上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 1 页共 14 页
上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
2
§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本 基 金 乃 依 据中 港 基 金互 认 安 排已 获 香 港证 券 及 期货 事 务 监察 委 员 会（ 下 称 “香 港 证 监 会 ” ）
之 认 可 在 香 港公 开 发 售的 内 地 基金 。 香 港证 监 会 认可 不 等 于对 该 产 品作 出 推 介或 认 许 ， 亦 不是对
该产品的商业 利 弊 或 表现 作 出 保证 ， 更不 代 表 该 产品 适 合 所有 投 资 者， 或 认 许该 产 品 适 合 任何 个
别 投 资 者 或 任何 类 别 的投 资 者 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合
基金主代码 373010
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2006 年 4 月 26 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 2,294,644,854.77 份
投资目标
本 基 金 重 点 投资 高 股 息、 高 债息 品 种， 获 得 稳定 的 股 息与
债 息 收 入 ，同 时 把 握资 本 利 得机 会 以 争取 完 全 收益 ， 力求
为 投 资 者 创 造绝 对 回 报。
投资策略
本 基 金 兼 具 红利 与 平 衡基 金 特 色 ， 在 借 鉴 JP 摩根资产管理
集 团 全 球 行 之有 效 的 投资 理 念 基础 上 ，充 分 结合 国 内 资本上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
3
市 场 的 实 际 特征 ， 通过 严 格 的证 券 选 择， 深 入挖 掘 股 息与
债 息 的 获 利 机会 ， 并积 极 运 用战 略 资 产配 置 （SAA ）和战
术 资 产 配 置（TAA ）策 略 ，动 态 优 化 投 资 组 合 ，以 实 现进
可 攻 、 退 可守 的 投 资布 局 。在 达 到 预期 投 资 回 报后 ， 本基
金 会 适 度 锁 定投 资 收 益 ，及时 调 整 资产 配 置 比例 以 保 证基
金 表 现 持 续 平稳 。
业绩比较基准 中 证 红 利 指 数收 益 率× 45%+中债总指数收益率× 55%
风险收益特征
本 基 金 是 混 合型 证 券 投资 基 金 ，主 要投 资 于 红利 股 及 相似
条 件 下 到 期 收益 率 较 高的 优 良 债券 品 种 ，风 险高 于 债 券基
金 和 货 币 市 场基 金 ，低 于 股 票基 金 ，属 于 中 低风 险 的 证券
投 资 基 金 产 品。
本 基 金 风 险 收益 特 征 会定 期 评 估并 在 公 司网 站 发 布 ，请投
资者关注。
基金管理人 上投摩根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 建 设 银 行股 份 有 限公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合 A 类 上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合 H 类
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 373010 960005
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
2,293,929,507.88 份 715,346.89 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合
A 类
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合
H 类
1.本期已实现收益 -14,774,356.34 -3,428.02 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
4
2.本期利润 -108,244,297.57 -33,467.27
3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0450 -0.0529
4.期末基金资产净值 2,114,329,621.55 671,415.01
5.期末基金份额净值 0.9217 0.9386
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用（ 例 如 ，开 放 式 基金 的 申 购 赎 回
费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 上投摩根双息平衡混合 A 类 ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -5.17% 0.93% -0.03% 0.28% -5.14% 0.65%
2 、 上投摩根双息平衡混合 H 类：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -5.11% 0.93% -0.03% 0.28% -5.08% 0.65%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2006 年 4 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．上投摩根双息平衡 混合 A 类： 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
5
注 ： 本 基金 建 仓 期 自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日 ， 建 仓 期 结 束 时 资产 配 置 比 例 符
合 本 基 金 基 金合 同 规 定。 本 基 金合 同 生 效日 为 2006 年 4 月 26 日，图示时间段为 2006 年 4 月 26
日至 2017 年 12 月 31 日。
本基金自 2013 年 12 月 7 日 起 ， 将 基 金 业 绩 比 较 基准 由 “ 富时中国 150 红利指数收益率× 45%+
富 时 中 国 国 债 指 数 收 益 率× 45%+ 同 业 存 款 利 率 × 1 0 % ” 变更为 “ 中 证 红 利 指 数 收 益 率× 45%+中债总
指数收益率 × 5 5 % ” 。
2．上投摩根双息平衡 混合 H 类： 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
6
注 ： 本 基金 建 仓 期 自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日 ， 建 仓 期 结 束 时 资产 配 置 比 例 符
合 本 基 金 基 金合 同 规 定。 本 类 份额 生 效 日 为 2016 年 3 月 17 日，图示时间段为 2016 年 3 月 17 日
至 2017 年 12 月 31 日。
本基金自 2013 年 12 月 7 日 起 ， 将 基 金 业 绩 比 较 基准 由 “ 富时中国 150 红利指数收益率× 45%+
富 时 中 国 国 债 指 数 收 益 率× 45%+ 同 业 存 款 利 率 × 1 0 % ” 变更为 “ 中 证 红 利 指 数 收 益 率× 45%+中债总
指数收益率 × 5 5 % ” 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙芳
本基金
基金经
理、副
总经理
兼投资
副总监
2011-12-08 - 15 年
华东师范大学经济学硕士，2003
年 7 月至 2006 年 10 月任华宝兴业
基金行业研究员；自 2006 年 12
月起加入上投摩根基金管理有限
