上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 1 页共 15 页
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页共 15 页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述 或重大遗漏，并
对 其 内 容 的 真实 性 、 准确 性 和 完整 性 承 担个 别 及 连带 责 任 。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日 复 核 了本 报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假 记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，但 不 保 证基 金 一 定 盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前 应仔细阅读本基
金 的 招 募 说 明书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 天 添宝 货 币
基金主代码 000712
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2014 年 11 月 25 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 1,058,936,866.13 份
投资目标
在 有 效 控 制 投资 风 险 和保 持 较 高流 动 性 的基 础 上 ，力 争获
得 高 于 业 绩 比较 基 准 的稳 定 回 报。
投资策略
本 基 金 将 综 合考 虑 各 类可 投 资 品种 的 收 益性 、流 动 性 及风
险 性 特 征 ，对 各 类 资产 进 行 合理 的 配 置和 选 择。 在 保 证基
金 资 产 的 安 全性 和 流 动性 基 础 上 ，力争 为 投 资者 创 造 稳定
的 投 资 收 益。 本 基 金以 短 期 金融 工 具 作为 投 资 对象 ， 基于
对 各 细 分 市 场的 市 场 规模 、 交易 情 况、 各 交 易品 种 的 流动
性 、 相 对 收益 、信 用 风 险 以及 投 资 组合 平 均 剩余 期 限 要求
等 重 要 指 标 的分 析 ，确 定 （调 整 ） 投资 组 合 的类 别 资 产配
置 比 例 。 利率 变 化 是影 响 债 券价 格 的 最重 要 因 素， 本 基金
将 通 过 对 国 内外 宏 观 经济 走 势、 货 币 政策 和 财 政政 策 、市上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页共 15 页
场 结 构 变 化 和短 期 资 金供 给 等 因素 的 综 合分 析 ，形 成 对未
来货币市场利 率 变 动 的预 期 ，并 依 此确 定 和 调整 组 合 的平
均 剩 余 期 限 。 在个 券 选 择层 面 ， 本 基金 将 综 合考 虑 安 全性 、
流 动 性 和 收 益性 等 因 素 ，通过 分 析 各个 金 融 产品 的 剩 余期
限 与 收 益 率 的配 比 状 况、 信 用等 级 、流 动 性 指标 等 因 素进
行 证 券 选 择 ，选择 风 险 收 益配 比 最 合理 的 证 券作 为 投 资对
象。
业绩比较基准 同 期 七 天 通 知存 款 利 率（ 税 后 ）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种 。 本 基 金的 风 险 和预 期 收 益低 于 股 票型 基 金、 混 合 型基
金 和 债 券 型 基金 。
本 基 金 风 险 收益 特 征 会定 期 评 估并 在 公 司网 站 发 布 ，请投
资者关注。
基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
下属 分 级 基 金的 基 金 简称 上 投 摩 根 天 添宝 货 币 A 上 投 摩 根 天 添宝 货 币 B
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 000712 000713
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
25,329,662.33 份 1,033,607,203.80 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
上 投 摩 根 天 添宝 货 币 A 上 投 摩 根 天 添宝 货 币 B
1. 本 期 已 实 现收 益 193,258.01 9,005,151.89
2.本期利润 193,258.01 9,005,151.89
3. 期 末 基 金 资产 净 值 25,329,662.33 1,033,607,203.80
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）扣 除 相上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页共 15 页
关 费 用 后 的 余额 ， 本 期利 润 为 本期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 ， 由于 货 币 市 场 基金 采 用
摊 余 成 本 法 核算 ， 因 此， 公 允 价值 变 动 收益 为 零 ，本 期 已 实现 收 益 和本 期 利 润的 金 额 相 等 。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 交 易 基金 的 各 项费 用 （ 例 如 基金 转 换 费等 ） ， 计 入 费 用后 实 际 收 益 水平 要 低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.9517% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.6114% 0.0013%
2 、 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 B ：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0125% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.6722% 0.0013%
注 ： 本 基 金 收益 分 配 按日 结 转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动 的 比 较
上 投 摩 根 天 添宝 货 币 市场 基 金
累 计 净 值 收 益率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 历史 走 势 对比 图
