上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 1 页共 15 页
上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基 金 管 理 人 的董 事 会 及董 事 保 证本 报 告 所载 资 料 不存 在 虚 假记 载、 误 导 性 陈述或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带责 任 。
基 金 托 管 人 中国 工 商 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组 合报告等内 容，保证复核 内容不存 在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 。
基 金 管 理 人 承诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 但 不 保证基 金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往 业绩 并 不 代表 其 未 来表 现 。 投 资 有 风险 ， 投资 者 在 作出 投 资 决 策前应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招募 说 明 书。
本 报 告 中 财 务资 料 未 经审 计 。
本报告期自2017 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 上 投 摩 根 亚 太优 势 混 合(QDII)
基金主代码 377016
交易代码 377016
基金运作方式 契约型开放式
基 金 合 同 生 效日 2007 年 10 月 22 日
报 告 期 末 基 金份 额 总 额 6,671,385,553.75 份
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市
场 交 易 的 亚 太企 业 ， 投资 市 场 包 括但 不 限 于澳 大 利 亚、 韩
国 、 香 港 、 印度 及 新 加坡 等 区 域证 券 市 场（ 日 本 除外 ） ，
分 散 投 资 风 险并 追 求 基金 资 产 稳定 增 值 。
投资策略
本 基 金 在 投 资 过 程 中 注 重 各 区 域 市 场 环 境 、 政 经 前 景 分
析 ， 并 强 调 公司 品 质 与成 长 性 的 结合 。 首 先在 亚 太 地区 经
济 发 展 格 局 下， 通 过自 上 而 下分 析 ， 甄 别 不 同国 家 与 地区 、上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
3
行 业 与 板 块 的 投 资 机 会 ， 首 先 考 虑 国 家 与 地 区 的 资 产 配
置 ， 决 定 行 业与 板 块 的基 本 布 局 ， 并 从 中 初步 筛 选 出具 有
国 际 比 较 优 势的 大 盘 蓝筹 公 司 ， 同时 采 取 自下 而 上 的选 股
策 略 ， 注 重 个股 成 长 性指 标 分 析 ， 挖 掘 拥 有更 佳 成 长特 性
的 公 司 ， 构 建成 长 型 公司 股 票 池 。 最 后 通 过深 入 的 相对 价
值 评 估 ， 形 成优 化 的 核心 投 资 组 合。 在 固 定收 益 类 投资 部
分 ， 其 资 产 布局 坚 持 安全 性 、 流 动性 和 收 益性 为 资 产配 置
原则, 并 结 合现 金 管 理 、 货币 市 场 工具 等 来 制订 具 体 策略 。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩比 较 基 准为 ： 摩 根 斯坦 利 综 合亚 太 指 数 （ 不
含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan ）。
风险收益特征
本 基 金 为 区 域性 混 合 型证 券 投 资基 金 ， 基 金投 资 风 险收 益
水 平 低 于 股 票型 基 金 ， 高 于 债 券 型基 金 和 平衡 型 基 金。 由
于投资 国 家 与地 区 市 场的 分 散 ， 风险 低 于 投资 单 一 市场 的
混 合 型 基 金 。 本基 金 风 险收 益 特 征会 定 期 评估 并 在 公司 网
站 发 布 ， 请 投资 者 关 注。
基金管理人 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限公 司
基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司
境 外 投 资 顾 问英 文 名 称 JF Asset Management Limited
境 外 投 资 顾 问中 文 名 称 JF 资 产 管 理 有 限公 司
境 外 资 产 托 管人 英 文 名称 The Bank of New York Mellon Company
境 外 资 产 托 管人 中 文 名称 纽约梅隆银行
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单 位 ： 人 民 币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本 期 已 实 现收 益 205,553,666.46 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
4
2.本期利润 284,873,249.11
3. 加 权 平 均 基金 份 额 本期 利 润 0.0420
4. 期 末 基 金 资产 净 值 5,335,187,746.85
5. 期 末 基 金 份额 净 值 0.800
