广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发量化稳健混合
基金主代码 004023
交易代码 004023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 75,195,805.81 份
投资目标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础
上 ， 通 过 对 不 同 资 产 类 别 的 优 化 配 置 ， 充 分 挖 掘 市
场潜在的投资机会， 力求实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类资产， 在严格
控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基金通过
智能量化模型选择股票并进行择时配置， 力争实现广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300 指 数 收 益 率× 30%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
× 70%
风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金， 属
于中等收益风险特征的基金 。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,532,490.80
2.本期利润 1,643,597.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0174
4.期末基金资产净值 76,899,750.20
5.期末基金份额净值 1.0227
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①- ③ ②- ④ 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个
月
1.44% 0.14% 1.03% 0.25% 0.41% -0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发量化稳健混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 8 月 4 日 至 2017 年 12 月 31 日)
注 ： （1）本基金合同生效日期为 2017 年 8 月 4 日，至披露时点本基 金成立
未满一年。
（2 ） 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 后 6 个月 ， 至 披 露 时 点 本 基 金 仍处 于 建
仓期。
§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发中证
500ETF 联接
(LOF)基金的
基金经理；广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
中小板
300ETF 基金
的基金经理；
广发中小板
300 联接基金
的基金经理；
广发军工 ETF
基金的基金经
理；广发中证
军工 ETF 联接
基金的基金经
理；广发中证
环保 ETF 基金
的基金经理；
广发创业板
ETF 基金的基
金经理；广发
创业板 ETF 联
接基金的基金
经理；指数投
资部总经理助
理
2017-08-
04
- 14 年
刘 杰 先 生 ， 工 学 学 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息
技 术 部 系 统 开 发 专 员 、
数 量 投 资 部 研 究 员 、 广
发沪深 300 指数证券投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日至 2016
年 1 月 17 日 ） 。 现 任 广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指
数 投 资 部 总 经 理 助 理 、
广发中证 500 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2014 年 4
月 1 日 起 任 职 ） 、 广 发 中
证 500 交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金 (LOF) 基 金 经 理 （ 自
2014 年 4 月 1 日起任
职 ） 、 广 发 沪 深 300 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经理（自 2015
年 8 月 20 日 起 任 职 ） 、
广发沪深 300 交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 18 日起任
职 ） 、 广 发 中 小 板 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 1 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 中 小 板 300 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 1 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 养
老 产 业 指 数 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 1 月 25 日
起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环 保广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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产 业 指 数 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理（自
2016 年 1 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 中 证 军 工 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基金经理（自 2016
年 8 月 30 日 起 任 职 ） 、
广 发 中 证 军 工 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 9 月 26
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 环
保 产 业 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2017 年 1 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 创 业 板
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 4 月 25 日起任
职 ） 、 广 发 创 业 板 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金
经 理 （ 自 2017 年 5 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 量 化 稳
健 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2017 年 8
月 4 日 起 任 职 ） 。
代宇
本基金的基金
经理；广发上
证 10 期国债
ETF 基金的基
金经理；广发
聚利债券基金
的基金经理；
广发聚财信用
债券基金的基
金经理；广发
集利一年定期
开放债券基金
