对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发聚安A(001115)

广发聚安:2017年第四季度报告查看PDF公告

广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
 
广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发聚安混合 基金主代码 001115 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 25 日 报告期末基金份额总额 243,746,001.45 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 本基 金通过灵活的资产配置, 在股票、 固定收益证券和 现 金 等 大 类 资 产 中 充 分 挖 掘 和 利 用 潜 在 的 投 资 机 会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上, 结合政策面、 市场 资 金 面 , 积 极 把 握 市 场 发 展 趋 势 , 根 据 经 济 周 期 不 同阶段各类资产市场表现变化情况, 对股票、 债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 3 以规避或分散市场风险, 提高基金风险调整后的收 益 业绩比较基准 30%× 沪深 300 指数收益率+70%× 中证全债指数收 益率。 风险收益特征 本基金是混合型基 金 , 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金, 属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 广发聚安混合 A 类 广发聚安混合 C 类 下属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 001115 001116 报告期末下属 分 级基金 的份额总额 348,102.33 份 243,397,899.12 份 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 广发聚安混合 A 类 广发聚安混合 C 类 1.本期已实现收益 9,539.20 6,341,061.51 2.本期利润 12,672.23 8,518,874.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0363 0.0350 4.期末基金资产净值 387,855.38 269,702,383.40 5.期末基金份额净值 1.114 1.108 注 : (1 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 4 后实际收益水平要低于所列数字。 (2 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 、 广 发 聚 安 混 合 A 类 : 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 3.34% 0.37% 1.03% 0.25% 2.31% 0.12% 2 、 广 发 聚 安 混 合 C 类 : 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个 月 3.26% 0.37% 1.03% 0.25% 2.23% 0.12% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广发聚安混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 3 月 25 日 至 2017 年 12 月 31 日) 1 . 广发聚安混合 A 类 : 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 5 2 . 广发聚安混合 C 类 : §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 6 任职 日期 离任日 期 谢军 本基金的基 金 经 理 ; 广 发 增强债券基 金的基金经 理 ; 广 发 聚 源 定期债券基 金的基金经 理 ; 广 发 安 享 混合基金的 基 金 经 理 ; 广 发安悦回报 混合基金的 基 金 经 理 ; 广 发服务业精 选混合基金 的基金经理; 广发鑫源混 合基金的基 金 经 理 ; 广 发 集瑞债券基 金的基金经 理 ; 广 发 鑫 利 混合基金的 基 金 经 理 ; 广 发汇瑞一年 定开债券基 金的基金经 理 ; 广 发 景 华 纯债基金的 基 金 经 理 ; 广 发安泽回报 纯债基金的 基 金 经 理 ; 广 发景源纯债 基金的基金 经 理 ; 广 发 景 祥纯债基金 的基金经理; 广发理财年 年红债券基 金的基金经 理 ; 广 发 聚 宝 2017- 10-31 - 15 年 谢 军 先 生 , 金 融 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司固定收益部研究员、 投资经 理、固定收益部总经理助理、 固定收益部副总经理、 固定收 益 部 总 经 理 、 广 发 货 币 市 场 基 金基金经理(自 2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4 月 28 日 ) 、 广 发 聚 祥 保 本 混 合 证 券 投 资 基金基金经理(自 2011 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 20 日 ) 、 广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金基金经理 (自 2017 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 5 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公司债券投资部总经理、 广发 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2008 年 3 月 27 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 源 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理(自 2013 年 5 月 8 日起任 职 ) 、 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金基金经理 (自 2016 年 2 月 22 日 起 任 职 ) 、 广 发 安 悦 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 11 月 7 日 起 任 职 ) 、 广 发 服 务 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金基金经理 (自 2016 年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 集 瑞 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理(自 2016 年 11 月 18 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理(自 2016 年 11 月 18 日起 任 职 ) 、 广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 11 月 28 日 起 任 职 ) 、广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 7 混合基金的 基 金 经 理 ; 广 发聚盛混合 基金的基金 经 理 ; 广 发 趋 势优选灵 活 配置混合基 金的基金经 理 ; 广 发 稳 安 保本基金的 基 金 经 理 ; 债 券投资部总 经理 广 发 汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券投资基金基金经理 (自 2016 年 12 月 2 日 起 任 职 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 10 日 起 任 职 ) 、 广 发 景 源 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2017 年 2 月 17 日 起 任 职 ) 、 广 发 景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自2017 年 3 月 2 日起任职)、 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投资基金基金经理(自 2017 年 7 月 5 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2017 年 10 月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2017 年 10 月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 10 月 31 日起任 职 ) 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资基金金基金经理(自 2017 年 10 月 31 日 起 任 职 ) 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基金经理(自 2017 年 10 月 31 日 起 任 职 ) 。 