注 ： 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期利 息 收 入、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用后 的 余 额， 本 期 利润 为 本 期已 实 现 收益 加 上 本期 公 允 价值 变 动 收益 。
上 述 基 金 业 绩指 标 不 包括 持 有 人认 购 或 交易 基 金 的各 项 费 用， 计入 费 用 后 实际收 益 水 平 要 低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.40% 0.91% 5.86% 0.59% -0.46% 0.32%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
上 投 摩 根 亚 太优 势 混 合型 证 券 投资 基 金
累计份额 净 值增 长 率 与业 绩 比 较基 准 收 益率 历 史 走势 对 比 图
（2007 年 10 月 22 日 至 2017 年 12 月 31 日） 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
5
注 ： 本 基 金 合同 生 效 日为2007 年10 月22 日， 图 示 时间 段 为2007 年10 月22 日至2017 年12 月31
日。
本 基 金 建 仓 期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日 ，建 仓 期 结束 时 资 产配 置 比例 符 合 本 基 金
基 金 合 同 规 定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基金 经 理 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张军
本基金
基金经
理、 投
资董事
2008-03-08 -
14 年（金融
领域从业经
验 25 年）
基 金 经 理 张 军先 生 ， 毕业 于
上 海 复 旦 大 学。 曾 担 任上 海
国 际 信 托 有 限公 司 国 际业
务 部 经 理 ， 交易 部 经 理。
2004 年 6 月加入上投摩根
基 金 管 理 有 限公 司 ， 先后 担
任 交 易 部 总 监、 投 资 经理 、
基 金 经 理 、 投资 组 合 管理 部
总 监 、 投 资 绩效 评 估 总监 、
国 际 投 资 部 总监 、 组 合基 金
投 资 部 总 监 ， 现 担 任 投资 董
事。 2008 年 3 月 起 担 任上 投
摩 根 亚 太 优 势混 合 型 证券
投 资 基 金 基 金经 理， 自 2012上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
6
年3 月起同时担任上投 摩根
全 球 天 然 资 源混 合 型 证券
投 资 基 金 基 金经 理， 自 2016
年 12 月 起 同 时 担 任 上投 摩
根 全 球 多 元 配置 证 券 投资
基 金 基 金 经 理。
张淑婉
本基金
基金经
理
2016-12-16 - 28 年
张 淑 婉 女 士 ， 台 湾 大 学财 务
金融研究所MBA，自1987
年 9 月至1989 年 2 月，在
东 盟 成 衣 股 份有 限 公 司担
任 研 究 部 专 员； 自 1989 年 3
月至1991 年 8 月，在富隆
证 券 股 份 有 限公 司 担 任投
行部专员；自1993 年 3 月
至 1998 年 1 月，在光华证
券 投 资 信 托 股份 有 限 公司
担 任 研 究 部 副理 ； 自 1998
年 2 月至2006 年 7 月，在
摩 根 富 林 明 证券 信 托 股份
有 限 公 司 担 任副 总 经 理； 自
2007 年 11 月至2009 年 8
月 ， 在 德 意 志亚 洲 资 产管 理
公 司 担 任 副 总经 理； 自 2009
年 9 月至2014 年 6 月，在
嘉 实 国 际 资 产管 理 公 司担
任副总经理；自2014 年 7
月至2016 年 8 月，在上投
摩 根 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限
公 司 担 任 投 资总 监； 自 2016
年9 月起加入上投摩根 基金
管 理 有 限 公 司， 自 2016 年
12 月 起 同 时 担 任上 投 摩 根
亚 太 优 势 混 合型 证 券 投资
基 金 基 金 经 理及 上 投 摩根
全 球 新 兴 市 场混 合 型 证券
投 资 基 金 基 金经 理， 自 2017
年 12 月 起 同 时 担 任 上投 摩
根 标 普 港 股 通低 波 红 利指
数 型 证 券 投 资基 金 基 金经
理。
注：1. 任 职日 期 和 离任 日 期 均指 根 据 公 司决 定 确 定的 聘 任 日期 和 解 聘日 期 。
2. 证 券 从 业的 含 义 遵从 行 业 协会 《 证 券 业从 业 人 员资 格 管 理办 法 》 的相 关 规定 。
上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
7
4.2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介
姓名 在 境 外 投 资 顾问 所 任 职务
证券从业
年限
说明
王浩
JF 基 金 区 域 投 资经 理 兼 大 中
华投资总监
23 年
男 ， 美 国 耶 鲁大 学 荣 誉文 学 士 学
位，主修经济
许安庆 JF 基 金 区 域 投 资经 理 41 年 男 ， 特 许 公 认会 计 师 公会 会 员
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内， 基 金管 理 人 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为， 勤 勉 尽责地 为 基 金
