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上投天颐A(000125)

上投天颐:2017年第四季度报告查看PDF公告

上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。


基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本 报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 , 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 者 重 大 遗漏 。


基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 , 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。


基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险, 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说明 书 。


本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。


本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 基金主代码 000125 基金运作方式 契约型开放式 基 金 合 同 生 效日 2013 年 7 月 18 日 报 告 期 末 基 金份 额 总 额 487,553,689.53 份 投资目标 在 有 效 控 制 风险 的 前 提下 , 追求 基 金 资产 的 稳 健增 值 ,力 争 为 投 资 者 提供 稳 定 的现 金 分 红。 投资策略 1 、 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 管 理 人 将 采 用 严 格 的 仓 位 控 制 策 略 , 根 据基 金 单 位净 值 的 变化 和 对 未来 市 场 的判 断 ,灵 活 控 制 股 票 仓位 , 控制 下 行 风险 。 具体 而 言 ,本 基 金 将以 每 一 个 会 计 年度 作 为 仓位 控 制 策略 执 行 的周 期 ,即 : 以上 一 年 度 年 末 的基 金 单 位净 值 作 为基 准 ,根 据 基金 当 前 净值 与 本 年 度 单 位累 计 分 红金 额 之 和确 定 股 票仓 位 上 限。 2 、 债 券 投 资 策 略 : 本 基 金 将 在 控 制 市 场 风 险 与 流 动 性 风上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 险 的 前 提 下, 根 据 对财 政 政 策、 货 币政 策 的 深入 分 析 以及 对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益 率 、 流 动 性、 市 场 规模 等 情 况, 灵 活运 用 久 期策 略 、 期限 结 构 配 置 策 略 、 信 用 债 策略 、 可 转 债策 略 等 多种 投 资 策略 , 实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形 态 、 息 差 变 化的 预 测 ,对 债 券 组合 进 行 动态 调 整 。 3 、 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 将 采 用 自 下 而 上 的 分 析 方 法 , 以 企 业 基 本 面研 究 为 核心 , 并结 合 股 票价 值 评 估, 精 选具 有 较 强 竞 争 优势 且 估 值合 理 的 股票 构 建 投资 组 合 。 业绩比较基准 一 年 期 银 行 定期 存 款 利率 ( 税 后)+1% 风险收益特征 本 基 金 属 于 混合 型 基 金产 品 ,预 期 风险 和 收 益水 平 低 于股 票 型 基 金 , 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 属 于 中 等 风 险 收 益 水 平的 基 金 产品 。 本 基 金 风 险 收益 特 征 会定 期 评 估并 在 公 司网 站 发 布 ,请投 资者关注。 基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司 基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司 下属分级 基 金的 基 金 简称 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 A 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 C 下属 分 级 基 金的 交 易 代码 000125 002437 报告期末下属 分 级 基 金 的 份 额总额 487,553,689.53 份 - 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单 位 : 人 民 币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 A C 1.本期已实现收益 7,083,333.82 - 2.本期利润 8,470,516.39 - 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0173 - 4.期末基金资产净值 504,218,853.91 - 5.期末基金份额净值 1.034 - 注 : 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣 除 相 关 费 用 后的 余 额 ,本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。