谭昌杰 本基金的基 金 经 理 ; 广 发 理财年年红 债券基金的 基 金 经 理 ; 广 发趋势优选 灵活配置混 合基金的基 金 经 理 ; 广 发 聚宝混合基 金的基金经 理 ; 广 发 稳 安 保本基金的 基 金 经 理 ; 广 发安泽回报 纯债基金的 2015- 03-25 - 10 年 谭 昌 杰 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公司固定收益部任研究员、 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 26 日 ) 、 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基金基金经理(自 2013 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 30 日 ) 、 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金基金经理(自 2014 年 1 月 10 日至 2015 年 7 月 23 日 ) 、 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理(自 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日 ) 、广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 8 基 金 经 理 ; 广 发鑫源混合 基金的基金 经理 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金经理( 自 2014 年 1 月 27 日 至 2015 年 7 月 23 日)、广发 季 季 利 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2014 年 9 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日 ) 、 广 发 聚 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 24 日 ) 、 广 发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月 17 日 ) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理(自 2016 年 11 月 18 日 至 2017 年 12 月 21 日 ) 。 现 任 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投资基金基金经理(自 2012 年 7 月 19 日 起 任 职 ) 、 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理(自 2015 年 1 月 29 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 3 月 25 日起 任 职 ) 、 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投资基金基金经理(自 2015 年 4 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2016 年 2 月 4 日 起 任 职 ) 、 广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 (自 2016 年 11 月 2 日起 任 职 ) 。 傅友兴 本基金的基 金 经 理 ; 广 发 稳健增长混 合基金的基 金 经 理 ; 广 发 稳安保本基 金的基金经 理 ; 广 发 优 企 精选混合基 金的基金经 理 ; 权 益 投 资 2017- 03-01 - 16 年 傅 友 兴 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 天 同 基 金 管 理 有 限 公司研究员、基金经理助理、 投 委 会 秘 书 , 广 发 基 金 管 理 有 限公司研究发展部研究员、 基 金 经 理 助 理 、 研 究 发 展 部 副 总 经 理 、 研 究 发 展 部 总 经 理 、 广 发 聚 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理(自 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 22 日 ) 、 广广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 9 一部副总经 理 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理(自 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 8 月 3 日 ) 、 广 发 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 12 月 30 日至 2018 年 1 月 8 日 ) 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 、 广 发 稳 健 增 长 开 放 式 证 券投资基金基金经理 (自 2014 年 12 月 8 日 起 任 职 ) 、 广 发 优 企 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 4 日 起 任 职 ) 、 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理(自 2017 年 3 月 1 日起 任 职 ) 。 注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损 害基金持有人利 益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部 控制, 并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须 来源于备选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批 程 序 。在 交 易 过 程 中 ,中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 、综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资交易系统对 投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 10 资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公 平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例 进行证券投 资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额 赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他 主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况; 与本公司管理的被动 型投资组合发生 过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。 这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 本 报 告 期 内 , 宏 观 经 济 略 有 回 落 , 而 信 贷 需 求 和 社 融 数 据 持 续 旺 盛 , 经 济 整 体 仍 处于景气期间内。 受到环保、 房地产调控等因素的影响, 工业和固定 资产投资等指标 有 所 弱 化 , 而 进 出 口 对 经 济 增 速 起 到 了 良 好 的 支 撑 作 用 。 尽 管 CPI 维持 低 位 , 但 去 杠 杆 、 严 监 管 促 使 货 币 政 策 延 续 中 性 趋 紧 的 操 作 。 