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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2017年第四季度报告

广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 
1 
 
 
 
 
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发生物科技指数(QDII ) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日 报告期末基金份额总额 340,048,169.43 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化, 为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0.5% 以内,年跟广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 3 踪误差控制在 5% 以内。如因标的指数编制规则调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人民币活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金, 风险和收益高于货币市场基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高预期收益的特征。 本基金为被动管理的指数型基 金 , 具 有 与 标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称


Brown Brothers Harriman


Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -1,272,482.86 2.本期利润 -19,838,656.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0577 4.期末基金资产净值 322,357,081.79 5.期末基金份额净值 0.948 注:1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 4 期公允价值变动收益。


2、上述基金业绩指标 不包括持有人 认购或交易基金 的各项费用,计 入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -5.77% 0.91% -5.47% 0.81% -0.30% 0.10% 注:1 、 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :95%× 人民币计价的纳斯达克生物科技指 数收益率+5%× 人民币活期存款收益率(税后) 。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 30 日 至 2017 年 12 月 31 日) 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 5 §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发美国 房地产指数 (QDII)基金的 基金经理;广 发纳斯达克 100 指数 (QDII)基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 2016-08- 23 - 8 年 李 耀 柱 先 生 , 理 学 硕 士 , 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司中央 交易部股票交易员、 国 际业务部研究员、基金 经理助理、广发亚太中 高收益债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 8 日 ) 。 现 任 广 发 基 金管理有限公司国际业 务部总经理助理、广发 纳斯达克 100 交易型开 放式指数证券投资基金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 12 月 17 日 起 任 职 ) 、 广 发广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 6 (QDII)基金 的基金经理; 广发沪港深新 起点股票基金 的基金经理; 广发道琼斯石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的基金经 理;广发港股 通恒生综合中 型股指数基金 的基金经理; 国际业务部总 经理助理 标普全球农业指数证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职 ) 、 广 发 纳 斯 达 克 100 指数证券投资基金基金 经 理 ( 自 2016 年 8 月 23 日 起 任 职 ) 、 广 发 美 国 房 地产指数证券投资基金 基金经理(自 2016 年 8 月 23 日 起 任 职 ) 、 广 发 全球医疗保健指数证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职 ) 、 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日起任 职 ) 、 广 发 沪 港 深 新 起 点 股票型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 11 月 9 日 起 任 职 ) 、 广 发 道 琼斯美国石油开发与生 产指数证券投资基 金 (QDII-LOF )基金经理 (自 2017 年 3 月 10 日 起 任 职 ) 、 广 发 港 股 通 恒 生综合中型股指数证券 投资基金(LOF)基金经 理(自 2017 年 9 月 21 日 任 职 ) 。 注:1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金 运 作 合 法 合 规 , 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 7 基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系,加强交易 分配环节的内 部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备 选 股 票 库 , 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授 权 制 度 , 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控 制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事 中 风 险 控 制 ; 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 , 实 现 投 资风险的事后控制。 本 报 告 期 内 , 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 , 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内,本投资组合与 本公司管理的其 他投资组合发生 过同日反向 交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 十 月 , 生 物 科 技 板 块 受 大 型 生 物 科 技 公 司 , 如 Celgene (CELG)、 GILD 、 Gegeneron (REGN ) 以及 Intercept Pharmaceuticals (ICPT ) 等 营 业 收入 和 盈 利 不 及预期的负面影响, 出现大幅调整。 加上年初至今指数涨幅显著, 资金面上面临 较大的获利了结抛售压力,生物科技指数创下近四个月新低。 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 8 十一月,指数进入震荡整固,消化前期的负面数据。 十二月,生物科技板块迎来大反弹,市场对 2018 年的乐观期望得以保持, 主要因素是临床突破与创新产品的推出,以及 FDA 加 快 批 准 重 要 新药 的 举 措 , 支撑生物科技指数大幅反弹。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本报告期内,本基金的净值增长率为-5.77% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -5.47% 。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序号 项目 金额(人民币 元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 297,366,161.23 91.59 其中:普通股 287,013,984.26 88.41 存托凭证 10,352,176.97 3.19 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 8,598,032.04 2.65 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 9 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,453,528.50 4.14 8 其他各项资产 5,240,106.71 1.61 9 合计 324,657,828.48 100.00 5.2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 297,366,161.23 92.25 合计 297,366,161.23 92.25 注:1 、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。


2、上述美国比重包括 注册地为英国 、开曼群岛、西 班牙、泽西岛在 美国上 市的 ADR 。 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 医疗保健 297,366,161.23 92.25 合计 297,366,161.23 92.25 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净 值比 例 (% ) 1 CELGENE CORP 新基 医药 CEL G US


纳 斯 达 克 证 美 国 35,526. 00 24,225,503 .11 7.52 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 10 券 交 易 所 2 AMGEN INC 安进 AMG N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 20,392. 00 23,171,376 .17 7.19 3 BIOGEN INC 百健 BIIB US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 11,119. 00 23,145,311. 45 7.18 4 GILEAD SCIENCES INC 吉利 德科 学 GILD US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 47,902. 00 22,423,409 .44 6.96 5 REGENERON PHARMACEUTIC ALS 再生 元制 药股 份有 限公 司 REG N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 6,402.0 0 15,727,139 .32 4.88 6 VERTEX PHARMACEUTIC ALS INC Vertex 制药 股份 有限 VRT X US


纳 斯 达 克 美 国 12,413. 00 12,154,998 .43 3.77 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 11 公司 证 券 交 易 所 7 ILLUMINA INC Illumi na 公 司 ILM N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,786.0 0 11,115,740. 19 3.45 8 ALEXION PHARMACEUTIC ALS INC Alexio n 制药 公司 ALX N US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 13,933. 00 10,887,594 .22 3.38 9 MYLAN NV 迈兰 公司 MYL US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 33,454. 00 9,248,759. 81 2.87 1 0 INCYTE CORP Incyte 有限 公司 INCY US


纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 13,161. 00 8,144,738. 57 2.53 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 12 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 序 号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 ( 人民币 元) 占 基 金资 产 净 值比 例 (%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH ETF 基金 契约型 开放式 基金 Proshares Trust 8,598,032.04 2.67 5.10 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他各项 资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,087,740.02 3 应收股利 1,184.78 4 应收利息 215.66 5 应收申购款 150,966.25 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,240,106.71 5.10.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 356,972,448.85 本报告期基金总申购份额 19,764,512.43 减:本报告期基金总赎回份额 36,688,791.85 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 340,048,169.43 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 ( 认 ) 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基 金的情况。 §8


报告期末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,2 00.02 2.94% 10,000,2 00.02 2.94% 三年 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人员 494,589. 84 0.15% - - - 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 14 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,7 89.86 3.09% 10,000,2 00.02 2.94% 三年 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 准 予 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 募 集注册的文件 ( 二 ) 《 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 三 ) 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ( 四 ) 《 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨 询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广 发 纳斯 达克 生物 科技 指数 型发 起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度报告 15 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日