上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 安 泽 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 安 泽回 报 混 合
基金主代码 004146
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2017 年 1 月 18 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 450,192,958.91 份
投资目标
以 追 求 稳 健 收益 作 为 基金 的 投 资目 标 ，通 过 严格 的 风 险控
制 ， 力 争 实 现基 金 资 产的 稳 健 增值 。
投资策略
1 、资产配置策略
本 基 金 将 通 过对 宏 观 经济 、 国家 政 策、 资 金 面、 市 场 估值
水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分
析 ， 评 估 股票 、 债券 等 各 类资 产 风 险收 益 特 征， 预 测 不同
类 别 资 产 表 现， 确 定合 适 的 资产 配 置 比例 。 同时 采 用 严格
的 仓 位 控 制 策略 ，根 据 基 金单 位 净 值的 变 化 和对 未 来 市场
的 判 断 ， 灵 活控 制 股 票仓 位 ， 控制 下 行 风险 。 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 、债券投资策略
本 基 金 根 据 对财 政 政 策 、货币 政 策 的分 析 以 及对 宏 观 经济
的 持 续 跟 踪 ，结 合 不 同债 券 品 种的 到 期 收益 率 、 流动 性 、
市 场 规 模 等 情况 ， 灵 活 运用 久 期 策略 、 期 限 结构 配 置 策略 、
信 用 债 策 略、 可 转 债策 略 、中 小 企 业私 募 债 策 略、 证 券公
司 短 期 债 等 多种 投 资 策略 ， 实施 积 极 主动 的 组 合管 理 ，并
根 据 对 债 券 收益 率 曲 线形 态 、息 差 变 化的 预 测， 对 债 券组
合 进 行 动 态 调整 。
3 、股票投资策略
本 基 金 将 采 用自 下 而 上的 分 析 方法 ，根 据 上 市公 司 财 务分
析 、 盈 利 预 期、 治 理 结构 等 因 素， 结 合 股票 的 价 值评 估 ，
以 及 对 公 司 经营 有 实 质性 影 响 的事 件 ，精 选 个 股， 构 建投
资组合。
4 、股指期货投资策略
本 基 金 在 进 行股 指 期 货投 资 时 ，将 通过 对 证 券市 场 和 期货
市 场 运 行 趋 势的 研 究 ，并 结合 股 指 期货 的 定 价模 型 寻 求其
合 理 的 估 值 水平 。
5 、资产支持证券投资 策略
本 基 金 主 要 从资 产 池 信用 状 况、 违 约 相关 性 、历 史 违 约记
录 和 损 失 比 例、 证 券的 信 用 增强 方 式、 利 差 补偿 程 度 等方
面 对 资 产 支 持证 券 的 风险 与 收 益状 况 进 行评 估 ，确 定 资产
合 理 配 置 比 例。
业绩比较基准
沪深 300 指 数 收 益 率 × 20%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
× 80%
风险收益特征
本 基 金 属 于 混合 型 基 金产 品 ，预 期 风险 和 收 益水 平 高 于债
券 型 基 金 和 货币 市 场 基金 ， 低于 股 票 型基 金 ，属 于 中 等风
险 收 益 水 平 的基 金 产 品。
本 基 金 风 险 收益 特 征 会定 期 评 估并 在 公 司网 站 发 布 ，请投
资者关注。 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 安泽回报 A 安泽回报 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 004146 004147
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
450,035,144.20 份 157,814.71 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
安泽回报 A 安泽回报 C
1.本期已实现收益 17,272,103.40 6,182.55
2.本期利润 11,398,155.82 3,904.62
3.加权平均基金份额本期利 润 0.0241 0.0227
4.期末基金资产净值 477,188,230.85 166,819.70
5.期末基金份额净值 1.0603 1.0571
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用（ 例 如 ，开 放 式 基金 的 申 购 赎 回
费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 安泽回报 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 2.17% 0.18% 0.64% 0.17% 1.53% 0.01% 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 、 安泽回报 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 2.07% 0.18% 0.64% 0.17% 1.43% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上 投 摩 根 安 泽回 报 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2017 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．安泽回报 A ：
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日 为 2017 年 1 月 18 日，截至报告期末本基金合 同生效未 满一年。
本基金建仓期自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建仓期结束时资产配 置比例符合本
基 金 基 金 合 同规 定 。
2．安泽回报 C ： 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 本 基 金 合同 生 效 日 为 2017 年 1 月 18 日，截至报告期末本基金合 同生效未 满一年。
本基金建仓期自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建仓期结束时资产配 置比例符合本
