上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载 、 误导 性 陈 述或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和完 整 性 承担 个 别 及连 带 责 任。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核了本
报 告 中 的 财 务指 标 、 净值 表 现 和投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存 在 虚假 记 载 、 误 导性 陈
述 或 者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和运 用 基 金资 产 ， 但不 保 证 基金 一 定 盈 利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投资 有 风 险， 投 资 者在 作 出 投资 决 策 前应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说明 书 。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 双 债增 利 债 券
基金主代码 000377
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2013 年 12 月 11 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 82,262,271.55 份
投资目标
本 基 金 以 信 用债 和 可 转债 为 主 要投 资 对 象 ，在有 效 控 制风
险 的 基 础 上 ，力 争 获 取超 越 业 绩比 较 基 准的 投 资 收益 。
投资策略
本 基 金 将 判 断宏 观 经 济周 期 所 处阶 段 ，并 依 据经 济 周 期理
论 ，结 合 对 证 券市 场 的 系 统性 风 险 以及 未 来 一段 时 期 内各
大 类 资 产 风 险和 预 期 收益 率 的 评估 ， 制 定本 基 金 在股 票 、
债 券 、 现 金 等大 类 资 产之 间 的 配置 比 例 、调 整 原 则。
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水
平 、 市 场 流动 性 、市 场 风 险等 因 素 进行 分 析 ，研 究 同 期限
的 国 债 、 金融 债 、企 业 债 、交 易 所 和银 行 间 市场 投 资 品种上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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的 利 差 和 变 化趋 势 ，评 估 不同 债 券 板块 之 间 的相 对 投 资价
值 ， 确 定 债券 类 属 配置 策 略， 并 根 据市 场 变 化及 时 进 行调
整 。 本 基 金秉 持 内 在价 值 至 上的 投 资 理念 ， 深入 分 析 中国
经 济 发 展 的 价值 型 驱 动因 素 ，运 用 安全 边 际 策略 有 效 挖掘
价 值 低 估 的 各类 投 资 品种 。 本 基金 在 控 制宏 观 经 济趋 势 、
产 业 发 展 周 期等 宏 观 经济 环 境 变量 基 础 上 ，考察 公 司 的商
业 模 式 、 管 理 能力 、 财 务 状况 等 影 响企 业 持 续经 营 的 因素 。
然后综合运用量化价值模型来衡量公司的价格是高估还
是 低 估 ： 根据 不 同 的产 业 和 行业 特 征， 本 基 金将 有 针 对性
地选用不同的 P/B 、P/E 等乘数法和 DCF 增长模型建立股
票选择池。
业绩比较基准 中 证 综 合 债 券指 数
风险收益特征
本 基 金 为 债 券型 基 金 ，属 于证 券 投 资基 金 中 的较 低 风 险品
种 ， 预 期 风险 和 预 期收 益 高 于货 币 市 场基 金 ，低 于 混 合型
基 金 和 股 票 型基 金 。本 基 金风 险 收 益特 征 会 定期 评 估 并在
公 司 网 站 发 布， 请 投 资者 关 注 。
基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 农 业 银 行股 份 有 限公 司
下属分级 基 金的 基 金 简称 上 投 摩 根 双 债增 利 债 券 A 上 投 摩 根 双 债增 利 债 券 C
下属 分 级 基 金的 交 易 代码 000377 000378
报告期末下属 分 级 基 金 的 份
额总额
40,714,472.86 份 41,547,798.69 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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上 投 摩 根 双 债增 利 债 券
A
上 投 摩 根 双 债增 利 债 券
C
1.本期已实现收益 -430,742.11 -569,958.69
2.本期利润 -2,026,864.73 -1,736,611.74
3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0377 -0.0380
4.期末基金资产净值 41,073,682.50 41,680,843.66
5.期末基金份额净值 1.009 1.003
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价 值变 动 收 益) 扣
除 相 关 费 用 后的 余 额 ，本 期 利 润为 本 期 已实 现 收 益加 上 本 期公 允 价 值变 动 收 益。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用（ 例 如 ，开 放 式 基金 的 申 购 赎 回
费 、 红 利 再 投资 费 、 基金 转 换 费等 ） ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份额 净 值 增 长 率 及 其与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较
1 、 上投摩根双债增利债券 A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -3.44% 0.26% -0.47% 0.05% -2.97% 0.21%
2 、 上投摩根双债增利债券 C ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过去三个月 -3.56% 0.27% -0.47% 0.05% -3.09% 0.22%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上 投 摩 根 双 债增 利 债 券型 证 券 投资 基 金