上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用( 例 如 ,开 放 式 基金 的 申 购 赎 回 费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ) , 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较 1 、 上投摩根天颐年丰混合 A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 1.67% 0.13% 0.64% 0.01% 1.03% 0.12% 2 、 上投摩根天颐年丰混合 C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 - - - - - - 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合型 证 券 投资 基 金 累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图 (2013 年 7 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日) 1.上投摩根天颐年丰 混合 A : 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 注 : 本 基金 建 仓 期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日,建仓期结束时资产 配置比例符合 本 基 金 基 金 合同 规 定 。 本 基 金 合 同 生效 日 为 2013 年 7 月 18 日 , 图 示 时 间 段 为 2013 年 7 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日。 2.上投摩根天颐年丰 混合 C : 注 : 截 止 本 报告 期 末 ,本 基 金 本类 份 额 尚未 生 效 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任 本 基 金 的 基金 经 理 期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 聂曙光 本基金 基金经 理 2015-04-22 - 9 年 聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债 券分析师; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业 银行任债券投资经理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月在中欧基金管理 有 限 公 司 先 后担 任 研 究员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理、 固 定收 益 部 总上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 监 、 固 定 收 益 事业 部 临 时负 责 人 等 职务,自 2014 年 5 月起加入上投 摩根基金管理有限公司,自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利 回报混合型证券投资基金基金经 理 , 自 2014 年 11 月起担任上投摩 根纯债丰利债券型证券投资基金 基金经理,自 2015 年 1 月起同时 担任上投摩根稳进回报混合型证 券 投 资 基 金 基金 经 理 ,自 2015 年 4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 , 自 2016 年 6 月起同时担任上投摩 根优信增利债券型证券投资基金 基金经理,自 2016 年 8 月起同时 担任上投摩根安鑫回报混合型证 券投资基金和上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基金基金 经理,自 2017 年 1 月起同时担任 上投摩根安瑞回报混合型证券投 资 基 金 基 金 经理 , 自 2017 年 4 月 起同时担任上投摩根安通回报混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金经 理 。 注:1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任日期和解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。 4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明 在 本 报 告 期 内, 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ,勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 的 规 定。 基 金 经理 对 个 股和 投 资 组合 的 比 例遵 循 了 投 资 决策 委 员 会 的 授 权 限制 , 基 金投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报 告 期 内 , 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 , 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 级 市 场 交 易 等活 动 , 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ,以 确 保 本 公 司管 理 的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节 均 得 到 公 平 对待 。 对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 , 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度, 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 , 按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ; 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动, 本 公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ,严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性; 对 于 申 购 投资 行 为 , 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 , 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公 平分配。 报 告 期 内 , 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机 和 交 易 价 差 监控 分 析 ,未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报 告 期 内 , 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析, 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的异 常 交 易行 为 。 所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成 交量的 5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开 竞价同日反向 交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的次数为两次,均发生在量化投资组合 与主动管理投资组 合之间。 4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析 四 季 度 货 币 政策 仍 然 维持 稳 健 中性 , 货币 供 给 总闸 门 得 到良 好 控 制,M1 、M2 等货币相关指 标 平 稳 下 行 , 信 贷 和 社会 融 资 规模 平 稳 增 长。 四 季 度部 分 经 济增 长 数 据自 本 轮 经济 复 苏 周 期 以来 , 首 次 出 现 放 缓迹 象 , 房地 产 市 场明 显 降 温, 企 业 盈利 增 速 也稍 有 下 行, 亮 点 在于 随 着 全 球 经济 复 苏 , 外 需 对 经济 拉 动 作用 增 强 。伴 随 国 际油 价 上 涨, 市 场 通胀 预 期 上升 。 逆 金融 周 期 的 宏 观审 慎 管 理 在 四 季 度进 一 步 加强 , 资 产管 理 新 规开 始 征 求意 见 , 加强 金 融 监管 的 措 施正 在 有 序 推 进中 。 虽 然 经 济 数 据对 债 券 市场 不 算 利空 , 但 不断 落 下 的政 策 靴 子使 得 市 场参 与 者 普遍 谨 慎 。 四 季度 债 券市场延续了调整态势,十 年期国开债收益率一 度冲破 5%,信用利差也有滞后调整。四季度股 票 市 场 波 动 率有 所 恢 复, 大 小 盘风 格 差 异延 续 。 本基 金 四 季度 债 券 投资 以 一 年以 内 短 久 期 品种 为 主要投 资 对 象, 以 获 取票 息 收 入为 目 标 ,等 待 更 好投 资 价 值的 出 现 ;股 票 投 资以 精 选 大 盘 蓝筹 为 主 要 策 略 并 辅以 新 股 申购 策 略 。 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 展 望 未 来 , 在经 济 增 长未 出 现 明显 下 滑 之前 , 防 控金 融 风 险和 去 杠 杆仍 是 政 策主 旋 律 , 更 有 吸 引 力 的 债 券收 益 率 仍可 能 出 现。 本 基 金 在债 券 投 资上 将 积 极做 好 流 动性 管 理 , 短 期 以 防 御 为主 , 并 逐 步 做 好 战略 建 仓 的准 备 ; 在权 益 投 资上 延 续 大盘 蓝 筹 风格 , 并 保持 关 注 中小 盘 成 长 股 票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 本 报 告 期 本 基金 份 额 净值 增 长 率 为 1.67%,同期业绩比较基 准收益率为 0.64% 。 