基 金 基 金 合 同规 定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
施虓文
本基金
基金经
理
2017-01-18 - 6 年
基 金 经 理 施 虓文 先 生 ， 北京 大 学 经
济学硕士，2012 年 7 月起加入上
投 摩 根 基 金 管理 有 限 公司 ， 在 研 究
部 任 助 理 研 究员 、 研 究 员， 主 要 承
担量化支持方面的工作。自 2017
年 1 月起同时担任上投摩根安丰
回报混合型证券投资基金基金经
理及上投摩根安泽回报混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ，自 2017 年
12 月起同时担任上投摩根标普港
股通低波红利指数型证券投资基
金基金经理 。 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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唐瑭
本基金
基金经
理
2017-01-18 - 10 年
英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分析师， 2011 年
3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 担 任研 究 员 及基 金 经 理
助理，自 2015 年 5 月起担任上投
摩根岁岁盈定期开放债券型证券
投 资 基 金 基 金经 理， 自 2015 年 12
月起同时担任上投摩根强化回报
债券型证券投资基金和上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金基
金经理，自 2016 年 5 月起同时担
任上投摩根双债增利债券型证券
投 资 基 金 基 金经 理 ，自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根分红添利
债券型证券投资基金及上投摩根
纯债添利债券型证券投资基金基
金经理，自 2016 年 8 月起同时担
任上投摩根岁岁丰定期开放债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 1 月起同时担任上投摩根
安丰回报混合型证券投资基金基
金经理及上投摩根安泽回报混合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
注：1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任 日 期 和 解聘 日 期 。
2. 唐瑭女士、施虓文先生为 本基金首 任基金经 理，其任 职日期指 本基金基 金合同 生 效 之 日 。
3.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额
持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 安 泽回
报混合型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 的 规 定。 基 金 经理 对 个 股和 投 资 组合 的 比 例遵 循 了 投 资 决策 委
员 会 的 授 权 限制 ， 基 金投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 ， 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二
级 市 场 交 易 等活 动 ， 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ，以 确 保 本 公 司管 理
的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节
均得 到 公 平 对待 。
对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度， 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 ，
按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动， 本
公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ，严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性； 对 于 申 购 投资 行
为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公
平分配。
报 告 期 内 ， 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机
和 交 易 价 差 监控 分 析 ，未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。
4.3.2 异 常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ， 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析， 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的异 常 交 易行 为 。
所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成
交量的 5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向 交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的次数为两次，均发生在量化投资组合 与主动管理投资组
合之间。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
四 季 度 ， 债 市收 益 率 再度 上 行 。四 季 度 微 观 经 济 指标 显 示 经济 增 长 动能 强 于 预期 ， 随 后 央 行
《 资 管 意 见 稿》 发 布 ， 以 及 后 续 不断 出 台 的一 系 列 金融 监 管 细则 ， 从 制度 上 对 金融 监 管 进 行 完善 ，
债 市 做 多 情 绪弱 化 。 与此 同 时 ，海 外 债 市也 出 现 调整 ， 以 长期 利 率 债为 首 的 债市 出 现 明 显 下跌 。
十 年 期 国债 收益 率 一 度突 破 4%，创 3 年 来 新 高 ， 而 十 年 期 国开 债 收 益 率 也 逼近 5% ， 发 行 利 率 过
