3.52
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的
股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 6,173.75
2 应 收 证 券 清 算款 6,316,691.89
3 应收股利 -
4 应收利息 448,045.64
5 应收申购款 329.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,771,240.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 127004 模塑转债 237,226.50 0.83
2 128015 久其转债 135,425.40 0.48
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 无流 通 受 限情 况 。 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
因 四 舍 五 入 的原 因 ， 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 安瑞回报A 安瑞回报C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 61,724,389.90 4,226,330.38
报 告 期 基 金 总申 购 份 额 146,058.01 14,292.17
减 ： 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 34,826,472.08 3,071,240.17
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 27,043,975.83 1,169,382.38
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根 安瑞回报 混合型证 券投资基 金设立的 文件；
2. 《上投摩根安瑞回报混合 型证券投 资基金基 金合同》 ；
3. 《上投摩根安瑞回报混合 型证券投 资基金托 管协议》 ；
4. 《上投摩根开放式基金业 务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件 、营业执 照；
6. 基金托管人业务资格批件 和营业执 照。
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 住 所 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。 上 投 摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上投摩根基金管理有限公 司
二〇一八年一月十九日