累 计 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基 准收 益 率 的历 史 走 势对 比 图
(2013 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．上投摩根双债增利 债券 A ： 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 本 基 金 建仓 期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日 ， 建 仓 期 结 束 时 资产 配 置 比 例 符
合 本 基 金 基 金合 同 规 定。
本 基 金 合 同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日 ， 图 示 时 间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月
31 日。
本基金自 2015 年 10 月 10 日起，将基金业绩比较基 准由 “ 中 信 标 普 全 债 指数 ”变更为 “ 中证综
合 债 券 指 数 收益 率 ” 。
2．上投摩根双债增利 债券 C ： 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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注 ： 本 基 金 建仓 期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日 ， 建 仓 期 结 束 时 资产 配 置 比 例 符
合 本 基 金 基 金合 同 规 定。
本 基 金 合 同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日 ， 图 示 时 间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2017 年 12 月
31 日。
本基金自 2015 年 10 月 10 日起，将基金业绩比较基 准由 “ 中 信 标 普 全 债 指数 ”变更为 “ 中证综
合 债 券 指 数 收益 率 ” 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
帅虎
本基金
基金经
理
2014-11-17 - 14 年
帅 虎 先 生 ， 复旦 大 学 硕士 研 究 生 ，
自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海
通 证 券 担 任 分析 师 ，自 2010 年 6
月至 2011 年 6 月在国投瑞银基金
任投资经理。自 2011 年 8 月起加
入 上 投 摩 根 基金 管 理 有限 公 司 ， 自
2014 年 11 月起担任上投摩根双债
增利债券型证券投资基金基金经上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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理，自 2014 年 12 月至 2016 年 3
月 担 任 上 投 摩根 智选 30 混合型证
券 投 资 基 金 基金 经 理 ，自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 民 生 需
求 股 票 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 ，
自 2016 年 6 月起同时担任上投摩
根策略精选灵活配置混合型证券
投 资 基 金 基 金经 理 。
刘阳
本基金
基金经
理
2015-12-18 - 7 年
刘 阳 女 士自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申银万国证券研究所担
任 分 析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高
级分析师，2013 年 6 月起加入上
投 摩 根 基 金 管理 有 限 公司 ， 历 任 投
资 经 理 助 理 兼研 究 员 、投 资 经 理 ；
自 2015 年 12 月至 2017 年 8 月担
任上投摩根纯债丰利债券型证券
投 资 基 金 ， 自 2015 年 12 月起担任
上投摩根双债增利债券型证券投
资 基 金 基 金 经理 ， 自 2016 年 4 月
起同时担任上投摩根纯债添利债
券型证券投资基金基金经理，自
2016 年 12 月起同时担任上投摩根
强化回报债券型证券投资基金基
金经理及上投摩根岁岁盈定期开
放 债 券 型 证 券投 资 基 金基 金 经 理 ，
自 2017 年 4 月起同时担任上投摩
根岁岁金定期开放债券型证券投
资基金基金经理，自 2017 年 11
月起同时担任上投摩根丰瑞债券
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
唐瑭
本基金
基金经
理
2016-05-27 - 10 年
英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分析师， 2011 年
3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 担 任研 究 员 及基 金 经 理
助理，自 2015 年 5 月起担任上投
摩根岁岁盈定期开放债券型证券
投 资 基 金 基 金经 理， 自 2015 年 12
月起同时担任上投摩根强化回报
债券型证券投资基金和上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金基
金经理，自 2016 年 5 月起同时担上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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任上投摩根双债增利债券型证券
投 资 基 金 基 金经 理 ，自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根分红添利
债券型证券投资基金及上投摩根
纯债添利债券型证券投资基金基
金经理，自 2016 年 8 月起同时担
任上投摩根岁岁丰定期开放债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 1 月起同时担任上投摩根
安丰回报混合型证券投资基金基
金经理及上投摩根安泽回报混合
型 证 券 投 资 基金 基 金 经理 。
注：1.任职日期和离任日期 均指根据 公司决定 确定的聘 任日期和解 聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业 协会《证 券业从业 人员资格 管理办法》 的相关规 定 。
4.2管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金 管理 人 不 存在 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，勤 勉 尽 责地 为 基 金 份 额