高 也 致 使 国 开行 暂 停 了长 期 品 种债 券 的 发行 。 利 率债 收 益 率的 上 移 ，叠 加 季 末年 底 资 金 中 枢的 抬
升 ， 带 动 信 用债 市 场 也出 现 了 较为 明 显 的调 整 ， 收益 率 上 至年 内 新 高。 权益 方面 ，A 股市场呈现
冲 高 回 落 ， 主要 指 数 上行 至 11 月中下旬后有所调整 。 市场风 格和行业 板块均体 现出鲜明的结 构性
差 异 ，大 盘蓝 筹 依 旧占 优 ， 代 表 超 大盘 的 上 证 50 指数上涨 7.04% ，而 上 证 综 指则 下 跌 1.25% ，创
业 板 指 数 跌 幅更 达 到 6.12%。行业方面，白酒、保 险、航空 、家电涨 幅居前， 而证券、军工 、有上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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色 、 计 算 机 跌 幅居 前 。 市 场二 八 分 化现 象 日 趋显 著 ， 报 告 期内 全 市 场 3000 余 只 股 票 中 ， 上 涨 的个
股数量仅为 500 余 只 ； 而 市 值 排 名 前 100 的 公 司 ， 上 涨 的 则 达 到 56 只 。 资 金 向 大 盘 股 集 聚 ， 使小
盘 股 的 估 值 持续 承 压 。本 基 金 在四 季 度 债券 部位 保持 谨 慎 中性 的 操 作， 权 益 部位 精 选 业 绩 稳定 增
长的行业龙 头公 司 ， 构造 风 格 均衡 的 股 票组 合 ， 并积 极 参 与新 股 申 购。
展望 2018 年 ， 短 期 内 市 场 仍 然 面临 经 济 基本 面 较 强、 金 融 监管 逐 步 落实 等 影响 ， 收 益 率 大 幅
下 行 的 空 间 有限 。 但 随着 金 融 去杠 杆 逐 步向 经 济 去杠 杆 倾 斜， 债 市 将有 望 具 备配 置 价 值 。
A 股市场预期 仍 将 大 体维 持 震 荡上 行 ， 个股 表 现 仍会 有 一 定分 化 。 当前 来 看 ，一 线 龙 头 估 值
已 渐 趋 合 理 ，进 一 步 提升 的 空 间有 限 ； 而中 小 市 值个 股 则 已经 历 1 年以上的调整，其中的优 质标
的 已 显 现 出 不错 的 投 资机 会 。 我们 认 为 ，未 来 一 段时 间 内 ，股 价 表 现将 更 多 地由 实 际 的 盈 利增 长
来决定。 基 于以 上 分 析， 本 基 金将 在 一 季度 对 债 券部 位 的 配置 继 续 保持 中 性 的仓 位 和 久 期 ，做 好
流 动 性 和 负 债管 理 ， 并择 机 参 与债 市 的 交易 性 机 会； 权 益 方面 ， 将 坚持 业 绩 为先 的 选 股 思 路， 精
选 业 绩 持 续 增长 、 估 值相 对 安 全的 个 股 ，争 取 实 现基 金 资产 稳 健 增 值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 2.17%,本基金 C 类基金份额净值增长 率为 2.07%，同
期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 为 0.64% 。
4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 96,403,503.04 20.08
其中：股票 96,403,503.04 20.08
2 固定收益投资 357,591,450.00 74.48
其中：债券 357,591,450.00 74.48 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 4,900,000.00 1.02
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 11,872,247.76 2.47
7 其他各项资产 9,319,446.35 1.94
8 合计 480,086,647.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
48,007,488.08 10.06
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
5,363,356.00 1.12
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
1,449,188.76 0.30
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- -
J 金融业
41,567,327.00 8.71
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- - 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
96,403,503.04 20.20
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 601318 中国平安 174,100.00 12,183,518.00 2.55
2 601398 工商银行
1,715,900.0
0
10,638,580.00 2.23
3 600030 中信证券 409,300.00 7,408,330.00 1.55
4 600519 贵州茅台 8,500.00 5,928,665.00 1.24
5 600276 恒瑞医药 79,294.00 5,469,700.12 1.15
6 002024 苏宁云商 436,400.00 5,363,356.00 1.12
7 002236 大华股份 224,000.00 5,172,160.00 1.08
8 000651 格力电器 102,500.00 4,479,250.00 0.94
9 600031 三一重工 484,900.00 4,398,043.00 0.92
10 601009 南京银行 536,200.00 4,150,188.00 0.87
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 25,929,800.00 5.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 103,224,050.00 21.62
5 企 业 短 期 融 资券 80,101,000.00 16.78
6 中期票据 148,280,000.00 31.06
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 56,600.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - - 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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10 合计 357,591,450.00 74.91