公 司 ， 先后 担 任 行业 专 家、 基 金 经
理 助 理 、 研 究部 副 总 监 、 基 金 经 理 、
总 经 理 助 理/ 国 内 权 益 投 资 二 部 总
监 兼 资 深 基 金经 理 、 副 总经 理 兼 投上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
7
资 副 总 监 。 自 2011 年 12 月起担任
上投摩根双息平衡混合型证券投
资 基 金 基 金 经理 ，2012 年 11 月起
担任上投摩根核心优选混合型证
券投资基金基金经理，2014 年 2
月至 2015 年 7 月同时担任上投摩
根核心成长股票型证券投资基金
基 金 经 理 ， 自 2014 年 12 月起同时
担任上投摩根行业轮动混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 。
李博
本基金
基金经
理
2016-10-28 - 9 年
李 博 先 生， 上 海 交通 大 学 硕士 ， 自
2009 年 3 月至 2010 年 10 月在中
银 国 际 证 券 有限 公 司 担任 研 究 员 ，
负 责 研 究 方 面的 工 作 ，自 2010 年
11 月起加入上投摩根基金管理有
限 公 司 ， 担 任 基金 经 理 助理 兼 行 业
专 家 一 职 ， 自 2014 年 12 月起担任
上投摩根核心成长股票型证券投
资 基 金 基 金 经理 ， 自 2015 年 8 月
至 2016 年 11 月担任上投摩根科技
前沿灵活配置混合型证券投资基
金 基 金 经 理 ，自 2015 年 9 月起同
时担任上投摩根阿尔法混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ，自 2016 年
10 月起同时担任上投摩根双息平
衡 混 合 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 。
注：1 、 任 职 日 期 和 离任 日 期 均指 根 据 公 司决 定 确 定的 聘 任 日期 和 解 聘日 期 。
2、证券从业的含义遵 从行业协 会《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关规 定。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额
持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 双 息平
衡 混 合 型 证 券投 资 基 金 基 金 合 同》 的 规 定。 基 金 经理 对 个 股和 投 资 组合 的 比 例遵 循 了 投 资 决策 委
员 会 的 授 权 限制 ， 基 金投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
8
律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 ， 严 格规 范 境 内上 市 股 票 、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二
级 市 场 交 易 等活 动 ， 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ，以 确 保 本 公 司管 理
的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节
均 得 到 公 平 对待 。
对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度， 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 ，
按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动， 本
公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ，严 格 防 范对 手 风 险并 检查 价格 公 允 性； 对 于 申 购 投资 行
为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根 据事 前 独 立 申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公
平分配。
报 告 期 内 ， 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机
和 交 易 价 差 监控 分 析 ，未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ， 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析， 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易
和利益输送的 异 常 交 易行 为 。
所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成
交量的5%的情形： 报告 期 内 ， 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较 少 的单 边
交 易 量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的 5% 的次 数 为 两 次 ， 均 发 生 在量 化 投 资组 合 与 主动 管 理 投 资 组合 之
间。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
四季度 ， 市 场呈 现 结 构性 分 化 ，其 中 沪深 300 上涨 5.1%，创业板下跌 6.1% ， 全 年 市 场 结 构
性 分化的趋势 在 年 底 加以 强 化 。 板 块方 面 ， 食 品 饮 料、 家电 和 医 药领 涨 ， 国 防 军工 和 计 算 机 领跌 。
本 基 金 重 点 配置 了 优 质成 长 股 ，随 着 公 司 业绩的 兑现 ， 基 金净 值 也 实现 了 稳 步上 涨 ， 此外 ，本季
度还减持了 部分 前 期 上涨 较 多 个股 ， 增 持了 部分 市场 关 注 度不 高 的 成长 股 。
进入 2018 年 ， 我 们 判 断 市 场 机 会 将 大于风险 ， A 股有望呈现结构性 的投资机 会 。 我们将继续
以 精 选 个 股 作为 首 要 方向 。 首 先， 重 点 关注 成 长 股， 尤 其 是近 两 年 涨幅 不 大 但业绩稳定 增 长的 个
股 ， 这些个股 伴随 业 绩兑 现 下 半年 有 望 获得 超 额 收益 ； 其 次， 关 注 大消 费 领 域， 居 民 可 支 配收 入
仍 处 于 稳 步 提升 阶 段 ，与 居 民 消费 相 关 的领 域 存 在投 资 机 会； 最 后 ，关 注 经 济转 型 带 来 的 投资 机
会 。 展 望债 券 市场 ， 2018 年整体经济环境预计仍 将体现出 较强韧性 ， 货 币政策 预计 维 持 稳健 中性 ，
整 体 债 市 难 以出 现 趋 势性 机 会 。不 过 目 前整 体 收 益率 曲 线 较为 平 坦 ，短 端 绝 对收 益 率 水 平 有一 定上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
9
吸 引 力 ， 组 合将 继 续 维持 短 久 期策 略 ， 争取 较 为 确定 性 收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本报告期本基金 A 类份额净值增长率 为-5.17%,本基金 H 类基金份额净值增长 率为-5.11%，同
期 业 绩 比 较 基准 收 益 率为-0.03% 。
4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 1,326,563,751.77 62.34
其中：股票 1,326,563,751.77 62.34
2 固定收益投资 564,317,313.90 26.52