的基金经理；
广发成长优选
混合基金的基
金经理；广发
聚惠混合基金
2017-08-
04
- 13 年
代 宇 女 士 ， 金 融 学 硕 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理 、 固 定 收 益 部 副 总 经
理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 6 月 5 日至
2015 年 7 月 23 日 ） 、 广
发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 12 月 13
日至 2018 年 1 月 10 日 ） 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 5 月 14 日广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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的基金经理；
广发安泰回报
基金的基金经
理；广发双债
添利债券基金
的基金经理；
广发安瑞回报
混合基金的基
金经理；广发
安祥回报混合
基金的基金经
理；广发集丰
债券基金的基
金经理；广发
汇瑞一年定开
债券基金的基
金经理；广发
汇平一年定期
债券基金的基
金经理；广发
安泽回报纯债
基金的基金经
理；广发汇富
一年定期债券
基金的基金经
理；广发汇安
18 个月定期债
券基金的基金
经理；广发 汇
祥一年定期债
券基金的基金
经理；债券投
资部副总经理
至 2018 年 1 月 11 日 ） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 投 资 部 副总经
理 、 广 发 聚 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2011 年 8 月 5 日起
任 职 ） 、 广 发 聚 财 信 用 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 （ 自 2012 年 3 月 13
日 起 任 职 ） 、 广 发 集 利 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2013 年 8 月 21 日起任
职 ） 、 广 发 成 长 优 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2015 年
2 月 17 日 起 任 职 ） 、 广 发
聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 4 月 15 日
起 任 职 ） 、 广 发 安 泰 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金
（自 2015 年 5 月 14 日
起 任 职 ） 、 广 发 双 债 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 （ 自 2015 年 5 月
27 日起任 职 ） 、 广 发 安 瑞
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 7 月 26 日
起 任 职 ） 、 广 发 安 祥 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 8 月 19 日起任
职 ） 、 广 发 集 丰 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 9 日
起 任 职 ） 、 广 发 汇 瑞 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 28 日起任
职 ） 、 广 发 汇 平 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2017 年广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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1 月 6 日 起 任 职 ） 、 广 发
安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 2 月 8 日起
任 职 ） 、 广 发 汇 富 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2017
年 2 月 13 日 起 任 职 ） 、
广发汇安 18 个月定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2017 年 3
月 31 日 起 任 职 ） 、 广 发
汇 祥 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2017 年 6 月 27
日 起 任 职 ） 、 广 发 量 化 稳
健 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2017 年 8
月 4 日 起 任 职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法
规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风
险的基础上，为基金份 额持有人谋求最 大利益。本报告 期内基金运 作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系，加强交易 分配环节的内 部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资
组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年 4 季度，整体上经济出现边际增速平稳回落的情况，而 CPI 成为市
场上比较关注的因素。 债券市场录得全年最大跌幅。 季初由长端利率债带动， 始
于长端收益率上行，季末由短端资金面带动，始于短端收益率上行。
基 本 面 来 看 ， 平 稳 回落的大趋势未变。 从生产看， 9 月工业增加值同比 6.6% ，
而 10-11 月下滑至 6.1% ， 原 因 一 方 面 与 采 暖 季 限 产 带 来 的 供 给 冲 击 有关 ， 另 一 方
面反映外需拉动整体放 缓；从国内需求 来看，社零名义 与实际增速 9 月冲高后
10 月回落，11 月重新小幅反弹，石油制品相关消费正贡献较大，但 是汽车和房
地产相关消费仍较疲弱 。固定资产投资 方面，9 月 地 产 基 建 投 资 拉 动 整 体 反 弹 ，
而 10 月三大投资全线下滑，11 月基建投资再度明显反弹托底。 外贸 方面，10 月
出口数据疲软，11 月 又 超 预 期 回 升 ， 进 口 一 直 较 强 ， 反 应 国 内 需 求 不 弱 。 物 价
方面， CPI 小幅上行，PPI 表现强势。
金 融 数 据 方 面 ， 和 第 三 季 度 相 似 ， 社 融 、 信 贷 数 据 仍 然 旺 盛 ， 融 资 层 面 反 映
实体经济仍较稳定。 广义货币增速 M2 开始出现触底回升的迹象， 反 映金融同业广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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杠杆的肃清。
伴随以上基本面的变化， 四季度， 债市收益率整体表现为先冲高后走平的局
面 ， 这 和 三 季 度 的 走 势 非 常 相 似 。 但 是 幅 度 大 了 很 多 。 十 月 ， 央 行 对 经 济 展 望 乐
观，同业负债监管的传 闻相对悲观，推 升长久期利率突 破关键点位 ，快速上行。
十 一 月 ， 资 管 新 规 征 求 意 见 稿 公 布 ， 利 率 中 枢 继 续 走 高 。 十 二 月 ， 供 需 结 构 有 所