持 有 人 谋 求 利益 。 基 金 管理 人 遵 守了 《 证 券 投资 基 金 法 》 及其 他 有 关法 律 法 规、 《 上 投 摩 根 双 债增
利 债 券 型 证 券投 资 基 金基 金 合 同》 的 规 定。 基 金 经理 对 个 股和 投 资 组合 的 比 例遵 循 了 投 资 决策 委
员 会 的 授 权 限制 ， 基 金投 资 比 例符 合 基 金合 同 和 法律 法 规 的要 求 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本公 司 继 续贯 彻 落 实《 证 券 投资 基 金 管理 公 司 公平 交 易 制度 指 导 意见 》 等 相 关 法
律 法 规 和 公 司内 部 公 平交 易 流 程的 各 项 要求 ， 严 格规 范 境 内上 市 股 票、 债 券 的一 级 市 场 申 购和 二
级 市 场 交 易 等活 动 ， 通过 系 统 和人 工 相 结合 的 方 式进 行 交 易执 行 和 监控 分 析 ，以 确 保 本 公 司管 理
的 不 同 投 资 组合 在 授 权、 研 究 分析 、 投 资决 策 、 交易 执 行 、业 绩 评 估 等 投 资 管理 活 动 相 关 的环 节
均 得 到 公 平 对待 。
对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本 公司 执 行 集 中交 易 制 度， 确 保 不同 投 资 组合 在 买 卖同 一 证 券 时 ，
按 照 时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于 银 行 间市 场 投 资 活 动， 本
公 司 通 过 对 手库 控 制 和交 易 室 询价 机 制 ，严 格 防 范对 手 风 险并 检 查 价格 公 允 性； 对 于 申 购 投资 行
为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根 据事 前 独 立申 报 的 价格 和 数 量对 交 易 结 果 进行 公
平分配。
报 告 期 内 ， 通过 对 不 同投 资 组 合之 间 的 收益 率 差 异比 较 、 对同 向 交 易和 反 向 交易 的 交 易 时 机和 交上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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易 价 差 监 控 分析 ， 未 发现 整 体 公平 交 易 执行 出 现 异常 的 情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ， 通过 对 交 易价 格 、 交易 时 间 、交 易 方 向等 的 分 析， 未 发 现有 可 能 导致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的异 常 交 易行 为 。
所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当 日 成
交量的5% 的 情形 ： 报 告期 内 ， 所有 投 资 组合 参 与 的交 易 所 公开 竞 价 同日 反 向 交易 成 交 较 少 的单 边
交 易 量 超 过 该证 券 当 日成 交 量 的5% 的 次 数为 两 次 ，均 发 生 在量 化 投 资组 合 与 主动 管 理 投 资 组合 之
间。
4.4 报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分 析
四 季 度 ， 债 市收 益 率 再度 上 行 。四 季 度 微观 经 济 指标 显 示 经济 增 长 动能 强 于 预期 ， 随 后 资 产
管 理 新 规 开 始征 求 意 见， 以 及 后续 不 断 出台 的 一 系列 金 融 监管 细 则 ，从 制 度 上对 金 融 监 管 进行 完
善 ， 债 市 做 多情 绪 弱 化。 与 此 同时 ， 海 外债 市 也 出现 调 整 ，以 长 期 利率 债 为 首的 债 市 出 现 明显 下
跌 。十 年 期国 债 收 益率 一 度 突 破 4% ，创 3 年 来 新 高 ，而 十年 期 国 开债 收 益 率也 逼 近 5% ，发 行 利
率 过 高 也 致 使国 开 行 暂停 了 长 期品 种 债 券的 发 行 。利 率 债 收益 率 的 上移 ， 叠 加季 末 年 底 资 金中 枢
的 抬 升 ， 带 动信 用 债 市场 也 出 现了 较 为 明显 的 调 整， 收 益 率升 至 年 内新 高 。 本基 金 在 四 季 度保 持
谨 慎 中 性 的 操作 ， 在 季度 初 期 保持 较 低 的仓 位 和 久期 ， 随 着年 末 短 端收 益 率 的大 幅 上 行 ， 适度 增
加 了 短 久 期 品种 配 置 ，为 基 金 提供 较 为 稳定 的 收 益增 厚 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现
本报告期本基金 A 类份额净值增长率 为-3.44%,本基金 C 类基金份额净值增 长 率为-3.56%，同
期 业 绩 比 较 基准 收 益 率为-0.47% 。
4.5 报告期内基金持有人 数或基金资产净值 预警说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占 基 金 总 资 产的
比例(%)
1 权益投资 12,704,000.00 10.62
其中：股票 12,704,000.00 10.62
2 固定收益投资 93,382,979.80 78.05
其中：债券 93,382,979.80 78.05
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
5 买 入 返 售 金 融资 产 4,800,000.00 4.01
其 中 ： 买 断 式 回购 的 买 入返 售 金 融
资产
- -
6 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 7,205,202.70 6.02
7 其他各项资产 1,553,175.86 1.30
8 合计 119,645,358.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （ 元）
占 基 金 资 产 净值
比例（％）
A 农 、 林 、 牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,801,900.00 3.39
D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供应 业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
7,656,000.00 9.25
G 交 通 运 输 、 仓储 和 邮 政业
865,300.00 1.05
H 住宿和餐饮业
- -
