广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发稳安保本
基金主代码 002295
交易代码 002295
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 2,146,726,166.71 份
投资目标
本基金运用投资组合保险策略， 在严格控制投资风
险 、 保 证 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上 ， 实 现
基金资产的稳健增值。
投资策略
本 基 金 的 保 本 策 略 为 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略
（CPPI ） ， 该 策 略 的 基 本 原 理 是 将 基 金 资 产 按 一 定
比例划分为安全资产和风险资产， 其中安全资产遵
循保本要求将投资于各类债券及银行存款， 以保证广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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投资本金的安全性， 进而起到到期保本的效果； 而
除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证、
股 指 期 货 等 权 益 类 工 具 ， 以 提 升 基 金 投 资 者 的 收
益。
本基金资产配置策略分为两个层次： 一层为对风险
资产和安全资产的配置, 该层次以固定比例组合保
险 策 略 为 依 据 ， 即 风 险 资 产 部 分 所 能 承 受 的 损 失 最
大不能超过安全资产部分所产生的收益； 另一层为
对风险资产部分的配置策略， 依据稳健投资、 风险
第 一 的 原 则 ， 以 低 风 险 性 、 在 保 本 周 期 内 具 备 中 期
上涨潜力为主要标准，构建风险资产组合。
业绩比较基准 3 年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金， 属于证券投资基金中的
低 风 险 品 种 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基
金，低于股票基金和一般混合基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 16,679,466.48
2.本期利润 33,773,054.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0153
4.期末基金资产净值 2,275,447,680.46 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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5.期末基金份额净值 1.060
注 ： （1 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ）本期已实现收益 指基金本期利 息收入、投资收 益、其他收入（ 不含公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
1.44% 0.13% 0.70% 0.00% 0.74% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益 率 变 动 的 比 较
广发稳安保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 2 月 4 日 至 2017 年 12 月 31 日) 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金经理( 或 基 金 经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
谢军
本基金的基金
经理；广发增
强债券基金的
基金经理；广
发聚源定期债
券基金的基金
经理；广发安
享混合基金的
基金经理；广
发安悦回报混
合基金的基金
经理；广发服
务业精选混合
基金的基金经
理；广发鑫源
混合基金的基
金经理；广发
2017-10-
31
- 15 年
谢 军 先 生 ， 金 融 学 硕 士 ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 、 投 资 经
理 、 固 定 收 益 部 总 经 理
助 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 、 固 定 收 益 部 总 经
理 、 广 发 货 币 市 场 基 金
基金经理（自 2006 年 9
月 12 日至 2010 年 4 月
28 日 ） 、 广 发 聚 祥 保 本 混
合 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2011 年 3 月 15
日至 2014 年 3 月 20 日 ） 、
广 发 鑫 富 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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集瑞债券基金
的基金经理；
广发鑫利混合
基金的基金经
理；广发汇瑞
一年定开债券
基金的基金经
理；广发景华
纯债基金的基
金经理；广发
安泽回报纯债
基金的基金经
理；广发景源
纯债基金的基
金经理；广发
景祥纯债基金
的基金经理；
广发理财年年
红债券基金的
基金经理；广
发聚安混合基
金的基金经
理；广发聚宝
混合基金的基
金经理；广发
聚盛混合基 金
的基金经理；
广发趋势优选
灵活配置混合
基金的基金经
理；债券投资
部总经理
理（自 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 5 日 ） 。
现 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 债 券 投 资 部 总 经
理 、 广 发 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2008 年 3 月 27 日
起 任 职 ） 、 广 发 聚 源 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2013 年
5 月 8 日 起 任 职 ） 、 广 发
安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 2 月 22 日
起 任 职 ） 、 广 发 安 悦 回 报
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 7 日起任
职 ） 、 广 发 服 务 业 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2016
年 11 月 9 日 起 任 职 ） 、
广 发 鑫 源 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 11 月 9
日 起 任 职 ） 、 广 发 集瑞债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2016 年 11 月
18 日 起 任 职 ） 、 广 发 鑫 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 18 日起任
职 ） 、 广 发 景 华 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2016 年 11 月 28
日 起 任 职 ） 、 广 发 汇 瑞 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 12 月 2 日起任
职 ） 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 （ 自 2017 年 1 月
10 日 起 任 职 ） 、 广 发 景 源
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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金 基 金 经 理 （ 自 2017 年
