广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发聚惠混合
基金主代码 001206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日
报告期末基金份额总额 289,195,738.29 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 本基
金通过灵活的资产配置, 在股票、 固定收益证券和
现 金 等 大 类 资 产 中 充 分 挖 掘 和 利 用 潜 在 的 投 资 机
会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上, 结合政策面、 市场
资 金 面 , 积 极 把 握 市 场 发 展 趋 势 , 根 据 经 济 周 期 不
同阶段各类资产市场表现变化情况, 对股票、 债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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以规避或分散市场风险, 提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+1% 。
风险收益特征
本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金, 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发聚惠混合 A 广发聚惠混合 C
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
001206 001207
报告期末下属 分 级基金
的份额总额
288,481,420.25 份 714,318.04 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
广发聚惠混合 A 广发聚惠混合 C
1.本期已实现收益 3,338,925.72 8,535.70
2.本期利润 -10,091,163.85 -24,318.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0350 -0.0312
4.期末基金资产净值 318,747,190.09 797,297.88
5.期末基金份额净值 1.105 1.116
注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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(2 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价
值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 、 广 发 聚 惠 混 合 A :
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
-3.07% 0.47% 0.96% 0.00% -4.03% 0.47%
2 、 广 发 聚 惠 混 合 C :
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① - ③ ② - ④
过去三个
月
-3.13% 0.48% 0.96% 0.00% -4.09% 0.48%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比 较
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 4 月 15 日 至 2017 年 12 月 31 日)
1 . 广发聚惠混合 A : 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2 . 广发聚惠混合 C :
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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任职
日期
离任日
期
代宇
本基金的基
金 经 理 ; 广 发
上证 10 期国
债 ETF 基金
的基金经理;
广发聚利债
券基金的基
金 经 理 ; 广 发
聚财信用债
券基金的基
金 经 理 ; 广 发
集利一年定
期开放债券
基金的基金
经 理 ; 广 发 成
长优选混合
基金的基金
经 理 ; 广 发 安
泰回报基金
的基金经理;
广发双债添
利债券基金
的基金经理;
广发安瑞回
报混合基金
的基金经理;
广发安祥回
报混合基金
的基金经理;
广发集丰债
券基金的基
金 经 理 ; 广 发
汇瑞一年定
开债券基金
的基金经理;
广发汇平一
年定期债券
基金的基金
经 理 ; 广 发 安
泽回报纯债
基金的基金
经 理 ; 广 发 汇
2015-
04-15
- 13 年
代 宇 女 士 , 金 融 学 硕 士 , 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证
书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司固定收益部研究员、 投资经
理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 广
发 聚 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理(自 2013 年 6 月 5
日至 2015 年 7 月 23 日 ) 、 广
发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理 (自 2016
年 12 月 13 日至 2018 年 1 月
10 日 ) 、 广 发 安 心 回 报 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自
2015 年 5 月 14 日至 2018 年 1
月 11 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理
有 限 公 司 债 券 投 资 部 副 总 经
理 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理(自 2011 年 8
月 5 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 财 信
用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2012 年 3 月 13 日起
任 职 ) 、 广 发 集 利 一 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2013 年 8 月 21 日起
任 职 ) 、 广 发 成 长 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ( 自 2015 年 2 月 17 日起
任 职 ) 、 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
(自 2015 年 4 月 15 日起任
职 ) 、 广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证
券投资基金(自 2015 年 5 月
14 日 起 任 职 ) 、 广 发 双 债 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ( 自 2015 年 5 月 27 日起任