I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务业
- - 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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J 金融业
1,380,800.00 1.67
K 房地产业
- -
L 租 赁 和 商 务 服务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和公 共 设 施管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修理 和 其 他服 务 业
- -
P 教育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工作
- -
R 文 化 、 体 育 和娱 乐 业
- -
S 综合
- -
合计
12,704,000.00 15.35
5.3 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002640 跨境通 400,000 7,656,000.00 9.25
2 603365 水星家纺 60,000 1,386,600.00 1.68
3 601688 华泰证券 80,000 1,380,800.00 1.67
4 000902 新洋丰 80,000 782,400.00 0.95
5 300558 贝达药业 10,000 632,900.00 0.76
6 600115 东方航空 60,000 492,600.00 0.60
7 601021 春秋航空 10,000 372,700.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 4,986,500.00 6.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企业债券 83,406,979.80 100.79
5 企 业 短 期 融 资券 - - 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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6 中期票据 4,989,500.00 6.03
7 可转债 （ 可 交换 债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 93,382,979.80 112.84
5.5 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 136645 16 百隆 01 70,000 6,824,300.00 8.25
2 136614 16 碱业 01 70,000 6,774,600.00 8.19
3 122181 12 山鹰债 60,000 6,116,400.00 7.39
4 122486 15 旭辉 01 60,000 5,949,000.00 7.19
5 143175 17 金地 01 60,000 5,875,200.00 7.10
5.6 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券 投资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名贵金 属投资明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 贵 金 属。
5.8报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投 资明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 权 证 。
5.9 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 股 指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易 情况说明
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 国 债 期货 。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前 十名证券 的发行主 体本期没 有出现被 监管部门 立案调查， 或在 报告
编 制 日 前 一 年内 受 到 公开 谴 责 、处 罚 的 情形 。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名 股票中没 有在基金 合同规定 备选股票 库之 外的股票。 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 68,124.57
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,471,345.03
5 应收申购款 13,706.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,553,175.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
因 四 舍 五 入 原因 ， 投 资组 合 报 告中 分 项 之和 与 合 计可 能 存 在尾 差 。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
上 投 摩 根 双 债增 利 债 券
A
上 投 摩 根 双 债增 利 债 券
C
本 报 告 期 期 初基 金 份 额总 额 75,591,959.41 53,028,638.67
报 告 期 基 金 总申 购 份 额 3,099,482.56 779,729.85
减 ： 报 告 期 基金 总 赎 回份 额 37,976,969.11 12,260,569.83
报 告 期 基 金 拆分 变 动 份额 - - 上 投 摩根 双债 增利 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
本 报 告 期 期 末基 金 份 额总 额 40,714,472.86 41,547,798.69
§7 基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根 双债增利 债券型证 券投资基 金设立的 文件；
2. 《上投摩根双债增利债券 型证券投 资基金基 金合同》 ；
3. 《上投摩根双债增利债券 型证券投 资基金托 管协议》 ；
4. 《上投摩根开放式基金业 务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件 、营业执 照；
6. 基金托管人业务资格批件 和营业执 照。
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
上投摩根基金管理有限公 司
二〇一八年一月十九日