2 月 17 日 起 任 职 ） 、 广 发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 3 月 2 日起任
职 ） 、 广 发 理 财 年 年 红 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2017 年 7 月 5
日 起 任 职 ） 、 广 发 聚 盛 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理（自 2017
年 10 月 31 日 起 任 职 ） 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2017 年 10
月 31 日 起 任 职 ） 、 广 发
聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2017 年
10 月 31 日 起 任 职 ） 、 广
发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资
基 金 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 10 月 31 日起任
职 ） 、 广 发 稳 安 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理（自 2017 年 10 月
31 日 起 任 职 ） 。
谭昌
杰
本基金的基金
经理；广发理
财年年红债券
基金的基金 经
理；广发趋势
优选灵活配置
混合基金的基
金经理；广发
聚安混合基金
的基金经理；
广发聚宝混合
基金的基金经
理；广发鑫源
混合基金的基
金经理
2016-02-
04
- 10 年
谭 昌 杰 先 生 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 部 任 研 究 员 、
广 发 双 债 添 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2012 年 9 月 20 日
至 2015 年 5 月 26 日 ） 、
广 发 天 天 红 发 起 式 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2013 年 10 月 22 日至
2017 年 10 月 30 日 ） 、 广
发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金
基金经理（自 2014 年 1
月 10 日至 2015 年 7 月
23 日 ） 、 广 发 集 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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（自 2014 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 26 日 ） 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基
金基金经理( 自 2014 年 1
月 27 日至 2015 年 7 月
23 日) 、 广 发 季 季 利 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 （ 自 2014 年 9 月
29 日至 2015 年 4 月 29
日 ） 、 广 发 聚 康 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2015 年 6 月 1 日至
2016 年 5 月 24 日 ） 、 广
发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 （ 自 2016 年 6 月 17
日至 2016 年 11 月 17
日 ） 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理（自 2016 年 11
月 18 日 至 2017 年 12 月
21 日 ） 。 现 任 广 发 理 财 年
年 红 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 （ 自 2012 年
7 月 19 日 起 任 职 ） 、 广 发
趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（自 2015 年 1 月 29
日 起 任 职 ） 、 广 发 聚 安 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 （ 自 2015 年 3 月 25
日 起 任 职 ） 、 广 发 聚 宝 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（自 2015 年 4 月 9
日 起 任 职 ） 、 广 发 稳 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理（自 2016 年 2
月 4 日 起 任 职 ） 、 广 发 鑫
源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 2 日起任
职 ） 。
注：1 . “任职日期 ” 和 “离职日期 ”指公司公告聘任或解聘日期。 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 法 规 、 《 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法
规 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风
险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作合 法 合 规 ，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制 衡的投资决策 体系，加强交易 分配环节的内 部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备 选 股 票 库 ， 重 点 投 资 的 股 票 必 须 来 源 于 核 心 股 票 库 。 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 授
权 制 度 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部 风 险 控
制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中 风 险 控 制 ； 稽 核 岗 通 过 对 投 资 、 研 究 及 交 易 等 全 流 程 的 独 立 监 察 稽 核 ， 实 现 投
资风险的事后控制。
本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 ， 不 同 的 投 资 组 合 受 到 了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导 严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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组合发生过同日反向交易的情况， 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 报 告 期 内 ， 宏 观 经 济 略 有 回 落 ， 而 信 贷 需 求 和 社 融 数 据 持 续 旺 盛 ， 经 济 整
体仍处于景气期间内。 受到环保、 房地产调控等因素的影响， 工业和固定资产投
资等指标有所弱化， 而进出口对经济增速起到了良好的支撑作用。 尽管 CPI 维持
低 位 ， 但 去 杠 杆 、 严 监 管 促 使 货 币 政 策 延 续 中 性 趋 紧 的 操 作 。 由 于 经 济 增 速 回 落
低于预期以及强监管目标进一步确认， 债券收益率呈现先冲高后走平的走势， 上
行 明 显 。 可 转 债 在 经 历 了 严 重 的 供 给 冲 击 后 ， 估 值 回 落 明 显 ， 出 现 了 大 面 积 破 发
的局面，也提供了良好 的建仓时机。股 票市场分化明显 ，但整体风 格没有变化，