份额持有人谋求利 益。基金管 理人遵守了《 证券投资基 金法》及其他 有关法律 法规、 《上投
摩 根 亚 太 优 势混 合 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》 的规 定 。 基 金 经 理对 个 股 和 投资组 合 的 比 例 遵
循 了 投 资 决 策委 员 会 的授 权 限 制， 基 金 投资 比 例 符合 基 金 合同 和 法 律法 规 的 要求 。
4.4 公 平 交 易 专 项 说 明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报 告 期 内 ， 本 公 司 继续 贯 彻 落实 《 证 券投 资 基 金管 理 公 司公 平 交 易制 度 指 导意见 》 等 相
关 法 律 法 规 和公 司 内 部公 平 交 易流 程 的 各项 要 求， 严 格 规范 境 内 上市 股 票 、 债券 的 一 级 市 场
申 购 和 二 级 市场 交 易 等活 动 ， 通 过 系 统和 人 工 相结 合 的 方式 进 行 交易 执 行 和监控 分 析 ， 以确
保 本 公 司 管 理的 不 同 投资 组 合 在授 权 、 研究 分 析、 投 资 决策 、 交 易执 行 、 业绩评 估 等 投 资 管
理 活 动 相 关 的环 节 均 得到 公 平 对待 。
对 于 交 易 所 市场 投 资 活动 ， 本公 司 执 行集 中 交 易制 度 ， 确 保 不 同投 资 组 合 在买卖 同 一 证
券 时 ， 按 照时 间 优 先、 比 例 分配 的 原 则在 各 投 资组 合 间 公平 分 配 交易 量 ； 对于银 行 间 市 场 投
资活动 ， 本 公 司 通过 对 手 库 控制 和 交 易 室 询价 机 制 ， 严格 防 范 对 手 风险 并 检 查价 格 公 允 性 ；
对 于 申 购 投 资行 为 ， 本 公 司 遵循 价 格 优先 、 比 例分 配 的 原则 ， 根据 事 前 独 立申报 的 价 格 和 数
量 对 交 易 结 果进 行 公 平分 配 。
报 告 期 内 ， 通 过 对 不同 投 资 组合 之 间 的收 益 率 差异 比 较、 对 同 向交 易 和 反 向交易 的 交 易 时 机
和 交 易 价 差 监控 分 析 ，未 发 现 整体 公 平 交易 执 行 出现 异 常 的情 况 。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报 告 期 内 ， 通 过 对 交易 价 格 、 交 易 时 间、 交 易 方向 等 的 分析 ， 未发 现 有 可 能导致 不 公 平
交 易 和 利 益 输送 的 异 常交 易 行 为。
所 有 投 资 组 合参 与 的 交易 所 公 开竞 价 同 日反 向 交 易成 交 较 少的 单 边 交易 量 超 过该 证 券
当日成交量的5% 的 情 形： 报 告期 内 ， 所 有 投 资组 合 参 与的 交 易 所公 开 竞 价 同日反 向 交 易 成 交上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
8
较 少 的 单 边 交易 量 超 过该 证 券 当日 成 交 量的5% 的 次数 为 两 次， 均发 生 在 量 化投资 组 合 与 主 动
管 理 投 资 组 合之 间 。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2017 年 第 四 季 ， 摩根 斯 坦 利综 合 亚 太 指数 （ 不 含日 本 ） 持续 表 现 良好 ， 该指 数 在 第
四季度上涨5.86% （以人民 币 计价， 以下 皆 以人 民 币 计价 ） ，2017 年 全年 指数上涨30.06% 。
东 北 亚 国 家 表现 仍 较 东盟 国 家 优秀 ， 中国 、 韩国 、 印度 是 表现 较好的 市 场。 在第四季， 摩根
斯 坦 利 印 度 指数 上 涨 9.49% ， 表现 最 佳 ， 主 要因 为 印 度政 府 宣 布注 资 国 有 银行而 致 银行板块
大涨 ； 中 国则 在保险 ， 互 联 网， 必 选 消费 品及医 药 大 涨 下， 摩 根斯 坦 利 中 国指数 在 四 季 度 上
涨 5.59% ， 摩 根斯 坦 利 韩国 指 数 在 第 四 季 也上 涨 8.6% ， 主要是 预期 消 费 板 块受惠 于 中 国 与 韩
国关系正常化 而在2018 年恢复 成长 ； 表现 相对 较 差 的 市 场为 中国 台湾 及 马 来西亚 。 亚 太优
势 第 四 季 度 净值 上 涨 5.40% ， 表 现 略 输 于业 绩 基 准 ， 主 要 由 于超 配 中 国并 低 配东 盟 国家， 在
板 块 方 面 ， 则超 配 科网 股及银行 板块， 低 配 电信， 能源 及 公用 事 业 板块 。
中国 新 经 济 板块 良 好 表现 持续 ， 而 传 统产 业 在 供给 侧 改 革及 国 家 对环 境 治 理 政 策 下 ， 未
来业绩预期 较佳， 温和 通 胀 将对 消 费 板块 有 利 ； 资 金 也 将持 续 流入 对中国 市场。 韩国与 中国
关 系 有 望 转 好， 这将 对 韩 国 的消 费 板 块有 利 。 泰国 的 银 行坏 账 率 已见 高 点 ， 预计 未来将逐渐
转好，调整泰 国 市场 配置 比 例至 超配 。 中国 台湾在 手 机销 售 疲 弱 的 环境 中 将 受到 负面影响 ，
我们 将 其 调 整至 低 配。 印 度 公布 业 绩 不如 预 期 ， 我 们 将 降低 配置 至 中 性 ， 等到较 佳 时 机再提
高配置。 行 业方 面 ， 我们 维 持 对科 技 、 金融 及 消 费等 板 块 的关 注 。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 本 基金 份 额 净值 增 长 率 为 5.40% ， 同期 业 绩 比较 基 准 收 益率 为 5.86% 。
