广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发鑫利混合
基金主代码 002129
交易代码 002129
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 18 日
报告期末基金份额总额 627,184,196.28 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基
金通过灵活的资产配置， 在股票、 固定收益证券和
现 金 等 大 类 资 产 中 充 分 挖 掘 和 利 用 潜 在 的 投 资 机
会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场
资 金 面 ， 积 极 把 握 市 场 发 展 趋 势 ， 根 据 经 济 周 期 不
同阶段各类资产市场表现变化情况， 对股票、 债券广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，
以规避或分散市场风险， 提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
30%× 沪深 300 指数收益率＋70%× 中证全债指数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于
货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金， 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 7,280,183.59
2.本期利润 24,426,620.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0389
4.期末基金资产净值 705,297,889.97
5.期末基金份额净值 1.125
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
3.59% 0.26% 1.03% 0.25% 2.56% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 11 月 18 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 后 6 个 月 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产配 置 比
例符合本基金合同有关规定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
谢军
本基金的基金
经理；广发增
强债券基金的
基金经理；广
发聚源定期债
券基金的基金
经理；广发安
享混合基金的
基金经理；广
发安悦回报混
合基金的基金
经理；广发服
务业精选混合
基金的基金经
理；广发鑫源
混合基金的基
金经理；广发
集瑞债券基金
的基金经理；
广发汇瑞一年
定开债券基金
的基金经理；
广发景华纯债
基金的基金经
理；广发安泽
回报纯债基金
的基金经理；
广发景源纯债
基金的基金经
理；广发景祥
纯债基金的基
金经理；广发
理财年年红债
券基金的基金
经理；广发聚
安混合基金的
基金经理；广
发聚宝混合基
2016-11-
18
- 15 年
谢 军 先 生 ， 金 融 学 硕 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理 、 固 定 收 益 部 总 经 理
助 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 广 发 货 币 市 场 基 金
基金经理（自 2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月
28 日 ） 、 广 发 聚 祥 保 本 混
合 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2011 年 3 月 15
日至 2014 年 3 月 20 日 ） 、
广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 5 日 ） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 投 资 部 总 经
理 、 广 发 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2008 年 3 月 27 日
起 任 职 ） 、 广 发 聚 源 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2013 年
5 月 8 日 起 任 职 ） 、 广 发
安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 2 月 22 日
起 任 职 ） 、 广 发 安 悦 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 7 日起任
职 ） 、 广 发 服 务 业 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2016广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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金的基金经
理；广发聚盛
混合基金的基
金经理；广发
趋势优选灵 活
配置混合基金
的基金经理；
广发稳安保本
基金的基金经
理；债券投资
部总经理
年 11 月 9 日 起 任 职 ） 、
广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 11 月 9
日 起 任 职 ） 、 广 发 集瑞债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2016 年 11 月
18 日 起 任 职 ） 、 广 发 鑫 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 18 日起任
职 ） 、 广 发 景 华 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 11 月 28
日 起 任 职 ） 、 广 发 汇 瑞 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 12 月 2 日起任
职 ） 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 （ 自 2017 年 1 月
10 日 起 任 职 ） 、 广 发 景 源
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2017 年
2 月 17 日 起 任 职 ） 、 广 发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 3 月 2 日起任
职 ） 、 广 发 理 财 年 年 红 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2017 年 7 月 5
日 起 任 职 ） 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2017
年 10 月 31 日 起 任 职 ） 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2017 年 10
月 31 日 起 任 职 ） 、 广 发
聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2017 年
10 月 31 日 起 任 职 ） 、 广
发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资
基 金 金 基 金 经 理 （ 自广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2017 年 10 月 31 日起任
职 ） 、 广 发 稳 安 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理（自 2017 年 10 月
31 日 起 任 职 ） 。
任爽
本基金的基金
经理；广发纯
债债券基金的
基金经理；广
发理财 7 天债
券基金的基金
经理；广发天
天红基金的基
金经理；广发
天天利货币基
金的基金经
理；广发钱袋
子基金的基金
经理；广发活
期宝货币基金
的基金经理；
广发聚泰混合
基金的基金经
理；广发稳鑫
保本基金的基
金经理；广发
鑫惠混合基金
的基金经理；
广发鑫益混合
基金的基金经
理；广发安盈
混合基金的基
金经理
2016-12-
02
- 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 交 易 员 兼 任 研 究
员 。 现 任 广 发 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2012 年 12 月 12
日 起 任 职 ） 、 广 发 理 财 7
天债券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2013 年 6
月 20 日 起 任 职 ） 、 广 发
天 天 红 发 起 式 货 币 市 场
基金基金经理（自 2013
年 10 月 22 日 起 任 职 ） 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 （ 自 2014 年
1 月 27 日 起 任 职 ） 、 广 发
钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基
金 经 理 （ 自 2014 年 5 月