职 ) 、 广 发 安 瑞 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ( 自 2016 年 7 月 26 日起任
职 ) 、 广 发 安 祥 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ( 自 2016 年 8 月 19 日起任
职 ) 、 广 发 集 丰 债 券 型 证 券 投广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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富一年定期
债券基金的
基 金 经 理 ; 广
发汇安 18 个
月定期债券
基金的基金
经 理 ; 广 发 汇
祥一年定期
债券基金的
基金经 理 ; 广
发量化稳健
混合基金的
基 金 经 理 ; 债
券投资部副
总经理
资基金基金经理(自 2016 年
11 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 瑞
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理(自 2016 年
11 月 28 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 平
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 1
月 6 日 起 任 职 ) 、 广 发 安 泽 回
报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理(自 2017 年 2 月 8
日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 富 一 年 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理(自 2017 年 2 月 13
日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 安 18 个月
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理(自 2017 年 3 月
31 日 起 任 职 ) 、 广 发 汇 祥 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理(自 2017 年 6 月
27 日 起 任 职 ) 、 广 发 量 化 稳 健
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理(自 2017 年 8 月 4 日起任
职 ) 。
注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配
套 法 规 、 《 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的
规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金
持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。 本 报 告 期 内 ,
基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部 控制, 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须 来源于备选
股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 ,
投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批
程 序 。在 交 易 过 程 中 ,中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 、综 合 平 衡 ”
的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资 交 易 系 统 对
投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投
资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例 进行证券投
资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动 型投资组合发生
过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2017 年第 4 季 度 , 债 券 市 场 录 得 全 年 最 大 跌 幅 。 季 初 由 长 端 利 率 债 带动 , 始 于 长
端收益率上行,季末由短端资金面带动,始于短端收益率上行。
基 本 面 来 看 , 平 稳 回 落 的 大 趋 势 未 变 。 从 生 产 看 ,9 月工业增加值同比 6.6% ,而
10-11 月 下滑至 6.1% , 原 因 一 方 面 与 采 暖 季 限 产 带 来 的 供 给 冲 击 有 关, 另 一 方 面 反 映
外需拉动整体放缓;从国内需求来看,社零名义与实际增速 9 月 冲高 后 10 月回落,
11 月重新小幅反弹, 石油制品相关消费正贡献较大, 但是汽车和房地产相关消费仍较
疲 弱 。 固 定 资 产 投 资 方 面 , 9 月地产基建投资拉动整体反弹, 而 10 月三大投资全线下
滑,11 月基建投资再度明显反弹托底。外贸方面,10 月 出 口 数 据 疲 软 ,11 月又超预
期 回 升 , 进 口 一 直 较 强 , 反 应 国 内 需 求 不 弱 。 物 价 方 面 , CPI 小幅上行,PPI 表现强
势。
金 融 数 据 方 面 , 和 第 三 季 度 相 似 , 社 融 、 信 贷 数 据 仍 然 旺 盛 , 融 资 层 面 反 映 实 体广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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经 济 仍 较 稳 定 。 广 义 货 币 增 速 M2 开始出现触底回升的迹象, 反映金 融同业杠杆的肃
清。
伴 随 以 上 基 本 面 的 变 化 , 四 季 度 , 债 市 收 益 率 整 体 表 现 为 先 冲 高 后 走 平 的 局 面 ,
这和三季度的走势非常相似。 但是幅度大了很多。 十月, 央行对经济展望乐观, 同业
负债监管的传闻相对悲观, 推升长久期利率突破关键点位, 快速上行。 十一月, 资管
新规征求意见稿公布, 利率中枢继续走高。 十二月, 供需结构有所改善, 虽然有些许
波 动 , 利 率 最 终 企 稳 回 落 。 全 季 度 来 看 收 益 率 上 行 明 显 , 期 限 利 差 先 上 后 下 , 至 年 底
收益率曲线依旧较为平坦。 短端收益率受跨年资金紧张 影 响 , 全 季 度 震 荡 上 行 ; 而 中
长端收益率具体表现为 “ 1 0-11 月明显上行,12 月高位盘整 ” 的 盘 面 。 较 上 季 末 ,10 年
国债上行 27bp 至 3.88% 附近; 10 年国开上行 64bp 至 4.82% 附 近 。 盘中 ,10 年国债冲
击过 4% 的关口,10 年国开冲击过 5% 的关口。
可转债市场方面, 股市进入调整期, 尤其是白马股经过前三季度上涨, 进入盘整,
转债表现也有所分化。
截至 12 月 29 日 ,中 债 综 合 净 价 指 数 下 跌 1.47% 。分 品 种 看 ,中 债 国债 总 净 价 指
数下跌 1.16% ;中证金融债净价指数下跌 2.28% ;中证企业债净价指 数下跌 1.67% 。
