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广发集利债券A(000267)

广发集利债券:2017年第四季度报告查看PDF公告

广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发集利一年定期开放债券 基金主代码 000267 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,801,510,910.16 份 投资目标 在严格控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管 理 , 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种, 不直接从二级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 , 也 不 参 与 一 级 市场新股申购或股票增发。 本基金通过对国内外宏 观 经 济 态 势 、 利 率 走 势 、 收 益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用风险变化等因素进行综合分析, 并结合各种固定广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 收益类资产在特定经济形势下的估值水平、 预期收 益和预期风险特征, 在符合本基金相关投资比例规 定 的 前 提 下 , 决 定 组 合 的 久 期 水 平 、 期 限 结 构 和 类 属 配 置 , 并 在 此 基 础 之 上 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理,以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+0.5% 。 其 中 , 银 行 一 年 期 定 期 存 款 利 率 是 指 中 国 人 民 银 行 公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 广发集利一年定期开放 债券 A 广发集利一年定期开放 债券 C 下属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 000267 000268 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 2,509,317,406.04 份 292,193,504.12 份 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 广发集利一年定期开 放债券 A 广发集利一年定期开 放债券 C 1.本期已实现收益 47,906,377.16 5,731,383.73 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 2.本期利润 24,205,079.12 2,674,652.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0058 4.期末基金资产净值 2,683,352,588.29 311,416,643.91 5.期末基金份额净值 1.069 1.066 注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 A : 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 0.28% 0.03% 0.51% 0.00% -0.23% 0.03% 2 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 C : 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 0.28% 0.04% 0.51% 0.00% -0.23% 0.04% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 8 月 21 日 至 2017 年 12 月 31 日) 1 . 广发集利一年定期开放债券 A : 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 2 . 广发集利一年定期开放债券 C : §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 任职 日期 离任日 期 代宇 本基金的基 金 经 理 ; 广 发 上证 10 期国 债 ETF 基金 的基金经理; 广发聚利债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 聚财信用债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 成长优选混 合基金的基 金 经 理 ; 广 发 聚惠混合基 金的基金经 理 ; 广 发 安 泰 回报基金的 基 金 经 理 ; 广 发双债添利 债券基金的 基 金 经 理 ; 广 发安瑞回报 混合基金的 基 金 经 理 ; 广 发安祥回报 混合基金的 基 金 经 理 ; 广 发集丰债券 基金的基金 经 理 ; 广 发 汇 瑞一年定开 债券基金的 基 金 经 理 ; 广 发汇平一年 定期债券基 金的基金经 理 ; 广 发 安 泽 回报纯债基 金的基金经 理 ; 广 发 汇 富 一年定期债 2013- 08-21 - 13 年 代 宇 女 士 , 金 融 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司固定收益部研究员、 投资经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2013 年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日 ) 、 广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金基金经理 (自 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 10 日 ) 、 广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 14 日至 2018 年 1 月 11 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 投 资 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2011 年 8 月 5 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 财 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2012 年 3 月 13 日起 任 职 ) 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 8 月 21 日起 任 职 ) 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 2 月 17 日起 任 职 ) 、 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 4 月 15 日起任 职 ) 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券投资基金(自 2015 年 5 月 14 日 起 任 职 ) 、 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 27 日起任 职 ) 、 广 发 安 瑞 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 7 月 26 日起任 职 ) 、 广 发 安 祥 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 8 月 19 日起任 职 ) 、 广 发 集 丰 债 券 型 证 券 投广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 汇安 18 个月 定期债券基 金的基金经 理 ; 广 发 汇 祥 一年定期债 券基金的基 金 经 理 ; 广 发 量化稳健混 合基金的基 金 经 理 ; 债 券 投资部副总 经理 资基金基金经理(自 2016 年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理(自 2016 年 11 月 28 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 平 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 1 月 6 日 起 任 职 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2017 年 2 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 富 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2017 年 2 月 13 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 安 18 个月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理(自 2017 年 3 月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 祥 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理(自 2017 年 6 月 27 日 起 任 职 ) 、 广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理(自 2017 年 8 月 4 日起任 职 ) 。 