其中：债券 564,317,313.90 26.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 100,000,000.00 4.70
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 72,703,699.56 3.42
7 其他各项资产 64,390,286.09 3.03
8 合计 2,127,975,051.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
10
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,326,497,316.02 62.72
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
34,112.55 0.00
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
32,323.20 0.00
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
1,326,563,751.77 62.72
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002572 索菲亚 4,760,512 175,186,841.60 8.28
2 002456 欧菲科技 8,033,017 165,399,820.03 7.82
3 002241 歌尔股份 9,324,754 161,784,481.90 7.65
4 300115 长盈精密 6,867,298 137,826,670.86 6.52
5 300136 信维通信 2,368,490 120,082,443.00 5.68
6 002508 老板电器 2,054,195 98,806,779.50 4.67
7 002475 立讯精密 4,126,885 96,734,184.40 4.57 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
8 002450 康得新 4,107,508 91,186,677.60 4.31
9 000651 格力电器 1,529,080 66,820,796.00 3.16
10 002236 大华股份 2,759,029 63,705,979.61 3.01
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 37,026,090.80 1.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,464,000.00 2.81
其 中 ： 政 策 性金 融 债 59,464,000.00 2.81
4 企业债券 220,640,855.10 10.43
5 企 业 短 期 融 资券 197,155,500.00 9.32
6 中期票据 49,454,000.00 2.34
7 可转债 （ 可 交换 债 ） 576,868.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 564,317,313.90 26.68
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019557 17 国债 03 370,780 37,026,090.80 1.75
2 011754101
17 康美
SCP002
200,000 20,062,000.00 0.95
3 101569018
15 上实发
MTN001
200,000 20,024,000.00 0.95
4 011778007
17 华夏幸福
SCP005
200,000 20,010,000.00 0.95
5 011758074
17 人福
SCP003
200,000 20,010,000.00 0.95
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
12
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立案调查， 或在 报告
编 制 日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名 股票中没 有在基金 合同规定 备选股票 库之 外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 80,667.84
2 应 收 证 券 清 算款 53,018,148.51
3 应收股利 -
4 应收利息 10,764,440.17
5 应收申购款 527,029.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,390,286.09
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
值比例(%)
1 110031 航信转债 576,868.00 0.03
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
因 四 舍 五 入 的原 因 ， 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合
A 类
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合
H 类
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 2,564,639,370.64 254,287.15
报 告 期 基 金 总申 购 份 额 44,016,427.42 800,161.13
减 ： 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 314,726,290.18 339,101.39
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - -
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 2,293,929,507.88 715,346.89
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位：份
项目
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合A
类
上 投 摩 根 双 息平 衡 混 合H
类
报告期期初管理人持有的本基
金份额
2,677,390.51 -
报告期期间 买入/ 申 购 总 份额
- -
报告期期间 卖出/ 赎 回 总 份额
- -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
2,677,390.51 - 上 投 摩根 双息 平衡 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
报告期期末持有的本基金份额
占 基 金 总 份 额比 例 （% ）
0.12 -
§ 8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根 双息平衡 混合型证 券投资基 金设立的 文件；
2. 《上投摩根双息平衡混合 型证券投 资基金基 金合同》 ；
3. 《上投摩根双息平衡混合 型证券投 资基金托 管协议》 ；
4. 《上投摩根开放式基金业 务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件 、营业执 照；
6. 基金托管人业务资格批件 和营业执 照。
8.2存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。
8.3查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
上投摩根基金管理有限公 司
二〇一八年一月十九日