(2014 年 11 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 、 上 投 摩 根 天 添宝 货 币 A 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页共 15 页
2 、 上 投 摩 根 天 添宝 货 币 B
注：1. 本 基 金合 同 生 效日 为2014 年11 月25 日 ， 图 示时 间 段 为2014 年11 月25日至2017 年12 月31 日。
2. 本 基 金 建 仓期 自2014 年11 月25 日至2015 年5 月24 日, 建 仓 期结 束 时 资产 配 置比 例 符 合 本 基金 基 金
合同的规定。 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页共 15 页
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孟晨波
本基金基金经
理 、 货 币 市场 投
资 部 总 监 、 总 经
理助理
2014-11-25 -
9 年 （ 金
融领域
从业经
验 23
年）
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰
银 行 上 海 分 行 资 金 部 高
级 交 易 员 ， 星 展 银 行 上
海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比
利 时 富 通 银 行 上 海 分 行
资 金 部 联 席 董 事 ， 花 旗
银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市场部副总监。
2009 年 5 月加入上投摩
根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先 后 担 任 固 定 收 益 部 总
监 、 货 币 市 场 投 资 部 总
监，2009 年 9 月起任上
投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金 经 理 ， 自 2014 年 8 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 现
金 管 理 货 币 市 场 基 金 基
金经理，自 2014 年 11
月 起 担 任 上 投 摩 根 天 添
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理， 2014 年 11 月至 2017
年 8 月 担 任 上 投摩 根 天
添 盈 货 币 市 场 基 金 基 金
经理。
鞠婷
本基金基金经
理
2016-05-27 -
4 年 （ 金
融领域
从业经
验 13
年）
1997 年 7 月至2001 年 5
月 在 中 国 建 设 银 行 第 一
支 行 担 任 助 理 经 济 师 ，
2006 年 3 月至 2014 年
10 月 在 瑞 穗 银 行总 行 担
任 总 经 理 助 理， 自 2014
年 10 月起 加 入 上投 摩 根
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担
任 我 公 司 货 币 市 场 投 资
部 基 金 经 理 助 理 一 职 ，
自 2015 年 7 月 起担 任 上
投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市
场基金基金经理，自
2016 年 5 月起同时担任上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页共 15 页
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
注：1. 任 职 日期 和 离 任日 期 均 指根 据 公 司决 定 确 定的 聘 任 日期 和 解 聘日 期 。
2. 孟 晨 波 女 士为 本 基 金首 任 基 金经 理 ， 其任 职 日 期指 本 基 金基 金 合 同生 效 之 日。
3. 证 券 从 业 的含 义 遵 从行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规 定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽 责 地为基金份额持
有 人 谋 求 利 益 。 基 金 管 理人 遵 守 了 《证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规 、 《上 投 摩 根 天 添宝 货 币
市 场 基 金 基 金合 同 》 的规 定 。 基 金经 理 对 个股 和 投 资组 合 的 比例 遵 循 了投 资 决 策委 员 会 的 授 权限 制 ，
基 金 投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意 见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市 股票、债券的一 级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和 监控分析，以确 保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估 等投资管理活动 相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在 买 卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易 量；对于银行间 市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检 查价格公允性； 对于申购投资行为，
本 公 司 遵 循 价格 优 先 、 比 例 分 配的 原 则 ， 根据 事 前 独立 申 报 的价 格 和 数量 对 交 易结 果 进 行 公 平分 配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向 交 易的交易时机和
交 易 价 差 监 控分 析 ， 未发 现 整 体公 平 交 易执 行 出 现异 常 的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能 导 致不公平交易和
利 益 输 送 的 异常 交 易 行为 。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过 该证券当日成交
量的 5% 的 情形 ： 报 告 期内 ， 所 有投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少 的 单边 交 易
量 超 过 该 证 券当 日 成 交量 的 5% 的 次 数为 两 次 ，均 发 生 在量 化 投 资组 合 与 主动 管理 投 资 组 合 之间 。 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页共 15 页