30 日 起 任 职 ） 、 广 发 活 期
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理（自 2014 年 8 月 28
日 起 任 职 ） 、 广 发 聚 泰 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2015 年 6 月 8
日 起 任 职 ） 、 广 发 稳 鑫 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2016 年 3
月 21 日 起 任 职 ） 、 广 发
鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 16 日
起 任 职 ） 、 广 发 鑫 惠 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2016 年
11 月 16 日 起 任 职 ） 、 广
发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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（自 2016 年 12 月 2 日
起 任 职 ） 、 广 发 安 盈 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2016 年
12 月 9 日 起 任 职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法
律 法 规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控
制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法
合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同
的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系，加强交易 分配环节的内 部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年四季度，资金面呈现不断收紧的态势。月底效应十分明显，12 月叠
加 年 末 效 应 ， 资 金 利 率 更 是 达 到 年 内 最 高 点 。 跨 年 以 后 随 着 指 标 压 力 下 降 、 定 向
降准释放部分资金， 短期内资金得以缓解， 但是中期来看， 各类机构去杠杆仍在
进行时。 而 在 此 过 程 中 ， 难 以 预 期 央 行 的 货 币 政 策 有 任 何 放 松 的 空 间 。 金 融 机 构
和非银机构都将经常面临阶段性、结构性的资金紧张局面，这将成为 2018 年的
新 常 态 。 报 告 期 内 本 基 金 一 直 采 取 短 久 期 的 策 略 ， 安 排 较 多 现 金 在 季 末 到 期 ， 重
新配置较高收益存款、 存单和回购， 增厚组合收益。 权益投资方面， 本基金延续
此前的配置思路， 选取具备持续成长性的大盘股进行配置。 未来本基金将继续秉
承稳健增值的理念进行资产配置。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内, 广发鑫利混合净值增长率为 3.59%, 同期业绩比较基准收益率为
1.03%
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 140,887,580.99 19.95
其中：股票 140,887,580.99 19.95
2 固定收益投资 553,301,796.30 78.36
其中：债券 493,301,796.30 69.87 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
10
资产支持证券 60,000,000.00 8.50
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,039,199.96 1.28
7 其他各项资产 2,837,809.37 0.40
8 合计 706,066,386.62 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 92,355,862.10 13.09
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
3,132,543.20 0.44
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
6,366,957.94 0.90
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55 0.00
J 金融业
38,965,782.00 5.52
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
140,887,580.99 19.98
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601398 工商银行 4,892,000 30,330,400.00 4.30
2 000568 泸州老窖 218,324 14,409,384.00 2.04
3 000651 格力电器 302,600 13,223,620.00 1.87
4 000858 五 粮 液 157,900 12,613,052.00 1.79
5 002304 洋河股份 101,620 11,686,300.00 1.66
6 600276 恒瑞医药 129,840 8,956,363.20 1.27
7 600519 贵州茅台 12,700 8,858,123.00 1.26
8 000513 丽珠集团 111,800 7,429,110.00 1.05
9 600104 上汽集团 212,700 6,814,908.00 0.97
10 601006 大秦铁路 700,000 6,349,000.00 0.90
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,877,000.00 5.65
其中：政策性金融债 39,877,000.00 5.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,338,796.30 0.47
8 同业存单 450,086,000.00 63.82 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
12
9 其他 - -
10 合计 493,301,796.30 69.94
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 111709493
17 浦发银
行 CD493
1,300,000
128,336,000.0
0
18.20
2 111710667
17 兴业银
行 CD667
1,300,000
126,750,000.0
0
17.97
2 111711528
17 平安银
行 CD528
1,300,000
126,750,000.0
0
17.97
3 111717304
17 光大银
行 CD304
700,000 68,250,000.00 9.68
4 130229 13 国开 29 300,000 29,925,000.00 4.24
5 170207 17 国开 07 100,000 9,952,000.00 1.41
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 146202 借呗 25A1 300,000 30,000,000.00 4.25
2 146668 花呗 43A1 300,000 30,000,000.00 4.25
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 19,570.79
2 应收证券清算款 263,564.70
3 应收股利 -
4 应收利息 2,554,534.09
5 应收申购款 139.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,837,809.37
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113011 光大转债 3,338,796.30 0.47
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 627,118,393.01
本报告期基金总申购份额 76,843.91
减：本报告期基金总赎回份额 11,040.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 627,184,196.28 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20171001-2017
1231
627,0
30,56
9.49
0.00 -
627,030,569
.49
99.98%
产品特有风险
报 告 期 内 ， 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 ， 由 此 可 能 导 致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作 方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（ 二 ） 《 广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
（ 四 ） 《 广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照 广 发 鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