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资产上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
9
的比例(%)
1 权益投资 5,025,108,205.52 93.31
其中：普通股 4,906,537,097.19 91.11
存托凭证 118,571,108.33 2.20
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 71,188.38 0.00
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
71,188.38 0.00
5 买 入 返 售 金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回 购 的 买入 返 售 金融 资 产 - -
6 货币市场工具
- -
7 银 行 存 款 和 结算 备 付 金合 计 350,854,115.93 6.51
8 其他各项资产 9,425,377.86 0.18
9 合计 5,385,458,887.69 100.00
5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布
国家（地区） 公允价值( 人民 币 元) 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
新加坡 83,894,249.86 1.57
印度尼西亚 215,142,100.00 4.03
泰国 228,289,088.75 4.28
美国 385,631,771.91 7.23
印度 544,298,819.85 10.20 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
10
中国台湾 682,236,659.86 12.79
韩国 908,545,713.07 17.03
中国香港 1,977,069,802.22 37.06
合计 5,025,108,205.52 94.19
注 ： 国 家 （ 地区 ） 类 别 根 据其 所 在 的证 券 交 易所 确 定，ADR 、GDR 按 照 存 托 凭证本 身 挂 牌 的 证
券 交 易 所 确 定。
5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
行业类别 公 允 价 值 （ 人民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净值 比 例 （％ ）
电气设备 14,013,713.43 0.26
综合电信业务 22,119,141.84 0.41
多元化零售 28,995,617.86 0.54
专营零售 34,594,825.68 0.65
汽车零配件 35,471,840.85 0.66
航空公司 35,671,038.58 0.67
石 油 、 天 然 气与 消 费 用燃 料 39,515,155.47 0.74
软件 42,628,292.55 0.80
纺 织 品 、 服 装与 奢 侈 品 47,887,612.08 0.90
烟草 47,943,086.26 0.90
互 助 储 蓄 银 行与 抵 押 信贷 48,423,473.60 0.91
生物科技 52,159,167.44 0.98
个人用品 52,308,710.93 0.98
通信设备 55,937,425.38 1.05
房 地 产 管 理 和开 发 66,398,755.44 1.24
综合金融服务 67,796,400.87 1.27
资本市场 70,157,926.30 1.32
综 合 消 费 者 服务 70,341,632.96 1.32
食品 71,637,069.05 1.34
食 品 与 主 要 用品 零 售 106,983,805.44 2.01
建筑材料 108,580,538.53 2.04
制药 113,941,031.16 2.14
建筑与工程 119,096,514.28 2.23
汽车 151,679,516.17 2.84
电 子 设 备 、 仪器 和 元 件 343,435,076.02 6.44
半 导 体 产 品 与设 备 420,546,544.37 7.88
电 脑 与 外 围 设备 459,865,185.68 8.62
保险 497,028,908.57 9.32
互 联 网 软 件 与服 务 838,986,583.67 15.73
商业银行 960,963,615.06 18.01 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
合计 5,025,108,205.52 94.19
注 ： 行 业 分 类标 准 ：MSCI
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭
证 投 资 明 细
序
号
公司名称（英
文）
公
司
名
称
（
中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公 允 价 值 （ 人 民
币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Tencent
Holdings Ltd
腾
讯
控
股
700 HK
香
港
交
易
所
中国
香港
1,543,100.00
523,696,444.7
2
9.82
2
Samsung
Electronics
Co Ltd
-
00593
0 KS
韩
国
证
券
交
易
所
韩国 23,453.00
364,739,916.9
2
6.84
3
Taiwan
Semiconducto
r
Manufacturin
g Co Ltd
-
2330
TT
台
湾
证
券
交
易
所
中国
台湾
6,854,000.00
345,388,741.4
8
6.47
4
Alibaba Group