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四 季 度 ， 宏 观经 济 保 持平 稳 运 行。 从 已 公布 的 数 据看 ， 工 业生 产 、 投资 、 消 费表 现 出 较 强 的韧
性 ； 进 出 口 在外 需 改 善、 内 需 不弱 的 带 动下 ， 继 续表 现 出 色； 工 业 企业 利 润 继续 保 持 两 位 数的 同 比
增 长 ； 官 方 制造 业 PMI 连续17 个 月 站 在 荣枯 线 上 方，2017 年均值51.6% ，较2016 年提升1.3 个百
分点；11 月 CPI 、PPI 同 比 分别 为 1.7% 和 5.8% ，较 前月 有 所 回落 ；在美 元 走 弱的 带 动 下，12 月人民
币 对 美 元 有 波明 显 升 值，12 月 29 日中间价为6.53 。
货 币 政 策 继 续保 持 稳 健中 性 。 一方 面 ， 央行 为 应 对年 末 流 动性 紧 张 ，增 加 了 资金 投 放 力 度 ，10
月 底 起 ， 首 次开 展 2 个 月 期 的 逆回 购 ， 既提 早 投 放了 部 分 跨年 资 金 ，也 进 一 步丰 富 和 完 善 了公 开 市
场 操 作 的 期 限品 种 ； 另 一方 面 ， 央 行 12 月 14 日 小 幅 上调 了 公 开市 场 和 中 期借贷 便 利 （MLF ） 的操 作
利率5 个 基 点 ， 一 是 对美 联 储 加息 的 正 常反 应 ， 二是 适 度 收窄 货 币 市场 利 率 和公 开 市 场 操 作利 率 间
的 利 差 ， 抑 制金 融 机 构过 度 加 杠杆 。
回 顾 市 场， 资 金 面受 参 与 者结 构 （银 行 和 非银 ） 、 税期 、 跨 年 等 因素 影 响， 仍 会 出现 阶 段 性 紧 张，
尤其是进入12 月 ， 在 跨年 需 求 旺盛 的 拉 动 下 ， 跨 年 资 金供 不 应 求 ， 价 格 快 速上行 。 银 行 间 7 日回购
均价在2.9%-6.9% 区 间 内 波动 ；同业 存 单 发行 需 求 依然 旺 盛，10 、11 、12 三 月分 别 发 行 1.3 、1.8 和
2 万 亿 ， 发 行 价格 也 逐 步上 行 ， 进 入 12 月 3 个 月 期 的 价 格普 遍 在 5% 以 上； 在 短期 资 金 价 格 上涨 和 经
济 增 长 好 于 预期 的 影 响下 ， 国 债收 益 率 曲线 平 坦 化上 移 ， 与 9 月 末 相比 ， 一 年期 和 十 年 期 分别 上 行
33 和 27 个基点，至3.79% 和 3.88% 。
本 基 金 在 四 季度 以 流 动性 和 安 全性 为 首 要目 标 ， 结合 基 金 本身 持 有 人结构特点 ， 以 短 久 期 策略
为 主 ， 控 制 组合 长 期 限资 产 仓 位， 同 时 利用 市 场 资金 价 格 冲高 之 际 ，增 配 逆 回购 和 协 议 存 款， 提 高
基 金 收 益 水 平。 主 动 了解 客 户 年末 现 金 流动 向 ， 做好 流 动 性前 瞻 性 管理 ， 实 现平 稳 跨 年 。
展 望 后 市 ， 在外 部 经 济持 续 改 善、 内 需 平稳 的 背 景下 ， 预 期经 济 依 然会 有 较 强的 韧 性 。 刚 结束
的 中 央 经 济 工作 会 议 ，弱 化 了 经济 增 长 速度 而 更 强调 高 质 量发 展 ， 并将 防 范 化解 重 大 风 险 （重 点 在
金 融 风 险 ） 确定 为 需 要打 好 的 “三 大 攻 坚战 ” 之 一。 预 计 未来 政 府 对经 济 放 缓的 容 忍 度 会 进一 步 提
高 ， 即 使 经 济增 速 有 所下 行 ， 货币 政 策 保持 稳 健 中性 的 大 方向 是 不 会改 变 的 ，金 融 监 管 也 会继 续 稳
步 推 进 。 本 基金 将 继 续把 握 资 产配 置 节 奏、 合 理 控制 客 户 集中 度 ， 主动 掌 握 客户 现金流 、 严格 把 控
流 动 性 风 险 、信 用 风 险和 久 期 风险 ， 在 确保 安 全 性 和 流 动 性的 前 提 下， 努 力 为投 资 人 带 来 有竞 争 力
的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 本 基金 A 类 份 额 净值 增 长 率为 0.9517% ， 本 基金 B 类基 金 份 额净 值 增长 率 为 1.0125% ，
同 期 业 绩 比 较基 准 收 益率 为 0.3403% 。 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页共 15 页
4.5 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 固定收益投资 168,946,166.06 15.84
其中：债券 168,946,166.06 15.84
资产支持证券 - -
2 买 入 返 售 金 融资 产 305,175,314.24 28.61
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
3 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 586,936,173.13 55.03
4 其他资产 5,584,400.97 0.52
5 合计 1,066,642,054.40 100.00
5.2 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况
序号 项目 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
1 报 告 期 内 债 券回 购 融 资余 额 -
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报 告 期 末 债 券回 购 融 资余 额 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 融 资 - -
债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页共 15 页
5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
5.3.1 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 35
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
49
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
20
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 45.62 0.09