由 于 经 济 增 速 回 落 低 于 预 期 以 及 强 监 管目标进一步确认, 债券收益率呈现先冲高后走平的走势, 上行明显 。 可转债在经历 了严重的供给冲击后, 估值回落明显, 出现了大面积破发的局面, 也 提供了良好的建 仓时机。股票市场分化明显,但整体风格没有变化,3 季度表现较好的保险、白酒继 续有很好的表现, 部分化工板块出现了较为明显的超额收益。 本基金以获取低风险的 绝对回报作为投资目标。 在具体品种方面, 以成长性较强的中低估值 品种为主, 集中 在金融、消费等行业。债券方面,持仓债券全部为 AAA 等 级 , 剩 余期 限 全 部 在 3 年 以 内 。 本 运 作 期 内 , 主 要 是 卖 出 了 部 分 收 益 率 偏 低 的 中 短 期 品 种 , 降 低 了 组 合 的 杠 杆 率;同时对部分股票品种进行了调整。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期内, 广发聚安混合 A 类 净 值 增 长 率为 3.34%, 广 发 聚 安 混合 C 类净值增长 率为 3.26%, 同期业绩比较基准收益率 为 1.03% 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 11 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 62,753,278.39 19.22 其中:股票 62,753,278.39 19.22 2 固定收益投资 255,457,005.60 78.23 其中:债券 215,457,005.60 65.98 资产支持证券 40,000,000.00 12.25 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,616,238.59 1.11 7 其他各项资产 4,733,520.93 1.45 8 合计 326,560,043.51 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,175,977.25 19.32 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,298,200.00 2.33 K 房地产业 4,245,000.00 1.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,753,278.39 23.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 600867 通化东宝 578,909 13,251,227.01 4.91 2 601012 隆基股份 350,000 12,754,000.00 4.72 3 600031 三一重工 999,979 9,069,809.53 3.36 4 603111 康尼机电 653,430 8,821,305.00 3.27 5 601318 中国平安 90,000 6,298,200.00 2.33 6 603899 晨光文具 238,200 5,874,012.00 2.17 7 600048 保利地产 300,000 4,245,000.00 1.57 8 000951 中国重汽 100,000 1,743,000.00 0.65 9 000651 格力电器 13,000 568,100.00 0.21 10 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 13 1 国家债券 2,795,520.00 1.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,970,000.00 3.69 其中:政策性金融债 9,970,000.00 3.69 4 企业债券 91,098,100.00 33.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 108,798,000.00 40.28 7 可转债(可交换债) 2,795,385.60 1.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 215,457,005.60 79.77 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比 例 (%) 1 136087 15 保利 01 230,000 22,579,100.0 0 8.36 2 101651003 16 太不锈 MTN001 200,000 19,924,000.0 0 7.38 3 101661019 16 中建材 MTN001 200,000 19,856,000.0 0 7.35 4 101766007 17 大唐集 MTN002 200,000 19,808,000.0 0 7.33 5 101654002 16 平安租赁 MTN001 200,000 19,762,000.0 0 7.32 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产 净 值 比 (% ) 1 146245 花呗 30A1 200,000 20,000,000.00 7.40 2 116638 17 万科 10 100,000 10,000,000.00 3.70 3 146256 借呗 26A1 100,000 10,000,000.00 3.70 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 14 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有股指期货。


(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 )本基金本报告期末未持有国债期货。


(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 25,742.57 2 应收证券清算款 43,004.13 3 应收股利 - 4 应收利息 4,664,774.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,733,520.93 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110032 三一转债 222,015.60 0.08 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 15 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 广发聚安混合A 类 广发聚安混合C 类 本报告期期初基金份额总额 349,528.92 243,484,703.66 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 1,426.59 86,804.54 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 348,102.33 243,397,899.12 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金 的 情况。 § 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20171001-2017 1231 242,0 33,03 4.11 0.00 - 242,033,034 .11 99.30% 产品特有风险 报 告 期 内 , 本 基 金 存 在 单 一 投 资 者 持 有 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 况 , 由 此 可 能 导 致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作 方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 广 发 聚安 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告 16 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广发聚安混合型证券投资基金募集的文件 ( 二 ) 《 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 三 ) 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ( 四 ) 《 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投 资 者可 免 费 查 阅 , 也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电 话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日