改 善 ， 虽 然 有 些 许 波 动 ， 利 率 最 终 企 稳 回 落 。 全 季 度 来 看 收 益 率 上 行 明 显 ， 期 限
利 差 先 上 后 下 ， 至 年 底 收 益 率 曲 线 依 旧 较 为 平 坦 。 短 端 收 益 率 受 跨 年 资 金 紧 张 影
响，全季度震荡上行；而中长端收益率具体表现为 “ 1 0-11 月 明 显 上 行 ，12 月高
位盘整 ”的盘面。较上季末，10 年国债上行 27bp 至 3.88% 附近；10 年国开上行
64bp 至 4.82% 附 近 。盘 中，10 年 国 债 冲 击过 4% 的 关 口，10 年 国 开 冲击 过 5% 的
关口。
可转债市场方面， 股市进入调整期， 尤其是白马股经过前三季度上涨， 进入
盘整，转债表现也有所分化。
截至 12 月 29 日 ， 中 债 综 合 净 价 指 数 下跌 1.47% 。 分 品 种 看 ， 中 债 国债 总 净
价指数下跌 1.16% ；中 证 金 融债净价指数下跌 2.28% ；中 证 企 业 债 净 价 指 数 下 跌
1.67% 。
我们在权益仓位的配置上依据量化模型的引导， 在 9 月 中 旬 ， 组 合 具有 一 定
的安全垫的前提下，进行仓位的提高，在 11 月的中旬，组合逐步降 低仓位，总
体回撤较为平稳， 约 1%，在 12 月月末适当的提到些许的仓位至中等 。 在选股方
面 ， 组 合 围 绕 800 作为基准进行多因子选股， 考虑到目前所处的经济周期的情况，
企业盈利的整体状况尚处于较好的阶段， 我们在风格因子方面重点暴露了 ROE 、
净 利 润 增 速 、 估 值 三 个 因 子 ， 从 基 本 面 出 发 ， 获 得 较 为 稳 健 的 收 益 。 在 债 券 方 面
是保持低久期，积极调整账户以应对规模的变动。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内, 广发量化稳健混合净值增长率为 1.44%, 同期业绩比较基准收益
率为 1.03% 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 8,212,627.26 10.27
其中：股票 8,212,627.26 10.27
2 固定收益投资 44,209,786.60 55.29
其中：债券 44,209,786.60 55.29
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 17,400,135.00 21.76
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,559,160.69 11.96
7
其他各项资产 572,027.18 0.72
8
合计 79,953,736.73 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
69,444.00 0.09
B 采矿业
149,608.00
0.19
C 制造业 3,924,301.60 5.10
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
76,994.00 0.10
E 建筑业
272,953.00 0.35
F 批发和零售业
173,632.00 0.23 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业
252,255.00 0.33
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
351,742.00 0.46
J 金融业
2,220,807.66 2.89
K 房地产业
505,799.00 0.66
L 租赁和商务服务业
39,051.00 0.05
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
176,040.00 0.23
S 综合
- -
合计
8,212,627.26 10.68
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601318 中国平安 5,197 363,686.06 0.47
2 002572 索菲亚 9,800 360,640.00 0.47
3 000063 中兴通讯 9,200 334,512.00 0.43
4 600519 贵州茅台 400 278,996.00 0.36
5 601288 农业银行 59,800 229,034.00 0.30
6 601601 中国太保 5,400 223,668.00 0.29
7 601398 工商银行 36,066 223,609.20 0.29
8 601988 中国银行 49,500 196,515.00 0.26
9 000858 五 粮 液 2,400 191,712.00 0.25
10 000546 金圆股份 10,700 190,995.00 0.25
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - - 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,085,786.60 6.61
其中：政策性金融债 5,085,786.60 6.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 39,124,000.00 50.88
9 其他 - -
10 合计 44,209,786.60 57.49
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 111720287
17 广发银
行 CD287
100,000 9,872,000.00 12.84
2 111710677
17 兴业银
行 CD677
100,000 9,751,000.00 12.68
2 111715504
17 民生银
行 CD504
100,000 9,751,000.00 12.68
3 111709484
17 浦发银
行 CD484
100,000 9,750,000.00 12.68
4 108601 国开 1703 50,970 5,085,786.60 6.61
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 18,559.27
2 应收证券清算款 326,125.63
3 应收股利 -
4 应收利息 226,550.44
5 应收申购款 791.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 572,027.18
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 129,086,490.65 广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
15
本报告期基金总申购份额 1,428,765.76
减：本报告期基金总赎回份额 55,319,450.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 75,195,805.81
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会注册广发量化稳健混合型证券投资基金募集的文件
（ 二 ） 《 广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
（ 四 ） 《 广 发 量 化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
（五）法律意见书
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 量化 稳健 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