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含） —60 天 31.16 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90 天 18.74 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含） —120 天 3.74 - 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页共 15 页
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含） —397 天
（含）
0.94 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.20 0.09
5.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,968,993.45 6.61
其中：政策性金融债 69,968,993.45 6.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 98,977,172.61 9.35
8 其他 - -
9 合计 168,946,166.06 15.95
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页共 15 页
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊 余 成 本 （ 元 ）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111707095
17 招商银行
CD095
500,000.00 49,424,794.56 4.67
2 111707258
17 招商银行
CD258
300,000.00 29,591,568.70 2.79
3 170203 17 国开 03 200,000.00 19,994,039.50 1.89
4 170204 17 国开 04 200,000.00 19,982,371.62 1.89
5 111715361
17 民生银行
CD361
200,000.00 19,960,809.35 1.88
6 150207 15 国开 07 100,000.00 10,014,455.69 0.95
7 170301 17 进出 01 100,000.00 9,997,007.03 0.94
8 170306 17 进出 06 100,000.00 9,981,119.61 0.94
5.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0074%
报告期内偏离度的最低值 -0.0175%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0076%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报 告 附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利 率或商定利率上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页共 15 页
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际利率法摊销， 每日计提收益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 7,106.20
3 应收利息 5,527,956.98
4 应收申购款 49,337.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,584,400.97
5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部 分
因 四 舍 五 入 原因 ， 投 资组 合 报 告中 市 值 占净 值 比 例的 分 项 之和 与 合 计可 能 存 在尾 差 。
基 金 份 额 持 有人 如 欲 了解 本 基 金投 资 组 合的 其 他 相关 信 息 ，可 致 电 本基 金 管 理人 获 取
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 上 投 摩 根 天 添宝 货 币A 上 投 摩 根 天 添宝 货 币B
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 16,616,516.69 851,401,077.85
报告期 基 金 总申 购 份 额
54,514,392.64 889,410,106.91
报告期 基 金 总赎 回 份 额
45,801,247.00 707,203,980.96
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额
25,329,662.33 1,033,607,203.80 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 14 页共 15 页
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
无。
§8
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的 时 间 区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20171001-2017123
1
514,435
,889.07
505,075,
957.14
519,362
,953.43
500,148,892.7
8
47.23%
产品特有风险
本基金的集中度风 险主要体现在 有单一投资者 持有基金份 额比例达到或 者 超过 20% ， 如 果 投 资 者
发 生 大 额 赎 回 ， 可 能 出 现 基 金 可 变 现 资 产 无 法 满 足 投 资 者 赎 回 需 要 以 及 因 为 资 产 变 现 成 本 过 高 导
致投资者的利益受 到损害的风险 。
注：红利再投资计入申购份额 。
8.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
1. 中 国 证 监会 批 准 上投 摩 根 天添 宝 货 币 市场 基 金 设立 的 文 件；
2. 《 上 投 摩根 天 添 宝货 币 市 场基 金 基 金 合同 》 ；
3. 《 上 投 摩根 天 添 宝货 币 市 场基 金 基 金 托管 协 议 》 ；
4. 《 上 投 摩根 基 金 管理 有 限 公司 开 放 式 基金 业 务 规则 》 ；
5.
基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照；
6.
基 金 托管 人 业 务资 格 批 件、 营 业 执 照。 上 投 摩根 天添 宝货 币市 场基 金 2017 年第 4 季度报告
第 15 页共 15 页
9.2 存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日