3 季度表现较好的保险、 白酒继续有很好的表现， 部分化工板块出现了较为明显
的超额收益。本基金以 获取低风险的绝 对回报作为投资 目标。在具 体品种方面，
股票以基本面稳定增长的品种为主， 债券以存单和 AAA 级 大 国 企 为主 ，组 合 剩
余期限继续在 1 年 以 内 。 本 运 作 期 内 ， 本 基 金 卖 出 了 部 分 中 等 期 限 信用 债 ， 进 一
步降低组合久期；同时调整了部分股票品种。
4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本报告期内, 广发稳安保本净值增长率为 1.44%, 同期业绩比较基准收益率为
0.70%
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 207,912,647.11 9.10
其中：股票 207,912,647.11 9.10
2 固定收益投资 1,726,805,619.50 75.54
其中：债券 1,416,805,619.50 61.98
资产支持证券 310,000,000.00 13.56 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,600,000.00 0.38
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 321,952,331.64 14.08
7 其他各项资产 20,548,141.34 0.90
8 合计 2,285,818,739.59 100.00
5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 159,584,812.22 7.01
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55 0.00
J 金融业
39,962,000.00 1.76
K 房地产业
8,265,298.00 0.36
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- - 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
207,912,647.11 9.14
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601318 中国平安 400,000 27,992,000.00 1.23
2 000951 中国重汽 1,200,000 20,916,000.00 0.92
3 002572 索菲亚 550,000 20,240,000.00 0.89
4 600176 中国巨石 1,100,000 17,919,000.00 0.79
5 000651 格力电器 400,000 17,480,000.00 0.77
6 300463 迈克生物 599,999 14,381,976.03 0.63
7 000001 平安银行 900,000 11,970,000.00 0.53
8 600031 三一重工 1,317,450 11,949,271.50 0.53
9 002045 国光电器 587,901 9,888,494.82 0.43
10 600703 三安光电 343,080 8,710,801.20 0.38
5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 118,998,000.00 5.23
其中：政策性金融债 118,998,000.00 5.23
4 企业债券 304,708,000.00 13.39
5 企业短期融资券 39,928,000.00 1.75
6 中期票据 279,373,000.00 12.28
7 可转债（可交换债） 17,304,619.50 0.76
8 同业存单 656,494,000.00 28.85
9 其他 - - 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
13
10 合计 1,416,805,619.50 62.26
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 111709507
17 浦发银
行 CD507
2,000,000
195,000,000.0
0
8.57
2 111713158
17 浙商银
行 CD158
2,000,000
194,960,000.0
0
8.57
3 111711527
17 平安银
行 CD527
1,000,000 98,720,000.00 4.34
4 111770376
17 宁波银
行 CD234
1,000,000 98,710,000.00 4.34
5 101558059
15 大唐集
MTN001
800,000 78,712,000.00 3.46
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前十名资产支持 证券
投 资 明 细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 146159 花呗 29A1 700,000 70,000,000.00 3.08
2 146256 借呗 26A1 600,000 60,000,000.00 2.64
2 146328 借呗 27A1 600,000 60,000,000.00 2.64
3 146245 花呗 30A1 500,000 50,000,000.00 2.20
4 146347 借呗 28A1 400,000 40,000,000.00 1.76
5 146369 花呗 32A1 300,000 30,000,000.00 1.32
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
14
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主 体在本报告期 内没有出现 被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 各 项 资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 144,546.67
2 应收证券清算款 3,421,564.85
3 应收股利 -
4 应收利息 16,974,591.59
5 应收申购款 7,438.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,548,141.34
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110032 三一转债 13,212,961.20 0.58
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,273,405,319.44
本报告期基金总申购份额 1,392,993.51
减：本报告期基金总赎回份额 128,072,146.24 广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,146,726,166.71
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 不 存 在 运 用 固 有 资 金 （ 认 ） 申 购 、 赎 回 或 买 卖 本 基
金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发稳安保本混合型证券投资基金募集的文件
（ 二 ） 《 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
（ 三 ） 《 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
（ 四 ） 《 广 发 稳 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时 间为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 稳安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度报告
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年 一 月 二 十 日