注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部 控制, 并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须 来源于备选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ,广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批 程 序 。在 交 易 过 程 中 ,中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 、综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对 投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投 资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例 进行证券投 资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额 赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本 报 告 期 内 , 本 投 资 组 合 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 过 同 日 反 向 交 易 的 情况。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2017 年第 4 季 度 , 债 券 市 场 录 得 全 年 最 大 跌 幅 。 季 初 由 长 端 利 率 债 带动 , 始 于 长 端收益率上行,季末由短端资金面带动,始于短端收益率上行。 基 本 面 来 看 , 平 稳 回 落 的 大 趋 势 未 变 。 从 生 产 看 ,9 月工业增加值同比 6.6% ,而 10-11 月下滑至 6.1% , 原 因 一 方 面 与 采 暖 季 限 产 带 来 的 供 给 冲 击 有 关, 另 一 方 面 反 映 外需拉动整体放缓;从国内需求来看,社零名义与实际增速 9 月 冲高 后 10 月回落, 11 月重新小幅反弹, 石油制品相关消费正贡献较大, 但是汽车和房地产相关消费仍较 疲 弱 。 固 定 资 产 投 资 方 面 , 9 月地产基建投资拉动整体反弹, 而 10 月三大投资全线下 滑,11 月基建投资再度明显反弹托底。外贸方面,10 月 出 口 数 据 疲 软 ,11 月又超预 期 回 升 , 进 口 一 直 较 强 , 反 应 国 内 需 求 不 弱 。 物 价 方 面 , CPI 小幅上行,PPI 表现强 势。 金 融 数 据 方 面 , 和 第 三 季 度 相 似 , 社 融 、 信 贷 数 据 仍 然 旺 盛 , 融 资 层 面 反 映 实 体 经 济 仍 较 稳 定 。 广 义 货 币 增 速 M2 开始出现触底回升的迹象, 反映金 融同业杠杆的肃 清。 伴 随 以 上 基 本 面 的 变 化 , 四 季 度 , 债 市 收 益 率 整 体 表 现 为 先 冲 高 后 走 平 的 局 面 , 这和三季度的走势非常相似。 但是幅度大了很多。 十月, 央行对经济展望乐观, 同业广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 负债监管的传闻相对悲观, 推升长久期利率突破关键点位, 快速上行。 十一月, 资管 新规征求意见稿公布, 利率中枢继续走高。 十二月, 供需结构有所改善, 虽然有些许 波 动 , 利 率 最 终 企 稳 回 落 。 全 季 度 来 看 收 益 率 上 行 明 显 , 期 限 利 差 先 上 后 下 , 至 年 底 收益率曲线依旧较为平坦。 短端收益率受跨年资金紧张影响, 全季度 震荡上行; 而中 长端收益率具体表现为 “ 1 0-11 月明显上行,12 月高位盘整 ” 的 盘 面 。 较 上 季 末 ,10 年 国债上行 27bp 至 3.88% 附近; 10 年国开上行 64bp 至 4.82% 附 近 。 盘中 ,10 年国债冲 击过 4% 的关口,10 年国开冲击过 5% 的关口。 可转债市场方面, 股市进入调整期, 尤其是白马股经过前三季度上涨, 进入盘整, 转债表现也有所分化。 截至 12 月 29 日 ,中 债 综 合 净 价 指 数 下 跌 1.47% 。分 品 种 看 ,中 债 国债 总 净 价 指 数下跌 1.16% ;中证金融债净价指数下跌 2.28% ;中证企业债净价指 数下跌 1.67% 。 我们在本季度的纯债操作是保持杠杆的同时适当降低久期,着 力 提 高 静 态 票 息 。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期内, 广发集利一年定期开放债券 A 类 净 值 增 长 率为 0.28%, 广发 集 利 一 年 定期开放债券 C 类 净 值 增 长 率为 0.28%, 同期业绩比较基准收益率 为 0.51% §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 3,371,715,249.34 78.76 其中:债券 2,874,031,678.10 67.13 资产支持证券 497,683,571.24 11.63 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 865,926,162.29 20.23 7 其他各项资产 43,379,818.59 1.01 8 合计 4,281,021,230.22 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,084,545,926.60 36.21 5 企业短期融资券 1,396,870,000.00 46.64 6 中期票据 392,288,000.00 13.10 7 可转债(可交换债) 327,751.50 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,874,031,678.10 95.97 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比 例 (%) 1 011759112 17 永煤 SCP001 1,000,000 99,790,000.0 0 3.33 2 041754044 17 中化工 CP001 1,000,000 99,640,000.0 0 3.33 3 041764028 17 日照港 CP002 1,000,000 99,510,000.0 0 3.32 4 041764030 17 徐工 CP002 1,000,000 99,480,000.0 0 3.32 5 041751019 17 扬子国资 CP001 900,000 89,766,000.0 0 3.00 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产 净 值 比 (% ) 1 1789360 17 和享 4A 1,500,000 150,060,000.00 5.01 2 146650 借呗 42A1 600,000 60,000,000.00 2.00 3 146671 花呗 44A1 500,000 50,000,000.00 1.67 4 146674 花呗 45A1 500,000 50,000,000.00 1.67 5 146156 花呗 28A1 400,000 40,202,569.87 1.34 6 146668 花呗 43A1 400,000 40,000,000.00 1.34 7 146793 PR 聚 03A1 500,000 37,205,000.00 1.24 8 146123 花呗 25A1 300,000 30,127,475.34 1.01 9 116592 万科 7A1 200,000 20,088,526.03 0.67 10 146772 宁海 A1 200,000 20,000,000.00 0.67 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。 (2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。 (2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 155,318.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,224,499.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,379,818.59 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 广发集利一年定期 开放债券A 广发集利一年定期 开放债券C 本报告期期初基金份额总额 11,502,240,504.17 1,601,181,230.68 本报告期基金总申购份额 46,158,472.64 1,643,854.20 减:本报告期基金总赎回份额 9,039,081,570.77 1,310,631,580.76 本报告期基金拆分变动份额 - - 广 发 集利 一年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 本报告期期末基金份额总额 2,509,317,406.04 292,193,504.12 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发集利一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 , 也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电 话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日