截 止 本 报 告 期末 , 本 基 金 C 类 份 额 尚 未 生效 4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占 基 金 总 资 产的 比例(%) 1 权益投资 64,965,680.94 12.84 其中:股票 64,965,680.94 12.84 2 固定收益投资 367,683,426.10 72.69 其中:债券 367,683,426.10 72.69 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金 融 衍 生 品 投资 - - 5 买 入 返 售 金 融资 产 59,000,000.00 11.66 其 中 : 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融 资产 - - 6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 7,876,292.86 1.56 7 其他各项资产 6,279,219.20 1.24 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 8 合计 505,804,619.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净值 比例(%) A 农 、 林 、 牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,516,737.77 0.50 C 制造业 13,350,756.81 2.65 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业 468,168.20 0.09 E 建筑业 3,977,165.00 0.79 F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业 1,280,926.76 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业 835,235.00 0.17 J 金融业 40,368,607.40 8.01 K 房地产业 2,168,084.00 0.43 L 租 赁 和 商 务 服务 业 - - M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工作 - - R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 64,965,680.94 12.88 5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 601318 中国平安 142,800 9,993,144.00 1.98 2 600519 贵州茅台 6,590 4,596,459.10 0.91 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 3 600036 招商银行 144,400 4,190,488.00 0.83 4 601166 兴业银行 178,100 3,025,919.00 0.60 5 600016 民生银行 338,700 2,841,693.00 0.56 6 600887 伊利股份 80,100 2,578,419.00 0.51 7 601328 交通银行 399,500 2,480,895.00 0.49 8 601288 农业银行 567,300 2,172,759.00 0.43 9 601398 工商银行 324,900 2,014,380.00 0.40 10 600030 中信证券 103,700 1,876,970.00 0.37 5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 21,908,100.00 4.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,074,888.80 2.39 其 中 : 政 策 性金 融 债 12,074,888.80 2.39 4 企业债券 28,523,215.80 5.66 5 企 业 短 期 融 资券 200,269,000.00 39.72 6 中期票据 19,246,000.00 3.82 7 可转债 ( 可 交换 债 ) 8,301,221.50 1.65 8 同业存单 77,361,000.00 15.34 9 其他 - - 10 合计 367,683,426.10 72.92 5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111711256 17 平安银行 CD256 500,000 48,205,000.00 9.56 2 011769013 17 重汽 SCP002 200,000 20,106,000.00 3.99 3 011754101 17 康美 SCP002 200,000 20,062,000.00 3.98 4 011753053 17 广新 200,000 20,034,000.00 3.97 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 SCP003 5 011751098 17 国电集 SCP013 200,000 19,988,000.00 3.96 5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。 5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。 5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明 本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立案调查, 或在 报告 编 制 日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。 5.11.2报告期内本基金投资的前 十名股票 中没有在 基金合同 规定备选 股票库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 2,587.06 2 应 收 证 券 清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,269,690.13 5 应收申购款 6,942.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 8 其他 - 9 合计 6,279,219.20 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 2,087,400.00 0.41 2 128015 久其转债 1,771,020.90 0.35 3 132004 15 国盛 EB 913,900.00 0.18 4 120001 16 以岭 EB 758,234.40 0.15 5 128010 顺昌转债 583,879.90 0.12 6 123001 蓝标转债 450,016.20 0.09 7 132005 15 国资 EB 389,820.00 0.08 8 127004 模塑转债 237,226.50 0.05 9 110033 国贸转债 231,060.00 0.05 10 132003 15 清控 EB 198,140.00 0.04 11 128013 洪涛转债 161,612.50 0.03 12 110032 三一转债 121,320.00 0.02 13 113012 骆驼转债 75,302.80 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 因 四 舍 五 入 原因, 投 资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 可 能 存在 尾 差 。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 A 上 投 摩 根 天 颐年 丰 混 合 C 本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 489,153,225.47 - 报 告 期 基 金 总申 购 份 额 2,982,995.54 - 减 : 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 4,582,531.48 - 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 487,553,689.53 - §7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 无。 § 8 影响投资者决策的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到 或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171001-201712 31 346,870 ,903.67 0.00 0.00 346,870,903. 67 71.07% 机构 2 20171001-201712 31 101,181 ,511.44 989,066 .58 0.00 102,170,578. 02 20.93% 产品特有风险 本基金的集中度风 险主要体现在 有单一投资者 持有基金份 额比例达到或 者 超过 20% , 如 果 投 资 者 发 生 大 额 赎 回 , 可 能 出 现 基 金 可 变 现 资 产 无 法 满 足 投 资 者 赎 回 需 要 以 及 因 为 资 产 变 现 成 本 过 高 导 致投资者的利益受 到损害的风险 。 注:红利再投资计入申购份额 。 8.2 影响投资者决策的其他重 要信息 无 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准上投 摩根天颐 年丰混合 型证券投 资基金设 立的文件 ; 2 《上投摩根天颐年丰 混合型证 券投资基 金基金合 同》 ; 上 投 摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 3 《上投摩根天颐年丰 混合型证 券投资基 金托管协 议》 ; 4 《上投摩根开放式基 金业务规 则》 ; 5 基金管理人业务资格 批件、营 业执照; 6 基金托管人业务资格 批件和营 业执照。 9.2 存放地点 基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。 9.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ,也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。 上投摩根基金管理有限公 司 二〇一八年一月十九日