本季度 股 市 波 动 较 大 , 我 们 密 切 关 注 底 仓 波 动 对 净 值 的 影 响 , 降 低 并 替 换 了 部 分
股票仓位,同时也继续了债券仓位和久期,以保持组合净值平稳。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内, 广发聚惠混合 A 类净值增长率为-3.07%, 广发聚惠混合 C 类净值增长
率为-3.13%, 同期业绩比较基准收益率 为 0.96%
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 58,492,872.32 18.27
其中:股票 58,492,872.32 18.27
2 固定收益投资 168,775,932.62 52.72
其中:债券 158,775,932.62 49.59 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
10
资产支持证券 10,000,000.00 3.12
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 90,993,582.35 28.42
7 其他各项资产 1,892,031.55 0.59
8 合计 320,154,418.84 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
47,641,287.40 14.91
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
10,851,584.92 3.40
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
11
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
58,492,872.32 18.31
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 002168 深圳惠程 1,712,320 23,561,523.20 7.37
2 601318 中国平安 107,404 7,516,131.92 2.35
3 603288 海天味业 134,300 7,225,340.00 2.26
4 600703 三安光电 177,000 4,494,030.00 1.41
5 600276 恒瑞医药 60,900 4,200,882.00 1.31
6 600887 伊利股份 109,600 3,528,024.00 1.10
7 600036 招商银行 62,000 1,799,240.00 0.56
8 601288 农业银行 401,100 1,536,213.00 0.48
9 600196 复星医药 30,700 1,366,150.00 0.43
10 002508 老板电器 20,800 1,000,480.00 0.31
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,529,939.40 6.11
其中:政策性金融债 19,529,939.40 6.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 79,706,000.00 24.94
6 中期票据 59,433,000.00 18.60
7 可转债(可交换债) 106,993.22 0.03
8 同业存单 - - 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
12
9 其他 - -
10 合计 158,775,932.62 49.69
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比 例
(%)
1 041776005
17 鞍钢
CP003
300,000
29,889,000.0
0
9.35
2 041760051
17 阳煤
CP006
300,000
29,859,000.0
0
9.34
3 101551071
15 太不锈
MTN001
300,000
29,775,000.0
0
9.32
4 101558040
15 南方水泥
MTN001
300,000
29,658,000.0
0
9.28
5 011754172
17 宁河西
SCP001
200,000
19,958,000.0
0
6.25
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净 值 比 (% )
1 146674 花呗 45A1 100,000 10,000,000.00 3.13
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 )本基金本报告期末未持有国债期货。
(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 44,656.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,847,375.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,892,031.55
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 120001 16 以岭 EB 313.32 0.00
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002168 深圳惠程 23,561,523.20 7.37
重大事项
停牌
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 广发聚惠混合A 广发聚惠混合C
本报告期期初基金份额总额 288,493,487.05 846,055.44
本报告期基金总申购份额 451.53 -
减:本报告期基金总赎回份额 12,518.33 131,737.40 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 288,481,420.25 714,318.04
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的
情况。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20171001-2017
1231
288,4
05,21
4.60
0.00 -
288,405,214
.60
99.73%
产品特有风险
报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 , 由 此 可 能 导 致
的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作 方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
( 二 ) 《 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
( 三 ) 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
( 四 ) 《 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 广 发 聚惠 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 ,
也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电
话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日