Holding Ltd
阿
里
巴
巴
集
团
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美国 279,837.00
315,290,138.9
5
5.91 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
12
5
Ping An
Insurance
Group Co of
China Ltd
中
国
平
安
2318
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
4,319,500.00
293,731,522.4
8
5.51
6
China
Construction
Bank Corp
建
设
银
行
939 HK
香
港
交
易
所
中国
香港
38,266,000.0
0
230,305,910.8
3
4.32
7 AIA Group Ltd
友
邦
保
险
1299
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
3,217,800.00
179,274,583.3
5
3.36
8
Largan
Precision Co
Ltd
-
3008
TT
台
湾
证
券
交
易
所
中国
台湾
158,000.00
139,464,773.8
7
2.61
9
AAC
Technologies
Hldgs Inc
瑞
声
科
技
H2018
HK
香
港
交
易
所
中国
香港
1,038,000.00
120,953,836.4
5
2.27
10 HDFC Bank Ltd -
HDFCB
IN
印
度
国
家
证
券
交
易
所
印度 506,963.00 97,904,925.33 1.84
5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 债 券 。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 资 产 支持 证 券 。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（% ）
1 认股权证
Bizlink Holding
Inc
71,188.38 0.00
5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 基 金 。
5.10 投 资 组 合 报 告 附 注
5.10.1 报告期内本基金投 资的前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投 资的前十名股票 中没有在基金 合同规定备 选股票库之
外的股票。
5.10.3 其 他 资 产 构 成
序号 名称 金额( 人民币 元)
1 存出保证金 -
2 应 收 证 券 清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,014.50
5 应收申购款 1,224,962.31
6 其他应收款 8,170,401.05 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,425,377.86
5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告期 末 未 持有 处 于 转股 期 的 可转 换 债 券。
5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告期 末 前 十名 股 票 中不 存 在 流通 受 限 情况 。
5.10.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 的原 因 ， 投资 组 合 报告 中 分 项之 和 与 合计 数 可 能存 在 尾 差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报 告 期 期 初 基金 份 额 总额 6,961,641,276.76
报告期 基 金 总申 购 份 额 49,184,188.52
减：报告期 基金 总 赎 回份 额 339,439,911.53
报告期 基 金 拆分 变 动 份额 -
报 告 期 期 末 基金 份 额 总额 6,671,385,553.75
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
无。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
1. 中 国 证 监会 批 准 上投 摩 根 亚太 优 势 混 合型 证 券 投资 基 金 设立 的 文 件；
2. 《 上 投 摩根 亚 太 优势 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 ； 上 投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
15
3. 《 上 投 摩根 亚 太 优势 混 合 型证 券 投 资 基金 基 金 托管 协 议 》 ；
4. 《 上 投 摩根 基 金 管理 有 限 公司 开 放 式 基金 业 务 规则 》 ；
5. 基 金 管 理人 业 务 资格 批 件 、营 业 执 照 ；
6. 基 金 托 管人 业 务 资格 批 件 和营 业 执 照 。
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 或基 金 托 管人 处 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营业 时 间 免费 查 阅 ，也 可 按 工本 费 购 买复 印 件 。
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 十 九 日