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019571 17 国债 17 260,000 25,929,800.00 5.43
2 011790002
17 皖山鹰
SCP006
200,000 20,018,000.00 4.19
3 122181 12 山鹰债 100,000 10,194,000.00 2.14
4 101474003
14 泸州窖
MTN001
100,000 10,161,000.00 2.13
5 1382145 13 荣盛 MTN1 100,000 10,080,000.00 2.11
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的南京银行股 份有限公 司 （以下 简称 “ 南京银行” ， 股票 代码601009）于 2018
年1 月2 日就中国证券监督管理委 员会出具 的172215号《中国证监会行 政许可项 目审查一次反 馈意
见 通 知 书 》 的回 复 中 披露 ：
（1 ）2017 年6 月22 日，中国银行业监督管 理委员会 江苏监管 局对南京 银行就独 立董事任职时
间 超 过 监 管 规定 ， 对 南京 银 行 总行 作 出25万元罚款的处罚（ 苏银监罚 告【2017 】6 号 ） ；
（2 ）2017 年11 月9 日，人民银行南京分行 营业管理 部对南京 银行总行 因业务违 规处以警告并上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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处罚款30万元（南银营罚字【2017 】4 号 ） 。
对 上 述 股 票 投资 决 策 程序 的 说 明： 本 基 金 管理 人 在 投资 南 京 银行 前 严 格执 行 了内 部 研 究 推 荐、
投 资 计 划 审 批等 相 关 投资 决 策 流程 。 上 述股 票 根 据股 票 池 审批 流 程 进入 本 基 金备 选 库 ， 由 研究 员
跟 踪 并 分 析 。上 述 事 件发 生 后 ，本 基 金 管 理 人 对 上市 公 司 进行 了 进 一步 了 解 和分 析 ， 认 为 上述 事
项 对 上 市 公 司财 务 状 况、 经 营 成果 和 现 金流 量 未 产生 重 大 的实 质 性 影响 ， 因 此， 没 有 改 变 本基 金
管 理 人 对 上 述上 市 公 司的 投 资 判断 。
除 上 述 股 票 外， 本 基 金投 资 的 其余 前 十 名证 券 的 发行 主 体 本期 未 出 现被 监 管 部门 立 案 调 查 ，
或 在 报 告 编 制日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
5.11.2报告期内本基金投资的前 十名股票 中没有在 基金合同 规定备选 股票库之 外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 84,822.35
2 应 收 证 券 清 算款 2,394,120.61
3 应收股利 -
4 应收利息 6,840,404.28
5 应收申购款 99.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,319,446.35
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 无流 通 受 限情 况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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因 四 舍 五 入 的原 因 ， 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目 安泽回报A 安泽回报C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 550,025,510.62 198,583.18
报 告 期 基 金 总申 购 份 额 9,828.79 9,537.43
减 ： 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 100,000,195.21 50,305.90
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 450,035,144.20 157,814.71
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
无。
§ 8 影响投资者决策的其 他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20171001-2017123
1
550,012
,000.04
0.00
100,000
,000
450,012,000.0
4
99.96%
产品特有风险
本基金的集中度风 险主要体现在 有单一投资者 持有基金份 额比例达到或 者 超过 20% ， 如 果 投 资 者
发 生 大 额 赎 回 ， 可 能 出 现 基 金 可 变 现 资 产 无 法 满 足 投 资 者 赎 回 需 要 以 及 因 为 资 产 变 现 成 本 过 高 导
致投资者的利益受 到损害的风险 。
注：红利再投资计 入申购份额。
8.2 影响投资者决策的其他重 要信息 上 投 摩根 安泽 回报 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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无
§ 9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根 安泽回报 混合型证 券投资基 金设立的 文件；
2. 《上投摩根安泽回报混合 型证券投 资基金基 金合同》 ；
3. 《上投摩根安泽回报混合 型证券投 资基金托 管协议》 ；
4. 《上投摩根开放式基金业 务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件 、营业执 照；
6. 基金托管人业务资格批件 和营业执 照。
9.2存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 住 所 。
9.3查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
上投摩根基金管理有限公 司
二〇一八年一月十九日
